Artigos

Matematica Universitaria N. 7, Junho de 1988, 21 - 47.

Metodos Variacionais em Equacoes

Dif erenciais
Djairo G. de Figueiredo
Instit.uto de Matematica - UNICAMP'
13.081 - Campinas, SP

Introducao,

Metodos variacionais sao, hoje em dia, uma das

principais ferramentas utilizadas para atacar problemas na teoria das equacoes diferenciais ordinaries e parciais nao lineares. 0
objetivo do presente trabalho
mostrar ao leitor atraves de tres
exernplos simples ( 0 primeiro deles, inclusive,
um problema linear) como isso feito. A ideia central, atras desse programa,
a
forrnulacao de um problema variacional equivalente, em um certo
sentido, ao problema de equacao diferencial. 0 problema variacional consiste na obtencao de pontos crfticos para um funcional
associado, de mode natural, ao problema diferencial. 0 termo
funcional e usado para designar uma funcao real, cujo campo de
definicao
um subconjunto de um espaco de funcoes.
interessante observar que 0 problema de minimizacao de funcionais
0
objetivo central do Calculo das Variacoes classico, e que, em seu
estudo, equacoes diferenciais (as conhecidas equacoes de EulerLagrange) aparecem de modo natural, como condicoes suficientes
a que a funcao que minimiza o funcional deve satisfazer. Assim,
no Calculo das Variacoes classico, a questao de minimizacao de
um funcional
reduzida ao estudo de um problema na teoria
das Equacoes Diferenciais, Esse programa tern sucesso, na medida em que o problema diferencial seja tratavel por alguma outra
tecnica. A ideia de inverter a direcao desse programa, isto e, tratar
equacoes diferenciais atraves do estudo de um funcional associado,

"Em licence da Universidade de Brasilia.

21

22
aparece em meados do seculo XIX, de modo explicito com Dirichlet e Riemann. Esses matematicos usaram esseprocedimento
para lidar com o que hoje chamamos problerna de Dirichlet para
a equacao de Laplace. Cf. [l]. Surge assim o Metodo Direto do
Calculo das Variacoes, que consiste em estudar diretamente o funcional e procurar obter seu minima (ou um ponto crftico, em geral)
sem fazer apelo a sua equacao de Euler-Lagrange. Hilbert foi pioneiro em utilizar esse metodo, de modo rigoroso, e efetivamente
provar a existencia de solrn;;aopara o problema de Dirichlet. 0
trabalho de Hilbert foi, sem duvida, um dos fatores que infiuiram
no desenvolvimento da Integral de Lebesgue, da Analise Funcional
e da Topologia. Mostraremos, aqui, como essas teorias possibilitam um tratamento elegante e simples de problemas variacionais.
No presente artigo nos Iimitamos a tratar equacoes diferenciais ordinaries, minimizando assim .tecnicalidades que aparecem
quando lidamos com equacoes diferenciais parciais. Cf. [5] para
um exemplo em e.d.p. Entretanto nao podemos iludir o leitor dizendo que tudo e facil, A aparente simplicidade se deve ao fato que
repousamos em resultados mais profundos da Analise. A Secao 1
te'm um cunho didatico: o problema e enunciado e a meta flea definida; comecarnos a trabalhar e as dificuldades vao surgindo. Assim vamos motivando a introducao de certas teorias matematicas
para superar os obstaculos, Fica claro porque utilizar a integral de
Lebesgue, porque trabalhar com funcoes semicontinuas, porque introduzir outras topologias, alern da norma, num espaco de Banach,
etc. Nasso objetivo na Ser;;ao 1 e motivar, dai comecarrnos com um
problema linear que pode ser resolvido por outros metcdos, talvez
mais elementares. Nas Secoes 2, 3 e 4 fazemos detalhes e provas
de fatos usados na primeira secao. Na Se<,;ao 5 consideramos um
problema de Contorno nao linear e rapidamente rnostramos corno
resolve-lo pela mesma tecnica de minimisacao desenvolvida no primeiro exemplo. A Secao 6 e dedicada a um problema de contorno
nao linear, com uma parte nao linear do tipo superlinear. Ai se ve
a necessidade de ter resultados que assegurem a existencia de pontos criticos que nao sao minimos. Na Ser;;ao 7 apresentamos sem
provar o Teorema de Passo Montanha que vem se constituindo, ele
pr6prio ou seus refinamentos e extensoes, como uma importante

23
tecnica de obtencao de pontos criticos do tipo sela.
Ao concluir esta introducao, queremos insistir 4ue o presente
trabalho apenas toca de leve a Teoria de Pontos Criticos de funcionais e as aplicacoes
equacoes diferenciais. A Teoria de Morse
e a Teoria de Ljusternik-Schnierelrnann tern sido cada vez mais
estudadas e aplicadas nas questoes de rnultiplicidade de solucoes.
Nas aplicacoes, muito se tern feito para sistemas Hamiltonianos e
para equacoes elipticas nao lineares .. As tecnicalidades, que ai aparecem, sao, em verdade, uma parte relevante e constituem belos
desafios ao pesquisador.

as

1. Um Problema de Contorno Linear. Considere, o seguinte

problema de contorno:

Lu= f

(1)

em

[a,

b],

u(a) = u(b) = 0,

onde

(2)

Lu= -(p(t)u1)1

+ q(t)u

e um operador diferencial
e, funcoes reais com duas
valo [a, b]. Requeremos
operador L:
(3)

atuando em funcoes u E C2[a, b], isto

derivadas continuas definidas no interas seguintes condicoes nos coeficientes do

p E C1[a, bj, q E C0[a, bJ; p(t) > 0, q(t) ~ 0 Vt E [a, b].

Supomos que I E
0[a, b]
uma funcao dada. Uma soluciio
cldesica do problema (1)
uma funcao u E C2[a, b] que satisfaz equacao em (1) e que se anula nas extremidades do intervalo

[a, b].

Multiplicando a equacao em (1) por v E C1[a, b], com

v(b) = 0, e, integrando por partes, obtemos

(4)

pu'v'

J =I
qu

v(a) =

fv, Vv E cJ[a, b],

onde usamos a notacao CJ para indicar que as condicoes de fronteira v(a)

v(b) 0 sao satisfeitas. Usamos em (4) e ao longo de

24
todo o trabalho a notacao Jg para designar J: g(t)dt. A expressao
(4) motiva a seguinte definicao. Urna funcao u E CJ{a, b] uma
soluciio fraca de (1) se u satisfaz relacao (4).
claro que uma
solucao classica de (1) tarnbem solucao fraca. Consequentemente
a questao de se obter uma solucao classica de ( 1) pode ser reduzida ao seguinte prograrna:

(I) deterrninacao de urna solucao fraca (em verdade, vamos estabelecer , primeiramente, a existencia de uma solucao num sentido
mais fraco ainda do que o definido acima) que, coma veremos a
seguir,
algo mais facil de ser feito, e

(II) prova de que, de fato, essa solucao

e a chamada

e de

classe C2; esse passo

"regularizacao" da solucao.

Agora, considere o seguinte funcional definido em funcoes v E

CJ[a, b]:

(5)

cf>(v)=-z 1

plvl,2

+-z1

I I
qv 2 -

.fv.

Um calculo simples mostra que, para um dado uo E CJ[a,

se
lim

t->0

!
{cf>(uo + tv)
t
=

b],

tern-

- cf>(uo)} =

j pu~v' + j quov - j fv,

para qualquer v E CJ [a, b]. Vamos designar o limite acima por

Variac;oes
<I>'(u0)v.
Essa expressao e conhecida no Calculo das
corno a primeira variaciio do funcional <I>. [A notacao, que para
ela usamos, a da derivada direcional de IJ:I DO ponto UQ na direcao
v. Observe, entretanto, que no momenta nao falamos em derivada
de cf>, pois ainda nao colocamos estruturas algebrica e topol6gica
no dominio de <I>; isso sera feito mais adiante de um modo induzido
pelos objetivos a atingir, e ai cf>' { uo) sera, de fato, a derivada de
Gateaux de cf>]. Assim, vemos que, se uo for um minimo de CI> em
CJ[a, b]:
1

cfi(uo)::; <I>(uo + tv)

Vt E JR, Vv E cJ[a, b]

25
e daf <I>'( u0)v = 0, ou seja, u0 e uma solucao fraca do problema
(1). Portanto, a existencia de uma solucao fraca d~ (I) pode ser
estabelecida se provarmos que o funcional <I> tern um minima em
CJ [a, b]. Otimo! Mas isso nao e tao imediatamente atingfvel. Vejamos como proceder.
lnicialmente, mostraremos que 0 funcional <I> e limitado inferiormente em CJ [a, b], o que nos dara alento para continuar o
processo de minimizacao. Observe que

(6)
para todo ti E CJ [a, b], onde 0 < p0 = min{p(t) : t E [a, b]} e
onde utilizamos o fato q 2: 0 e a desigualdade de Cauchy-Schwarz.
Agora, para continuar a estimativa de <I>, utilizamos a seguinte
desigualdade:

(7)

/lv'l2

2: c

jv

Vv E C6[a, b],

onde c > 0 e uma Constante independente de v. A desigualdade

(7) pode ser provada, facilmente, usando o Teorema Fundamental
de Calculo. Ela e conhecida coma a desigualdade de Wirtinger,
cuja melhor constante c pode ser obtida usando series de Fourier;
cf. Secao 2 abaixo. De (6) e (7) se segue

o que implica

<I>(v) 2: -- 1

4poc

II ,
2

Vv E C6[a, b].

Assim concluimos que o funcional <I> e limitado inferiormente. A

questao agora e saber se o Infimo de <I> e assumido, Neste sentido
sera conveniente introduzir em CJ[a, b] alguma topologia. Por
que? Bern, vem a mem6ria (pelo menos, a minha) o teorema
de Balzano-Weierstrass da Analise que afirma: toda funcao real
continua definida num intervalo fechado e limitado da reta assume
seu infimo nesse intervalo. 0 que tern de essencial nesse resultado

26
sao fatos topologicos a respeito da funcao e de seu dorninio, e, de
fato, o seguinte resultado da Topologia generalize o teorema de
Balzano- Weierstrass:

Teorema A. Seja X um espaco topol6gico compacto e seja <I> :

X -+ JR uma funfaO real semicontinua inf eriormente definida em
X. Entdo, o infimo de <I> existe e e assumido num ponio uo E X.
[Cf. Secao 3] .
0 espac;o CJ[a, b] com as definicoes usuais de soma e produto
por um escalar e um espaco vectorial sabre Ill. Ele se torna um
espaco normado se o munirmos da norma

(9)
Para verificar que (9) realmente define uma norma usamos a desigualdade (7) e a desigualdade de Minkowski para integrais. E
possivel definir outras normas em CJ[a, b], como, por exemplo:

llvW =

(10)

t E [a, bl}.

max{lv'(t)I:

Entretanto (10) apresenta serias deficiencias no metodo variacional, coma apontaremos oportunamente. Designemos por X o
espaco normado CJ[a, b] com a norma (9).
0 funcional <I> continua em
De fato, se Vn -+ v em
entao pela desigualdade (7), Vn ---+ v em L2, e dai concluimos que

I/Plv~l

2 -

x.

f Plv'l 1 :SP f I lv~l

2

lv'l21-+

2 -

\! qv! - f qv :Sq /iv;I/ Ifvi )1 (jlvn - vl )1

v21---+

21

f Vn

:S (/ f

12

12-+ 0

onde p = max{p(t): t E [a, b] e q = max{q(t): t E [a,

real R > 0, convenientemente escolhido:

lnfx <I>= Inf{<l>(v): v EX,

llvll :SR}.

b]. Para um

27
Consequentemente, poderemos nos restringir a bola BR = { v E
X : I !vi I :'.S R}, e tentar aplicar o Teorema A ao\funcional <I>
restrito a BR. Surge, porem, a primeira dificuldade: BR nao e
compacta. Um dos motivos dessa falta de compacidade e o fate
de x nao ser completo.
Neste ponto, visando sanar a dificuldade acima, surge a ideia
de completar o espaco X na norma (9). Os elementos do espaco
completado sao classes de equivalencia de sequencias de Cauchy
em X, 0 que e algo incomodo de se trabalhar, para nao dizer coisa
pior. Nao esquecamos que estamos na busca de uma solucao para
o problema (1), e esperamos obter essa solucao como uma funcao.
E. aqui, que a integral de Lebesgue entra no jogo. 0 horroroso
espaco obtido pela completamento de X pode ser identificado com
um espaco de funcoes. Nao serao mais funcoes diferenciaveis, mas
vamos ganhar em outros sentidos. Vejarnos.
Considere o espaco L2[a, b] das funcoes reais mensuraveis a
Lebesgue definidas no intervalo [a, b] e tais que J /2 < oo. Com.
o produto interno (/, g}~ = ff g, esse espaco e um espaco de
Hilbert. Cf. por exemplo, Royden [13]. Designemos por HJ[a, b]
o subespaco de L2[a, b] <las funcoes u que possuem derivada fraca
em L2[a, b] e tais que u(a) = u(b) = 0. Relembremos o conceito
de derivada fraca: u E L2[a, b] tern derivada fraca em L2[a, b] se
existir v E L2[a, b] tal que
(11)

Vtp

= -

wp'

\;/ 'P E

c~ [a, b]

onde o subindice "c" indica que a funcao tp se anula fora de um

intervalo fechado contido em (a, b). Veja detalhes das afirrnacoes
a seguir na Sec;ao 4. A derivada fraca de u e unica e e designada
por u'. Seu possuir derivada fraca, entao u e continua em [a, b);
isso nos permite falar em u(a) e u(b). Em HJ[a, b] define-se a
norm a
(12)
e pode-se provar que CJ [a, b] e denso em HJ [a, bj. Assim a desigualdade de Wirtinger e valid a para u E HJ [a, bj, por continui-

28
<lade. Dai se segue que a norma {12)

e equivalente

{13)
A partir de agora consideramos HJ[a, b] munido da norrna (13).
Prova-se que ele complete. Esse um exemplo de um espaco de
Sobolev. Assim o completamento do espaco X na norma (9) pode
ser identificado com o espaco de funcoes HJ [a, b].
Agora olhamos 'I> como um funcional definido em HJ[a, b]. 'I>
continua (mesma demonstracao acima), mas a nao compacidade
de BR = { v E HJ[a, bJ.llvllH1 ~ R} persiste! A razao agora [que
tambern ja existia antes do cornph~t.ament.o)
que HJ[a~ b] um
espaco de dirnensao infinita. Lembramos que a bola unitaria num
espaco normado
compacta se e s6 se o espaco for de dimensao
finita. (Esse e o conhecido Teorema de Riesz). Por que nos demos
ao trabalho de completar x se nae havia esperanca de ganhar
compacidade de BR? Por que nao utilizar CJ[a, b] com a norma
(10) que ja
complete? As respostas a essas perguntas virao
no paragrafo seguinte, onde visando compacidade introduzimos a
topologia fraca.
No nosso caso, observamos que o espaco HJ[a, b] e, de fato,
um espaco de Hilbert com o produto interno definido por

(u, vin:

= /

u'v',

isto e, a norma definida a partir desse produto interno e precisamente a norma (13). Em espacos de Hilbert, bolas sao fracamente
compactas. A topologia fraca em espacos de Hilbert pode ser definida em termos de sequencias do seguinte modo. Para nao introduzir notacoes adicionais, vamos definir convergencia fraca apenas
em
[a, b]: uma sequencia ( un) c
[a, b] converge fracamente
para u E
[a, b] se

HJ

HJ

HJ

(un, v)H---->

(u, v)H

't/v E HJ[a, b].

Esse
um ponto onde o espaco CJ [a, b] com a norma (10) nao
funciona: a bola BR em tal espaco nao fracamente compacta.
Agora voltamos
tentative de aplicar o Teorema A com X

29
sendo a bola BR em HJ[a, b] munido da topologia fraca. Resta
apenas ver que cI> seja semicontinua inferiorrnente-na topologia
fraca de HJ [a, b]. Para isso usamos o seguinte resultado:
Teorema B. Seja E um espaco de Banach e cI> : E ~ JR, um funcional semicontinuo inferiormente {na norma) e convexo. Entao
cI> e semicontin uo na topologia fraca de E. (Cf. Sei;ao 3).
Observacao, Aqui e o ponto onde se faz necessario usar semicontinuidade inferior. De fato nao e verdade que cI> seja continuo
na topologia fraca. O Teorema B nao e verdadeiro se substituirmos semicontinuidade inferior por continuidade. Para se convencer
disso, tome exemplo de <P com p 1 e q = o, isto e

cI>(v)

= ~

jlv'l2

= ~ l vl i1.

Para simplificar a notacao, tome a = 0 e b = '.It. Entao, vn(t) =

~sen n t converge fracamente par 0 em HJ [O, 7r}, isto e,
lim {'Ir cos n t v'(t)dt = 0,

n-+oo

Jo

Yv' E L2[0, 7r]

pelo Lema de Riemann-Lebesgue, cf. [6; p. 56]. Mas

cJ>( Vn)

= -21

11r jv~l
0

= -1
2

11r cos
0

n t dt = -11'

r 0.

Portanto, podernos usar o Teorema A e concJuir que cJ> assume

seu infimo em uo E BR. Se tomarmos R ta) que <I>( v) > <I>(O) = 0,
para llvlln1 = R, concluimos que uo esta no interior de BR. Observe que o funcional cJ> em HJ[a, bj e diferenciavel a Frechet; seja
V'cI>: HJ[a, b] ~ HJ[a, b] sua diferencial, onde usamos o teorema
de Riesz-Frechet (cf. [2], [14]) para, identificar o espaco dos funcionais lineares continuos sabre HJ[a, b] com o proprio HJ[a, b].
Assim
(V'cI>(uo),v)n1 = <I>'(uo)v,
onde cI>' ( uo) foi definida no corneco desta secao. Portanto, u0 E
HJ[a, b) satisfaz a relacao
(14)

pu~v' +

quov =

fv

Yv E HJ[a, b].

I. .
fli
j

'l'

30

"k.<11

Um tal uo e 0 que, de fato, se conhece como solufaO fraca do problema (1). E, essencialmente, a mesma definicao dada no inicio
desta secao, a menos do fato que a derivada, agora, e tomada no
sentido fraco, ao passo que la era no sentido classico. Assim, provamos que o problema (I) possue solucao fraca, e esta cumprida
a fase (I) de nosso programa.
.
Antes de passarmos a parte (II) vamos provar a unicidade
da solucao fraca de (1). Suponha que existam duas tais solucoes
ui,u2 E HJ[a, b]. De (14) obtemos

p(u~ - u~)v'

Tomando v

= u1

+/

q(u1 - u2)v =

0, Vv E HJ[a, b].

u2 e lembrando as hip6teses (3), segue-se que

p(u~ -

u~)2 = 0

o que implica u~ = u~. Essa igualdade usada nas expressoes

fornece

j(u1 - u2h:/ = 0

Vcp E CJ[a, b].

lsso implica (veja Lema I na Sec;ao 4) que u1 - u2

Utilizando-se as condicoes de fronteira obtemos u1 = u2.

const.

Para cumprir a fase (II) de nosso programa, usamos a expressao ( 14) reescrevendo-a como

pu~v' = -

[quo - f}v

V v E HJ[a, b].

Isso mostra que pu0 possue derivada fraca em L2[a, b] e

(15)

(pu0)'

= quo - f.

Portanto pu0 e continua, o que implica u0 continua. E finalmente de (15} obtemos

puoII = -p I uoI

+ quo - f

31
o que mostra que ug

e tambern continua.

2. A Desigualdade da Wirtinger. Nesta sec;ao provamos a

desigualdade (7) da secao anterior. Vamos a urna primeira demonstracao, Seja v E CJ [a, b]. Pelo Teorerna Fundamental do
Calculo:

v(t)

=it v (s)ds.
1

Usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz obtemos

v(t)2

:'.Sit Jv'(s}l2ds (t - a),

ou ainda:

v(t)2
Dai

f\2 s

fa

~lb

Jv'J2. (t - a).

rlv'l2 [b(t-a)dt=

la

la

(b-a)2
2

fblv'/2.

la

Portanto, a constante c na desigualdade (7) pode ser tomada coma

2/f.2, onde e o comprimento do intervalo [a, b]. A melhor constante c pode ser obtida atraves de um outro procedimento de demonstracao, usando-se series de Fourier. Para facilitar a notacao
facarnos a = 0 e b = . A funcao v e igual a sua serie de Fourier
de senos, cf. [6; p. 21]:

onde

OS

coeficientes de Fourier, bn, sao definidos por

2 It.
nstt.
s; = fo v(t)sen Tdt.

Vale tambem a identidade de Parseval , [6; p. 84]

(16)

fl

l Jn

Jvl2

00

= Lb~.
n=I

32

e igual a sua serie de cossenos

Por outro lade, v'(t)

ao

2+

v1(t} =

~
L.,,

an COST

'\

nnt.

n=l

onde
an =

211.
v, ( t} cos f

mrt

dt

e, tambem, temos a identidade de Parseval

2

(17)

f.

ll lv'l2 =

oo
+La!.

a2
__Q

n=l

Para n ~ 1 temos, integrando por partes

li. .

2 mr

a = - n

f.

nsit.

v(t) sm -

mr

dt = -

b .
n

Podemos estimar o lado direito de ( 17) e obter

-e [ 1v'J2
0

oo

>
~ ""'n2b2n
-2L.,,
n:=l

e dai, usando (16) obtemos

(18)

fe

lo

lv'l2 ?:

11"2
f.2

f e lvl2.

lo

Assirn, a constante c na desigualdade de Wirtinger pode ser tomada como 1f2 / 2. Para ver que se trata da melhor constante tome
v(t) =sin '1r} para a qual se obtem igualdade em (18).
Observacao. Existe uma versao multidimensional da desigualdade de Wirtinger, que e conhecida como a desigualdade de Poincare. Seja u : 0 ----;. R uma funcao de classe C1 em um aberto
limitado de RN e suponha que u tern suporte compacto em n.
Entao, existe uma constante c > 0, independente da particular
funcao u, com as propriedades enunciadas acimas [a constante depende apenas de n] tal que

(19)

fo 1vu12?:

cl

u2.

33
Pode-se provar que c e o primeiro autovalor do Laplaciano, sujeito
condicoes de Dirichlet. Mais especificamente, o' problerna de
autovalor

as

-6u

= >.u

em

0,

u= 0

em

ao

onde ao a fronteira de 0, possui urna sequencia de autovalores

(todos positivos)
>.1 < >.2 :'.S ).3 :'.S .

precisamente >.1, ea igualdade em (19)

obtida quando u igual a <pi, uma auto-funcao
correspondente ao prirneiro autovalor, isto e

A constante c da desigualdade (19)

-6<p1

em

>.1<,o1

0 'Pl

em

ao.

Esses resultados podem ser vistos em livros sabre Equacoes Diferenciais Parciais; em particular, veja [9], ou [7] onde se trata
operadores elipticos de 2~ ordem mais gerais que o Laplaciano.

3. Mlnimizaqao de Funcionais. Relembremos duas definicoes.

Um funcional real <I> : X--+ JR. definido num espaco topol6gico X
e semicontinuo inf 'eriormenie se a imagem in versa qi-I (a, oo) de

qualquer serni-reta aberta (a, oo) um aberto de X. Um espac;o

topol6gico
compacto se qualquer cobertura de
por abert.os
possui uma subcobertura finita. Agora demonstramos o Teorema
A enunciado na Secao 1.
Primeiramente provamos que <I> e limitado inferiormente. De
fato

xe

U <I>- (-n,
00

oo)

n=l

ou seja X esta recoberto por uma colecao de abertos q,-1(-n,

Pela compacidade de X segue-se que existe no ta] que
n,.

LJ <I>-1(-n,

X =

oo).

n=I

Logo <I>(x) > -no para todo x EX.

-oo

Seja Io infimo de <I>.

< I= Infx<I>.

oo).

34

Provemos a seguir que I

assumido.
que isso nao seja o caso, Logo

.p-lu

Suponha por contradicao

+ .!_,

oo)

n=l

ou seja X esta recoberto por uma colecao de abertos. Novamente

a compacidade de X nos fornece um n1 tal que
nr

n=l

LJ c.t>-1(1 + -, oo).

X =

Dai c.t>(x) > I+ ,;1, para todo x

ser o infimo de c.t>.

EX, o que contradiz o fato de I

Nas aplicacoes do Teorema A no Calculo <las Variacoes, .Pesta

definida num espaco de funcoes ou num subconjunto do mesmo.
Portanto, vamos agora considerar funcionais reais .P : E -+ IR
definidos em espacos de Banach Ede dimensao infinita. Na maioria dos casos, o funcional c.t> continuo na topologia da norma.
Alem disso,
conveniente considera-Io restrito a bolas de espaco
de Bariach E, e tais conjuntos nunca sao compactos na topologia
da norrna, como ja observamos na Secao 1. Dai, a introducao de
outras topologias no espar,;o de Banach E. A mais conveniente
a chamada topologia fraca, cf. [2] ou (14]. Os espacos de Banach
reflexivos constituem uma importante classe de espacos de Banach
que sao caracterizados pela propriedade de bolas fechadas serem
conjuntos fracamente compactos. Espacos de Hilbert) espacos normados de dirnensao finita, espacos LP com 1 < p < oo, espacos
de Sobolev modelados sobre tais LP sao exemplos de espacos reflexivos. Consequentemente consideramos em E a topologia fraca.
Em contrapartida, porern o tipo de continuidade requerida em c.t>
para a aplicacao do Teorema A devera ser na topologia fraca. 0
seguinte resultado sera de grande valia nas aplicacoes:

Teorema B. Seja .P : X

IR um funcional semicontinuo inferiormente na topologia da norma de espaco de Banach X. Se c.t>

for convexo, entiio ele [racamente semicontinuo inferiormente.

-+

35
Demonatracfio,

0 conjunto

.p-1(-oo, a]= {x EX:

.P(x)::; a}

para todo a E JR e convexo.

uma consequencia do Teorema de
Hahn-Banach que um conjunto convexo num espaco de Banach
fechado see so ele fracamente fechado.
0

4. 0 Espaco de Sobolev H1[a, b]. Vimos na Secao I a necessidade de se trabalhar com funcoes do L2 derivaveis num sentido
fraco. Nesta secao, demonstraremos os resultados la utilizados. E
conveniente introduzir inicialmente um espaco maior que HJ[a, b],
isto
nao nos preocupemos com as condic;oes de fronteira por en-

e:

quanto,
Para justificar a introducao da notacao
Vi, v2 E L2[a, b] sao tais que

Viip = -

ucp'

\;/'PE

u',

observemos

que se

cJ[a, b]

entao v1 = v2, q.t.p., [quase em toda parte = a menos de um

conj unto de medida nula]. Issa decorre do fato que

j vip = 0,

V ip E C'; [a, b] :::?- v = 0 q.t.p.

o que por sua vez se segue do fato de C~ [a, b] ser denso em

L2 [a, b]. E claro que, se u for continuamente diferenciavel no sentido classico, isto
de classe 01' en tao ela possue derivada fraca,
que precisamente sua derivada classica.
Munimos o espaco H1[a, b] com o produto interno

e,

cuja norma correspondents

(21)

36
A seguir, vejamos algumas propriedades de HI.

Proposicao

1. HI[a, b]

e um espa~o

de Hilbert

Ja aceitamos (o Ieitor devera estar convencido)

Demonstracao.

que (20) define um produto interno. Resta, pois, provar que o

espac;o
completo na norma (21). Seja ( un) c HI [a, b] uma
sequencia de Cauchy. Segue-se da expressao (21) que (un) c L2
e ( u~) c L2 sao tambem sequencias de Cauchy em L2. Logo, pelo
fato de L2 ser completo, existem u, v E L2[a, b] tais que

Un ----+

u~ ----+ v

u,

Para concluir mostremos que u E HI e u'

se segue do fato que

Un<p1 = -

em

= v.

L2
Que isso

e verdade

v <p E c:i[a, b]

U~<p

implica, por passagem ao limite:

u<p1

= -

V <p E c:i[a, bj,

vip

o que conclue a demonstracao,

Proposlcao 2. Dada u E HI[a, b], existe uma fun~ao u E C0[a, b]

tal que u = u, q.t.p. Neste sentido, escrevemos H1[a, b] c c0[a, b].
Demonsrracao.

Definamos

(22)

w(t)

A funcao
ou

=it

we continua,

Vt E [a, b].

u'(s)ds

e, de fato, absolutamente continua

(cf. [IO]

[13]), o que pode ser visto a partir da estimativa

lw(t2}- w(ti)I S

par a t 1 ,

t2

E [a,

(i:

!u'l2)112\tz

- t11112

b]. Alem disso, a teoria de Lebesgue nos diz que w

e diferenciavel q.t.p,

e w' = u' q.t.p. Por outro lado W<p

diferenciavel q.t.p., e
(w<p)1

= w'<p

+ w<p1.

e tambem

37
Pelo Teorema Fundamental do Calculo para a integral Lebesgue,
cf. [10; p. 285]
',

(w<p)(b) - w<p(a) = j(w<p)'

w1<p

w<p'

= <p(b) = 0) que

de onde se segue (pois <p(a)

w'<p = -

w<p1

Por outro lado, pela definicao de derivada fraca

e coma u' = w1 q.t.p., obtemos

(23}

j(w - u)<p

= 0

V <p E C~[a,

b].

Para concluir a dernonstracao basta provar o seguinte lema.

Lema 1. Se u E L2 [a, b] for tal que

(24)

u<p' = 0

v <p E c; [a, b]

entiio u = constante.

Demonst'racao do Lema. Fixe 'ljJ E C! (a, b] com

todo v E C~[a, b] considere a funcao

h=v-1/J
e observe que
<p(t) =

lt

i:

h E C~[a, b].

Usando essa funcao em (24) obtemos

ju[v-'lj) jvJ= jv[u-ju?/J]=O

f ijJ =

1. Para

38
para todo v E C~[a,

b]. Logo

u =

J U1p

.,-,

=> u

const.

Conclusao da Prova da Proposicao

concluimos que

2. De (23) usando o lema

(25)

urna Constante. Assim fazendo u = w - c, que

funcao continua (pois w e continua), obtemos u = u q.t.p.
onde c

Observacao.

uma

Na realidade, podemos reforcar a conclusao da

H 1 [a, b] c
0 la, b]
uma injefao continua considerando-se em H1 a norma (21) e em
0[a, b] a norma do maximo:
Proposicao 2, afirmando que a inclusao

(26)

llulloo ~ c l!u!I

Vu E H1[a,

b]

onde llulloo = max{lu(t)I : t E [a, bl}. Provemos (26) retirando

informacoes da demonstracao da Proposicao 2. Dada u E H1[a, b]
podemos supor queue absolutamente continua em [a, b]. Fixando
t0 E [a, b], podemos utilizar o Teorema Fundamental do Calculo
para integrais de Lebesgue e escrever

lu(to) - u(OI =

l:

v t E [a, b]

u'(s)dsl

e estimar, usando Cauchy-Schwarz:

e dai

Consequentemente, pela desigualdade do triangulo obtemos:

(28)

(J lu'l

lu(to)I ~ lu(t)I + (b- a)1!2

112,
2)

Vt

[a, b].

39

lntegrando (28), e usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz

mars uma vez , segue-se que

(b - a)lu(to)I
e dai
(29)

S (b - a)1/2 (/

u2 )

1/2

+ (b - a)3/2 ( / 1u'l2)1/2

lu(to)I S c !lull

onde a constante c pode ser tomada como 0 maxima dos dais

valores (b - a)-1/2 e (b - a)112. Como t0 e arbitrario em (29),
essa desigualdade implica (26). Uma outra demonstracao de (26)
pode ser vista em [2; p. 129]. A desigualdade (27) nos da mais
inforrnacao ainda sabre a injecao H1 [a, b] <---+ c0 [a, bj. De iato, se
A e subconjunto Iimitado de H1[a, b], entjio (27) nos diz que as
funcoes u E A sao equicontinuas:

!u(to) - u(t)I :S llulj, It - tol1/2 :S

kl t -

tol1/2

para quaisquer t, to E [a, b] e onde k = max{llull : u E A}. Logo,

pelo Teorema de Arzella-Ascoli o conjunto A, olhado como subconjunto de C0[a, b], e relativamente compacto. Dizernos, entao,
que a inje~ao H1[a, b] <---+ c0/a, b] e compacta.
Agora introduzimos o espa<;o HJ[a, b] coma um subespaco de
H1 [a, b] do seguinte modo. Seja la : H1 [a, b] ---+ JR. o funcional
linear definido por
la(u) = u(a),
0

qua] e continua pois ternos a lirnitacao

lla(u)I = lu(a)I S

llulloo

Sc

!lull

onde utilizamos a desigualdade (26). De modo semelhante, temos

ft;.
HJ[a, b] e definido coma ;1(0) (1 fb"1(0), OU seja

HJ[a, b] = {u E H1[a, b]: u(a)

= u(b) = O}.

Daise segue que HJ[a, b] e um subespaco fechado e consequentemente um espaco de Hilbert com a norma (21).
A proposicao seguinte e um resultado cuja demonstracao utiliza os nucleos de Dirac [conhecidos tambern coma regularizadores

40

ou mollifiers], cf. [2; p. 127].

Proposlcao

3.

Dado u E H1 [a, b], eziste uma sequencia de

funfao lf)n E C!(JR), tais que lf)nl[a,b] ~ u na norma {21}. Se
u E HJ[a, b], entiio as 'Pn podem ser tomadas em C![a, b].
A Proposicao 3 perrnite estender a desigualdade de Wirtinger
para todas as funcoes de HJ [a, b]. E dai se segue que, em HJ [a, b],
a norma (21) equivalente norma

cujo produto interno correspondente

(u, v)Hi =

j uv

1 1

Segundo Exemplo
5. Um Problema
seguinte problerna:

(30)

de Contorno

Nao Linear.

Considere o

Lu= f(t, u) em [a, b], u(a) = u(b) = 0,

onde L e o operador definido na Secao 1 e f : [a, b] x JR ~ JR,

e urna funcao continua e limitada, isto e, existe uma Constante
k > 0, ta! que

(31)

l/(t, s)I :S k, Vt

[a, b], Vs

E JR,.

A exemplo do que fizemos na Secao 1, vamos determinar inicialmente urna solucao fraca do problema (30), isto e, u0 E HJ [a, b]
tal que

(32)

j pu~v + j qu v = j /(t, uo)v,

1

Vv

0 funcional associado ao problema (30)

HJ[a, b].

41

J0uf(t, s)ds.

onde F(t, u) =
tantes positivas

(34)

k1 e k2 tais

IF(t, u)I ~ ki/ul

Segue-se de (31) que existem consque

+ k2,

Vu E Ill,

Vt E [a, b].

Observe que <I> esta bem definido em HJ[a, b]: a parte quadratica
a mesma do funcional da Sec;ao 1, e o terceiro termo uma funcao
integravel em vista de (34) /o que tambern pode ser visto lembrando que u E HJ [a, b]
necessariamente continua, e portanto
F(t,u(t)) continua em [a, b] ].
Para demonstrar a continuidade de <I> em HJ[a, b], come ja
provarnos a continuidade da parte quadratica, resta provar a
continuidade do terceiro termo. Esta, porern, se segue, coma
na observacao entre colchetes acirna, da continuidade da injecao
HJ/a, b] <-+ 0[a, b). Alem disso, <I> de classe C1 com derivada

(<I>'(u),v)H1 =

lr":

/quv-

/ f(t,u)v

para todo v E HJ [a, b). Consequentemente, os pontos criticos de

<I> em HJ b) sao precisamente as solucoes fracas de (30), ou seja,
as solucoes de (32).
Inicialmente, vejamos que o funcional <I>
limitado inferiormente. Exatamente coma no caso linear, usamos (3), (34) e a
desigualdade de Cauchy-Schwarz para estimar

la,

e dai, usando a desigualdade de Wirtinger:

<I>(u) ~ 21

( a) (J )

b_
lu'l2 - k1 -c-

1/2

lu'l2

1/2

- k2,

o que mostra que <.I> e limitada inferiormente. E, alem disso, para

R > 0 suficientemente grande

Inf <I>= lnf{<I>(u):

l ullnr

< R}.

Para a aplicacao do Teorema A, resta provar que <I> e semicontinua inferiormente na topologia fraca de HJ[a, b). Mas, isso

42
se segue facilmente de que ja sabemos que a parte quadratica e
semicontinua inferiormente na topologia fraca e
seguinte argumento para o terceiro termo do funcional. Se Un converge fracamente em HJ[a, b] para u entao, da compacidade da injecao
HJ[a, b] ~ c0[a, b] se segue que existe uma subsequencia (un)
de (un) que converge em C0[a, b} para u. Logo, F(t, un,-(t)) converge em c0[a, b] para F(t, u(t)). Logo

do

/ F(t, un)

(35)
Dai, concluimos que

(36)

--t

F(t, Un)

--t

F(t, u).

[r u)

completando a demonstracao da que <I> e semicontinuia inferiormente na topologia fraca de HJ[a, b]. [A passagem de (35) para
(36) utiliza o seguinte resultado: uma seguencia de reais converge
para um real a: se e s6 se toda subsequencia da sequencia original
possui uma subsequencia que converge para a:].
Podemos, pois, aplicar o Teorema A e concluir a existencia de
uo E HJ [a, b] que minimiza <l>. Como no caso linear, R pode ser
tornado, de partida, suficientemente grande de modo que o minima
uo obtido seja tal que l uollH1 < R. E dai concluimos que uo e um
ponto critico de <I>. De modo analogo ao caso linear, mostramos
que u0 e de classe C2. Exemplos de equacoes do tipo (30):
-u

11

= e -u2

-u11 = f(t) cos u

para as quais nao e trivial a existencia de uma solucao se anulando
nas extremidades do intervalo [a, b]!

Terceiro Exemplo
6. Um Problema Superlinear. Considere o problema de con-

torno

(37)

- u11

= u2

u(a) = u(b) = 0.

43

Obviamente tt
0
solucao de (37). Estamos interessados em
obter uma solucao u =/:. 0.
-\
lnicialmente vernos diretamente da equacao que se u for uma
eventual solucao entao u 2:: 0. Isso decorre do Principia do
Maximo, cf. [9], [11], que tambem vale para equacoes diferenciais
parciais de 2~ ordem' do tipo eliptico. No caso presente, podemos concluir que u ~ 0 usando argumentos elementares. De fato,
integrando a equacao obtemos

u'(t) = u'(a) -

it

u2(s)ds,

Vt E

[a, b],

o que mostra que a derivada de u decrescente. Se o lei tor preferir

ele pode olhar a equacao em (37) e ver que u uma funcao concava,
e dai o resultado. Alem disso, se u(to) = 0 para algum to E (a, b)
entao u
0, em virtude do teorema de existencia e unicidade para
equacoes diferenciais ordinarias, Consequentemente, as eventuais
solucoes de (37) sao tais que

u(t)>O

VtE(a,b).

Seguindo o esquema dos dois exemplos anteriores, vamos inicialmente procurar uma solucao fraca de (37). Para tal, consideremos o funcional 4> em
[a, b] definido por:

HJ

(38)

4>(v)

E facil ver
(39)

= ~

que q,

j lv'l
e de

2 - ~

jv

3,

HJ[a, b].

classe 01 e

(4>'(u),v)n1=j1.lv'

j u v,
2

Vu, v E HJ[a, b].

Assim os pontos criticos de 4> sao as solucoes fracas de (37).

Agora observe que q, nao
limitado nem superior nern inferiormente em HJ[a, b]. De fato, para simplificar notacao facarnos
a = 0, b = 7r e tome Un = sen nt

(40)

n2

4>(u ) > ~
n_2

i1r cos2
o

nt - 3

7r

1f
= -n21f
-3 ~
4

+oo.

44
Por outro lado tome

<P(un)

( 41)

Un=

n2
2

nu, onde 0 < u

Ilu I

'2

- n33

E
3

HJ[a, b]

u ~

"\

-oo.

Segue-se de (41) que nao ha esperancas de se obter um ponto

crftico u #- 0 usando o Teorema A. A salvacao sera tentar obter
algum ponto crftico do tipo sela. Para tal devemos entender melhor o jeitao do funcional. Por exemplo que tipo de ponto critico
o O? Varnos ver que se trata de um minimo local. De fato, o
mesmo argumento (Teorema Fundamental do Calculo] usado para
demonstrar a desigualdade de Wirtinger, prova, para I < p < oo,
que existe uma constante Cp tal que

V v E HJ[a, b).

(42)

Se o lei tor preferir (42) se segue de (26) e da desigualdade de

Wirtinger. Portanto, podemos estimar

<P(v) ~ ~
3

J !v'l

2 - ~ (/

]v'l2)

312

on de c = c3, isto e,
2
3
cI>(v) ~ 21 llvlln1
- c3 llvlln1,

Logo

<P(v) > 0

para

<

para

llvlln1

v E H0

<r

onde r = 3/(2c); o que mostra que 0 e, em verdade, um minima

local. A desigualdade (41) nos induz a pensar que deva haver um
outro ponto critico. Para tal utilizamos o Teorema C, o conhecido
Teorema de Passo Montanha, que enunciamos e comentamos na
secao seguinte. Olhando as hip6teses do Teorema C, vemos que nos,
resta verificar que o funcional {38) satisfaz condicao de PalaisSmale. Seja pois (un) C HJ[a, b] tal que

(43)

45
e

(44)

I (41>'(un), v) H 11

I Ju~ v' - J u~vl ~ enl l~[IH 1

onde En---+ 0 quando n---+ oo, e (44) vale para toda

Tome v =Un em (44) e de (43) e (44) obtemos

E HJ[a, b].

o que mostra que llunllH1 :'S canst. Tome uma subsequencia [representada ainda por un) tal que Un converge fracamente para u
em HJ[a, b) (isso
possivel em vista da reflexividade do espaco
de Hilbert) e ta] que u,. ---+ ti em 0[a, b] (isso Yem da injet;ao
compacta de HJ[a, b] em C0[a, b]. Tome em (44) v =Un - u para
obter

(45)

If u~(u~

u') -

u~(un -

u)I :'S en)lun

ulln1.

A segunda integral em {45) converge a 0 e o lado direito de (45)

tambern converge a zero pois

(46)

lim

llun - uJln1

u~(u~ - u') = 0.

Par outro lado, da convergencia fraca de

obtemos

(47)

lim

:-::;canst. Logo

f u'(u~ - u

1)

Un

para u em

HJ[a, b]

= 0.

Finalmente, de ( 46) e (47) obtemos

lirn

jiu~ -

u'j2 = 0

au seja, Un converge para u na norma de HJ[a, b]. Issa prova a

condicao de Palais-Smale, e o Teorema C nos fornece um ponto
critico nao trivial uo E HJ [a, b]. Como nos dois exemplos anteriores Se segue que Uo e de classe C2.
7. 0 Teorema do Passo da Montanha. Seja E um espaco de
Hilbert e <I> : E ---+ R um funcional de classe C1. Dizemos que <I>

46
satisfaz a condifao de Palais-Smale se toda sequencia ( un)

tal que
{ 48)

'

/<P( un) / :S const

V'<P( Un)

-t

possue uma subsequencia convergente na norma de E. A segunda

condicao em (48) diz que a sequencia (Y'<P(un)) C E converge para
0 na norma de E. Issa e equivalente a dizer

(49)
com en -> 0, onde ( , ) E design a o produto interno em E. 0
Teorema do Passo da Montanha, devido a Ambrosetti e Rabinowitz [1] diz:
Teorema C. Seja <l> : E -t JR um /uncional de classe C1, satisfazendo a condifao de Palais-Smale, definido num espaco de Hilbert
E. Suponha que existem r > 0 e E E, com /)el/E > r tais que
Inf { <l>( u) :
Seja

r ={IE

//uJ /E

r}

> Max { <l>{O), <I>( e)}

d.

C0{[0, I]; E): 1(0) = 0 e 1(1) = e}

e defina
c = inf max
"1Ef tE[0,1]

Entao, c

2: d e c

e um

<l>{J(t)).

valor critico de

<P, isto

e existe

uo E E tal

que

<I>'( uo) = 0

<P(uo)=c.

Nota sobre Bibliogra:fia. Alem do artigo acima citado, mencionamos as notas de Rabinowitz [12] e Costa [3], onde outros
teoremas variacionais sao estudados e aplicados as equacoes diferenciais. A demonstracao do Teorema C usa o Lema de Deforrnacao de Clark. Recentemente, Brezis e Ekeland produziram
uma outra demonstracao usando o Principia Variacional de Ekeland. Este principio e suas variacoes vern se constituindo uma
poderosa arma no estudo de problemas em Analise, cf. [4]. Para
outras aplicacoes, inclusive o tratamento dos teoremas variacionais
de Ambrosetti-Rabinowitz e Rabinowitz via Ekeland, veja [8]. 0
material basico usado aqui esta todo contido no excelente Iivro [2].

;j
.;

REFERENCIAS

47

Referencias
jl] A. AMBROSETTI and P. H. RABINOWITZ, Dual variational
methods in critical point theory and applications. J. Funct. Anal.
14 {1973), 349-381.
[2] H. BREZIS, Analyse Fonctionnelle. Masson, Paris (1983).
[3] D. G. COSTA, Topicos em Analise Nao-Linear e Aplicacoes
as Equacoes Diferenciais. VIII Escola Latino-Americana de Matematica, Rio (1986).
[4] I. EKELAND, Non convex minimization problems. Bull. A.M.S vol.
1 (1979), 443-474.
[5] D. G. DE FIGUEIREDO, 0 princfpio de Dirichlet. Mat. Univ. NQ
1 {1985}, 63-84.

j6] D. G. DE FIGUEIREDO, Analise de Fourier e Equacoes Diferenciais Parciais. Projeto Euclides, 2~ edicjio (1988).
[7]. D. G. DE FIGUEIREDO, Positive Solutions of Sernilinear Elliptic
Problems. Differential Equations, Lecture Notes in Mathematics,
vol. 957, Springer-Verlag, Berlin (1982), 34-87.
[8) D. G. DE FIGUEIREDO, Lectures on the Ekeland Variational
Principle with Applications and Detours. Campinas (1987).
[9] D .. GILBARG and N. S. TRUDINGER, Elliptic Partial Differeurial Equations of Second Order. Springer-Verlag, Berlin,Heidelberg
{1983).

[io] E. HEWITT and K. STROMBERG, Real and Abstract Analysis,

Springer-Verlag (1965).
[11] M. H. PROTTER and H.F. WEINBERGER, Maximum Principles
in Differential Equations. Springer-Verlag New York (1984).
[12J P. H. RABINOWITZ, Some aspects of critical point theory. MRC
Technical Report # 2465 (1983).
[13] H. L. ROYDEN, Real Analysis. MacMillan Publishing Co., Inc.
(1968).
[14] K. YOSIDA, Functional Analysis, Springer-Verlag, New York
(1974).