Mtodos Numricos em Finanas  ISEG/UTL

Fernando Gonalves

Diferenas nitas para a equao de Laplace.

Considere o problema de valor de fronteira para a equao de Laplace

(1)

2
u 2u

+ 2 =0

x2
y

se (x, y) (0, 40) (0, 30)

u(x, 0) = u(x, 30) = 0,

se x [0, 40]

u(0, y) = y(30 y), u(40, y) = 0 se y [0, 30].

Para aproximar a soluo do problema (1), vamos usar um esquema de diferenas nitas
numa grelha uniforme com ponto genrico (ih, jh)
Zh2 = {(x, y) : x = ih, y = jh, i = 0, . . . , M, j = 0, 1, . . . , N } ,

com h = 10, M = 4 e N = 3.

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Fernando Gonalves

Consideremos a seguinte discretizao do problema (1)

j1
j
j
2Uij + Ui+1
Ui 2Uij + Uij+1 Ui1

+
= 0, i = 1, 2, 3, j = 1, 2

h2
h2

(2)

Ui0 = Ui3 = 0,

U j = u(0, jh) = jh(30 jh), U j = 0,

0
4

i = 0, . . . , 4
j = 0, . . . , 3,

onde Uij := U (ih, jh), com (ih, jh) Zh2 , e h = 10.

1. Consistncia.

Vamos assumir que u C44 ((0, 40) (0, 30)) C([0, 40] [0, 30]) e denotar uji = u(ih, jh).
Das expanses de Taylor

uji+1

uji1

uj+1
i

uji

uji

uji


+h

h

+h

uj1
= uji h
i

u
x

j

u
x

j

u
y

j

u
y

j

h2
+
2

h2
+
2

h2
+
2

h2
2

+
i

2u
x2

j

2u
x2

j

2u
y 2

j

2u
y 2

j

h3
+
6

h3

h3
+
6

h3
6

3u
x3

j

3u
x3

j

3u
y 3

j

3u
y 3

j

+ O(h4 )
i

+ O(h4 )
i

+ O(h4 )
i

+ O(h4 ),

obtemos

x
x j
D+
D
ui

y
y j
D+
D
ui

uj 2uji + uji+1
=
= i1
h2

uj1
2uji + uj+1
i
i
=
=
h2

2u
x2

j

2u
u2

+ O(h2 )
i

j

+ O(h2 ).

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Fernando Gonalves

Se u soluo do problema exacto (1) ento

x
x
(D+
D
+

y
y
D+
D
)uji

x
x j
D+
D
ui

y
y j
D+
D
ui


=

2u
x2

j

!
+ O(h2 )


+

2u
y 2

j

!
+ O(h2 )

= O(h2 ) + O(h2 ) = O(h2 ).

Em concluso, o erro de truncatura do esquema

ij =

uji1 2uji + uji+1 uj1

2uji + uj+1
i
i
+
h2
h2

satisfaz
ij = O(h2 ).

2. Solvabilidade.

A equao
j
j
2Uij + Ui+1
Uij1 2Uij + Uij+1 Ui1
+
=0
h2
h2

do problema (2) tem a forma mais simples

j
j
4Uij Uij1 + Uij+1 + Ui1
+ Ui+1
= 0.

Vamos escrever esta equao para cada um dos 6 pontos "interiores"(ih, jh) do domnio
discreto, i.e., para i = 1, . . . , 3, j = 1, . . . , 2 (o valor dos restantes 14 pontos dado pelas
condies de fronteira). Por exemplo, a equao para o ponto (1h,1h) escreve-se


4U11 U10 + U12 + U01 + U21 = 0,

ou, passando para o segundo membro os termos conhecidos,

4U11 U12 U21 = U10 + U01 .

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Fernando Gonalves

Obtemos o sistema linear

4U11 U12 U21

U11 +4U12
U22

+4U21 U22

U1

U12

U21

= U10 + U01
= U02 + U13

+4U22

U21

= U20

U31
U32
+4U31 U32

U22

U31

= U23
= U30 + U41

+4U32 = U33 + U42 ,

ou, especicando os segundos membros,

4U11 U12 U21

U11 +4U12
U22

+4U21 U22

U1

U12

U21

= 200
= 200

U32

= 0

+4U31 U32

= 0

+4U22

U21
U22

= 0

U31

U31

+4U32 = 0,

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ou ainda, em forma matricial,

1 1

1 0
4 1 1 0

0 1 1 4
0 1


0
0 1 0 4 1
0
0
0 1 1 4
4

U11

U12

U21

=

U22


U31
U32

200

200

.
0

0
0

Finalmente, resolvendo a equao matricial obtemos

U11

U12

U21

=

U22

1
U3
U32

76.1904761905

76.1904761905

28.5714285714

.
28.5714285714

9.5238095238
9.5238095238