EE-881 Princpios de Comunicaes I

EXERCCIOS RESOLVIDOS 1

DECOM-FEEC-UNICAMP

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1.

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Um experimento consiste em observar a soma dos nmeros de 2 dados

quando eles so jogados.

a) Descreva o espao amostral.

"
$
$
$
$
S =$
$
$
$
$
$
#

(1 6)
(1 5)
(1 4)
(1 3)
(1 2)
(11)

( 2 6)
(2 5)
( 2 4)
(2 3)
( 2 2)
(2 1)

(3 6)
(3 5)
(3 4)
(3 3)
(3 2)
(31)

( 4 6)
(4 5)
( 4 4)
(4 3)
( 4 2)
(4 1)

(5 6 )
(5 5)
(5 4 )
(5 3)
(5 2 )
(5 1)

( 6 6)
(6 5)
( 6 4)
(6 3)
( 6 2)
(6 1)

%
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
&

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b) Assumido todos os resultados equiprovveis, encontre a probabilidade da

soma ser 7 e a probabilidade da soma ser maior que 10.

P soma = 7 = P 1 6 + P 2 5 + P 3 4 + P 4 3 + P 5 2 + P 6 1

= 6

1 1
=
36 6

P soma > 10 = P 5 6 + P 6 6 + P 6 5 = 3

1
1
=
36 12

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2.

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Um experimento consiste em observar 6 pulsos consecutivos em um

enlace de comunicaes. Pulso pode ser positivo, negativo ou ausente.
Experimentos individuais que determinam o tipo de pulso so
independentes.
i-simo pulso: positivo: {xi = +1}

negativo: {xi = -1}

ausente: {xi = 0}

Assuma que P(xi = +1) = 0,4 e P(xi = -1) = 0,3.

a) Encontre a probabilidade de todos os pulsos serem positivos.

P !" x1 = +1 , x2 = +1 , x3 = +1 , x4 = +1 , x5 = +1 , x6 = +1 #$ =

)(

)(

)(

)(

)(

P x1 = +1 P x2 = +1 P x3 = +1 P x4 = +1 P x5 = +1 P x6 = +1 = 0,46 = 0,0041

) (

) (

) (

) (

) (

b) Encontre a probabilidade dos 3 primeiros serem positivos, os 2 seguintes

serem negativos e o ltimo ausente.

P "# x1 = +1 , x2 = +1 , x3 = +1 , x4 = 1 , x5 = 1 , x6 = 0 $% =

)(

)(

) (

) (

)(

) (

)(

)(

) (

) (

P x1 = +1 P x2 = +1 P x3 = +1 P x4 = 1 P x5 = 1 P x6 = 0 =
0,43 0,32 0,3 = 0,0017

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3.

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Um submarino atira 3 torpedos contra um porta-avies. O porta-avies s

ser afundado de 2 ou mais torpedos o atingirem. Sabendo que a
probabilidade de um torpedo acertar o porta-avies de 0,4, qual a
probabilidade de afundar o porta-avies.
!3$
0
3
#
&
P no acertar nenhum torpedo =
0,4 1 0,4 = 0,216
# &
"0%

! 3$
P acertar 1 torpedo = # & 0,4
# &
"1 %

( )(

( ) (1 0,4)

!3 $
P acertar 2 torpedos = # & 0,4
# &
" 2%

= 0,432
1

( ) (1 0,4)

! 3$
P acertar 3 torpedos = # & 0,4
# &
" 3%

( )(

= 0,288

1 0,4 = 0,064

P afundar o porta-avies = P acertar 2 torpedos + P acertar 3 torpedos = 0,352

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4. Varivel aleatria X:

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0 P(0) =

1 P(1) = 1 -

a) Mdia:

mX = E !" X #$ = 0 +1 1 = 1
b) Varincia:

X2 = E !" X 2 #$ mX2
E !" X 2 #$ = 02 +12 1 = 1

X2 = (1 ) (1 ) = (1 )

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5. A PDF de uma varivel aleatria X dada por:

fX

"$ k
x =#
$%0

a xb

()

fora

a) Determine k.

()

f X x dx = 1

b
a

k dx = 1 k =

1
ba

b) Seja a = -1 e b = 2. Calcule P(|X| 1/2).

fX

#1
%
x = $3
%
&0

()

1/3

1 x 2
fora

# 1
1&
P X 1 2 = P % X ( =
2'
$ 2

fX(x)

-1 -1/2

12
1 2

()

f X x dx =

1
1
dx =
1 2 3
3
12

1/2

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6. Assuma que a altura das nuvens uma varivel aleatria gaussiana X com
mdia 1830 m e desvio padro de 460 m. Qual a probabilidade das nuvens
estarem acima de 2750 m?

FX

'
! x m $*
1)
x &,
x = P X x = 1+ erf #
# 2 &,
2 )(
"
%+

()

" 2750 1830 %+

1(
P X > 2750 = 1 P X 2750 = 1 *1+ erf $
'2)
#
2460 &,

1 1
erf
2 2

= 0,023

( )

2 =

1 1
0,954
2 2

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7.

Encontre a covarincia de X e Y para

a)

X e Y independentes.

Cov !" XY #$ = E !" XY #$ mX mY = E !" X #$ E !"Y #$ mX mY = mX mY mX mY = 0

b)

X e Y relacionados por Y = aX + b.

Cov !" XY #$ = E !" XY #$ mX mY = E !" X aX + b #$ mX mY

E !" XY #$ = E !" X aX + b #$ = E !"aX 2 + bX #$ = aE !" X 2 #$ + bE !" X #$ = aE !" X 2 #$ + bmX

mY = E !"aX + b#$ = a mX + b
Cov !" XY #$ = aE !" X 2 #$ + bmX mX a mX + b = aE !" X 2 #$ a mX2 = a X2

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8.

Considere um processo aleatrio X(t) = Acos(t) + Bsen(t) onde uma

constante e A e B so variveis aleatrias

a)

Mostre que a condio E[A] =E[B] = 0 necessria para X(t) ser

estacionrio.

mX t = E !" Acos t + Bsen t #$ = E !" A#$ cos t + E !" B#$sen t

()

( )

( )

( )

( )

Para X(t) ser estacionrio, mX(t) tem que ser independente de de t, ento

E !" A#$ = E !" B#$ = 0

b) Mostre que X(t) estacionrio no sentido amplo (WSS) se e somente se as
variveis A e B forem descorrelacionadas com igual varincia, ou seja,
E[AB] = 0
e
E[A2] = E[B2] =2

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Se X(t) estacionrio no sentido amplo, ento

' 2 ! $*
2
!
#
E " X 0 $ = E ) X # &, = RX 0 = X2
( " 2 %+

()

()

! $
mas X 0 = A e X # & = B
" 2 %

()

Ento, E !" A2 #$ = E !" B 2 #$ = X2 = 2

RX t,t + = E !" X t X t + #$ = E !" Acos t + Bsen t

() (

( )

( )) ( Acos (t + ) + Bsen (t + ))#$ =

E !" A2 cos t cos t + #$ + E !" AB cos t sen t + #$ +

( ) (

( ) (

E !" ABsen t cos t + #$ + E !" B 2 sen t sen t + #$ =

( ) (

( ) (

1 ! 2#
E " A $ + E !" B 2 #$ cos + E !" AB#$ cos 2t +
2

} ( )

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RX t,t + =

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1 ! 2#
E " A $ + E !" B 2 #$ cos + E !" AB#$ cos 2t +
2

} ( )

mas E !" A2 #$ = E !" B 2 #$ = 2

Ento,
RX t,t + = 2 cos + E !" AB#$ cos 2t +

( )

Note que RX(t, t+) ser funo apenas de se E[AB]=0.

Assim, se E[AB]=0 e E[A2] = E[B2] = 2 , ento temos:
mX(t) = 0
RX(t, t+) = 2cos = RX()
logo X(t) WSS!!!

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9. Mostre que se X(t) WSS, ento,

E[[X(t + ) - X(t) ]2] = 2[RX(0) - RX()]

onde RX() a autocorrelao de X(t).
2$
"
E &"# X t + X t $% ' = E "# X 2 t + 2 X t + X t + X 2 t $% =
#
%

()

) ()

()

E "# X 2 t + $% 2E "# X t + X t $% + E "# X 2 t $% =

()

()

()

RX 0 2RX + RX 0 =
2"# RX 0 RX $%

()

()

) ()

()

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10. Um processo aleatrio X(t) dado pela soma de N sinais complexos:

()

X t = An exp j2 f 0t + jn
n=1

onde An uma varivel aleatria representando a amplitude do n-simo sinal. A

varivel aleatria n uniformemente distribuda no intervalo {0, 2}. An e n so
estatisticamente independentes. Encontre a autocorrelao de X(t).

RX = E !" X * t X * t + #$

()

()

!N
= E ( An exp j2 f 0t jn
" n=1

= exp j2 f 0

#
Am exp j2 f 0 t + + jm )
$
m=1
N

) E !" A A #$ E !"exp { j (
n

n=1 m=1

Pois An e n so estatisticamente independentes.

n #$

)}

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Entretanto,

E #$exp j m n %& = E #$cos m n %& + jE #$sen m n %&

{(

)}

#cos + jsen %d d
m
n
m
n &
m
n
$

)+1
=*
,+0

para m n
para m = n

Logo,

()

RX = exp j2 f 0

) E !" A #$
2
n

n=1

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11. Um processo aleatrio X(t) estacionrio no sentido amplo possui funo de

autocorrelao:

()

RX = Aexp 3

onde A uma constante. Encontre o espectro de potncia deste processo.

( )

S f =
=

() (

RX exp j2 f d

) (

Aexp 3 exp j2 f d

0
= A exp $% 3+ j2 f &' d + P exp $% 3 j2 f &' d
0

A
A
+
3+ j2 f 3 j2 f

6A
9 + 4 2 f 2

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12. A relao entre a entrada e a sada de um diodo :

Y t = X2 t

()

()

Seja X(t) um processo aleatrio gaussiano com mdia zero e autocorrelao

dada por:
RX = exp
>0

()

Encontre a mdia, a autocorrelao e a densidade espectral de potncia de Y(t).

mdia:

mY = E !"Y t #$ = E !" X 2 t #$

()

()

()

()

= RX 0 = exp 0
=1

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Autocorrelao:

RY = E "#Y t Y t $% = E "# X 2 t X 2 t $%

()

() (

() (

mas X(t) e X(t ) so variveis aleatrias gaussianas com mdia zero, ento:

() (

()

() (

()

()

= RX 0 RX 0 + 2!" RX #$

() ()

= 1+ 2exp 2

()

>0

() (

)}

RY = E !" X 2 t #$ E "# X 2 t $% + 2 E "# X t X t $%

)}

E !" X 2 t X 2 t #$ = E !" X 2 t #$ E !" X 2 t #$ + 2 E !" X t X t #$

(provar)

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Densidade espectral de potncia:

( )

SY f =
=
=

() (

RY exp j2 f d

$1+ 2exp 2 & exp j2 f d

'
%

exp j2 f d + 2 exp j2 f 2 d

( )

= f +

2
2 f 2 +2

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13. Suponha que um processo aleatrio X(t) estacionrio no sentido amplo

com densidade espectral de potncia SX(t) a entrada de um filtro como
mostrado abaixo. Encontre a densidade espectral de potncia do
processo Y(t) de sada.
X(t)

Y(t)

-

Atraso
T

()

()

Y t = X t X t T

() () (

Resposta ao impulso do filtro: h t = t t T

( )

H f = 1 exp j2 fT

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Ento,

( )

( )

SY f = H f

( )

SX f

= 1 exp j2 fT

!
= # 1 cos 2 fT
"

( )

SX f

$
+ sen 2 2 fT & S X f
%

))

)) ( )

= 2 1 cos 2 fT S X f

exp j = cos jsen

( )

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14. Um processo gaussiano estacionrio X(t) com mdia zero e densidade

espectral de potncia SX(f) aplicado em um filtro linear cuja resposta ao
impulso h(t) mostrada abaixo. Uma amostra Y do processo aleatrio
tomada na sada do filtro no tempo T.

h(t )
1
T
0

a)

Determine a mdia e a varincia de Y.

b)

Qual a funo densidade de probabilidade de Y?

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a) Sada do filtro

h(t )

( ) h ( ) X (t ) d

Y t =
=

1
T

1
T

T
0

X t d

Fazendo T = u, ento, o valor da amostra de Y(t) em t = T igual a

Y=

1
T

T
0

()

X u du

A mdia de Y portanto,

1 " T
% 1
E !"Y #$ = E $ X u du' =
& T
T # 0

()

T
0

E !" X u #$ du = 0

()

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e a varincia de Y
2
Y2 = E !"Y 2 #$ E !"Y #$ = E !"Y 2 #$ = RY (0)

2
Y

( )

SY f df =

( ) ( )

SX f H f

df

mas

1 T
1 exp j2 f t
H f = h t exp j2 f t dt = exp j2 f t dt =

T 0
T
j2 f

( )

() (

1 !
1 exp j2 f T #$ = sinc f T exp j f T
"
2 f T

( ) (

ento,

Y2 =

( )

SY f df =

S X f sinc 2 f T df

( )

( )

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b)

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Como a entrada do filtro gaussiana, segue que a sada do filtro tambm

gaussiana. Ento, a funo densidade de probabilidade de Y dada por:

fY

" y2 %
y =
exp $$ 2 ''
2 Y
# 2 Y &

()

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15. Seja X(t) e Y(t) definidos por

X(t) = Acos(t) + Bsen(t)
Y(t) = Bcos(t) - Asen(t)
onde uma constante e A e B so variveis aleatrias independentes
possuindo mdia nula e varincia 2. Encontre a correlao cruzada de X(t)
e Y(t).

RXY t1 ,t2 = E !" X t1 Y t2 #$

( )

() ( )

= E !" Acos t1 + Bsen t1

( )) ( B cos (t ) Asen (t ))#$

( )

( ( ) ( )
E !" A #$(cos ( t ) sen ( t ))
E !" B #$(sen ( t ) cos ( t ))

( ) ( ))

= E !" AB#$ cos t1 cos t2 sen t1 sen t2

2

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Como

E !" AB#$ = E !" A#$ E !" B#$ = 0

E !" A2 #$ = E !" B 2 #$ = 2

Ento,

( ( ) ( ))
+E !" B #$(sen ( t ) cos ( t ))
= (sen ( t ) cos ( t ) cos ( t ) sen ( t ))

RXY t1 ,t2 = E !" A2 #$ cos t1 sen t2

( )

= 2 sen t1 t2

RXY = 2 sen

()

( )