Her06 Course Integration PDF

Cours Integration MA62
Frederic Herau
Universite de Reims
mai 2006
Table des mati`

eres
Introduction
1 Pr
eliminaires et Rappels
1.1 La droite achevee R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Rappels sur les fonctions reelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Denombrabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
6
2 Tribus et applications mesurables

8
2.1 Tribus, espaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Applications mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Structure des fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Mesures et int
egration
16
3.1 Mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Integration des fonctions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Th
eor`
emes de convergence et fonctions int
egrables
26
4.1 Theorèmes de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2 Fonctions Integrables et ensembles de mesure nulle . . . . . . . . . . . . . . 31
5 La mesure de Lebesgue sur R
36
5.1 Un theorème de prolongement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2 La mesure de Lebesgue sur R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3 Integrale de Riemann et integrale de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6 Espaces de fonctions int
egrables
42
6.1 Les espace Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2 Integrales dependant dun paramètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7 Produit despaces mesur
es
53
7.1 Produit despaces mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.2 Mesure produit, Theorème de Fubini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7.3 Changements de variables et integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Introduction
Ce cours est la version ecrite dun cours donne partiellement ou en totalite entre 2003
et 2006 à lUniversite de Reims. Il correspond à 24H de presence devant les etudiants.
A lissue de ce cours, les etudiants doivent avoir acquis quelques automatismes dutilisation de lIntegrale de Lebesgue, en particulier lutilisation des Theorèmes fondamentaux
suivant :
Les Theorèmes de convergence dominee et de convergence monotone,
les Theorèmes de Fubini-Tonelli et de Fubini.
Cet objectif ne doit pas etre abandonne sous pretexte de difficultes passagères à comprendre le cours. En fait la theorie est difficile mais lusage de lintegrale de Lebesgue
(1906) est relativement facile. Pour lintegrale de Riemann par contre, les theorèmes dapplication necessitent souvent des hypothèses fortes, par exemple de convergence uniforme.
grale de Lebesgue
Inte
Theorie difficile, usage facile
grale de Riemann
Inte
Theorie facile, usage delicat
Lutilisation du cours est relativement simple. Les Theorèmes, Propositions, Definitions,

et Proprietes vus au fil des chapitres sont `
a connatre. Les Remarques, Lemmes (resultats
intermediaires) ne sont pas à retenir par coeur. Par manque de temps, la construction de
lintegrale ne sera que partiellement abordee en cours.
Toute remarque sur deventuelles coquilles ou erreurs est bienvenue. Je tiens à remercier G. Henriet pour mavoir fourni une première version dactylographiee de la seconde
partie. Voici ci-dessous une liste quelques documents et livres dont je me suis servi pour
lelaboration de ce cours. Les documents en ligne sont accessibles par moteur de recherche
(auteur + integration sous google par exemple) :
[1] Bourdarias, C. Integration et Applications, Universite de Savoie, dispo. en ligne, 2000.
[2] Faraut, J. Calcul Integral, Belin, 2000.
[3] Gapaillard, J. Integration pour la Licence, cours et exercices corriges, Dunod, 2002.
[4] Lerner, N. Cours dintegration, Universite de Rennes 1, dispo. en ligne, 2002
[5] Revuz, D. Mesure et Integration, Hermann, collection Methodes, 1997.
[6] Rudin, W. Real and complex analysis, McGraw-Hill, New-York, 1987.
Chapitre 1
Pr
eliminaires et Rappels
Dans tout ce chapitre X designe un ensemble quelconque.
1.1
La droite achev
ee R
Une suite reelle na pas toujours de valeur dadherence. Ceci est du au fait que R, |.|
nest pas compact. En ajoutant deux elements à R on peut en faire un espace compact.
D
efinition 1.1.1 On appelle droite achevee lespace topologique note R obtenu en adjoignant `
a R deux elements , notes + et . La topologie de R est alors engendree par
les ouverts de R et les ensembles
]a, +[ {+} ,
{} ] , a[
(que lon notera respectivement ]a, +[ et [, a[). On definit de manière similaire R+

en adjoignant `
a R+ lelement +.
La relation dordre sur R setend à R en considerant comme plus petit element
et + comme plus grand element. Cet ordre est compatible avec la topologie puisque
les ouverts sont comme pour R des reunions dintervalles. Lespace R jouit des proprietes
suivantes faciles à verifier
i) R est compacte. En particulier toute partie non vide possède une borne sup et une
borne inf.
ii) R est homeomorphe à [0, 1]. Il suffit pour cela de par exemple prolonger la fonction tan
à lintervalle [/2, /2] et la fonction arctan à [, +]. (on rappelle que [0, 1] et
[/2, /2] sont homeomorphes : une simple application affine envoie contin
ument
lun sur lautre). On peut egalement remarquer que cet homeomorphisme peut etre
pris croissant.
iii) Toute suite monotone de R est convergente.
Nous venons de voir que lordre de R etait compatible avec celui de R. Les operations
usuelles le sont aussi sous les conditions naturelles suivantes : soit x R
x + () = (),
x () = () si x > 0,
() sinon .
On laisse au lecteur les autres operations naturelles, dont sont bien sur exclues (+) +
() et 0 (). En fait la bonne manière de considerer ces calculs est de considerer
3
le prolongement par continuite de laddition et de la multiplication a R R (prive des

cas exclus ci dessus). Mentionnons dès maintenant que par convention, nous poserons
systematiquement dans la suite 0 = 0.
Une consequence du fait que R soit compact est en particulier que lensemble des valeurs
dadherence dune suite nest pas vide (on rappelle que lensemble des valeur dadherence
Adh(u) dune suite (un ) est lensemble des limites des sous-suites de (un ) qui convergent).
On introduit maintenant les limites inferieures et superieures des suites reelles.
D
efinition 1.1.2 Soit (un )nN une suite de R. On definit les suites (inf kn uk )nN et
supkn uk nN . Ces suites sont clairement monotones donc convergentes dans R (la
première crot et la seconde decrot). On note alors
lim inf un = lim (inf kn uk ) = sup (inf kn uk )
lim sup un = lim supkn uk = inf (inf kn uk )
On a alors la
Proposition 1.1.3 Soit (un )nN une suite de R. Alors lim inf un (resp lim sup un ) est la
plus petite (resp. la plus grande) valeur dadherence de la suite. On a lim inf un lim sup un
et legalite a lieu si et seulement si la suite converge vers cette valeur
Preuve. Avant de commencer rappelons que la limite si elle existe peut-etre puisque
nous travaillons dans R. Considerons donc x R une valeur dadherence de la suite. Alors
il existe une suite extraite (unk )kN de (un ) qui converge vers x, et on a pour k tendant
vers linfini
x unk sup ul lim sup un .
lnk
La limite à droite provient simplement

du
fait que la suite de terme general suplnk ul est
une suite extraite de la suite supln ul qui, par definition, converge vers lim sup un . On
a donc montre que y lim sup un et on aurait de meme y lim inf un .
Pour montrer que l = lim sup un est une valeur dadherence, on va se restreindre au
cas o`
u < l < i.e. l R. La preuve dans le cas l = est tout à fait semblable.
On note (vn ) la suite supnk uk qui converge donc en decroissant vers l. Alors pour tout
> 0, et n 0 il existe n n tel que l vn l + . Mais par ailleurs, vn etant un sup,
il existe n0 n tel que
vn0 un0 vn0
do`
u lon deduit
l vn0 un0 vn0 l + .
En resume on a montre que pour tout > 0 et tout N N il existe n(= n0 ici) tel que
|un l| . l est donc une valeur dadherence de (un ).
Pour finir, si lim inf un et lim sup un sont toutes les deux egales à l R, alors pour n
tendant vers linfini
l inf uk un sup uk l,
kn
kn
ce qui prouve le resultat.
Un autre resultat qui sera utile dans le cours concerne les sommes doubles dans R. On
note R+ = [0, +].
4
Lemme 1.1.4 Soit (uj,k ) une suite double de R+ . Alors
!
X X
X X
uj,k =
uj,k .
j
Cette somme est simplement notee
P
j,k
uj,k .
P
Preuve. On sait dejà que pour j fixe la serie kPuj,kPconverge dans R puisque son terme
general est positif. Pour la meme raison la serie j ( k uj,k ) converge egalement, ce qui
donne un sens aux series de lenonce. Maintenant pour J, K N on a
XX
XX
XX
XX
X
X
XX
uj,k .
uj,k =
uj,k =
uj,k
sup
uj,k =
uj,k sup
jJ kK
kK J
kK jJ
Notons alors S =
P P
k
jJ
kK
K kK
uj,k on vient de montrer que pour tout j, k,

XX
uj,k S,
jJ kK
do`
u il vient en prenant le sup sur K à linterieur de la somme finie,
XX
uj,k S,
jJ
puis en prenant le sup sur J,
XX
j
uj,k S.
Par symetrie on obtient linegalite dans lautre sens, le resultat est alors prouve.
1.2
Rappels sur les fonctions r

eelles
Soit X et Y deux ensembles, on designe par F(X, Y ) lensemble des fonctions de X

dans Y . Lorsque Y = R ou R on definit naturellement pour f et g F(X, Y ) les fonctions
inf(f, g) et sup(f, g). Par exemple les fonctions parties positives et negatives dune fonction
sont les deux fonctions positives definies par
f+ : x 7 sup(f, 0)
et
f : x 7 sup(f, 0),
pour lesquelles on a f = f+ f . Pour une famille de fonctions (fn )nN dans F(X, R) on
a egalement supn fn et inf n fn F(X, R). Il en va de meme pour les fonctions lim sup fn
et lim inf fn definies respectivement sur X par
x 7 lim sup fn (x) et x 7 lim inf fn (x).
Parmi les fonctions reelles certaines jouent un role important en theorie de lintegration,
il sagit des fonctions indicatrices densemble.
D
efinition 1.2.1 Soit X un ensemble et A
X. On appelle fonction indicatrice de A et
1 si x A
on note 11A la fonction definie par 11A (x) =
0 sinon.
P(X) F(X, R)
est injective et a les proprietes suivantes :
Lapplication :
A 7 11A
i) A B = 11A 1B ;
ii) 11AB = 11A 11B ;
iii) 11AB = sup(11A , 11B ) ( = 11A + 11B si A et B sont disjoints) ;
iv) 11Ac = 1 11A , ou on a note Ac le complementaire dans X de A ;
P
v) Si (Ai )iI est une partition de X, alors i 11Ai = 1.
Etant donnes deux ensemble A X, B Y , et une fonction f F(X, Y ), on rappelle
les definitions dimage et dimage reciproque densemble :
f (A) = {f (x); x A} ,
f 1 (B) = {x X tels que f (x) B} .
(1.1)
On prendra garde au fait que lemploi des notations f et f 1 ci-dessus constitue bien sur
un abus decriture : la fonction f nest pas definie sur les ensembles et la fonction f 1 ...
nest a priori pas definie du tout ! On a alors les proprietes suivantes dont la verification
est laissee au lecteur :
B Y, f (f 1 (B)) B, avec egalite quand f est surjective ;
A X, f 1 (f (A)) A, avec egalite quand f est injective ;
B, B 0 Y , f 1 (B B 0 ) = f 1 (B) f 1 (B 0 ) ;
B, B 0 Y , f 1 (B B 0 ) = f 1 (B) f 1 (B 0 ) ;
B Y, f 1 (B c )) = (f 1 (B))c .
1.3
D
enombrabilit
e
La denombrabilite est egalement au coeur des processus limites utilises dans la theorie
de lintegration de Lebesgue. On rappelle quun ensemble D est dit fini ou denombrable
sil est equipotent à une partie de N, cest à dire sil existe une injection de D dans N.
Sil est fini il peut etre mis en bijection avec un ensemble du type {1, ..., n} o`
u n est unique
et est appele nombre delements de D. Sil est infini alors il est equipotent à N : en effet,
on peut grace à linjection ci-dessus considerer D comme une partie de N, et poser
d1 = min D, d2 = min(D/ {d1 }), ... dk = min(D/ {d1 , ...dk1 }).
Cette definition a bien un sens puisque N est totalement ordonne et que toute partie non
vide de N admet un plus petit element. Il est alors clair que lapplication k 7 dk constitue
une bijection de N sur D.
On rappelle ici quelques exemples fondamentaux densembles denombrables :
i) N , 2N, Z. Pour les 2 premiers par exemple on peut utiliser les application k 7 k + 1
et resp. k 7 2k, qui sont des bijections de N sur N , resp. 2N.
ii) N N, Q. Pour le premier il suffit de lapplication
(p, q) N N 7 2p (2q + 1) 1 N
est une bijection. Le fait que Q sinjecte dans N N implique alors que Q est
denombrable. On obtient facilemnet que Qn lest egalement.
6
On peut donner une application qui sera utile dans le chapitre suivant au fait que Q
est denombrable.
Lemme 1.3.1 Soit d un entier. Il existe une famille denombrable de paves compacts
de Rd (produit dintervalle compacts) telle que tout ouvert soit reunion (necessairement
denombrable) dune sous-famille de ces paves. On peut choisir ces paves comme produit
dintervalles compacts dextremites rationnelles.
Preuve. Soit donc U un ouvert. Pour tout x = (x1 , ...xd ) U , il existe un cube ouvert
contenant x et contenu dans U puisque U est ouvert,
o
n
y Rd ; |yj xj | U,
pour un non nul (cest d
u par exemple à lequivalence des normes sur Rd ). Comme Q
est dense dans R, il existe pj et qj Q tels que
xj < pj < xj < qj < xj + .
Q
Donc le compact j=1...d [pj , qj ] contient x et est contenu dans U . Louvert U est donc
reunion dune sous famille de la famille des paves dextremites rationnelles. Or cette famille est denombrable, puisque equipotente à Q2d qui est denombrable. Cela complète la
preuve.
2
Chapitre 2
Tribus et applications mesurables

Le but de ce chapitre est de definir les objets que nous seront amenes à mesurer : les
ensembles mesurables et les fonctions mesurables. De nouveau X est a priori un ensemble
quelconque.
2.1
Tribus, espaces mesurables
D
efinition 2.1.1 Soit X un ensemble et M une famille de parties de X. On dit que M
est une tribu sur X si
(a)
A M = Ac M,
(b)
(An )nN M = nN An M,
(c)
X M.
On insiste sur le fait que M nest pas une partie de X, cest une famille de parties. On
remarque que la propriete (c) est une consequence immediate de (a) et (b), pourvu que M
soit non vide. La propriete (b) est appelee stabilite par reunion denombrable. Finalement,
on peut remarquer que (b) implique quune tribu et stable par intersection denombrable.
(b0 ) (An )nN M = nN An M.
Dans la definition dune tribu on peut remplacer (b) par (b). Pour finir les axiomes (a)
et (c) impliquent que
(c0 ) M.
On peut de meme echanger (c) et (c) dans la definition.
Pour finir on peut remarquer que dans les axiomes dune topologie autre ensemble de
parties fondamental en analyse dont la definition est rappelee en (2.1)) la denombrabilite
ne jouait pas ce role central. Ce role va se confirmer plus loin.
Exemples 2.1.2 On peut donner dejà quelques exemples simples de tribus.
1. La tribu triviale : M = {, X} ;
2. La tribu grossière : M = P(X) ;
3. La tribu associee a une partition finie : Si (Ai )i1,...,n est une partition finie, alors
M = {kJ Ak ; J {1, ..., n}}
8
est une tribu. En effet notons B(J) = kJ Ak , on trouve que B(J)c = B(J c ), cest
à dire la stabilite par prise du complementaire. Par ailleurs la stabilite par union
denombrable (en fait finie) est immediate, et implique que X M.
D
efinition 2.1.3 Si X est une ensemble et M est une tribu sur X, le couple (X, M)
sappelle espace mesurable. Les elements de M sont appeles parties mesurables de X.
La notion de tribu engendree permet de definir des tribus sans les decrire explicitement.
On commence par remarquer que si (M)iI est une famille de tribu, alors
M = iI Mi
est aussi une tribu : Si (An ) est une famille denombrable de parties de M, alors pour
tout i I, (An ) Mi , donc par union denombrable on obtient nN An Mi . Donc
nN An M. Le passage au complementaire secrit de la meme manière, et X appartient
à chaque Mi donc à M.
Un ensemble C de parties de X etant donne on applique maintenant cette propriete à
lensemble des tribus contenant C, en remarquant quil en existe au moins une : la tribu
grossière P(X). Cela conduit à la definition suivante :
D
efinition 2.1.4 Soit X un ensemble et C P(X). On appelle tribu engendree par C et
on note (C) la plus petite tribu contenant C :
\
M.
(C) =
M tribu contenant C
En general, etant donnes un ensemble de parties C et une tribu M, pour montrer que
M = (C), il suffit de montrer que toute tribu contenant C contient egalement M. On
remarquera egalement que M etant une tribu quelconque contenant C, on a
(C) M,
puisque (C) est la plus petite.
On retourne maintenant à quelques exemples de tribus engendrees. Il est ainsi immediat
de montrer que la tribu associee à une partition est en fait la tribu engendree par cette
partition (exemple 2.1.2). On prendra cependant garde au fait quen general, la tribu
engendree par un ensemble de parties C ne coincide pas avec lensemble des unions de
parties de C, ni avec lensemble de ses intersections.
Un des exemples fondamentaux de tribus provient de la construction precedente appliquee à une topologie (i.e. lensemble des ouverts dun espace topologique).
D
efinition 2.1.5 Soit X un espace topologique. On appelle tribu borelienne B(X) la tribu
engendree par les ouverts de X. Ses elements sont appeles boreliens.
Il nest peut-etre pas inutile de rappeler ce quest un ouvert : Une famille de parties O
de X est une topologie, dont les elements sont appeles ouverts si
(a) U1 , U2 O = U1 U2 O,
(b) (Ui )iI O = iI Ui O,
(c) , X O.
9
(2.1)
On remarquera en particulier que lunion se fait sur un ensemble infini quelconque, pas
forcement denombrable.
Revenons maintenant aux boreliens. Daprès la definition, un borelien peut avoir une
structure compliquee. Par exemple une reunion denombrable de fermes est un borelien.
Ainsi Q, est un borelien de R puisque reunion denombrable de singletons. R/Q est egalement
un borelien par prise du complementaire de Q.
La tribu des boreliens de Rd , pour d 1, satisfait la propriete suivante.
Proposition 2.1.6 On a
i) La tribu B(R) est engendree par lune quelconque des familles dintervalles :
{] , a[; a R} ,
{[a, b]; a, b R} ,
{] , a]; a R} ,
{]a, b[; a, b R} ,
{]a, +[; a R} ,
{]a, b]; a, b R} ,
{[a, +[; a R}
{[a, b[; a, b R} .
ii) La tribu B(Rd ) est engendree par les paves compacts (produits dintervalles fermes).
Preuve .
On va dabord prouver la troisième assertion. Soit C lensemble des paves
compacts. On a C B(Rd ) donc aussi
(C) B(R).
Pour obtenir linclusion reciproque, on considère (C) la tribu engendree par les paves
compact. Alors daprès le Lemme 1.3.1, tout ouvert U est reunion denombrable de paves
compacts (que lon peut prendre dextremites rationelles) donc U (C) puisque (C) est
une tribu. La topologie O toute entière (lensemble des ouvert) est donc inclue dans (C)
et on obtient
O (C) = (O) (C).
Puisque (C) est par definition lensemble des boreliens, on a prouve linclusion reciproque
B(Rd ) (C)
et legalite en decoule.
Pour la deuxième assertion, le cas des intervalles fermes du type [a, b] est un cas
particulier pour d = 1 de ce qui vient detre prouve. Par ailleurs pour tout a b R, on
a
[a, b] = nN ]a 1/n, b + 1/n[
On obtient que les paves fermes sont dans la tribu des paves ouverts, et que donc la tribu
B(Rd ) est aussi engendree par les paves ouverts, et par la meme procedure par les paves
mixtes. De meme on remarque que
[a, b] = [a, +[] , b] = [a, +[]b, +[c = [a, +[ (nN [b + 1/n, +[)c ,
donc la tribu B(Rd ) est aussi engendree par les intervalles du type [a, [. Les autres cas
se traitent de manière identique.
2
Remarque 2.1.7 La meme preuve donne egalement que la tribu B(R) est engendree par
lune quelconque des familles dintervalles suivante :
{[, a[; a R} ,
{[, a]; a R} ,
{]a, +]; a R} ,
10
{]a, +[; a R} .
On introduit egalement les tribus associees à une fonction :

Proposition 2.1.8 (Tribu image r
eciproque) Soit X un ensemble, (Y, N ) un espace
mesurable et f : X 7 Y une application. Alors lensemble
def
f 1 (N ) = f 1 (B); B N
est une tribu, appelee tribu image reciproque de N par f . (On lappelle egalement tribu
engendree par f , et elle est parfois notee (f ).)
Preuve. La preuve est une consequence directe des proprietes sur les images reciproques
sur les fonctions rappelees en fin de Section 2.2 : Si B N , alors
1
c
f (B) = f 1 (B c ) f 1 (N ),
de plus
f 1 (Y ) = X f 1 (N ),
et enfin pour (Bn ) une suite de parties mesurables de Y on a
nN f 1 (Bn ) = f 1 (nN Bn ) f 1 (N ),
ce qui implique le resultat.
Pour finir cette partie sur les tribus on introduit

D
efinition 2.1.9 (Tribu produit) Soit (Xi , Mi )1in
N une famille finie despace mesuee par
rables. On appelle tribu
1in Mi la tribu engendr
Qproduit des Mi et on note
la famille
des
produits
A
lorsque
A
M
.
On
appelle
alors
espace
produit
leni
i
1in i N
Q
Q
semble 1in Xi muni de la tribu 1in Mi . On le notera parfois 1in (Xi , Mi ).
Exemple 2.1.10 On pourra par exemple verifier en exercice que
B(R) B(R) = B(R2 ).
2.2
Applications mesurables
D
efinition 2.2.1 Soient (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. Une application f :
X Y est dite mesurable si pour tout B N , f 1 (B) M. (Ceci secrit aussi
f 1 (N ) M).
On remarquera que si M = P(X) ensemble des parties de X, alors toute fonction
est mesurable. Cest de toute facon la plus grosse tribu possible sur X. Reciproquement
on peut se demander quelle est la plus petite tribu sur X rendant f mesurable. cest
evidement f 1 (N ), la tribu engendree par f .
Exemple 2.2.2 On pourra verifier que si A est un ensemble mesurable, alors la fonction
caracteristique 11A est mesurable (lespace darrivee est ici R muni de la tribu borelienne).
11
En effet, pour B B(R), lensemble 111

A (B) est soit le vide soit A, et dans tout les cas
dans M.
Remarque 2.2.3 Lorsque les espaces X et Y sont des espaces topologiques, ils sont munis
naturellement de leur tribu borelienne. Les fonctions mesurables de X dans Y sont alors
dites boreliennes. Le cas des fonctions à valeur reelles sera en particulier très important.
Les fonctions mesurables se composent bien :
Proposition 2.2.4 Soient (X, M), (Y, N ) et (Z, ) trois espaces mesurables et
f
X Y Z
des applications mesurables. Alors g f est mesurable.
Preuve.
Soit C T . Alors (g f )1 (C) = f 1 (g 1 (C)) M.
La definition de mesurabilite nest a priori pas très maniable. Dans la pratique pour
montrer quune application est mesurable, on utilise souvent le critère suivant
Proposition 2.2.5 Soient (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. On suppose que
N = (C) pour un ensemble C donne. Pour que f soit mesurable il ( faut et il) suffit que
f 1 (C) M.
Preuve. Pour montrer que f est mesurable, il faut montrer que pour tout B N , on
f 1 (B) M. Considerons donc cet ensemble
T = B N ; f 1 (B) M N
et montrons quil vaut N tout entier. Pour ca il suffit de montrer que cest une tribu qui
contient C ce qui donnera
N = (C) (T ) = T ,
do`
u le resultat. Il est clair que cet ensemble contient C puisque f 1 (C) M. Montrons
que cest une tribu : Pour B T , on a f 1 (B c ) = (f 1 (B))c M puisque M est une
tribu. De plus, f 1 (Y ) = X M. Enfin si (Bn ) est une suite delements de T , on a
f 1 (nN Bn ) = nN (f 1 (Bn )) M. Donc T est une tribu.
2
La première application de cette proposition est fondamentale, ne serait-ce que pour
la legitimite de la theorie de la mesure que nous sommes en train de construire.
Proposition 2.2.6 Soient (X1 , O1 ) et (X2 , O2 ) deux espaces topologiques munis de leurs
tribus boreliennes respectives. Alors toute fonction continue de X1 dans X2 est mesurable.
Preuve. La continuite dune fonction signifie que f 1 (O2 ) O1 (suivant les conventions
decritures habituelles). Notons B1 et B2 les tribus boreliennes associees à X1 et X2 . On
obtient donc que a fortiori que f 1 (O2 ) B1 . Or (O2 ) = B2 donc la Proposition 2.2.5
implique le resultat.
La deuxième application est un critère relativement simple pour montrer la mesurabilite dune fonction à valeur dans R ou R.
12
Sauf mention explicite du contraire on supposera lorsque lespace darrivee est R ( resp.
R) quil est toujours muni de sa tribu des boreliens. Une application sera alors simplement
dite mesurable sans reference aux tribus.
Proposition 2.2.7 Soit (X, M) un espace mesurable et f : X R (resp R) une application. Les enonces suivants sont equivalent :
i) f est mesurable,
ii) b R, {f < b} X,
iv) b R, {f > b} X,
iii) b R, {f b} X,
v) b R, {f b} X,
(2.2)
Preuve. La preuve est immediate : il suffit de considerer les ensembles generateurs de la

tribu des boreliens vus dans le i) de la Proposition 2.1.6 et dutiliser la Proposition 2.2.5.
On fera attention au fait que lorsque lespace darrivee est R, on a {f < b} = f 1 (], b[)
alors que si lespace darrivee est R, cest f 1 ([, b[).
Exemple 2.2.8 Considerons une fonction monotone f : X R, o`
u X est une partie
mesurable de R, que lon muni de la tribu B(R) X (voir exercices). Pour fixer les idees
supposons f par exemple croissante. Pour b R, posons
A = f 1 (] , b])
On verifie que si a A, alors pour tout x a, on a f (x) f (a) b donc x A. On vient
de montrer que A est un intervalle (de X) du type ] , sup A[X ou ] , sup A] X.
Cest donc un element de B(R) X. Par suite f est mesurable.
En troisième application de la Proposition 2.2.5, on etend le Lemme de composition
des fonctions et on etudie la stabilite de lespace des fonctions mesurables vis a vis des
operations usuelles.
Proposition 2.2.9 Soient (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables et Rd muni de la
d
tribu des Boreliens (resp R+ ). Soient alors u1 , ..., ud des applications mesurables de X dans
d
R (resp R+ ) et une application mesurable de Rd (resp R+ ) dans Y . Alors lapplication

X Y
x 7 (u1 (x), ..., ud (x))
est mesurable.
En particulier si f , g : X R (resp R+ ) sont mesurables, alors alors f + g, f g,
sup(f, g), inf(f, g) le sont aussi. (on fait la convention 0 = 0)
De plus, f : X C est mesurable si et seulement si Re (f ) et Im (f ) le sont et dans
ce cas |f | lest aussi. Si f , g : X C sont mesurables, alors f + g et f g le sont aussi.
Preuve .
Pour montrer la première partie de la proposition, il suffit de montrer la
mesurabilite de lapplication u : x (u1 (x), ...ud (x)) de X dans R. Verifions que limage
reciproque dun pave compact est dans M. On a :
Y
\
u1
[aj , bj ] =
u1
j ([aj , bj ]).
1jd
1jd
13
Or les uj sont mesurables, donc cet ensemble est dans M.

Pour la deuxième partie, la preuve est immediate : par exemple laddition est continue
donc mesurable de R2 dans R, ce qui donne la mesurabilite de f + g. Pour la multiplication, on a le meme resultat. Pour le cas de la droite achevee positive, et avec la convention
0 = 0, laddition est continue donc mesurable et la multiplication est mesurable (at2
tention elle nest pas continue sur R ), ce qui donne le resultat. On fait de meme pour les
applications à valeur dans C.
2
2.3
Structure des fonctions mesurables
Proposition 2.3.1 Soit (X, M) un espace mesurable et (fn )nN une suite de fonctions
mesurables de X dans R. Alors les fonctions sup fn , inf fn , lim sup fn et lim inf fn sont
mesurables. En particulier la limite simple dune suite de fonctions mesurables est mesurable.
Preuve. Posons g = sup fn . On utilise de nouveau la Proposition fondamentale 2.2.5 :
Soit b R, on a
g 1 (]b, +]) = nN fn1 (]b, +]) M
par union denombrable dans M. En effet pour x dans g 1 (]b, +]), on a
sup fn (x) = g(x) > b n0 N, tel que fn0 (x) > b.
nN
Daprès la remarque 2.1.7, la tribu des boreliens B(R) est engendree par la famille des
intervalles du type ]b, +], donc sup fn est mesurable. Par ailleurs les identites
inf fn = sup(fn ),
lim sup fn = inf (sup fk ),

n
kn
lim inf fn = sup( inf fk )

n
kn
assurent la mesurabilite des fonctions correspondantes. Si pour tout x X, fn (x) converge,

alors daprès la proposition 1.1.3, lim fn (x) = lim sup fn (x) donc la limite simple de fn est
mesurable.
2
On a dejà vu quune fonction caracteristique etait mesurable. La famille suivante est
importante
D
efinition 2.3.2 Soit (X, M) un espace mesurable. Une fonction s est dite etagee sur X
si s : X R+ est mesurable et ne prend quun nombre fini de valeurs.
Si on note 1 , ..., m les valeurs distinctes prises par s et si on note pour chaque k
Ak = s1 ({k }) = {x X; s(x) = k } , alors lensemble des Ak P
forme une partition de
X et on appelle ecriture canonique lecriture unique suivante s = 1km k 11Ak .
Une fonction etagee s est donc une combinaison lineaire finie de fonctions indicatrices
mesurables. Il est facile de verifier que lensemble des fonctions etagees forme une algèbre.
La Proposition suivante sera très utile pour construire lintegrale dune fonction dans le
prochain chapitre :
Th
eoreme 2.3.3 Soit (X, M) un espace mesurable et f : X R+ une application
mesurable. Il existe une suite de fonctions etagees (sn )n1 telle que
14
i) 0 s1 s2 .. sn sn+1 ... f , (suite croissante de fonctions)

ii) x X, limn sn (x) = f (x), (convergence simple),
ce que lon notera lim sn = f . Si en plus f est bornee, alors la convergence de sn vers f
est uniforme, i.e.
lim sup |sn (x) f (x)| 0.
n xX
Bien sur la reciproque du point ii) est vraie par simple application de la Proposition
2.3.1 : Si f est limite simple dune suite de fonction etagees, alors elle est mesurable. Pour
prouver le theorème, on va utiliser la methode des approximations dyadiques tronquees. Il
faut noter que cest la première mise en oeuvre du principe de decoupage suivant lespace
darrivee.
Preuve.
Pour tout n N, on definit la fonction suivante :
k
si f (x) 2kn , k+1
, pour 0 k n2n 1
n
n
2
2
sn (x) =
n
si f (x) n (troncature)
(decoupage)
ce qui correspond à un decoupage à larrivee de lintervalle [0,n] en n2n intervalles de meme

longueur. Pour tout n 1, la fonction sn est etagee, et on a precisement
X
k
+ n11{f n}
sn =
11 k
k+1
2n { 2n f < 2n }
0kn2n 1
ce qui implique quelle est mesurable puisque f lest.

Montrons dabord que sn est une suite croissante de fonctions (à ne pas confondre avec
n+1
une suite de fonctions croissantes...). Soit x X et n N. Si f (x) n = n2
alors
2n+1
k2n+1
sn+1 (x) vaut soit n + 1 n soit 2n+1 pour un k n, ce qui implique dans les deux cas
sn+1 (x) sn (x). Si maintenant f (x) < n, alors il existe un entier k unique tel que
k
k
f (x) < n < n,
n
2
2
ce qui implique
2k
2k + 1
f (x) < n+1 < n
n+1
2
2
ou
2k + 1
2k + 2
f (x) < n+1 < n.
n+1
2
2
2k
Dans le premier cas, sn+1 = 2n+1
= 2kn = sn (x), et dans le deuxième sn+1 =
sn (x). Dans tout les cas on a montre que sn+1 (x) sn (x).
2k+1
2n+1
>
k
2n
Etablissons ensuite la convergence simple de sn vers f : Soit x fixe, alors si f (x) =

+, on a sn (x) = n = f (x) lorsque n tend vers linfini, si f (x) est fini, alors
pour n > f (x) on a
f (x) 1/2n sn (x) < f (x),
(2.3)
donc sn (x) tend vers f (x) par le theorème des gendarmes.
Supposons maintenant que f est bornee de borne M . Alors pour tout n M , linegalite
2.3 est satisfaite pour tout les x, ce qui implique que
sup |sn (x) f (x)|
xX
cela conclue la preuve du Theorème.
1
n 0
2n
2
15
Chapitre 3
Mesures et int
egration
Dans le Chapitre precedent nous avons repertorie les ensembles susceptibles detre
mesure, ainsi que les fonctions mesurables. Il est temps maintenant de leur associer effectivement une quantite à laide des mesures.
3.1
Mesures
D
efinition 3.1.1 Soit (X, M) un espace mesurable. Une mesure positive sur X est une
application : M 7 R+ telle que
(a)
() = 0,
(b)
si (An )nN est une suite delements de M deux a deux disjoints, alors
X
(nN An ) =
(An ) (additivite denombrable).
nN
Le triplet (X, M, ), o`
u simplement X sil ny a pas dambigute sur la tribu et la mesure
est alors appele espace mesurable. De plus lorsque X est de mesure finie egale `
a 1, on dit
que est une mesure de probabilite.
On peut donner quelques exemples simples de telles mesures :
Exemples 3.1.2
1. Si X est une ensemble fini, muni de la tribu P(X), on peut considerer la mesure 0
definie par
0 (A) = Card(A).
2. Si X est une ensemble fini non vide, muni de la tribu P(X), on peut considerer la
mesure 1 definie par
1 (A) = Card(A)/Card(X).
On verifiera alors que 1 est une mesure de probabilite .
3. Une extension de la première mesure est la mesure de comptage : Si X est une
ensemble quelconque, muni de la tribu P(X), on peut considerer la mesure definie
par
Card(A) si A est fini ,

2 (A) =
si A est infini.
16
4. Si X est une ensemble non vide, muni de la tribu P(X), et si a est un element de X
fixe, on peut considerer la mesure de Dirac a , definie par
1 si a A,
a (A) =
0 si a 6 A.
P
On pourra remarquer que formellement au moins, on a la relation 2 = aX a .
5. Lun des but du cours est de construire une mesure sur la tribu B(R) des boreliens de
R, qui sera appelee mesure de Borel, avec au moins la propriete naturelle suivante :
Pour a b, la mesure de lintervalle [a, b] est donnee par
([a, b]) = b a.
Il est facile detendre à une reunion finie dintervalle, par contre lextension à
lensemble des boreliens de R est difficile et sera abordee au Chapitre 5.
6. On se donne une fonction continue et positive sur R. On cherche alors à definir la
mesure de densite sur la tribu des boreliens qui, sur les intervalles, vaut
Z b
(]a, b[) =
(t)dt.
a
Lintegrale etant celle de Riemann. Il sagit en fait de lextension de lexemple

precedent dans lequel on avait = 1. De nouveau il est simple de definir sur
les reunions dintervalles, et le prolongement à tout B(R) sera vu plus tard.
d
7. Nous construirons egalement la mesure
Qde Borel sur R . Il sagit dune mesure definie
sur les Boreliens et qui sur les paves 1jd [aj , bj ] vaut
Y
Y
[aj , bj ] =
(bj aj )
1jd
1jd
lorsque aj bj (0 sinon). Cest la version d-dimensionnelle de lexemple 5.

8. Probabilite de Cauchy sur R de paramètre > 0. Il sagit de la mesure positive de
densite
1
.
(t) =
2 + t2
Cest une mesure de Probabilite puisque
+
Z +
1
(R) =
(t) =
arctan(t/)
= 1.
On peut rappeler la definition de la fonction de repartition dune mesure de probabilite sur (un sous-ensemble de ) R :
F (t) = (] , t])
Cest une fonction definie sur R, continue à droite, croissante de limite 0 en et
1 en +.
9. Probabilite de Gauss de moyenne m et ecart-type . Cest la mesure positive de
densite
1
(x m)2
(x) = exp
.
2 2
2
17
10. Probabilite de Bernouilli de paramètre p [0, 1]. Cest une mesure de probabilite sur
lensemble {0, 1} definie par = p0 + (1 p)1 .
11. Probabilite binomiale de paramètres n N et p [0, 1]. Cest une mesure de probabilite sur lensemble fini {0, 1, ..., n} muni de la tribu de ses parties, et definie
par
X
=
Cnk pk (1 p)nk k .
0kn
On pourra verifier que pour A P(Nn ),

X
(A) =
Cnk pk (1 p)nk .
kA
12. Probabilite de Poisson de paramètre > 0. Cest la mesure de Probabilite sur N

muni de la tribu de ses parties, et definie par
= e
X k
kN
k!
k .
Après la revue de ces exemples, passons aux proprietes des mesures positives.
Proposition 3.1.3 Soit (X, M, ) un espace mesure , o`
u est une mesure positive. Les
proprietes suivantes sont satisfaites :
i) Additivite forte :
A, B M,
(A B) + (A B) = (A) + (B);
ii) Monotonie :
A, B M,
A B = (A) (B);
iii) -sous additivite :

(An )nN M, (nN An )
(An );
nN
iv) Continuite croissante : Pour toute suite croissante (An )nN densembles mesurables
on a
(nN An ) = lim (An ) = sup (An );
n
n0
v) Continuite decroissante : Pour toute suite decroissante (An )nN densembles mesurables, telle que (A0 ) < , on a
(nN An ) = lim (An ) = inf (An ).
n
Preuve.
n0
i) On a A B = (A B c ) disj B, donc (A B) = (A B c ) + (B) do`

u
(A B) + (A B) = (A B c ) + (A B) +(B)
|
{z
}
(A)
dou le resultat.
18
ii) Provient directement du fait que A disj (A B c ) = B.

iii) On definit une suite (Bn ) densembles de la manière suivante :
B0 = A0 ,
et n 1,
Bn = An \ kn1 Ak .
Les ensembles Bn sont dans M, deux à deux disjoints et on a nN An = nN Bn . On en

deduit
X
X
(nN An ) = (nN Bn ) =
(Bn )
(An )
nN
nN
puisque pour chaque n N, Bn An .

iv) On definit une suite (Bn ) densembles de la manière que pour iii) ce qui donne ici
puisque la suite est croissante
B0 = A0 ,
et n 1,
Bn = An \ kn1 Ak .
Les ensembles Bn sont dans M, deux à deux disjoints et on a de plus pour tout n N,
An = kn Ak = kn Bk
ainsi que nN An = nN Bn . On peut alors ecrire
X
X
(nN An ) = (nN Bn ) =
(Bn ) = lim
(Bk ) = lim (An ) = sup (An ).
nN
kn
nN
v) On va se ramener au cas du iv). On pose A = An On a

A0 \(An ) = A0 (Acn ) = nN (A0 Acn ) .
| {z }
suite croissante
Daprès iv) applique à la suite (A0 Acn ), on obtient que

lim (A0 Acn ) = (A0 Ac ) = (A0 \A)
Par ailleurs A0 est de mesure finie (cest ici quon utilise lhypothèse), donc pour chaque
k on
> (A0 ) = (An ) + (A0 Acn ),
ainsi que > (A0 ) = (A) + (A0 Ac ).
En particulier (An ), (A0 Acn ) et (A0 ) sont des reels ce qui donne
(An ) = (A0 ) (A0 Acn )
en d
ecroissant
(A0 ) (A0 Ac ) = (A).
Cela termine la preuve.
Remarque 3.1.4
1. Si la mesure est finie on peut appliquer la continuite decroissante sans restriction,
puisque pour tout A0 premier terme dune suite, (A0 ) est fini.
2. Reciproquement on peut etudier la suite densembles suivante : soit pour tout n N,
An = {n, n + 1, n + 2, ...} N muni de la tribu de ses parties et de la mesure de
comptage. Cest une suite decroissante et on a
= lim (An ) 6= (An ) = () = 0
La condition portant sur A0 nest pas satisfaite pour cette suite. On pourra verifier
quune condition necessaire et suffisante est en fait quil existe n0 tel que (An0 ) < .
19
3.2
Int
egration des fonctions positives
Le but de cette section est de definir lintegrale par rapport à des fonctions mesurables
positives. Dans un premier temps on va definir lintegrale des fonctions etagees, qui ont
ete definies en 2.3.2. On pourra se rappeler que les ensembles mesurables intervenant dans
la definition peuvent etre assez compliques, et la tribu M très grosse (elle contient par
exemple les reunions denombrables dintersections denombrables douverts....)
Lemme 3.2.1 Soit (X, M, ) un espace mesur
u est une mesure positive. Soit s une
P e o`
fonction etagee decriture canonique s =
1Ak (voir la definition 2.3.2). On
1km j 1
pose alors
X
def
I(s) =
k (Ak ),
(3.1)
(avec la convention 0 = 0). On a alors pour s, t etagees et 0,
I(s) =
sup
I(),
(3.2)
etag
ee ,s
ainsi que
I(s + t) = I(s) + I(t),
I(s) = I(s),
et
s t I(s) I(t)
(3.3)
Preuve. Montrons dabord la première assertion. Considerons deux fonctions etagees

et s telles que s. On sait que lon peut ecrire
X
X
k 11Bk et s =
j 11Aj
=
jn
km
o`
u (Aj ) et (Bk ) forment une deux partitions de X. En particulier on peut ecrire que pour
chaque k m on a
X
(Ak ) =
(Ak Bj ),
jn
do`
u
I() =
k (Bk ) =
km
k (Bk Aj )
km, jn
On constate alors que soit Bk Aj = qui est de mesure nulle, soit Bk Aj 6= , auquel
cas pour x Bk Aj on a
k = (x) s(x) = j
ce qui donne
I()
j (Bk Aj ) =
j (Aj ) = I(s)
jn
km, jn
puisque (Bk ) est une partition de X.

Le dernier point de la proposition est immediat compte tenu de la definition. Pour la
propriete de multiplication par un scalaire, soit 0. Si = 0 lassertion est triviale,
sinon lorsque > 0 on ecrit que pour s etagee on a
X
X
X
I(s) = I
j 11Aj = I
j 11Aj =
j (Aj ) = I(s)
jn
jn
20
jn
daprès la definition de I.
La preuve de la propriete concernant la somme est à peine plus difficile. On considère s
et t deux fonctions etagees. Alors la somme s + t est egalement etagee (elle ne prend quun
nombre fini de valeurs) et mesurable (comme somme de fonctions mesurables). Precisement
on peut ecrire
X
X
X
s=
j 11Aj , t =
k 11Bk , s + t =
(j + k )11Aj Bk
jn
km
jn,km
o`
u pour s et t on a choisi lecriture canonique. On obtient ainsi que
X
X
j (Aj ) +
k (Bk )
I(s) + I(t) =
jn
km
Mais puisque Ak et Bj forment deux partitions de X on peut ecrire

X
I(s) + I(t) =
(j + k )(Bk Aj )
km, jn
Pour calculer I(s + t) il faut identifier lecriture canonique de s + t. Indexons par l p

lensemble des valeurs differentes l prises par j + k lorsque j n et k m. On a alors
X
l 11Cl
s+t=
lp
o`
u on a pose Cl = (s + t)1 ({l }). On a alors par definition
X
l (Cl ).
I(s + t) =
lp
Mais par ailleurs
Cl =
Aj Bk
j, k, tels que
j + k = l
o`
u lunion est finie et disjointe, donc
X
(Cl ) =
(Aj Bk )
j, k, tels que
j + k = l
ce qui donne finalement

X
X
I(s + t) =
l (Aj k ) =
(j + k )(Aj k )
lp j, k, tels que
j + k = l
lp j, k, tels que
j + k = l
(j + k )(Aj k ) = I(s) + I(t),
jn, km
do`
u le resultat. Le Lemme est prouve.
Remarques 3.2.2
21
1. La quantite I(s) a ete definie en utilisant lecriture canonique de s, en particulier

pour chaque k, on a Ak = s1 (k ) avec des reels positifs k tous differents. On peut
en fait montrer (le faire) sans difficulte que la formule de definition (3.1) est valable
meme si lecriture de s nest pas canonique.
2. On notera aussi que fonction nulle est etagee et que I(0) = 0. Une alternative pour
eviter davoir affaire appel à la convention 0 = 0 est de ne considerer que les
fonctions etagees non nulles et les k > 0. La fonction nulle nest alors plus etagee
et on pose alors I(0) = 0.
3. On voit dans cette definition le point fondamental de la theorie de Lebesgue qui est
de decouper lensemble darrivee et dy regarder les valeurs prises par la fonction
(pour les fonctions etagees suivant les valeurs des j ) puis de considerer les images
reciproques (ici les Aj ) par la fonction. Cest evidement une procedure differente
de celle employee pour construire lintegrale de Riemann, o`
u on decoupe dabord
lespace de depart en intervalles, sur lesquels on regarde les valeurs prises par la
fonction à integrer. Nous verrons plus loin que lintegrale de Lebesgue, construite
par la première procedure solutionne un certain nombres de problèmes laisses ouverts
par lintegrale de Riemann.
On peut maintenant definir lintegrale des fonctions mesurables de X dans R+ .
u est une mesure positive. Pour
D
efinition 3.2.3 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
f : X 7 R+ mesurable, on pose
Z
f d =
sup
I()
s
etag
ee, sf
Remarque 3.2.4
1. On observe evidement tout de suite que si f est etagee, on a
Z
f d = I(f )
X
au sens de la definition du lemme

R 3.2.1. LorsquilR ny a pas dambiguite sur lespace
dintegration, on pourra noter f d au lieu de X f d.
2. Pour A M, on definit egalement lintegrale sur A dune fonction f : X 7 R+
mesurable, definie par
Z
Z
f d =
A
f 11A d.
3. Dans la definition 3.2.3, le sup peut etre pris sur une suite croissante de fonctions
mesurables etagees positives. Cest un resultat important en pratique que lon donne
dans le lemme qui suit. On rappelle egalement que la limite de telles suites caracterise
justement les fonctions mesurables positives par le Theorème 2.3.3. Le resultat qui
vient peut egalement etre considere comme un premier resultat dinterversion de
limite et dintegrale.
Lemme 3.2.5 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Considerons
une suite croissante (sn ) de fonctions etagees positives telles que lim sn = f (limite
simple) avec donc f : X 7 R+ mesurable. On a alors
Z
Z
Z
lim sn d = lim sn d = f d.
22
R
Preuve. On commence par mentionner que la suite numerique ( sn d) converge bien
dans R+ , etant croissante daprès le Lemme 3.2.1. Daprès la Definition 3.2.3, linegalite
Z
Z
lim sn d f d
est immediate. Prouvons-la dans lautre sens. Pour cela il suffit de montrer que si g f
est une fonction etagee, alors
Z
Z
gd lim sn d.
(3.4)
On considère pour cela 0 < 1 un reel, et on pose pour tout n N
def
An = {sn (1 )g} = {x X; sn (x) (1 )g(x)} .

Comme (sn ) est une suite croissante de fonctions, (An ) definit une suite croissante densembles mesurables de reunion X puisque sn converge simplement vers f g. On a
egalement grace à la definition des An que pour tout n
sn (1 )g11An
ce qui implique par la propriete de croissance du Lemme 3.2.1 que
Z
Z
sn d (1 ) g11An d.
P
Si maintenant g a pour ecriture
P canonique g = 1km k 11Bk alors g11An , qui est egalement
une fonction etagee secrit 1km k 11Bk An et on obtient que
Z
g11An d =
(An Bk )
Z
(Bk ) =
gd lorsque n ,
km
km
o`
u la convergence vient de la propriete de continuite croissante de la mesure , point iv)
de la Proposition 3.1.3. On a ainsi obtenu que
Z
Z
lim sn d (1 ) gd
ce qui implique (3.4) puisque est arbitrairement petit. Le lemme est donc prouve.
Exemples 3.2.6 Il est utile de reprendre les exemples du paragraphe precedent, et les
integrales correspondantes.
1. On considère X = {x1 , ..., xn } un ensemble fini, muni de la tribu P(X) et de la
mesure definie par 0 (A) = Card(A) pour A X. Toutes les fonctions sont alors
etagees et mesurables, et on obtient pour une telle fonction f
Z
f d0 =
Z X
n
f (xj )11{xj } d0 =
j=1
n
X
j=1
23
f (xj ).
2. Sur le meme espace (de cardinal n) muni de la mesure 1 definie par 1 (A) =
Card(A)/n. on obtient
Z
f d1 =
Z X
n
f (xj )11{xj } d0 =
j=1
n
X
f (xj )/n.
j=1
3. Pour la mesure de comptage 2 , definie sur X = {xi , i I} quelconque muni de la

tribu P(X), on obtient de meme
Z
X
X
def
f d2 =
f (xi ) = sup
f (xi )
J fini I iJ
iI
4. Si X est une ensemble non vide, muni de la tribu P(X), et si a est un element de X
fixe, on a lorsque est la mesure de Dirac a ,
Z
f d = f (a)
5. Pour la mesure de Borel m sur Rd , que nous verrons au Chapitre 5, on notera
lintegrale par le meme signe que lintegrale de Riemann
Z
f (x)dx.
Rd
On verra que cette integrale coincide avec lintegrale de Riemann pour les fonctions
continues à support compact. Elle permettra cependant aussi dintegrer des fonctions
beaucoup plus compliquees, par exemple
Z
11Q (x)dx = m(Q) = 0.
Rd
6. 7. Losque est une mesure de densite par rapport à la mesure de Borel, on a

Z
Z
f d =
f (x)(x)dx
Rd
Rd
ce qui justifie la notation infinitesimale d = dx.

8. 9. Les mesures de probabilite de Cauchy (sur R) et de Laplace-Gauss (sur Rd ) entrent
dans la categorie precedente avec respectivement les densites (t)dt et (x)dx o`
u
est defini respectivement par
(t) =
1
2 + t2
1
(x m)2
et (x) = exp
.
2 2
2
10. 11. 12. Les probabilites de Bernouilli, binomiale et de Poisson sont construites à
partir de mesures de Dirac sur des entiers et on obtient sans peine que
Z
Bernouilli, paramètre p
pf
P (0) + (1 kkp)f (1) nk
f (k) binomiale, paramètres (n, p),
Cn p (1 p)
f d =
P
0kn
k
e
Poisson, paramètre .
kN k! f (k)
24
On passe maintenant en revue quelques proprietes fondamentales de lintegrale dune

fonction positive. Compte tenu de leur importance, les Theorèmes de convergence seront
vus dans un chapitre dedie.
Proposition 3.2.7 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. On a
alors pour f et g : X 7 R+ des fonctions mesurables et 0,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
f d = f d,
(f + g)d = f d + gd et f g f d gd.
(On rappelle que lon utilise toujours la convention 0 = 0).
Preuve. Compte tenu du travail precedent la preuve est assez courte. On considère deux
suites de fonctions etagees (sn ) et (tn ) convergeant en croissant vers respectivement f et
g. Cest possible grace au Lemme 2.3.3. On a alors
lim (sn + tn ) = f + g,
et lim sn = f.
On obtient ainsi grace au Lemmes 3.2.5 et 3.2.1 que

Z
Z
Z
Z
f d = lim sn = lim sn d = f d.
De la meme manière on peut ecrire que
Z
Z
Z
Z
Z
Z
(f + g)d = lim (sn + tn ) = lim ( sn d + tn d) = f d + gd.
Le dernier point est une consequence directe du premier. Cela conclue la preuve de la
Proposition.
2
25
Chapitre 4
Th
eor`
emes de convergence et
fonctions int
egrables
Dans le Chapitre precedent, on a pu definir lintegrale dune fonction mesurable à valeur
dans R+ . Nous allons principalement dans ce chapitre etablir des Theorèmes dinterversion
dintegrale et de limite sous des hypothèses faible de convergence. Cest un des atouts
majeurs de lintegrale de Lebesgue.
4.1
Th
eor`
emes de convergence
Le premier theorème que nous presentons concerne les suites croissantes de fonctions
et est à mettre en parallèle avec le Lemme 3.2.5.
Th
eoreme 4.1.1 Th
eor`
eme de convergence monotone dit de Beppo-Levi. Soit
(X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Considerons une suite croissante
def
(fn ) de fonctions mesurables de X dans R+ telles que lim fn = f (limite simple), avec
donc f : X 7 R+ mesurable. On a alors
Z
Z
Z
lim fn d = lim fn d = f d.
Preuve .
Un examen attentif de lenonce aura permit de se rendre compte quil est
identique a celui du Lemme 3.2.5 sauf que lon a remplace la suite (sn ) par ici la suite
(fn ). Pour la preuve de ce theorème il en est exactement de meme, quitte à faire appel à
la Proposition 3.2.7 au lieu du Lemme 3.2.1 quand il y est fait reference.
2
On pourra remarquer que lhypothèse de convergence est reduite a la convergence
simple. Evidement sans lhypothèse de croissance le resultat est faux (voir plus loin le
contre exemple donne en 4.1.6).
On donne maintenant un corollaire concernant la convergence des series de fonctions
positives.
Corollaire 4.1.2 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Considerons
une suite (fn ) de fonctions mesurables de X dans R+ . On pose pour tout x X, S(x) =
26
n0 fn (x).
Alors S est mesurable positive et on a

Z X
Z
XZ
fn d =
fn d = Sd.
nN
nN
Preuve. La mesurablite de S est une consequence de la Proposition 2.3.1, puisque S

est limite simple de la suite des fonctions sommes partielles definies pour tout n N par
X
Sn (x) =
fk (x).
kn
Bien sur chaque Sn est mesurable comme somme finie de fonctions mesurables en vertu de
la Proposition 2.2.9. Comme lim Sn = S, on peut appliquer le Theorème de Beppo-Levi
4.1.1 qui donne
Z
Z
Z X
XZ
XZ
Prop. 3.2.7
B.L.
Sd = lim
Sn d = lim
fk d
=
lim
fk d =
fk d.
n
kn
kn
k0
Les egalites ci dessus on lieu dans R+ et la Proposition 3.2.7 est utilisee pour ecrire que
lintegrale dune somme finie est la somme des integrales. Le resultat est prouve.
2
Une deuxième application du Theorème de Beppo-Levi concerne les mesures à densite.
Corollaire 4.1.3 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Consid
erons
R
une fonction mesurable de X dans R+ . Pour tout A M, on definit (A) = A d.
Alors est une mesure positive definie sur M, et si f est une fonction mesurable positive,
on a
Z
Z
f d = f d.
On notera d = d et on dira que d est la mesure de densite par rapport `
a la mesure
d.
Remarque 4.1.4
1. On prendra garde au fait que le produit des deux fonctions mesurables f ci dessus
est bien defini dans R+ avec la convention 0. = 0.
2. Cette construction repond aux exemples 6 et 7 de la serie dexemples 3.1.2 et 3.2.6 :
une mesure etant construite (ici ), il est direct de construire toute une famille de
mesures, dites à densite par rapport à la première. Dans le cas reel, deux mesures
etant donnees, les rapports entre lune et lautre (par exemple lune est-elle a densite
par rapport à lautre ?) font lobjet dun theorème difficile, le Theorème de Radon
Nikodym, vu en Master.
Preuve du Corollaire. R Montrons que est une mesure. Daprès la Proposition 3.2.7,
on a trivialement () = d = 0. Considerons maintenant une suite delements deux
à deux disjoints (An )nN de M. On a alors daprès le Corollaire 4.1.2
Z
Z X
XZ
X
Cor 4.1.2
(nN An ) =
d =
.11An d
=
11An d =
(An ).
nN An
X nN
nN X
27
nN
On en deduit donc que est une mesure.

Montrons maintenant
la deuxième partie du Corollaire. Considerons dabord une foncP
tion etagee s = nj=1 j 11Aj , o`
u on peut supposer que les j sont tous strictement positifs.
Alors
Z
Z X
Z
X
XZ
def
sd =
j (Aj ) =
11Aj d =
11Aj d =
sd
(4.1)
X
jn X
jn
X jn
daprès la Proposition 3.2.7 donnant lintegrale dune somme finie de fonctions. Dans le
cas general, pour f fonction mesurable de X dans R+ , soit (sk ) une suite croissante de
fonctions etagee convergeant en croissant vers f , donnee par le Theorème 2.3.3. On a alors
egalement
lim sk . = f.
et on peut alors ecrire
Z
Z
Z
Z
sk
etag
ee
B.L.
B.L.
f d = lim
sk d
=
lim
sk d =
f.d.
X
Lemme 4.1.5 Lemme de Fatou. Soit (X, M, ) un espace mesure o`

u est une mesure
positive. Considerons une suite (fn ) de fonctions mesurables de X dans R+ .On a alors
Z
Z
(lim inf fn )d lim inf
fn d .
(4.2)
n
Preuve. On rappelle dabord que daprès la Proposition 2.3.1, la fonction f = lim inf n fn
est mesurable positive. Par ailleurs, rappelons que lim inf n fn = supnN inf kn fn par
definition et que donc
f = sup gn o`
u gn = inf fn .
kn
nN
Les fonctions gn sont mesurables de X dans R+ daprès la Proposition 2.3.1, et on a

lim gn = f.
Le Theorème de Beppo-Levi donne donc
Z
Z
lim gn d = f d.
(4.3)
Par ailleurs de la Proposition 3.2.7, on a pour tout n

Z
Z
gn fn =
gn
fn ,
X
do`
u lon deduit
Z
lim inf
n
Z
gn lim inf
fn ,
et donc le resultat daprès (4.3), puisque lim inf gn d = lim
28
gn d =
f d.
Exemple 4.1.6 Linegalite dans le Lemme de Fatou peut etre stricte, comme le montre
lexemple suivant. Considerons X =]0, [ et definissons pour tout n N,
fn (x) = nenx ,
pour x > 0.
Alors on a X fn (x)dx = 1 et pourtant pour tout x > 0, limn fn (x) = 0 qui est donc
dintegrale nulle. Linegalite (4.2) du Lemme secrit donc 0 1 et est donc stricte.
On peut remarquer que cet exemple constitue egalement une illustration de la necessite
de lhypothèse de croissance dans le Theorème de Beppo-Levi. En effet la suite (fn )
converge simplement vers 0 mais pas en croissant, ce qui explique que la conclusion du
Theorème de Beppo-Levi ne soit pas verifiee (elle se traduit ici par 0 6= 1, mais elle pourrait ne meme pas avoir de sens dans le cas general).
2
Nous allons maintenant donner un sens à lintegrale de fonctions complexes, et pas
seulement positives :
D
efinition-Th
eor`
eme 4.1.7 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. On dira quune fonction f mesurable de X dans C est integrable si
Z
|f |d < .
X
Lensemble des fonctions integrables est note L1 () et lintegrale dune fonction f L1 ()

est definie par
Z
Z
Z
Z
Z
f d =
(Re f )+ d
(Re f ) d + i (Im f )+ d i (Im f ) d.
(4.4)
X
Lespace L1 () est une espace vectoriel sur C et f 7

cet espace.
R
X
f d est une forme lineaire sur
Preuve .
La formule (4.4) a bien un sens puisque les inegalites |(Re f ) | |f | et
|(Im f ) | |f | impliquent par la Proposition 3.2.7 que chaque terme de (4.4) est fini, et
donc que la somme est un element de C.
Montrons ensuite que L1 () est un espace vectoriel : Pour cela soient f et g L1 ()
et , C. on a alors |f + g| |||f | + |||g| et la Proposition 3.2.7 implique que ce
dernier element est dintegrale finie. Donc f + g L1 ().
Montrons enfin que la prise de lintegrale est une forme lineaire sur L1 (). Soient
f = f1 + if2 et g = g1 + ig2 deux fonctions de L1 () decomposees en partie reelle et
imaginaires. On souhaite dabord montrer que
Z
Z
Z
(f + g)d = f d + gd.
(4.5)
Pour montrer cela, on ecrit daprès la definition de lintegrale
Z
Z
Z
Re (f + g)d = (f1 + g1 )+ d (f1 + g1 ) d.
Mais par ailleurs
Re (f + g) = (f1 + g1 )+ (f1 + g1 ) = (f1 )+ (f1 ) + (g1 )+ (g1 ) ,
29
(4.6)
dou cette egalite entre fonctions positives (eventuellement infinies) :

(f1 + g1 )+ + (f1 ) + (g1 ) = (f1 + g1 ) + (f1 )+ + (g1 )+ .
On peut appliquer la Proposition 3.2.7 sur lintegrale de la somme de fonctions positives,
qui donne
Z
Z
Z
Z
Z
Z
(f1 + g1 )+ d + (f1 ) d + (g1 ) d = (f1 + g1 ) d + (f1 )+ d + (g1 )+ d.
Daprès 4.6 on obtient
Z
Z
Z
Z
Z
Re (f + g)d = (f1 )+ d + (g1 )+ d (f1 ) d + (g1 ) d
Z
Z
def
= (Re f )d + (Re g)d,
o`
u la dernière egalite provient de la definition de lintegrale. Exactement de la meme
manière, on montre que
Z
Z
Z
Im (f + g)d = (Im f )d + (Im g)d.
Ces deux resultats donnent
Z
Z
Z
Z
Z
(f + g)d = (Re f )d + (Re g)d + i (Im f )d + i (Im g)d
Z
Z
= f d + gd,
o`
u de nouveau la dernière egalite provient de la definition de lintegrale dune fonction
dans L1 (). Legalite (4.5) est montree.
Il reste à etudier la multiplication par un scalaire. Soit f = f1 + if2 L1 () et
= 1 + i2 C. Daprès le resultat precedent sur la somme de deux (donc quatre)
fonctions, on peut ecrire
Z
Z
Z
Z
Z
f d = 1 f1 2 f2 d + i1 f2 d + i2 f1 d.
R
R
Daprès la Proposition 3.2.7, on a 1 f1 d = 1 f1 d lorsque 1 0 et lorsque 1 < 0
il suffit decrire
Z
Z
Z
Z
Z
Prop.3.2.7
def.
1 f1 d = (1 f1 )d = (1 )f1 d
=
(1 ) f1 d = 1 f1 d.
Il reste à montrer que
definition. On a donc
R
if1 d = i f1 d mais ceci est une consequence immediate de la
Z
Z
f d = f d
et ceci conclue la preuve du Theorème.
On termine cette Section par un des Theorèmes les plus important de la theorie de
lintegration de Lebesgue.
30
Th
eoreme 4.1.8 . Th
eor`
eme de convergence domin
ee dit de Lebesgue. Soit
(X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Considerons une suite (fn )
de fonctions mesurables de X dans C telles que limn fn = f (limite simple), avec donc
f mesurable. Si il existe une fonction g : X 7 R+ integrable telle que
x X, n N,
alors f est integrable et on a
Z
lim
|fn f |d = 0,
n
|fn (x)| g(x),

Z
Z
et
lim
(4.7)
fn d =
f d.
Preuve . Quitte à separer partie reelle et partie imaginaire, la mesurabilite de f est

une consequence de la Proposition 2.3.1. Par ailleurs puisque |f | g on obtient que f est
integrable grace au dernier point de la Proposition 3.2.7. De cette Proposition de nouveau
et de la linearite prouvee au Theorème-definition 4.1.7, on obtient que pour tout n N,
Z
Z
Z
fn d f d |fn f |d.
La dernière assertion est donc une consequence de lavant-dernière. On va maintenant

appliquer le lemme de Fatou à la suite de fonctions
n
hn = 2g |fn f | 2g
(limite simple).
On ecrit
Z
Z
2gd =
Z
F atou
lim inf(2g |fn f |)d lim inf (2g |fn f |)d
Z
Z
= 2gd lim sup |fn f |d.
On en deduit donc que
Z
lim sup
et par positivite
|fn f |d = 0,
Z
lim
|fn f |d = 0.
le resultat est prouve.
4.2
Fonctions Int
egrables et ensembles de mesure nulle
Les ensembles de mesure nulle sont transparents en theorie de lintegration de Lebsgue.

Cest ce que nous allons preciser dans cette Section. On commence par une definition, ou
plutot une terminologie.
D
u est une mesure positive. On
dira dune propriete quelle est vraie -presque partout, ou presque partout sil ny a pas
dambiguite sur la mesure lorsquelle est vraie en dehors dun ensemble de mesure nulle.
31
On notera pp. en abrege. En particulier pour f et g deux fonctions mesurables, on dira

que f = g pp. si
({x X; f (x) 6= g(x)}) = 0.
Legalite presque partout de deux fonctions est une relation dequivalence
Preuve du dernier point. Il sagit juste de verifier les trois points caracterisant une
relation dequivalence. Pour f , g et h mesurables, on a f = f pp., et
f = g pp. ({f 6= g}) = 0 ({g 6= f }) = 0 g = f pp.
Par ailleurs si f = g pp. et g = h pp., alors on deduit de linclusion
{f 6= h} {f 6= g} {g 6= h}
que
({f 6= h}) ({f 6= g}) + ({g 6= h}) = 0,
do`
u le resultat.
Exemples 4.2.2 On sait que Q est denombrable donc de mesure nulle pour la mesure de
Borel que nous construirons au prochain chapitre. On obtient ainsi que
1Q = 0 pp.
et
1R/Q = 1 pp.
Donnons un autre exemple concernant des ensembles : A et B sont deux ensembles mesurables, la propriete A B pp. signifie (A B c ) = 0.
Concernant lintegration des fonctions positives on a le resultat suivant :
u est une mesure positive, et
soient f et g deux fonctions mesurables de X dans R+ . On a alors
R
i) f = 0 pp. f d = 0 ;
R
R
ii) f = g pp. = f d = gd ;
R
R
iii)f g pp. = f d gd ;
R
iv) f d < = f < pp.
Preuve. La preuve utilise le resultat suivant qui peut avoir un interet en soit : pour
tout > 0, on a
Z
1
({f > })
f d.
(4.8)
En effet, posons E = {f > }, alors f 11E et donc daprès la proposition 3.2.7

Z
Z
Z
Prop.3.2.1
f d 11E d
=
11E d = (E ),
R
do`
u le resultat. Montrons maintenant le point i). Si f d = 0, alors pour tout n N on
a
Z
(E1/n ) n f d = 0.
32
Or
{f > 0} = nN E1/n
et lunion etant denombrable on obtient ({f > 0}) = 0 do`
u le resultat. Reciproquement
si (E) = 0 avec E = {f > 0}P
alors pour toute fonction etagee s f , on a s = 0 sur E c .
Si s admet pour ecriture s = nj=1 j 11Aj , alors pour tout j, Aj E et donc (Aj ) = 0.
R
R
Cela donne sd = I(s) = 0 daprès la definition 3.1 et f d = 0 daprès la defintion de
lintegrale 3.2.3. On pourra remarquer que le resultat reste vrai meme si f prend la valeur
+ là o`
u elle nest pas nulle.
Montrons maintenant le point ii). On pose cette fois E = {f > g} et lenonce implique
(E) = 0. Par ailleurs on a linegalite immediate suivante entre fonctions positives :
f g + (f g)11E
qui implique par la Proposition 3.2.7 que
Z
Z
Z
f d gd + (f g)11E d.
Or 0 (f g)11E = 0 pp. donc cette fonction est dintegrale nulle daprès i), et on on
obtient le resultat.
Le point iii) est une application immediate du point ii) et du fait que f = g pp. est
implique par f g pp. et g f pp..
Pour le dernier point iv), on pose E = {f = } et on remarque que (E) > 0 implique
que pour tout n N , on a
Z
n
f d n({f > n}) n(E) +
daprès (4.8), do`
u le resultat.
Avec cette notion, on peut legèrement affaiblir les hypothèses du Theorème de convergence dominee, en ignorant les ensembles de mesure nulle :
Th
eoreme 4.2.4 . Th
eor`
eme de convergence domin
ee dit de Lebesgue (version
II). Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure positive. Considerons une suite
(fn ) de fonctions mesurables de X dans C telles que
presque pour tout x X,
lim fn (x) = f (x).
Si il existe une fonction g : X 7 R+ integrable telle que

presque pour tout x X,
n N,
|fn (x)| g(x),
(4.9)
alors f (qui nest en general definie que presque partout) est integrable et on a
Z
Z
Z
lim
|fn f |d = 0,
et
lim
fn d = f d.
n
Preuve. Il sagit juste dans un premier temps de preciser lenonce ; la fonction f definie
presque partout peut etre definie partout de la facon suivante : Soit N defini par son
complementaire
def
N c = {x X, fn (x) converge } .
33
Lensemble N est de mesure nulle. On pose alors

def
f = lim 11N c fn
n
ce qui donne la convergence simple de la serie de fonctions (11N c fn )nN vers f , et en

particulier que f est mesurable. On a evidement |11N c fn | g et on peut donc appliquer le
Theorème de Lebesgue dejà enonce 4.1.8 qui donne que f est integrable et que
Z
Z
Z
lim
|11N c fn f |d = 0, et
lim
11N c fn d = f d.
n
Evidement les fonctions |11N c fn f | et |fn f | diffèrent sur un ensemble de mesure nulle,
ce qui donne legalite des integrales
correspondantes
daprès la Proposition 4.2.3 . Il en
R
R
est de meme pour les integrales 11N c fn d et fn d, grace à la linearite de lintegrale et
la Proposition 4.2.3. On obtient ainsi le resultat en remarquent enfin que f na egalement
besoin de netre connue quen dehors dun ensemble de mesure nulle (ici N ), et que les
integrales la faisant intervenir ne changent pas si on lui assigne sur cet ensemble une autre
valeur, toujours daprès la Proposition 4.2.3.
2
Remarque 4.2.5 Les autres enonces de ce chapitre concernant les interversion limiteintegrale peuvent eux aussi admettre leur version II, o`
u les ensembles de mesure nulle sont
negliges. On laisse le soin au lecteur decrire leurs enonces.
Pour finir le chapitre nous introduisons maintenant une notion elargie densemble mesurable qui trouvera une application naturelle avec la mesure de Lebesgue. On commence
par une definition.
D
efinition 4.2.6 On dit que lespace mesure (X, M, ) est complet si toute partie dun
ensemble de mesure nulle est mesurable (et donc egalement de mesure nulle).
En general ce nest pas forcement le cas. Cependant si un espace mesurable nest
pas complet, il est possible de le completer de la manière suivante. On definit la tribu
completee M0 comme suit : une partie E de X appartient à M0 si il existe deux ensembles
A et B M tels que
A E B et (B/A) = 0.
(4.10)
On prolonge alors la mesure à M0 de la manière suivante
def
0 (E) = (A).
(4.11)
On a alors
Proposition 4.2.7 Soit (X, M, ) un espace mesure, alors le triplet (X, M0 , 0 ) defini
par (4.10) et (4.11) est un espace mesure complet.
Preuve. Montrons que M0 satisfait les axiomes dune tribu. On a directement M
M0 . Par ailleurs si E M0 et A et B sont definis par (4.10) alors on a
B c E c Ac
et
(Ac /B c ) = (B/A) = 0,
34
puisque une inspection rapide donne B/A = Ac /B c . Lensemble de parties M0 est donc
stable par prise du complementaire. Regardons la stabilite par union denombrable, dernier
point à verifier daprès la definition dune tribu 2.1.1. Soit (En ) une suite densembles de
M0 . Pour tout n N, il existe des ensembles An et Bn de M tels que
An En Bn
et
(Bn /An ) = 0.
On a alors
nN An nN En nN Bn
et
(nN Bn / nN An ) = 0,
puisque
nN Bn / nN An = nN (Bn /An ),
qui est donc reunion denombrable densemble de mesure nulle et donc de mesure nulle.
M0 est donc une tribu. On laisse au lecteur le soin de verifier que 0 est alors une mesure
sur (X, M0 ).
2
Remarque 4.2.8 On pourra remarquer que la tribu completee est exactement la tribu
engendree par la tribu elle-meme et les sous-ensembles densembles de mesure nulle.
35
Chapitre 5
La mesure de Lebesgue sur R

Plusieurs constructions de lintegrale sont possibles. Nous presentons ici une construction ensembliste qui repond aux exemples 5 et 6 des remarques 3.1.2 et 3.2.6. En particulier
on souhaite construire une mesure sur lensemble des boreliens de R qui soit telle que
([a, b]) = b a
pour tout a b R. Quelques resultats sur la construction ne seront quenonces, et on
renvoie par exemple pour les preuves complètes au livre de J. Faraut [2].
5.1
Un th
eor`
eme de prolongement
On commence par une definition

D
efinition 5.1.1 Soit X un ensemble et U une famille de parties de X. On dit que U est
une algèbre de Boole sur X si
(a)
A U = Ac U,
(b)
A, B U = A B U,
(c)
X M.
On appellera ensemble elementaire un element de lalgèbre et fonction elementaire une

combinaison lineaire de fonctions indicatrices densembles elementaires.
On peut tout de suite voir que la definition dune algèbre est proche de celle dune
tribu. Seule la stabilite par union denombrable a ete remplacee par la stabilite par union
finie. Un exemple fondamental pour la suite est donne par les intervalles de R :
Exemple 5.1.2 Lensemble des reunions finies dintervalles de R est une algèbre de Boole
U, la verification des points a, b, et c etant immediate. De plus en appliquant la Proposition
2.1.6 et la definition dune tribu, on en deduit que (U) = B(R), tribu des boreliens de R.
De meme dans Rd , la tribu engendree par les reunions finies de paves (cest une algèbre
de Boole) est la tribu des boreliens de Rd .
On enonce maintenant un Theorème de prolongement.
36
Th
eoreme 5.1.3 Soit X un ensemble et U une algèbre de Boole sur cet ensemble. Soit
: U 7 R+ une application verifiant la propriete suivante : si (An )nN est une suite
delements de U deux `
a deux disjoints, telle que nN An U alors
X
(nN An ) =
(An ) (additivite denombrable).
nN
Si en plus est -finie (i.e. il existe une suite densembles Xn de reunion X tels que pour
tout n N, (Xn ) < ), alors se prolonge en une mesure unique (encore notee ) sur
la tribu M engendree par U.
Id
ee de la preuve. Pour lunicite, considerons deux mesures 1 et 2 prolongeant
sur lespace mesurable (X, M). Alors on verifie que lensemble
{A X; 1 (A) = 2 (A)}
est une tribu qui contient lensemble U et sur laquelle 1 et 2 coincident. Comme la tribu
engendree par U est (U) = M, les mesures 1 et 2 coincident aussi sur M. Elles sont
donc egales.
Donnons une idee de la preuve de lexistence du prolongement. Cest une demonstration
assez longue, qui est basee sur une definition de la mesure exterieure : Pour A X, on
definit
X
(An ).
(A) =
inf
(An )nN U
A An
nN
Dans cette definition les An forment donc un recouvrement de A par des ensembles
elementaires. On verifie que lorsque A est un ensemble elementaire on a
(A) = (A),
puis on selectionne parmi toutes les parties de X celles qui sont proches des ensembles
elementaires au sens suivant : On dira que A X est integrable sil existe une suite (An )
densembles elementaires tels que
(An A) 0
def
(5.1)
o`
u pour chaque n N, An A = (An /A) (A/An ) est appelee difference symetrique de
An et A. Bien sur les ensmbles elementaires sont integrables. Il est aise de montrer que
si A et B sont des ensembles integrables, alors A B, A B, A/B le sont aussi. On a
egalement la propriete de fermeture suivante : Si A X est tel quil existe une suite (An )
densembles integrables tels que
(An A) 0,
alors A est integrable. En fait on a le resultat suivant :
Lensemble M0 des ensembles integrables est une tribu, et la fonction 0 restriction de `
a M0 est une mesure sur M0 .
37
La fin est alors directe. Puisque M0 et une tribu qui contient les ensembles elementaires,
alors elle contient aussi M = (U). La mesure est alors definie comme la restriction à
M de 0 .
2
Remarque 5.1.4
1. Daprès la definition densemble integrable, et donc a fortiori pour un ensemble
A M, on a
X
(A) = (A) =
inf
(An ).
(An )nN U
A An
nN
En particulier pour tout > 0, il existe daprès la definition de

P la borne inferieure une
suite (An ) densembles integrables tels que A nN An et nN (An ) (A) + .
En fait directement de (5.1) on sait quil existe un ensemble elementaire A proche
de A au sens o`
u (A A) .
2. Considerons maintenant une fonction integrable f pour la mesure . On peut alors
lapprocher par une fonction elementaire. Soit en effet > 0. Daprès le Theorème
de convergence
R dominee et le Theorème 2.3.3, on sait quil existe une fonction etagee
s telle que |f s|d /2. Par ailleurs une fonction etagee est combinaison
lineaire finie de fonctions indicatrices densembles mesurables, donc
R daprès la remarque precedente,R il existe une fonction elementaire g telle que |s g|d /2.
On a ainsi obtenu |f g|d (g est proche de f en moyenne).
5.2
La mesure de Lebesgue sur R
Dans cette section nous allons appliquer le Theorème de prolongement 5.1.3 aux objets
definis dans lexemple 5.1.2, cest à dire à
U lalgèbre de Boole engendree par les intervalles (i.e. les reunions finies dintervalles) ;
(
+
U
P R
,
la fonction :
n
nj=1 (aj , bj ) 7
j=1 (bj aj )
o`
u pour les intervalles (aj , bj ) les parenthèses remplacent soient [ soit ]. Le resultat
est alors le suivant :
Th
eoreme 5.2.1 Il existe une unique mesure sur B(R) telle que ([a, b]) = b a pour
tout a b R.
Id
ee de la preuve. Nous sommes dans la situation presentee dans le Theorème de
prolongement 5.1.3. On remarque dabord que la tribu engendree par les intervalles est
justement la tribu des Boreliens, daprès la Proposition 2.1.6. Pour pouvoir prolonger ,
verifions quelle satisfait les hypothèses du Theorème. On remarque dabord quelle est
-finie. En effet on peut ecrire
R = nN [n, n],
avec
([n, n]) = 2n < .
Donnons quelques elements de la preuve de ladditivite denombrable.
38
Considerons dabord I1 , I2 , ..., IN des intervalles disjoints de reunion I intervalle. Alors

de la definition et en reordonnant les intervalles on a
N
X
(In ) = (I).
(5.2)
n=1
Avec un peu de travail il est possible de montrer que cette relation setend aux suites
dintervalles (In )nN disjoints de reunion I egalement :
(In ) = (I).
(5.3)
n=1
Ce resultat etant etabli, passons aux ensembles elementaires. Soit donc (An ) une suite
delements elementaires de reunion A un ensemble elementaire. Puisque chaque An est
reunion finie dintervalles, on peut supposer que les An sont chacun des intervalles en
utilisant (5.2). De meme A est un ensemble elementaire, donc de la forme A = K
u
k=1 Ik , o`
les intervalles Ik sont disjoints. On a alors daprès (5.3) pour k K,
(Ik ) =
(Ik An ),
n=1
mais egalement pour tout n N,

(An ) =
do`
u (A) =
K
X
(Ik An )
k=1
n=1 (An )
par regroupement.
Remarque 5.2.2 Dans le cas particulier de R muni de la tribu de ses Boreliens et de la

mesure la remarque 5.1.4 implique les resultats suivant : Si A est un Bor
Pelien de R et
> 0, alors il existe une suite (In ) dintervalles tels que A nN In et nN (In )
(E) + . De plus si f est integrable et > 0, il existe une fonction en escalier telle que
Z
|f g|d .
P
(Rappelons quune fonction en escalier est de la forme g = N
1(xj1 ,xj ) , o`
u les xj
j=1 j 1
sont ordonnes).
Parmi toutes les mesures definies sur la tribu des Boreliens (il y en a beaucoup, par
exemple les mesures de Dirac, de comptage ...) la mesure de Lebesgue est la seule a
preserver la propriete dinvariance par translation de la tribu :
Proposition 5.2.3 La tribu borelienne B(R) est invariante par translation. De plus si
est une mesure sur (R, B(R)) invariante par translation et pour laquelle la mesure dun
intervalle borne est finie, alors elle est proportionnelle `
a la mesure de Lebesgue.
Preuve.
On sait que lensemble des intervalles est invariant par translation (i.e. si I
def
est un intervalle, alors pour a R, lensemble a + I = {a + x; x I} est egalement un

intervalle. On en deduit que si I est lensemble des intervalles,
B(R) = (I) = (a + I) = a + (I) = a + B(R).
39
Linvariance par translation de la mesure de Lebesgue est claire daprès sa construction et

sa valeur sur les intervalles.
Considerons maintenant une mesure satisfaisant les hypothèses de la Proposition
et posons c = ([0, 1]). Des proprietes dinvariance par translation et dadditivite de la
mesure on obtient pour tout n N , ([0, 1/n]) = c/n ainsi que le fait que la mesure dun
singleton est nulle. On en deduit alors que pour tout a, b rationnels ([a, b]) = c(b a), et
la Proposition vient du fait que les intervalles de ce type engendrent la tribu des boreliens,
daprès la (preuve de la) Proposition 2.1.6.
2
Remarque 5.2.4 On appelle souvent mesure de Lebesgue la mesure completee sur la

tribu completee de celle des boreliens, i.e. celle a laquelle on a rajoute à tous les ensembles
des parties densembles de mesure nulle (cf. definition 4.2.7).
Remarque 5.2.5 On peut egalement montrer le resultat suivant que nous ne faisons
quenoncer : si A est mesurable, alors
i) (A) = inf {(U ); U ouvert , A U } ;
ii) (A) = sup {(K); K compact , K A}.
5.3
Int
egrale de Riemann et int
egrale de Lebesgue
On rappelle dabord une construction de lintegrale au sens de Riemann sur un intervalle [a, b]. Elle est basee sur lapproximation des fonctions par des fonctions en escalier.
Soit u une telle fonction definie sur [a, b]. Alors il existe une subdivision
a = x0 < x1 < ... < xn = b
et des reels 0 , ..., n1 telle que pour tout x ]xj , xj+1 [ on ait u(x) = j . On definit alors
lintegrale de Riemann de u par
Z
u(x)dx =
a
n1
X
j (xj+1 xj ).
j=1
On verifie que cette definition est independante de la subdivision choisie, que lintegrale
ainsi definie est lineaire sur lespace des fonctions en escalier. Pour une fonction f definie
sur [a, b] à valeurs reelles et bornee, on pose
Z
IR (f ) = sup
u(x)dx ; u en escalier , u f
a
Z b
JR (f ) = inf
v(x)dx ; v en escalier , v f
(5.4)
La fonction f est dite integrable au sens de Riemann si IR (f ) = JR (f ). Dans ce cas on

appelle integrale de Riemann de f le nombre
Z
a
def
f (x)dx = IR (f ) = JR (f ).
40
Pour quune fonction soit integrable au sens de Riemann, il faut et il suffit que pour tout
> 0, il existe deux fonctions en escalier u et v telles que
Z
u f v et
(v(x) u(x))dx .
On passe maintenant à lintegrale de Lebesgue sur lintervalle [a, b]. On considère pour
cela la tribu de Borel sur [a, b] completee, muni de la mesure de Lebesgue. Pour une
fonction f definie sur [a, b] à valeurs reelles et bornees, on pose
Z
IL (f ) = sup
u(x)dx ; u etagee , u f
a
Z b
JL (f ) = inf
v(x)dx ; v etagee , v f .
(5.5)
R
Lorsque f est mesurable positive, on reconnait la definition de lintegrale f d = IL (f )
donnee en 3.2.3. En
R fait avec un peu de travail on peut montrer que si f est mesurable
bornee alors on a f d = IL (f ) = JL (f ). On peut meme montrer la reciproque , à savoir
que si IL (f ) = JL (f ) pour une fonction reelle bornee, alors elle est mesurable, et integrable
dintegrale IL (f ). On retrouve donc une situation tout a fait identique à celle proposee ci
dessus pour lintegrale de Riemann :
Pour quune fonction soit (mesurable et) integrable au sens de Lebesgue, il faut et il
suffit que pour tout > 0, il existe deux fonctions etagees u et v telles que
Z
u f v et
(v u)d .
[a,b]
On peut alors comparer les deux integrales. La remarque principale est la suivante :
Les fonction en escalier sont etagees.
Alors il est clair que lorsque u est en escalier, on a
Z
Z
ud =
[a,b]
u(x)dx.
a
On obtient donc que pour toute fonction f reelle bornee on a

IR (f ) IL (f ) JL (f ) JR (f ).
On en deduit donc que si f est integrable au sens de Riemann, alors elle est mesurable et
integrable au sens de Lebesgue et que les deux integrales coincident.
Pour finir on peut mentionner quil existe des fonctions qui sont integrables au sens de
Lebesgue et pas au sens de Riemann. Cest le cas de la fonction indicatrice 11Q . En effet
pour cette fonction sur lintervalle [0, 1] on a
0 = IR (f ) < IL (f ) = JL (f ) = JR (f ) = 1,
par simple inspection et grace au fait que 11Q = 1 pp.
41
Chapitre 6
Espaces de fonctions int

egrables
6.1
Les espace Lp
Dans toute la suite, K designe le corps R ou C. On commence par une definition.

D
u est une mesure positive.
Soit 1
R
p
p
p et f : X K une application mesurable. On dira que f L () si |f | d <
pour p < et, pour p = , si il existe M > 0 tel que {x X; |f (x)| > M } = 0.
Les fonctions dans ces espaces peuvent avoir une structure compliquee. Les ensembles
de mesure nulle ont un role particulier qui sera precise plus loin.
Exemple 6.1.2 Considerons la fonction f definie par
f : R R
1
x 7
x
si x 6 Q
si x Q
On verifie dabord que cette fonction est mesurable sur la tribu des boreliens de R en
appliquant la Proposition 2.2.7 : Pour a < 1 on a f 1 (]a, +]) = Q]a, +[ et lorsque
a 1 on obtient f 1 (]a, +]) = Qc ]a, +[. Les ensembles obtenus sont des boreliens
(intersection ou union de boreliens) ce qui donne le resultat.
On constate par ailleurs que f est non bornee. Montrons cependant quelle appartient
à L (), o`
u est la mesure de Lebesgue. En effet on a
{x R ; | f (x)| > 1} = Q [1, 1]c ,
donc en prenant la mesure de cet ensemble on obtient
{x R ; | f (x)| > 1} (Q) = 0.
(On rappelle que Q est une reunion denombrable de singletons, qui sont de mesure nulle,
donc est lui-meme de mesure nulle). On en deduit que f L () ( ici M = 1 convient).
u est une mesure positive. Soient
f et g deux fonctions mesurables et p ]1, +[. Considerons p0 lexposant conjugue de p
42
definit par 1/p + 1/p0 = 1. Alors on a les deux inegalites suivantes :

Z
Z
i)
|f g|d
Z
ii)
1/p Z
1/p0
p0
|f | d)
|g| d
p
lder),
(Ho
1/p Z
1/p Z
1/p
p
p
|f + g| d
|f | d
+
|g| d
p
(Minkowski).
Preuve. i) Montrons dabord linegalite de Holder. Il suffit de montrer linegalite dans

le cas o`
u f et g sont à valeur dans
R+ puisqueRce sont les modules qui interviennent. On
R
0
p
peut supposer egalement que |f | d > 0 et |g|p d > 0. En effet si lun de ces deux
termes est nul, alors daprès la Proposition 4.2.3 on a f = 0 pp.
R ou g = 0 pp. et donc
f g = 0 pp. ce qui implique toujours par la Proposition 4.2.3 que |f g|dR = 0. Linegalite
p
Rse repduit alors à 0 = 0 et est donc vraie. On peut enfin supposer que |f | d < et
|g| d < sinon linegalite est evidente puisque le terme de droite est infini. On pose
alors
Z
1/p
Z
1/p0
p
p0
A=
|f | d
, B=
|g| d
, F = f /A, et G = g/B.
R
R
0
On verifie que F p d = Gp d = 1 grace à la normalisation. Nous allons utiliser
linegalite de convexite elementaire suivante :
x, y R+ ,
]0, 1[,
x y 1 x + (1 )y,
qui se prouve en prenant le logarithme de linegalite et en utilisant la concavite du Logarithme. Dans notre cas on prend = 1/p, 1 = 1/p0 et on applique linegalite à
0
x = F p (t) et y = Gp (t) pour chaque t X. On obtient linegalite entre fonctions
1 0
1
0
0
F G = (F p )1/p (Gp )1/p F p + 0 Gp ,
p
p
ce qui donne en integrant
Z
Z
Z
1
1
1
1
0
p
F Gd
F d + 0 Gp d + 0 = 1.
p
p
p p
R
Finalement f gd AB ce qui est le resultat cherche.
ii) Montrons maintenant linegalite de Minkowski. On commence par remarquer que
linegalite na dinteret que si f et g sont dans Lp (), sinon le membre de droite est infini
(et le membre de gauche nest pas forcement defini). Dans ce cas la Proposition 4.2.3
implique que les fonctions f et g sont finies presque partout et que donc la somme f + g
est definie et finie presque partout. On peut en particulier integrer |f + g|. Par ailleurs
linegalite |f + g| ||f | + |g|| implique quil suffit de montrer linegalite lorsque f et g sont
43
a` valeurs positives. On a alors

Z
Z
p
(f + g) d = (f + g)(f + g)p1 d
Z
Z
p1
= f (f + g) d + g(f + g)p1 d,
do`
u en appliquant deux fois linegalite de Holder avec = 1/p
Z
1/p Z
1/p0 Z
1/p Z
1/p0
(p1)p0
p
(p1)p0
(f + g) d
f d
(f + g)
d
+
g d
(f + g)
d
Z
1/p Z
1/p ! Z
1/p0
p
p
p
f d
+
g d
(f + g) d
,
p
(6.1)
p1
o`
u pour obtenir la dernière inegalite on a utilise le fait que (p1)p0 = 11/p
= p. Regardons
R
p
le resultat suivant la valeur du membre de gauche C = (f + g) d. Si C = 0 alors
linegalite de Minkowski est prouvee. On remarque ensuite que linegalite de convexite
f + g p f p + gp
2
2
et le fait que f et g appartiennent à Lp () impliquent que C < en integrant. On peut

donc simplifier lexpression 6.1 et on obtient le resultat.
2
Les inegalites precedentes sont fondamentales dans le cadre des espaces Lp que nous
introduisons maintenant :
u est
D
efinition-Th
eor`
eme 6.1.4 Pour p [1, +] on definit Lp () = Lp ()/ o`
la relation dequivalence definie par f g si f = g pp. (cest legalite presque partout
introduite en 4.2.1).
Lp () est un espace vectoriel norme pour la norme definie par
Z
1/p
p
kf kLp =
|f | d
si p [1, +[,
n
o
kf kL = inf M R+ ; |f| > M = 0 ,
(6.2)
o`
u dans les membres de droite f est nimporte quel representant dans Lp () de f Lp ().
On identifiera souvent f et f.
Preuve. Le fait que soit une relation dequivalence a dej`
a ete prouve en 4.2.1. Les
quantites introduites en (6.2) sont clairement independantes du representant choisi daprès
la Proposition 4.2.3. Cest encore une illustration du fait que les ensembles de mesure nulle
sont transparents en theorie de lintegration. Montrons finalement que les espaces definis
sont bien des espaces vectoriels.
Considerons dabord , sont deux scalaires et f , g deux elements de Lp () de
representants f et g. Alors f et g sont finies presque partout daprès la Proposition 4.2.3
44
point iv) si p < , et daprès la definition dans la cas p = . Cela permet de definir la
somme f +
g presque partout, et donc la classe de fonctions f + g comme lensemble
des fonctions qui lui sont egales presque partout. Cette somme etant definie, verifions la
fin du Theorème.
Cas 1 p < : On vient de voir que f +
g etait fini presque partout. On peut
alors appliquer linegalite de Minkowski qui donne ici
Z
1/p Z
1/p Z
1/p
|f +
g |p d
|f|p d
+
|
g |p d
Le membre de droite etant fini, on en deduit que f +

g Lp () et que donc f +
p
g L (). On applique alors la definition 6.2 avec = = 1, ce qui donne linegalite
triangulaire
kf + gkLp kf kLp + kgkLp .
On a egalement pour C
Z
kf kLp =
1/p
Z
1/p
p
p
|f | d
= ||
|f | d
= || kf kLp
daprès la linearite de lintegrale de fonctions positives prouvee en Proposition 3.2.7.

Considerons enfin une (classe de) fonction f Lp () telle que kf k = 0. Alors
Z
Prop. 4.2.3
kf kLp = 0 |f|p d = 0 f = 0 pp. f = 0 dans Lp ().
On a donc montre que L
p () est un espace vectoriel dans le cas p < .
Cas p = : Considerons dabord f L () et f un representant de f dans L .
Alors k N on a
x R, |f(x)| > 1/k + kf kL = 0,

n
o
puisque par definition kf kL = inf M tel que (|f| > M ) = 0 et que donc M = kf kL +
1/k convient. Comme
n
o
n
o
|f| > kf kL = kN |f| > kf kL + 1/k ,
on obtient par sous-additivite denombrable que
X
|f| > kf kL
|f| > kf kL + 1/k = 0.
kN
Cela implique le resultat suivant interessant en soit :

f(x) kf kL pp.x X
(6.3)
Montrons que L () est un espace vectoriel : soient f, g L (), f, g des representants,

alors on a linclusion densembles
n
o
n
o
|f| kf kL {|
g | kgkL } |f + g| kf k + kgk ,
45
donc en passant au complementaire :

{|f| > kf kL } {|g| > kgkL } {|f + g| > kf kL + kgk }.
Lensemble de gauche est de mesure nulle donc
|f + g| > kf kL + kgkL = 0.
On en deduit donc que f + g L () et que
kf + gkL kf kL + kgkL .
Cest linegalite triangulaire. On prouve de manière immediate que si C, on a f
L () et que donc L
() est une espace vectoriel. Precisement on a
n
kf kL = inf M R+ tel que |f | > M = 0

n
o
= inf ||N R+ tel que |f| > N = 0
= || kf kL .
Considerons enfin f L () tel que kf kL = 0. Alors (|f| > 0) = 0 et donc f = 0
presque partout, ce qui implique f = 0 dans L
(). On a bien montre que L
() est un
espace vectoriel norme avec la norme definie en (6.2).
2
On vient de voir que linegalite de Minkowski correspondait à linegalite triangulaire
dans les Lp (). Linegalite de Holder se lit ainsi :
Proposition 6.1.5 Soient p, p0 [1, +] deux exposants conjugues. Alors pour tout f
0
lder).
Lp (), g Lp (), on a f g L1 () et kf gk1 kf kp kgkp0 ( Ho
Preuve .
Lorsque p, p0 ]1, +[ on obtient directement le resultat en appliquant
linegalite de Holder a des representants de f et g.
Pour p = 1 ( et donc p0 = +) considerons f, g des representants de f et g. On a
alors
|f(x)
g (x)| |f(x)|kgkL pp.x X,
daprès la formule (6.3). Comme f L1 () on obtient que le produit fg egalement daprès
le dernier point de la Proposition 3.2.7. Precisement on a
Z
|f g|d
|f |d kgkL < ,
ce qui implique f g L1 () et kf gkL1 kf kL1 kgkL .
On passe maintenant au Theorème le plus important de ce chapitre :

Th
eoreme 6.1.6 Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u 0, p [1, +]. Alors Lp ()
2
est un espace de Banach et L () est un espace de Hilbert.
46
Preuve .
Pour montrer que cest un espace de Banach il suffit de montrer quil est
complet. Considerons (fn ) une suite de Cauchy dans Lp (). Cela secrit
> 0, N
tel que
n, m N ,
kfn fm kLp .
Nous allons separer de nouveau les cas.

Cas 1 p < : On va construire une suite dindices (nk )kN tel que
k N,
kfnk+1 fnk kLp 2k .
(6.4)
Procedons par reccurence. Puisque (fn ) est de Cauchy, il existe n1 N tel que p N,
kfn1 +p fn1 kLp 21 et de meme il existe p1 N tel que p N, kfn1 +p1 +p fn1 +p1 kLp
22 . On pose alors n2 = n1 + p1 (alors kfn2 fn1 kLp < 21 ))
Par recurrence sur k N , supposons construits n1 n2 nk tel que p N,
et j [1, k] on ait
kfnj +p fnj kLp 2j .
(6.5)
On remarque en particulier que cela implique kfnj fnj 1 kLp 2(j1) dès que j [2, k].
De la propriete de Cauchy on deduit quil existe pk N tel que
p 0,
kfnk +pk +p fnk +pk k 2(k+1) .
On pose alors nk+1 = nk + pk et on obtient (6.5) pour j = k + 1, ce qui termine la

recurrence. Puisque les nk sont ordonnes, (6.5) implique egalement le resultat cherche
(6.4).
On construit alors les (classes de) fonctions positives suivantes
gk =
k
X
|fnj+1 fnj |,
et g =
|fnj+1 fnj |.
j=1
j=1
Alors gk Lp () comme somme finie de fonctions dans Lp (), puisque Lp () est un espace
vectoriel. On identifie pour la suite de la preuve les fonctions dans Lp () et un de leur
representant. On a alors
kgk kLp
k
k
X
X
fnj+1 fnj Lp
2j 1.
j=1
j=1
daprès (6.4). On remarque ensuite que g est mesurable comme limite dune suite de
fonctions mesurables (la valeur est permise). On en deduit directement que g p est
egalement mesurable daprès la Proposition 2.2.4. Son integrale vaut
Z
Z
Z
Z
F atou
p
p
p
|g| d = lim |gk | d = lim inf |gk | d lim inf |gk |p d 1,
par le lemme de Fatou 4.1.5. On a donc g Lp () et kgkLp 1. Le point iv) de la Proposition 4.2.3 implique alors que g p < presque
partout, ce qui signifie exactement que
P
pour presque tout x X, la serie numerique kj=1 (fnj+1 (x)fnj (x)) converge absolument
47
dans R. Soit A lensemble sur lequel cette limite existe, qui est donc tel que (Ac ) = 0.
On definit alors pour tout x X f (x) par la serie telescopique suivante
X
f (x) = fn1 (x) +
(fnj+1 (x) fnj (x)) 11A (x).
j=1
Alors pour tout x X, on a f (x) = limj fnj (x)11A (x) donc la fonction f est mesurable.
Cest un bon candidat pour etre la limite de la suite (fn ) :
Montrons dabord que f Lp (). Soit m N, alors x A,
|f (x) fm (x)| = lim |fnk (x) fm (x)|,
k
donc en integrant
Z
Z
Z
Z
F atou
p
p
p
|f fm | d =
lim |fnk fm | d = lim inf |fnk fm | d lim inf |fnk fm |p d.
k
dans Lp () donc , N tel que m N et nk N on ait

ROr (fj ) est pde Cauchy
p
|fnk fm | d . On en deduit que pour un tel et m N on a
Z
|f fm |p p .
(6.6)
En particulier, on obtient f fm Lp () et donc f = f fm + fm Lp () puisque Lp ()
est un espace vectoriel.
Enfin on a egalement obtenu que m N , kf fm kLp ce qui implique que fm f
dans Lp (). On a montre que la suite (fn ) converge dans Lp () et donc que Lp () est un
espace de Banach pour p [1, +[.
Cas p = 2. Montrons que L2 () est un espace
On sait dej`
a que L2 () est
R de2Hilbert.
1/2
un espace de Banach pour la norme kf kL2 = ( |f | d) . Il reste juste à verifier que
cette norme est associee à un produit Hermitien. Pour cela on introduit pour f, g L2 ()
lapplication suivante
Z
B(f, g) =
f gd.
Cette application est bien definie sur L2 () à valeur dans C grace à linegalite de Holder.
elle est bien lineaire par rapport à la première variable, semi-lineaire par rapport à la
deuxième et verifie B(g, f ) = B(f, g). Cest donc une forme sesquilineaire. Elle est clairement positive puisque
B(f, f ) = kf k2L2 0.
Enfin soit f L2 () telle que B(f, f ) = 0. Alors kf k2L2 = 0 et comme f 0 cela implique
daprès le point i) de la Proposition 4.2.3 que f = 0 pp. si f est un representant de f .
Finalement f = 0 dans L2 (). Cest donc un espace de Hilbert.
Cas p = . Considerons de nouveau la suite de Cauchy (fn ) cette fois-ci dans L ().
On identifie de nouveau les classes de fonctions et leurs representants. On pose pour tout
n, m N,
An = {x X; |fn (x)| > kfn k } ,
et
Bn,m = {x X; |fn (x) fm (x)| > kfn fm k } .

48
Alors daprès la remarque faite en (6.3), on a (An ) = 0 et (Bn,m ) = 0. Cela implique

que lensemble
[
[
Ac = ( An ) (
Bn,m )
n
n,m
est de mesure nulle comme union denombrable densembles de mesure nulle. Daprès les
definitions precedentes, on a pour tout x A
|fn (x) fm (x)| kfn fm kL
et
|fn (x)| kfn kL .
(6.7)
Nous utiliserons ces majorations plus loin. On remarque ensuite que linegalite triangulaire
implique
|kfn kL kfm kL | kfn fm kL .
Comme (fn ) est de Cauchy dans Lp (), on en deduit que la suite reelle (kfn kL )nN est de
Cauchy dans R par simple majoration. En particulier elle est bornee par un reel M0 0.
Daprès linegalite (6.7), on obtient que pour tout x A on a
|fn (x)| M0 .
Pour tout x A, on a alors daprès linegalite triangulaire
||fn (x)| |fm (x)|| |fn (x) fm (x)| kfn fm kL .
On en deduit que pour tout x A, (fn (x)) est de cauchy dans C donc converge. Introduisons alors la fonction definie pour x X par
f (x) = lim (fn (x)11A (x)).
n
Elle est est mesurable comme limite et produit de fonctions mesurables. Par ailleurs x
A, |fn (x)| M0 donc |f (x)| M0 ce qui implique f L () et kf kL M0 .
L
Montrons enfin que fn f . On sait que x A, on a

|(f (x) fm (x))11A (x)| = lim |(fn (x) fm (x))11A (x)| lim kfn fm kL .
n
(6.8)
Or (fn ) est de Cauchy, donc pour tout > 0, N tel que n, m N , kfn fm k .
Linegalite (6.8) implique donc que m N et x A,
|(f (x) fm (x))11A (x)| ,
L
donc kf fm kL puisque (A) = 0. On vient de montrer que fm f et donc que

L () est complet. La preuve est terminee.
2
Au cours de la preuve, on a egalement montre le resultat suivant :
Proposition 6.1.7 Soit (X, M, ) un espace mesure ou est une mesure positive. Soit
p [1, +] et (fn ) une suite de fonctions convergeant vers une fonction f dans Lp ().
Alors il existe une sous suite (fnk )kN telle que fnk f presque partout.
De nouveau on a identifie les classes de fonctions et un de leur representants. Precisement
on peut rappeler que si fn et f sont des representants respectifs de fn et f , alors fn f
presque partout signifie quil existe un ensemble A tel que (Ac ) = 0 et x A, fj (x)
f(x) dans C. On signale egalement que par exemple dans L1 () il existe des suites (fn )
telles que (fn (x)) diverge pour tout x X. Le processus dextraction dune sous-suite est
donc indispensable.
49
6.2
Int
egrales d
ependant dun param`
etre
On va montrer dans cette section deux Theorèmes de continuite et de derivation sous

le signe integrale. Ce sont essentiellement des applications du Theorème de convergence
dominee, et les preuves sont remarquablement courtes.
Th
eoreme 6.2.1 (Continuite) Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une mesure
positive. Soit Y un espace metrique, y0 Y et f : X Y C une application verifiant :
X
C
a) y Y , lapplication
L1 () ;
x 7 f (x, y)
Y
C
b) pour -presque tout x,
est continue en y0 ;
y 7 f (x, y)
c) il existe une fonction 0 g L1 () telle que pour presque tout x X, y Y ,
|f (x, y)| g(x).
R
Alors la fonction definie sur Y par F (y) = f (x, y)d est continue en y0 .
Precisons un peu les hypothèses avant de commencer la preuve. On commence par
remarquer que a) permet de donner un sens à la fonction F . b) signifie quil existe un
ensemble N mesurable
tel que (N ) = 0 (N independant du paramètre y) et x N c
Y
C
fixe, la fonction
est continue en y0 . Lhypothèse c) est une hypothèse de
y 7 f (x, y)
domination. Elle signifie quil existe un autre ensemble N 0 tel que (N 0 ) = 0, et x N 0 c ,
y Y on a |f (x, y)| g(x).
Preuve.
Soit (yn ) y0 dans Y . Alors n N,

Z
F (yn ) F (y0 ) = (f (x, yn ) f (x, y0 )) d.
|
{z
}
fn (x)
Le point b) implique que fn (x) 0 presque pour tout x X. Par ailleurs, le point c)
implique que
|fn (x)| = |f (x, yn ) f (x, y0 )| |f (x, yn )| + |f (x, y0 )| 2g(x) pp. x X.
Le Theorème de convergence domin
ee version
R
R II 4.2.4 implique directement que F (yn )
F (y0 ) a une limite qui est lim fn (x)d = lim fn (x)d = 0. Le Theorème est prouve. 2
Remarque 6.2.2 La continuite est une propriete locale. Pour obtenir la continuite en un
point y0 , il suffit de prendre un voisinage quelconque de y0 `
a la place de Y . Pour la meme
raison, si dans la condition b) on suppose que la fonction utilisee est continue partout au
lieu de letre juste en y0 alors la fonction F elle meme devient egalement continue partout.
De meme il peut etre utile de restreindre Y .
Th
eoreme 6.2.3 (differentiabilite) Soit (X, M, ) un espace mesure o`
u est une
n
mesure positive. Soit Y un ouvert de R et f : X Y C une application verifiant :
X
C
a) y Y ,
L1 ()
x 7 f (x, y)
50

b) pour -presque tout x,
Y
y
C
est differentiable sur Y ;
7
f (x, y)
c) il existe une fonction 0 g L1 () telle que pour presque tout x X, y Y ,

kdy f (x, y)k g(x).
R
Alors la fonction F definie sur Y par F (y) = dy f (x, y)d est differentiable et sa differentielle
est donnee par
Z
dF (y) =
dy f (x, y)d.
De nouveau precisons les hypothèses. On rappelle que pour x X et y Y fixes,

dy f (x, y) est lapplication lineaire de Cn dans C de composantes
f
f
(x, y), ,
(x, y).
y1
yn
Cela signifie que pour un vecteur h Cn on a
dh f (x, y).h =
f
f
h1 + +
.
y1
yn
De plus pour tout y Y la fonction x dy f (x, y) est mesurable. En effet elle est limite
dune suite de fonctions mesurables, puisque pour h Cn on a
dy f (x, y).h = lim
f (x, y + h/k) f (x, y)

.
1/k
LHypothèse c)
implique en particulier
R est de nouveau une hypothèses de domination. Elle
1
que y Y , kdy f (x, y)k d < + et que donc dy f (x, y) L () (ie. les composantes
de dy f (x, y) sont dans L1 ()).
Preuve .
Soit y Y et r > 0 tel que B(y, r) Y et soit 0 6= h B(y, r). Un
developpement de Taylor de f en y à lordre 1 donne alors
Z
Z
F (y + h) F (y) = (f (x, y + h) f (x, y))d = (dy f (x, y).h + x,y (h).khk) d.
Comme les fonctions x 7 f (x, y + h), x 7 f (x, y) et x 7 dy f (x, y).h sont mesurables
et meme dans L1 () on obtient que x 7 x,y (h) est egalement mesurable et dans L1 ().
Cela permet dutiliser la linearite de lintegrale pour obtenir
Z
F (y + h) F (y) =
dy f (x, y)d .h +
x,y (h)d .khk.
Daprès linegalite des accroissements finis on a alors pour presque tout x X,
|x,y (h) khk| = |f (x, y + h) f (x, y) dy f (x, y)|
sup kdy f (x, y + h)k.khk + kdy f (x, y)k.khk
[0,1]
(6.9)
2g(x) khk .
Cest une hypothèse de domination. Par ailleurs f etant differentiable dans la variable y
daprès lhypothèse c) on obtient pour presque tout x X et y fixes que
x,y (h) 0.
h0
51
Soit alors (hk )kN une suite telle que tel que hk 0. Alors la fonction k definie pour
y Y par k (x) = x,y (hk ) converge presque partout vers 0 et est uniformement majoree
par 2g daprès (6.9). Le Theorème de Lebesgue version II implique donc que
Z
Z
lim
x,y (hk )d =
lim x,y (hk )d = 0.
k
On peut donc ecrire que pour tout y Y on a

Z
F (y + h) = F (y) + dy f (x, y).hd + E(y, h).khk
avec
def
E(y, h) =
Z
x,y (h)d.
On vient de montrer que E(y, h) 0 ce qui implique que F est differentiable de

h0
differentielle celle proposee par lenonce. Le resultat est prouve.
52
Chapitre 7
Produit despaces mesur

es
7.1
Produit despaces mesurables.
On rappelle dabord ce que donne la Definition 2.1.9 dans le cas du produit de 2

espaces.
D
efinition 7.1.1 Soit (X1 , M1 ), (X2 , M2 ) deux espaces mesurables. On appelle tribu
produit notee M1 M2 sur X1 X2 la tribu engendree par les rectangles (i.e. les ensembles
du type A1 A2 o`
u A1 M1 et A2 M2 ).
On peut remarquer que la tribu M1 M2 est la plus petite tribu rendant mesurables
les application coordonnees
X1 X2 X1
X1 X2 X1
.
et 2 :
1 :
(x1 , x2 ) 7 x2
(x1 , x2 ) 7 x1
En effet, supposons dabord que 1 est mesurable. Alors pour A1 M1 , 1
1 (A1 ) =
A1 X2 M1 M2 . Reciproquement supposons que T est une tribu sur X1 X2 qui
rende 1 et 2 mesurables, alors pour A1 M1 , A2 M2 , on a 1
1 (A1 ) = A1 X2 T
et 1
(A
)
=
X
T
donc
2
1
2
2
(A1 X2 ) (X1 A2 ) = A1 A2 T .
On vient de montrer que T contient les rectangles donc M1 M2 T daprès la definition
dune tribu engendree 2.1.4.
Remarque 7.1.2 Soit f1 : X1 C et f2 : X2 C deux fonctions mesurables. On definit
alors
X1 X2
C
f1 f2 :
.
(x1 , x2 ) 7 f1 (x1 )f2 (x2 )
La fonction f1 f2 est alors mesurable. En effet f1 f2 = f1 1 f2 2 et donc f1 f2
est produit et composee de fonctions mesurables, ce qui implique le resultat daprès les
Propositions 2.2.4 et 2.2.9.
2
On donne maintenant un resultat sur les generateurs dune tribu produit. La preuve
est laissee en exercice.
53
Proposition 7.1.3 Soient (X1 , M1 ) et (X2 , M2 ) deux espaces mesurables. Si C1 M1

def
engendre M1 et contient X1 , et si C2 M2 engendre M2 et contient X2 , alors C1 C2 =

{C1 C2 ; C1 C1 , C2 C2 } engendre M1 M2 .
Remarque 7.1.4 Les resultats precedents setendent au cas du produit de n espaces

X1 Xn muni de la tribu M1 Mn . On pourra en particulier remarquer
que le produit tensoriel des tribus est associatif. Ansi on peut verifier que le produit
(M1 Md ) (Md+1 Mn ) ne depend pas de d et est egal à M1 Mn .
En fait on sait daprès le debut de ce chapitre que (M1 Md ) (Md+1 Mn )
est la plus petite tribu rendant mesurable lapplication (x1 , , xn ) 7 (x1 , , xd ) et
(x1 , , xn ) 7 (xd+1 , , xn ). Cest aussi la plus petite tribu rendant mesurables les
projections definies pour tout j [1, n] par (x1 , , xn ) 7 xj . Cest donc egalement
M1 Mn par simple verification.
Exemple 7.1.5 Grace à la Proposition 7.1.3 on retrouve ainsi le fait que le produit de d
exemplaires de (R, B(R)) est (Rd , B(Rd )).
On retourne maintenant au cas de deux espaces.
Proposition 7.1.6 Soient (X1 , M1 ), (X2 , M2 ) et (Y, N ) trois ensembles mesurables.
Une application f : Y X1 X2 est mesurable si et seulement si les applications coordonnees f1 = 1 f et f2 = 2 f le sont.
Preuve . Supposons dabord f mesurable. Alors f1 et f2 sont egalement mesurables
comme composees de fonctions mesurables.
Reciproquement supposons que f1 et f2 soient mesurables. Puisque les paves engendrent la tribu produit, il suffit daprès la Proposition 2.2.5 de montrer que limage
reciproque dun pave par f est mesurable. Soient donc A1 M1 et A2 M2 , alors
f 1 (A1 A2 ) = f 1 ((A1 X2 ) (X1 A2 ))
1
= f 1 1
1 (A1 ) 2 (A2 )
1
= f 1 1
2 (A2 )
1 (A1 ) f
1
= (1 f )
=
f11 (A1 )
(A1 ) (2 f )
f21 (A2 )
(7.1)
(A2 )
N,
puisque M est une tribu. On a utilise les proprietes des fonctions reciproques rappelees
après (1.1). On a ainsi montre que f est mesurable. Cela conclue la preuve.
2
Regardons pour finir cette section les proprietes de quelques fonctions et ensembles
particuliers.
Proposition 7.1.7 Soit (X1 , M1 ), (X2 , M2 ) deux espaces mesurables, alors :
a) Si (Y, N ) est mesurable et si f : X1 X2 Y est mesurable alors pour tout x1,0 X1
et x2,0 X2 fixes, les fonctions suivantes sont mesurables :
X2
Y
X1
Y
fx1,0 :
,
et
fx2,0 :
.
x2 7 f (x1,0 , x2 )
x1 7 f (x1 , x2,0 )
54
b) Si A M1 M2 , alors x1,0 X1 et x2,0 X2 fixes, les ensembles suivants sont

mesurables :
Ax1,0 = {x2 X2 ; (x1,0 , x2 ) A}
Preuve.
et
Ax2,0 = {x1 X1 ; (x1 , x2,0 ) A} . (7.2)
Pour a) on remarque que pour x1,0 X1 fixe on a fx1,0 = f hx1,0 o`

u
X2 X1 X2
hx1,0 :
.
x2 7 (x1,0 , x2 )
Pour cette fonction les applications coordonnees sont la fonction constante x2 7 x1,0 et
lapplication Identite IdX2 : x2 7 x2 . Elles sont clairement mesurables et donc daprès
la proposition 7.1.6, la fonction hx1,0 aussi. La Proposition 2.2.4 implique alors que la
composee fx1,0 est egalement mesurable. On obtient de meme que fx2,0 est mesurable en
echangeant le role des variables. Cela prouve le point a).
Pour montrer le point b), prenons f = 11A et donc fx1,0 = f (x1,0 , .) = 11Ax1,0 . Or fx1,0
est mesurable par a) donc Ax1,0 = fx1
({1}) aussi. On obtient de meme que Ax2,0 est
1,0
mesurable en echangeant les roles des variables. Cela conclue la preuve.
2
7.2
Mesure produit, Th
eor`
eme de Fubini.
u
D
efinition-Proposition 7.2.1 Soit (X1 , M1 , 1 ), (X2 , M2 , 2 ) deux espaces mesures o`
les mesures j sont positives et finies (resp. -finies). Alors il existe une unique mesure
notee 1 2 sur (X1 X2 , M1 M2 ) telle que A1 M1 , A2 M2 ,
1 2 (A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 ),
(7.3)
et cette mesure est finie (resp. -finie). Le triplet (X1 X2 , M1 M2 , 1 2 ) est appele
espace mesure produit.
On renvoie au Theorème 5.1.3 pour la definition dune application finie. Pour la
preuve de cette Proposition, on va avoir besoin du resultat suivant, dont la preuve un peu
technique est omise.
Lemme 7.2.2 Sous leshypothèses de la Proposition 7.2.1, considerons A M1 M2 .
R+
X1
est mesurable.
Alors lapplication A
1 :
x1 7 2 (Ax1 )
Preuve de la Proposition.
On pose alors
On vient de voir que A M1 M2 , A

1 est mesurable.
def
1 2 (A) =
Z
X1
A
1 (x1 )d1 .
(7.4)
Lapplication 1 2 est bien definie sur M1 M2 et à valeur dans R+ . Montrons que

cest une mesure. On observe dabord que
Z
1 2 () = 2 ()d1 = 0,
55
puisque lorsque A = on a Ax1 = dans X2 .

Montrons ensuite ladditivite denombrable. On considère (Aj )jN M1 M2 une
suite densembles mesurables disjoints et on pose A = jN Aj . Alors on observe dune
part que X2 Ax1 = (Aj )x1 = (Ajx1 ) et dautres part que les Ajx1 sont disjoints
puisque les Aj le sont. On ecrit alors
Z
Z
Z X
ensembles disjoints
1 2 (A) = 2 (Ax1 )d1 = 2 jN Ajx1 d1
=
2 (Ajx1 )d1
BeppoLevi
XZ
jN
2 (Ajx1 )d1 =
1 2 (Aj ).
jN
jN
(7.5)
Pn
Ici le Theorème de Beppo-Levi 4.1.1 sapplique
P aux fonctions positives x1 7 j=1 2 (Ajx1 )
qui convergent en croissant vers la somme jN 2 (Ajx1 ). Cest le resultat cherche.
Pour finir montrons la dernière propriete. Pour A1 M1 et A2 M2 , on a
Z
Z
1 2 (A1 A2 ) = 2 ((A1 A2 )x1 )d1 = 2 (A2 ) 11A1 (x1 )d1
Z
(7.6)
= 2 (A2 ) 11A1 (x1 )d1 = 2 (A2 )1 (A1 )
En particulier, si 1 et 2 sont finies (resp. finies), alors 1 2 aussi. Par ailleurs
M1 M2 est engendre par les rectangles sur lesquels 1 2 a une valeur donnee par
lenonce donc elle est uniquement determinee sur M1 M2 tout entier daprès le Theorème
de prolongement 5.1.3. Elle est donc unique. La preuve est finie.
2
On peut maintenant aborder les Theorèmes de Fubini-Tonelli et de Fubini, qui font
partie des resultats fondamentaux du cours.
Th
eoreme 7.2.3 (de Fubini-Tonelli) Soit (X1 , M1 , 1 ), (X2 , M2 , 2 ) deux espaces mesures o`
u les mesures j sont positives et finis. Alors pour toute fonction f mesurable
sur X1 X2 `
a valeur dans R+ , les fonctions
X1 R
R+
X2 R
R+
F1 :
et
F2 :
x1 7 X2 f (x1 , x2 )d2
x2 7 X1 f (x1 , x2 )d1
sont mesurables positives et on a
ZZ
Z Z
f (x1 , x2 )d1 2 =
X1 X2
X1
X2
f (x1 , x2 )d2 d1 =
Z
X2
Z
X1
f (x1 , x2 )d1 d2 .
(Precisons que dans le premier terme le signe integrale double est une convention
decriture pour rappeler que lintegration se fait sur un espace produit)
Preuve. On regarde dabord le cas dune fonction indicatrice. Soit A M1 M2 et
considerons f = 11A . Pour cette fonction f on a alors pour tout x1 X1 ,
Z
F1 (x1 ) =
11A (x1 , x2 )d2 = 2 (Ax1 ) = A
1 (x1 ).
X2
56
La fonction A
es le lemme admis 7.2.2. De plus,
1 est mesurable dapr`
ZZ
ZZ
Z
Z
d
ef. (7.4)
A
f d1 2 =
11A d1 2 = 1 2 (A)
=
1 d1 = F1 d1 .
En echangeant les roles de x1 et x2 , on obtient par unicite de la mesure produit que
Z
X2
R+
A
A
1 2 (A) =
2 (x2 )d2
o`
u 2 :
.
(7.7)
x2 7 1 (Ax2 )
X2
On rappelle que Ax2 a et
Re defini en (7.2). On obtient alors de manière similaire que si
A
f = 11A alors F2 = 2 et F2 (x2 )d2 = 1 2 (A).
Le cas des fonctions etagees sen deduit alors par somme finie. Pour le cas general, on
travaille dabord sur les fonctions etagees. Soit sk une suite de fonctions etagees positives
tendant en croissant vers f . On definit
Z
Z
Sk,1 (x1 ) =
sk (x1 , x2 )d2 et
Sk,2 (x2 ) =
sk (x1 , x2 )d1 .
X2
X1
Alors daprès le resultat precedemment prouve sur les fonctions etagees on a :

Z
Z
ZZ
Sk,1 d1 =
Sk,2 d2 =
sk d1 2
(7.8)
On va appliquer plusieurs fois le Theorème de Beppo-Levi. On a dabord

ZZ
ZZ
BL
sk d1 2
f d1 2
(7.9)
X1
X2
1 2
Ensuite on a 0 Sk,1 =
implique
X2 sk (., x2 )d2
donc 0 Sk,1 F1 en croissant avec k, ce qui
BL
sk1 (x1 )d1

pour 1
F1 d1 .
(7.10)
On en deduit
ZZ
ZZ
Z
Z
(7.9)
(7.8)
(7.10)
f d1 2 = lim
sk d1 2 = lim
Sk,1 (x1 )d1 =
F1 d1 .
k
Cest le resultat cherche pour F1 . Le meme resultat sobtient pour F2 en echangeant le

r
ole des variables. La preuve est complète.
2
Exemple 7.2.4 Un exemple basique dinterversion dintegrale est donnee par legalite
XX
XX
X
an,p =
an,p =
an,p
n
n,p
(dans R+ ) pour an,p R+ . Cest le Theorème de Fubini-Tonelli sur (N, P(N)) muni de la
mesure de comptage.
Souvent dans les applications, le Theorème de Fubini-Tonelli sert à demontrer quune
fonction est dans L1 (1 2 ). Le Theorème de Fubini qui va suivre sert alors à calculer
explicitement son integrale.
57
Th
eoreme 7.2.5 (de Fubini) Soit (X1 , M1 , 1 ), (X2 , M2 , 2 ) deux espaces mesures,
o`
u les mesures sont positives et finies. Soit f : X1 X2 C une fonction mesurable.
Alors :
R R
a) Si X1 X2 |f (x1 , x2 )|d2 d1 < , alors f L1 (1 2 ).
b) Si f L1 (1 2 ) alors pour presque tout x1 X1 on a f (x1 , .) L1 (2 ), de plus
Z
F1 : x1 7 f (x1 , x2 )d2
est integrable sur X1 . On obtient de meme en echangeant les r
oles de x1 et x2 . Enfin
toutes les integrales sont egales, i.e. :
Z Z
Z Z
f (x1 , x2 )d2 d1 =
f (x1 , x2 )d1 d2
X1
X2
X2
X1
ZZ
(7.11)
=
f (x1 , x2 )d1 2 .
X1 X2
Preuve. Le point a) est une consequence directe du Theorème de Fubini-Tonelli applique

à la fonction positive |f |.
Pour le point b), on considère dans un premier temps une fonction f à valeur reelle,
pour laquelle on ecrit f = f+ f . Appliquons le Theorème de Fubini-Tonelli à la fonction
positive f+ |f |. On obtient
Z Z
ZZ
ZZ
F ubiniT onelli
f+ (x1 , x2 )d2 d1
=
f+ d1 2
|f |d1 2 < .
X1
X2
R
puisque |f | L1 (1 2 ). Posons alors F+,1 : x1 7 X2 f+ (x1 , x2 )d2 . Daprès la ProR
position 4.2.3 le fait que X1 F+,1 d1 < implique F+,1 < 1 presque partout, cest
à dire f (x1 , .) L1 (2 ) pour presque tout x1 . En privilegiant la variable x2 au lieu de la
variable x1 on obtient de meme
Z Z
ZZ
F ubiniT onelli
f+ (x1 , x2 )d1 d2
=
f+ d1 2 < .
X2
X1
ce qui prouve (7.11) avec f+ au lieu de f . En utilisant le fait que 0 f |f | on obtient

de meme (7.11) avec f au lieu de f . Les integrales etant toutes finies on peut sommer et
utiliser la linearite, ce qui donne finalement (7.11) pour f .
Dans le cas o`
u f est complexe, on ecrit f = f+ f + ig+ ig et on obtient le resultat
en utilisant que 0 f |f | et 0 g |f |. Le Theorème est demontre.
2
7.3
Changements de variables et int

egration
On se place dans cette courte section sans preuve sur Rd muni de la tribu des boreliens
et de la mesure de Lebesgue.
On rappelle que pour U et V deux ouverts de Rd , une application : U V est
un C 1 diffeomorphisme si elle est bijective, C 1 et de reciproque C 1 . Une telle application
est aussi appelee changement de variables. Commencons par un rappel du cours de calcul
differentiel :
58
Proposition 7.3.1 Soit U ouvert de Rd . Alors une application : U Rd est un

C 1 diffeomorphisme de U sur (U) si et seulement si :
i) est injective ;
ii) est C 1 ( les derivees partielles le sont) ;
iii) x U, J() = det(0 (x)) 6= 0.
Le Theorème suivant se montre par recurrence sur la dimension grace à un argument
de localisation. La preuve est omise.
Th
eoreme 7.3.2 Soit U et V deux ouverts de Rd et un C 1 diffeomorphisme de U sur
V. Alors pour toute fonction positive f sur V on a :
Z
Z
Z
Z
f (y)dy =
f (x)|J()(x)|dx
et
f (x)dx =
f (y)|J(1 )(y)|dy.
V
En particulier, ((A)) =
A |J()(x)|dx
( est la mesure de Lebesgue).
Exemples 7.3.3
1 Changement de variables lin
(x) = x + , R ,
R eaire Si R est definie par
d
d
d
R , alors |J()| = || et on a V f (y)dy = U f (x + )|| dx.
2 Coordonnees Polaires Soit f une fonction borelienne definie sur
BR = {(x, y); x2 + y 2 < R}.
Alors la fonction fpol : (r, ) 7 f (r cos , r sin ) definie sur ]0, R[]0, 2[ est mesurable
positive, et si f integrable alors fpol aussi. De plus on a legalite
Z
Z
Z
Z
Z
f (x, y)dxdy =
f (r cos , r sin )rdrd =
fpol (r, )drd,
BR
[0,2]
[0,R]
[0,2]
[0,R]
o`
u on a utilise le changement de variables suivant
]0, R[]0, 2[ BR \ [0, R[{0}

:
.
(r, )
7
(x, y)
On pourra remarquer que pour la mesure produit, le segment [0, R[{0} est de mesure
nulle, et peut etre enleve du domaine dintegration de f .
59

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Cours Integration MA62

Table des mati`

2 Tribus et applications mesurables

Lutilisation du cours est relativement simple. Les Theor`emes, Propositions, Definitions,

(que lon notera respectivement ]a, +[ et [, a[). On definit de mani`ere similaire R+

le prolongement par continuite de laddition et de la multiplication a R R (prive des

La limite `a droite provient simplement

ce qui prouve le resultat.

Lemme 1.1.4 Soit (uj,k ) une suite double de R+ . Alors

Cette somme est simplement notee

uj,k on vient de montrer que pour tout j, k,

puis en prenant le sup sur J,

Rappels sur les fonctions r

Soit X et Y deux ensembles, on designe par F(X, Y ) lensemble des fonctions de X

f 1 (B) = {x X tels que f (x) B} .

Tribus et applications mesurables

Tribus, espaces mesurables

On introduit egalement les tribus associees `a une fonction :

Pour finir cette partie sur les tribus on introduit

En effet, pour B B(R), lensemble 111

Soit C T . Alors (g f )1 (C) = f 1 (g 1 (C)) M.

Preuve. La preuve est immediate : il suffit de considerer les ensembles generateurs de la

R (resp R+ ) et une application mesurable de Rd (resp R+ ) dans Y . Alors lapplication

Or les uj sont mesurables, donc cet ensemble est dans M.

Structure des fonctions mesurables

lim sup fn = inf (sup fk ),

lim inf fn = sup( inf fk )

assurent la mesurabilite des fonctions correspondantes. Si pour tout x X, fn (x) converge,

i) 0 s1 s2 .. sn sn+1 ... f , (suite croissante de fonctions)

Pour tout n N, on definit la fonction suivante :

ce qui correspond `a un decoupage `a larrivee de lintervalle [0,n] en n2n intervalles de meme

ce qui implique quelle est mesurable puisque f lest.

Etablissons ensuite la convergence simple de sn vers f : Soit x fixe, alors si f (x) =

cela conclue la preuve du Theor`eme.

Card(A) si A est fini ,

Lintegrale etant celle de Riemann. Il sagit en fait de lextension de lexemple

lorsque aj bj (0 sinon). Cest la version d-dimensionnelle de lexemple 5.

On pourra verifier que pour A P(Nn ),

12. Probabilite de Poisson de param`etre > 0. Cest la mesure de Probabilite sur N

iii) -sous additivite :

i) On a A B = (A B c ) disj B, donc (A B) = (A B c ) + (B) do`

ii) Provient directement du fait que A disj (A B c ) = B.

Les ensembles Bn sont dans M, deux `a deux disjoints et on a nN An = nN Bn . On en

puisque pour chaque n N, Bn An .

v) On va se ramener au cas du iv). On pose A = An On a

Dapr`es iv) applique `a la suite (A0 Acn ), on obtient que

ainsi que > (A0 ) = (A) + (A0 Ac ).

(A0 ) (A0 Ac ) = (A).

Cela termine la preuve.

Preuve. Montrons dabord la premi`ere assertion. Considerons deux fonctions etagees

puisque (Bk ) est une partition de X.

Mais puisque Ak et Bj forment deux partitions de X on peut ecrire

Pour calculer I(s + t) il faut identifier lecriture canonique de s + t. Indexons par l p

Mais par ailleurs

ce qui donne finalement

(j + k )(Aj k ) = I(s) + I(t),

1. La quantite I(s) a ete definie en utilisant lecriture canonique de s, en particulier

au sens de la definition du lemme

An = {sn (1 )g} = {x X; sn (x) (1 )g(x)} .

3. Pour la mesure de comptage 2 , definie sur X = {xi , i I} quelconque muni de la

6. 7. Losque est une mesure de densite par rapport `a la mesure de Borel, on a

ce qui justifie la notation infinitesimale d = dx.

On passe maintenant en revue quelques proprietes fondamentales de lintegrale dune