UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO, ATURIA E CONTABILIDADE

Curso de Cincias Atuariais
DISCIPLINA

CDIGO

DEPARTAMENTO

PR-REQUISITOS

Matemtica Atuarial dos Seguros

Privados II

ED0069

Administrao

CRDITOS

CARGA HORRIA

PERODO

DIAS/HORRIO

04

64 horas

2015.1

Ter e Qui /18:30-20:30

ED0079

PROFESSORA RESPONSVEL

e-mail

SALA

Iana B. Juc, Ph.D.

ianajuca_ufc@yahoo.com

305-FEAAC

OBJETIVO
A disciplina Matemtica Atuarial dos Seguros Privados II tem por objetivo complementar o estudo da Teoria
do Risco visto na cadeira de Seguros Privados I. O Modelo de Risco Coletivo ser estudado atravs da anlise
do capital em risco, nvel de reteno e solvncia de uma seguradora. Posteriormente, a dinmica de um
portflio de riscos ser analisada atravs de um modelo que incorpore uma viso de longo prazo. Por fim sero
estudadas as incertezas envolvidas na determinao da proviso de sinistro.
EMENTA
Precificao de seguros proporcionais e no proporcionais; Resseguro. O Processo de Runa no Perodo Finito
e Infinito. O Processo de Poisson Composto. Provises de Sinistros.
CONTEDO PROGRAMTICO
1. APLICAES DE TEORIA DO RISCO
- Precificao de seguros proporcionais e no-proporcionais
- Aplicaes em resseguro: Tipos e formas de resseguro; Distribuio do sinistro retido e cedido; O prmio
de resseguro.
2. O PROCESSO DE RUNA
- Perodo Finito: Probabilidade Anual de Runa; Modelo Prtico de Runa;
- Perodo Infinito: A Probabilidade de Runa: modelo com tempo discreto e tempo continuo; O Coeficiente
de Ajustamento; O primeiro surplus inferior ao nvel inicial; Perda Agregada Mxima; Resseguro e Runa;
Simulao de um processo de runa.
3. PROVISES DE SINISTROS
- Conceito de Provises Tcnicas: Provises de Prmios: PPNG, PCP, PIP e Provises de Sinistros: IBNR
e PSL; Avaliao Atuarial em Seguros.
- Mtodos de Estimao da Proviso IBNR: Tringulo de Run-Off, Bornhuetter-Ferguson; Mtodos
Estocsticos

METODOLOGIA
Exposies em sala de aula pela professora; exerccios feitos em casa, discutidos em sala de aula e/ou
apresentados pelos alunos.

AVALIAO
Na verificao da eficincia sero realizadas 3 (trs) Avaliaes Progressivas (AP) durante o semestre. As
duas primeiras avaliaes sero em forma de prova escrita, em sala de aula e sem consulta. A terceira avaliao
ser na frma de trabalho desenvolvido extraclasse. A Nota Final (NF) ser determinada por:
NF = Nota API + Nota APII + Nota APIII,
3
Quem obtiver NF igual ou superior a 7,0 est aprovado. Quem tiver NF entre 4,0 e 7,0 tem direito a fazer
Avaliao Final (escrita, em sala de aula e sem consulta) e quem tiver NF inferior a 4,0 est reprovado.
Quem fizer avaliao final, ser aprovado se obtiver nota igual ou superior a 4,0 na AF e mdia final igual ou
superior a 5,0 calculada pela seguinte frmula:
MF = NF + NAF,
2

onde: MF = Mdia Final;

NF = Nota Final;
NAF = Nota de Avaliao Final.

Ser assegurado ao aluno o direito a 2a. chamada das provas, desde que solicitada, por escrito, at 03 (trs) dias
teis decorridos aps a realizao da prova em primeira chamada.
Na verificao da assiduidade, ser aprovado o aluno que estiver presente em pelo menos 75% das aulas,
vedado o abono de faltas. Portanto, quem faltar mais de 25% da carga horria (16horas, ou 8 aulas) est
reprovado.
Qualquer dvida relacionada a avaliao do rendimento escolar, consultar o Regimento Geral da UFC, que
pode ser encontrado no endereo
http://www.ufc.br/a-universidade/documentos-oficiais/326-regimento-geral-da-ufc
BIBLIOGRAFIA
Bsica
FERREIRA, Paulo Pereira. Modelos de Precificao e Runa para Seguros de Curto Prazo. Rio de Janeiro:
FUNENSEG, 2002.
FERREIRA, Paulo Pereira e MANO, Cristina C. A. Aspectos Atuariais e Contbeis das Provises Tcnicas.
Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2009.
Complementar
BOWERS JR, Newton L.; GERBER Hans U.; HICKMAN, James C.; JONES, Donald A.; NESBITT, Cecil J.
Actuarial Mathematics. Itasca, The Society of Actuaries, 1997.
BROWN, Robert L. Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty
Insurance. ACTEX Publications, 1993.
DAYKIN, C.D., et al. Practical Risk Theory for Actuaries. London, Chapman & Hall, 1994.
DICKSON, D.D.M., Insurance Risk and Ruin. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
KAAS, Rob; GOOVAETS, Marc; DHAENE, Jan and DENUIT, Michael. Modern Actuarial Risk Theory
Using R. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2008.
KLUGMAN, Stuart A.; PANJER, Harry H. e WILLMOT, Gordon E. Loss Models: from Data to Decisions.
John Wiley & Sons, Inc, 1998.