UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Nombre: Ricardo Guachamn

Curso: Primero

Paralelo: Siete

Fecha: 2 014-12-01
Tema: Dos herramientas estocsticas para la ruina del jugador
Al analizar el problema de la ruina del jugador, tambin aparece una variable aleatoria, el nmero
de juegos hasta que uno de los jugadores queda arruinado. Y De Moivre fue incluso ms lejos al
introducir la distribucin normal.
Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta que haca falta introducir un nuevo concepto.
Tampoco Gauss, Daniel Bernoulli o Laplace mencionaron en ningn momento esta idea, ni siquiera
cuando en el comienzo del siglo XIX aparecieron nuevos problemas en los que siempre apareca la
distribucin normal: el tamao de los rganos de animales de la misma edad, la desviacin de los
proyectiles en la artillera o en la teora matemtica de la fsica molecular aplicada a los gases.
Adems, la preeminencia de la distribucin normal sobre todas las dems tuvo el efecto
contraproducente de desalentar la investigacin sobre las propiedades de la media y la varianza,
porque para el caso de la normal es una cuestin bien conocida.
Los primeros pasos en la direccin de introducir la idea de variable aleatoria fueron dados por
Poisson en 1832 en su libro Sobre la Probabilidad de los Resultados Promedios de Observaciones.
No utiliz el trmino variable aleatoria, pero s habl de alguna cosa que uno puede entender
como un conjunto
con sus correspondientes probabilidades
; es decir,
habl de las variables aleatorias discretas.
Tambin consider variables aleatorias continuas y sus densidades. La palabra variable fue
utilizada por primera vez por Chebyshev, que asumi implcitamente que todas las variables
aleatorias eran independientes y fue A. Liapunov (18571918) el primero que us
sistemticamente el trmino variable aleatoria y especific que seran independientes cuando
fuese necesario. En el comienzo de su obra Sobre una Afirmacin en la Teora de Probabilidad,
Liapunov dio la definicin de funcin de distribucin tal y como la conocemos hoy:
*

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El problema de la ruina del jugador tuvo un papel importantsimo en el desarrollo de la teora de

la probabilidad, pues era extraordinariamente complejo para la poca y exigi la creacin de
nuevo mtodos para su resolucin; adems, sirvi como trampoln para el desarrollo de los
procesos estocsticos. El problema de la ruina del jugador fue propuesto por primera vez por
Huygens en su libro y consiste en lo siguiente: los jugadores A y B tienen a y b francos,
respectivamente. Despus de cada juego, el ganador le quita un franco al perdedor.

La probabilidad de ganar de A es p y la de B es q = 1p. Cul es la probabilidad de que el

jugador A arruine totalmente al jugador B? El problema intrig a muchos de los cientficos ms
importantes del momento, como Jakob y Niklaus Bernoulli, De Moivre y Laplace. Jakob Bernoulli
critic la formulacin y solucin numrica del problema que dio Huygens, argumentando que
restringa la posibilidad de encontrar una regla general. Los resultados obtenidos por estos
matemticos demostraron que eran capaces de afrontar problemas de sucesos muy complicados y
que saban manejar los teoremas de la suma, la multiplicacin y la probabilidad total, incluso antes
de ser formulados.
La solucin fue hallada por De Moivre y Niklaus Bernoulli de forma independiente en 17101711.
Segn De Moivre,

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( )
,y

( )

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Y el nmero esperado N de juegos que son necesarios para que un jugador arruine al otro es,

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