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estimador
Propiedades de un buen
estimador
Insesgamiento
Eficiencia
Consistencia
Suficiencia
Estimador Insesgado
Se dice que un estimador de un
parmetro es insesgado si :
()
E =
Luego
1 n
E ( x ) = E x i
n i =1
entonces
1 n
E ( x ) = E x i
n i =1
1 n
E(x ) =
n i =1
E(x ) =
E(x ) =
1
n
n
x1 , x2 ,..., xn
2
una muestra aleatoria tal que su varianza es
2
( xi x )
s 2 = i =1
n 1
2
La frmula de clculo de s es
n 2
x i nx 2
E s 2 = E i =1
n 1
( )
( )
n 2
1
Es =
E xi nx 2
n 1 i =1
xi2 nx 2
s 2 = i =1
n 1
( )
1 n 2
x i nx 2
E s = E
n 1 i =1
2
( )
( )
1 n 2
E x i E nx 2
Es =
n 1 i =1
2
( )
( )
( )
1 n
E x i2 nE x 2
Es =
n 1 i =1
Como:
( )
var( x ) = E x 2 ( E ( x ) )2
( )=
E x
(1)
( )
2
n
+ 2
2
1 n 2
2
2
+
Es =
n
n 1 i =1
n
( )
2
2
1
2
2
2
+ n
Es =
n + n
n 1
n
( )
( )
E s2 =
( )
2 = E x2 2 E x2 = 2 + 2
1
n 2 + n 2 2 n 2
n 1
( )
E s2 =
1
(n 1) 2
n 1
( )
E s =
2
Estimador eficiente
Dados dos estimadores insesgados 1 y
de un parmetro . Si la
Estimador Consistente
lim
P n = 1
Estimador suficiente
( )
k = E x k
El momento de orden 1 es:
1 = E ( x )
( )
2 = E x 2 2 = 2 + 2
1 n r
mr = xi
n i =1
Los primeros r
( )
r = E x r
Ejemplo:
X tiene distribucin de Poisson con parmetro desconocido
recordemos que la funcin de probabilidad es :
e x
P(x) =
y que E ( x ) =
x!
por otro lado m1 = x
Entonces : = x
Ejemplo
1 n 2
y m2 = x i
n i =1
1 n
1 n 2
2
2
Luego : = x i y + = x i
n i =1
n i =1
Entonces : = x
1 n 2
2
y = x i n x
n i =1
L( x1 , x2 ,..., x n , ) = f ( x i , )
i =1
ser aquel
f ( x , )
Ejemplos
1) X tiene distribucin de Poisson con parmetro desconocido
recordemos que la funcin de probabilidad es :
e x
P ( x, ) =
x!
Sea x1, x 2 ,..., xn una m.a. entonces
e xi
L( x1, x 2 ,..., x n , ) =
i =1 x i !
n
ln L( x1, x2 ,..., xn , ) = [ + xi ln ln x i !]
i =1
i =1
n
i =1
ln L( x1, x2 ,..., xn , ) = n + ln x i ln xi !
ln L( x1 , x2 ,..., xn , )
1
1 n
= n + xi n + xi = 0
i =1
i =1
1 n
= xi
n i =1
1
2 2
(x i )2
2
n
1 n
1
2
2
luego : ln L( x1, x2 ,..., x n , , ) = ln(2 ) 2 x i
2 i =1
i =1 2
2
i =1
)2
)
1 n
2
ln L( x1, x2 ,..., xn , , ) = 2 2 x i (1) = 0 x i = 0
2 i =1
i =1
n
xi n = 0 =
i =1
xi
i =1
= x
n 1 1 1 n
+
ln L( x1 , x 2 ,..., x n , , ) =
x
2 2 2 4 i =1 i
2
2
n + x i
2
2 =
i =1
1 n
(
x i x )2
n
i =1
1 n
= 0 = xi
n i =1
2
)2
)2 = 0