TEORIA DE LOS JUEGOS

La informacin incompleta o parcial conlleva a dos nuevas situaciones:

DECISIONES CON RIESGO: El grado de ignorancia se expresa como una funcin densidad de probabilidad que
representa los datos. Se emplean los siguientes criterios: Valor Esperado (Beneficio o prdida), Valor esperado y
variancia combinados, Nivel de aceptacin, datos experimentales en decisiones con riesgo.
DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE: La informacin se resume en una matriz en la que sus renglones
representan acciones posibles y sus columnas estados futuros posibles del sistema. Asociado a cada accin y cada estado
futuro esta un resultado que evala la ganancia o prdida de tomar tal accin cuando ocurre un estado futuro dado. Se
emplean los siguientes criterios: Laplace, Minimax, Savage, Hurwicz
CRITERIO DEL VALOR ESPERADO
Busca maximizar el beneficio o minimizar el costo
esperado. Su valor se puede expresar en trminos de dinero
o su utilidad.
La frmula des costo esperado por perodo EC(T) es:

T 1

n c1 Pt c 2

EC (T ) t 1
T

2 T 1

Donde:

n = cantidad de mquinas
C1 = costo de reparar una mquina descompuesta
Pt = probabilidad de que una mquina se descomponga en el
perodo t. Se empieza normalmente con 0.5 y se va
incrementando hasta que un valor de EC(T) para un perodo
T sea menor que el anterior a l y que el posterior a l sea
mayor.
C2 = costo de mantenimiento preventivo por mquina
T 1

Pt

t 1

1
n

0.05
0.07

CRITERIO DEL VALOR ESPERADO Y VARIANCIA

COMBINADOS
Es indicado para la toma de decisiones a largo
plazo. Para calcular la variancia del costo por perodo
dado Var {CT} se utiliza la frmula:

EC(T)

-----

T 1
C1
2
Var {CT n Pt Pt
T t 1 t1

Donde el objetivo es

minimizar EC(T) + Var {CT}

T 1

Pt

Pt2

T 1

P P
t 1

t 1

EC(T) + Var {CT}

CRITERIO DEL NIVEL DE ACEPTACION

No proporciona una decisin ptima en el sentido
de maximizar beneficios o minimizar costos, permite
determinar cursos de accin aceptables. Este criterio
permite aceptar la primera oferta que lo satisfaga.
M .E.Esc

(X

I ) * f ( x).dx... A1

DATOS EXPERIMENTALES EN DECISIONES CON RIESGO

Las distribuciones de probabilidad se conocen o se pueden

asegurar, se les denomina probabilidades a Priori.
Dependiendo de los resultados de un experimento de un
sistema en estudio se pueden modificar las probabilidades a
priori, para que incluyan informacin importante con respecto
al sistema, a estas se les conoce como probabilidades a
n
x
nx
posteriori. 1) Pr o{n | x} c x ( p ) ( q ) donde:
p = probabilidad de xito
q = probabilidad de fracaso
2) Hallamos las probabilidades condicionales P {Z j | i}
Z1
Z2
Z3
Zn
1 P {Z1 | 1}
P {Z2 | 1}
P {Z3 | 1}
P {Zn | 1}
2 P {Z1 | 2}
P {Z2 | 2}
P {Z3 | 2}
P {Zn | 2}
n P {Z1 | n}
P {Z2 | n}
P {Z3 | n}
P {Zn | n}
3) Probabilidades conjuntas P {i ; Zj} = P {Zj | i} * P {i}
Z1
Z2
Zn
1 P {Z1 | 1}*P{1} P {Z2 | 1}*P{1} P {Zn | 1}*P{1}
2 P {Z1 | 2}*P{2} P {Z2 | 2}*P{2} P {Zn | 2}*P{2}
n P {Z1 | n}*P{n} P {Z2 | n}*P{n} P {Zn | n}*P{n}
4) P {Zj} = P {i ; Zj}
P {Z1} = P {1 ; Z1} + P {2 ; Z1} + P {n ; Z1}
P {Z2} = P {1 ; Z2} + P {2 ; Z2} + P {n ; Z2}
P {Zn} = P {1 ; Zn} + P {2 ; Zn} + P {n ; Zn}

M .E.Exe ( I X ) * f ( x ).dx... A2
0

20
,10 X 20
2
X

dada la funcin f ( x)

Para hallar M.E.Exe se utiliza el valor mnimo del

intervalo.
Para hallar la M.E.Esc se utiliza el valor mximo del
intervalo.
Se resuelven las dos integrales y se resuelven las
desigualdades con A1 y A2 respectivamente, dejando
todos los elementos que contengan (I) en lado izquierdo
y los dems al lado derecho; y se expresan ambos
ecuaciones en el sentido >=
Los valores de A1 y A2 deben ser tales que dos
desigualdades se satisfagan simultneamente para al
menos un valor de (I) en el intervalo dado en la funcin
5) Se halla la probabilidad a posteriori usando:
P { i | Zj} = P {i ; Zj} / P {Zj}
Z1
Z2
Zn
1 P{1;Z1}/P{Z1} P{1;Z2}/P{Z2} P{1;Zn}/P{Zn}
2 P{2;Z1}/P{Z1} P{2;Z2}/P{Z2} P{2;Zn}/P{Zn}
n P{n;Z1}/P{Z1} P{n;Z2}/P{Z2} P{n;Zn}/P{Zn}