EEL 5102-47: Mtodos Numricos de Otimizao I

Introduo
Prof.: Erlon Cristian Finardi, D. Eng.
erlon.finardi@ufsc.br

Laboratrio de Planejamento de Sistemas de Energia Eltrica

Centro Tecnolgico Departamento de Engenharia Eltrica
Tel. +55 (48) 3721.9731/9933 Fax +55 (48) 3721.7538
Homepage: htto://www.labplan.ufsc.br

Informaes Gerais
Professor:
Crditos:
Horrio/Local:

Erlon Cristian Finardi, D. Eng. erlon.finardi@ufsc.br

2
Teras e quintas-feiras 08h20min 10h00min, EEL001

OBJETIVO PRINCIPAL
Fornecer uma descrio compreensiva de importantes metodologias
para a resoluo de problemas de otimizao no-linear e linear
contnuos e diferenciveis
PR-REQUISITOS
Conhecimentos bsicos de lgebra linear, clculo diferencial e
desenvolvimento de algoritmos computacionais (bsicos)
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Ementa
Tpico 1: Conceitos introdutrios. Fundamentos de otimizao irrestrita
e condies de otimalidade. Estratgia geral de algoritmos para problemas
sem restries: busca linear. Tamanho de passo: condies de Armijo e
Wolfe. Direes de busca: gradiente, Newton e Quase-Newton.
Tpico 2: Fundamentos de otimizao com restries. Problemas com
restries de igualdade. Problemas com desigualdades. Condies de
otimalidade primeira e de segunda para problemas restritos.
Tpico 3: Introduo programao linear. Caracterizao geomtrica de
problemas lineares. Mtodos bsicos do Simplex e de pontos interiores.

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Avaliao
2 provas e 1 trabalho
computacional

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MF 0,85 (NP1 NP2) 0,15 NT

Conceito

max

min

10,0

8,5

8,5

7,0

7,0

5,0

5,0

0,0

Tcnicas para a Operao de SEE

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4

Bibliografia Sugerida

NOCEDAL, J., WRIGHT, S. J.; Numerical Optimization, Springer Series in

Operations Research, Second Edition, 2006.
BONNANS, J. F., GILBERT, J. C., LEMARCHAL, C., SAGASTIZBAL, C.;
Numerical Optimization. Theoretical and Practical Aspects, Universitext, SpringerVerlag, Berlin, 2002.
BERTSEKAS, D. P.; Nonlinear Programming, Athena Scientific, 2nd Edition,
Belmont, MA, 1999.
FRIEDLANDER, A.; Elementos de Programao No-Linear, Editora da
UNICAMP, Campinas, SP, 1994.
Fletcher, R. Practical methods of optimization, John Wiley & Sons, 1987.
GILL, P. E., MURRAY, W., WRIGHT, M. H.; Practical Optimization, Academic
Press, Stanford University, California, USA, 1981.
BAZARAA, S. M., SHETTY, C. M.; Nonlinear Programming, John Wiley & Sons,
Atlanta, 1979.
HIMMELBLAU, D. M., Applied Nonlinear Programming, McGraw-Hill Book
Company, University of Texas, Austin, Texas, USA, 1972.
LASDON, L. S.; Optimization Theory of Large Systems, Macmillan Company, New
York, NY, 1970.
RUSZCZYNSKI, A.; Nonlinear Optimization, Princeton University Press, New
Jersey, 2006.
SARKER, R. A., NEWTON, C.; Optimization Modelling A Practical Approach,
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008.

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Otimizao

Atividades Humanas

Companhias areas programam operaes com aeronaves e

tripulaes para minimizar custo
Investidores visam encontrar portflios que maximizem o
retorno financeiro, considerando um nvel aceitvel de
risco

Natureza

Sistemas fsicos tendem a um estado de mnima energia

Raios de luz seguem um caminho que minimiza seu tempo
de viagem

Importante instrumento metodolgico para tomada de

decises e anlise de sistemas fsicos
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Utilizando a Otimizao... (1)

Identificao de objetivo

Medida de desempenho: lucro, custos, perdas ou qualquer

combinao de quantidades que possa ser representada
numericamente
Objetivo modelado por um conjunto de variveis ou
incgnitas

Identificao de restries

Com frequncia as variveis apresentam restries em seus

valores e.g., potncia de uma unidade geradora de
eletricidade no pode ser negativa

Variveis + Objetivo + Restries

Modelagem
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Utilizando a Otimizao

Modelagem: pode ser o ponto mais importante

Cada algoritmo projetado para uma classe de problemas

Escolha determina eficincia e quando uma soluo ser encontrada

Identificar/caracterizar uma soluo

(Simplicidade x preciso) e (complexidade x dificuldade de

soluo)

Resoluo: no existe um algoritmo universal

(2)

Expresses matemticas elegantes: condies de otimalidade

Se essas condies no so atendidas, pode-se obter informaes
importantes para melhorar a estimativa de uma nova soluo
candidata

Tcnicas de anlise de sensibilidade

Detalham a sensibilidade da soluo com respeito a mudanas no

modelo

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Formulao Matemtica

Definio matemtica da otimizao

Minimizar ou maximizar uma funo objetivo sujeito a

restries em suas variveis

Notao
x vetor de variveis
f funo objetivo, que depende de x
c vetor de restries, que depende de x

Formulao
ci (x ) 0
min f (x ) sujeito a:
x n
ci (x ) 0

f e ci
e

i
i

funes escalares de x
conjuntos de ndices

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Um Simples Exemplo...Caso com

Restries

Deseja maximizar o volume de uma caixa

Com a base quadrada

rea total limitada em 108 m2

h
x

V * max x 2 h
s.a: x 2 4 x h 108
x 0, h 0
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Anlise do Problema
Variao do volume em funo de diferentes configuraes
construtivas

Todas com rea total de 108 m2

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0,2

4,15
2
2
V = 52 m3
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V = 103,7 m3

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V = 20 m3
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Caso Irrestrito
V * max x 2 h
s.a: x 2 4 x h 108
x 0, h 0

108 x 2
h

4
x

2
3

108

x
x
V * max x 2
max 27x
4
4x

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Ilustrao Caso Irrestrito

120

x=6

100

108 x 2
h

4
x

Volume [m 3]

80

108 62
h

46
h3

60

40

20

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x [m]

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Problema Restrito Original

h
x

V * max x 2 h
s.a: x 2 4 x h 108
x 0, h 0

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Representao Geomtrica
Funo objetivo: Volume da caixa
6

40

60

80

100

120

140

160

180
1

20

17

1
150
4

130

h [m]

110
3

90
70

50

30
1
10
0
0

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x [m]

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Representao Geomtrica
Restrio: rea da caixa
10

h [m ]

2
108

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x [m]

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Representao Geomtrica
Funo objetivo + restrio

x=6eh=3

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Algoritmos de Otimizao...(1)

Processo iterativo

partir de um ponto inicial produzido uma sequncia at

encontrar um candidato a soluo
Estratgia de avano entre as iteraes distingue os diferentes
algoritmos
Maioria das estratgias podem fazer uso de f(x), ci(x) e
(possivelmente) das derivadas primeira e segunda
Podem acumular informaes passadas ou utilizar apenas
informaes da iterao atual

Caractersticas

Robustez: operar bem para vrios problemas de sua classe

Eficincia: no requerer muito tempo ou capacidade computacional
Preciso: identificar soluo com preciso, com pouca sensibilidade
a erros nos parmetros de entrada e de arredondamento

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Algoritmos de Otimizao...(2)

Objetivos conflitantes

Teoria

Um algoritmo com rpida convergncia exige muita capacidade de

armazenamento; de outra maneira, algoritmos robustos podem ser
lentos
Relaes entre robustez x taxa de convergncia x eficincia so
aspectos centrais em otimizao numrica
Caracteriza uma soluo
Fornece a base para a construo da maioria dos algoritmos

Objetivos principais do curso

Fornecer um conhecimento bsico das questes prticas associadas

com as condies de otimalidade
Descrio das vantagens e desvantagens de importantes algoritmos
utilizados em problemas de otimizao restrita e irrestrita

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OBRIGADO!
Prof. Erlon Cristian Finardi
erlon.finardi@ufsc.br