pagb 380 FCaLE des HAUYES ETUDES COMMERCIALES :

1991 1/2 Math 3 (option bconomique)

Mathmatiques

Cole des Hautes tudes Commerciales

CONCOURS D'ADMISSION DE 1991

OPTION CONOMIQUE

La prdsentation, la lisibilitd, l'orthographe. la quaiitd de la (dactiod. la clarte et la

prdcision des raisonnemehts entreront pour une part importante dans I'appreciation
des copies.

sont autorisdes : regles gradubs, tables de valeurs numetiques sans formulaire,

calculatrices de pochle, y compris les calculatrices programmables et
alphanumbriques, A fonctionnement autonome, Sans iniprimanre, $ans document
d'accompagnement et de tormat maximum $1 cm de long X 15 cm de large.

EXERCICE 1
/

011considre la matrice

-3

3\

1. a) Rsoridrd par la mthode du pivot de Gauss, en discutant suivant la valeur du pzutanitre A, le

systme d'quations :

(1-A)q

31:s 4-

Ar2

-221
$1

c2

-4-

3x3

= O

223

= (1
= O

.c ( 3 - A )

3
:
s

En dduire les valeurs propres de la matrice A l .

b:/ Montrer que l'endomorphisme f est diagonalisable. Dtermiuer uhe base (VI,V,, V,) de vecteurs
propres de 1que l'on choisira de manire que chacun ~ ' L ? I I ait,
X
dans la b a k canonique de IR3' des coordoundcli bydcs il 0 ou B 1.
2. .\ tout vecteur y = ( Y I , ~ 2 ~,
1Cnent 1: = (ri x g , 23) de R3 :

3 de
)

k'on
,associe la fonction pu de R'I dans IR telle que, pour
pu(.)

= (y1 + #2)

21

+ (y1 + 2y.2)

tout

3 9 f YnX3

3. On considi're la rilatrice :

et I'endomorptiisme s de

IR.^ ceprsent6 par

s daiis

(.aiionique iic: ILIa .

~ i \I)ie(!

Calculer l'inverse S" de S.

b ) Calculer le produit matriciel SMS" .
c) En dduire que les vecteurs s (VI),
s (V.)et Y (Vs)
sont des wcteurs propres de la inatricc tN: tramposk de la matrice N.Prciser les valeurs propres associhcs.
a)

EXERCICE 2
Soit O un nombre r&l strictement positif. Pour tout nombre entier iint.ure1 non nul
Il
fonction polynomide Pn dfinie par la relation :
f*(t)
= Czk u

kIl

R,

on considre la

A SUXm

ECOLE 9rsa HAUTES ETUDES CcMmERCIALES:

Math 3 (option Bconomique)

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1991 2/2

1. Montrer que I'quation P,(z) = O admet une solution positive et une seule, que l'on notera 3,. Montrer
que z, 5. o.

2.

tudier le signe de Pn+l(z,) . En dduire que la suite ( z ~ )- , ~est, ~monotone.

3. Montrer que la suite ( z , , ) , ~ ~est convergente. On note C sa limite. Prouvcr que U 5 C c 1.

4.

Montrer que, pour tout nombre entier naturel non nul n, le nombre z,,est solution de I'4quation :

z"+'-(a+l)z+a=O
a

e = -a + l

En dduire que :

EXERCICE 3
On clsigne par ( O , A, P) un espace probabilis et par y un noarbre rckl tel q i r c 1) < p < 1.
On r;ippt!lle quc le symbole P ( . L / B ) dksigne la probabilitC conditioanellc dcs -4sachant clut' B est r h l i s k .
1.

Uii

N clients veutuels. On suppose

(SI, A. P l , B valeurs dans I'enseniblc N (les nombres eiitiers

jour clonil, un mod& dc voiture est sirccessivenlent esamin6 par

qoc N est iiiic variabit? irlthtoire dJfirrie sur

1. Dhmiliiier la probabilitd P(iV 5 1). En clichissaut r

valcur t l c P ( N = 1).

3.

= s = 1, tAh:Ukr P(N 2

2 ) . Err dtlirire la

I'roiivw I'espdrance E(i\') et la variancc Vilr(N) tIe N.

4. .lpp/it.tltiori nunidrique. On supposc?que p =

1
Calcaler P ( N = 1 1 ) : E ( N ) et \*ar(N).
10 *

II. Parrni les clients qui exaniineut le modle, certains passent coniIiran(le, les autres non. Pour tout
nombre entier naturel non nul i, on note -Y,la variable alatoire qui prend la valeur 1 si le iie'lBeclient passe
commande d'une voiture et O dais le cas contraire. On convient que XO = O.
On dsigne par a un nombre rel tel que O < a < 1. On suppose que la suite (X;)leNest dfinie sur l'espace
probabilis (Q, 22, P) et que, pour tout riombre entier naturel non nul i l P ( X i = 1) = a.On suppose eufiri
que les variables alatoires X,sont mutuellement indpqndantes et indpendantcs de N.
1. Pour tout nombre entier naturel n,on pose S, = Xo
de S,.

+ X I + + X,. Dterminer la loi de probabilit

*. *

2. On note S la variable alatoire dfinie sur (Q, A, P ) de la faon suivante : pour tout lbment w Je n,
si N ( w ) = n, on pose S(w) = S n ( W ) . Ainsi, S reprhente le nombre de voitures commandes. On se pmpose
de trouver la loi de probabilit de S.
a ) Soit k un nombre entier naturel. On admet (la justification n'est pas demande) que, pour tout nombre
+m

rel fix z appartenant B l'intervalle [O, 11, la srie

c" est convergente. Ou note uk la somme de cette

nik

+a0
._

srie. Ainsi : (Tk =

C C:

2".

n=k

gk+,

Montrer que, pour tout nombre entier naturel k :

b) En dduire, par rcurrence sur k, que :

c)

Qk

= (1

Trouver la loi de probabilitd du S.

= %(Tk + sck+1

Xk

z)k+l

1
d ) Application numrique. On suppose que p =
et a = 5- Dhterminer la loi de probabilitd de S.
VBrifler qu'elle est du mBme type que la loi de N obtenue dam la partie 1. Calculer l'esphnce et la variance
de S.

FIN