Universidad Nacional de Ingeniera

Facultad de Ingeniera Econmica, Estadstica y CCSS

CHI CUADRADO Y F
NO CENTRAL
Mg. Samuel Gargate Obregn
Rmac, 11 de Febrero 2015

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chi-cuadrado
F
Normal multivariada
Chi-cuadrado no central
F no central
Simulacin en excel

Chi-cuadrado
Se dice que una v.a. tiene una distribucin Chi-Cuadrado con
grados de libertad y se escribe ~
, si su funcin de densidad es
dado por:
=

, > 0

Chi-cuadrado
Si
una v.a. con distribucin Chi-Cuadrado con
libertad, entonces:
i.
ii.

= 2

, < 1/2

grados de

F de Fisher Snedecor
Se dice que una v.a. tiene una distribucin F con grados de libertad
en el numerador y grados de libertad en el denominador y se escribe
~ ( , ), si su funcin de densidad es dado por:
=

+
2

1+

)/

> 0

F de Fisher Snedecor
Si y dos v.a. independientes, tal que ~
Entonces la v.a.:
=

/
~F( , )
/

y ~

F de Fisher Snedecor
Si
i.
ii.

una v.a. con distribucin F( , ), entonces:

=

, si

> 2

Normal multivariada
Se dice que
tiene una distribucin normal multivariada y se
escribe
~ (
, .) , si su funcin de densidad de
probabilidad es dado por:
=

1
/ | . |

Donde:
:es el vector de medias o
=
.: es la matriz varianza covarianza o

= .

Normal multivariada
Caso particular para:
0
1 0
= = 0
y . =
0
0 1
Se dice que
siguiente:

( , ) y su funcin de densidad seria la

=

Distribuciones de formas cuadrticas

Teorema.- Sea
~ (0, ) y formamos =
. Entonces tiene
una distribucin Chi-Cuadrado con grados de libertad. Para esta
demostracin calculamos la funcin generatriz de momentos:
=

Nota:

que es la f.g.m. de la

Distribuciones de formas cuadrticas

Definiciones
i.

Sea

ii.

Sea

iii.

Sea

(0, ) entonces

(0, .) entonces

(0,

) entonces

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

Teorema.- Sea
~
funcin de densidad:
=
Donde: =

( , ) y se define
!

0,

con la siguiente

=
+ 2
2

> 0

Entonces se dice que

~ , es una Chi-Cuadrado no central con
grados de libertad y parmetro de no centralidad .

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

F.g.m. de

=
=
=

1
1 2

1
1 2

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

F.g.m. de :
=
=

!
+ 2
2

Haciendo un cambio de variable z =

+ 2
2

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

F.g.m. de :
=
=
=

!
+ 2
2

1
1 2

2
1 2

1
1 2
/

)/

)/

1
1 2

1
1 2

1 2
!

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

Corolario.- Si ~
= + 2
= 2 + 4

Corolario.- Si
+

entonces:

~
,

entonces:

Distribuciones Chi-Cuadrado No Central

Definiciones
i.

Sea

ii.

Sea

iii.

Sea

~
~
~

( , ) entonces
( ,

) entonces

( , .) entonces

, donde =

, donde =

,
,

donde =

Distribuciones F No Central
Sea ~

. Formamos la siguiente v.a.:

=
Tenemos que
se distribuye como F no central con
de libertad y parmetro de no centralidad .
Entonces se dice que ~
, ,

grados

Distribuciones F No Central
La siguiente funcin de densidad de W es como sigue:

2 +
2

+
2

1+

)/
(

0,

)/

)/

> 0

SIMULACIONES
S1) Simular
~

S2) Simular

S3)

( , , )

8, 1 y

3 1 0
,
1 0 1

= 4. Entonces

= 5. Entonces

ANEXOS

Teorema 1.10.1
Graybill F.A. Theory and Application of Linear Models. Duxbury Press. (pag. 48)

Sean

a0 y b0 constantes,
a y b vectores nx1,
A una matriz simtrica nxn de constantes y
B una matriz definida positiva de constantes.

... x' Ax x' a a expx' Bx x' b b dx

o

dx 2 ... dx n

1 n / 2 1 / 2
1
1

B
exp 4 b' B 1 b b o tr AB 1 b' B 1 a 2 b' B 1 AB 1 b 2a o
2