Problemas de Optimizacin

Formas Estndar

(*) Basado en Boyd y Vandenberghe. Convex Optimization

http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

Notacin
Dado el problema de optimizacin

se llaman:

x la variable a optimizar

f0() la funcin objetivo

fi(x)0 las restricciones de desigualdad

hi(x)=0 las restricciones de igualdad

Si m=p=0 se dice que el problema no tiene restricciones

Dominio
Los puntos para los cuales estn definidas la
funcin objetivo y las restricciones

un punto xD es factible si satisface todas las

restricciones y el problema es factible si existe al
menos un punto factible.

Valor ptimo
Se define p* el valor ptimo del problema de
optimizacin como

Con los casos especiales

p*= si el problema no es factible

p*=- si el problema no est acotado
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Puntos ptimos
x* es una solucin ptima si es factible y f(x*)=p*.
El conjunto ptimo Xopt es el conjunto de todas las
soluciones ptimas.
Tambin se denominan puntos ptimos globales.

ptimos locales
Un punto x es ptimo local si

es factible
f0(x) es mnima con respecto a una esfera de
radio R>0.

Restricciones
Sea x un punto factible

Si fi(x)=0 se dice que la restriccion fi(x)0 est

activa.
Si fi(x)<0, la restriccin fi(x)0 est inactiva.
Si el eliminar una restriccin no altera el
conjunto factible, se dice que la restriccin es
redudante.

Problema de factibilidad
Es el problema de determinar si existen puntos
factibles, es decir las restricciones son
consistentes

Forma estndar
Un problema expresado en la forma

se dice que est en forma estndar.

Minimizar funcin objetivo.

Restricciones de desigualdad de la forma

fi(x)0.

Restricciones de igualdad en la forma hi(x)=0.

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Transformacin a la forma estndar

Es usualmente muy sencillo llevar un problema a
la forma estndar:

Restricciones no iguales a zero

Desigualdades 'mayor que'

Variable sin restricciones

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Problemas de maximizacin
El problema

es equivalente al problema de minimizar la

funcin -f0 sujeta a las mismas restricciones.

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Slack Variables
Observando que la condicin fi(x)0 equivale a
que existe una variable si tal que
se puede transformar el problema estndar en
el siguiente problema equivalente

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Eliminando restricciones de
igualdad

Supongase que existe una funcin :kn y

un parmetro zk tal que hi(x)=0, i=1..p
siempre que x=(z).
Entonces el problema estndar se puede
transformar en el siguiente problema
equivalente

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Eliminando restricciones lineales

de igualdad (I)
Si las funciones hi(x) son lineales, entonces
resulta sencillo eliminarlas. Estas restricciones
tienen la forma Ax=b y hay dos posibilidades:

Ax=b es inconsistente: No hay solucin posible,

el problema no es factible.
Ax=b admite solucin. Sea x0 una solucin. Sea
Fnxk una matrix tal que Fz+x0 es una solucin
de Ax=b (en particular es deseable que k=nrango(A)).
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Eliminando restricciones lineales

de igualdad (II)
Entonces sustibuyendo x=Fz+x0 en la forma
estandar se obtiene:

donde la nueva variable z tiene rango(A) menos

variables, y las soluciones z* se corresponden
con las soluciones del problema original.

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Forma equivalente
en trminos del epigrafo

Dos problemas de optimizacin son

equivalentes si la solucin de uno se
corresponde con la solucin del otro y
viceversa.
El problema de minimizacin estndar es
equivalente al siguiente problema

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