Lema de Neyman-Pearson

El criterio habitual para seleccionar entre varios tipos de test para las mismas
hiptesis consiste en fijar la probabilidad de Error de Tipo I ( ) y entre las pruebas con el
mismo error Tipo I, seleccionar el que presenta la mayor potencia (probabilidad de
rechazar

, dado que

es verdadera) en todos los valores del parmetro que cumplan

la hiptesis alternativa

. Esta prueba se denomina uniformemente ms potente. Sin

embargo, esta prueba no siempre existe. El Lema de Neyman-Pearson garantiza su

existencia para hiptesis simples, y proporciona la forma de la regin crtica del test
uniformemente ms potente.
Definicin: Se define la Razn de Verosimilitud Simple a la expresin:
( ; )
( ;
=
( ; )
( ;

Notar que

)
)

( ; ) es la funcin de verosimilitud correspondiente a la variable

aleatoria .

Definicin: Sea
( ;

,,

). Un test de hiptesis

una muestra aleatoria de

: ~ ( ;

verosimilitud simple si su regin crtica (

) vs

: ~ ( ;

ya sea con

( ;

) o

) se llama test de razn de

) est definida por:

: =

( ;
( ;

)
> ;
)

>0

y la regla de decisin est dada por:

Rechazar

si

>

Lema de Neyman-Pearson: Sea

No Rechazar
,,

si

una muestra aleatoria de

densidad ( ; ). Suponga que se desea probar la hiptesis

: =

vs

: =

con
. Si

se considera el test de razn de verosimilitud simple con regin crtica de tamao a lo ms

dada por la

de definicin de tal test y si

es cualquier regin crtica de tamao a

los ms , entonces el test con regin crtica

asociado con la regin crtica

es ms potente que cualquier otro test

Test Uniformemente ms Potentes

Suponga ahora que se quiere probar la hiptesis simple

vs

: >

no existe un teorema general que permita obtener un test de mxima potencia, como el
lema de Neyman-Pearson. No obstante, si podemos aplicar este teorema para buscar una
prueba ms potente para

: =

vs

: =

, con

>

En muchos casos la forma de la regin crtica no depende de la eleccin de

tales casos, la regin crtica es independiente de los valores especficos de
ser vlida para todo

>

. En

, por lo que

. Los test que poseen esta caracterstica maximizan la

potencia para todos los valores de

mayores que

uniformemente ms potente para verificar la hiptesis

y los llamaremos test

frente a

: >

Test de Razn de Verosimilitud Generalizada

Se necesita una metodologa ms general para probar hiptesis bilaterales del tipo
: =

vs

y para test cuando hay ms de un parmetro desconocido en la

distribucin de la poblacin en estudio, y esta se define a continuacin.

Definicin: Sea

,,

una muestra aleatoria de

( ; ). Sean las hiptesis compuestas

: vs

particiones del espacio paramtrico . Sea

ya sea con funcin de densidad

: , donde

son

( ; ) la verosimilitud mxima alcanzada

dentro de , es decir,
;

= sup ( ; )

y con la misma notacin, sea (; ) la verosimilitud mxima alcanzada dentro de . Se

define el test de razn de verosimilitud generalizada como la prueba con regin crtica de
la forma:

: ( ) =

;
(; )

Test de hiptesis para los parmetros de una

distribucin normal
Ya vistos estos mtodos de construccin de test, los siguientes resultados
resumen los test de hiptesis en relacin a los parmetros de una distribucin normal.
,,

Teorema: Sea

~ ( ,

una muestra aleatoria de

Entonces las regiones crticas, para una prueba de tamao

, de

),
y

conocida.
especificados

como sigue, son:

donde

>

>

<

<

| |>

es el valor observado de una variable normal estndar (media

cero y varianza unitaria).

Sea

,,

una muestra aleatoria de

~ ( ,

), ambos parmetros

desconocidos. Entonces las regiones crticas, para una prueba de tamao , de

especificados como sigue, son:

>

>

<

<

| |>

donde

es el valor observado de una variable t-student con

grados de libertad.
Para el caso de la varianza, donde
variable Chi-cuadrado con

es el valor observado de una

1 grados de libertad, se tiene:

>

>

<

<

<

>