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Prueba De Anderson-Darling

La prueba de Anderson-Darling es usada para probar si una muestra viene de una


distribución especifica. Esta prueba es una modificación de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov donde se le da más peso a las colas de la distribución que la prueba de
Kolmogorov-Smirnov .
En estadística, la prueba de Anderson-Darling es una prueba no paramétrica
sobre si los datos de una muestra provienen de una distribución específica. La
fórmula para el estadístico determina si los datos (observar que los datos se
deben ordenar) vienen de una distribución con función acumulativa F.
Formulas:
A2 = − N − S
Donde:
El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra las distribuciones
del estadístico de prueba (dependiendo que F se utiliza) para determinar el P-
valor.
Ejemplo:
En el método de Anderson Darling o Ryan Joiner, si el valor de probabilidad P de la
prueba es mayor a 0.05, se considera que los datos son normales. Seguir los siguientes
pasos:

Generar 100 datos aleatorios en Minitab con Media = 264.6 y Desviación estándar S =
32.02 con:

1. Calc > Random data > Normal

2. Generate 100 Store in columns C1 Mean 264.06 Estandar deviation 32.02 OK.

Nos aseguramos que los datos se distribuyan normalmente con la prueba de Anderson
Darling o Ryanjoiner como sigue.

1. Stat > Basic statistics > Normality Test


2. Variable C1 Seleccionar Ryan Joiner test OK .

El P value debe ser mayor a 0.05 para que los datos se distribuyan normalmente

Probability Plot of Datos


Normal
99.9
Mean 269.3
StDev 30.72
99 N 100
RJ 0.994
95 P-Value >0.100
90
80
70
Percent

60
50
40
30
20
10
5

0.1
150 200 250 300 350
Datos

Gráfica de probabilidad de un proceso normal