Modelos de Crecimiento Econmico

Optimizacin Dinmica: Introduccin

Johar Jurimao Cassa Avendao

Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco

Abril 2015

Johar J. Cassa (UNSAAC)

Optimizacin Dinmica

Abril 2015

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Introduccin a la optimizacin dinmica.

La naturaleza de la optimizacion dinamica.

Enfoques para la solucin de problemas dinmicos.

El Clculo de Variaciones.
Teora del Control ptimo.
Programacin Dinmica.

Johar J. Cassa (UNSAAC)

Optimizacin Dinmica

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Introduccin a la optimizacin dinmica

La naturaleza de la optimizacin dinmica

Johan Bernoulli(1696) "El problema de la Braquistcrona"

Figure: De la Grandville(2009)
Johar J. Cassa (UNSAAC)

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Introduccin a la optimizacin dinmica

La naturaleza de la optimizacin dinmica

Un ejemplo: una fbrica

se compromete a
transformar una cierta
sustancia de un estado
inicial A a un estado nal
z a travs de cinco faces
de procesos de
produccin.
En cada face se enfrenta
a una subproceso a un
costo dado.
Como deberia elegir la
secuencia de subprocesos
para minimizar costos?
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Optimizacin Dinmica

Figure: Chiang(1992)

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Introduccin a la optimizacin dinmica

La naturaleza de la optimizacin dinmica

Un problema de optimizacin dinmica debera contener los siguientes

ingredientes:
1

Un punto inicial dado, y un punto nal dado.

Un conjunto de caminos admisibles del punto inicial al terminal.

Un conjunto de valores de los camidos admisibles como ndices

asociados a varios caminos.

Un objetivo especco, o maximizar o minimizar el valor del camino

admisible.

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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

El Clculo de Variaciones.
Teora del Control Optimo.
Programacion Dinmica.

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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

El Clculo de Variaciones

El problema puede ser representado por la siguiente formulacin

general.
max V [y ] =

Z T
0

F [t, y (t ), y 0 (t )]dt

sujeto a:
y (0) = A
y (T ) = Z
donde: A, T, Z estan dados.

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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

Teora del Control ptimo

Ahora constituyen tres tipos de variables: la variable tiempo t, la

variable de estado y (t ), y una variable de control denotado por u (t ).
El problema de control ptimo debe contener una ecuacin que
relacione y con u 1 :
dy
= f [t, y (t ), u (t )]
dt
Una vez que encontremos la senda ptima de la variable control
u (t ), la ecuacin de movimiento haria posible la construccin de la
senda ptima de la variale de estado y (t ).

1 Que

se le conoce como la ecuacin de movimiento (equation of motion)

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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

Teora del Control ptimo

El problema del Control ptimo es:

max V [u ] =

Z T

F [t, y (t ), u (t )]dt

sujeto a:
y 0 (t ) = f [t, y (t ), u (t )]
y (0) = A
y (T ) = Z
donde: A, T, Z estan dados.

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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

Programacin Dinmica

Las ms importantes caractersticas de este enfoque son:

Incrusta el problema dado de control en una familia de problemas de
control(con la consecuencia de que al resolver el problema dado,
tambien estamos resolviendo la familia de problemas entera).
Para cada miembro de esta familia de problemas, la principal atencion
se hace a ptimo valor del funcional V 2 .

Cada punto posible debe considerarce como un punto inicial.

Nuestro problema original debe ser entonces empotrado o incrustrado
en un conjunto de problemas signicativos.
Como cada problema componente tiene un valor nico de senda
ptima, la funcion de valor ptima sera:
V = V (i )

(i = A, B, ..., Z )

2 Ms

que a las propiedades de la senda de estado ptima y (t ) (como en el clculo

de variaciones) o a la senda de control ptima u (t ) (como en la teora del control
ptimo).
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Enfoques para la solucin de problemas dinmicos

Programacin Dinmica

La esencia del principio de optimalidad de Bellman es la solucin

iterativa.

Figure: Chiang(1992)
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