Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
____ 3. O familie de variabile aleatoare, {X t }t∈T , T ⊂ R , deprinzand de parametrul real t (presupus a fi
timpul) se numeste ...................
a. proces stochastic c. proces cu stari discrete
b. lant d. proces cu stari continue
____ 4. Procesul stochastic {X t }t∈T se numeste ....................... daca ∀n, h ∈ R , t1 < t 2 < ... < t n avem
Ft1 + h ,t2 + h ,..., tn + h ( x1 , x 2 ,..., x n ) = Ft1 ,t2 ,..., tn ( x1 , x 2 ,..., x n )
a. Markov
b. Dirichlet
c. Chapman-Kolmogorov
____ 7. Fie procesul stationar care are functia de .....................
φ(t ) = Cov( X s , X s + t ) , t = 0,1,2,... , φ(0) = Var ( X t ) = σ 2
si fara a pierde generalitatea consideram mt = m = 0 . Daca notam ρ( X s , X t + s ) = Corr ( X s , X t + s )
rezulta ca ρ( X s , X t + s ) = ρ(t ) , t = 1,2,...
a. autocovarianta
b. repartitie
c. autocorelatie
____ 8.
Fie procesul stationar care are functia de autocovarianta
φ(t ) = Cov( X s , X s + t ) , t = 0,1,2,... , φ(0) = Var ( X t ) = σ 2
si fara a pierde generalitatea consideram mt = m = 0 . Daca notam ρ( X s , X t + s ) = Corr ( X s , X t + s )
rezulta ca ρ( X s , X t + s ) = ρ(t ) , t = 1,2,... Functia ρ(t ) este functia de ................. a procesului.
a. repartitie
b. autocorelatie
____ 9.
Procesul gausian cu funtie de autocorelatie ............
φ(t )
ρ(t ) = = θ t , t = 0,1,2,... , 0 < θ < 1
φ(0)
si σ 2 dispersia sa, se simuleaza cu formula de recurenta
Z 0 ~ → N (0,1) , Z t +1 = θZ t + 1 − θ 2 ε t , t = 1,2,... , X t +1 = σZ t +1
unde ε t , t = 1,2,... sunt variabile N (0,1) independente si independente de Z t .
a. liniara
b. exponentiala
____ 10. Procesul ................. {X t }t∈T este descris de urmatoarele relatii de recurenta
1− θ
X0 = V0 , X t = θX t −1 + (1 − θ )Vt , 0 < θ < 1
1+ θ
unde Vt , t = 0,1,2,... sunt variable aleatoare independente si identic repartizate avand proprietatile
E [Vt ] = 0 , Var (Vt ) = σ 2 .
a. gausian
b. zgomotului alb
c. gausian stationar
____ 11. Procesul ............ este un caz particular de proces de nastere si deces, mai precis este un proces de
nastere pur cu intensitatea λ n = λ , a carui repartitie satisface ecuatiile diferentiale
′ ′
P0 (t ) = −λP0 (t ) , Pn (t ) = −λPn (t ) + λPn −1 (t ) , ≥ 1 .
a. Poisson
b. procesul de zgomot alb
c. procesul de zgomot alb pur
(λt )n e −λt
____ 12. Procesul avand repartitia Pn (t ) = se numeste proces Poisson ................
n!
a. omogen
b. neomogen
c. simplu
(Λ (t )) − Λ (t )
n t
Metoda urmatoare:
"Sa presupunem ca alegem o functie ϕ (ca in cazul metodei variabilei de control) astfel incat
1 1 1
θ = ∫ ϕ(u )du + ∫ ( f (u ) − ϕ(u ) )du unde integrala μ = ∫ ϕ(u )du se poate calcula exact si usor. Daca
0 0 0
in plus se alege ϕ astfel incat
Var (ϕ(U ) ) − 2Cov(ϕ(U ), f (U ) ) < 0
atunci, de asemenea se poate realiza reducerea dispersiei deoarece
( )
Var ϕ* (U ) = Var ( f (U ) − ϕ(U ) ) =
= Var ( f (U ) ) + Var (ϕ(U ) ) − 2Cov( f (U ) − ϕ(U ) ) < “
< Var ( f (U ) )
se numeste metoda variabilelor ...................
a. corelate
b. antitetice
c. de control
____ 16. Metoda urmatoare:
1
primar
*
f (U ) , [
θ = E f * (U ) ] si sa consideram estimatorul primar ϕ = f * (1 − U ) ,
[ ]
E [ϕ(U )] = E f * (1 − U ) = θ . Atunci, putem considera estimatorul primar ψ =
1
2
(τ + ϕ) pentru care
1
avem Va r (ψ ) = (Var (τ) + Var (ϕ) + 2Cov(τ + ϕ)) si Cov(τ + ϕ) < 0 . Daca se alege f * astfel incat
4
Var (ψ ) < Var (τ ) (1). Atunci estimatorul ψ realizeaza reducerea dispersiei. Uneori puntem alege
simplu ϕ = f (1 −U ) care satisface (1).” Se numeste metoda variabilelor .....................
a. antitetice b. corelate c. de control
____ 17. Fie ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi
∂ 2V ∂ 2V ∂ 2V ∂V ∂V
β11 + 2β 12 + β 22 + 2α 1 + 2α 2 = F ( x, y ) (1)
∂x 2
∂x∂y ∂y ∂x ∂y
cu conditia
V ( x, y ) = ϕ(x, y ) , ( x, y ) ∈ C (2)
unde V ( x, y ) este o functie necunoscuta pe domeniul marginit D ⊂ R , coeficientii β ij , α i ,
2
i, j = 1,2 sunt functii reale cunoscute definite pe D , functia ϕ( x, y ) este de asemenea cunoscuta, iar
C = ∂D este frontiera lui D . Rezolvarea ecuatiei (1) cu conditia pe contur (2) este cunoscuta sub
numele de problema .......................
True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.
____
A 1. Un stoc este o resursa de orice fel care are o valoare economica, caracterizata prin intrari si iesiri
____
A 2. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la
intervale de timp numite cicluri de reaprovizionare.
F
____ 3. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la
intervale de timp numite inventare.
____
A 4. Modelul clasic al lotului economic este cunoscut si sub numele de modelul lui Wilson
____
F 5. Modelul clasic al lotului economic este cunoscut si sub numele de modelul clasic al lipsei de stoc.
____
A 6. Procesul stochastic discret N (t ) , cu cresteri independente, se numeste proces de nastere si moarte,
daca satisface urmatoarele proprietati:
P ([N (t + Δt ) = n + 1][N (t ) = n]) = λ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n − 1][N (t ) = n ]) = μ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n ± i ][N (t ) = n]) = o(Δt ) , i > 1
unde P ( A B ) inseamna probabilitatea lui A conditionata de B , constantele {λ n , n ≥ 0},
{μ n , n ≥ 1} sunt siruri de numere pozitive date, iar o(Δt ) este un element al unei clase de functii ce
satisfac conditiile
o(Δt )
lim o(Δt ) = 0 , lim =0
Δt →0 Δt →0 Δt
____
F 7. Procesul stochastic discret N (t ) , cu cresteri independente, se numeste proces Marcov simplu, daca
satisface urmatoarele proprietati:
P ([N (t + Δt ) = n + 1][N (t ) = n]) = λ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n − 1][N (t ) = n ]) = μ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n ± i ][N (t ) = n]) = o(Δt ) , i > 1
unde P ( A B ) inseamna probabilitatea lui A conditionata de B , constantele {λ n , n ≥ 0},
{μ n , n ≥ 1} sunt siruri de numere pozitive date, iar o(Δt ) este un element al unei clase de functii ce
satisfac conditiile
o(Δt )
lim o(Δt ) = 0 , lim =0
Δt →0 Δt →0 Δt
____
A 8. Procesul de nastere si moarte este stationar daca Pn (t ) = p n = const. adica repartitia sa nu depinde
de timp.
____
F 9. Procesul de nastere si moarte este nestationar daca Pn (t ) = p n = const. adica repartitia sa nu
depinde de timp.
A 10. In modelul cu ceas variabil, ceasul variabil al simularii nu apare explicit (el este implicit), in sensul
____
ca de fapt pentru alegerea evenimentului ce trebuie prelucrat se foloseste regula primului eveniment
urmator, care este o consecinta a tehnicii bazate pe ceasul cu crestere variabila.
A 11. Procesele si lanturile Markov sunt acelea care satisfac proprietatea lui Markov.
____
′
A 12. Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala π = (π1 , π 2 ,..., π m )
____ si
matricea probabilitatilor de tranzitie P = p ij . Atunci starea initiala I = i se simuleaza ca variabila
discreta" permite simularea unui lant Markov.
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
I : ⎜⎜ ⎟⎟
π
⎝ 1 , π 2 , ..., π m⎠
Daca lantul se afla in starea i atunci starea aleatoare urmatoare in care trece lantul se simuleaza ca
variabila discreta
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
J : ⎜⎜ ⎟
⎝ pi1 , pi 2 , ..., pim ⎟⎠
′
F 13. Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala π = (π1 , π 2 ,..., π m ) si matricea
____
probabilitatilor de tranzitie P = p ij . Atunci starea initiala I = i se simuleaza ca variabila discreta"
permite simularea unui proces gausian stationar.
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
I : ⎜⎜ ⎟⎟
π
⎝ 1 , π 2 , ..., π m⎠
Daca lantul se afla in starea i atunci starea aleatoare urmatoare in care trece lantul se simuleaza ca
variabila discreta
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
J : ⎜⎜ ⎟
⎝ pi1 , pi 2 , ..., pim ⎟⎠
____
A 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat pij > 0 , atunci
starea i este stare de tranzitie.
____
F 15. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat pij > 0 , atunci
starea i este stare absorbanta.
____
A 16. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat p ii = 1 atunci
starea i este stare absorbanta.
____
F 17. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat ,
atunci starea i este stare absorbanta.
____
A 18. Sub denumirea de metode Monte Carlo sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse
probleme utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu
calculatorul.
____
A 19. Ecuatia Poisson este un caz particular de ecuatie de tip eliptic.
____
A 20. În diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. O multime de elemente ce definesc un mecanism de aprovizionare
se spune ca determina o politica de reaprovizionare.
____
A 21. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. Cand r , L nu sunt aleatoare, modelul se numeste determinist.
A 22. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
____
avans L si se cer q , P optime. Cand cel putin una din variabilele r , L este aleatoare, modelul
este stochastic.
F 23. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
____
avans L si se cer q , P optime. Cand r , L nu sunt aleatoare, modelul se numeste stochastic.
F 24. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
____
avans L si se cer q , P optime. In cazul cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare,
modelul este determinist..
____
A 25. Modelul:
Exp(λ ) / Exp(μ ) / 1 : (∞, FIFO )
Este un exemplu de model matematic de asteptare cu o statie de serviciu.
A 26. Modelul:
____
Exp(λ ) / Exp(μ ) / N ( paralel) : (∞, FIFO )
este un model matematic de asteptare cu N statii paralele presupuse identice (adica au aceeasi
repartitie pentru ST -ul fiecareia), coada poate fi infinita, iar disciplina este standard (primul venit
primul servit).
Completion
Complete each sentence or statement.
4. Intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, matricea Pij (s , t ) , s , t ∈ ℵ se numeste matrice
de trecere in …………
T-S pasi.
5. Daca intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, probabilitatile de trecere intr-un pas nu depind
de momentele cand au loc tranzitiile , spunem ca lantul este ………………sau
OMOGEN stationar
6. Metoda Monte Carlo pentru calculul integralelor in care se foloseste repartitia uniforma pentru a
1 n
1
returna integrala θ = ∫ f ( x )dx cu media aritmetica θ n = ∑ f (U i ) se numeste metoda
0 n i =1
Monte Carlo …………………………
BRUTA
7. Lantul Markov asociat metodei Monte Carlo de rezolvare a problemei Dirichlet poarta numele de
…………………….. in plan
MERS LA INTAMPLARE
NIVELUL STOCULUI t
8. In teoria stocurilor, ........................ la momentul t este I(t) = I 0 + ∫ (b( x ) − a ( x ))dx , unde I0 este
0
nivelul initial al stocului, a(t) este rata intrarii in stoc la momentil t, iar b(t) este rata iesirii din stoc la
momentul t.
hq sr
+
2 q
POLITICA OPTIMA
⎛ ∧ ∧
⎞ ⎛ 2rs 2 s ⎞
10. In modelul lui Wilson, ............. de reaprovizinare este ⎜ q 0 ,T0 ⎟ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎜ h , rh ⎟
⎝ ⎠
COSTUL OPTIM ∧
11. In modelul lui Wilson .............. al intretinerii stocului este C 0 = 2 srh
12. In modelul clasic al LIPSEI
.............................,
DE STOC functia obiectiv de minimizat este C(S,T) =
C hS 2 d (rT − S )
2
+ +
T 2rT 2rT
13. Solutia sistemului de ecuatii diferentiale asociat unui proces de nastere si deces ..................
ERGODIC sau
−1
nλ ⎡ ∞ n −1 λ ⎤
stationar este pn = ∏ α p0 , unde p0 = ⎢1 + ∑∏μα ⎥
α = 0 μα + 1 ⎣ n = 1α = 0 α + 1 ⎦
∞
14. Intr-un sistem de asteptare, numarul ............
MEDIU de clienti din sistem este E[NT]= ∑ np n
n =0