SISTEMAS ESTOCSTICOS.

ESTIMACIN DE SEALES

- MASTER EN

ESTADSTICA APLICADA AUTORA: CARMEN MARA SNCHEZ CAMPOY

Tema1
Fundamentos de la teora
de sistemas dinmicos
RESUMEN

TRABAJO REALIZADO POR: CARMEN M SNCHEZ CAMPOY

PROFESORES:

M JESS GARCA-LIGERO RAMREZ

AURORA HERMOSO CARAZO
JOSEFA LINARES PEREZ

CURSO: SISTEMAS ESTOCSTICOS. ESTIMACIN DE SEALES .

MASTER ESTADSTICA APLICADA

1

SISTEMAS ESTOCSTICOS. ESTIMACIN DE SEALES

- MASTER EN

ESTADSTICA APLICADA AUTORA: CARMEN MARA SNCHEZ CAMPOY

Tema 1 Fundamentos de la Teora de

Sistemas Dinmicos
Objetivo: Estudiar la evolucin que experimenta a travs del tiempo cualquier sistema
fsico sometido a la influencia de diversos factores (externos o internos).
Modelizacin: definicin de variables
Etapas en el estudio
Variable de estado (caractersticas internas propias del sistema)
de un sistema dinmico
Variable de entrada (representa factores externos)
Variable de salida u observaciones (informacin real que
obtenemos al observar el sistema)

Descripcin Matemtica: bsqueda de un modelo matemtico

Descripcin entrada-salida o externa (valor de la variable salida en
funcin de las entradas exclusivamente)
Descripcin interna o con variable de estado (proporciona adems
relacin entre variables de estado y de entrada)

Anlisis
Cuantitativo (determinacin de la respuesta del sistema)
Cualitativo (estudio de propiedades del modelo)

NOTACIN:
u vector de entradas (tamao q); z vector de salidas(tamao n); t 0 y k0 instantes
iniciales; x vector de estado
DESCRIPCIN MATEMTICA DE UN SISTEMA DINMICO
DESCRIPCIN ENTRADA-SALIDA
Definimos las funciones:

u[t0 , ) :[t0 ,
)
t

z[ t0 , ) :[t0 ,
)

u (t )

La descripcin se realiza mediante un operador funcional H t0 :

z(t )

z[ t0 , ) H t0 u[ t0 , )

DESCRIPCIN CON VARIABLES DE ESTADO

El estado de un sistema en un instante t, es la cantidad de informacin necesaria para
determinar, junto con las entradas posteriores a t, las salidas futuras del sistema.
Ecuaciones dinmicas del sistema:
Ecuacin de estado

Ecuacin de observacin

Describe la evolucin del estado en funcin de las

entradas en cada instante de tiempo t

Especifica la salida del sistema en funcin del estado y

de la entrada en cada instante t

dx(t )
ht ( x(t ), u (t ))
dt

z (t ) gt ( x(t ), u (t ))

SISTEMAS LINEALES EN TIEMPO CONTINUO

Ecuaciones dinmicas:

dx(t )
A(t ) x(t ) B (t )u (t )

dt
z (t ) H (t ) x (t ) G (t )u (t )
Donde A, B, H y G son funciones matriciales.

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La ecuacin diferencial debe tener solucin nica para que el estado est unvocamente determinado.

Anlisis cuantitativo del sistema:

Utilizando la matriz fundamental del sistema X(t), la solucin (nica) de la
ecuacin de estado viene dada por:
t

x(t ) X (t ) x (t0 ) X (t ) X 1 ( ) B ( )u ( )d

t t0

t0

Donde:
X(t) nica solucin de

dX (t )
A(t ) X (t ) t t 0 C.I. X(t 0 ) I nxn
dt

que se garantiza

si A es continua y X(t) es regular para todo t t0. Supuesto que Bu es continua a trozos.

Utilizando la matriz de transicin del sistema (t , s ) , podemos obtener una

solucin ms prctica:
t

x(t ) (t , t0 ) x(t0 ) (t , ) B( )u ( ) d
t0

con t t 0

z (t ) H (t )[ (t , t0 ) x(t0 ) (t , ) B( )u ( ) d ] G (t )u (t )
t0

con t t 0

Donde:
X (t0 ) I nxn

y (t,t 0 ) X (t )

(t , s) X (t ) X 1 ( s)

(t , s)
A(t )(t , s)
t
1 (t , s) ( s, t )

con

t,s t 0

( s, s ) I nxn

(t , r )( r , s) (t , s)

SISTEMAS LINEALES EN TIEMPO DISCRETO

x (k 1) A(k ) x (k ) B (k )u (k )

z (k ) H (k ) x(k ) G (k )u (k )

con k 0

Donde A, B, H y G son funciones matriciales.

Anlisis cuantitativo del sistema:

Utilizando la matriz de transicin del sistema (k , s) A(k 1) A(k 2)... A( s ) k > s

(k , k ) I nxn se tiene las soluciones:

k 1

x(k ) (k , k0 ) x(k0 ) (k , i 1)B(i)u (i ) con k > k 0

i k0

k 1

z (k ) H (k )[( k , k0 ) x (k0 ) (k , i 1)B (i )u (i )] G ( k )u (k ) con k > k 0

i k0

Discretizacin de un sistema continuo (aproximar un sistema continuo por uno discreto):

Si u[t0 , ) es prcticamente constante en cada [tk , t k 1 ) con k 0 , entonces la
solucin de un sistema continuo puede venir dada por:

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x(tk 1 ) (tk 1 , tk ) x(tk ) [

tk 1

tk

(tk 1 , )B( ) d ]u (tk ) con k 0

z (tk ) H (tk ) x(tk ) G (tk )u (tk ) con k 0

ANLISIS CUALITATIVO DE SISTEMAS LINEALES (PROPIEDADES CUALITATIVAS)
OBSERVABILIDAD (Posibilidad de determinar la trayectoria del estado en un intervalo de tiempo
finito, a partir de las entradas y las salidas)

Sistemas Lineales Continuos:

- El sistema es observable en t0 si
partir de

t1 t0 tal que x(t0) puede determinarse a

u[t0 ,t1 ] y de z[ t0 ,t1 ]

- El sistema es completamente observable si lo es en todo instante t0

t1

(t0 , t1 ) T (t , t0 ) H T (t ) H (t ) (t , t0 )dt con t1 t0

-Matriz de observabilidad:

t0

Condicin suficiente de la observabilidad: Si la dimensin del vector salida(q) es mayor

o igual que la dimensin del vector estado(n) y H(t0) tiene rango n, el sistema es observable en t0

x(t0 ) [ H T (t0 ) H (t0 )]1 H T (t0 )[ z (t0 ) G (t0 )u (t0 )]

Condicin necesaria y suficiente de observabilidad: El sistema es observable en t0
si y solo si

t1 t0

tal que

(t0 , t1 )

es regular, en tal caso:

t1

t1

t1

t0

t0

t0

x(t0 ) 1 (t0 , t1 ) T (t , t0 ) H T (t ) z (t )dt - 1 (t 0 , t1 ) T (t , t 0 ) H T (t )[ H (t ) T (t , )u ( )d G (t )u (t )]dt

Sistemas Lineales Discretos:

- El sistema es observable en k0 si

k1 k 0

tal que x(k0) puede determinarse a partir

de u(k0),..u(k1) y de z(k0),..z(k1)
- El sistema es completamente observable si lo es en todo instante k0
k1

- Matriz de observabilidad:

(k0 , k1 ) T (i, k0 ) H T (i ) H (i )(i, k0 ) con k1 k0

i k0

Condicin necesaria y suficiente para la observabilidad: El sistema es observable en

k0 si

k1 k 0

tal que

(k0 , k1 )

es regular y :

k1

k1

i 1

i k0

i k0

j k0

x (k0 ) 1 (k0 , k1 ) T (i, k0 ) H T (i ) z (i ) - 1 (k 0 , k1 ) T (i, k 0 ) H T (i )[ H (i ) T (i , j 1) B ( j )u ( j ) G (i )u (i )]

CONTROLABILIDAD(posibilidad de determinar entradas que permitan transferir cualquier estado en

un instante de tiempo a cualquier otro estado en un intervalo de tiempo finito, trabajamos slo con la
ecuacin de estado)

Sistemas Lineales Continuos:

- El sistema es controlable en t0 si para cualquier valor de x(t 0)

t 1 t0

u[t0 ,t1 ]

tal

que x(t1)=0
- El sistema es completamente controlable si lo es en todo instante t0
- Matriz de controlabilidad:

t1

C (t0 , t1 ) (t0 , t )B (t ) B T (t )T (t0 , t )dt con t1 t0

t0

Condicin necesaria y suficiente para la controlabilidad: El sistema es controlable

en t0 si y solo si

t 1 t0

tal que

C (t0 , t1 )

es regular e introduciendo en el sistema la entrada :

u (t ) BT (t ) T (t0 , t )C 1 (t0 , t1 ) x(t0 ) t [t 0 , t1 ]

se transfiere x(t0) a x(t1)=0

Sistemas Lineales Discretos:

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- El sistema es controlable en k0 si para cualquier valor de x(k0)

k1 k 0

y existe

u(k0),..u(k1-1) tal que x(k1)=0

- El sistema es completamente controlable si lo es en todo instante k0
- Matriz de controlabilidad: C ( k0 , k1 )

k1 1

(k , i 1) B(i) B

i k0

(i)T ( k0 , i 1) con k1 k0

Condicin necesaria y suficiente para la controlabilidad: El sistema es controlable

en k0 si y solo si
:

k1 k 0

tal que

C ( k0 , k1 )

es regular e introduciendo en el sistema la entrada

u ( j ) BT ( j )T (k0 , j 1)C 1 (k 0 , k1 ) x (k0 ) con j=k 0 ,.., k1 1 se transfiere x(k0) a

x(k1)=0

ESTABILIDAD(Se refiere al comportamiento del estado del sistema cuando se introducen entradas
nulas. Diremos que la ecuacin de estado es estable si sus soluciones no tienden a crecer
indefinidamente cuando t tiende a infinito).

Sistemas Lineales Continuos:

- El sistema es estable (sentido Lyapunov) si:

t0 , 0 ( ,t 0 ) 0 / x(t0 ) ( ,t 0 ) x(t ) t t 0
- El sistema es asintticamente estable si es estable y

t0 , (t 0 ) 0 / x(t0 ) (t 0 ) lim x(t ) =0

t

Sistemas Lineales Discretos:

- El sistema es estable si la matriz

(k , k0 ) est uniformente acotada, es decir:

k0 , / (k , k0 ) c k k0
- El sistema es asintticamente estable si es estable y

lim ( k , k0 ) =0 k 0
t