2 NP ECONOMETRIA I

David Oliveira
Natalia Falco
Emanuel Lucas
Alex Alves
1)
a.
Modelo 1: MQO, usando as observaes 1955-1974 (T = 20)
Varivel dependente: l_Y
Coeficiente
-1,65242
0,339732
0,845997

const
l_L
l_K
Mdia var. dependente
Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(2, 17)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

Erro Padro
0,606198
0,185692
0,0933515
12,22605
0,013604
0,995080
1719,231
44,55221
-80,11722
0,796176

razo-t
-2,7259
1,8295
9,0625

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

p-valor
0,01438
0,08491
<0,00001

**
*
***

0,381497
0,028289
0,994501
2,41e-20
-83,10441
-82,52128
0,425667

O coeficiente l_L(b[2]), trabalho de 0,339732, o que significa que a cada 1% a mais de trabalho
empregado a produo aumentara em 0,34%, a produo diretamente proporcional. J feito o teste de significncia
de l_L com um P-valor de 0,08491, demonstrou que nos rejeitamos o H0 a 10% que diz que B[2] no igual a 0.
O coeficiente l_K (b[3]), capital de 0,845997, o que diz que a cada 1% a mais de capital teremos um
aumento de 0,85% na produo, tambm sendo diretamente proporcional. J o teste de significncia com l_K tendo
um P-valor de <0,00001 ir se rejeitar H0 a 1%.
A constante -1,65 relevante pois rejeita-se H0 a 5%, j que seu P-valor 0,01438, ou seja, o valor da
constante -1,65242, significando que no aumentando nada a produo ter um prejuzo de -1,65%.
R-quadrado 0,995080 o que significa que 99% da varivel dependente produo explicada pelas
variveis explicativas L e K, trabalho e capital fsico respectivamente, e apenas 1% dependente do erro.
Teste-f o P-valor(F) igual a 0(zero) o que significa que R-quadrado significante a 1%
b.
Varivel
const
l_L
l_K

t(17, 0,025) = 2,110

Coeficiente
Intervalo de confiana de 95
-1,65242
(-2,93139, -0,373453)
0,339732
(-0,0520434, 0,731508)
0,845997
(0,649043, 1,04295)

c. No se rejeita H0 pelo fato de P-valor ter dado 0,0686261, ou seja, maior que 5%, a variavel explicativa trabalho
porem no rejeita H0, mas no total ele rejeitado, ou seja, produo exibe retorno constante de escala a 5%.
2)
a.
Modelo 1: MQO, usando as observaes 1947-2000 (T = 54)
Varivel dependente: l_C

const
l_Yd
l_W

Coeficiente
-0,467711
0,804873
0,20127

Erro Padro
0,042778
0,0174979
0,0175926

razo-t
-10,9334
45,9984
11,4406

p-valor
<0,00001
<0,00001
<0,00001

***
***
***

-0,00268906

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(3, 50)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

0,00076193

7,826093
0,007121
0,999560
37832,61
164,5880
-313,2201
0,324678

-3,5293

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

0,00090

***
0,552368
0,011934
0,999533
7,12e-84
-321,1760
-318,1077
1,289219

O coeficiente l_Yd (b[1]), renda real disponvel de 0,804873, o que significa que a cada 1% a mais de
renda real disponvel aumentara em 0,80% de gasto com consumo real, diretamente proporcional. J feito o teste de
significncia de l_Yd com um P-valor de 0, demonstrou que nos rejeitamos o H0 a 1% que diz que B[1] no igual a
0.
O coeficiente l_W (b[2]), riqueza real de 0,20127, o que diz que a cada 1% a mais de riqueza real teremos
um aumento de 0,20% de gasto com consumo real, tambm sendo diretamente proporcional. J o teste de
significncia com l_W tendo um P-valor de 0 ir se rejeitar H0 a 1%.
O coeficiente I (b[3]), Taxa de juros real de -0,00268906, o que significa que a cada 1% a mais de juros
real o gasto com consumo real ir cair em 0,002%, indiretamente proporcional. J feito o teste de significncia de
I(b[3]) com um P-valor de 0, demonstrou que nos rejeitamos o H0 a 1%.
A constante -0,467711 relevante pois rejeita-se H0 a 1%, j que seu P-valor 0, ou seja, o valor da
constante -0,467711, significando que no aumentando nada o gasto com consumo real ir cair em 0,47%.
R-quadrado 0,999560 o que significa que 99% da varivel dependente, gasto com consumo real,
explicada pelas variveis explicativas l_Yd, l_W e I, renda real disponvel, riqueza real e Taxa de juros real
respectivamente, e apenas 1% dependente do erro.
Teste-f o P-valor(F) igual a 0(zero) o que significa que R-quadrado significante a 1%
Os sinais dos coeficientes esto de acordo com a Teoria Econmica, j que aumento tanto na renda quando
na riqueza influenciariam positivamente no crescimento dos gastos com consumo e um aumento na taxa de juros
impactaria negativamente, diminuindo esses gastos com consumo .

b.
Fatores de Inflacionamento da Varincia (VIF)
Valor mnimo possvel = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
l_Yd 35,021
l_W 35,562
I 1,628
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) o coeficiente de correlao mltipla
entre a varivel j e a outra varivel independente
Propriedades da matriz X'X:
Norma-1 = 10150,447
Determinante = 100838,39
Nmero de condio recproca = 4,9727591e-006
As variveis Yd e W so muito correlacionadas, temos um problema de multicolinearidade alta entre as
duas, o que causa problema na estimao j que os estimadores MQO e os erros padres so sensveis a pequenas
alteraes nos dados, isso ocasiona uma grande varincia e covarincia dos estimadores, o que faz com que a
estimao no seja confivel.
c. O P-valor menor que 0,05, o que significa que rejeita-se a 5%, existe auto correlao.
d. O p-valor de 0,145665, que maior que 0,1, ou seja, a um nvel de confiana de 10% no se rejeita H0, assim a
varincia e constante, esse modelo no tem problema de Heterocedasticidade.
e. Problemas da Autocorrelao e da Heterocedasticidade: Estimadores dos parmetros no viesados, consistentes
mas ineficientes; As varincias estimadas dos parmetros so viesados, causando problema com os testes de
hipteses.

f.
Modelo 2: MQO, usando as observaes 1947-2000 (T = 54)
Varivel dependente: l_C
Erros padro HAC, largura de banda 2 (Ncleo de Bartlett)
Coeficiente
Erro Padro
razo-t
-0,467711
0,0458627
-10,1981
0,804873
0,0171749
46,8634
0,20127
0,0160382
12,5494
-0,00268906
0,000879808
-3,0564

const
l_Yd
l_W
I
Mdia var. dependente
Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(3, 50)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

7,826093
0,007121
0,999560
23576,95
164,5880
-313,2201
0,324678

O erro padro e a razo T foram alterados.

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

p-valor
<0,00001
<0,00001
<0,00001
0,00359

***
***
***
***
0,552368
0,011934
0,999533
9,64e-79
-321,1760
-318,1077
1,289219