Tarea I lunes 24 de agosto de 2015.

1. Una partcula se mueve en los enteros 0; 1; ::::; N y en cada transicin

pasa a uno de los enteros vecinos. Construya una cadena de Markov
para cada una de las siguientes situaciones:
a) Caminata aleatoria con barreras absorbentes. Si la partcula est en
los puntos 1; 2; :::; N 1 se mueve hacia la derecha con probabilidad
0 < p < 1 y hacia la izquierda con probabilidad 1 p. Pero si llega a
cualquiera de los extremos 0 o N all se queda (estados absorbentes).
Comparar con la cadena de la ruina del jugador.
b) Caminata aleatoria con barreras pegajosas. Igual a la anterior, con
la diferencia de que si la partcula llega a cualquiera de los extremos se
queda all con probabilidad 0 < q < 1 y se mueve al punto vecino con
probabilidad 1 q.
c) Caminata aleatoria con barreras reejantes. Igual a la anterior pero
con q = 0.
d) Caminata aleatoria innita. Cuando la partcula se mueve se mueve
en los enteros no negativos.
El nombre de caminatas aleatorias proviene de que las realizaciones de
estos procesos parecen describir la trayectoria de una persona (posiblemente alcoholizada) caminando aleatoriamente un paso hacia adelante
y otro paso hacia atrs.
2. Para una cadena de Markov demuestre e interprete
P (Xn+1 = in+1 ; :::; Xn+m = in+m =X0 = i0 ; :::; Xn = in )
= P (Xn+1 = in+1 ; :::; Xn+m = in+m =Xn = in ),
para todo i0 ; :::; in ; :::; in+m donde m y n estn jos.
3. Para una cadena de Markov demuestre e interprete
P (Xn+1 = in+1 ; :::; Xn+m = in+m =X0 = i0 ; :::; Xn = in )
= P (X1 = in+1 ; :::; Xm = in+m =X0 = in ),
1

para todo in ; :::; in+m donde m y n estn jos.

Sugerencia: use el problema anterior y que las probabilidades de transicin no dependen del tiempo.
4. En un proceso de produccin se fabrican artculos en serie. Cada
artculo se clasica como bueno o defectuoso. Suponga que un artculo
bueno es seguido por uno defectuoso con probabilidad y que uno defectuoso es seguido por uno bueno con probabilidad .
a) Construya una cadena de Markov para este problema.
b) Cul es la probabilidad de que el primer artculo defectuoso que
aparezca sea el 5to artculo dado que el primer artculo fue bueno?
c) Suponga que = 1=10 y = 4=5. Cul es la probabilidad de que
el 14vo artculo sea bueno si se sabe que el 11vo artculo es defectuoso?
d) Cosidere los mismos valores y del inciso anterior y suponga que
la probabilidad de que el primer artculo sea bueno es 3=4. Cul es la
probabilidad de que el tercer artculo que se produzca sea defectuoso?
Cul es la probabilidad de que el primer artculo sea defectuoso, el
segundo bueno, luego dos defectuosos y por ltimo tres buenos?
5. Para una cadena de Markov demuestre e interprete
P (Xn = j) =

1
X

(n)

P (X0 = k)pkj .

k=0

6. Para una cadena de Markov con probabilidades de transicin pij demuestre e interprete
(m+n)
pij

1
X

(m) (n)

pik pkj

para todo i; j

k=0

con m y n jos. Estas son las Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.