Sunteți pe pagina 1din 2

Examen Serii de timp

Yt Yt 1 t
1. Fie seria de timp

t WN (0,1)
, cu

Yt

(2p)

Yt

a. Artai c
este un proces MA(1); b. Deducei media i dispersia seriei de timp
.
2. Pentru seria de timp a logaritmului numrului de pasageri transportai de o companie aerian (logair - date
lunare n perioada 1949-1958) s-a estimat un model UCM Unobserved Components Model, rezultatele estimrii
fiind prezentate mai jos.

Component

Estimat
e Error
Variance

Irregular

0.00019

0.1233

Level

0.00040

0.01

<.0001

Slope

0
0.00000
35

0.000

<.0001

0.0354

<.0001

Season

Root Mean Squared Error

0.04

Approx
Pr > |t|

RSquare

Pr > Ch
iSq
0.5988

0.99

a. Scriei ecuaiile modelului i interpretai rezultatele obinute; (1p) b. Discutai performanele modelului din punctul
de vedere al prediciei. (1p)
3. Pentru a testa existena unei corelaii semnificative ntre rata dobnzii de politic monetar (RM) i rata dobnzii
la creditele acordate populaiei de ctre bncile comerciale (RDC), s-au folosit date lunare agregate, rezultatele
fiind prezentate mai jos.
Vector Autoregression Estimates - tstatistics in [ ]

Pairwise Granger Causality Tests


Sample: 1 120

RM

Lags: 4
Null Hypothesis:

FStatisti
c
0.9410
5

Probabilit
y

RM does not Granger Cause


0.0001
RDC
RDC does not Granger Cause
7.0626
0.345
RM
a. Descriei cauzalitatea Granger i interpretai
rezultatele obinute. (1p)
b. Scriei modelul VAR asociat tabelului
alturat i cuantificai impactul ratei dobnzii
de politic monetar asupra ratei dobnzii la
creditele acordate populaiei. (1p)

RM(-1)
RM(-2)
RM(-3)
RM(-4)
RDC(-1)
RDC(-2)
RDC(-3)
RDC(-4)
C
Adj. Rsquared

0.61 [6.81]
0.28 [3.15]
0.15 [3.81]
0.05 [1.15]
0.21
[ 0.22]
0.18
[ 1.61]
0.01
[ 0.22]
0.08
[ 1.61]
0.38
[1.049]
0.28

RDC
0.01
0.03
0.01
0.07

[
[
[
[

0.23]
0.91]
1.23]
2.91]

0.32 [3.82]
0.28 [4.43]
0.12 [1.82]
0.18 [2.43]
0.3 [0.534]
0.19

4. Creterea economic real a Romniei, n perioada 2000-2013 (date trimestriale), a avut evoluia din graficul
alturat, iar rezultatele aplicrii procedurii proc spectra din SAS snt prezentate mai jos.

Real Economic Growth


5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%

Explicai principiile analizei spectrale i interpretai rezultatele obinute n acest caz.


(2p)

5. Explicai conceptul de cointegrare i exemplificai-l cu o situaie economic real .

(1p)