UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Correccin primer parcial teora

estadstica del riesgo

David Ocampo, Cod. 163023

14 de septiembre de 2015

1.

Preguntas

1. Si se usa un modelo P.C.con = 2 , > 0 para cierta pliza; al cambiarlo por un binomial negativo tal que E[N ] sea el mismo pero que la
V AR[N ] aumente un 25 %, Cul debe ser r, q ?
4
a.) ;
2 5

1
b.) ;
2 5

c.)5;

1
5

d.) 8,

1
5

e.)8,

4
5

r(1 p)
p
r(1 p)
V AR[N ] = 1.25 = 1.25(2) =
p2
Se despeja r en la primera ecuacin
2p
r(1 p)
r=
2 =
p
1p
Se reemplaza r en la segunda ecuacin. Se tiene que 1.25(2) = 25
r(1 p)
5
2p (1 p)
5
2
df rac52 =
=
=
p2
2
(1 p) p2
2
p
Se tiene que:p = 54 y al reemplazar en la primera ecuacin r = 8, pero
como q = 1 p entonces q = 15
Respuesta: E[N ] = = 2 =

2. Si S1 P C(1) y S2 P C(1) son independientes. Las distribuciones

discretas del monto de reclamos p1 (x) y p2 (x) son:
1

x
1
2

p1 (x) x
3/4 y 3
1/4
7

p2 (x)
1/2
1/2

Determine P [S1 + S2 3]
a.)0.21 b.)0.28

c.) 0.35 d.)0.42 e.)0.49

Respuesta: Se calculan todas las probabilidades de S1 + S2

P (S = 0) = P (S1 = 0, S2 = 0) = e1 e1 = e2
3 1 1
3
e e = e2
4
4
1
9 2
3 e
e1 =
e
P (S = 2) = P (S1 = 2, S2 = 0) = ( )2
4 2!
32
1
1
P (S = 3) = P (S1 = 0, S2 = 3) = e1 e1 = e2
2
2
9
1
3
Ahora se busca P (S 3) = P (S1 +S2 3) = e2 + e2 + e2 + e2 '
4
32
2
0.35
P (S = 1) = P (S1 = 1, S2 = 0) =

3. La distribucin de nmero de reclamos,N , es binomial negativa con parmetros p = 31 y V ar(N ) = 24. La distribucin de los montos de reclamos
es como sigue:
x
p(x)

2
0.1

3
0.4

4
0.5

Calcule la media ms la varianza de los reclamos totales:

a.) 308

b.)316 c.)324

d.)333

e.)340

Respuesta: Calcular la media y varianza de los reclamos totales es decir

E(S) y V (S)
Se tiene que E(S) = E(X)E(N )
17
Entonces se calcula E(X) = 2(0.1) + 3(0.4) + 4(0.5) =
y se calcula
5
2
E(X ) = 4(0.1) + 9(0.4) + 16(0.5) = 12
15
11
Entonces V (X) = 12 ( )2 =
5
25
r(1 31 )
18r
Ahora como V (N ) = 24 y p = 13 se tiene que V (N ) =
=
=
3
( 13 )2
2

24 se despeja y se tiene que r = 4 Entonces E(N ) =

4(1 13 )
1
3

=8

17
136
(8) =
5
5
17
11
Luego se tiene que V (S) = V (N )E 2 (X) + V (X)E(N ) = 24( )2 + 8
=
5
25
7024
25
7024 136
7704
Luego la sum ser suma
+
=
= 308.16 ' 308
25
5
25
4. Los reclamos totales tienen distribucin compuesta. El nmero de reclamos, N , sigue una distribucin geomtrica con parmetro p = 0.9 y la
distribucin del monto de reclamo, X es Pareto con parmetros = 100
y=6
Ahora se calcula E(S) = E(X)E(N ) =

Sea Y = X + , determine la suma de la media y una desviacin estndar

de la distribucin de la variable reclamo total asociada a Y
a.)22

b.)43

c.) 56 d.)97 e.)144

p
Respuesta: Se quiere encontrar E(S) y V (S)
Se tiene que E(S) = E(Y )E(N ), entonces se calcula E(Y ) = E(X) +

100
E() =
+ 100 =
+ 100 = 120
1
5
1p
1 0.9
Ahora E(N ) que es una geomtrica entonces E(N ) =
=
=
p
0.9
1
120
E(S) =
9
9
10
1
Ahora para calcular V (S) = V (N )E 2 (Y )+V (Y )E(N ) =
1202 + 600 =
81
9
16600
9
2
Entonces se calcula V (Y ) = V (X) + V () =
+ 0 = 600 y
( 2)( 1)2
1p
10
para V (N ) como tiene distribucin geomtrica V (N ) =
=
p2 p81
As la suma
r entre la media y una desviacin estndar es E(S) + V (S) =
120
16600
+
' 56
9
9
5. Una poblacin divide por igual en dos clases de conductores. Para todos
los conductores, el nmero de accidentes por cada conductor es Poisson
con parmetro .El nmero esperado de accidentes en las clases I y II, se
distribuyen de manera uniforme en (0.2,1.0) y (0.4,2.0) respectivamente.
Para un conductor seleccionado al azar de esta poblacin, determine la
probabilidad de cero accidentes.
3

x
0
1
2
3
4
5
P [N = n]
n

p0 (x)
1

p1 (x)

p2 (x)

p3 (x)

0.25
0.3
0.29

0.125
0.225

0.625

0,3594
1

0,1437
2

0.0383
3

0.0076
4

a.)0.41 b.)0.42

c.)0.43

0.5
0.3
0.2

p4 (x)

Hs (x)

0.1438
0.1198
0.0294

0,4493
0

d.) 0.44 e.)0.45

Respuesta: La probabilidad de P (Ni = 0) para i = 1, 2 P (Ni = 0) =

1
1
E[P (N1 = 0|s)] = E[ P (Ni = 0|s) + P (N2 = 0|s)]
2
2
Ahora por la definicin:
Z 2
1 e 0 (5)
1 e 0 (5)
d +
d
=
0!(4)
0!(8)
0.4 2
0.2 2
5
5
= [e ]10.2 + [e ]20.4 = 0.4489 ' 0.44
8
16
Z

6. Si S P C(4/5) y la distribucin del monto individual de los reclamos es:

x
p(x)

1
0.5

2
0.3

3
0.2

Determine hS (4) si:

x
hS (4)
a.) 0.051

2
0.1438

b.)0.064

3
0.1198

c.)0.076

5
0.0294
d.)0.089

e.)0.102

Respuesta: Se puede hacer por el mtodo recursivo o con la tabla de

las convoluciones, por la tabla se tiene que:
As 0, 1437(0.29) + 0.0383(0.225) + 0.0076(0.625) ' 0.051
7. Si X1 y X2 son variables aleatorias i.i.d. con pdf comn f (x) =
0 x . Calcule F 2 (2)
a.)

1
96

1
b.) 48

1
c.) 24

1
d.) 20

1
e.) 18

x
8

para

Respuesta: Para hallar F 2 (x) se halla Rprimero f 2 (x)

x
Por definicin de convolucin f 2 (x) = 0 f (x s)f (s)ds luego como
x
f (x) =
8
Rx xs s
Rx
1 2
1 s2
2
As f (x) = 0
ds =
f (x) = 0 sx s2 ds =
[ x
8 8
64
64 2
3
3
s x
1
x
x 1
]s=0 =
[ ] =
, ahora se integra para obtener F 2 (x) =
3
64
2
3
384
R x 2
f (s)ds y se evala en 2 para encontrar F 2 (2)
0
Z

F (x) =
0

x3
1 x4 2
1
ds =
[ ] =
384
384 4 0
96

8. Si HS (S) es aproximadamente por la distribucin Gamma trasladada

G(x, , , x0 ), cul de los siguientes es ms cercano a x0 ? Si S P C(10)
la distribucin del monto:
x
p(x)

a.)0

b.) 17.76

1
2

3
10

1
5

c.) 8.61

d.) 12.52 e.) 20

Respuesta: Se tiene:
[E(X 2 )]2
entonces se halla E(X), E(X 2 ) y E(X 3 )
E(X 3 )
1
3
1
17
1
3
1
7
1
3
1
83
E(X) = 1 +2 +3 =
E(X 2 ) = 1 +4 +9 = E(X 3 ) = 1 +8 +27 =
2
10
5
10
2
10
5
2
2
10
5
10
x0 = E(X) 2

Entonces x0 = (10)1, 7 2(10)

[3, 5]2
' 12.52
8.3

9 Si el nmero esperado de los reclamos es 2 y el monto de reclamos es

distribuido log-normal, suponga que el monto de reclamos es una v.a. X,
donde X = eY y Y es distribuida normalmente con valor esperado 1 y
desviacin estndar 2. Cul es la razn entre la varianza de los reclamos
totales y el valor esperado de los reclamos totales.

a.)e5

b.)e6

c.) e7

d.)e1 2

e.)e1 3

Respuesta: Se quiere hallar V (S) y E(S)

Se tiene que E(N ) = V (N ) = 2
Se tiene que X Log normal, X = eY y Y N (1, 2) E[X] = e1+2 =
e3 y V (X) = (e4 1)e2+4 = (e4 1)e6 As se puede hallar E(S) =
5

E(X)E(N ) = 2e3
Y la varianza de S V (S) = V (N )E(X)2 + V (X)E(X) = 2e6 (e4 1) + 2e2
e6 (e4 1) + e2
= e7
Luego la razn ser
e3
10 Sea una v.a. con pdf u() = 0.3e0.3 , > 0. Calcule P (N = N )

a.)

3n
e 3
n!

b.)

(0.3)n 0.3
e
n!

c.)

(0.3)n
n ln(0.7)

d.)

7 3 n
( )
13 13

e.)

3 10 n
( )
13 13

Respuesta: Se utiliza la frmula para P (N = n)

Z
Z
1 n

P (N = n) =
e [e
]dP (N = n) =
e(1+) n d
n! 0
n! 0
Se hace la sustitucin:
z = (1 + )dz = (1 + )d
R z z n
R z n

) dz =
e (
e z )=
0
n+1
n!(1 + ))
1+
n!(1 + )
) 0

(n + 1) =
n+1
n!(1 + )
(1 + )n+1
0.3
3 10 n
3 10 n
Como = 0.3 entonces P (N = n) =
=
+
1
=
(1 + 0.3)n+1
10 13
13 13
Luego se tiene: P (N = n) =