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El problema de Cauchy
Como es bien conocido, muchos problemas de ingeniera tratan con fenmenos o
procesos que pueden representarse o modelarse matemticamente mediante una
ecuacin diferencial ordinaria de primer orden:
x ' = f (t , x )
(1)
x ( n ) = f [t , x, x' , x" , K , x ( n 1) ]
(2)
Juan Manuel de Rosas 325 Tel/Fax (+54 3755) 422 179 422 170 www.fiobera.unam.edu.ar e-mail: facing@fiobera.unam.edu.ar
CP3360 Ober Misiones Argentina
x'1 = f 1 (t , x1 , x 2 , K , x n )
x' = f (t , x , x , K , x )
2
2
1
2
n
M
x' n = f p (t , x1 , x 2 , K , x n )
(3)
Para el que se necesita hallar las funciones x1(t), x2(t), ... , xn(t) que satisfacen
simultneamente las n ecuaciones diferenciales (3) con sus respectivas
condiciones iniciales x1(t0) = x1(0), x2(t0) = x2(0), ... , xn(t0) = xn(0).
Una ecuacin diferencial de orden n puede reducirse a un sistema de n
ecuaciones diferenciales de primer orden mediante sustitucin de variables. Esto
puede verificarse llevando a cabo en (2) los siguientes reemplazos:
(4)
Es muy simple comprobar as que las expresiones (2) y (3) son equivalentes.
En definitiva, cualquier problema de sistemas de ecuaciones diferenciales
ordinarias de cualquier orden puede reducirse a otro sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden realizando la sustitucin de variables que sea
conveniente.
Si bien hay mtodos que permiten hallar la solucin analtica explcita de
ecuaciones diferenciales comnmente denominada solucin exacta, esos
procedimientos son bastante limitados y no permiten resolver las ecuaciones que
se presentan en la mayora de los problemas reales de ingeniera. En estos casos
resultan realmente importantes las tcnicas numricas.
x(t ) = x(t 0 ) +
(t t 0 )
(t t 0 ) 2
(t t 0 ) m +1 ( m +1)
x' (t 0 ) +
x" (t 0 ) + K +
x
(t 0 )
1!
2!
(m + 1) !
(5)
x(t ) = x(t 0 ) +
(t t 0 )
(t t 0 ) 2
(t t 0 ) m +1
f (t 0 , x 0 ) +
f ' (t 0 , x 0 ) + K +
f
1!
2!
(m + 1) !
(m)
(t 0 , x 0 ) (6)
Tm (t , x, h) =
x(t 0 ) = x 0
(7)
(t t 0 ) = h
(8)
(t t 0 )
(t t 0 ) 2
(t t 0 ) m +1
f (t 0 , x 0 ) +
f ' (t 0 , x 0 ) + K +
f
1!
2!
(m + 1) !
(m)
(t 0 , x 0 ) (9)
x(t 0 + h) = x 0 + Tm (t , x, h)
(10)
x1 = x(t 0 + h) = x 0 + Tm (t 0 , x 0 , h)
(11)
proceso
tantas
puede
veces
repetirse
como
sea
x (t )
x2
x1
intervalo
de
x0
xk
x k+1
de
integracin
el procedimiento.
Solucin analtica
Generalizando,
valor
de
conocido
el
funcin
xk
la
correspondiente a
(12)
t = tk+1, el
Solucin numrica
t0
t1 t2
t k t k +1
x k +1 = x k + Tm (t k , x k , h)
(13)
E=
h m +1
h m +1
x (m +1) ( k ) =
f
(m + 1) !
(m + 1) !
(m)
[ k , x( k )]
t k < k < t k +1
(14)
El mtodo de Euler
El procedimiento propuesto por Euler tambin conocido como mtodo de EulerCauchy consiste en el mtodo de la serie de Taylor con m = 1.
x k +1 = x k + T1 (t k , x k , h)
(15)
Segn (9):
T1 (t k , x k , h) = h f (t k , x k )
(16)
x k +1 = x k + h f (t k , x k )
(17)
E=
h2
f ' [ k , x( k )]
2
(18)
f (t k , x k ) =
De esto se deduce que el
x k +1 x k
= tg k
h
(19)
x(t)
poligonal
segn
formada
f (t , x )
una
por
x3
la figura 2 se
Euler
x2
x1
x0
del
mtodo
de
Euler.
t0
h
t1
t2
t
t3
x ' = f (t , x )
(20)
x'1
x'
x' = 2
M
x' n
f 1 (t , x1, , x 2, , K , x n )
f (t , x , x , K , x )
2
1,
2,
n
f (t , x) =
f n (t , x1, , x 2, , K , x n )
(21)
x k +1 = x k + h f (t k , x k )
t k +1 = t k + h
(22)
O en forma escalar:
(23)
x *k +1 = x k + h f (t k , x k )
h
*
x k +1 = x k + f (t k , x k ) + f (t k +1 , x k +1 )
2
t k +1 = t k + h
(24)
tk+h/2
f (t , x )
*
k+1 ).
Esto se
x1
x1*
x0
mtodo de Euler
*
x k+
1 coincide con el valor xk+1
t
t1 = t 0 + h
t0
se
consigue
una
dI 1
= (V R I )
dt L
Como
es
conocido, la
(25)
ecuacin
V = 12 V
R = 1
I
L = 0.25 Hy
I=
R
t
V
1 e L
R
(26)
I k +1 = I k +
h
(V R I k )
L
(27)
k =0;t =0; I =0
(28.a)
0 t T = 5
L
:
R
(28.b)
I k +1 = I k +
h
(V R I k )
L
(28.c)
tk +1 = tk + h
(28.d)
k = k +1
(28.e)
k =0;t =0; I =0
0 t T =5
I k* +1 = I k +
(29.a)
L
:
R
(29.b)
h
(V R I k )
L
I k +1 = I k +
(29.c)
[(
h
V R I k* +1 + (V R I k )
2
(29.d)
tk +1 = tk + h
(29.e)
k = k +1
(29.f)
12
I [A]
Mtodo de Euler
Solucin analtica
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
t [s]
12
I [A]
Mtodo de Euler
Solucin analtica
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
t [s]
10
I [A]
12
10
6
Paso de integracin h = 0.1 s
4
Valor absoluto del error relativo mximo= 2.9362 %
2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
t [s]
12
I [A]
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
t [s]
11
12
I [A]
25
Mtodo de Euler
Solucin analtica
20
15
10
Paso de
integracin h = 0.5 s
5
0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
t [s]
dx
= A x
dt
(30)
13
x (t ) = x 0 e At
(31)
x k +1 = x k h A xk = (1 A h ) x k
(32)
1 A h < 1
(33)
h<
2
A
(34)
Los mtodos que, como los de Euler, son estables solamente si se verifica cierta
condicin se denominan condicionalmente estables.
Realizando un anlisis similar al precedente puede estudiarse la estabilidad
numrica de cualquier otro mtodo en relacin con la ecuacin testigo (30).
Desde una perspectiva ms ingenieril puede decirse que la estabilidad numrica
est relacionada con la rigidez (stiffness) de las ecuaciones diferenciales. En
problemas dependientes del tiempo la rigidez se asocia con la relacin entre las
constantes de tiempo ms grande y ms pequea. En trminos matemticos ms
estrictos, la rigidez se mide por la relacin entre los valores caractersticos
eigenvalores ms grande y ms pequeo de las ecuaciones linealizadas.
En los problemas de ingeniera, la rigidez de las ecuaciones aumenta cuando se
eleva el nivel de detalle con que se modelan los sistemas, es decir, cuando se
tienen en cuenta ms factores. Si un sistema de ecuaciones diferenciales es muy
rgido, una pequea modificacin en el valor de uno o ms de sus parmetros
produce grandes cambios en la solucin. Si se tiene en cuenta que en la
MODELACIN EN INGENIERA MATERIAL DIDCTICO No08 Ao 2014
14
habr
al
menos
un
valor
medido
toda
medicin
implica
15
x k +1 = xk + Rm (t k , xk , h)
(36)
R m (t k , x k , h) = p i k i ( h)
(37)
i =1
Donde:
k1 = h f (t k , x k )
k 2 = h f [t k + a 2 h, x k + b21 k1 (h)]
k 3 = h f [t k + a 3 h, x k + b31 k1 ( h) + b32 k 2 ( h)]
(38)
M
k m = h f [t k + a m h, x k + bm1 k1 ( h) + bm 2 k 2 ( h) + K + bm ( m-1) k m ( m-1) ( h)]
Las constantes p1, p2, ... , pm, a1, a2, ... , am, b21, b31, b32, ... , bm(m1) se obtienen
de la condicin de coincidencia entre la expresin (37) con el desarrollo de Taylor.
No es difcil demostrar que para m = 1 la formulacin de Runge-Kutta es
equivalente al mtodo de Euler.
16
k 1 = h f (t k , x k )
k = h f (t + h, x + k )
k
k
1
2
1
x k +1 = x k + 2 (k 1 + k 2 )
t = t + h
k +1 k
(39)
Puede verificarse que, en realidad, este esquema coincide con el mtodo de Euler
mejorado, por lo que el error local es tambin EL(h3) y el error global EG(h2).
k 1 = f (t k , x k )
h
h
k 2 = f t k + , x k + k 1
3
3
2
2
k 3 = f t k + h, x k + h k 2
3
3
x k +1 = x k + 4 (k 1 + 3 k 3 )
t = t + h
k +1 k
(40)
17
k 1 = h f (t k , x k )
k
h
k 2 = h f t k + , x k + 1
2
2
k
h
k 3 = h f t k + , x k + 2
2
2
k = h f (t + h, x + k )
k
k
3
4
1
x = x + (k + 2 k + 2 k + k )
k
1
2
3
4
k +1
6
t k +1 = t k + h
(41)
2
2
k 2 = f t k + h, x k + k 1
7
7
4
4
k 3 = f t k + 7 h, x k + 7 k 2
6
6
k 4 = f t k + 7 h, x k + 7 k 3
k 5 = f (t k + h, x k + h k 1 )
7
35
7
1
11
x
=
x
+
h
k
+
k
+
k
+
k
+
k
+
1
k
1
2
3
4
5
24
96
48
12
96
t = t + h
k +1
k
(42)
h<
2
A
(43)
18
h<
2.785
A
(44)
Por lo tanto, estos mtodos son al igual que los de Euler condicionalmente
estables; es decir, no son afectados por inestabilidad numrica si se cumple la
condicin de tomar h lo suficientemente pequeo.
Richardson desarroll una frmula para evaluar el error de truncamiento
acumulado que se propaga en el curso de la integracin mediante los mtodos de
Runge-Kutta, para el caso del procedimiento de cuarto orden y expresada en
trminos del error absoluto Ea determinado por la diferencia entre el valor
calculado y el valor verdadero de la variable de estado x dicha frmula es:
Ea =
x ( h) x ( 2 h )
15
(45)
Algoritmos
Diferentes versiones de MATLAB ofrecen distintos tipos o variantes de
algoritmos. Los que se describen a continuacin corresponden a la versin 6
Release 12, del ao 2000, (ya est en oferta la versin 6.1 de ao 2001). No
obstante, los dos primeros pueden utilizarse del modo que se explica ms
adelante con versiones desde la 4 en adelante.
19
ode113 es un algoritmo de orden variable basado en las frmulas de AdamsBashforth y Adams-Moulton. Puede ser ms eficaz que ode45 con tolerancias
severas, especialmente cuando la funcin es difcil de evaluar.
Los tres algoritmos precedentes son tiles para resolver sistemas de ecuaciones
que no sean rgidos o presenten una rigidez moderada. Para ecuaciones con
rigidez importante se recomiendan los que se dan a continuacin.
rgidos
cuando
se
necesita
una
solucin
sin
ode23tb utiliza una frmula de Runge-Kutta con una primera fase que es un
paso de la regla trapezoidal y una segunda fase basada en la frmula de
diferenciacin numrica hacia atrs de segundo orden. Para tolerancias
crudas puede ser ms eficiente que ode15s.
Sintaxis
20
d x1
d t = x2
d x
1
2
= [Wm sen(2 f t ) ka x 2 kr x 1 ]
G
dt
Que
corresponde
representado
figura
9;
al
problema
grficamente
es
decir,
un
en
la
sistema
ka
kr
x1
de
amortiguador
constante
de
kr
constante
un
G
W = Wm sen(2 f t )
ka.
21
@(t,x)[A*[x(1);x(2)]+ B*Wm*sin(2*pi*f*t)
Donde x1, x2, x3, ..., xn son los nmeros representativos de los valores de las
condiciones iniciales.
22
proceso
de
integracin
satisface
la
condicin
e(k)
MaxStep (paso mximo): Es la magnitud lmite superior del tamao del paso
que puede utilizar el algoritmo. Su valor por defecto es la dcima parte del
intervalo de solucin To.
Bibliografa
lvarez M. B., Gmez A. M., Guerra A. H., Lau R. F. Matemtica numrica.
Editorial Flix Varela. La Habana, Cuba, 1998.
23
24