Econometra I - Otoo 2014

Tarea #1: Modelo de Regresin Simple

Fecha de Entrega:
Mircoles 10 de septiembre, 9:40am
Responde de manera clara y concisa a las siguientes preguntas. Cada pregunta debe mostrar
el procedimiento utilizado para responderla, de no mostrar el procedimiento, la pregunta no se
calicar. Cada persona debe entregar su propia respuesta a los problemas y en sus propias palabras.
Se puede hacer uso de STATA para vericar tu respuesta a la pregunta #2, pero el procedimiento
debe mostrar el uso de las frmulas de los estimadores vistas en clase.
1. Sea educ los aos de escolaridad de un individuo, y sea evida la esperanza de vida al nacer
del individuo. Un modelo de regresin simple de educ en evida sera el siguiente:
educ =

1 evida

+ ";

(1)

donde u son los factores no observables.

a) Cul esperas que sea el signo de

1?

b) Qu tipo de variables se encuentran contenidas en u de acuerdo a tu intuicin econmica? Crees que estas variables se encuentran correlacionadas con la esperanza de vida al
nacer?
c) Crees que una regresin simple nos otorgue el efecto ceteris paribus de la esperanza de
vida en la educacin? Explica tu respuesta.
d ) Elige una de las variables que listaste en (b), de tal manera que el "verdadero"modelo
detrs de la decisin de educarse se puede expresar como:
educ =

1 evida

2X

+ ";

donde X es la variable omitida que elegiste. Sin embargo, supongamos que no tienes
datos de X y lo mejor que puedes hacer es estimar un modelo corto dado por (1).
Muestra que b 1 es un estimador sesgado de 1 . En qu caso especial b 1 sera un estimador insesgado de 1 ? (Pista: En la ecuacin 2.49 de Wooldridge sustituye el modelo
"verdadero.en yi y desarrolla el resto de la prueba siguiendo los mismos pasos.)
2. Suponga que
yi =

1 xi

+ "i

y que el modelo satisface los supuestos de Gauss-Markov. Para una muestra de 500 observaciones se encuentra que:
500
X

xi

i=1

500
X

3000;

500
X

yi = 1400;

i=1

x2i

i=1

66000;

500
X

500
X

xi yi = 18000

i=1

yi2 = 7200

i=1

Encuentra los estimados por mnimos cuadrados ordinarios de

1:

3. La siguiente tabla contiene informacin sobre el nivel de ingreso promedio en el estado y la

proporcin de individuos que fueron a la universidad en el estado.

Estado
1
2
3
4
5

Ingreso promedio Proporcin con universidad

1389.62
0.054
3137.36
0.041
3503.34
0.123
1985.52
0.146
1711.66
0.040

a) Estima la relacin entre el ingreso promedio estatal y la proporcin de la poblacin que

fue a la universidad por medio de Mnimos Cuadrados Ordinarios. Esto es, obtn el
intercepto y la pendiente de la ecuacin:
d = ^ 0 + ^ 1 universidad
ingreso

Comenta sobre la direccin de la relacin e interpreta el coeciente. Qu precide el

modelo sucedera con el ingreso promedio si la proporcin de individuos con universidad
aumenta en 10 puntos porcentuales?
(Tu respuesta debe contener todo el procedimiento)
b) Cales seran los parmetros estimados si el ingreso promedio se midiera en miles?
c) Estima los valores predichos y^ de la estimacin y los residuales para cada observacin.
(Muestra tus resultados en una tabla).
d ) Cules son los residuales promedio? Porqu?
e) Qu tanto de la variacin en el ingreso promedio es explicada por la proporcin con
universidad? (Muestra todo tu procedimiento)
NL

4. Sea h las horas a la semana que trabaja una mujer y log(Y/ ) el ingreso no-laboral de la
mujer. Utilizando datos para Chile se estim la siguiente regresin:
^ = 16;797
h
a) El signo de log(Y/

NL

0;958 log Y N L

) es el signo que esperabas? Porqu?

2

b) Interpreta tanto el intercepto como la pendiente de la regresin simple estimada.

c) Qu sucedera con las horas trabajadas si el ingreso no laboral aumenta en 15 %?
d ) Si el promedio de horas trabajadas es igual a 25 horas a la semana, cul es la elasticidad
de la oferta laboral femenina respecto del ingreso no laboral evaluada en la media de
horas?
5. Sobre la bondad de ajuste:
a) Muestra que si ^ 1 = 0; entonces R2 = 0:
b) Al correr una regresin lineal encontramos que R2 = 0: Esto signica que ^ 1 = 0?
Explica tu respuesta.
6. Enlista y explica de manera intuitiva los 5 supuestos de Gauss-Markov o del modelo de
regresin simple. Para cada uno de los supuestos provee un ejemplo en el cual el supuesto es
invlido. Explica tu respuesta.
7. Elabora el problema 2.8 de Wooldridge (4ta. edicin).
8. Elabora el problema 2.10 de Wooldridge (4ta. edicin).