Ingeniera Qumica

Clculo Avanzado de Procesos Qumicos. TEMA 3

4 curso.

TEMA 3:
PROBLEMAS ORDINARIOS DEL VALOR INICIAL EN
INGENIERA QUMICA: ESTUDIO Y COMPARACIN
DE MTODOS NUMRICOS DE RESOLUCIN.
1.

MTODOS

NUMRICOS

APLICABLES

PROBLEMAS

ODE-IVP:

PRESENTACIN Y GENERALIDADES

2.

MTODOS EXPLCITOS APLICABLES A ODE-IVP

2.1. Mtodos de una etapa
2.1.1.

Algoritmo de Euler explcito

2.1.2.

Mtodos explcitos de orden superior: Algoritmos de RungeKutta.

2.2. Mtodos de Etapas Mltiples

3. MTODOS IMPLCITOS APLICABLES A ODE-IVP
3.1.

Algoritmo de Euler implcito

3.2.

Algoritmo del trapecio (mtodo de Euler modificado)

4. ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL ERROR EN LAS APROXIMACIONES

5. ESTABILIDAD Y EXACTITUD EN LOS MTODOS NUMRICOS IVP
6. BIBLIOGRAFA RECOMENDADA

Asignatura:
Titulacin:
Curso:
Cuatrimestre:

Clculo Avanzado de Procesos Qumicos.

Ingeniera Qumica
Cuarto
Primero

Departamento de Ingeniera Qumica y Qumica Inorgnica U.C.

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1. MTODOS NUMRICOS APLICABLES A PROBLEMAS ODE-IVP:

PRESENTACIN Y GENERALIDADES.
Dentro del rea de Ingeniera Qumica, los problemas del tipo ODE-IVP representan
casos de sistemas en los que UNA sola propiedad (Temperatura, concentracin, etc.)
vara en funcin de UNA sola variable (normalmente tiempo aunque tambin puede ser
posicin, por ejemplo, longitud de un reactor).

En estos problemas se conoce: a) cmo es la variacin de la propiedad respecto a la

variable: y' f ( t , y) y b) el valor de la propiedad en el primer valor de la variable
(punto inicial del intervalo de integracin): y(0) y 0 . Se busca la funcin que
relacione el valor de la propiedad con cada valor de la variable: y f ( t ) .

Ejemplo 3.1.
El modelado matemtico de reactores qumicos es un rea de I.Q. en la que generalmente se conoce
la concentracin de los reactivos al comienzo de la reaccin (discontinuos) o a la entrada del reactor y
se busca la concentracin de salida. Ejemplos de este tipo de problemas son:
Reactores batch o semi-batch en estado dinmico en los que se lleven a cabo reacciones
isotermas (Riggs, 1994):

dn a
Q 0 C a0

dt

n a 0 0

2
kn a
Q0t v0

Reactor flujo pistn isotermo y sin dispersin en estado estacionario en el que se lleva a cabo una
reaccin con velocidad r=-kC2 (Rice, 1995):

dC
2
u kC
dz
C(0) C 0
Reactor de lecho fijo isotermo y sin dispersin en estado estacionario con velocidad de reaccin:

Q E 0
*C
R g T

r Pk 0 K 0 T exp

(Davis, 1984):

dC
Q E 0
Pk 0 K 0 T exp
*C
dz
R g T

C(0) C 0

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Los problemas relacionados con el control de procesos qumicos tambin se modelan

mediante ecuaciones ODE-IVP ya que se busca la funcin que define el
comportamiento de una variable desde el momento en que es sometida a una
perturbacin. Este tipo de problemas implica a ODEs tanto de primer como de segundo
orden ( y ' ' f (t , y , y ' ) ) por lo que se vern en el tema 4.
Existen mltiples mtodos numricos aplicables a problemas ordinarios del valor
inicial (ODE-IVP), sin embargo todos ellos deben cumplir una serie de caractersticas
comunes:
1.

Se aplican siempre sobre ecuaciones de primer orden. Las ecuaciones de orden

superior a uno deben transformarse en sistemas de ecuaciones de primer orden
para poder ser resueltas.

2.

Se aplican sobre la ecuacin ( o ecuaciones) expresada en forma y' f ( x , y)

3.

Es necesario conocer el valor exacto de la variable dependiente en el primer

punto del intervalo de integracin. Este valor es conocido como condicin
inicial.

4.

Las condiciones 2 y 3 definen la forma que debe tener un problema ODE-IVP

para poder ser resuelto numricamente:

y' f ( x , y)

y( x 0 ) y 0
5.

Los mtodos numricos aplicables a ODE-IVP se clasifican en dos grandes

grupos:
a) Mtodos explcitos.
b) Mtodos implcitos.
En los mtodos explcitos se utiliza informacin conocida y i , f x i , y i para
determinar la aproximacin en un nuevo punto y i 1 .
En

los

mtodos

implcitos se utiliza informacin no conocida

( y i 1 , f x i 1 , y i 1 ) para determinar la aproximacin correspondiente a un
nuevo punto y i 1 .

El objetivo de este tema es presentar los fundamentos de los algoritmos utilizados

para la resolucin numrica de una ecuacin del tipo ODE-IVP. Con estos
conocimientos bsicos en el tema 4 se presentarn las caractersticas de los algoritmos
comerciales utilizados para la resolucin de sistemas de ecuaciones ODEs y para ODEs
de orden mayor de 1.
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2. MTODOS EXPLCITOS APLICABLES A ODE-IVP

2.1. MTODOS EXPLCITOS DE UNA ETAPA
Los mtodos de una etapa utilizan exclusivamente informacin contenida entre el nodo i
y el nodo (i+1) para calcular el valor de la aproximacin en el nodo (i+1).
2.1.1. Algoritmo de Euler explcito
Este algoritmo es el ms sencillo de los mtodos para problemas IVP pero tiene nula
aplicacin para problemas de dificultad media y no aparece en subrutinas
comerciales.
Sin embargo se encuentra en todos los libros de texto ya que su mecnica es similar a
la de otros algoritmos IVP ms sofisticados pero ms sencilla y por lo tanto permite
una mayor comprensin de las formas de trabajo de estos algoritmos con menor
esfuerzo.

y' f ( x , y)
y( x 0 ) y 0

Para aplicar el algoritmo de Euler partimos de una ecuacin de la forma:

Trabajamos en un intervalo x 0 x x n y asumimos que

f
es continua en el
x

intervalo x 0 x n lo que nos garantiza que existe una nica solucin.

Si y(x) es la solucin exacta su grfica ser una curva en el plano xy que pase por el
punto x 0 , y 0 . Una solucin numrica de esta ecuacin ser un conjunto de puntos
x i , u i in0 donde u 0 y 0 y cada punto x i , u i es una aproximacin al punto
x i , y i de la curva solucin exacta (la solucin numrica es slo un conjunto de
puntos y no proporciona informacin sobre el intervalo de puntos). La figura 3.1.
muestra el significado grfico de esta interpretacin.
1. El primer paso para encontrar la solucin aproximada mediante el mtodo de Euler
consiste en dividir el intervalo x 0 , x n en n subintervalos tales que:

x x0
h n
n
x i x i 1 h x 0 (i * h )

i 1, 2, 3,......, n

donde h= tamao de paso.

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2. En cada punto xi se cumple que si y(x) es la solucin exacta de y=f(x,y) utilizando

la expresin de Taylor en el punto xi se tiene :

x x i
y i 1 y i x i 1 x i y i' i 1
2!

y ' f x , y
i i
como: i
h ( x i 1 x i )

y' ' ( i ),

siendo x i i x i 1

h2
y i 1 y i h f(x i , y i )
f ' ( i , y i )
2

3. El algoritmo de Euler se obtiene al truncar esta expresin despus del segundo

trmino:

u i 1 u i h * f x i , u i
u 0 y0
Algoritmo de Euler Explcito
En este mtodo numrico el error que se comete en el clculo de un nuevo punto
u i 1 supuesto que el anterior es exacto (error de truncamiento local) es proporcional
2
a h ya que el trmino que eliminamos de la expresin de Taylor para obtener la
2
aproximacin es proporcional a h :
e i 1 h 2 .

La notacin

denota trminos del orden indicado entre parntesis.

Se dice que un mtodo es exacto de orden P si su error de truncamiento local cumple:

e i 1 h p1 ,
por tanto el algoritmo de Euler es un mtodo exacto de orden uno, lo que es lo mismo
tiene una precisin de primer orden.

Figura 3.1. Relacin entre la solucin exacta y numrica de un problema ODE-IVP.

[Reelaborado a partir de Riggs, 1994].
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2.1.2. Mtodos explcitos de orden superior: Algoritmos de Runge-Kutta.

Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son algoritmos explcitos que comprenden la
evaluacin de la funcin f en varios puntos comprendidos entre dos nodos consecutivos
x i x i1 . La serie de mtodos RK son los algoritmos ms usados para la integracin
de ODEs.

La frmula general de los algoritmos RK es:

u
u
w jk j

i
i 1
j1

j1

k j h f x i c j h, u i a jl k l
l 1

c 0
1

Donde:

w j = constantes que ponderan la influencia de cada evaluacin (pendientes).

k j = pendientes determinadas en diversos puntos del intervalo x i x i 1 .
v = orden del mtodo de Runge Kutta empleado (su valor determina la exactitud y
complejidad de clculo del mtodo empleado).
c j = constantes

a jl = constantes
h

= tamao de paso

Ejemplo 3.2.:
Un mtodo de RK de orden dos consistir en un algoritmo en el que:
v=2, j= 1, 2,

Por lo tanto:

u i ms

l= 1

u i 1 u i w1k1 w 2 k 2

El valor de

DOS evaluaciones de valores de la funcin

u i 1 se determina a partir del valor de

(pendientes k 1 , k 2 ) en dos puntos

intermedios del intervalo de integracin. Dichas pendientes contribuyen mediante los factores de
ponderacin

w 1 , w 2 al valor de u i 1 .

El valor de las pendientes se determina:

k 1 h * f x i 0, u i 0
k 2 h * f x i c 2 h , u i a 21k 1
Se necesita determinar 4 constantes ( w 1 , w 2 , c 2 , a 21 ) para aplicar un mtodo de RK de
orden 2.

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Los diferentes algoritmos de RK provienen de realizar aproximaciones a la expansin

en series de Taylor de la solucin exacta:

yi 1 yi h * f xi , yi

h2
* f ' xi , yi (h3 )
2!

Para crear un mtodo de RK:

1. Aproximar la expansin de Taylor cortando la expansin en diferentes trminos. El
punto de corte determina el orden del mtodo de RK.
2. Determinar los coeficientes w, c, a. Para ello se igualan los trminos de la
expansin de Taylor a los de la expresin de RK. Se obtienen as sistemas de n
ecuaciones con m incgnitas donde m>n, por lo tanto para resolverlo es necesario
dar valores arbitrarios a algunas incgnitas para que n=m. De esta forma se pueden
generar mltiples algoritmos de RK del mismo orden de exactitud en funcin de los
valores arbitrarios designados.

Ejemplo 3.3.:
Obtener las expresiones correspondientes a los algoritmos de RK de orden 2 para los casos a)
(c2=0.5) y b) (c2=1) as como la interpretacin grfica de los mismos.
Expresin RK para orden 2

u i 1 u i w 1k 1 w 2 k 2
k 1 h * f x i 0, u i 0
k 2 h * f x i c 2 h , u i a 21k 1

2
'
'' x x 0
Serie de Taylor truncada en el 2 trmino: y x y x0 y x0 x x 0 y
..

2!

Coeficientes a determinar:

w 1 , w 2 , c 2 , a 21

Para determinar estos coeficientes se igualan los trminos del algoritmo general a la expansin
de Taylor truncada en el segundo trmino obtenindose tras un tratamiento matemtico (que
sobrepasa los objetivos de un curso de aplicacin) un sistema de la forma:

* c 2 0,5 3 ecuacions y 4 incgnitas se

* a 210,5

w1 w 2 1
w2
w2

asignan valores arbitrarios a una de ellas.

w2 1
caso a) se asigna

c 2 0,5

entonces:

w1 0

, entonces el algoritmo se expresa:

a 21 0,5
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ui1 ui 1 * k 2
u0 y 0
k 1 h * f x i , ui
1
1
1
1

k 2 h * f x i * h, ui k 1 h * f x i * h, ui hfi
2
2
2
2

La interpretacin grfica de este algoritmo de RK se muestra en la figura 3.2.:

w 2 0,5

caso b) se asigna c 2 1 entonces: w 1 0,5 , el algoritmo se expresa:

a 1
21
ui1 ui

1
1
1
* k 1 * k 2 ui hfi f x i h, ui hfi
2
2
2

u0 y 0
k 1 h * f x i , ui
k 2 h * f x i h, ui k 1 h * f x i h, ui hfi

Figura 3.2. Interpretaciones grficas de algoritmos de RK de orden 2, casos a) y b).

[Reelaborado a partir de Davis, 1990].

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Los algoritmos de RK ms utilizados son los orden 2 y los de orden 4. Los primeros
presentan bastante simplicidad de uso y suficiente exactitud para problemas no
excesivamente complicados, los segundos presentan muy buena exactitud para
problemas exigentes y no tienen excesivo coste de clculo. En los algoritmos de orden
superior a 4 no se compensa el aumento de exactitud ya que el clculo se complica y
aumenta el coste de computacin.
La forma general de los algoritmos de RK de orden 4 es:

u i1 u i w1k1 w 2 k 2 w 3 k 3 w 4 k 4
u 0 y0

k1 h * f x i , u i
k h * f x c h,
2
i
2
siendo
k 3 h * f x i c 3 h,
k 4 h * f x i c 4 h,

u i a 21k1
u i a 31k1 a 32 k 2

u i a 41k1 a 42 k 2 a 43k 3

Emparejando estos coeficientes con los correspondientes a la expansin de Taylor (y

tras operaciones matemticas) se obtiene un sistema de 11 ecuaciones con 13
incgnitas, se hace necesario dar valores arbitrarios a dos de las incgnitas. De los
muchos algoritmos de RK de orden 4 a los que se puede llegar por combinacin de
valores arbitrarios se presentan los dos de mayor uso en algoritmos comerciales:
Algoritmo 1:

u i 1 u i

1
k 1 2 k 2 2 k 3 k 4 h 5
6

u0 y0
k1

k 2

siendo
k
3

k 4

h * f x i , u i
1
1

h * f x i h, u i k1
2
2

1
1

h * f x i h, u i k 2
2
2

h * f x i h, u i k 3

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Algoritmo 2: Runge-Kutta-Gill

u i 1 u i

1
k 1 k 4
6

1
bk 2 dk 3
3

u0 y0
k 1 h * f x i , u i

k 2 h * f x i 1 h , u i 1 k 1

2
2

siendo k 3 h * f x i
h , u i ak 1 bk 2
2

k 4 h * f x i h , u i ck 2 dk 3

2 1
2 - 2
2

, b
, c , d
a
2
2
2

2
2

El uso de las frmulas de RK mejora la exactitud del algoritmo pero la estabilidad

tambin se ve limitada a un rango de valores:
RK 2 orden : 2,0 h 0

real

RK 4 orden: 2,8 h 0

real

Se pueden encontrar ejemplos de algoritmos de RK de otros rdenes de exactitud en

diferentes textos y libreras matemticas.

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2.2.

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MTODOS EXPLICITOS DE ETAPAS MLTIPLES.

Todos los mtodos vistos hasta ahora pertenecen al grupo denominado de paso simple
o de un slo paso porque para el clculo de cada nodo se utiliza nicamente
informacin del nodo previo. Sin embargo, una vez calculados varios nodos sera
posible utilizar la informacin de ms de un nodo previo para obtener el valor de la
aproximacin en el siguiente nodo. Como ejemplo se describe el mtodo de los
cuatro pasos de Adams-Bashforth-Moulton:
En este algoritmo se necesitan los valores de u i 3 , u i 2 , u i 1 , u i para calcular u i 1 ,
Al comienzo necesitaremos conocer por adelantado los primeros cuatro puntos
u 0 , u 1 , u 2 , u 3 para poder generar la sucesin x i , u i : i 4 . Para ello se puede
empezar aplicando un mtodo de orden similar (por ejemplo RKG) para obtener las
cuatro primeras aproximaciones para pasar despus a aplicar el mtodo ABM.
Este mtodo adems es un mtodo predictor-corrector. En este tipo de mtodos la
aproximacin en cada nodo se realiza en dos etapas, en la primera se obtiene una
aproximacin para el nodo denominada valor predictor, p i 1 , que se utiliza en la
segunda para obtener la aproximacin definitiva, u i 1 , denominada valor corrector.
El par de algoritmos de este mtodo es:

h
9 f i 3 37 f i 2 59 f i 1 55 f i , h 5
24
h
f i 2 5 f i 1 19 f i 9 f x i 1 , p i 1 , h 5
ui
24

p i 1 u i
u i 1

El mtodo ABM se clasifica entonces como:

De etapas mltiples: porque emplea informacin de ms de un nodo anterior al

que buscamos.

Predictor-corrector: porque para cada nodo utiliza dos etapas, en vez de una.
Con la primera se obtiene una aproximacin que se utiliza en la segunda para
obtener la aproximacin definitiva.

Seguimos dentro de los mtodos explcitos que tienen limitaciones en el rango de

estabilidad

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3. MTODOS IMPLICITOS APLICABLES A ODE-IVP

Los mtodos implcitos evalan la funcin en nodos posteriores al nodo que se est
calculando, por lo tanto se complica la resolucin de las ecuaciones algebraicas a las
que dan lugar los algoritmos, en funcin del tipo de ecuacin diferencial de partida
(lineal o no lineal) las ecuaciones algebraicas que tendremos que resolver sern a su
vez lineales o no lineales y podrn requerir de mtodos iterativos para su resolucin lo
que aumentar mucho el coste de clculo en cada nodo del intervalo de integracin. A
cambio de este aumento en la dificultad de clculo estos mtodos aumentan la
ESTABILIDAD frente a los mtodos explcitos.
3.1.

Algoritmo de Euler implcito

Partiendo de la expresin de Taylor truncada en el segundo trmino:

yi yi 1 xi 1 xi y

llegamos a:

'
i 1

xi 1 xi

y ' ' (

2!

siendo x i i xi 1

),

u i 1 u i h * f x i 1 , u i 1 h 2

Esta aproximacin se conoce como frmula de Euler implcita. Es implcita porque para
determinar el valor de u i 1 es necesario evaluar la funcin en el punto x i 1 , u i 1 . El
mtodo implcito no aumenta la exactitud del mtodo de Euler ya que el error sigue
siendo proporcional a h2, pero aumenta la estabilidad del mtodo ya que un mtodo
implcito es incondicionalmente estable.
3.2.

Algoritmo del trapecio (mtodo de Euler modificado)

Otro mtodo implcito utilizado habitualmente es el denominado mtodo del trapecio. El

algoritmo de este mtodo es:

3
u i 1 u i f i f i 1 h
2

u 0 y 0
Este mtodo, adems de ser estable (por implcito) presenta orden de exactitud 2
porque se genera a partir de la diferencia entre las expansiones de Taylor
3
correspondientes a y i e y i 1 truncadas en el trmino h .

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4. ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL ERROR EN LAS APROXIMACIONES

Hasta ahora hemos ilustrado los mtodos numricos aplicndolos a problemas que
tienen una solucin analtica por lo que sus errores son reconocibles y cuantificables.
En un problema prctico no se conoce la solucin analtica por lo que no pueden
hacerse comparaciones para determinar el error de clculo. Deben construirse
estrategias alternativas para calcular el error.
Un mtodo intuitivo para la estimacin del error local puede ser el clculo de la
*
*
diferencia entre u i 1 y u i 1 donde u i 1 se calcula usando un tamao de paso h y u i 1
un tamao h/2. Como la exactitud del mtodo numrico depende del tamao de paso,
u *i 1 ser una mejor aproximacin de y(xi), por tanto:

yi 1 u*i 1 yi 1 u i 1 y por lo tanto

ei 1 yi 1 u*i 1 u i 1

Para las frmulas de RK, el uso del procedimiento de una etapa ms dos medias
etapas puede resultar muy costoso, por lo tanto se ha desarrollado un mejor
*
procedimiento, el mtodo de Fehlberg, el cual calcula para cada paso u i 1 y u i 1 con
el mismo tamao de paso pero usando una frmula de RK de orden de exactitud ms
*
elevado para calcular u i 1 que la que se usa para calcular u i 1 . De esta manera
u *i 1 tiene mayor exactitud que u i 1 .El par de frmulas del mtodo RKF de cuarto
orden es:

1
1408
2197
25
u i 1 u i
k1
k3
k 4 k 5 e i 1 h 5
2565
4104
5
216
6656
28561
9
2
16

k1
k3
k4 k5
k 6 e i 1 (h 6 )
u *i 1 u i
12825
56430
50
55
135

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k1 h * f xi , u i
1

k 2 h * f x i h,
4

k 3 h * f x i h,
8

Donde:

ui

1
k1
4

ui

3
9

k1
k2
32
32

12
1932
7200
7296

k 4 h * f x i h, u i
k1
k2
k3
13
2197
2197
2197

439
3680
845

k 5 h * f x i h,
ui
k1 8k 2
k3
k4
216
513
4104

k 6 h * f x i h,
2

ui

8
3544
1859
11
k1 2k 2
k3
k4
k5
27
2565
4104
40

Una primera mirada a la aproximacin RKF lo muestra como complicado pero se puede
programar de una manera muy sencilla. Utilizando esta aproximacin, en cada nodo se
realizarn 6 evaluaciones de las funciones mientras que, por ejemplo, con el mtodo
RKG, que es del mismo orden de exactitud y controlando el error en cada paso, se
necesitan 11 evaluaciones en cada etapa.
La forma de utilizar la aproximacin de RKF en un algoritmo consiste en calcular para
*
cada nodo las aproximaciones u i 1 y u i 1 y comprobar si la diferencia es mayor o
menor que la tolerancia establecida. Si el error es menor se pasa al siguiente nodo, si el
error es mayor volveremos a calcular las aproximaciones en ese nodo con un tamao
de paso menor.

Estrategias de control del error:

Trabajar con diferentes tamaos de paso y el mismo orden de exactitud en el

mtodo. Se tomar como control del error la aproximacin realizada con el menor
tamao de paso.
Trabajar con mtodos de diferente exactitud utilizando el mismo tamao de paso.
Se tomar como control del error la aproximacin realizada con el mayor orden de
exactitud.

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5. ESTABILIDAD Y EXACTITUD EN LOS MTODOS NUMRICOS IVP

La aplicacin prctica de los algoritmos para problemas IVP implica una serie de
errores:
1. Error de redondeo: se produce cuando u 0 y 0 (e 0 ) . Este error se da cuando el
ordenador o el lenguaje de programacin utilizado redondea las cifras decimales.
2. Error de truncamiento local: error que se produce en cada paso supuesto que el
anterior es exacto e i . Es un error intrnseco al mtodo numrico y depende de:
a) orden de precisin del mtodo.
b) Tamao de paso utilizado (h).
3. Error global: Diferencia entre la solucin exacta y la calculada con el mtodo para el
nodo correspondiente i .
La figura 3.3. muestra grficamente la influencia de los diferentes tipos de error en un
mtodo numrico.

Figura 3.3. Efecto de los errores local y global en la resolucin de un problema IVP mediante
un algoritmo numrico. [Reelaborado a partir de Rice y Do, 2012]

El OBJETIVO a cumplir en cualquier problema es que el error global no aumente en

cada paso. Si esto se cumple el algoritmo se considera ESTABLE.
Las condiciones para que un problema sea estable son diferentes en cada caso pero se
puede hacer un estudio general para el caso ms simple: problema lineal resuelto
mediante el mtodo de Euler:
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Ejemplo 3.4:
Consideremos el problema

y ' y
donde

y( x 0 ) y 0

Este

solucin

problema

tiene

x i 1 y i 1 y 0 * e x

i 1

analtica

es un nmero real.

(exacta):

y 0 * e i 1h .

y y 0 * e x ,

para

un

punto

Aplicando el algoritmo de Euler podemos obtener una aproximacin numrica de la forma:

u i 1 u i * h * u i u i 1 h u 0 1 h i 1

Comparando ambas soluciones se observa que al aplicar el algoritmo de Euler lo que se hace es
aproximar:

y 0 * e i 1h u 0 1 h i 1

, como

y0 u 0

e h

1 h

Esta aproximacin es el error inherente al mtodo. No es posible trabajar sin este error al aplicar el
mtodo de Euler.
Supongamos adems que

y 0 u 0 , entonces: u i 1 1 h i 1 y 0 e 0 , el error global

ser entonces:

i1 - 1 hi1 y 0 e 0
i 1 e i 1h - 1 h i 1 y 0 1 h i 1 e 0

i 1 y i 1 u i 1 y 0 e h

, reordenando:

A = Error que resulta de la aproximacin del mtodo de Euler.

B = Efecto de propagacin del error inicial.

1 h 1 el trmino B crecer con cada trmino i >(i-1) porque est elevado a (i+1) y sin
importar cual sea el valor de e 0 se convertir en el trmino dominante al llegar al nodo (i+1).
Caso 1: Si

Caso 2: Si

1 h 1 El trmino B disminuir con cada nodo i > (i-1) y por tanto el trmino B ser

menos importante que A al llegar al nodo (i+1).

Por lo tanto para mantener unidos los efectos de propagacin de errores se requiere que

1 h 1 para el algoritmo de Euler.

Se define la REGIN DE ESTABILIDAD ABSOLUTA por el conjunto de tamaos de paso,

h (real, no negativo), y los valores de para los cuales una perturbacin en un simple
valor u i producir en los siguientes nodos un cambio que no aumenta paso a paso.

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Si es real la regin de estabilidad (para el algoritmo de Euler) ser: 2 h 0

Dentro de esta regin si 2 h 1 el error global oscilar de signo.
El estudio anterior es aplicable a ecuaciones lineales en las que es constante en el
intervalo de integracin. Para poder aplicar el mismo estudio en una ecuacin no lineal el
habra que linealizar la ecuacin en cada nodo.

En resumen, el algoritmo de Euler presenta dos problemas que pueden mejorarse:

a) Exactitud
b) Estabilidad.
Implcito en estas categoras est el costo del clculo para mejorar la estabilidad y la
exactitud. Con este mtodo se requieren tamaos de paso muy pequeos lo que lleva a
un gran nmero de evaluaciones de la funcin incrementando as el coste del clculo.
Las estrategias para mejorar estos problemas son:
a) aumentar el orden de exactitud del mtodo manteniendo el carcter explcito del
mismo.
b) Utilizar un mtodo implcito.
En la Tabla 3.1. se presentan las regiones de estabilidad de algunos algoritmos
numricos para problemas IVP. Los lmites recogidos en esta Tabla solo son vlidos
para ecuaciones lineales con reales, pero indican una referencia de las regiones de
estabilidad para cada mtodo en cualquier tipo de problema.

Tabla 3.1. Regiones de estabilidad para algunos algoritmos de ODE-IVP

Mtodo
Euler explcito
Euler implcito
Euler modificado
Runge-Kutta 2 orden
Runge-Kutta 3 orden
Runge-Kutta 4 orden
Runge-Kutta 5 orden
Adams-Moulton

Orden de aproximacin
1
1
2
2
3
4
5
4

Regin de estabilidad

2 h 0
No lmite
No lmite

2 h 0
2,5 h 0
2,78 h 0
5,7 h 0
1,28 h 0

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Ejemplo 3.5:
La Figura 3.4. permite comparar i) la influencia del orden de exactitud y ii) del tamao de
2
paso de la integracin de los algoritmos IVP aplicados a un problema ejemplo: y ' x y

y ( 0 ) 1

Figura 3.4. Comparacin de los mtodos Euler explcito, Runge-Kutta y Trapezoidal.

[Reelaborado a partir de Riggs, 1994].
En la figura se muestra la relacin entre el nmero de operaciones realizadas y la diferencia
entre la solucin analtica y la respectiva aproximacin alcanzada para el problema IVP.

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6. BIBLIOGRAFA RELACIONADA
Davis, M.E.; Mtodos y Modelos Numricos para Ingenieros Qumicos. CAPTULO 1.
Compaa Editorial Continental de C.V. Mxico, Mxico D.F. 1990.
Riggs, J.B.; An Introduction to Numerical Methods for Chemical Engineers. CAPTULO
4. Texas Tech University Press, Lubbock, Texas. 1994.
Rice, R.G., Do, D.D.; Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers, 2nd
Edition. CAPTULO 7. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA. 2012.
Zill, D.G. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado. TeEd Int. Thomson
6Ed. 1997.
Butcher, J.C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. Wiley, Chichester,
UK. 2003.
Griffiths, D.F., Higham, D.J. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations.
Springer, Berln, Alemania. 2010.

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