Universit Paris Est Crteil

Facult de Sciences conomiques et de Gestion

conomtrie Applique avec EViews
Licence de Sciences conomiques - 3ime anne
Examen Mars 2012 1ire session
Dure 2h
Inscrivez votre copie et sur le sujet dexamen le numro de votre salle et
le numro de votre ordinateur.
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THEME DE LEXAMEN : La modlisation du prix des produits agricoles

sur les marchs internationaux des produits agricoles
Le fichier dataexamen, prsent dans votre rpertoire de travail (D:\), donne des informations
sur 3 variables relatives 462 observations mensuelles partant de janvier 1960 et allant
jusqu septembre 2002:

pcafet: lindice du prix du caf la date t mesur en US$ par livre (pound en anglais,
environ 450 grammes) sur le march international du caf (Londres et New-York).

pcacaot: lindice du prix du cacao la date t mesur en US$ par livre (cf. ci-dessus)
sur le march international du cacao (Londres et New-York). La fve de cacao est
utilise pour la fabrication du chocolat.

pthet: lindice du prix du th la date t mesur en US$ par tonne (1 tonne = 1000
kilogrammes) sur le march du th Londres.

Question 1 : Calculez les principales statistiques descriptives de pcafe, pcacao et de pthe.

a) Sur combien d'observations ont t calcules les statistiques descriptives:

b) Donnez la moyenne et l'cart-type obtenus pour les sries pcafe et pcaco:

Moyenne de pcafe:
Ecart-type de pcacfe:
Moyenne de pcacao:
Ecart-type de pcacao:

b) Commentez la moyenne et l'cart-type obtenus des sries pcafe et pcacao:

c) Combien

y a t-il de valeurs manquantes dans lchantillon ? :

Question 2 : Faites calculez la matrice de corrlation entre les variables pcafe, pcacao et
pthe.
a) Donnez le coefficient de corrlation entre pcafe et pcacao:
b) Donnez le coefficient de corrlation entre pcafe et pthe:
c) Ces rsultats sont-ils logiques ? Pourquoi ? :

Question 3: Faites un graphique scatter avec pcafe en ordonnes et pcacao en abscisses.

Commentez ce graphique. Que montre-t-il ?

Question 4: Faites un graphique de pcafe et de pcacao en fonction du temps.

Commentez ce graphique.

Question 5: Estimez par la mthode des MCO, le modle suivant :

log(pcafet) = c1 + c2*log(pcacaot) + c3*log(pthet)+ ut
Commentez les principaux rsultats :
- Le R :

- La statistique de Fisher et sa prob :

- Lestimation de c2 et sa prob

- Lestimation de c3 et sa prob

Question 6: Faites un graphique qui donnera les valeurs observes, les valeurs prvues et
les rsidus du modle de la question5.
Commentez ce graphique.
a) en ce qui concerne le lien entre les valeurs prvues et les valeurs observes :

b) en ce qui concerne les rsidus:

Question 7: Testez lhypothse que c2 = 1.

- Ecrivez lhypothse nulle et lhypothse alternative :

H0 :

vs HA :

- Donnez la statistique de test que vous utilisez et sa prob :

- Donnez et commentez le rsultat du test.

Question 8: Faites un test de Breusch et Godfrey (avec 1 retard).

- Quelle est l'utilit de ce test ? :

- Ecrivez H0 et HA :

- Donnez la statistique de test que vous utilisez et sa prob :

- Donnez et commentez le rsultat du test.

- En quoi ce rsultat remet en cause les estimations de la question 5 ?

- Que proposez-vous de faire maintenant ? (ne le faites pas).

Question 9: Faites un test de White, au seuil de 5%, de l'hypothse d'homoscdasticit des

perturbations.
- Ecrivez H0 et HA :

- Donnez la statistique de test que vous utilisez et sa prob :

- Donnez et commentez le rsultat du test.

- Quelles solutions
lhtroscdasticit ?:

sont

disponibles

pour

rsoudre

les

problmes

poss

par

- Quelle est la meilleure solution appliquer compte tenu du rsultat de la question 8 ?:

Question 10: Estimer le modle par la mthode de Newey-West.

Quels sont les avantages de cette mthode.

Commentez:
- Lestimation de c2 et sa prob

- Lestimation de c3 et sa prob

Question 11: Estimez par la mthode des MCO, le modle suivant :

log(pcafet) = c1 + c2*pcacaot + c3*log(pthet)+ ut

Donnez lestimation de c2 et sa prob:

Interprtez conomiquement lestimation de c2 :

Question 12: A partir des estimations de la question 11, donnez l'intervalle de confiance
99% pour c2.
Donnez et commentez cet intervalle de confiance:

Question 13: A partir des estimations de la question 11, faites un test de Durbin-Watson de
lhypothse de non autocorrlation des perturbations.
Donnez la valeur de la statistique de Durbin-watson :
Dtaillez ici le droulement du test et sa conclusion: