Influenta consumului

guvernamental si a
consumului privat
asupra nivelului
produsului intern brut
Modele econometrice unifactoriale si
multifactoriale

Dobre Laura Cristina

Grupa 1035
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Pentru Romania, s-au cules date privind nivelul PIB, consumul guvernamental si consumul privat,
aferente periaodei 1995-2012, in vederea analizarii legaturii dintre variabile. Aceste date au fost
preluate de pe site-ul www.data.worldbank.com. Valorile sunt exprimate in milioane lei.

Anul
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PIB
7648.9
11384.2
25529.8
37055.1
55191.4
80984.6
117945.8
152017
197427.6
247368
288954.6
344650.6
416006.8
514700
501139.4
523693.3
557348.2
587499.4

Consum
guvernamental
1070.846
1479.946
3063.576
2593.857
3311.484
5668.922
8256.206
10641.19
19742.76
24736.8
28895.46
44804.578
54080.884
87499
95216.486
36658.531
33440.892
41124.958

Consum privat
5201.252
7855.098
18892.052
30755.733
45808.862
63167.988
91997.724
117053.09
150044.976
190473.36
225384.588
248148.432
291204.76
329408
305695.034
382296.109
401290.704
422999.568

Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma
valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate
ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an. Acesta se poate calcula i la
nivelul unei regiuni sau localiti. Exist mai multe metode de calcul a indicatorului. Conform
metodei cheltuielilor, PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private i a
organizaiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiii, a cheltuielilor statului, a
investiiilor n scopul depozitrii ca i ctigurile din export din care se scad cheltuielile pentru
importuri.
Consumul guvernamental este reprezentat de partea din venitul national alocata sustinerii
intregului aparat administrativ, incluzand aici serviciile publice generale, apararea, justitia,
cercetarea, educatia, etc.
Consumul privat are ponderea principala si este reprezentat de partea din venitul national
destinat cumpararii de bunuri si servicii de consum pentru satisfacerea nevoilor oamenilor.

 Model de regresie liniara unifactoriala

n urma studierii legturii liniare dintre nivelul PIB i consumul guvernamental,
utiliznd un model de regresie liniar unifactorial: yi xi i , s-au obinut urmtoarele
rezultate:

Excel
Regression Statistics
Multiple R
0.820366
R Square
0.673
Adjusted R Square
0.652562
Standard Error
124681.8
Observations
18
ANOVA

Intercept
X Variable 1

Regression
Residual
Total

df
SS
MS
F
Significance F
1 5.12E+11 5.12E+11 32.92963 3.05059E-05
16 2.49E+11 1.55E+10
17 7.61E+11

Coefficients
89739.86523
6.074676264

Std. Error
t Stat
41668.27923 2.153673
1.058594753 5.738434

P-value
0.04686
3.05E-05

Lower 95%
Upper 95%
1407.05928 178072.6712
3.830555638 8.31879689

EViews
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 12/15/13 Time: 15:56
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
C

6.074676
89739.87

1.058595
41668.28

5.738434
2.153673

0.0000
0.0469

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.673000
0.652562
124681.8
2.49E+11
-235.6842
0.662426

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

259252.5
211526.3
26.40936
26.50829
32.92963
0.000031

a) Reprezentai grafic datele de observaie i comentai legtura dintre variabile.

PIB - Consum guvernamental

700000
600000
500000
400000
PIB - Consum
guvernamental

300000
200000
100000
0
0

20000

40000

60000

80000

100000

Conform reprezentrii grafice a datelor, ntre cele dou variabile, PIB i consumul
guvernamental, exist o legtur direct, ceea ce nseamn c modificarea variabilei PIB se
realizeaz n acelai sens cu variaia consumului guvernamental.

b) Estimai parametrii modelului i interpretai rezultatele obinute.

Dreapta de regresie estimat este y i 89739.87 6.074676 xi

Interpretarea parametrilor obinui

Valoarea b 6.074676 msoar panta dreptei de regresie si arat c, atunci cnd consumul
guvernamental (X) creste cu 1 milion lei, PIB va crete, n medie, cu 6.074676 milioane lei.
Valoarea a 89739.87 arat nivelul PIB, atunci cnd consumul guvernamental este 0.
Interpretm pe a 89739.87 ca fiind efectul mediu asupra lui Y, al tuturor factorilor care nu
sunt luai n considerare n modelul de regresie.

c) Testai semnificaia statistic a parametrului pant i determinai intervalul de

ncredere 95% pentru acest parametru.
Pentru testarea semnificaiei parametrului , se formuleaz 2 ipoteze:
H0: = 0 (parametrul nu este semnificativ statistic)
H1: 0, (parametrul este semnificativ statistic).
Testul statistic folosit este:

b
, care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate
se (b)
Regula de decizie este: dac tcalculat tcritic , respingem H0 i acceptm H1

parametrul este semnificativ statistic.

tcalc 5.738434; t critic t tabelat t 0, 025;16 2.1199

Deoarece 5.738434 > 2.1199 respingem H0 i acceptm H1 parametrul este
semnificativ statistic.
Probabilitatea asociat este 3.05 * 10-5 < 0.05, aceasta constituind un alt argument
pentru care respingem ipoteza nul i acceptm ipoteza alternativ.
Un interval de ncredere 95% pentru parametrul este [3.830555638; 8.31879689].
Interpretarea intervalului obtinut
Dat fiind un coeficient de ncredere de 95%, pe termen lung, n 95 din 100 de cazuri,
intervale precum [3.830555638; 8.31879689], vor include valoarea real a lui .
Intervalul construit nu conine valoarea 0, deci avem nc un argument n favoarea ipotezei
alternative ( 0). Spunem c: X are putere explicativ semnificativ pentru Y sau este
semnificativ diferit de zero sau este semnificativ statistic.

d) Testai validitatea modelului de regresie.

Pentru testarea validitii modelului, se formuleaz 2 ipoteze:
H0: modelul nu este valid statistic (MSR=MSE)
H1: modelul este valid statistic (MSR>MSE)
Testul statistic folosit este:
F

MSR
SSR / 1
, care urmeaz o distribuie F ;1,n 2 .

MSE SSE /( n 2)

Regula de decizie este: dac Fcalculat Fcritic respingem H0 i acceptm H1 modelul este
valid statistic.

Fcalculat 32.92963 ; Ftabelat Fcritic F ;1, n 2 F0, 05;1,16 4.49

Deoarece Fcalculat Fcritic (32.92963 > 4.49) respingem H0 i acceptm H1 modelul este
valid statistic.
Probabilitatea asociata este 3.05059 10-5 < 0.05, aceasta constituind un alt argument pentru
care respingem ipoteza nul i acceptm ipoteza alternativ.
e) Verificai ndeplinirea ipotezelor modelului clasic de regresie liniar.

Heteroscedasticitatea erorilor aleatoare

Pentru a verifica heteroscedasticitatea erorilor aleatoare, trebuie s utilizm testul White.
Acesta solicit ca, dup determinarea reziduurilor din regresia original, s se calculeze o
regresie auxiliar a ptratelor reziduurilor n raport cu o constant, variabilele explicative ale
modelului original, ptratele lor i produsele lor ncruciate.
Din regresia auxiliar, se reine coeficientul de determinaie multipl.
White a artat c, n selecii de volum mare, sub ipoteza nul (eroarea este
homoscedastic), statistica W=nRa2 urmeaz asimptotic o distribuie 2 cu gradele de
libertate date de numrul de regresori din ecuaia auxiliar (n cazul de fa, 2).
Se vor testa urmtoarele ipoteze:
H0: 1 = 2 = 0 (nu exist heteroscedasticitate)
H1:

)i 0, i=1,2 (exist heteroscedasticitate)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic
Obs*R-squared

1.628165
3.210610

Probability
Probability

0.229131
0.200828

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/15/13 Time: 16:13
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X1^2

4.79E+08
897282.9
-7.551273

8.96E+09
564758.0
6.140493

0.053509
1.588792
-1.229750

0.9580
0.1330
0.2377

0.178367
0.068816
2.14E+10
6.85E+21
-452.0320
0.258118

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

1.38E+10
2.21E+10
50.55911
50.70750
1.628165
0.229131

Valoarea probabilitilor este mai mare dect nivelul de semnificaie ales (0.05), ceea ce
indic faptul c acceptam ipoteza nul => exist homoscedasticitatea erorilor aleatoare.
De asemenea, 20.05;2=5.991 > 3.210610 => acceptam ipoteza nul.

Autocorelarea erorilor aleatoare

Testul Durbin-Watson verific dac exist autocorelare de ordinul nti n seria reziduurilor.
Statistica Durbin-Watson nu urmeaz o distribuie clasic. Valorile sale critice sunt tabelate.
Pentru un nivel de semnificaie dat, tabelul conine dou valori critice: limita inferioar d1 i
limita superioar d2 (notate i dL i dU). n cazul modelului de fa, dL = 1.18 i dU = 1.4.
Valoarea statisticii Durbin-Watson pentru modelul de regresie specificat este 0.662426.
Pentru c 0 < DW < dL (0<0.662426<1.18), seria reziduurilor prezint autocorelare pozitiv de
ordinul I.

Normalitatea erorilor aleatoare

Pentru a verifica normalitatea erorilor aleatoare, vom realiza un test Jarque-Bera.

Valoarea testului 2 pentru un nivel de

semnificatie de 0.05 i 2 grade de libertate este
5.991. Pentru c valoarea testului Jarque-Bera
este 4.385707 < 5.991 => erorile aleatoare sunt
normale.

f) Previzionai valoarea variabilei Y

dac variabila X crete cu 10% fa
de ultima valoare nregistrat.

Daca valoarea consumului guvernamental crete cu 10% fa de ultima valoare nregistrat,

aceasta va fi de 45237.4538 milioane lei.
O estimaie punctual a variabilei Y este:

y 0 a bx0 89739.87 6.074676 45237 .4538 364542.7 milioane lei.

Model de regresie liniara multifactoriala

n urma studierii legturii liniare dintre nivelul PIB, nivelul consumului guvernamental i
nivelul consumului privat, utiliznd un model de regresie liniar multifactorial Yi = 0 + 1X1i
+ 2X2i + i, s-au obinut urmtoarele rezultate in EViews:

Dependent Variable: PIB

Method: Least Squares
Date: 12/15/13 Time: 16:33
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
X2
C

1.134592
1.277953
-8664.410

0.142813
0.028093
4243.511

7.944593
45.49000
-2.041802

0.0000
0.0000
0.0592

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.997647
0.997333
10923.92
1.79E+09
-191.2768
0.442931

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

259252.5
211526.3
21.58631
21.73471
3179.562
0.000000

a) S se estimeze parametrii modelului i s se interpreteze valorile obinute.

Y= nivelul PIB (milioane lei)
X1 = nivelul consumului guvernamental (milioane lei)
X2 = nivelul consumului privat (milioane lei)
0 = parametru de interceptare
1, 2 = coeficieni de regresie pariali sau coeficieni pant

 = 1.134592 arat c, meninnd cealalt variabil, consumul privat, constant, atunci cnd
consumul guvernamental (X1) creste cu un milion lei, PIB creste, n medie cu 1.134592
milioane lei.

= 1.277953arat c, meninnd cealalt variabil, consumul guvernamental, constant,

atunci cnd consumul privat (X2) creste cu un milion lei, PIB crete, n medie cu 1.277953
milioane lei.

= -8664.410 arat c dac cele dou variabile explicative, consumul guvernamental si

consumul privat (X1 i X2) au valoarea 0, valoarea medie a PIB-ului inregistreaza o valoare
negativa de -8664.410 milioane lei.

b) Verificai existena multicoliniaritii variabilelor explicative.

Tabelul coeficienilor de corelaie:

PIB
X1
X2

PIB

X1

X2

1.000000
0.820366
0.993853

0.820366
1.000000
0.760415

0.993853
0.760415
1.000000

ntre variabilele X1 i X2, exist o legtur direct medie (rx1,x2 = 0.760415).

Daca regresm X2 n raport cu X1, obinem urmtoarele rezultate:

Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/15/13 Time: 16:45
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
C

3.865624
77001.50

0.825366
32487.96

4.683527
2.370155

0.0002
0.0307

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.578231
0.551870
97211.99
1.51E+11
-231.2045
0.710159

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

184871.0
145217.1
25.91161
26.01055
21.93542
0.000249

 Criteriul lui Klein

Se folosete pentru identificarea dependenelor liniare dintre 2 variabile exogene.
Se verific relaia R2y<r2xi,xj. Coeficientul de corelaie liniar rxi,xj trebuie s fie semnificativ
diferit de zero.
R2y = 0.997647
rx1,x2 =0.760415=> r2x1,x2 = 0.578231
Astfel, relaia Ry2 < r2xi,xj este falsa, nu se poate vorbi despre existenta multicoliniaritatii
variabilelor explicative .

Factorul de inflatie a variantei pentru X2:

VIFX2 = 1/(1-R2) = 2.37096394961 < 10 => variabila X2 nu induce multicoliniaritate.

Concluzii

Coeficientul de determinatie ( R Square = 0.673 ) este obtinut ca un raport intre SSR si SST.
67.3% din variatia PIB este explicata de consumul guvernamental,restul de 32.7% fiind
influentat prin factori care nu au fost luati in calcul in analiza, precum investitii, exporturi,
importuri.
99.76% din variatia PIB este explicata atat de consumul guvernamental, cat si de
consumul privat.
Legatura dintre fiecare dintre variabilele explicative si PIB este una directa.
Modificarea PIB-ului se realizeaza in aceeasi directie cu cea a variabilelor explicative.
Legatura dintre PIB si consumul guvernamental in perioada 1995-2012 poate fi modelata prin
ecuatia de regresie y i 89739.87 6.074676 xi .
Legatura dintre PIB, consumul privat si consumul guvernamental in perioada
1995-2012
poate fi modelata prin ecuatia de regresie Yi = -8664.410+ 1.134592X1i + 1.277953X2i + i.
In cazul adaugarii unui factor , R Square % din variatie este explicata prin modelul
multifactorial.
Modelele de regresie alese sunt valide si semnificative din punct de vedere statistic.