Luis Carrillo Daz

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Notas de Clase 2015-I

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Luis Carrillo Daz

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Ediciones CARDI

Luis Carrillo Daz

Facultad de Ciencias Matematicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Peru

Serie Textos Universitarios

ISSN 0000-0000
ISBN 000-0-000-00000-0

ISSN 0000-0000 (electronico)

ISBN 000-0-000-00000-0 (ebook)

Ediciones CARDI

0000000000
Numero
de control de la Biblioteca Nacional del Peru:
Ediciones CARDI 2015
Esta obra esta sujeta a derechos de autor. Todos los derechos estan reservados
por el editor, ya sea total o parcialmente; especficamente los derechos de traduccio n, reimpresio n, la reutilizacio n de las ilustraciones, la adaptacio n electro nica, software, o cualquier forma no conocida ahora y desarrollada en el futuro.
Quedan exentos de esta prohibicio n, las acciones dadas por el comprador de esta
obra, para uso academico y actividaes de divulgacio n cientfica.

A
Luis Adauto Medeiros
Por su honestidad profesional


Indice
general
1. Preliminares a existencia y unicidad de soluciones
11
1.1. Problemas que se expresan por EDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Resultados basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Metodo de Picard

21

3. Existencia de soluciones
31
3.1. Metodo de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. Unicidad de soluciones
41
4.1. Algunos resultados del Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Luis Enrique Carrillo Daz

Prefacio
Actualmente las Ecuaciones Diferenciales se han constituido en una poderosa herramienta para resolver problemas de muchas disciplinas; como ingeniera,
fsica, qumica, biologa, economa, y muchas otras mas. Las Ecuaciones Diferenciales son quizas una de las materias mas importantes de la matematica pura.
Se emplea fundamentalmente para expresar feno menos de la naturaleza, bajo la
forma de Modelos Matematicos, que es la terminologa moderna para referirnos
a las ecuaciones que sirven para representar determinados feno menos.
Como consecuencia del fuerte desarrollo computacional, se han desarrollado
disciplinas afines, que contribuyen al propio desarrollo de las ecuaciones diferenciales; una de tales disciplinas es el Analisis Numerico y los metodos de aproximacion. A inicios del siglo XVI el interes estaba centrado en obtener soluciones
exactas o analticas de las ecuaciones diferenciales propuestas. Los cientficos
de antan o suponian, a priori, que las ecuaciones que estudiaban tenan soluciones, las cuales eran calculables por los metodos conocidos, y en caso que dichos metodos no fueran exitosos, investigaban freneticamente, buscando nuevos
metodos para obtener soluciones exactas.
La comunidad cientfica fue observando, que muchos de los modelos matematicos, para diversos problemas practicos, no se les podia obtener su solucio n
explcita, o simplemente, dada la complejidad del modelo, era materialmente
imposible encontrar una solucio n con los metodos que se tenian a la mano. Es
en esta parte del desarrollo cientfico, en que los matematicos se comienzan a
preocupar por el aspecto cualitativo de las soluciones, es as que se interesan por
las condiciones sobre los datos, a fin de garantizar la existencia y unicidad de
soluciones del problema
y = f (x, y);

y(x0 ) = y0 .

(1)

Cauchy fue uno de los primeros en darse cuenta que era suficiente con la
continuidad de la funcio n f (x, y) para garantizar existencia de soluciones para
el Problema de Valor Inicial (PVI) (1). Pero tambien notaron que si f (x, y) no era
continua en un determinado dominio, se encontraban casos en que haba infinitas soluciones o que simplemente no exista solucio n. Nuestro Curso justamente
trata sobre aquellas preocupaciones con la finalidad de garantizar existencia y
unicidad para el PVI (1). Tambien se tratara el problema de sensibilidad o de
dependencia continua de los datos iniciales. En resumen, en una primera etapa,
estaremos interesados en averiguar las condiciones que deben satisfacer los datos iniciales a fin que el PVI (1) sea bien puesto en el sentido de Hadamard; es
decir condiciones para garantizar existencia, unicidad y dependencia continua
de las soluciones del PVI (1).
Estas Notas de Clase constituyen una guia para el alumno, las cuales seran
complementadas con lecturas de algunas secciones de la correspondiente biblio-

grafa, las que seran indicadas explcitamente por el Profesor. Como es natural,
en una primera redaccio n, deben existir errores de digitacio n, as como gramaticales. Asimismo llamo la atencio n de los alumnos, en el sentido que la redaccio n
de las mismas, estara constantemente sufriendo variaciones producto de correcciones, agregados, comentarios, con la intencio n de mejorar la presentacio n, en
pro de una mejor comprensio n por parte del lector. Advierto que estas Notas
de Clase constituyen una versio n de borrador. Las crticas y sugerencias, seran
aceptadas con la mejor disposicio n, por lo cual expreso mi agradecimiento de
antemano.
Dr. Luis Carrillo Daz
lcarrillod@gmail.com

Captulo 1

Preliminares a existencia y
unicidad de soluciones
Las ecuaciones diferenciales esencialmente sirven para resolver problemas
practicos de otras ramas del conocimiento. Para ello se debe formular tales problemas en terminos matematicos. Esta accio n de modelamiento deviene en lo
que se conoce como un modelo matematico. Muchos de estos problemas involucran relaciones entre cantidades que cambian, y como las tasas de cambio se
representan por derivadas, muchos modelos matematicos relacionan una funcio n incognita y una o mas de sus derivadas. A tales ecuaciones se les llama
ecuaciones diferenciales.
Por lo general un modelo matematico, es mucho mas simple que el feno meno
real; esto es por la necesidad que la ecuacio n diferencial resultante sea soluble
con los metodos conocidos. Por esta razo n se dice que un modelo matematico
es bueno si es suficiemente simple, de modo que se garantice su solucio n, y
si ademas, representa adecuadamente el feno meno, de modo que la solucio n
matematica permita hacer predicciones del comportamiento a futuro,dentro de
determinado grado de precisio n. Si los resultados matematicos no coinciden con
el comportamiento del feno meno real, entonces se deben revisar las hipotesis
subyacentes del modelo para que la contrastacio n sea la mejor posible.

1.1.

Problemas que se expresan por EDs

Dinamica Poblacional:
Se aplica fundamentalmente a feno meno de crecimiento y decaimiento poblacional. La poblacio n considerada puede ser una comunidad de personas en
una regio n determinada o un cultivo bacterial. Si se considera que P = P(t) es la
cantidad de miembros en el tiempo t, muchos modelos de tal crecimiento toma
la forma
P = a(P)P

(1.1)

donde a es una funcio n continua de P, que representa la tasa de cambio de la

poblacio n por unidad de tiempo por individuo. En el modelo de Malthus se
supone a(P) constante, por lo cual (1.1) se expresa como
P = aP.
11

(1.2)

Luis Enrique Carrillo Daz

En este modelo se supone que la cantidad de nacimientos y muertes por
unidad de tiempo son proporcionales a la poblacio n. Las constantes de proporcionalidad son la tasa de nacimientos por unidad de tiempo por individuo, y la
tasa de muertes por unidad de tiempo por individuo.
Se conoce que la solucio n para (1.2) es dada por
P(t) = ce at

(1.3)

es decir (1.2) tiene infinitas soluciones. Cuando se trata de problemas especficos, conocemos algunos datos iniciales de tal feno meno; as para conocer la solucio n de un problema especfico, supongamos que la poblacio n en el tiempo
t = 0 es de P0 , entonces al sustituir t = 0 en (1.3) se tiene que c = P0 . Luego la
solucio n para el Problema de Valor inicial
P = aP;

P(0) = P0

(1.4)

es dada por
P(t) = P0 e at

(1.5)

Se observa que P(t) ; cuando t si a > 0, y P(t) 0, cuando t

, si a < 0.
P(t)

P(t)

a > 0 (curva superior), a < 0 (curva inferior), a = 0 (curva punteada)

de la glucosa por el cuerpo:
Absorcion
La glucosa es absorbida por el cuerpo a una velocidad proporcional a la cantidad de glucosa presente en la sangre. Denotemos con la constante de proporcionalidad (positiva). Supongamos que hay G0 unidades de glucosa en el

torrente sanguneo cuando t = 0, y sea G = G(t) el numero

de unidades en el
torrente sanguneo en el tiempo t > 0. Entonces, como la glucosa es absorbida
por el cuerpo, dejando el torrente sanguneo, G satisface la ecuacio n
G = G

(1.6)

Se conoce que G(t) = ce t para c una constante cualquiera, provee de infinitas soluciones para (1.6). Si se supone que para t = 0 se tiene G0 unidades,
entonces
12

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

G(t) = G0 e t nos da la cantidad de glucosa en cada instante de tiempo.
Si se inyectara glucosa, por via introvenosa, a una velocidad constante, de
r unidades de glucosa por unidad de tiempo, entonces la tasa de cambio de
cantidad de glucosa en el torrente sanguneo por unidad de tiempo es dada por
el modelo
G = G + r

(1.7)

donde el primer sumando del segundo miembro es debido a la absorcio n de la

glucosa por el cuerpo y el segundo sumando r es por la inyeccio n. La solucio n
de (1.7) bajo la condicio n G(0) = G0 es dada por


r
r t
G = + G0
e .
(1.8)

1.2.

Resultados basicos

En un nivel introductorio, cuando se plantea resolver una ecuacio n diferencial, por lo general se supone que existe su solucio n; sin embargo la teora de
existencia y unicidad de soluciones es muy compleja y delicada; y mas aun, en
contraposicio n a ella, en la actualidad se estudia el topico denominado no existencia de soluciones o del Blow-up o explosion de las mismas,, ya que una gran
cantidad de modelos matematicos tienen soluciones cuyo comportamiento tiene
que ver con tales conceptos.
Nuestro interes estara centrado, tanto en la existencia de soluciones, es decir
en estudiar las condiciones sobre los datos iniciales, a fin de garantizar que los
sistemas involucrados posean al menos una solucio n; as como en la unicidad de
la misma. En resumen daremos respuesta concreta al problema de existencia y
unicidad de soluciones para el problema de valor inicial (PVI)
(
y
= f (x, y)
(1.9)
y(x0 ) = y0
donde f (x, y) es una funcio n continua sobre un dominio D 1 del plano XY que
contiene a (x0 , y0 ).
1.1. [Concepto de solucion]
Una solucion del PVI (1.9) en un
Definicion
intervalo J que contiene a x0 es una funcio n y(x) que satisface
i) y (x) existe para todo x J
ii) Para todo x J el punto (x, y(x)) D
iii) y (x) = f (x, y(x)) para todo x J
iv) y(x0 ) = y0
Si la solucio n es valida en un intervalo I ( J entonces se dice que es local, y si
es valida en todo J se dice que es global.
1 Es decir D es un abierto y conexo

13

Luis Enrique Carrillo Daz

Mas adelante veremos que la continuidad de la funcio n f (x, y) es suficiente para garantizar la existencia de al menos una solucio n del PVI (1.9) en una
vecindad suficientemente pequena del punto (x0 , y0 ).
1.2. Cuando en el PVI (1.9) la funcio n f (x, y) no es contnua en el
Observacion
dominio D que contiene a (x0 , y0 ), la naturaleza de las soluciones es muy arbitraria e impredecible; as puede ocurrir que el PVI no tenga solucio n o que existan
infinitas soluciones.

Ilustraremos la observacio n anterior con algunos ejemplos.
Ejemplo 1.3. El problema de valor inicial
2
y = (y 1);
y(0) = 0
x
no tiene solucio n; mientras que el problema
2
y = (y 1);
x

y(0) = 1

tiene infinitas soluciones de la forma y(x) = 1 + cx2 , donde c es una constante

arbitraria.
Ejemplo 1.4. En relacio n a la ecuacio n diferencial
y = y2

(1.10)

vemos que f (x, y) = y 2 es continua en todo R2 . Ademas cualquier solucio n no

nula es de la forma
y(x) = [x + c]1
con c R; otra solucio n (trivial) es y(x) = 0 para todo x R. Observamos que
a pesar de ser f (x, y) = y 2 una funcio n continua en R2 no existen soluciones
globales no nulas en J = (, +), pues las soluciones no nulas existen para
x , c con c R, como se ve en la grafica que aparece a continuacio n.

14

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tambien observamos que por cada punto (0, y0 ) pasa una unica
solucio n de y =
2
2
y . Ademas f (x, y) = y satisface |f (x, y1 )f (x, y2 )| L|y1 y2 | en R2 .(localmente)
(!Probarlo!).
Ejemplo 1.5. Sea f : R2 R una funcio n definida por f (t, x) = 3x2/3 .
Para el problema de valor inicial
x = f (t, x),

x(0) = x0 , x0 R

(1.11)

integrando la ecuacio n diferencial se tiene que su solucio n general es dada por

x(t) = (t+c)3 , donde c es una constante. Esto nos indica que por cada punto (0, x0 )
pasan infinitas curvas que son las graficas de las soluciones del PVI (1.11).
Cuando x0 = 0, la funcio n

(t b)3 , t > b

0
,a t b
(t) =

(t a)3 , t < a

con a, b R, es solucio n de x = 3x2/3 ;

en el grafico siguiente

x(0) = 0 para a 0 b, como se muestra

Para x0 > 0, la funcio n (t) definida como

(t + (x0 )1/3 )3 , t (x0 )1/3

(t) =
0
, a t < (x0 )1/3

(t a)3
,t < a

es solucio n del PVI x = 3x2/3 ,

siguiente figura

15

x(0) = x0 , con x0 > 0, como se muestra en la

Luis Enrique Carrillo Daz

Observar que en este caso si existe solucio n global, es decir existe solucio n en todo el intervalo real R, pero no existe unicidad globalmente. Sin embargo dependiendo de la posicio n de x0 puede existir unicidad; as observando los graficos
vemos que si x0 , 0 entonces existe una vecindad de t0 = 0 tal que por el punto

(0, x0 ) pasa una unica

solucio n de x = 3x2/3 , pero si x0 = 0 por mas pequena que
se considere la vencidad de t0 = 0 siempre por (0, 0) pasaran infinitas soluciones
del PVI: x = 3x2/3 ; x(0) = x0 .
Ejercicio. Discutir el caso x0 < 0.

A continuacio n daremos algunos resultados con ecuaciones integrales, los

cuales seran usados para probar teoremas de existencia de soluciones del PVI
(1.9). El uso de tal tecnica estandar debe su eficiencia a las propiedades regularizantes de la integral, as si dos funciones se encuentran suficientemente
cercanas, sus integrales deben estar suficientemente cercanas, en contraste, sus
derivadas pueden estar bastante alejadas y aun podran no existir.
La siguiente proposicio n sera de mucha utilidad para probar existencia y
unicidad, as como otras propiedades de las soluciones del PVI (1.9).
1.6. Sea f (x, y) continua en un dominio D, entonces cualquier
Proposicion
solucio n de (1.9) es una solucio n de
Zx
f (t, y(t))dt
(1.12)
y(x) = y0 +
x0

y recprocamente.
Prueba. Cualquier solucio n y(x) de la ecuacio n diferencial y = f (x, y) la convierte en una identidad en x, es decir
y (x) = f (x, y(x))
integrando esta igualdad desde x0 hasta x obtenemos
Zx
y(x) y(x0 ) =
f (t, y(t)dt,
x0

es decir
y(x) = y0 +

f (t, y(t)dt.
x0

Recprocamente, si y(x) es cualquier solucio n de (1.12), entonces

y(x0 ) = y0 ,
y al ser f (x, y) continua, diferenciando (1.12) se tiene que
y (x) = f (x, y(x)).

16

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Observamos que a pesar que la continuidad de f (x, y) es suficiente para garantizar existencia de solucio n para el problema de valor inicial (1.9), pues de
ese modo se garantiza la existencia de la integral en (1.12); pero esto no basta
para garantizar la unicidad de la solucio n; en efecto, la funcio n f (x, y) = y 2/3 es
una funcio n contnua en el plano XY , sin embargo el problema de valor inicial

y
= y 2/3

(1.13)

y(0) = 0
posee por lo menos dos soluciones: y(x) = 0 y y(x) = x3 /27.

Para asegurar la unicidad, deberiamos empezar por imponer alguna condicio n adicional a la funcio n f (x, y). Comenzaremos exigiendo una condicion de
acotacion sobre la variable y, es decir que la variacio n de la funcio n f (x, y) respecto a la variable y resulte acotada; en otras palabras, f (x, y) debe satisfacer
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |

(1.14)

para todos (x, y1 ) , (x, y2 ) pertenecientes al dominio D.

1.7. Se dice que una funcio n f (x, y) satisface la condicion de
Definicion
Lipschitz uniformenente sobre cualquier dominio D si satisface (1.14) para
cada par de puntos (x, y1 ) , (x, y2 ) con el mismo x. La constante no-negativa
L es conocida como constante de Lipschitz.
La funcio n y 2/3 no cumple la condicio n de Lipschitz uniformemente sobre
cualquier dominio que contenga a y = 0 ya que
|f (0, y1 ) f (0, y2 )|  L|y1 y2 |.
mientras que la funcio n f (x, y) = x y satisface la condicio n de Lipschitz sobre
D = R2 con L = 1
Otro ejemplo lo tenemos en la funcio n f (x, y) = e y satisface la condicio n de Lipschitz en D = {(x, y); x R; |y| c}, con L = e c , donde c es alguna constante
positiva.
Notamos que si se cumple la desigualdad (1.14) entonces f (x, y) es continua
respecto a y en D; sin embargo no es necesariamente diferenciable con respecto
a y, as por ejemplo la funcio n f (x, y) = |y| no es diferenciable en R2 pero satisface (1.14) con L = 1.
La diferenciabilidad juega un rol muy importante en este contexto, ya que,
como veremos a continuacio n, si la funcio n f (x, y) es diferenciable con respecto
a y, entonces sera facil el calculo de la constante de Lipschitz.
Teorema 1.8. Sean D un dominio convexo y f (x, y) una funcio n diferenciable con respecto a y en D. La condicio n de Lipschitz (1.14) es satisfecha
si y solamente si


f (x, y) 

L
sup 
(1.15)
y 
D
17

Luis Enrique Carrillo Daz

Prueba. Como f (x, y) es diferenciable con respecto a y, siendo el dominio D
convexo, el teorema del valor medio garantiza que para (x, y1 ) , (x, y2 ) en D existe
y entre y1 y y2 tal que
f (x, y1 ) f (x, y2 ) =

f (x, y )
(y1 y2 )
y

(1.16)

luego por (1.15) la desigualdad (1.14) es inmediata. Recprocamente, si la desigualdad (1.14) se verifica entonces




 f (x, y1 )  = lm  f (x, y1 ) f (x, y2 )  L
(1.17)
 y1  y2 y1 

y2 y1
Para probar teoremas de existencia y unicidad se usan algunos resultados conocidos como desigualdaes integrales tipo Gronwall como la que que veremos a
continuacio n, que es una variante del Lema de Gronwall.
Teorema 1.9. Sean u(x), p(x) y q(x) funciones continuas no negativas sobre
el intervalo |x x0 | a con

Z x


(1.18)
u(x) p(x) +  q(t)u(t)dt  ; |x x0 | a

 x0
entonces se cumple
Z
 
Z x
 x


q(s)ds )dt  ;
u(x) p(x) +  p(t)q(t)exp(
 x0

t

|x x0 | a

(1.19)

Prueba. Se hara la prueba de (1.19) para el intervalo x0 x x0 + a.

Sea
r(x) =

q(t)u(t)dt

(1.20)

x0

por tanto r(x0 ) = 0 y r (x) = q(x)u(x). Substituyendo r(x) en (1.18) se tiene

u(x) p(x) + r(x)
entonces
r (x) p(x)q(x) + q(x)r(x)
Rx
multiplicando ambos lados por exp( x q(s)ds el resultado es equivalente a
0

exp

q(s)ds r(x) p(x)q(x).exp

x0

x0

!
q(s)ds .

Integrando la ultima
desigualdad se obtiene
!
Zx
Zx
q(s)ds dt
r(x)
p(t)q(t)exp
x0

y la conclusio n (1.19) se sigue del hecho que

18

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

u(x) p(x) + r(x),

para el caso x0 x x0 + a

Ejercicio. Probar la desigualdad (??) para el intervalo x0 a x x0 .

Corolario 1.10. Si en el Teorema (1.9) la funcio n p(x) 0 entonces u(x) 0
La verificacio n queda a cargo del alumno.
Corolario 1.11. Si en el Teorema (1.9) la funcio n p(x) es no decreciente en
el intervalo [x0 , x0 + a], y no creciente en el intervalo [x0 a, x0 ] entonces
!
Z

 x
q(t)dt  para |x x0 | a
(1.21)
u(x) p(x)exp 

 x0

Prueba. La prueba de (1.21) se hara considerando el intervalo x0 x x0 + a,

procediendose luego de manera analoga para el intervalo x0 a x x0 . Como
p(x) es no decreciente, de (1.19) se tiene que
! #
"
Zx
Zx
q(s)ds dt
q(t)exp
u(x) p(x) 1 +
t

x0

! #
x
d
= p(x) 1
q(s)ds dt
exp
x0 dt
t
!
Zx
q(t)dt
= p(x)exp
"

x0

Corolario 1.12. Si en el Teorema (1.9) se tiene p(x) = c0 + c1 |x x0 | y q(x) =

c2 , donde c0 , c1 y c2 son constantes no negativas entonces
!
c
c1
(1.22)
exp(c2 |x x0 |) 1
u(x) c0 +
c2
c2
Prueba. Para las funciones especficas p(x) y q(x) la desigualdad (1.19) sobre el
intervalo [x0 , x0 + a] se reduce a
Zx
u(x) c0 + c1 (x x0 ) +
[c0 + c1 (t x0 )]c2e c2 (xt) dt
x0

c1 c2 (xt) x
e
|x0 }
c2
c
c
= c0 + c1 (x x0 ) c0 c1 (x x0 ) + c0 e c2 (xx0 ) 1 + 1 e c2 (xx0 )
c2 c2
!
c1
c
= c0 +
exp(c2 (x x0 )) 1
c2
c2
= c0 + c1 (x x0 ) + {[c0 + c1 (t x0 )e c2 (xt) |xx0

Para ver otras desigualdades integrales tipo Gronwall, ver Lakshmikantham

y Leela [8].
19

Luis Enrique Carrillo Daz

Practica N 1
1. Muestre que el PVI
y = f (x, y);

y(x0 ) = y0 ;

y (x0 ) = y1

(1.23)

donde f (x, y) es una funcio n continua en un dominio D que contiene al

punto (x0 , y0 ) es equivalente a la ecuacio n integral
Z x
y(x) = y0 + (x x0 )y1 +
(x t)f (t, y(t))dt
(1.24)
x0

2. Encontrar el dominio en el cual las siguientes funciones f (x, y) satisfacen

la condicio n de Lipschitz (1.14), y tambien hallar las constantes de Lipschitz:
(i) |xy|

(ii) x2 y 2 + xy + 1

(iii) x2 cos2 y + ysen2 x.

3. Calculando las constantes de Lipschitz apropiadas, muestre que las siguientes funciones satisfacen la condicio n de Lipschitz en los dominios
dados:
(i) xseny + y cos x; |x| a; |y| b
(ii) x2 e x+y ; |x| a; |y| b
4. Sea u(x) una funcio n no-negativa en el intervalo |x x0 | a, C > 0 una
constante dada y
Zx
u(x)
Cu (t)dt; 0 < < 1.
x0

Pruebe que para todo x en el intervalo |x x0 | a se tiene que

1

u(x) [C(1 )|x x0 |](1)

5. Sean c0 y c1 constantes no-negativas, y u(x) y q(x) funciones continuas nonegativas para todo x 0 que satisfacen
Zx
u(x) c0 + c1
q(t)u 2(t)dt.
0
Rx
Probar que para todo x 0 para el cual se cumple c0 c1 0 q(t)dt < 1,
Zx
u(x) c0 [1 c0 c1
q(t)dt]1
0

Suguerencias y respuestas:
1. Considere
y(x) = y0 + (x x0 )y1 +

Z x "Z
x0

f (s, y(s))ds dt
x0

#
Z x" Z t
Zx
x
= y0 + (x x0 )y1 +
t
f (s, y(s))ds|x0
tf (t, y(t))dt dt
x0

x0

x0

de lo cual se concluye con lo solicitado.

2.i |x| a; |y| < ; a;
2.ii |x| a; |y| b; 2a2 b + a
2.iii |x| a; |y| < ; a2 + 1.
20

Captulo 2

Metodo de Picard
Teniendo en cuenta el resultado de equivalencia (1.6), por el que la solucio n
del PVI (1.9) se expresa en terminos de la ecuacio n integral (1.12); en este captulo daremos solucio n a dicho problema de manera indirecta, dando solucio n a
la ecuacio n integral (1.12); para ello se hara uso del metodo de aproximaciones
sucesivas, debido a E. Picard (1856-1941).
Procedimiento de Picard
Se considera a y0 (x) una funcio n continua, que suponemos es la aproximacio n inicial de la solucio n incognita y(x) del problema (1.12). Por lo general
se escoge y0 (x) y0 .
Se define luego y1 (x) como
y1 (x) = y0 +

x
x0

f (t, y0 (t))dt.

Ahora consideramos esta y1 (x) como nuestra siguiente aproximacio n, y la

sustituimos en el segundo miembro de (1.12), llamandola y2 (x), es decir
y2 (x) = y0 +

x
x0

f (t, y1 (t))dt.

De este modo construimos la (m + 1)-esima aproximacio n ym+1 (x) por medio de la relacio n
ym+1 (x) = y0 +

x
x0

f (t, ym (t))dt,

m = 0, 1, 2, . . .

(2.1)

Si la sucesio n {ym (x)} converge uniformemente a una funcio n continua

y(x) sobre el intervalo J conteniendo a x0 y para todo x J, los puntos
(x, ym (x)) D, se tiene que haciendo uso del Teorema (4.13) del Apendice
1, tomando limite en ambos miembros de (2.1) se tiene

y(x) = lm ym+1 (x) = y0 + lm

m

x
x0

f (t, ym (t))dt = y0 +

f (t, y(t))dt,
x0

Por tanto, por la Proposicio n 1.6 y(x) es la solucio n requerida.

21

Luis Enrique Carrillo Daz

Ejemplo 2.1. El problema de valor inicial

y = y

y(0) = 1

(2.2)

es equivalente a resolver la ecuacion integral

Zx
y(x) = 1
y(t)dt
0

Construiremos entonces las aproximaciones sucesivas de Picard para esta

ecuacio n integral:
Sea y0 (x) = 1 la primera aproximacio n de la solucio n, luego la segunda sera
Zx
y1 (x) = 1
1dt = 1 x
0

la tercecera aproximacio n sera

y2 (x) = 1

(1 t)dt = 1 x +
0

x2
2!

...
en consecuencia, la m + 1-esima aproximacio n se expresa como
m
X
xi
(1)i
ym (x) =
i!
i=0

Tomando lmite cuando m tenemos

lm ym (x) = e x

por tanto, haciendo uso de la Proposicio n 1.6, la funcio n y(x) = e x es solucio n

del problema de valor inicial (2.2) sobre el intervalo J = R.
Ejemplo 2.2. Para el problema de valor inicial

y = 1 + y2

y(0) = 0

(2.3)

se aplicara el metodo de iteracio n de Picard con y0 = 0, y se calcularan cuatro

terminos de esta sucesio n de soluciones aproximadas. Luego se analizara a que
funcio n converge la sucesio n de soluciones aproximadas.

Solucion.
Escogemos como primera aproximacio n a y0 (x) = y0 0, luego la segunda
aproximacio n de la solucio n exacta estara dada por
Zx
f (t, y0 (t))dt
y1 (x) = 0 +
0

es decir
22

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

y1 (x) =

f (t, 0)dt =
0

1dt
0

por tanto
y1 (x) = x,
la tercera aproximacio n estara expresada por
Zx
f (t, y1 (t))dt
y2 (x) =
0

sustituyendo f (t, y1 (t)) tenemos

Z

y2 (x) =
y2 (x) =

f (t, t)dt
0
x

(1 + t 2 )dt

luego
x3
3
procediendo de manera analoga se obtiene
y2 (x) = x +

y3 (x) = x +
y4 (x) =

x3 2x5 x7
+
+
3
15 63
x

f (t, y3 (t))dt

!2
Z x

t 3 2t 5 t 7

y4 (x) =
+
1 + t + +
dt
3 15 63
0

Se deja a cargo del lector verificar que la sucesio n de soluciones aproximadas

funcio n y(x) = tan x, la cual por apli{ym (x)} converge uniformemente a la unica

del PVI (2.3); ademas determinar

cacio n del teorema (4.13) es la solucio n unica
en que intervalo existe dicha solucio n.
Ejemplo 2.3. Consideremos el problema de valor inicial
u = 2t(1 + u);

y(0) = 0

(2.4)

Este PVI equivale a la ecuacio n integral

u = 0+

2s(1 + u);
0

en este caso u0 = 0.

Sea u0 (t) = 0 la primera aproximacio n; la segunda aproximacio n es dada por

u1 (t) = 0 +
es decir
23

t
0

2s(1 + u0(s))ds;

aqui f (t, u) = 2t(1 + u),

Luis Enrique Carrillo Daz

u1 (t) =

u2 (t) =

u3 (t) =

2s(1 + 0)ds = t 2 ,

t
0

2s(1 + u1 (s))ds =

t
0

2s(1 + u2 (s))ds =

t
0

1
2s(1 + s 2)ds = t 2 + t 4 ,
2

2s(1 + s 2 +

1
14
1
)ds = t 2 + t 4 + t 6 .
2
2
6

.... luego la (k + 1)-esima aproximacio n es dada por

uk+1 (t) =

t
0

2s(1 + uk (s))ds;

k = 0, 1, 2, . . .

De esta forma se genera una sucesio n de aproximaciones al problema de

valor inicial (2.4). Se puede verificar que la solucio n analtica para este problema
2
es u(t) = e t 1. El desarrollo en serie de Taylor de esta funcio n es dado por
2
1
1
1
u(t) = e t 1 = t 2 + t 4 + t 6 + + t 2n + . . . ,
2
6
n!

la cual converge para todo t. Se observa por tanto que las aproximaciones sucesivas generadas por la iteracio n de Picard son las sumas parciales de esta serie,
y que ella converge a la solucio n exacta.
Comentario 2.4. El metodo de Picard de aproximaciones sucesivas, es especialmente
importante desde el punto de vista teorico. El metodo es basico para probar resultados
de existencia de soluciones para problemas de valor inicial no lineales. Como hemos
visto, la idea consiste en mostrar que existe un limite de la sucesion de aproximaciones, y que este lmite es la solucion del problema de valor inicial. Conviene recalcar
que el metodo iterativo de Picard, no es esencialmente util para ser usado en problemas concretos de aplicacion en ciencias e ingeniera, ya que existen otros metodos de
aproximacion, basados en algoritmos numericos, que dan aproximaciones con muy
pequenos margenes de error.

Cara cteristicas del metodo de Picard Una de las principales caracteristicas

de este metodo es que es constructivo, ademas, cotas de la diferencia entre las

iteraciones y la solucio n son faciles de calcular. Dichas cotas son utiles

para la
aproximacio n de las soluciones y tambien para el estudio de propiedades cualitativas de las soluciones.
Como se deduce de los ejemplos mostrados, es crucial en el metodo, que la
sucesio n de aproximaciones converga a la unica solucio n del problema (1.9); por
tal motivo, se dara un resultado que provee de las condiciones suficientes para
garantizar tal convergencia.
24

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Teorema 2.5. Supongamos que son satisfechas las siguientes condiciones:

i) f (x, y) es continua en el rectangulo cerrado
S = {(x, y) R2 ; |x x0 | a; |y y0 | b};
por tanto existe M > 0 tal que |f (x, y)| M; para todo (x, y) S
ii) f (x, y) satisface uniformemente una condicio n de Lipschitz (1.14) sobre S
iii) y0 (x) es continua en |x x0 | a; y

|y0 (x) y0 | b

Entonces la sucesio n (ym (x)) generada por el esquema iterativo de Picard

(2.1) converge uniformemente a la unica

solucio n y(x) del problema (1.9).
Nota. La solucio n encontrada por la aplicacio n de este Teorema es valida
sobre el intervalo Jh : |x x0 | h, donde h = min{a, b/M}; ademas para cada x Jh
se cumple la siguiente estimativa de error
(
)
(Lh)m
Lh
|y(x) ym (x)| N e min 1,
; m = 0, 1, . . .
(2.5)
m!
donde maxxJh |y1 (x) y0 (x)| N
Prueba. Primero probaremos que las aproximaciones sucesivas ym (x) definidas
por (2.1) existen como funciones continuas sobre Jh y que (x, ym (x)) S para todo
x Jh . Como por (iii) y0 (x) es continua para todo x del intervalo |x x0 | a, la
funcio n F0 (x) = f (x, y0 (x)) es continua en Jh y por tanto y1 (x) es continua en Jh .
Ademas se cumple que

Z

 x
|f (t, y0 (t))|dt  M|x x0 | Mh b.
|y1 (x) y0 | 

 x0

Supongamos que la afirmacio n es valida para ym1 (x) para m 2; entonces

es suficiente probar que tambien es valida para ym (x). Como ym1 (x) es continua
en Jh , la funcio n Fm1 (x) = f (x, ym1 (x)) es tambien continua en Jh . Ademas

Z

 x
|f (t, ym1 (t))|dt  M|x x0 | b.
|ym (x) y0 | 

 x0
A continuacio n mostraremos que la sucesio n {(ym (x))} converge uniformemente en Jh .
Como y1 (x) y y0 (x) son continuas en Jh existe una constante N > 0 tal que
|y1 (x) y0 (x)| N

Para todo x Jh se cumple la siguiente desigualdad

Afirmacion.
|ym (x) ym1 (x)| N

25

(L|x x0 |)m1
; m = 1, 2, . . .
(m 1)!

(2.6)

Luis Enrique Carrillo Daz

Para m = 1 la desigualdad (2.6) es inmediata, ademas si fuera valida para m = k
1 entonces (2.1) y por la hipotesis (ii)[f (x, y) satisface la condicio n de Lipschitz
uniformemente en S] nos permiten obtener
Z

 x

|yk+1 (x) yk (x)| 
|f (t, yk (t)) f (t, yk1 (t))|dt 
 x0


Z x


|y (t) yk1 (t)|dt 
L 

 x0 k

Z
 x (L|t x0 |)k1 
(L|x x0 |)k
dt  = N
.
N
L

 x0
(k 1)!
k!
Por lo tanto la igualdad (2.6) es valida para todo m.
A continuacio n, como

X
X
(L|x x0 |)m1
(Lh)m
N
N
= N e Lh <
(m 1)!
m!
m=1

m=1

haciendo uso del Teorema de Weierstrass1 se tiene que la serie

y0 (x) +

(ym (x) ym1 (x))

m=1

converge uniforme y absolutamente sobre el intervalo Jh , y por tanto sus sumas

parciales y1 (x), y2 (x); . . . convergen a una funcio n continua en dicho intervalo, es
decir
y(x) = lm ym (x).
x

Como ya hemos visto anteriormente esta y(x) es una solucio n de (1.12).

Prueba de la unicidad. Supongamos que z(x) sea otra solucio n de (1.12),
la cual existe en Jh y (x, z(x)) S para cada x Jh . Entonces la hipotesis (ii) es
aplicable y se tiene

Z
Z


 x

 x
|y(t) z(t)|dt  .
|y(x) z(x)| 
|f (t, y(t)) f (t, z(t))|dt  L 

 x0

 x0
Sin embargo, por la anterior desigualdad integral, el corolario (1.10) implica que
|y(t) z(t)| = 0
para todo x Jh , de donde se tiene que z(x) = y(x) para todo x Jh .
Finalmente obtendremos la estimativa de error (2.5).
Para n > m de la desigualdad (2.6) obtenemos
|yn (x) ym (x)|

n1
X

k=m

|yk+1 (x) yk (x)|

n1
X

k=m

n1

X (Lh)k
(L|x x0 |)k
N
N
k!
k!
k=m

1 Teorema (M-test de Weierstrass). Sea {y (x)} una sucesion

de funciones con |ym (x)| Mm
m
P
P
para todo x [, ] con
m=0 Mm < . Entonces la serie m=0 ym (x) converge uniformemente en

y(x).
[, ] a una unica
funcion

26

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

= N (Lh)

nm1
X
k=0

sin embargo como 1/(m + k)!

(Lh)k
(m + k)!

(2.7)

1
se sigue que
m!k!

|yn (x) ym (x)| N

nm1
(Lh)m Lh
(Lh)m X (Lh)k
N
e
m!
k!
m!
k=0

y luego cuando n obtenemos

|y(x) ym (x)| N

(Lh)m Lh
e
m!

(2.8)

de la desigualdad (2.7) tambien obtenemos

|yn (x) ym (x)| N

n1
X
(Lh)k

k=m

k!

N e Lh

y cuando n obtenemos
|y(x) ym (x)| N e Lh

(2.9)

De (2.8) y (2.9) se obtiene la estimativa de error (2.5).

Nota 2.6. El Teorema (2.5) es llamado un teorema de existencia local, ya que garantiza la existencia de solucio n so lo en una vecindad del punto (x0 , y0 ).
Veamos una aplicacio n de este teorema.
Ejemplo 2.7. En el PVI dado en el ejemplo (2.2)
y = 1 + y2;

y(0) = 0

(2.10)

se obtuvo que la unica

solucio n y(x) = tan x existe en el intervalo (/2, /2).
Para aplicar el Teorema (2.5) observamos que:
(i) 1 + y 2 es contnua en el rectangulo S: |x| a; |y| b y 1 + y 2 1 + b 2 = M;
(ii) En el rectangulo S, la funcio n 1 + y 2 satisface una condicio n de Lipschitz con
L = 2b, y
[Si f (x, y) = 1 + y 2 , entonces |f (x, y1 ) f (x, y2 )| = |1 + y12 (1 + y22 )| = |y12 y22 | =
|y1 + y2 ||y1 y2 | 2b|y1 y2 |]
(iii) y0 (x) 0 es continua en |x| a y |y0 (x)| b. luego por el teorema (2.5) existe

una unica
solucio n de (2.10) en el intervalo |x| h = mn{a, b/(1 + b 2 )}. Sin embargo como b/(1 + b2 ) 1/2 (con igualdad para b = 1) el intervalo o ptimo para el
cual el Teorema (2.5) se verifica es |x| 1/2.
[Ya que en este ejemplo x0 = 0 y Jh = {x; |x 0| h = mn{a, b/M}}; y como
|1 + y 2 | 1 + |y|2 = 1 + b2 = M para b = 1 , M = 2]
27

Luis Enrique Carrillo Daz

Ademas, el esquema iterativo (2.1) para (2.10) es

ym+1 (x) = x +

x
0

2
ym
(t)dt;

y0 (x) 0;

(2.1),
[Segun
ym+1 (x) = 0 +
ym+1 (x) =

x
0

m = 0, 1, 2, . . .

(2.11)

x
0

f (t, ym (t))dt

2
(1 + ym
(t)dt) = x +

x
0

2
ym
(t)dt.]

De (2.11) es facil obtener y1 (x) = x, y2 (x) = x + x3 /3, luego la estimativa de

error (2.5) para b = 1; h = 1/2; y m = 2 nos permite obtener
1
1
1
1
x3
| e mn{1, 1/2} = e; x
3
2
4
2
2
Obviamente que el segundo miembro de (2.12) es muy burdo.
| tan x x

(2.12)

Si la solucio n del problema (1.9) existe en todo el intervalo |x x0 | a entonces diremos que la solucio n existe globalmente.
Teorema 2.8. [Teorema de Existencia Global] Si las siguientes condiciones son satisfechas:
i) f (x, y) es continua en la banda T = {(x, y); |x x0 | a;

y R}

ii) f (x, y) satisface una condicio n de Lipschitz (1.14) uniforme en T .

iii) y0 (x) es continua en |x x0 | a.
Entonces la sucesio n (ym (x)) generada por el esquema iterativo de Picard

(??) existe en todo el intervalo |x x0 | a y converge a la unica

solucio n
y(x) del problema (1.9).
Prueba. Para cualquier funcio n y0 (x) continua en |x x0 | a por medio de un
facil argumento inductivo se establece la existencia de cada ym (x) en |x x0 | a
con |ym (x)| < . Tambien como en la prueba del teorema (2.5) es simple verificar
que la sucesio n (ym (x)) converge a y(x) en |x x0 | a, para ello es suficiente
reemplazar h por a en la prueba y considerando que la funcio n f (x, y) satisface
la condicio n de Lipschitz (1.14) en la banda T .
Corolario 2.9. Sea f (x, y) continua en R2 la cual satisface una condicio n de
Lipschitz (1.14) en cada banda Ta = {(x, y); |x| a; y R} con constante de

Lipschitz La . Entonces el PVI (1.9) tiene una unica

solucio n la cual existe
para todo x.
Prueba. Para cualquier x existe un a > 0 tal que |x x0 | a. Como la banda T
esta contenida en la banda Ta+|x0 | la funcio n f (x, y) satisface las condiciones del
teorema (2.8) en la banda T . Luego el resultado es valido para todo x.
28

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Practica N 2
1. Para el PVI

y = xy + 2x x3 ,

y(0) = 0

a) Calcule algunos terminos de la iteracio n de Picard.

b) Muestre que la sucesio n de soluciones aproximadas converge a la funcio n y(x) = x2 para todo x R.
2. Aplicar el Proceso iterativo de Picard al PVI
u = t u;

u(0) = 1

(2.13)

para obtener tres iterativas de Picard, considerando u0 = 1. Dibujar cada

iteracio n y la solucio n exacta sobre el mismo eje de coordenadas.
3. Discutir la existencia y unicidad de soluciones de los siguientes problemas
de valor inicial:
(i) y = (x + y)x2 y 2 ; y(0) = 1
(ii) y = e x + x/y; y(0) = 1

4. Demuestre que los siguientes PVIs poseen una unica

solucio n para todo
real x:
(i) y + p(x)y = q(x); y(x0 ) = y0 donde p(x) y q(x) son funciones continuas
en R
2
(ii) y = (cos x)e y + seny; y(x0 ) = y0
5. Demuestre que el problema de valor inicial
y = (x2 y 2 )seny + y 2 cos y;

y(0) = 0

(2.14)

tiene una unica

solucio n y(x) 0 en el rectangulo cerrado
S = {(x, y); |x| a;

|y| b}

6. Pruebe que el teorema 2.4 garantiza la existencia de una unica

solucio n
del PVI
y = e 2y ; y(0) = 0
en el intervalo (1/2e, 1/2e). Tambien resuelva este problema y verifique
que la solucio n existe en un intervalo mayor.

29

Luis Enrique Carrillo Daz

30

Captulo 3

Existencia de soluciones
En este captulo abordaremos los teoremas de existen-

G.Peano
(1858-1932)

cia de soluciones debidos a Peano y Cauchy-Peano. Peano

demostro que la continuidad de la funcio n f (x, y) era suficiente para garantizar la existencia de soluciones al PVI
(1.9). Como se ilustro en los captulos anteriores, la ausencia de continuidad de tal funcio n f (x, y) no permite
afirmar categoricamente nada acerca de la existencia de
soluciones y menos acerca de la unicidad de las mismas.

Teorema 3.1. [Teorema de existencia de Peanoa ] Si la funcio n f (x, y) es

continua y acotada sobre la banda
T = {(x, y); |x x0 | a;

y R},

entonces el PVI (1.9) tiene al menos una solucio n en |x x0 | a.

a Giusepe Peano (1858-1932) fue un matematico italiano. Sus principales contribucio

nes se dan en la logica

matematica y la teora de numeros.

Prueba. Haremos la prueba sobre el intervalo [x0 , x0 + a], ya que su extensio n al

intervalo [x0 a, x0 ] es inmediata.

x0 a

x0

x0 + a

Observacion. La banda T se abre hacia arriba y abajo infinitamente. En algunas

oportunidades se usa la notacio n |y| < para indicar que y R.
Definimos una sucesio n de funciones {ym (x)} por el esquema siguiente:
31

Luis Enrique Carrillo Daz

b
b

x0

x0 + a

x0 + a/m x0 + 2a/m
ym (x) = y0 :

ym (x) = y0 +

x0 x x0 +

xa/m

f (t, ym (t))dt,

x0

x0 + k

a
m

a
a
x x0 + (k + 1) ;
m
m

k = 1, 2, . . . , m 1

(3.1)

El objetivo es probar que la sucesio n {ym (x)} converge a la solucio n del PVI (1.9).
Observamos que la primera ecuacio n de (3.1) define a ym (x) en el intervalo
[x0 , x0 +a/m]., y la segunda ecuacio n define a ym (x) primero en [x0 +a/m, x0 +2a/m]
( para k = 1), luego en [x0 + 2a/m, x0 + 3a/m] y as sucesivamente. Como f (x, y) es
acotada sobre la banda T , podemos suponer que |f (x, y)| M para todo (x, y)
T.
Para cualquier par de puntos x1 , x2 [x0 , x0 + a], se tiene que
a) |ym (x2 ) ym (x1 )| = 0 si x1 , x2 [x0 , x0 + a/m]

R
a
x (a/m)
f (t, ym (t))dt  M|x2 x0 |
b) |ym (x2 ) ym (x1 )| =  x 2
0
m

R
x (a/m)
c) |ym (x2 ) ym (x1 )| =  x 2(a/m) f (t, ym (t))dt  M|x2 x1 | en caso contrario,
1
es decir si x1 , x2 [x0 + ka/m, x0 + (k + 1)a/m].

lo cual se observa mejor con la ayuda del grafico.

x
1

x + a/m x
2

x + 2a/m

Luego

Z

 x2 (a/m)
a
f (t, ym (t))dt  M|x2 x0 | M|x2 x1 |
|ym (x2 ) ym (x1 )| = 

 x0
m
si x1 [x0 , x0 +

a
a
a
]; x2 [x0 + k , x0 + (k + 1) ]
m
m
m

En efecto;

Z
Z x1 a/m

 x2 a/m
f (t, ym (t))dt 
f (t, ym (t))dt
|ym (x2 ) ym (x1 )| = 

 x0
x0

Z

 x2 a/m
f (t, ym (t))dt 
=

 x1 a/m

Esto lo visualizamos en el segundo subintervalo como

32

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

b
b

x + a/m

x
1

b
b

x + 2a/m

x
2

Luego se sigue que

|ym (x2 ) ym (x1 )| M|x2 x1 |;

x1 , x2 [x0 , x0 + a].

Entonces |ym (x2 ) ym (x1 )| si |x2 x1 |/M = ; es decir la sucesio n {ym (x)} es
equicontinua. Ademas para todo x [x0 , x0 + a] se tiene


a
|ym (x)| y0 + M x x0  |y0 | + Ma
m

es decir la sucesio n {ym (x)} es uniformemente acotada en [x0 , x0 +a]. Luego

n por elo
1
Teorema de Ascoli- Arzela la sucesio n {ym (x)} contiene una subsucesio n ymp (x)
la cual converge uniformemente en [x0 , x0 + a] a una funcio n continua y(x). Para
mostrar que la funcio n y(x) es solucio n del PVI (1.9), hagamos tender p en
la relacio n
ymp (x) = y0 +

x
x0

f (t, ymp (t))dt

x
x(a/mp )

f (t, ymp (t))dt.

como f (x, y) es continua y la convergencia es uniforme, en la Rprimera integral

x
podemos tomar el lmite dentro de la integral para obtener x f (t, y(t))dt. La
0
segunda integral no excede a M(a/mp ) y luego tiende a cero. Por tanto y(x) es
una solucio n de la ecuacio n integral (1.12).

Corolario 3.2. Si f (x, y) es continua en S : |x x0 | a; |y y0 | b, y por lo

tanto existe M > 0 tal que |f (x, y)| M para todo (x, y) S, entonces el PVI
(1.9) tiene al menos una solucio n en Jh : |x x0 | h = mn{a, b/M}

Prueba. Mutatis mutandis la prueba sigue el mismo esquema del teorema anterior.
Ejemplo 3.3. La funcion f (x, y) = y 2/3 es continua en todo R2 . Luego por el Corolario (3.2) el problema de valor inicial
y = y 2/3 ;

y(0) = 0

(3.2)

tiene al menos una solucion en |x| h = mn{a, b 1/3 }. Sin embargo, podemos escoger
b suficientemente grande tal que h = a. Luego el PVI en cuestion tiene al menos una
solucion en todo x de R.
1 Teorema de Ascoli-Arzela : Un conjunto infinito S de funciones uniformemente acotadas y
la cual converge uniformemente en [, ].
equicontinuas en [, ], contiene una sucesion

33

Luis Enrique Carrillo Daz

Aqui x0 = 0 e y0 = 0,, luego S = {(x, y)/|x 0| a;

S = {(x, y)/ |x| a;

|y 0| b}, es decir

|y| b}.

Luego maxS f (x, y) = maxS y 2/3 = b2/3 = M. Por el corolario (3.2) existe
solucion en el intervalo Jh , donde h = mn{a, b/M}, es decir h = mn{a, b 1/3 }.
Se observa que como f (x, y) es continua en todo el plano, podemos escoger
b suficientemente grande de tal modo que b 1/3 > a, de ese modo h = a, y en
consecuencia el PVI (3.2) tiene solucion global en todo x R.

3.1.

Metodo de Cauchy-Euler

En esta oportunidad presentamos el metodo de Cauchy-Euler, el cual es empleado para construir una solucion aproximada del PVI (1.9), que consiste concretamente en obtener soluciones -aproximadas para la ecuacio n diferencial
del problema de valor inicial (1.9).
Supongamos que la funcio n f (x, y) es continua en un dominio D
3.4. Una funcio n y(x) definida en J es llamada solucion Definicion
aproximada de la ecuacio n y = f (x, y) si cumple:
i) Si y(x) es continua para todo x de J
ii) Para todo x J los puntos (x, y(x)) D
iii) y(x) tiene una derivada seccionalmente continua en J, la cual pue
de no estar definida so lo en un numero
finito de puntos, digamos
x1 , x2 , . . . , xk , y
iv) |y (x) f (x, y(x))| ;

para todo x J; x , xi ; i = 1, 2, . . . , k

El siguiente teorema garantiza la existencia de una solucio n -aproximada,

la cual pasa por el punto (x0 , y0 ).

Teorema 3.5. Sea f (x, y) continua en S, y por lo tanto existe M > 0 tal que
|f (x, y)| M para todo (x, y) S. Entonces para cualquier > 0 existe una
solucion -aproximada de la ecuacion diferencial y = f (x, y) en el intervalo Jh
tal que y(x0 ) = y0

Prueba. Como f (x, y) es continua en el rectangulo cerrado S, entonces es uniformemente continua alli. Luego para cada > 0 existe un > 0 tal que
|f (x, y) f (x1 , y1 )|

(3.3)
34

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

para cada (x, y) , (x1 , y1 ) de S, cuando |x x1 | y |y y1 | .
Construiremos una solucio n aproximada en el intervalo x0 x x0 + h y
por medio de un proceso analogo dicho procedimiento lo extendemos al intervalo x0 h x x0 .
Comenzamos dividiendo el intervalo x0 x x0 + h en m partes:
x0 < x1 < . . . < xm = x0 + h
tal que
xi xi1 mn{, /M};

i = 1, 2, . . . , m

(3.4)

A continuacio n definimos una funcio n y(x) en el intervalo x0 x x0 + h por la

fo rmula recursiva

y(x) = y(xi1 ) + (x xi1 )f (xi1 , y(xi1 ));

xi1 x xi , i = 1, 2, . . . , m

(3.5)

Observamos que y(x) es continua y su derivada y (x) = f (xi1 , y(xi1 ));

xi1 < x < xi ; i = 1, 2, . . . , m es seccionalmente continua, y falla en ser definida
solo en los puntos xi ; i = 1, 2, . . . , (m 1). Como en cada subintervalo [xi1 , xi ]
i = 1, 2, . . . , m la funcio n es una recta, para probar que (x, y(x)) S es suficiente
verificar que |y(xi ) y0 | b para todo i = 1, 2, . . . , m
Haciendo en (3.5) i = 1 y x = x1 obtenemos
|y(x1 ) y0 | = (x1 x0 )|f (x0 , y0 )| Mh b
Supongamos que la afirmacio n es valida para i = 1, 2, . . . , (k 1) < (m 1), entonces de (3.5) se tiene:

y(x1 ) y0 = (x1 x0 )f (x0 , y0 )

y(x2 ) y(x1 ) = (x2 x1 )f (x1 , y(x1 ))
...
y(xk ) y(xk1 ) = (xk xk1 )f (xk1 , y(xk1 ))
por tanto
k
X
(xl xl1 )f (xl1 , y(xl1 )
y(xk ) y0 =
l=1

de donde obtenemos
|y(xk ) y0 |

k
X
(xl xl1 )M = M(xk x0 ) Mh b.
l=1

Finalmente si xi1 < x < xi , entonces de (3.5) y (3.4) tenemos

35

Luis Enrique Carrillo Daz

|y(x)y (xi1 | M|x xi1 | M

=
M

y luego por (3.3) encontramos que

|y (x) f (x, y(x))| = |f (xi1 , y(xi1 )) f (x, y(x))|
para todo x Jh ; x , xi ; i = 1, 2, . . . , (m 1).
es decir se satisface la condicio n (iv) de la definicio n de solucio n -aproximada,
con lo cual se completa la prueba de que y(x) es una solucio n aproximada de
la ecuacio n diferencial y = f (x, y).

El metodo de construccio n que acabamos de mostrar es lo que se conoce

como el metodo de Cauchy-Euler.
A continuacio n reafirmamos el corolario (3.2) y probamos una consecuencia
del Teorema (3.5).
Teorema 3.6. [Teorema de existencia de Cauchy-Peano] Supongamos
que las condiciones del Teorema (3.5) son satisfechas. Entonces el PVI (1.9)
tiene al menos una solucio n en Jh .

Prueba. Se hara la prueba en el intervalo x0 x x0 + h.

positivos tal que

Sea {m } una sucesio n mono tona decreciente de numeros
m 0. Para cada m se aplicara el Teorema (3.5) para construir una solucio n
aproximada ym (x). Al igual que en el Teorema (3.1), para cualquier para de
puntos x, x en [x0 , x0 + h] se obtiene que
|ym (x) ym (x )| M|x x |
de lo cual se sigue que la sucesio n {ym (x)} es equicontinua. Ademas como en
el Teorema (3.5) para cada x [x0 , x0 + h], tenemos |ym (x)| |y0 | + b, Por lo tanto
la solucio n {ym (x)} tambien es uniformemente acotada.
n Luego
o por el Teorema
de Ascoli-Arzela, se tiene que existe una subsucesio n ymp (x) de {ym (x)}, la cual
converge uniformemente en [x0 , x0 + h] a una funcio n continua y(x). Ahora tenemos que demostrar que la funcio n y(x)) es una solucio n del problema (1.9), para
lo cual definimos

em (x) = ym
(x) f (x, ym (x)); en los puntos donde y (x) existe

= 0, en caso contrario.
de donde integrando desde x0 hasta x obtenemos
Zx
ym (x) = y0 +
[f (y, ym (t)) + em (t)]dt

(3.6)

x0

y |em (t)| m . pues

|em (t)| = |ym

(x) f (x, ym (x))| m

36

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

por la condicio n (iv) de solucio n -aproximada.
n
o
Como f (x, y) es continua en S y ymp (x) converge a y(x) uniformemente
en [x0 , x0 + h], la funcio n f (x, ymp (x)) converge a f (x, y(x)) uniformemente en
[x0 , x0 + h]. Ademas desde que mp 0 encontramos que |mp (x)| converge a cero
uniformemente en [x0 , x0 + h].Luego, reemplazando m por mp en (3.6) y haciendo p se encuentra que y(x) es una solucio n de la ecuacio n integral (1.12),
luego de (1.9).

Comentario 3.7. El Corolario (3.2) asegura esencialmente que si en un dominio

D la funcion f (x, y) es continua, entonces para cada punto (x0 , y0 ) en D existe un
rectangulo S tal que el problema (1.9) tiene una solucion y(x) en Jh . Como S esta en
el interior de D, aplicando el Corolario (3.2) en el punto en el cual la solucion [la
grafica] sale de S, podemos extender la region en la cual la solucion existe.
Daremos un ejemplo acerca de este comentario.

Ejemplo 3.8. El PVI

y = y2;

y(0) = 1

tiene como solucio n a y(x) = 1/(1 x). Observamos que el intervalo de existencia
de esta solucio n es (, 1).
Para este problema se tiene que S = {(x, y) : |x| a; |y 1| b}; M = maxS y 2 =
(1 + b)2 y h = mn{a, b/(1 + b)2 }.
Como b/(1 + b)2 1/4; [pues (1 b)2 0, es decir 1 2b + b 2 0, luego si
sumamos 4b a ambos lados de la desigualdad se tiene 4b 1 + 2b + b2 , es decir
4b (1 + b)2 de donde se obtiene que b/(1 + b)2 1/4] podemos tomar h = 1/4,
independientemente de la forma de escoger a, [ya que si a > 1/4 entonces se
escoge h = 1/4 y si a 1/4 tambien se toma h = 1/4],luego por aplicacio n del Co
rolario (3.2) se garantiza la existencia de una solucio n unica
y1 (x) en el intervalo
|x| 1/4. Ahora consideremos la continuacio n o extensio n de y1 (x) a la derecha,
obtenida por encontrar una solucio n y2 (x) del problema y = y 2 ; y(1/4) = 4/3.
Para este nuevo problema se tiene S = {(x, y) : |x 1/4| a; |y 4/3| b}; y
M = maxS y 2 = (4/3 + b)2 . Como b/(4/3 + b)2 3/16 podemos tomar h = 3/16.
Luego y2 (x) existe en el intervalo |x 1/4| 3/16. Este procedimiento asegura la
existencia de una solucio n

y(x) =

y1 (x); 1/4 x 1/4

y2 (x); 1/4 x 7/16

en el intervalo 1/4 x 7/16. Este proceso de continuacio n de la solucio n

puede repetirse a la derecha del punto (7/16, 16/9) o a la izquierda del punto
(1/4, 4/5). Con el fin de precisar hasta que punto la solucio n puede ser continuada o extendida, se requiere del siguiente lema.
37

Luis Enrique Carrillo Daz

Lema 3.9. Sea f (x, y) una funcio n continua en un dominio D con

supD |f (x, y)| M. Ademas, si el PVI (1.9) tiene una solucio n y(x) en
el intervalo J = (, ). Entonces los lmites lmx + y(x) = y( + 0) y
lmx y(x) = y( 0) existen.
Prueba. Para < x1 < x2 < , la ecuacio n integral (1.12) implica que
Z x2
|y(x2 ) y(x1 )|
|f (t, y(t))|dt M|x2 x1 |.
x1

Por lo tanto y(x2 ) y(x1 ) 0; cuando x1 , x2 + . Luego por el criterio de convergencia de Cauchy2 el lmx + y(x) existe. Un argumento analogo permite demostrar la existencia del otro lmite.

Teorema 3.10. Supongamos que se cumplen las condiciones del Lema

(3.9) y sean (, y( 0)) D (respectivamente (, y( + 0)) D). Entonces la solucio n y(x) del PVI (1.9) en (, ) puede ser extendida sobre el
> 0.
intervalo (, + ] (respectivamente [ , )) para algun

Prueba. Definimos la funcio n y1 (x) del modo siguiente: y1 (x) = y(x) para x
(, ) y y1 () = y( 0). Entonces como para cada x (, ]
Zx
f (t, y1 (t))dt
y1 (x) = y( 0) +

= y0 +

x0

f (t, y1 (t))dt +

= y0 +

f (t, y1 (t)dt

x
x0

f (t, y1 (t))dt,

la derivada izquierda y1 ( 0) existe y y1 ( 0) = f (, y1 ()). Luego y1 (x) es una

continuacio n de y(x) en el intervalo (, ]. Seguidamente, sea y2 (x) una solucio n
del problema y = f (x, y); y() = y1 () con intervalo de existencia [, + ],
entonces la funcio n

y (x); x (, ]

1
y3 (x) =

y (x); x [, + ]
2

es una continuacio n de y(x) en el intervalo (, + ]. Por esto suficiente notar

que
Zx
y3 (x) = y0 +
f (t, y3 (t))dt
(3.7)
x0

para todo x (, + ]. En efecto (3.7) es obvia para x (, ], de la definicio n

de y3 (x) y para x [, + ] tenemos
2 Criterio de covergencia de Cauchy:Una sucesion
de numeros

reales es convergente si y solo

de Cauchy.
si es una sucesion

38

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

y3 (x) = y( 0) +
= y0 +

x0

f (t, y3 (t))dt +

= y0 +

39

f (t, y3 (t))dt
Z

f (t, y3 (t))dt

x
x0

f (t, y3 (t))dt

Luis Enrique Carrillo Daz

Practica N 3

1. Muestre que la solucio n del problema y = x/y;

extendida mas alla del intervalo 1 < x < 1

y(0) = 1 no puede ser

2. Muestre que la solucio n del problema y = 2xy 2 ; y(0) = 1 existe so lo en el

intervalo |x| < 1.
3. Encuentre el maximo intervalo en el cual la solucio n del problema
y + (senx)y 2 = 3(xy)2 ,

y(0) = 2

puede ser extendida.

4. Muestre que la solucio n del problema
y = 1 + y2;

y(0) = 1

no puede ser extendida fuera del intervalo 3 < x < .

4
4
5. Sea f (x, y) una funcio n continua que satisface |f (x, y)| c1 +c2 |y| para todo
(x, y) T = {(x, y); |x x0 | a; |y| < }, donde c1 y c2 son dos constantes no
negativas y 0 < 1. Pruebe que el problema de valolr inicial (1.9) tiene
al menos una solucio n en |x x0 | a
6. Resolver el problema de valor inicial
yy 3x2 (1 + y 2 ) = 0;

y(0) = 1

Hallar tambien el mayor intervalo sobre el cual la solucio n esta definida.

40

Captulo 4

Unicidad de soluciones
En

R. Lipschitz

el analisis de diversos modelos matematicos,

uno de los aspectos mas relevantes es el de la unicidad de soluciones, topico que constituye uno de los
pilares de la estabilidad de los sistemas. El estudio
de la unicidad adquiere importancia desde el punto de vista practico, pues es conocido, que a muchos
modelos no se les puede calcular su solucio n exacta,
y so lo es posible obtener para ellos solucio n aproximada; pero si no existiera unicidad de solucio n, a
cual de las soluciones nos aproximaramos?

En los captulos previos hemos visto que la continuidad de la funcio n f (x, y)

en un rectangulo cerrado S, es suficiente para garantizar la existencia de al menos una solucio n del PVI (1.9) en un intervalo Jh . En este captulo exigiremos
que f (x, y) satisfaga hipotesis adicionales a la continuidad, a fin de garantizar la
existencia de una u nica solucio n.
Teorema 4.1. [Teorema de unicidad de Lipschitz]
Sea f (x, y) una funcio n continua y que satisface la condicio n de Lipschitz
uniformemente en S, con relacio n a la segunda variable, manteniendo fija
la primera variable, entonces el problema (1.9) tiene a lo mas una solucio n
en |x x0 | a.
1

Prueba. En el Teorema 2.5 se prueba unicidad de soluciones para el problema

(1.9) en el intervalo Jh , siguiendo el mismo esquema se muestra que el intervalo
Jh se puede cambiar por el intervalo |xx0 | a con lo que se prueba este Teorema.

Teorema 4.2. [Teorema de unicidad de Peano] Sea f (x, y) una funcio n

continua en S + = {(x, y) : x0 x x0 + a; |y y0 | b} y no creciente en y
para cada x fijo en x0 x x0 + a. Entonces el problema (1.9) tiene a lo
mas una solucio n en x0 x x0 + a.
1 La funcion
f (x, y) satisface la condicion
de Lipschitz uniformemente en cualquier dominio D

si para cualquier par de puntos (x, y1 ) , (x, y2 ) en D se tiene |f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |, donde
L es una constante no negativa llamada constante de Lipschitz.

41

Luis Enrique Carrillo Daz

Prueba. Supongamos que y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones diferentes de (1.9)
en el intervalo x0 x x0 + a. Supongamos que y2 (x) > y1 (x) para x1 < x <
x1 + x0 +a, mientras que y1 (x) = y2 (x) en x0 x x1 , esta situacio n la podemos
mostrar en el grafico siguiente

y2 (x)
y1 (x)

x0

x1

x1 +

x0 + a

es decir x1 es el nfimo del conjunto A = {x; y2 (x) > y1 (x)}. Este nfimo existe
porque el conjunto A esta acotado inferiormente al menos por x0 . Como por
hipotesis se tiene que f (x, y) es no creciente en la variable y, entonces para todo
x (x1 , x1 + ) se tiene
f (x, y1 (x)) f (x, y2 (x))
es decir
y1 (x) y2 (x)
.
Afirmacion. La funcio n z(x) = y2 (x) y1 (x) es una funcio n no creciente.
Si z(x) fuera creciente, como en x1 las funciones y1 (x) y y2 (x) coinciden entonces se tendra que z(x1 ) = 0 lo que implica que z(x) 0 en (x1 , x1 + ). Esta
contradiccio n prueba que y1 (x) = y2 (x) en x0 x x0 + a.

Ejemplo 4.3. La funcio n |y|1/2 sgn y, donde sgn y = 1 si y 0 y y = 1 si y < 0, es

continua, no decreciente, y el problema de valor inicial
y = |y|1/2 sgn y;

y(0) = 0

tiene dos soluciones y(x) = 0 y y(x) = x2 /4 en el intervalo [0, +). Esto nos dice
que en el Teorema (4.2) no se puede reemplazar no creciente por no decreciente.
Con la finalidad de probar adecuadamente el siguiente Teorema, previamente probaremos el lema que sigue.
42

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Lema 4.4. Sea w(z) una funcio n continua y creciente en el intervalo

[0, +), con w(0) = 0 , w(z) > 0 para z > 0 que ademas satisface
Z
dz
= .
(4.1)
lm+
0
w(z)
Si u(x) es una funcio n contnua no negativa en [0, a], que verifica la desigualdad
Zx
w(u(t))dt, 0 < x a
(4.2)
u(x)
0

entonces u(x) 0;

en [0, a]

Prueba. Definimos v(x) = max0tx u(t), y supongamos que v(x) > 0 para 0 <
x a, entonces u(x) v(x), y para cada x existe un x1 x tal que u(x1 ) = v(x). De
lo cual se tiene
v(x) = u(x1 )

x1

w(u(t))dt
0

w(v(t))dt;
0

es decir, la funcio n no decreciente v(x) satisface la misma desigualdad que u(x).

Hagamos
v(x) =

w(v(t))dt,
0

entonces v(0) = 0; v(x) v(x); v (x) = w(v(x)) w(v(x)), luego para 0 < < a
tenemos
Z

v (x)
dx a < a
w(v(x))

Sin embargo de (4.1) se tiene que

Z

v (x)
dx =
w(v(x)

dz
; v() = ; v(a) =
w(z)

se hace infinita cuando 0 ( 0). Esta contradiccio n muestra que v(x) no

puede ser positiva , asi que v(x) 0, y luego u(x) = 0 en [0, a].

Teorema 4.5. [Teorema de unicidad de Osgood] Sea f (x, y) una funcio n

continua en S y para todo (x, y1 ); (x, y2 ) en S se satisface
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| w(|y1 y2 |),

(4.3)

donde w(z) es la misma funcio n del Lema (4.4). Entonces el PVI (1.9) tiene
a lo mas una solucio n en el intervalo |x x0 | a.

43

Luis Enrique Carrillo Daz

Prueba. Supongamos que y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones de (1.9) en el intervalo
|x x0 | a. Luego de (4.3) se sigue que
|y1 (x) y2 (x)|

x
x0

|w(|y1 (t) y2 (t)|)|dt

.
Para cualquier x [x0 , x0 + a] hacemos u(x) = |y1 (x0 + x) y2(x0 + x)|, entonces
la funcio n no negativa u(x) satisface la desigualdad (4.2) y luego el Lema (4.4)
implica que u(x) = 0 en [0, a] es decir y1 (x) = y2 (x) en [x0 , x0 + a]. En el caso de
que x [x0 a, x0 ], la prueba es la misma, solamente tomando cuidado de definir
u(x) como u(x) = |y1 (x0 x) y2 (x0 x)| en [x0 a, x0 ].

El Lema que sigue, servira como herramienta auxiliar para probar el teorema

que continua.

Lema 4.6. Sea u(x) una funcio n continua no negativa en el intervalo

|x x0 | a, con u(x0 ) = 0 y sea u(x) diferenciable en x0 con u (x0 ) = 0,
entonces la desigualdad
Zx
u(t)
u(x)
dt
(4.4)
t
x 0 x0
implica que u(x) = 0 en |x x0 | a
Prueba. Haremos la prueba so lo en el lado derecho del intervalo, es decir en el
subintervalo x0 x x0 + a.
Definimos
v(x) =

x
x0

u(t)
dt
t x0

Observamos que esta integral existe debido a que

lm

xx0

u(x) u(x0 )
= u (x0 ) = 0
x x0

pues por hipotesis se tiene u(x0 ) = 0 y u (x0 ) = 0

ademas se tiene
v (x) =

v(x)
u(x)

x x0 x x0

v(x)
es no
x x0
creciente. Como v(x0 ) = 0 entonces v(x) 0 lo cual es una contradiccio n con
v(x) 0. Luego v(x) 0, y luego u(x) = 0 en el intervalo [x0 , x0 + a]
de donde obtenemos que d/dx[v(x)/(x x0 )] 0 lo que implica que

44

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Teorema 4.7. [Teorema de Unicidad de Nagumo] Sea f (x, y) una funcio n

continua en S y si para todo (x, y1 ) , (x, y2 ) de S se cumple
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| k|x x0 |1 |y2 y1 |; x , x0 ; k 1.

(4.5)

Entonces el problema de valor inicial (1.9) tiene a lo mas una solucio n en

|x x0 | a.

Prueba. Supongamos que y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones del problema (1.9) en
el intervalo |x x0 | a.
Entonces de (4.5) se tiene que
|y1 (x) y2 (x)| |

x
x0

|t x0 |1 |y1 (t) y2 (t)|dt|

Hacemos u(x) = |y1 (x) y2 (x)|; entonces la funcio n u(x) satisface la desigualdad
(4.4). Ademas como u(x) es continua en el intervalo |x x0 | a y u(x0 ) = 0, del
Teorema del Valor Medio tenemos
u (x0 ) = lm

h0

u(x0 + h) u(x0 )
h

|y1 (x0 ) + hy1 (x0 + 1 h) y2 (x0 ) hy2 (x0 )2 h)|

; 0 < 1 , 2 < 1
h
h0

= lm

= (sgn h) lm |y1 (x0 + 1 h) y2 (x0 + 2 h)| = 0

h0

Luego las condiciones del Lema (4.6) se cumplen , y u(x) 0 es decir y1 (x) = y2 (x)
en |x x0 | a

A continuacio n mostramos un ejemplo en el que se confirma que la exigencia

hecha en (4.5) del Teorema de Nagumo para la constante k es la mejor posible.
Ejemplo 4.8. Sea f (x, y) la funcion definida por

0
, 0 x 1; y 0

(1 )y
f (x, y) =
, 0 < x 1, 0 < y < x1+ ; > 0

(1 + )x1+ , 0 x 1; x1+ y

Se verifica que esta funcion es continua en S = [0, 1] R y satisface la condicion

(4.5) a excepcion de k = 1 + > 1. Se verifica que para esta funcion el PVI (1.9) con
(x0 , y0 ) = (0, 0) tiene infinitas soluciones de la forma y(x) = cx1+ , donde c es una
constante arbitraria tal que 0 < c < 1; en consecuencia en el Teorema de Nagumo
(4.7) no se puede reemplazar la constante k por una constante k > 1.
45

Luis Enrique Carrillo Daz

Teorema 4.9. [Teorema de Krasnoselki-Krein]

Sea f (x, y) una funcio n continua en S la cual satisface para todo
(x, y1 ); (x, y2 ) S
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| k|x x0 |1 |y2 y1 |; x , x0 ; k > 0

|f (x, y1 ) f (x, y2 )| C|y2 y1 | ; C > 0, 0 < < 1, k(1 ) < 1

(4.6)
(4.7)

Entonces el problema (1.9) tiene a lo mas una solucio n en |x x0 | a.

Prueba. Supongamos que y1 (x), y y2 (x) son dos soluciones de (1.9) en el intervalo |x x0 | a. Haremos la prueba so lo en el subintervalo [x0 , x0 + a]. De (4.7) se
tiene que
Zx
Cu (t)dt
u(x) := |y1 (x) y2 (x)|
x0

Efectivamente: Como y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones de (1.9) entonces de

(4.7) se tiene
|y1 (x) y2 (x)| C|y2 y1 |
integrando de x0 a x tenemos que
Zx
Zx

|y1 (t) y2 (t)|

C|y2 (t) y1 (t)| dt
x0

x0

Haciendo u(x) = |y1 (x) y2 (x) tenemos entonces que

Zx
u(x) u(x0)
Cu dt
x0

pero u(x0 ) = 0 luego tenemos

u(x)

Cu dt

x0

Por tanto, por aplicacio n del resultado2

En efecto; Como v(x) = u(x)(x x0 )k entonces
1

v(x) C(x x0 )(1) (x x0 )k = C(x x0 )(1)

Como k(1 ) < 1 es inmediato que lmxx0 v(x) = 0.

2 Resultado. Sea u(x) una funcion
no negativa en el intervalo |x x0 | a y C 0 una constante

dada. Si se cumple
u(x)

Zx

Cu (t)dt,

0<<1

x0

entonces u(x) [C (1) |x x0 |](1) ; para todo x en|x x0 | a

46

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Pues por hipotesis se tiene que k(1 ) < 1 con k > 0, de donde obtenemos
que (1 )1 k > 0, por lo tanto lmxx0 v(x) = 0
Luego si definimos v(x0 ) = 0 , entonces la funcio n v(x) es continua en el inter punto
valo [x0 , x0 +a]. Mostraremos que v(x) = 0 en [x0 , x0 +a]. Si v(x) > 0 en algun
de [x0 , x0 +a] entonces existe un x1 > x0 tal que 0 < m = v(x1 ) = maxx0 xx0 +a v(x).
Sin embargo de (4.6) tenemos
Z x1
k
m = v(x1 ) (x x0 )
k(t x0 )1 u(t)dt
x0

En efecto, esta desigualdad se verifica, pues de (4.6) se tiene que

|y1 (x) y2 (x)| k|x x0 |1 |y2 y1 |
integrando esta desigualdad de x0 hasta x1 obtenemos
Z x1
u(x1 ) u(x0 )
|t x0 |1 u(t)
x0

ya que hemos considerado u(x) := |y2 (x) y1 (x)|

Luego
Z x1
k
|t x0 |1 u(t)
m = v(x1 ) |x1 x0 |
x0

pues v(x) = u(x)(x x0 )k de donde u(x) = v(x)(x x0 )k .

(x x0 )

< m(x x0 )

x1
x0

k(t x0 )k1 v(t)dt

x1
x0

k(t x0 )k1 dt

= m(x x0 )k (x x0 )k = m
lo cual es una contradiccio n. Por tanto v(x) 0, luego u(x) = 0 en [x0 , x0 + a].

Teorema 4.10 ([Teorema unicidad de Van Kampen]). Sea f (x, y) una funcion continua en S y para todo (x, y) S se cumple
|f (x, y)| A|x x0 |p ,

p > 1; A > 0

(4.8)

ademas para cada (x, y1 ), (x, y2 ) de S se satisface

|f (x, y1 ) f (x, y2 )|

C
|y y |q ,
|x x0 |r 1 2

q 1; C > 0

(4.9)

con q(1 + p) r = p, = C(2A)q1 /(p + 1)q < 1. Entonces el PVI (1.9) tiene a lo
mas una solucion en |x x0 | a.
47

Luis Enrique Carrillo Daz

Prueba. Supongamos que y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones de (1.9) en
|x x0 | a. Ahora mostraremos que y1 (x) = y2 (x) so lo en el intervalo [x0 a, x0 ].
Consideramos
|y2 (x) y1 (x)| = |f (x, y2 (x)) f (x, y1 (x))|
integrando desde x hasta x0 tenemos que
Z x0
|f (x, y1 (t)) f (x, y2 (t))|dt
u(x) = |y1 (x) y2 (x)|
x

y por (4.8) tenemos

2A

x0
x

(x0 t)p dt =

de donde obtenemos aplicando (4.9)

Z x0
u(x) C
x

C(

2A q
)
p+1

x0

2A
(x x)p+1
p+1 0

1
u q (t)dt
(x0 t)r

(x t)q(p+1)r dt = (

2A
)(x x)p+1
p+1 0

de esta nueva estimativa y (4.9) tenemos

2A
)(x x)p+1 .
P +1 0
Continuando de esta manera obtenemos
u(x) 1+q (

u(x) 1+q+

++qm

2A
)(x x)p+1 , m = 1, 2, . . .
p+1 0

Como q > 1 y < 1, se sigue que u(x) = 0 en [x0 a, x0 ].

48

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

PRACTICA
N 04
1. Sea f (x, y) una funcio n continua que satisface la condicio n de Lipschitz
generalizada
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L(x)|y1 y2 |
todo (x, y1 ), (x, y2 ) S, donde la funcio n L(x) es tal que la integral
Rpara
x0 +a
L(t)dt
existe. Probar que el PVI (1.9) tiene a lo mas una solucio n en
x0 a
|x x0 | a.
2. Sea f (x, y) continua en S + , que para todo (x, y1 ); (x, y2 ) en S + , con y2 y1
satisface una condicio n de Lipschitz lateral
f (x, y2 ) f (x, y1 ) L(y2 y1 ).
Pruebe que (1.9) tiene a lo mas una solucio n en x0 x x0 + a.
3. Dada la ecuacio n y = xg(x, y) supongamos que g y g/y son definidas y
continuas para todo (x, y). Muestre que:
(a) y(x) 0 es una solucio n.
(b) Si y = y(x) para x (, ) es una solucio n y si y(x0 ) > 0 con x0 (, )
entonces y(x) > 0 para todo x (, ).
(c) Si y = y(x) para x (, ) es una solucio n y si y(x0 ) < 0 con x0 (, )
entonces y(x) < 0 para todo x (, ).

49

Luis Enrique Carrillo Daz

50

Apendice 1
4.1.

Algunos resultados del Analisis

En esta parte recordamos algunos resultados del Analisis, los que son necesarios para los temas tratados en estas Notas de Clase.
4.11. Se dice que la sucesion de funciones {ym (x)} converge uniformeDefinicion
mente a la funcion y(x) en el intervalo [, ] si para cada numero real > 0 existe un
numero N > 0 tal que cuando m N , |ym (x) y(x)| para todo x [, ].
Teorema 4.12. Sea {ym (x)} una sucesion de funciones continuas en [, ] que converge uniformemente a y(x). Entonces y(x) es continua en [, ].
Teorema 4.13. Sea {ym (x)} una sucesion que converge uniformemente a y(x) en
[, ], y sea f (x, y) una funcion continua en el dominio D, tal que para todo m y
x [, ] los puntos (x, ym (x)) D. Entonces
lm

f (t, ym (t))dt =

lm f (t, ym (t))dt =

f (t, y(t))dt

Teorema 4.14 (M-test de Weirstrass). Sea {ym (x)} una sucesion de funciones con
P
P
|ym (x)| Mm para todo x [, ] con
m=0 Mm < . Entonces m=0 ym (x) converge
uniformemente en [, ] a una u nica funcion y(x).
4.15. Un conjunto de funciones S es llamada equicontinuo en un interDefinicion
valo [, ] si para cada > 0 existe un > 0 tal que si x1 , x2 [, ], |x1 x2 |
entonces |y(x1 ) y(x2 )| para todo y(x) en S.
4.16. Un conjunto de funciones S es llamado uniformemente acotado en
Definicion
un intervalo [, ] si existe un numero M tal que |y(x)| M para todo y(x) en S.
Teorema 4.17 (Teorema de Ascoli-Arzela). Un conjunto infinito de funciones S
uniformemente acotado y equicontinuo en [, ], contiene una sucesion la cual converge uniformemente en [, ].
Teorema 4.18 (Teorema de la Funcio n Implcita). Sea f (x, y) definida en la banda
T = [, ] R, continua en x y diferenciable en y; ademas 0 < m f y (x, y) M <
para todo (x, y) T . Entonces la ecuacion f (x, y) = 0 tiene una u nica solucion y(x)
en [, ].

51

Luis Enrique Carrillo Daz

52

Bibliografa
[1] Agarwal, R. P. & Reagan, D. An Introduction to Ordinary Differential
Equations. Springer,(2008).
[2] Ahmad, S, & Ambrosetti, A. , A Texbook on Ordinary Differential Equations. Springer International Publishing Switzerland (2014)
[3] Braun, M. Differential Equation and their Applications. Springer-Verlag,
Inc,Third Edition,(1983).
[4] Carrillo, L. E. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ediciones Cardi,
(2014)
[5] Coddington, E. A. & Levinson, N. Theory of Ordinary Differential Equations. McGraw Hill Book Company, Inc. New York London,(1987).
[6] Figueredo, Djairo Guedes de, Neves, Aloisio Freira Equaco es Diferenciais Aplicadas. Coleca o Matematica Universitaria, IMPA, Rio de Janeiro,
(2002).
[7] Guzman, M. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teora de estabilidad y control. Editorial Alhambra,(1975).
[8] Lakshmikantham, V & Leela. S Differential and Integral Inequalities. vol.
I y II. Acad. Press,(1969).
[9] Ross, S.L. Differential Equations. John Wiley & Sons, Inc.(1984).
[10] Sotomayor, J. Lico es de equaco es diferenciais ordinarias. Livros Tecnicos e
Cientficos.Editora S.A. Sao Paulo,(1979).

53


Indice
alfabetico
Concepto de solucio n, 13
Condicio n de Lipschitz, 17
Constante de Lipschitz, 17
Desigualdades tipo Gronwall, 18
Estabilidad, 41
Existencia Global, 28
Existencia local, 27
Existencia y unicidad de soluciones, 13
Explosio n de soluciones, 13
Metodo de Cauchy-Euler, 34
No existencia de soluciones, 13
Solucio n -aproximada, 34
Teorema
de existencia
de Cauchy-Peano, 36
de Peano, 31
de solucio n -aproximada, 34
global, 28
local, 25
de extensio n de soluciones, 38
de unicidad
de Krasnoselki-Krein, 46
de Lipschitz, 41
de Nagumo, 45
de Osgood, 43
de Peano, 42
de Van Kampen, 48
Unicidad de soluciones, 41

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