Modelo determinstico

Un Modelo determinstico es un modelo matemtico donde las mismas

entradas producirn invariablemente las mismas salidas, no contemplndose la
existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Est estrechamente
relacionado con la creacin de entornos simulados a travs de simuladores
para el estudio de situaciones hipotticas, o para crear sistemas de gestin que
permitan disminuir la incertidumbre.
Modelos estocsticos
Un modelo es estocstico cuando al menos una variable del mismo es tomada
como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de
funciones probabilsticas. Sirven por lo general para realizar grandes series de
muestreos, quitan mucho tiempo en el computador son muy utilizados en
investigaciones cientficas.
REGRESION LINEAL: En estadstica la regresin lineal o ajuste lineal
es un mtodo matemtico que modela la relacin entre una variable
dependiente Y, las variables independientes Xi y un trmino aleatorio .
SERIE ESTACIONARIA: Conjunto de observaciones zt, cada una
recogida en un tiempo especfico t.
1. Tiempo discreto (habitualmente a intervalos de tiempo fijos).
2. Tiempo continuo.
PROMEDIO MOVIL ma: ecuaciones con coeficientes estimados fijos,
representan junto con una perturbacin aleatoria en el periodo actual.
AUTORREGRESIVO (AR): observaciones pasadas que se remontan a p
periodos junto con una perturbacin aleatoria en el periodo actual.
Modelos no estacionarios: ARIMA: encuentra el grado de homogeneidad, es
el nmero de veces que debe diferenciarse para probar una serie
estacionaria:
JARQUE VERA: es una prueba que
considera los siguientes elementos para probar la normalidad de los
errores de un modelo de regresin lineal
ARIMAX: Modelo autorregresivo integrado de media mvil con entrada
exgena
ESTACIONALIDAD: no hay tendencia se repite a un parmetro del
tiempo se mueve as (s)
SARISMA: incluye cierta estacionalidad fuera de los parmetros comunes
del tiempo.
VAR: vectores autorregresivos: implica componente dentro
(endgeno)

SVAR: exgena.
METODOLOGIA BOX JENKINS
1)
2)
3)
4)

Identificar el modelo
Estimacin de los parmetros del modelo
Evaluacin
Generacin de pronsticos

Modelo ARMA. Un modelo autorregresivo-media mvil

La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias
Mviles. Definimos un modelo como autorregresivo si la variable endgena de
un perodo t es explicada por las observaciones de ella misma
correspondientes a perodos anteriores aadindose, como en los modelos
estructurales, un trmino de error.
El trmino de MCO est vinculado con la regresin y la correlacin, ambas
determinan la existencia de relacin entre dos o ms variables (siempre una
dependiente y una o varias independientes), la diferencia radica en que le
regresin se expresa en una funcin o relacin funcional mediante una
ecuacin con su uso predictivo, y la correlacin es un valor que mide la
intensidad con que estn relacionadas linealmente las variables, se est
hablado de una regresin o correlacin simple cuando se relacionan 2
variables, si existen ms se habla de una correlacin mltiple
Regresiones espurias, en la cual la regresin est dominada por la tendencia
fuerte que presentan ambas series y no por una verdadera relacin entre las
variables.
El test de Johanssen de cointegracin multivariada permite la identificacin
simultnea, mediante contraste de hiptesis, del nmero de vectores de
cointegracin estadsticamente significativos para un set de variables.