Processus stochastiques et temps darrt

Exercices
Genevive Gauthier
Dernire mise jour : 13 mars 2004
Exercice 2.1. Aujourdhui lundi, vous avez un dollar dans votre tirelire. partir de
demain matin et ce, tous les matins jusqu vendredi inclusivement, vous tirez pile ou face
pour savoir si vous retirez un dollar (si possible) de la tirelire (pile) ou si vous y en mettez
un (face). Modlisez lvolution du contenu de votre tirelire en rpondant aux questions
suivantes :
a) Quel est lensemble fondamental ?
b) Dnissez le processus stochastique que vous utilisez et donnez en la signication. Noubliez pas de dnir ce que vous signiez par une priode de temps.
c) Quelle tribu utilisez-vous pour construire votre espace probabilisable ?
d) Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus pour les journes de
lundi, mardi, mercredi et vendredi ?
e) Interprtez, en fonction de linformation disponible, la structure dinformation que vous
avez construite la question prcdente pour la journe du mercredi.
f) Quelle est la distribution du contenu de la tirelire vendredi midi ?
g) Dmontrez que le premier instant ou la tirelire est vide est un temps darrt.
Exercice 2.2. Soit ( ; F), un espace probabilisable tel que Card ( ) < 1 et muni de la
ltration F = fFt : t 2 f0; 1; :::gg. Si les variables alatoires 1 et 2 sont des temps darrt
par rapport la ltration F, alors dmontrez que 1 _ 2 = max f 1 ; 2 g est aussi un temps
darrt.
Exercice 2.3. Possdant 20 dollars, nous dcidons de jouer au jeu de hasard suivant.
Nous lanons quatre fois un sou. Au premier lancer, nous gagnons 10 dollars si le rsultat est
pile et perdons 10 dollars si le rsultat est face . Pour les autres lancers, si le rsultat
obtenu est le mme que celui du lancer prcdent, nous ne ralisons aucune perte ni aucun
gain. Par contre, si le rsultat obtenu est dirent du lancer prcdent, nous gagnons 10
dollars si le rsultat est pile et perdons 10 dollars si le rsultat est face .
a) Dnissez les variables alatoires et la notation que vous utilisez an de modliser cette
situation.
1

b) Donnez la tribu reprsentant linformation disponible aprs le deuxime lancer. Interprtez.

c) Quelle est la distribution du montant que nous possdons la n du jeu?
Exercice 2.4
La ruine du joueur.
Deux joueurs possdant initialement des fortunes de r et n r dollars respectivement (r
et n sont des entiers positifs tels que r < n), misent et jouent jusqu la ruine de lun deux.
Disons que le deuxime joueur reprsente le croupier tandis que le premier joueur dtermine
la mise. Ce dernier gagne sa mise avec probabilit p (0 < p < 1) ou la perd avec probabilit
q = 1 p; et ce, indpendamment de lhistoire du jeu. Les seules mises possibles sont des
multiples dun dollar et il ny a pas demprunt possible.
tudions deux stratgies populaires pour ce jeu :
1) lapproche audacieuse qui consiste pour le premier joueur miser chaque tour le
minimum entre sa fortune personnelle et le montant requis pour sa victoire;
2) lapproche timide qui consiste pour le premier joueur miser un dollar chaque tour.
Supposons que Xt reprsente la fortune du premier joueur aprs le t ime jeu lorsque ce
dernier emploi la stratgie timide. La variable alatoire Yt reprsente la fortune du premier
joueur aprs le t ime jeu lorsque ce dernier emploi la stratgie audacieuse.
Pour les ns de cet exercice, nous supposerons que les joueurs jouent pile ou face avec
un sou possiblement mal balanc. Le premier joueur remporte sa mise si le sou tombe du
cot pile et la probabilit dobtenir pile lors dun lanc de ce sou est de p. Nous tudierons
les rsultats des quatre premiers lancers seulement. Le croupier dbute avec 4 dollars tandis
que le premier joueur possde initialement 6 dollars.
a)

Quel est lensemble fondamental correspondant cette exprience alatoire ?

b)

Quelle tribu utilisez-vous pour construire votre espace probabilisable ?

c)
Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus X = fXt : t 2 f0; 1; 2; 3; 4gg
pour les instants 0; 1; 2 et 4 ?
d)
Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus Y = fYt : t 2 f0; 1; 2; 3; 4gg
pour les instants 0; 1; 2 et 4 ?
e)
Interprtez, en fonction de linformation disponible, la structure dinformation que
vous avez construite la question c) pour linstant t = 3.
f)

Donnez les fonctions de masse de X4 et de Y4 .

Pour les prochaines questions, nous ne nous limiterons pas ltude des quatre premiers
lancers mais laisserons le jeu se poursuivre jusqu la ruine dun des deux joueurs.
g)

Soit la variable alatoire

(!)

donnant linstant auquel le jeu sest arrt, cest--dire que

min ft 2 f0; 1; 2; :::g : Xt = 0 ou Xt = ng :

2

Montrer que

est un temps darrt.

Exercice 2.5. Soit 1 et 2 , deux ( ; F; F) temps darrt o est un ensemble fondamental contenant un nombre ni dlments, et F = fFt : t 2 f0; 1; 2; :::gg est une ltration.
Est-ce que la somme de ces deux temps darrt est aussi un temps darrt ? Si oui, dmontrezle. Sinon, donnez un contre exemple.
Exercice 2.6. On lance deux ds et on observe le nombre X de points sur le premier et le nombre Y de points sur le deuxime. Nous recevrons un paiment dun montant de max (X; Y ) au temps = min (X; Y ). Le processus fSt : t 2 f1; 2; :::; 6gg modlise
lvolution des paiments qui nous seront verss.
a) Quel est lensemble fondamental ?
b) Dterminez la ltration fFt : t 2 f1; 2; :::; 6gg engendre par le processus stochastique
fSt : t 2 f1; 2; :::; 6gg :
c) Est-ce que est un fFt : t 2 f1; 2; :::; 6gg temps darrt ? Justiez votre rponse.

Les solutions
1

Exercice 2.1

a) Quel est lensemble fondamental ?

=

P P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F;
F P P P; F P P F; F P F P; F P F F; F F P P; F F P F; F F F P; F F F F

b) Dnissez le processus stochastique que vous utilisez et donnez en la signication. Noubliez

pas de dnir ce que vous signiez par une priode de temps.
Posons t = 0 pour la journe de lundi (aujourdhui). 8t 2 f0; 1; 2; 3; 4g
Xt = montant dans la tirelire aprs la transaction de la t ime journe.
c) Quelle tribu utilisez-vous pour construire votre espace probabilisable ?
!
X0 (!) X1 (!) X2 (!) X3 (!) X4 (!)
!1 = P P P P
1
0
0
0
0
!2 = P P P F
1
0
0
0
1
!3 = P P F P
1
0
0
1
0
!4 = P P F F
1
0
0
1
2
!5 = P F P P
1
0
1
0
0
!6 = P F P F
1
0
1
0
1
!7 = P F F P
1
0
1
2
1
!8 = P F F F
1
0
1
2
3
!9 = F P P P
1
2
1
0
0
! 10 = F P P F
1
2
1
0
1
! 11 = F P F P
1
2
1
2
1
! 12 = F P F F
1
2
1
2
3
! 13 = F F P P
1
2
3
2
1
! 14 = F F P F
1
2
3
2
3
! 15 = F F F P
1
2
3
4
3
! 16 = F F F F
1
2
3
4
5
La tribu F doit faire en sorte que X0 , X1 , X2 , X3 et X4 soient des variables alatoires.
Comme les 16 trajectoires sont direntes les unes des autres, F est engendre par la partition
f! 1 ; :::; ! 16 g. Ainsi
F = ensemble de tous les vnements de
4

ainsi que ?.

d) Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus pour les journes de lundi,
mardi, mercredi et vendredi ?
F0 = f?; g
F1 = f?; A; Ac ; g
o A = fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g

F2 =
o B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

8
?; B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; B1 [ B2 ; B1 [ B3 ;
>
>
<
B1 [ B4 ; B2 [ B3 ; B2 [ B4 ; B3 [ B4 ;
B1 [ B2 [ B3 ; B1 [ B2 [ B4 ;
>
>
:
B1 [ B3 [ B4 ; B2 [ B3 [ B4 ;
fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F g
fP F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
fF P P P; F P P F; F P F P; F P F F g
fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g

9
>
>
=
>
>
;

F4 = F
e) Interprtez, en fonction de linformation disponible, la structure dinformation que vous
avez construite la question prcdente pour la journe du mercredi.

F2 =
o B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

8
?; B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; B1 [ B2 ; B1 [ B3 ;
>
>
<
B1 [ B4 ; B2 [ B3 ; B2 [ B4 ; B3 [ B4 ;
B1 [ B2 [ B3 ; B1 [ B2 [ B4 ;
>
>
:
B1 [ B3 [ B4 ; B2 [ B3 [ B4 ;
fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F g
fP F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
fF P P P; F P P F; F P F P; F P F F g
fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g

9
>
>
=
>
>
;

Les atomes qui engendrent F2 partitionnent

selon les rsultats obtenus lors des deux
premiers lancers (soit ceux de mardi et mercredi matins) mais sont incapables de distinguer
5

les vnements qui impliquent les lancers des deux derniers matins (soit ceux de jeudi et
vendredi).
f) Quelle est la distribution du contenu de la tirelire vendredi midi ?
Supposons que nous obtenons pile avec probabilit p et face avec probabilit 1
Remarquez que cela signie que jai utilis le mme sou tout au cours de la semaine.
!

P (!)

X4 (!)

PPPP
p4
P P P F p3 (1 p)
P P F P p3 (1 p)
P P F F p2 (1 p)2
P F P P p3 (1 p)
P F P F p2 (1 p)2
P F F P p2 (1 p)2
P F F F p (1 p)3

P (!)

X4 (!)

F P P P p3 (1 p)
F P P F p2 (1 p)2
F P F P p2 (1 p)2
F P F F p (1 p)3
F F P P p2 (1 p)2
F F P F p (1 p)3
F F F P p (1 p)3
F F F F (1 p)4

0
1
0
2
0
1
1
3

0
1
1
3
1
3
3
5

La fonction de masse est :

fX (x) = P f! 2

: X (!) = xg

p4 + 3p3 (1

p) =

1 p3 (1

p) + 5p2 (1

p)2 = +4p4

p2 (1

2
3

4p (1

p)2 = p4

p)3 = 4p

4
5

x P !2

2p4 + 3p3
9p3 + 5p2

2p3 + p2

12p2 + 12p3

p)4 = 1

4p + 6p2

4
16

1
4

6
16

3
8

1
16

2
4p4

0
(1

: X (!) = x p =

4p3 + p4

4
16

1
16

1
4

1
2

p:

La fonction de rpartition est :

FX (x) = P f! 2

p4 + 3p3 (1

: X (!)

p) =

xg

2p4 + 3p3

p4 + 4p3 (1

p) + 5p2 (1

p)2 = 2p4

6p3 + 5p2

p4 + 4p3 (1

p) + 6p2 (1

p)2 = 3p4

8p3 + 6p2

3 p4 + 4p3 (1

p) + 6p2 (1

p4 + 4p3

4
5

p)2 + 4p (1

p4 + 4p3 (1

p) + 6p2 (1

p)3 =

p4 + 4p3

6p2 + 4p

6p2 + 4p

p)2 + 4p (1

p)3 + (1

p)4 = 1

g) Dmontrez que le premier instant o la tirelire est vide est un temps darrt.
!
X0 (!) X1 (!) X2 (!) X3 (!) X4 (!)
!1 = P P P P
1
0
0
0
0
!2 = P P P F
1
0
0
0
1
!3 = P P F P
1
0
0
1
0
!4 = P P F F
1
0
0
1
2
!5 = P F P P
1
0
1
0
0
!6 = P F P F
1
0
1
0
1
!7 = P F F P
1
0
1
2
1
!8 = P F F F
1
0
1
2
3
!9 = F P P P
1
2
1
0
0
! 10 = F P P F
1
2
1
0
1
! 11 = F P F P
1
2
1
2
1
! 12 = F P F F
1
2
1
2
3
! 13 = F F P P
1
2
3
2
1
! 14 = F F P F
1
2
3
2
3
! 15 = F F F P
1
2
3
4
3
! 16 = F F F F
1
2
3
4
5

(!)
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

f! 2 : (!) = 0g
= ? 2 F0
f! 2 : (!) = 1g
= fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g 2 F1
f! 2 : (!) = 2g
= ? 2 F2
f! 2 : (!) = 3g
= fF P P P; F P P F g 2 F3
f! 2 : (!) = 4g
= ? 2 F4 :

Exercice 2.2

Comme 8k 2 f0; 1; :::g ;

f! 2

(!) _

= f! 2

(!)

k et

= f! 2
|

(!)

kg \ f! 2
} |

{z1

2Fk

(!)

kg
2

(!)

kg
:

{z2

(!)

2Fk

kg 2 Fk ;
}

alors 8t 2 f0; 1; :::g ;

f! 2

= f! 2

:t

= f! 2

= f! 2
|

(!) _
1<
(!) _
(!) _
{z

(!) = tg

(!) _

(!)

tg

(!)

tg \ f! 2

(!)

tg \ f! 2
} |

2Ft

2 Ft :

(!) _
(!) _
{z
2Ft

2Ft

{z
1

(!) > t

1g

(!)

1gc
}

Ft

Ft

Exercice 2.3

a) Dnissez les variables alatoires et la notation que vous utilisez an de modliser cette
situation.
Lensemble fondamental comporte 16 lments qui sont numrs dans le tableau cidessous. Pour i 2 f0; 1; 2; 3; 4g, la variable alatoire Xi reprsente le montant que nous
dtenons aprs le i ime lancer.
!
pppp
pppf
ppf p
ppf f
pf pp
pf pf
pf f p
pf f f

X0 X1 X2 X3 X4
20
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
20
20
20
20

30
30
20
20
30
30
20
20

30
20
30
20
30
20
30
20

f ppp
f ppf
f pf p
f pf f
f f pp
f f pf
fffp
ffff

X0 X1 X2 X3 X4
20
20
20
20
20
20
20
20

10
10
10
10
10
10
10
10

20
20
20
20
10
10
10
10

20
20
10
10
20
20
10
10

20
10
20
10
20
10
20
10

b) Donnez la tribu reprsentant linformation disponible aprs le deuxime lancer. Interprtez.

F2 =

fpppp; pppf; ppf p; ppf f g ; fpf pp; pf pf; pf f p; pf f f g ;

ff ppp; f ppf; f pf p; f pf f g ; ff f pp; f f pf; f f f p; f f f f g
9

En observant le processus stochastique X jusquau deuxime lancer, nous sommes en mesure

de dterminer quels taient les rsultats obtenus aux deux premiers lancers mais nous sommes
incapables de dterminer quels sont les rsultats des deux derniers lancers.
c) Quelle est la distribution du montant que nous possdons la n du jeu ?
Si q reprsente la probabilit dobtenir pile un lancer alors
P (X4 = 30) = q 4 + 2q 3 (1
= q2

q) + q 2 (1

P (X4 = 20) = 2q 3 (1 q) + 4q 2 (1
=
2q 2 + 2q
= 2q (1 q)

q)2

q)2 + 2q (1

P (X4 = 10) = q 2 (1 q)2 + 2q (1 q)3 + (1

= 1 2q + q 2 = (1 q)2

4
a)

q)3

q)4

Exercice 2.4
Quel est lensemble fondamental correspondant cette exprience alatoire ?
=

P P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F;
F P P P; F P P F; F P F P; F P F F; F F P P; F F P F; F F F P; F F F F

Dans le cas o la stratgie audacieuse est employe, lensemble fondamental peut aussi tre
dcrit par
fP; F P P P; F P P F; F P F; F F g
puisque le jeu peut sarrter au bout de trs peu de lancers du sou. Cela est une question
dinterprtation. On peut supposer que le sou est lanc malgr labsence de mise (le jeu est
termin) pour nous permettre de construire les deux processus stochastiques sur le mme
espace probabilisable.

10

b)

Quelle tribu utilisez-vous pour construire votre espace probabilisable ?

!
X0 X1 X2 X3 X4
!1 = P P P P
6
7
8
9 10
!2 = P P P F
6
7
8
9
8
!3 = P P F P
6
7
8
7
8
!4 = P P F F
6
7
8
7
6
!5 = P F P P
6
7
6
7
8
!6 = P F P F
6
7
6
7
6
!7 = P F F P
6
7
6
5
6
!8 = P F F F
6
7
6
5
4
!9 = F P P P
6
5
6
7
8
! 10 = F P P F 6
5
6
7
6
! 11 = F P F P 6
5
6
5
6
! 12 = F P F F 6
5
6
5
4
! 13 = F F P P 6
5
4
5
6
! 14 = F F P F 6
5
4
5
4
! 15 = F F F P 6
5
4
3
4
! 16 = F F F F 6
5
4
3
2

Y0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Y1
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2

Y2
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
0
0
0
0

Y3
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
0
0
0
0
0
0

Y4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
0
0
0
0
0
0

La tribu F doit faire en sorte que X0 , X1 , X2 , X3 et X4 ainsi que Y0 , Y1 , Y2 , Y3 et Y4 soient

des variables alatoires. Comme les 16 trajectoires sont direntes les unes des autres, F est
engendre par la partition f! 1 ; :::; ! 16 g. Ainsi
F = ensemble de tous les vnements de

ainsi que ?.

F contient 216 = 65 536 vnements.

c)

Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus X = fXt : t 2 f0; 1; 2; 3; 4gg

11

pour les instants 0; 1; 2 et 4 ?

F0 = f?; g
F1 = f?; A; Ac ; g
o A = fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g

F2 =
o B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

8
?; B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; B1 [ B2 ; B1 [ B3 ;
>
>
<
B1 [ B4 ; B2 [ B3 ; B2 [ B4 ; B3 [ B4 ;
B1 [ B2 [ B3 ; B1 [ B2 [ B4 ;
>
>
:
B1 [ B3 [ B4 ; B2 [ B3 [ B4 ;
fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F g
fP F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
fF P P P; F P P F; F P F P; F P F F g
fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g

9
>
>
=
>
>
;

F4 = F
d)

Quelles sont les tribus de la ltration engendre par le processus Y = fYt : t 2 f0; 1; 2; 3; 4gg

12

pour les instants 0; 1; 2 et 4 ?

G0 = f?; g
G1 = f?; A; Ac ; g
o A = fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
G2
o B1
B3
B4

=
=
=
=

G4 =

C1
C2
C3
C4
C5

=
=
=
=
=

f?; B1 ; B3 ; B4 ; B1 [ B3 ; B1 [ B4 ; B3 [ B4 ; B1 [ B3 [ B4 ; g
fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
fF P P P; F P P F; F P F P; F P F F g
fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<

9
?; C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ;
>
>
>
>
C1 [ C2 ; C1 [ C3 ; C1 [ C4 ; C1 [ C5 ; C2 [ C3 ;
>
>
>
>
C2 [ C4 ; C2 [ C5 ; C3 [ C4 ; C3 [ C5 ; C4 [ C5 ;
>
>
=
C3 [ C4 [ C5 ; C2 [ C4 [ C5 ; C2 [ C3 [ C5 ;
C2 [ C3 [ C4 ; C1 [ C4 [ C5 ; C1 [ C3 [ C5 ;
>
>
>
>
>
>
>
>
C
[
C
[
C
;
C
[
C
[
C
;
C
[
C
[
C
;
C
[
C
[
C
;
>
>
1
3
4
1
2
5
1
2
4
1
2
3
>
>
>
>
>
>
C
[
C
[
C
[
C
;
C
[
C
[
C
[
C
;
C
[
C
[
C
[
C
;
>
1
2
3
4
1
2
3
5
1
2
4
5 >
>
>
:
;
C1 [ C3 [ C4 [ C5 ; C2 [ C3 [ C4 [ C5 ;
fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F; P F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
fF P P P g
fF P P F g
fF P F P; F P F F g
fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g

e)
Interprtez, en fonction de linformation disponible, la structure dinformation que
vous avez construite la question c) pour linstant n = 3.
8
9
?;
B
;
B
;
B
;
B
;
B
[
B
;
B
[
B
;
>
>
1
2
3
4
1
2
1
3
>
>
<
=
B1 [ B4 ; B2 [ B3 ; B2 [ B4 ; B3 [ B4 ;
F2 =
B1 [ B2 [ B3 ; B1 [ B2 [ B4 ;
>
>
>
>
:
;
B1 [ B3 [ B4 ; B2 [ B3 [ B4 ;
o B1 = fP P P P; P P P F; P P F P; P P F F g
B2 = fP F P P; P F P F; P F F P; P F F F g
B3 = fF P P P; F P P F; F P F P; F P F F g
B4 = fF F P P; F F P F; F F F P; F F F F g
13

Les atomes qui engendrent F2 partitionnent

selon les rsultats obtenus lors des deux
premiers lancers mais sont incapables de distinguer les vnements qui impliquent les 2
derniers lancers.
f)

Donnez les fonctions de masse de X4 et de Y4 .

!
X0 X1 X2 X3 X4
!1 = P P P P
6
7
8
9 10
!2 = P P P F
6
7
8
9
8
!3 = P P F P
6
7
8
7
8
!4 = P P F F
6
7
8
7
6
!5 = P F P P
6
7
6
7
8
!6 = P F P F
6
7
6
7
6
!7 = P F F P
6
7
6
5
6
!8 = P F F F
6
7
6
5
4
!9 = F P P P
6
5
6
7
8
! 10 = F P P F 6
5
6
7
6
! 11 = F P F P 6
5
6
5
6
! 12 = F P F F 6
5
6
5
4
! 13 = F F P P 6
5
4
5
6
! 14 = F F P F 6
5
4
5
4
! 15 = F F F P 6
5
4
3
4
! 16 = F F F F 6
5
4
3
2

fY4 (y) =

8
>
>
>
>
>
>
>
>
< p2
>
>
>
>
>
>
>
>
:

p2 + p3

Y0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

p4 + p3 + p

14

Y2
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
0
0
0
0

p+1

2p3 + p4 = p2 (1

Y1
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2

p)2

Y3
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
0
0
0
0
0
0

Y4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
0
0
0
0
0
0

9
si y = 0 >
>
>
>
>
>
>
si y = 6 >
=

>
si y = 10 >
>
>
>
>
>
>
;
sinon

P
p4
p3 (1 p)
p3 (1 p)
p2 (1 p)2
p3 (1 p)
p2 (1 p)2
p2 (1 p)2
p (1 p)3
p3 (1 p)
p2 (1 p)2
p2 (1 p)2
p (1 p)3
p2 (1 p)2
p (1 p)3
p (1 p)3
(1 p)4

fX4 (y) =

g)

Soit la variable alatoire

(!)

8
(1 p)4
>
>
>
>
>
>
>
>
4p (1 p)3
>
>
>
>
>
>
>
>
< 6p2 (1 p)2
>
>
>
4p3 (1 p)
>
>
>
>
>
>
>
>
p4
>
>
>
>
>
:
0

9
si x = 2 >
>
>
>
>
>
>
si x = 4 >
>
>
>
>
>
>
>
=
si x = 6 >

>
>
si x = 8 >
>
>
>
>
>
>
>
si x = 10 >
>
>
>
>
>
;
sinon

donnant linstant auquel le jeu sest arrt, cest--dire que

min ft 2 f0; 1; 2; :::g : Xt = 0 ou Xt = ng :

Montrer que est un temps darrt.

Nous voulons montrer que pour tout t 2 f0; 1; 2; :::g, lvnement f! 2
Ft . Or,

: (!) = tg 2

f! 2 : (!) = tg
= f! 2 : X0 (!) ; X1 (!) ; :::; Xt 1 (!) 2 f1; 2; :::; n 1g et Xt (!) 2 f0; ngg
t\1
f! 2 : Xk (!) 2 f1; 2; :::; n 1gg \ f! 2 : Xt (!) 2 f0; ngg
=
|
{z
} |
{z
}
k=0
2Fk Ft
2Ft
|
{z
}
2 Ft

2Ft

Autre mthode plus simple:

est le premier contact avec lensemble f0; ng donc est un
temps darrt par le thorme dmontr dans les notes de cours (ch.2).

15

Exercice 2.5

Oui, la somme de ces deux temps darrt est un temps darrt car t 2 f0; 1; 2; :::g. En eet,
soit t 2 f0; 1; 2; :::g quelconque. Alors
f! 2 : 1 + 2 = tg
8
t >
<
[
=
f! 2 : 1 = kg \ f! 2
{z
} |
|
>
:
k=0
2Fk Ft
|
{z
2Ft

Ce quil fallait dmontrer.

16

:
2Ft

{z2
k

=t
Ft

9
>
=
kg 2 Ft :
}>
;
}