Ecuacion de Lavengin: resumen de

J
ovenes Investigadores IV
M
onica Ledesma Motolina
FCFM
e-mail:moledesma@gmail.com
30 marzo 2009
Resumen
Se presenta desde el m
etodo de Probabilidad y Estadstica el estudio del Movimiento Browniano, empezando por definir los conceptos que nos generalizan la informaci
on del sistema,variables aleatorias discretas y continuas, densidad de probabilidad y la distribuci
on normal, todo esto para entender el
Movimiento Browniano desde los sistemas estadsticos.

1.

Introducci
on a los sistemas estadsticos.

mmm
En el estudio de sistemas de m
ultiples partculas es importante generalizar
la informaci
on, refiriendose no solo a partculas aisladas, sino a un conjunto de
estas. Por lo que su estudio se concentra en funciones que definen la informacion
del sistema, es decir, desde un enfoque estadstico, tal es el caso del Movimiento
Browniano.
Definiendo una variable aleatoria(estocastica) como una funcion X donde a cada
elemento del espacio muestral S, se le asocia un n
umero real, cuando X(S)es
finito o numerable, se considera la variable discreta. Se tienen x1 , x2 , ... con
valores para los cuales X tiene probabilidad positiva(rgularidad estadstica de
un cierto evento), introduciendo la funcion:
f (x) = {pi x = xi 0six 6= xi

(1)

f(X) se conoce como la funci

on de probabilidad, la cual determina la distrubucion
de probabilidades,es decir, si X es una variable aleatoria, existe la probabilidad
P (X x) (funci
on de distribucion) del evento:
X
P (X x) =
f (xj ) = F (x)
(2)
xj x

A LOS SISTEMAS ESTADISTICOS.

INTRODUCCION

Figura 1: lnknlnl

A LOS SISTEMAS ESTADISTICOS.

INTRODUCCION

Figura 2: k

A LOS SISTEMAS ESTADISTICOS.

INTRODUCCION

Si la variable aleatoria X es continua, X(S) es un intervalo de los reales. De

manera que su distribuci
on se define:
Z x
F (x) =
f (v)dv
(3)

Donde el intervalo es continuo,f es la densidad de probabilidad.

Existen cantidades que caracterizan ciertas propiedades de la distribucion, sea
el valor medio :
Z
X
xf (x)dx
(4)
=
xk f (xk ) =

La variancia de una distribucion 2 ,para un caso discreto:

X
2 =
(xj )2 f (xj )

(5)

En el caso continuo:
2 =

(x )2 f (x)dx

(6)

La media y la variancia son casos particulares de cantidades mas generales,

momentos, escogiendo g(X) = X k con k=1,2,...
X
E(X k ) =
xkj f (xj )
(7)
j

E(X k ) =

xk f (x)dx

(8)

La ecuaci
on (7) corresponde al caso discreto y (8) al caso continuo. donde el
primer momento es la media , escogiendo g(X) = (X )k , obtenemos:
X
E([X ]k ) =
(xj )k f (xj )
(9)
j

E([X ]k ) =

(x )k f (x)dx

(10)

Siendo el k-esimo momento central de la variable aletoria X, si el primer

momento central existe, debe ser igual a cero, el segundo momento central es la
variancia 2 .
Hay diversos tipos de distribuciones, las cuales simplifican la naturaleza del
problema, en el caso del Moviemiento Browniano, la distribucion es normal o
gaussiana.

2.

DISTRIBUCIONES GAUSSIANAS

Distribuciones Gaussianas

La distribuci
on normal o gaussiana fue propuesta por C.F Gauss en relacion
con la teora de lor errores de medidas fsicas, su uso es importante ya que solamente se usan los primeros y segundos momentos, su densidad de probabilidad
es
f (x) =

1 x 2
1
e 2 ( )
2

(11)

La curva f(x) es simetrica con respecto a x = y su funcion de distribucion:

Z
1 v 2
1
e 2 ( ) dv
(12)
F (x) =
2
Finalmente, el Movimiento Browniano se puede resolver a traves de estos
conceptos estadsticos, para conocer la posicion de la partcula en tiempo determinado.

3.

El Movimiento Browniano desde un enfoque

estadstico

Si consideramos que el movimiento que efecta una partcula suspendida en un

solvente es en zigzag y modelandose por la ecuacion de movimiento de Newton,
a la que se le suma una fuerza fluctuante (ruido blanco) que representa las fluctuaciones termicas que ocurren en la suspension en equilibrio termico. El primer
momento de la fuerza fluctuante es cero y el segundo es delta correlacionado en
el tiempo.

< f (t) >= 0xxx < f (t)f 0 (t) >= |{z}

G (t t0 )

(13)

La partcula suspendida esta sometida a la fuerza de friccion con el solvente

que es proporcional a la velocidad y act
ua en direccion opuesta a su movimiento.

d
p

= + f (t)
(14)
dt
m

La ecuaci
on anterior se conoce como la ecuaci
on de Langevin, donde
p

es el momento de la partcula v = m . De la ecuacion (14) podemos considerar

la interacci
on con m
as partculas y a la partcula en un campo externo.

Referencias
[1] Matveev A.N. Fsica molecular, edit.Mir Mosc
u, pp. 134