Universidad de Carabobo

Facultad Experimental de Ciencias y Tecnologa

Direccin de Matemtica

Programa de Maestra en Matemticas Aplicadas

PROGRAMA SINPTICO
ASIGNATURA: Ecuaciones Diferenciales Estocsticas Aplicadas
SEMESTRE O MODULO: Primer Trimestre
CDIGO:
Horas Tericas:
Horas Prcticas:
Horas de Laboratorio: TOTAL HORAS:
h/s 2
h/s 2
h/s 4
PRERREQUISITOS: Teora de Probabilidades y Introduccin al Anlisis Matemtico
UNIDAD DE CREDITO:

Docentes responsables: Jos Marcano y Saba Infante

Justificacin:
Este curso est dirigido a estudiantes de la maestra en matemticas aplicadas que
estn interesados en especializarse en el desarrollo de modelos matemticos
generados por las ecuaciones diferenciales estocsticas. La importancia de estos
modelos es que tienen muchas aplicaciones en distintas reas de la vida real, por
ejemplo son muy utilizados en Ingeniera; Fsica; Matemtica; Biologa; Medicina;
Finanzas; Geofsica; y Meteorologa entre otras reas de las ciencias.
Objetivo Terminal:
El objetivo de este curso es ensear los fundamentos tericos y la implementacin
computacional de los modelos generados por algunas ecuaciones diferenciales
estocsticas. Al finalizar el curso el alumno deber estar en capacidad de modelar
procesos estocsticos, plantear, resolver e implementar computacionalmente los
distintos modelos propuestos y estimar los parmetros y hacer inferencia sobre los
modelos de ecuaciones deferenciales estocsticas,
CONTENIDO SINPTICO:
Procesos estocsticos;
estocsticos; Introduccin; procesos estocsticos discretos y continuos;
espacio de Hilbert de un proceso estocstico; generacin computacional de los
procesos estocsticos; ejemplos de procesos estocsticos (movimiento Browniano;
procesos Gaussianos, procesos de Markov, procesos de ruido blanco), ejercicios.
Integracin Estocstica Introduccin; integral estocstica de Ito; aproximacin de
integrales estocsticas; diferenciales estocsticos y la frmula de Ito; integral
estocstica de Stratonovich; frmula multidimensional de Ito; ejercicios.
Ecuaciones Diferenciales Estocsticas Introduccin; existencia y unicidad;
propiedades de las soluciones de las ecuaciones diferenciales estocsticas; frmulas
de Ito y soluciones exactas; aproximacin de las soluciones de ecuaciones

diferenciales estocsticas; sistemas de ecuaciones diferenciales estocsticas;

ecuaciones de Kolmogorov
y Fokker-Planck;
estabilidad; estimacin de
parmetros para ecuaciones diferenciales estocsticas; mtodo de estimacin por
mxima verosimilitud y por mtodos no paramtricos.
Modelos generados por Ecuaciones Diferenciales Estocsticas: Ejemplos de
fenmenos de poblaciones que provienen de la biologa, ambiente, meteorologa,
fsica y finanzas; test de ajuste de los modelos de ecuaciones diferenciales
estocsticas; ejercicios.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
El profesor emplear dinmicas que promuevan el trabajo, la participacin
activa de los estudiantes poniendo especial atencin al desarrollo de las
habilidades de carcter general, como aquellas relacionadas con la
resolucin de problemas relacionados con las ecuaciones diferenciales
estocsticas.
Exposicin de los contenidos y su discusin en clase.
Clases prcticas con resolucin de problemas por el profesor, aplicando
herramientas computacionales.
Resolucin de problemas en las prcticas por grupos pequeos.
Resolucin por el estudiante de problemas recomendados por el profesor.
Lectura de materiales recomendados por el profesor.
Trabajo en el laboratorio de computacin.
Trabajo en equipo y exposicin de los resultados obtenidos y discusin
grupal.
Consulta
de dudas al profesor.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIN

El profesor evaluar por separado cada una de las unidades del curso,
tomando en consideracin los siguientes criterios: evaluacin de cada una
de las unidades previo acuerdo con los estudiantes, prcticas de laboratorios,
proyectos, tareas y participacin de los estudiantes en clase.
El estudiante tendr derecho a la revisin de su evaluacin en los prximos
cinco (5) da hbiles posteriores a la publicacin de la nota.
Si el estudiante no puede asistir a alguna de las evaluaciones fijadas en este
Plan, debe justificar debidamente ante el profesor su ausencia dentro de los
cinco (5) das hbiles siguientes a la presentacin de la referida evaluacin.
En el caso de los exmenes Parciales, el profesor de la asignatura
programar la fecha en que presentarn dicha evaluacin.
En las evaluaciones no se permitir el uso de ningn tipo de dispositivo
electrnico (celulares, mp3, mp4, iPod, Zune, etc), excepto la calculadora en
caso de ser estrictamente necesario y previa autorizacin del profesor.
Dos pruebas parciales 25% c/u; tareas 25%, exposicin 25%

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1- Allen; E. Modeling with Ito Stochastic Differential Equations, Published by
Springer, Texas Tech University, USA, 2007.
2- Srkk; S. Applied Stochastic Differential equations. 2012.
3- Jazwinski; A. Stochastic processes and filtering theory. Academic Press New York
and London, 1970.
4- ksendal; B. Stochastic differential equations, an introduction with applications.
Fifth Edition, Corrected Printing Springer-Verlag Heidelberg New York. 1995.
5- Scott, M. Applied stochastic processes in science and engineering. 2013.