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eor`
eme de Moivre-Laplace.
Une d
emonstration compl`
ete dans le cas p = 1/2.
1 - Enonce du theor`eme.
2 - Demonstration du theor`eme de Moivre-Laplace lorsque p = 1/2.
2
et /2
a - Les etapes de la demonstration.
b - Convergence de fn (t) vers .
2
4 - Calcul de lintegrale de Gauss.
5 - Demonstration du theor`eme de Moivre-Laplace lorsque p 6= 1/2.
6 - La loi des erreurs.
1) Enonc
e du th
eor`
eme.
Th
eor`
eme 1. On suppose que pour tout n, Xn suit la loi binomiale B(n, p) avec p ]0, 1[.
Xn np
On pose Zn =
avec q = 1 p. Alors pour tous reels a et b tels que a < b,
pqn
b
Z
n
2 /2
et
lim P(a Zn b) =
a
dt
Nous commencons par le cas p = 1/2. Le resultat suivant se demontre avec des outils
accessibles au niveau terminale (rappelons que cette demonstration est hors programme).
Th
eor`
eme 2. On suppose que pour tout n, Xn suit la loi binomiale B(n, 1/2). On pose
Xn n/2
Zn =
. Alors pour tous reels a et b verifiant a < b, il existe un reel K > 0
n/2
independant de n tel que
Z b
K
t2 /2 dt
e
(1)
P(a
b)
n
n
2
a
0,86
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
200
400
600
800
2 /2
et
1 000
dt
(a = 1, b = 2).
2
Remarquons que Xn prend des valeurs enti`eres k comprises entre 0 et n, et donc Zn prend
k n/2
les valeurs tk =
. La vitesse de convergence en 1/ n est optimale puisque si a
n/2
et b sont dansle meme intervalle [tk , tk+1 ] avec a > 0 et b a 1/ n (possible car
tk+1 tk = 2/ n), alors P (a Zn b) = 0 et donc
Z b
2
Z b
eb /2
t2 /2 dt
t2 /2 dt
e
P(a
b)
e
=
n
2
2
2n
a
a
2) D
emonstration du th
eor`
eme de Moivre-Laplace lorsque p = 1/2.
a) Les
etapes de la d
emonstration.
Z
bn
fn (t)dt,
an
o`
u an est proche de a et bn est proche de b (P(a Zn b) est laire du domaine represente
2
et /2
sur la figure 1 lorsque a = 1, b = 2 et n = 192), et telle que fn (t) est proche de .
2
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
/2
et
n
constante egale a` 2 P(Xn = k) sur Jk = [tk 1n , tk + 1n [, et fn est nulle en dehors de
lunion de ces intervalles.
k n/2 0
Proposition 3. Si tk =
, k = min{k; tk [a, b]} et k 00 = max{k; tk [a, b]},
n/2
Z bn
1
1
an = tk0 et bn = tk00 + , alors P(a Zn b) =
fn (t)dt.
n
n
an
Z tk +1/n
Preuve. Par la formule de laire dun rectangle,
fn (t)dt = P(Xn = k) = P(Zn = tk ).
tk 1/ n
On a donc :
00
k
X
00
P(Zn = tk ) =
k=k0
k Z
X
k=k0
tk +1/ n
tk 1/ n
bn
fn (t)dt =
fn (t)dt.
an
0,4
0,3
0,2
0,1
+
e
e
2
2
an
a
fn (t)dt
e
fn (t)
dt
n
n
2
2
an
an
an
an
3
et /2
b) Convergence de fn (t) vers .
2
Nous allons montrer la proposition 5 : il existe C > 0 tel que si n > 4A2 , alors pour tout
2
et
C
t [an , bn ], fn (t) . Ceci resulte des deux propositions suivantes lorsque n
n
2
est pair. Le cas n impair est traite en fin de section.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Figure 4 Comparaison des graphes de fn et de la fonction x exp x2 /2 / 2.
Proposition 6. Si n 2 est pair, alors 1
1
2fn (0) 1.
n
1
fn (0) = .
n+,n pair
2
lim
+ +
n
n
n
n
Nous demontrons maintenant les propositions 6 et 7. Les valeurs de la fonction fn font
intervenir les coefficients pn,k = P(Xn = k) o`
u Xn suit la loi binomiale B(n, 1/2). Le lemme
n!
n
suivant donne une propriete des pn,k (propriete evidente si on sait que k =
).
k!(n k)!
1. voir exercice en partie III
Lemme 8. pn,k+1 =
nk
pn,k .
k+1
n
pour tout 0 k n 1,
(Pn )
k
n
k+1
n k n
k+1 k
La propriete (P1 ) est verifiee puisque p1,1 = p1,0 = 1. Si (Pn ) est verifie et si 0 k n,
n+1 n n
on a alors, en utilisant la relation de Pascal
=
+
et la relation (Pn ) :
k+1
(k + 1)
n+1
k+1
n
n
n
+ (k + 1)
= (n k)
+ (k + 1)
k+1
k
n
n k
kn
n
= (n k + 1)
+k
= (n k + 1)
+ (n (k 1))
k
k
k
k1
n+1
= (n + 1 k)
= (k + 1)
k+1
Lemme 9. Soit pm = p2m,m la probabilite dobtenir m piles apr`es avoir lance une pi`ece
1
2
2m fois. Alors
1 mpm 1.
1 + 2m
Notons m! le produit des entiers de 1 `a m. En appliquant le lemme 8, on obtient
pm = p2m,m =
Z
Posons Im =
m+1
(m+1)(m+2) 2m
(2m)!
p2m,m1 = =
p0 = 2m
m
m(m1) 1
2 (m!)2
m
m+1
2
(1 t2 ) 2 . En integrant, Im+1 Im .
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2m 2m 2
2
22m (m!)2
1
2m
I2m1 =
I0 =
=
2m + 1
2m + 1 2m 1
3
(2m + 1)!
(2m + 1)pm
(2)
de meme,
I2m1 =
2m 1 2m 3
3
(2m)!
(2m)!
I1 =
= pm
2 = 2m
2
2m 2m 2
4
2 (m!) 2
2
2m(2m 2)( )2 2
1
I2m1
= (1 +
)mp2m . Comme (Im ) est decroissante, I2m I2m1 I2m2 , et
I2m
2m
1
I2m2
1
en divisant par I2m , on a 1 (1 +
)mp2m
, do`
u le resultat.
=1+
2m
I2m
2m
1
1
n 2
Preuve de la proposition 6. Si n = 2m, alors (1 )2
p 1. Ceci
1
n
2 m
1+ n
1x
= exp{2x + (x)}, avec |(x)| x3 si |x| 1/2.
1+x
2
2u
Un calcul donne (u) = ln(1 u) ln(1 + u) + 2u et 0 (u) = 1u
2 . Si |u| 1/2, on a
2
0
2
3
3u (u) 3u . En integrant entre 0 et x, on a x (x) x3 .
`1
X
i=1
i=
`1
X
`(` 1)
et
i3 `4 /4
2
i=1
(par recurrence).
`1
Q
i
)
(1 m
i=1
`1
Q
i=1
, alors
i
(1+ m
)
`1
`1
`1
`1
X
X
X
`2
`
1 X 3
`4
v` = exp
+
+
(i/m) , avec
(i/m)
|(i/m)| 3
i
.
3
m
m i=1
m
4m
i=1
i=1
i=1
fn (tk )
pn,k
n
n
=
. Comme k = nk , on
fn (0)
pm
2mi
peut supposer que k > n/2. Le produit des relations p2m,i+1 =
p2m,i pour i variant
i+1
de m a` k1, donne :
Preuve de la proposition 7. Si n = 2m, alors
fn (tk )
pn,k
pn,k
(2m k + 1)(2m k + 2)( )m
=
=
=
fn (0)
pm
p2m,m
(m + 1)(m + 2)( )k
6
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
10
15
20
et
t2
tk
t4k
t4k
(k m)4
avec
|k |
2
4m3
8n
n
8 n
2
Par consequent, vkm etk /2 exp (tk + t4k /8)/ n 1 exp C/ n 1, avec
C = A + A4 /8. Dapr`es linegalite de convexite ex 1 xex pour x > 0,
2
avec
K = CeC
|vkm etk /2 | K/ n
Do`
u,
A+K
f (t )
f (t )
L
n k
n k
t2k /2
t2k /2
e
vkm + vkm e
=
fn (0)
fn (0)
n
n
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
2 /2
Figure 7 La fonction t et
et la suite de points tk , fn (tk )/fn (0) (ici n = 192).
1
n
n
fn (t) =
pn,k =
pn1,k + pn1,k1 = p
fn1 (k ) + fn1 (k1 )
2
4
2 1 1/n
donc 0 2 2fn (t) fn1 (k ) fn1 (k1 ) 2/n. Par consequent
2
2
2
2
2 2fn (t) et /2
+ 2fn1 (k ) ek /2 + 2fn1 (k1 ) ek1 /2
n
2
2
2
2
+ ek /2 et /2 + ek1 /2 et /2
2
2
Dapr`es le cas pair, 2fn1 (k ) ek /2 C/ n et 2fn1 (k1 ) ek /2 C/ n.
2
2
2
2
De plus, ek /2 et /2 |k t| 3/ n et ek1 /2 et /2 |k1 t| 3/ n. Il
2
et C 0
0
existe donc une constante C telle que fn (t) .
n
2
4) Calcul de lint
egrale de Gauss.
Z x
2
Th
eor`
eme 12. lim
et /2 dt = 2.
x+
Si G(x) =
2 /2
et
2
G(x) 2
1+1/2n
En effet, comme lim n(x) = +, le theor`eme des gendarmes permet de conclure que
x+
Minoration. Notons que 2n x. Par ailleurs, pour 0 < v < 1, on a (1 v)n env
(pour le voir, passer au logarithme et utiliser le concavit
e de la fonction logarithme). Par
2
t /2
t2 /2
e
dt
e
dt = 2n
e
du 2n
(1 u2 )n du = 2nI2n
0
G(x) 2 2nI2n =
2 2n
2
1
(2n + 1)pn
1+ 2n
8
5) D
emonstration du th
eor`
eme de Moivre-Laplace lorsque p 6= 1/2.
Notre but est de demontrer le theor`eme 1. Supposons que Xn suit la loi binomiale B(n, p)
Xn np
et posons Zn =
avec q = 1 p. Si Xn = k, alors Zn = tk = hn (k np) avec
pqn
1
n
, et P(Zn = tk ) = P(Xn = k) = pn,k = k pk q nk . Soit fn la fonction definie
hn =
pqn
n
1 X
pn,k 1I [tk hn /2,,tk +hn /2[ (t). Le graphique suivant represente fn pour
par fn (t) =
hn k=0
n = 192 et p = 0, 2. La convergence est plus lente que pour p = 0, 5 (rectangles plus gros)
et fn nest plus paire.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
t2 /2
f
(t)
n
n
2
n
Preuve de la proposition 13. Rappelons la formule de Stirling : n! = ne
2n(1+n )
avec lim n = 0. Plus precisement, pour tout n, 0 n 1/n. Pour n et t fixes, il existe
n
avec Mn =
pn,k
=
hn
n k nk
p q
pqn
k
pk q nk
k k
n
,
k nk
n!
pk q nk pqn = Mn Rn (1 + n,k )
k!(n k)!
pq
Rn = q
2 nk (nk)
n
et 1 + n,k =
(1 + n )
(1 + k )(1 + nk )
Il existe une constante S telle que pour tout n, |n,k | S/n. En effet, 0 n 1/n, et,
si n est assez grand, pour tout t [A, A], n/4 k 3n/4 et donc 0 k 4/n et
0 nk 4/n.
9
Etude de Mn . Notons que k = np + htkn = np 1 + uk et n k = nq 1 + vk , avec
q
q
q
p
uk = np
tk et vk = nq
tk , et donc
Mn = exp np(uk ) nq(vk )}
o`
u (u) = (1+u) ln(1+u). On peut montrer que (u) = u+u2 /2+(u) avec |(u)| |u|3 /3
si u [1/2, 1/2]. Par consequent,
np(uk ) + nq(vk ) = n puk + pu2k /2 + p(uk ) + qvk + qvk2 /2 + q(vk )
= t2k /2 + n p(uk ) + q(vk )
Comme les tk sont dans [A, A] il existe K > 0 tel que |uk |, |vk | K/ n 1/2 si n est
assez grand, et donc |p(uk ) + q(vk )| K 3 /n3/2 . Par suite,
2
Mn = etk /2 (1 + 0n,k ) et il existe une constante M > 0 tel que 0n,k M/ n
1
Etude de Rn . Comme Rn = q
, on a
2 1 + uk 1 + vk
1
Rn = (1 + 00n,k ) et il existe une constante R > 0 tel que 0n,k R/ n.
2
2
etk /2
En conclusion, fn (t) = (1 + n,k ) et il existe C0 > 0 tel que n,k C0 / n. Comme
2
2
et /2
C
|t tk | hn , on en deduit quil existe une constante C > 0 tel que fn (t) .
n
2
L
f (t )
2
n k
etk /2
pour tout
Remarque 14. Lorsque p = 1/2, il existe L > 0 tel que
fn (0)
n
n et pour tout k n. Des simulations numeriques indiquent
quon peut prendre L = 0, 1
2
(voir figure 7). Lordre de grandeurde fn (tk ) etk /2 / 2 est donc en 1/n, tandis que
2
lordre de grandeur de fn (t)et /2 / 2 est en general seulement en 1/ n. Ceci confirme
2
et /2
limpression visuelle que la fonction fn est tr`es proche de la fonction
aux points tk .
2
0,06
0,04
0,02
K
K
K
K
0,02
0,04
0,06
0,08
k /2
et
2 0kn
0,15
0,10
0,05
K
K
K
0,05
0,10
0,15
p
Figure 10 Suites tk ,
np(1 p)
etk /2
quand p 6= 1/2
fn (tk )
p 1/2
2 0kn
pour diverses valeurs de n et p.
lim P a
k=1
Yk nm
Z b
dt
2
b =
et /2
n
2
a
(3)
Le theor`eme limite central enonce que (3) reste vrai si on suppose que les variables Yk
sont independantes, de meme loi, desperance m et decart-type fini (on ne definira
pas lindependance de variables aleatoires et on sappuiera sur lintuition). On peut donc
supposer que les Yk suivent une loi uniforme sur [0, 1], ou quelles suivent une loi exponenn
P
tielle. Dans ce cas bien entendu, Xn =
Yk ne suit plus une loi binomiale, mais dapr`es
k=1
la relation (3), les intervalles de fluctuation asymptotiques restent les memes. La figure
n
P
Yk nm
k=1
0,3
0,2
0,1
Figure 11 Comparaison des graphes de fn et de la fonction x exp x2 /2 / 2.
11
Le theor`eme limite central exprime le fait quune somme Xn dun grand nombre de variables independantes, de meme loi, et de variance finie a une distribution `a peu pr`es
gaussienne. La loi des erreurs generalise ce fait l`a a` une somme de petites variables
independantes dont aucune nest preponderante. Cest en raison de cette universalite
que les variables aleatoires intervenant en modelisation sont souvent supposees suivre des
lois normales. Nous allons illustrer ce fait par lexemple du tireur `a la carabine.
K2
K1
K2
K1
K1
K1
K2
K2
12