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(2015-2016)
Microconomie
Jelloul EL MABROUK
INSEA
Contenu
Syllabus
3
3
Consistance
3
Plan dtaill du cours
3
Chapitre1 : THEORIE DU CONSOMMATEUR
4
Chapitre 2 : THEORIE DE LENTREPRISE
5
Chapitre 3 : EQUILIBRE PARTIEL (dans un marche isol)
5
Chapitre 4 : EQUILIBRE GENERAL
Chapitre 5 : OPTIMUM ECONOMIQUE EFFICACITE ECONOMIQUE ET BIEN TRE SOCIAL 6
Chapitre 6 : LOPTIMUM ET LES INTERDEPENDANCES CREEES PAR LES BIENS PUBLICS
7
ET LES EFFETS EXTERNES
Exercices dapplication
Questions communes
Ch.1 Comportement du consommateur
Ch.2 Comportement du producteur
Ch.3 Equilibre dans un march isol
Ch.4 Equilibre gnral
Ch.5 Optimum et efficacit
Ch.6 Biens publics et effets externes
8
8
9
13
15
16
19
20
Examens passs
Anne 2014-2015
Anne 2013-2014
Anne 2012-2013
23
23
25
28
Rfrences bibliographiques
1. Les imprims
2. Documents numriques de source Internet
31
31
32
Microconomie
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Syllabus
Consistance
Microconomie : est la premire partie dun cours qui stend sur deux semestres.
Elle a pour objet dinitier lanalyse des dcisions conomiques. Ces dcisions
concerneront :
- dans une premire phase les choix des agents (consommateurs et producteurs),
pris individuellement et, dbouchant sur des expressions traduisant les
principales caractristiques des comportements stratgiques de ces agents face
aux paramtres exognes (prix, revenus, savoir-faire technique, etc. ) et leurs
variations.
- Dans une seconde phase, les rsultantes agrges des demandes et des offres
individuelles seront considres comme des forces qui inter agissent pour
dfinir les prix dquilibre pour chaque march pris isolment, et pour
lensemble des marchs pris dans leurs interdpendances.
Le contexte de lanalyse pour les 5 premiers chapitres de la Microconomie I est le
cadre de la concurrence pure et parfaite, un cadre thorique qui sera
progressivement remis en question dans le 6me chapitre et dans la deuxime partie
(Microconomie avance) en liminant les principales hypothses restrictives qui
caractrisent le cadre concurrentiel.
Ce cours, qui constitue un prolongement du cours dintroduction lanalyse
conomique, se diffrencie par un usage plus intensif des mathmatiques pour
driver les principales rgles de dcision.
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c) Dotations initiales
d) Ressources Totales
e) Allocation optimale au sens de Pareto
4.2.2 Hypothses
4.2.3 Formulation des quations du systme
a) quations de comportement
b) quations dquilibre
c) nonc et dmonstration de la Loi de Walras.
4.2.4 Rsolution du systme
4.2.5 Illustration simplifie pour le cas de deux consommateurs et deux biens
a) Utilisation de la bote d'Edgeworth
b) Les donnes de base
c) Proprits caractristiques de la bote dEdgeworth
d) Reprsentation graphique des courbes dindiffrence
e) Les courbes dindiffrences bloquantes
f) Illustration du concept de loptimum au sens de Pareto
g) Courbe de contrat et noyau de lconomie
h) Dfinition de l'quilibre gnral
4.3 quilibre dans une conomie dchange avec production
4.3.1 Hypothses
4.3.2 Formulation du systme
a) quations de comportement des entreprises
b) quations de comportement des consommateurs
c) quations dquilibre des marchs
4.3.3 Rsolution du systme dquilibre gnral
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la taxe correctrice de la
Microconomie
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Exercices dapplication
Toutes les questions et exercices prsents dans cette annexe sont tirs des examens
passs.
Questions communes
A chacune des affirmations suivantes rpondez par Vrai, Faux ou Incertain et
justifiez brivement votre rponse.
1) Si tous les biens consomms par un individu ont la mme lasticit revenu
alors la valeur commune de ces lasticits est gale 1 .
2) Si la part du budget alloue lachat dun bien X est indpendante du prix
de ce bien, alors la fonction de demande du bien X est indpendante de son
propre prix.
3) Si les effets prix croiss de deux biens sont gaux alors les lasticits-revenu
de ces deux biens sont gales.
4) Le consommateur qui base ses choix sur lindice dutilit U ( x1 , x2 ) = x12 x23
affectera toujours 40% de son revenu lachat du bien X 1 .
5) Une situation de pnurie dun bien peut tre rsolue par un rationnement
quantitatif ou par un ajustement appropri des prix.
6) Dans un panier compos de deux biens X 1 et X 2 , si lutilit marginale de X 1
est constante, alors toutes les courbes dindiffrences ont le mme taux marginal
de substitution en tout point x2 .
7) La courbe de demande marshallienne (ordinaire) est toujours plus lastique
que la courbe de demande hicksienne (compense).
8) Il est impossible que le panier dun consommateur soit compos uniquement
de biens infrieurs.
9) Le bien h est un bien infrieur donc la somme de ses lasticits par rapport
aux diffrents prix est forcment positive.
10) Un bien infrieur est toujours accompagn dun bien de luxe dans le mme
panier de consommation.
11) Une entreprise dtermine son niveau optimal de production sur la partie
croissante de sa courbe de cot marginal, donc sa fonction de production est
rendement dchelle dcroissant en ce point optimal.
12) Pour une fonction de production linaire homogne, llasticit de loutput
par rapport un input est ncessairement gale au rapport de la valeur globale
dachat de cet input sur la valeur globale de vente de loutput.
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,
x2
3) Dterminez les fonctions de demande de X 1 , dpargne X 2 et doffre de travail
T,
4) Vrifiez les conditions suffisantes du maximum de la fonction dutilit U sous
la contrainte budgtaire ;
5) Calculez les valeurs de x1 , x2 et x3 pour : = 1/ 2 , = 1/ 6 , = 1/ 3 , R = 60 ,
p1 = 10 et = 10 .
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Exercice 3
Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour acheter deux biens X 1 et X 2
aux prix respectifs p1 et p2 . Son indice de satisfaction est donn
par U ( x1=
, x2 ) x1 ( x2 1) .
1) Dterminez les fonctions de demande de ce consommateur.
2) On considre deux situations : une situation initiale caractrise par p1 = 1 , p2 = 4
et R = 20 et une situation finale donne par p1 = 1 , p2 = 2 et R = 20
3) calculez les quantits demandes dans chacune des deux situations
4) Dcomposez les effets du prix p2 sur chacun des deux biens en effets de
substitution et effets de revenu.
5) Explicitez lensemble des enseignements que lon peut tirer de cette
dcomposition ?
Exercice 4
Partie A
Le choix entre le revenu et le loisir peut tre intgr, de manire implicite, dans la
thorie du consommateur o le problme peut scrire sous la forme :
Ma Ux ( x1 , x2 , ) = x12 x2
s/:
p x + p x + T
2 2
0
1 1
avec :
: quantit demande de loisir ; T0 : la dure totale disponible pour le travail et le
loisir et : le salaire horaire du travail.
1)Dterminez les expressions des fonctions de demande des biens X 1 , X 2 et de
loisir ;
2) Calculez les quantits demandes pour p1 = 2 , p2 = 1 et = 5 et T0 = 12
Partie B
Dans la mthode traditionnelle, on suppose implicitement que le consommateur
ralise son programme en deux tapes : Dabord, il commence par rpartir son temps
disponible entre le revenu ( rsultant du temps affect au travail) et le loisir en
maximisant une fonction dutilit W ( R, ) = R 3 . Ensuite, connaissant son revenu R ,
il dtermine ses fonctions de demande des deux biens par la mthode habituelle en
se basant sur un indice dutilit U ( x1 , x2 ) = x12 x2
3) Sur la base de la premire partie A, compltez les formulations de ces deux
programmes ;
4) Dterminez les expressions optimales de R , , x1 et x2 ;
5) Sachant que p1 = 2 , p2 = 1 , = 5 et T0 = 12 , calculez les valeurs de R, , x1 et x2 .
Exercice 5
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Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour sacheter deux biens X 1 et
X 2 aux prix p1 et p2 respectivement. Son indice de satisfaction sexprime par :
U ( x1 , x2 ) = x1 x2
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11
x2 ( p1 , p2 , R )= R / 2 p2
) (
1/2
et
1/2
x2 ( p1 , p2 , U )= ( p1U / p2 )
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12
=
y x11/ 2 ( x2 + 25 )
1/ 2
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Soit une entreprise qui utilise un input X pour produire un output Y selon la
relation de transformation : x y + y 2 y 3 =;
0 p dsigne le prix de X , ( p = 1 ), et q le
prix de Y .
1) Dterminer lexpression du cot moyen de production de Y .
2) Dterminer la fonction doffre de lentreprise .
3) Calculer la quantit offerte et le profit ralis au prix q = 6 .
Exercice 4
Dans une optique de prix variables, la fonction ( p1 , p2 ,..., pn , q ) exprime le niveau
maximum du profit associ au systme des prix des inputs ( ph ; h = 1, 2,..., n ) et de
loutput ( q ) utilisez cette fonction pour :
1) Dduire les expressions des fonctions de demande des inputs X h ; h = 1, 2,..., n et de
la fonction doffre de loutput Y .
2) Prciser le sens de variation des ces fonctions de demande des inputs et doffre de
loutput ;
3) Montrer la symtrie des effets prix croiss
Exercice 5
Soit une entreprise qui utilise deux inputs X 1 et X 2 , achets aux prix p1 et p2 , pour
produire un output Y , vendu au prix q , selon la fonction de production y = x11/ 5 x23/ 5 .
a) Comment se caractrisent les rendements dchelle de cette fonction de production ?
b) Dterminez les fonctions de demande conditionnelles des inputs et en dduire les
fonctions de cot de cette entreprise
c) Dterminez la fonction doffre de lentreprise et le niveau du profit qui en rsulte
d) Existe-t-il une autre mthode pour trouver directement les fonctions de demande des
inputs et doffre de loutput ? si oui, expliquez son cheminement et prcisez les
aspects qui la distinguent de la mthode prcdente
Exercice 6
Une entreprise produit un output Y en combinant deux inputs X 1 et X 2 selon la fonction
y = x1 x2 , les prix de loutput et des inputs sont respectivement q , p1 et p2 . Lentreprise
dispose dun montant D pour lachat des inputs.
a) Quelle est lexpression de la production maximale possible.
b) Dterminez la relation qui lie les quantits optimales des inputs lorsque D change,
les prix restant constants ?
c) Dterminez les fonctions de demande des inputs pour produire un niveau donn
doutput et, en dduire les expressions des fonctions de cot total variable, du
cot moyen variable et du cot marginal.
d) Dterminer lquilibre de lentreprise et en dduire la fonction doffre.
p=
1 , D = 10 et q = 6 .
e) Faites lapplication numrique pour p=
1
2
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q est le prix de Y .
1- Sachant que le march de Y est de concurrence pure et parfaite :
2- Dterminez les fonctions de cot total des diffrentes entreprises et en dduire la
fonction doffre globale de Y ;
3- Dterminez lquilibre de ce march et en dduire la quantit offerte et le profit
ralis par chaque entreprise ;
4- Si le prix du march de Y sajuste avec retard, selon la formule :
1
qt = qt qt 1 =
DE ( qt 1 ) , que peut on dire alors quant la stabilit de lquilibre
60
de ce march ?
5- Que dire de cette stabilit si, au lieu de lajustement retard du prix, cest loffre
qui sajuste avec une priode de retard ?
Exercice 2
Dans une conomie ouverte sur lextrieur, la demande globale pour un bien X est
donne par : x=
20 2 p et loffre globale, des entreprises locales, sexprime par :
d
xo =5 + 3 p ; p est le prix de X .
1) Dterminez lquilibre de ce march.
2) Sachant que le bien X peut, galement, tre import par des socits nationales au
prix p = 4 quelle que soit la quantit importe, dterminez le niveau de limportation
lquilibre du march.
3) Le gouvernement veut fixer limportation un niveau maximum de 4 units.
Pour cela, il impose une taxe ( droit de douane ) de t par unit importe, dterminez
le niveau de t ncessaire pour ramener limportation au niveau dsir et calculez ses
effets sur les consommateurs, les producteurs, lEtat et la collectivit.
4) Au lieu dutiliser la taxe douanire, lEtat accorde un droit exclusif une seule
socit locale pour importer le bien X et ce, dans la limite du plafond fix de 4
units. Dterminez ce qui va changer par rapport la situation prcdente.
5) Des conventions internationales sur le libre change empchent lutilisation des
droits de douane et du droit exclusif. Pour continuer limiter les importations au
niveau dsir de 4 units, le gouvernement dcide alors daccorder une subvention
de s par unit vendue aux entreprises locales. Dterminez le niveau de la
subvention et calculez ses effets sur les diffrentes parties concernes.
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Exercice 3
Soit une conomie simplifie qui se compose de 20 entreprises identiques qui produisent un
bien Y partir de deux inputs X 1 et X 2 , achets aux prix respectifs p1 = 1 et p2 = 1 . La
fonction de production de chaque entreprise j est : y j = x1/j12 x1/j 22 j ; j = 1, 2,.., 20
L'input X 2 est utilis en quantit fixe par chacune des entreprises : x j 2 = 1 j et la fonction
de demande globale est donne par : y=
60 5q ; q est le prix de Y .
d
Sachant que le march de Y est de concurrence pure et parfaite,
a) dterminer les fonctions de cot total des diffrentes entreprises et en dduire la fonction
d'offre globale de Y ;
b) dterminer l'quilibre de ce march et en dduire la quantit offerte et le profit ralis par
chaque entreprise ;
c) si le prix du march de Y s'ajuste avec retard, selon la formule :
qt = qt qt 1 = (1/ 60) DE ( qt 1 ) , que peut dire alors quant la stabilit de l'quilibre de ce
march ?
d) que dire de cette stabilit si, au lieu de l'ajustement retard du prix, c'est l'offre qui
s'ajuste avec une priode de retard ?
Exercice 4
Soit un bien X dont la production est assure par 20 entreprises identiques ayant pour
fonction doffre individuelle=
y j 0,5 p 2 ; j = 1, 2,..., 20 , y j est la quantit de X produite
par j . La demande globale du bien X est donne par :=
x 200 5 p .
a) Dterminez le prix et les quantits dquilibre concurrentiel de ce march.
b) Que peut-on dire de la stabilit de cet quilibre :
i) statique, au sens de Marshall.
ii) dynamique sachant que loffre sajuste avec une priode de retard par rapport
au prix observ.
c) Le gouvernement impose une taxe de 3 units montaire par unit vendue du bien X,
dterminez la rpartition du fardeau fiscal entre les consommateurs et les producteurs et
calculez la perte sociale, ventuelle, associe cette taxe.
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Le
consommateur
a
i
i
U (=
xi1 , xi 2 ) ai Log ( xi1 ) + (1 ai ) Log ( xi 2 )
pour
fonction
dutilit
i 1
=
; i 1, 2,3, 4 .
3
1- Dterminez les fonctions de demande du consommateur i en biens X 1 et X 2 et en
dduire les fonctions de demande globales ;
2- Caractrisez en fonction de p1 , p2 et les niveaux de production et de profits
auxquels conduit le comportement de maximisation de profit.
3- En utilisant le travail comme numraire ( = 1 ), dterminez les prix quilibre
gnral , les niveaux de production, la quantit de travail utilise par chaque
entreprise.
avec
=
ai
Exercice 2
Considrons une conomie simplifie dchange pur compose de deux
consommateurs C1 et C2 et deux biens X 1 et X 2 . Les dotations initiales de ces
consommateurs sont : (11 ; 12 ) = ( 4;10 ) pour C1 et ( 21 ; 22 ) = (16; 4 ) pour C2 . Les
fonctions dutilit sont : U ( x11 , x12 ) = x11 x12 et U ( x21 , x22 ) = x21 x22 ;
1- Dterminez, par la bote dEdgeworth, lquation de la courbe des contrats ;
2- Dterminez les expressions de demandes (offres) nettes de ces consommateurs ;
3- Calculez les prix et les quantits dquilibre gnral de cette conomie.
Exercice 3
Soit une conomie trs simplifie compose de deux consommateurs C1 et C2 qui
disposent des revenus respectifs R1 et R 2 pour acheter deux biens X 1 et X 2 aux prix
p1 et p2 . Les prfrences de ces consommateurs sont donnes par :
U ( x11 , x12 ) = ( x11 x12 )
1/ 2
0,4 0,6
pour C1 et U ( x21 , x22 ) = x21
x22 pour C2 .
1/ 2
demandes en bien X 2 .
5) Dterminer la fonction doffre de cette unit de transformation ainsi que sa
fonction de demande
6) Sachant que le profit de cette transformation est rparti entre les deux
consommateurs selon les parts : 25% pour C1 et 75% pour C2 , dterminer les
nouvelles fonctions de demandes et en dduire le nouvelles quations dquilibre
Exercice 4
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Soit une conomie simplifie dchange pur qui se compose de deux consommateurs
et deux biens. Les prfrences des consommateurs sont reprsentes par :
x x
=
U ( x11 , x12 ) 0, 25 Log n ( x11 ) + 0, 75 Log n ( x12 ) et U ( x21 , x22 ) = min 21 , 22 . Les dotations
4 2
initiales des consommateurs sont : (11 ; 12 ) = ( 8;0 ) pour le consommateur 1 et
( 21; 22 ) = ( 0; 4 )
pour le consommateur 2 .
x21 x22 .
Les prix des biens sont respectivement p1 et p2 et les revenus des consommateurs sont sous
forme de dotations initiales (w11 , w12 ) et (w11 , w12 ).
a) Dterminez les fonctions de demande ordinaire individuelles des consommateurs,
b) Les dotations initiales des consommateurs sont (w11 ; w12 )= (5;7) et
Pourquoi ?
c) Dterminez lquilibre gnral de ces marchs
Exercice 6
Soit une conomie trs simplifie compose de deux biens X 1 et X 2 , ayant pour prix p1 et
p2 , et de deux consommateurs C1 et C2 ayant pour fonctions dutilits respectives
2
. Les biens sont disponibles en quantits W1 = 4 et
U ( x11 , x12 ) = x11 x12 et U ( x21 , x22 ) = x21 x22
W2 = 6 respectivement pour X 1 et X 2 .
a) On demande de calculer les prix et les quantits demandes lquilibre si les
consommateurs disposaient des revenus R1 = 10 et R2 = 15 .
b) Les revenus des consommateurs sont donns sous forme de dotations en biens X 1 et
R1 3 p1 + p2 et R=
p1 + 5 p2 , respectivement pour C1 et C2 . On
X 2 . Cest--dire =
2
demande de dterminer lquilibre gnral concurrentiel qui en rsulte. Peut-on
calculer les prix absolus dans ce cas ? Pourquoi ?
Exercice 7
Considrons une conomie simplifie dchange pur compose de deux consommateurs
C1 et C2 et deux biens X 1 et X 2 . Les dotations initiales de ces consommateurs sont :
(11 ; 12 ) = ( 4;10 ) pour C1 et (21 ; 22 ) = (16; 4 ) pour C2 . Les fonctions dutilit sont :
U 1 (=
x11 , x12 ) Log ( x11 ) + Log ( x12 ) et U 2 ( x21 , x22 ) = x21 x22 ;
a) Dterminer, par la bote dEdgeworth, lquation de la courbe de contrats ;
b) Dterminez les expressions de demandes (offres) nettes de ces consommateurs ;
c) Calculez les prix et les quantits dquilibre gnral de cette conomie.
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12 = 40 .
1) Dterminez lensemble des allocations possibles et prfrables, selon Pareto, pour
les deux consommateurs.
2) Dterminez lensemble des allocations optimales au sens de Pareto
3) Dterminez lensemble des allocations optimales et prfrables aux situations
initiales des consommateurs ;
4) Identifiez les lieux gomtriques des ensembles dfinis en 2) et 3).
5) Dterminez les quations des courbes de demande nette des deux consommateurs
6) Dterminez lallocation qui assure un quilibre de concurrence pure et parfaite.
Est-elle optimale au sens de Pareto ?
Supposons que le consommateur C2 adopte un comportement monopolistique face
C1 qui continue dagir selon les rgles de la concurrence pure et parfaite :
7) Dterminez lallocation dquilibre de monopole. Est-elle optimale au sens de
Pareto ?
8) Lallocation dtermine dans le cadre de lquilibre de concurrence pure et parfaite
en 6) est-elle prfrable au sens de Pareto celle obtenue dans le cadre de monopole ?
Commentez.
Exercice 2
Par analogie avec la dfinition de la fonction dutilit indirecte, on peut dfinir la
fonction de bien-tre (dutilit collective) indirecte
pour le cas de deux
consommateurs
et
deux
biens
par :
2
2
W (V 1 ( p1 , p2 , R1 ), V=
( p1 , p2 , R 2 ) ) a 1V( p1 , p2 , R1 ) + b V
( p1 , p2 , R 2 )
= W ( p1 , p2 , R1 , R 2 ) ; a > 0 et b > 0
1) Montrer que W / ph < 0 ; h= 1, 2 et W / R i > 0 ; =
i 1, 2.
2) En dsignant par D i* ( p1 , p2 , R s , W ) ; s i =
1, 2 , la dpense minimum du
consommateur i , ncessaire pour atteindre le niveau du bien-tre collectif W quand
les prix sont p1 et p2 et le revenu du consommateur s est R s , dterminer
D i* / W , D i* /R s et D i* /ph ; h = 1, 2 (on peut, si besoin est, remonter partir des
expressions particulires des fonctions dutilit individuelles U i )
Exercice 3
On considre une conomie qui se compose de 10 consommateurs identiques et deux
biens ayant pour prix p1 = 1 et p2. Chaque consommateur dispose de 10 units du
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bien X 1 comme dotation initiale. Le bien X 2 est produit par une entreprise partir
du bien X 1 selon la technologie : xe 2 = xe1 ; xe1 0 et xe 2 0 . La quantit produite xe 2
est gnratrice dun effet ngatif sur les utilits des consommateurs. La fonction
x
dutilit du consommateur i est donne par : U ( xi1 , xi 2 , xe 2 ) = e xi1 i 2 ; i = 1, 2,...,10 .
xe 2
La fonction dutilit est dfinie une transformation croissante monotone prs et le
profit de lentreprise est partag de manire galitaire entre les consommateurs.
1) Dterminez lquilibre concurrentiel de cette conomie.
2) Cet quilibre estil un optimum de Pareto ? Caractrisez les optima de Pareto qui
stablissent avec des consommations positives du bien 1.
3) Dterminez le montant de la taxe par unit produite de xe 2 quil faut imposer au
producteur pour restaurer (sous les conditions de la question1) les conditions
dun optimum de Pareto (On quilibre le budget de lEtat par des transferts
forfaitaires en faveur des consommateurs).
4) Calculez le nouvel quilibre et le niveau dutilit individuel atteint lorsque le
transfert forfaitaire est effectu de manire galitaire.
5) On impose lentreprise, devenue publique, dexercer sans perte ni profit.
Dterminez le nouvel quilibre de lconomie. Comparez avec la solution obtenue
la question 1) et expliquez vos constats.
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z
x; si.0 z 100
10 Ln
CT ( x, z ) =
100
10 x; si.x > 100
Pour simplifier considrez que le niveau de production x est fix de manire exogne
100.
1) Dun point de vue priv (goste) lentreprise aura-t-elle intrt dpasser le seuil
de pollution de 100 ? Quel est le niveau de pollution qui serait optimal de son point
de vue ?
2) Les victimes de la pollution sont les habitants dune localit de 1000 habitants. Le
dommage subi par chacun peut tre valu montairement par lexpression d(z) =z.
Quel est le dommage subi par lensemble des habitants si lentreprise ne prend en
compte que ses propres intrts privs ?
3) Quel doit tre le niveau de pollution socialement optimal ?
4) Le gouvernement dcide dintervenir pour corriger ces effets externes en imposant
lentreprise une taxe proportionnelle au niveau de la pollution mise. Exprimez la
nouvelle fonction de cot de lentreprise en prsence de cette taxe et en dduire
limpact de cette taxe sur les dcisions de lentreprise.
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Exercice 4
On considre une conomie qui se compose de 100 consommateurs identiques et
deux biens ayant pour prix p1 = 1 et p2. Chaque consommateur dispose de 10 units
du bien 1 comme dotation initiale. Le bien 2 est produit par une entreprise partir
du bien 1 selon la technologie : y2 = (xe1)0.5 ; xe10 et y20.
Lactivit de production du bien 2 cre un effet ngatif sur les utilits des
consommateurs. La fonction dutilit du consommateur i est donne par : U(xi1,xi2,y2)
= xi1+ Log( xi2) - 0.5 logy2 ; i=1,2,,100
1) Le profit de lentreprise est partag de manire galitaire entre les consommateurs,
dterminez lquilibre concurrentiel de cette conomie.
2) Cet quilibre est il un optimum de Pareto ? Caractrisez les optima de Pareto qui
stablissent avec des consommations positives du bien 1.
3) Dterminez le montant de la taxe par unit de Y2 quil faut imposer au producteur
pour restaurer, sous les conditions de la question1), les conditions dun optimum de
Pareto (On quilibre le budget de lEtat par des transferts forfaitaires en faveur des
consommateurs).
4) Calculez le nouvel quilibre et le niveau dutilit individuel atteint lorsque le
transfert forfaitaire est effectu de manire galitaire.
5) On impose lentreprise, devenue publique, dexercer sans perte ni profit.
Dterminez le nouvel quilibre de lconomie. Comparez avec la solution obtenue en
1) et expliquez vos constats.
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Examens passs
Anne 2014-2015
Examen du 19-01-2015 : 2 heures (Tlphones teints et documents non permis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exercice 1 (6pts=0.5+2+1+1.5+1)
Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour sacheter 3 biens
X 1 , X 2 et X 3 aux prix respectifs p1 , p2 et p3 . Son indice de satisfaction est donn par
U ( x , x , x ) . Sachant que sa fonction de dpense minimale sexprime par :
1
e ( p1 , p=
, p3 , u ) 2 u
2
p1 p2 + up3 o u
2. A partir de e ( p , p
1
, p3 , u ) dterminez
. [Rappelsuggestion :
e ( p1 , p2 , p3 , V ( p1 , p2 , p3 , R ) ) = R ]
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23
Expliquez.
4. Le bien X 2 peut tre utilis pour produire X 1 selon la relation de transformation
suivante :
(x
m1
=
x1 p
) (
, xm 2 , x f 1 , x f 2 , = xm1 x f 1
) (x
3/ 4
m2
xf 2
) et U ( x
1/ 4
f1
) (
, x f 2 , xm1 , xm 2 , = x f 1 xm1
) (x
3/ 4
f2
xm 2
) ;
1/ 4
1) Les effets externes ressentis par chacun sont-ils positifs ou ngatifs ? justifiez
votre rponse.
2) Calculez les taux marginaux de substitution (TMS) entre biens pour chacun.
3) Que pouvez-vous dire sur ces TMS ? En dautres mots, lharmonie parfaite estelle contradictoire avec lindpendance individuelle ? justifiez votre rponse.
4) Dans cette conomie simplifie lquilibre sera-t-il un optimum ? justifiez
votre rponse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24
x2 o =4 + p2
x2 d =8 + p1 0, 5 p2 + p3 ;
x =30 p + 2 p p ;
x3o =5 + p3
3d
1
2
3
Calculez les prix dquilibre gnral et les quantits changes dans chaque
march.
EXERCICE 3 ( 6 pts = 2 + 2 +2)
Soit un contexte qui se compose de deux biens, les tlvisions X et les livres Y , et
deux consommateurs 1 et 2 , chacun est dot initialement dun livre et dune
tlvision. 1 est tranquille et aime le silence. Par contre 2 est bruyant et aime couter
sa tlvision voix haute. La fonction dutilit de 2 est donne par U 2 ( x2 , y2 ) = x2 y2 .
Cependant, le bruit mis par la tlvision de 2 drange 1 et affecte son niveau de
x1 y1 2 x2 .
satisfaction qui sexprime alors par : U 1 ( x1 , y1 , x=
2)
1 tant un consommateur typique - qui tient compte de toutes les donnes de son
environnement et considre quil na aucun pouvoir pour changer le comportement
de 2 -, il prend x2 comme un paramtre donn et fixe.
1) Dterminez lquilibre concurrentiel : le ratio des prix et lallocation qui en rsulte.
2) En supposant que ces biens soient parfaitement divisibles, cette allocation est-elle
optimale au sens de Pareto? (suggestion : supposez, par exemple, que les
me
me
( 2 / 100 ) dun livre peuvent tre changs contre (1 / 100 ) de tlvision).
3) Comparez la solution obtenue celle qui aurait rsult dune absence de cet effet
1
x1 , y1 , x2 ) U=
externe de sorte que U 1 ( =
( x1 , y1 ) x1 y1 .
Anne 2013-2014
Examen du 29-1-2014 dure 2 heures Documents non autoriss
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Exercice 1 (6pts = 1,5+1,5+1,5+1,5)
Dans le cas dun consommateur dot dun revenu R et ayant une fonction dutilit
de type Cobb-Douglas deux biens achets aux prix respectifs p1 , p2 :
U ( x1 , x2 ) = x11/2 x1/2
2 .
a) Dterminer les fonctions de demandes ordinaires
b) Dterminer la fonction dutilit indirecte
c) Dterminer la fonction de dpense minimale
d) Dterminer les fonctions de demandes compenses
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1h
h =1
est positif ou ngatif selon que le bien X 1 est suprieur ou infrieur ? justifier
adquatement ?; 1h est llasticit de la demande ordinaire du bien X 1 par
rapport ph .
b) Dans le cas d'un choix entre deux biens X 1 et X 2 ayant pour prix respectifs
p1 = 1 et
p2 = 2 et, sachant que ( x1 / p1 )U =
5 et on demande de
calculer ( x1 / p2 )U , ( x2 / p1 )U et ( x2 / p2 )U . Les notations sont celles utilises
dans le cours.
c) Dans un panier compos de deux biens, si la moiti du budget est affecte
lachat de chaque bien, montrez que les lasticits-prix croises compenses de
ces biens sont gales.
Exercice 2 (6pts=1+1+2+2)
Soit un bien X dont la production est assure par 10 entreprises identiques ayant
pour fonction doffre individuelle=
y j 0,1 p 0, 4 ; j = 1, 2,...,10 , y j est la quantit de X
x 20 0,5 p .
produite par j . La demande globale du bien X est donne par : =
a) Dterminez le prix et les quantits dquilibre concurrentiel de ce march.
b) Que peut-on dire de la stabilit de cet quilibre :
i) statique, au sens de Marshall.
ii) dynamique sachant que loffre sajuste avec une priode de retard par
rapport au prix observ.
c) Le gouvernement impose une taxe de 3 units montaire par unit vendue du
bien X, dterminez la rpartition du fardeau fiscal entre les consommateurs et les
producteurs et calculez la perte sociale, ventuelle, associe cette taxe.
Exercice 3 (8pts= 2 + 1 +(1+2) + 2)
Soit une conomie simplifie compose de deux consommateurs ayant les revenus R1
et R2 pur sacheter deux biens X 1 et X 2 aux prix p1 et p2 sur la bases fonctions
dutilit U ( x11 , x12 ) = x110.4 x120.6 et U ( x21 , x22 ) = x210.5 x220.5 . Les biens X 1 et X 2 sont offerts en
quantits respectives W1 et W2 .
a) On demande de calculer les prix et les quantits demandes l'quilibre des
marchs.
b) On double la quantit offerte W1 du bien X 1 . Quel est l'effet sur les prix p1 et
p2 ? Expliquez.
c) Le bien X 2 peut tre utilis pour produire X 1 selon la relation de
transformation x1e = x1/2 e2 avec x1e : la quantit produite ; x2e la quantit dinput
achet sur le march de X 2 . W2 est dfinie plus haut.
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Anne 2012-2013
ak
k = 1, 2,..., n
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Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour acheter deux biens X 1 et X 2
aux prix respectifs p1 et p2 . Sa fonction dutilit est reprsente par : U ( x1 , x2 ) = x1x2 .
a) Dterminez les fonctions de demandes ordinaires et les fonctions de
demandes compenses, et en dduire les expressions de la fonction dutilit
indirecte et de la fonction de dpense minimale.
b) Supposons que le prix p1 passe de p10 p11 tel que ( p11 / p10 ) = 2 , dterminez les
pertes subies par le consommateur en utilisant pour indicateurs :
i) la variation compensatoire
ii) la variation quivalente
iii) la variation de son surplus.
EXERCICE 4 (5pts =2+1+1+1)
Soit une entreprise qui produit un output Y, quelle vend au prix q, partir de deux
inputs X 1 et X 2 quelle achte aux prix respectifs p1 et p2 . Sa fonction de production
a pour expression : y = x11/ 2 x1/2 4
On suppose que cette entreprise opre dans des marchs concurrentiels.
a) Dterminez les fonctions de demande conditionnelles des inputs et en dduire
lexpression de la fonction de cot variable total.
b) Que dire du seuil de fermeture de cette entreprise ?
c) Dterminez la fonction doffre de loutput.
d) Dterminez les sens de variation des fonctions de demande des inputs par
rapport leurs propres prix et celui de la fonction doffre par rapport son
prix.
Exam du 21-01-2013 Rattrapage : dure : 1h 30mn ; Documents et Calculatrice non
permis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exercice, I (6pts =2+1,5+0,5+1+1)
Soit un consommateur qui dispose d'un revenu R pour acheter deux biens X 1 et X 2
aux prix respectifs p1 et p2 . La fonction d'utilit de ce consommateur est
U ( x1 , x2 )= x1 x2 + x1 + x2
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R
y
;=
( + ) p x
R
)
( + ) p y
1/ 2
x=
x12 + x22 : la quantit globale de X 2 demande par les consommateurs. W2
2c
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Rfrences bibliographiques
1. Les imprims
1. HENDERSON, J.M., QUANDT, R.E., Microconomie : Formulation mathmatique
lmentaire, Dunod, 1970, 290p
2. MALINVAUD, E., Leons de thorie microconomique, Dunod, 1975, 332p.
3. VARIAN, Hal R. Analyse microconomique, De Boeck, 1995, 550p
4. VARIAN - Microeconomic Analysis SOLUTIONS ; 51 pages
5. LEVY-LAMBERT, H. et DUPUY J-P., Les choix conomiques dans lentreprise et
dans la nation, Tome1 : Principes de base, Dunod, 1973, 260p.
6. TCHIBOZO, Guy, Microconomie approfondie, Armand Colin, 1997, 192p
7. GEOPHRY, A. & all ; Advanced Microeconomic Theory, 2011, 656 pages
8. MAS-COLELL & All, Microeconomic theory, 1995 ; 981 pages
9. MAS-COLELL & All, Microeconomic Theory, Solution Manual ; 265 pages
10. KREPS, David M, Leons de thorie microconomique, PUF, 1996, 803p
11. LAFFONT Jean-Jacques, Cours de thorie Microconomique, Vol1 : Fondements de
lconomie publique, Economica, 1982, 200p.
12. PICARD, Pierre, lments de Microconomie : 1. Thorie et applications,
Montchrestien, 1987, 530p
13. BOUCHARD, M. L'Economie Compltement Rationnelle ; 1992, 385 pages
14. GRANGER Thierry, Microconomie financire, Economica, 1994, 112p
15. GUERRIEN, B., NEZEYS, B., Microconomie et calcul conomique, Cours et
exercices, Economica, 1981, 386p.
16. ABRAHAM, C., THOMAS, A. Microconomie : dcisions optimales dans
lentreprise et dans la nation, Dunod, 1966, 460p
17. JULLIEN Bruno et PICARD Pierre, lments de Microconomie : 2. Exercices et
corrigs, Montchrestien, 1987, 530p
18. CHAMPSAUR, P., Milleron, J.C., Exercices de Microconomie : Niveau avanc,
Dunod, 1971, 242p
19. SCHUBERT Katheline , ZAGAME Paul et al., Lenvironnement : une nouvelle
dimension de lanalyse conomique, Vuibert, 1998, 458p.
20. ARROW Kenneth J., Choix collectif et prfrences individuelles, Calmann-Levy,
1974 , 233p
21. BENARD Jean, Economie publique, Economica, 1985, 430p.
22. VIVIANI Jean-Laurent, Gestion de portefeuille, Dunod, 1997, 322p.
23. GRAAFF, J. de V., Theoretical welfare economics, Cambridge university press, 1975,
178p.
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31
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(2012-2013)
Chapitre 1
Thorie du Consommateur
Contenu du Chapitre 1
1.0 Introduction.................................................................................................................................................... 3
1. 1. Approche classique..................................................................................................................................... 4
1.1.1 Domaine des choix possibles ................................................................................................................ 4
a) Contrainte physique............................................................................................................................... 5
b) Contrainte lgale ou religieuse d'interdiction, ................................................................................... 5
c) Contrainte budgtaire ou de gestion administre.............................................................................. 5
1.1.2 Critres qui fondent le choix du consommateur ................................................................................ 6
a) Dfinition d'une relation de prfrence............................................................................................... 7
b) dfinition d'une fonction dutilit ........................................................................................................ 8
1.1.3 Dtermination des fonctions de demande ........................................................................................ 10
a) Conditions ncessaires de l'optimum (point de selle) ..................................................................... 11
b) Relations dfinissant la structure optimale du panier de consommation .................................... 11
c) Relation de convergence des apprciations individuelle et collective .......................................... 12
d) Rsolution du systme dfini par les conditions ncessaires ........................................................ 13
e) Les conditions suffisantes de loptimum........................................................................................... 13
1.1.3 Proprit caractristique des fonctions de demande ordinaires .................................................... 15
a) Homognit de degr zro................................................................................................................ 15
b) Comportement des fonctions de demande....................................................................................... 16
1) Interprtation des lments composant les expressions calcules............................................ 18
2) Proprits des termes composant les quations de Slutsky....................................................... 22
a) les effets de revenu ......................................................................................................................... 23
b) Les effets de substitution ................................................................................................................ 23
c) les effets de prix ............................................................................................................................... 25
1.1.5 La demande globale ............................................................................................................................. 26
1.2 Approche duale : analyse dans lespace des valeurs............................................................................ 27
1.2.1 Proprits et utilisation de la fonction dutilit indirecte............................................................... 28
a) Proprits............................................................................................................................................... 28
b) Utilisation : identit de Roy ................................................................................................................ 28
1.2.2 Proprits et utilisation de la fonction de dpense .......................................................................... 29
a) Proprits............................................................................................................................................... 29
b) Utilisation .............................................................................................................................................. 29
1.2.3 Dualit et mesure de la variation du bien-tre ................................................................................. 30
a) la variation du surplus du consommateur........................................................................................ 31
b) Variation des prix et son impact sur le cot de la vie. .................................................................... 33
c) La variation compensatoire et la variation quivalente .................................................................. 34
( CV ) ............................................................................................... 34
2) La variation quivalente ( EV ) ..................................................................................................... 34
1) La variation compensatoire
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
1.0 Introduction
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
1. 1. Approche classique
Sur la base des paramtres exognes, les prix et le revenu, on cherchera dterminer
les fonctions de demande du consommateur et leurs caractristiques. Ces fonctions
sont dtermines essentiellement dans lespace des quantits. A cette fin, on
commencera par prsenter le domaine des choix offerts au consommateur, les
critres qui fonderont le choix exprim par le consommateur, la dtermination des
fonctions de demande et le comportement de ces fonctions de demande.
X = + n X = xh xh + ; h = 1, 2,..., n
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
Ces hypothses sont indispensables quel que soit loutil danalyse utilis :
axiomatique, marginaliste ou de programmation. Quoique parfois, ces hypothses
peuvent ne pas correspondre la ralit des choses en ce qui concerne la divisibilit,
la positivit, la convexit ou la connexit.
Le domaine du ralisable
Le domaine du ralisable D est un sous-ensemble du domaine du possible, obtenu
en prenant en compte l'ensemble des contraintes qui s'imposent au consommateur.
Ces contraintes peuvent tre d'ordre :
physique (limites infrieures ou suprieures sur les quantits de certaines
marchandises),
lgal ou religieux (interdiction ou proscription de certaines marchandises)
budgtaire ou de gestion administre du march (budget limitatif ou
rationnement de certaines marchandises)
Les reprsentations de ces diffrentes contraintes peuvent prendre les formes
suivantes:
a) Contrainte physique
Pour exprimer le fait quon doive assurer un certain niveau minimum des
besoins lmentaires (minimum vital) pour une marchandise h donne, on
crira : xh x h .
Pour indiquer une limite suprieure d'accs (ou de disponibilit) pour une
certaine marchandise h , on crira : xh x h .
p x
h =1
h h
l'ensemble des marchandises, aux prix respectifs du march, ne doit pas dpasser
le montant du revenu R affect ces dpenses.
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
} {
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
Cette expression analytique des prfrences permet de travailler avec des outils
mathmatiques (drives, diffrentielles et intgrales) qui savrent plus adaptes
aux besoins de l'optimisation et de l'analyse marginaliste.
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
Proprits
1 : Les courbes d'indiffrence sont dcroissantes. Cette relation indique la
ncessit de sacrifier lune des deux marchandises en contre partie dune
augmentation de la quantit de lautre afin de se maintenir sur la mme
courbe dindiffrence.
2 : Les courbes d'indiffrence sont strictement convexes (la quasi-convexit
est suffisante pour la dtermination des expressions des fonctions de
demande). Cette proprit indique une prfrence pour des situations
intermdiaires (ou de compromis). Tous les points de la corde qui sous-tend
deux points quelconques de la courbe dindiffrences sont prfrables ces
deux points.
La convexit indique galement la dcroissance du taux marginal de
substitution TMS (qui exprime la quantit maximum que le consommateur
serait dispos sacrifier dune marchandise en contrepartie dune unit
additionnelle de lautre marchandise pour se maintenir au mme niveau de
satisfaction). Mathmatiquement, le taux marginal de substitution peut se
dduire de la manire suivante : On considre une courbe dindiffrence
=
u 0 U=
( x1 , x2 ) constante , on exprime la diffrentielle totale de son quation :
dx2 U1
=
TMS1/ 2
dx1 U 2
(Par convention le bien sacrifi est plac au dnominateur de lindice du TMS )
Tel que dfini ici, le TMS est donc toujours positif.
du 0= 0= U1dx1 + U 2 dx2 do on dduit
1
2
Pour le cas o dx
=
dx
=
1 , on obtient :
1
1
dx 0
dx 0
dx1
dx1
20 =
2 =
dx20 > dx12 =
2 =
21
TMS1/2 =
dx1
dx1
1
1
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10
x1
x2
x1
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11
Ma Ux = U ( x1 , x2 ,..., xn )
s/ :
ph xh R
( )
h =1
L( x1 , x2 ,...,
=
xn , ) U ( x1 , x2 ,..., xn ) + R ph xh
h =1
L
=
R
ph xh =
0
h =1
Les enseignements quon peut dduire de ces conditions ncessaires concernent les
rgles dune composition optimale du panier de consommation et les rgles dune
allocation optimale des ressources rares disponibles (les biens et services) entre les
diffrents agents qui composent la collectivit.
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Thorie du Consommateur
12
dxh ph xh =
dU dR , ou encore : =
U h=
=
h 1=
h 1
dU
dR
Cette utilit marginale du revenu, telle que exprime ici, indique que lunit
montaire na dutilit qu travers les quantits additionnelles quelle permette
n
U xh
dacheter. Autrement exprime, =
rvle que lexpression drive
1 xh R
correspond
en
fait
au
niveau
maximum
de
,
U
*
U = U ( x1 ( p1 , p2 ,..., pn , R ) ,..., xn ( p1 , p2 ,..., pn , R ) ) . Par consquent, la valeur de na de
sens qu loptimum.
U h ph
pour tout couple de biens h et k .
=
U k pk
Uh
, dfinit le TMS hk du consommateur. Cest le prix relatif
Uk
subjectif maximum, que le consommateur attribue une unit additionnelle du bien
h , pay au moyen dune quantit du bien k . Cest aussi un indicateur de
lapprciation personnelle du consommateur quant la raret relative du bien h par
rapport au bien k .
p
Le deuxime rapport, h , est le prix relatif du march du bien h par rapport au prix
pk
du bien k . Il est dtermin sur la base de la confrontation des offres et des demandes
des diffrents biens de lconomie. Cest donc une apprciation collective de cette
mme raret relative de h par rapport k .
Le premier rapport,
Lgalit entre les deux rapport traduit la convergence des vues de chaque
consommateur individuel et de lensemble des agents de la collectivit (quils soient
consommateurs ou producteurs)
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13
x2
R / p2
E0
u*
x2*
x1*
R / p1
x1
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U11
.
.
.
H = U h1
.
.
.
U
n1
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. U1h
.
.
.
. U hh
.
.
. U nh
14
. U1n
.
.
.
. U hn
.
.
.
. U nn
Cette matrice doit tre dfinie ngative, c'est dire, les mineurs principaux extraits
de H doivent alterner de signes :
U11
=
D H
=
B
U11
.
.
.
U1h
.
.
.
U1n
.
.
.
p1
.
.
.
U h1
.
.
.
U hh
.
.
.
U hn
.
.
.
ph
>0
.
.
.
U nn
pn
pn
0
U n1
p1
.
.
.
.
.
.
Microconomie
U nh
ph
.
.
.
.
.
.
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Thorie du Consommateur
15
F x
h =1
h h
= F ( x1 ,..., xh ,..., xn )
Par consquent, les fonctions de demande ne doivent pas tre affectes par la
multiplication, par la mme constante, de l'ensemble des prix et du revenu.
Autrement dit, Les fonctions de demandes ne doivent pas tre affectes par l'unit
montaire utilise.
En particulier, l'une quelconque des marchandises peut tre utilise comme standard
de mesure, numraire. Il suffit, pour cela, de choisir un coefficient multiplicateur gal
l'inverse du prix de la marchandise choisie pour numraire. Par exemple, pour faire
1
jouer k le rle de numraire on posera t =
; ce qui ramne le prix de la
pk
marchandise k un niveau unitaire.
De mme, concernant le consommateur, la proprit d'homognit de degr zro lui
confre l'immunit contre les risques d'illusion montaire. Il basera ainsi ses dcisions sur
les prix rels (ou prix relatifs) et non pas sur les prix nominaux (ou montaires)
La prsentation quivalente par application de lquation dEuler permet dcrire :
n
p
k =1
xh
x
0 ou encore
+R h =
pk
R
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k =1
hk
+ h =
0
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Thorie du Consommateur
16
avec
hk : lasticit prix croise (de la demande du bien h par rapport au prix du
bien k ) et
h : lasticit revenu de la demande du bien h .
Par ailleurs, lhomognit de degr zro des fonctions de demande assurent une
Uh
homognit de degr 1 . En effet=
multiplis par une mme constante t , U h (.) ne change pas, par lhomognit des
demandes, pendant que le dnominateur se trouve multipli par la constante t :
n
U h (.) U h / ph
;
ou encore : pk
( tp1 ,..., tpn=
, tR ) =
+R
=
- et
=
tph
t
t
pk
R
k =1
n
k =1
+ =
-1
avec :
k et qui reprsentent les lasticits de lutilit marginale du revenu
respectivement par rapport au prix du bien k et par rapport au revenu.
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17
Hypothse : supposons que tous les paramtres ont subi des changements qui ne
remettent pas en cause les conditions ncessaires. soient [ dph 0; h et dR 0] tels
que
les
conditions
ncessaires
restent
[ Lh =U h ph =0; h
vrifies,
et
L =
R ph xh =
0]
h =1
dL
U hk dxk ph d dph = 0; h = 1, 2,...n
=
k =1
n
n
dL =
dR pk dxk xk dpk =
0
=k 1 =k 1
.
.
.
U h1
.
.
.
U
n1
p
1
.
.
.
.
.
.
U1h
.
U1n
.
.
.
U hh
.
.
.
U nh
ph
.
.
U hn
.
.
.
U nn
pn
.
.
.
.
.
.
dp1
p1 dx1
. .
.
. .
. .
dp
h
ph dxh
=
.
. .
.
.
. .
dpn
pn dxn
n
0 d dR + xk dpk
k =1
dxh =
h+k
n +1+ h
( 1) Dkh dpk + ( 1) Dn+1,h (dR + xk dpk )
k 1=
k 1
ou, encore,
n
dxh
( -1)
h+k
Dkh + ( 1)
D
Microconomie
n +1+ h
Dn +1,h xk dpk
( 1)
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n +1+ h
Dn +1,h dR
D
INSEA
Chapitre 1
Thorie du Consommateur
18
d =
( 1)
n +1+ k
k 1=
k 1
ou,
n
( -1)
n +1+ k
k =1
avec :
Dn +1,n +1dR
D
De
mme,
les
expressions :
dpk
et
Microconomie
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
19
Ces expressions des pentes par rapport au prix se composent, leurs tours, de deux
lments qui peuvent tre identifis comme suit:
(1) n +1+ h Dn +1,h
D
Les termes
xk et n +1,n +1 xk se composent des pentes respectives
D
D
de la courbe dEngel et de lutilit marginale du revenu, dj identifies plus
R
qui reprsente lconomie (ou la perte) occasionne par
haut, et de xk =
pk
une baisse (hausse) du prix pk dune unit montaire. Ils peuvent donc
scrire sous
les
formes
quivalentes
xh ( p1 , p2 ,..., pn , R)
xk
R
et
( p1 , p2 ,..., pn , R)
Le critre propos pour effectuer cette compensation a soulev un dbat entre deux
courants de pense :
Un courant (avec Slutsky, comme chef de file) qui privilgie la conservation du
pouvoir dachat du consommateur, en lui permettant la possibilit de
continuer dacheter, sil le dsire, le panier optimal quil aurait dcid
dacheter sous la situation davant le changement du prix. La compensation en
termes de variation du revenu, dc = dR , doit couvrir la totalit de la variation
de la valeur du panier de consommation initial,
x dp
h =1
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
20
En variations finies, la distinction entre les deux approches est ncessaire. Les salaris
ont une prfrence vidente pour la mthode de Slutsky, qui reflte
approximativement lapplication du principe de lchelle mobile indexant les salaires
sur les prix. Cette compensation permet aux bnficiaires de profiter de loccasion
pour amliorer leur niveau de vie en ralisant, grce la convexit des courbes
dindiffrence, un niveau de satisfaction u S suprieur celui donn par lquilibre
davant le changement.
Illustration dune situation de baisse de p1
x2
R / p20
Compensation de
Slutsky
E1
u1
E0
uS
u0
Compensation
de Hicks
R / p11
R / p10
x1
h =1
h =1
0.
xh dph ou, encore, telle que dR xh dph =
U dx
h =1
k =1
dxh
h+k
( 1) Dkh
k =1
dpk et d
Microconomie
( 1)
n +1+ k
k =1
Dn +1,h
dpk
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
21
qui donnent la somme des effets directs et croiss de substitution, respectivement sur
la demande du bien h et sur le niveau de lutilit marginale du revenu , rsultant de
la variation simultane de tous les prix.
Pour notre cas particulier de dpart, dpk 0, dp j = 0; j k = 1, 2,..., n , les effets de
substitution croiss se prsentent comme suit :
xh ( p1, p 2,... pn, R)
pk
( p1, p 2,... pn, R)
pk
(1) k + h Dkh
D
Ces effets de prix sont appels quations de Slutsky qui sont gnralement
reprsentes par les expressions suivantes :
xh xh
xh
1, 2,..., n; k = 1, 2,..., n
=
+ xk
; (h, k ); h =
pk pk U
R
=
1, 2,..., n
+ xk
; k ; k =
pk pk U
R
Ces relations peuvent galement se prsenter au moyen des lasticits de prix et de
revenu comme suit :
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22
pk xk
R
x2
x20
E0
E1
x12
u1
H
H
2
e.s.
0
x10
u0
e.r.
x11
x1H
x1
e. p.
Avec :
e.p : effet de prix
e.s : effet de substitution
e.r : effet de revenu
Dduction graphique des courbes de demandes ordinaires et compenses
x2
x2
DO
0
2
x12
x2F
0
x20
E0
1
2
F
2
x
x
DC
p11
p10
p1
0
p1
E1
u1
u0
x10
x1F
x11
x1
p10
DO
p11
0
DC
x10
x1F
x11
x1
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23
D
ph U
la nature de la matrice H B (Hessienne borde), qui est dfinie ngative, fait que Dhh
et D sont toujours de signes opposs. Si ph augmente, et en mme temps le revenu
R est ajust pour maintenir u = constante , xh doit diminuer cause de la forme
convexe des courbes dindiffrence.
ii) La matrice des effets de substitution croiss est toujours symtrique : leffet de
substitution de h pour k est gal leffet de substitution de k pour h
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24
xh
(1) k + h Dkh (1) k + h Dhk xk
=
= =
xh
xh
+R
pk =
R
p
0; h =
hk + h 0; h ;
k 1=
k 1
k
+ xk
hk
ou =
pk pk U
R
Soit, en remplaant les effets prix par leurs expressions, on obtient :
n
xh
xh
xh
*
0;
[ hk
p
x
R
h
+
=
akh ] + h = 0; h
k
k
p
R
R
1
k 1=
k
k U
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Thorie du Consommateur
25
et en dveloppant :
n
xh n
xh
n
xh
*
ak h + h =0; h
+
=
0;
p
p
x
R
h
k k
hk
k
R
=
k 1=
=
k 1=
k 1
R
pk U k 1
n
et sachant que
pk xk = R et
k =1
pk (
k =1
a
k =1
= 1 , on obtient :
xh
) _ = 0 ou, ce qui revient au mme,
pk U
k =1
*
hk
=0
k =2
*
hk
k =1
*
hk
= 0.
k
p
k =1
k =1
h U
de lensemble des demandes compenses, en raction la variation dun prix
quelconque est toujours nulle. Ou, en partant de la seconde expression de cette
proprit, les rpercutions de la variation dun prix quelconque sur les demandes
compenses sont proportionnelles leurs parts respectives dans le budget et se
compensent globalement entre elles.
c) les effets de prix
Les effets de prix ou pentes des courbes de demande ordinaire (directe ou croise)
dfinissent les ractions des fonctions de demande aux variations marginales
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26
xh xh
>
_ .
p
R
h U
i =1
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27
p x ( p ,..., p , u ) e ( p ,..., p , u ) ,
=
h =1
h h
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28
p2
V ( p10 , p20 , R )
V ( p1 , p2 ) = u1
V ( p1 , p2 ) = u 0
p1
V dp
h =1
+ VR dR
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Thorie du Consommateur
29
0
et sous les hypothses de travail dpk 0 et dp j = 0 j k et V (=
.) u=
constante , qui a
n
b) Utilisation
La demande compense ou (demande Hicksienne) pour un bien quelconque h est
obtenue directement par simple drivation de e (.) par rapport au prix de ce bien :
xh ( p1 ,..., pn , u ) =
e (.)
; h = 1, 2,..., n ,
ph
p x ( p ,..., p , u )
k =1
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
30
Or cet indice pertinent sexprime en termes de niveau dutilit qui est la fois
subjectif et non observable. Do la ncessit de trouver des mesures alternatives
capables dapprocher la valeur de cet indice. Parmi les indicateurs utiliss pour faire
cette approximation, on peut citer la variation du surplus du consommateur, la
variation compensatoire, la variation quivalente et la variation de la valeur des
paniers de consommation qui permettent de raliser le niveau de satisfaction initiale
( par la mthode de Laspeyres) ou finale (par la mthode de Paasche). La plupart de
ces indicateurs utilisent les outils de calcul des dcoulent de lapproche duale : la
fonction de dpense minimale et la fonction dutilit indirecte.
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31
m
E
m0
Surplus du
consommateur
u1
u0
m2
0
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x*
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Thorie du Consommateur
Exprim autrement
: Sc
=
x*
p ]dx
[TMS xm ( x, u) =
0
p ( x, u )
p dx
0 1 =
x*
32
x*
[ p( x, u) p ]dx
0
O :
TMS xm : le taux marginal de substitution de X M qui reprsente le seuil de
retrait ou de dsistement du consommateur; i.e. le prix maximum que le
consommateur serait dispos payer et au-dessus duquel il prfrerait
sabstenir (renoncer lachat).
p ( x, u 0 ) est la fonction inverse de la demande compense.
Remarque
Cette approche nous a amen introduire un nouveau concept trs utile : la demande
R m2
*
tout ou rien . Nous avons vu plus haut que le prix
=
p
=
p ( x* ) donne le
*
x
prix unitaire maximum que le consommateur serait dispos payer pour acheter la
totalit de x* ; cest donc un prix moyen maximum.
En posant p ( x, u 0 ) = TMS xm ( x, u 0 ) , qui est la fonction inverse de la demande
compense,
la
fonction
inverse
de
la
demande
tout ou rien
scrit :
x*
p ( x, u ) =
*
p ( x, u
)dx
x*
p ( x, u 0 ) < p * ( x, u 0 ) .
xdp ( x, u 0 )
d [ xp* ( x, u 0 )]
*
0
En effet : =
= p ( x, u ) +
p ( x, u )
dx
dx
0
*
0
p ( x, u ) est la courbe marginale de p ( x, u ) . De mme, p* ( x, u 0 ) est la surface au0
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Thorie du Consommateur
33
AB = BC
demande tout ou
rien
p * ( x, u 0 )
p ( x, u 0 )
demande compense
0
2
0
n
p11
0
2
0
n
p10
p11
x ( p , p ,..., p , u
1
0
2
0
n
)d 1 p
p10
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Thorie du Consommateur
p11
x ( p , p ,..., p , u
1
p10
0
2
0
n
)dp1 =
34
x11
p (x ,u
1
)dx1
x10
1
1
0
0
0
0
x1 ( p1 , p2 ,..., pn , u )dp1 + x2 ( p1 , p2 ,..., pn , u )dp2 + ... + xn ( p10 , p20 ,..., pn ,u 0 )dpn
p10
p20
pn0
2) La variation quivalente ( EV )
Cest le montant verser ( ou retirer) un consommateur, comme alternative un
changement auquel il a droit, pour lui permettre de raliser les mmes rsultats
quavec le changement. Pour un changement positif, cest la compensation minimale
verser au consommateur pour le manque gagner de la non-ralisation du
changement. Pour un changement ngatif, cest le montant maximum que le
consommateur serait prt payer pour viter le changement, soit :
=
EV e ( p 0 , u1 ) e ( p1 , u1 )
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Chapitre 1
Thorie du Consommateur
35
x2
CV =
E0 D
( R c ) / p20 =
e / p20
< E0 B <
EV
( e R ) / p20 =
R / p20
E1
c / p20
E0
x1
x (p
n
h =1
0
h
1
h
ph0 )
La variation du revenu qui permet dachter le panier initial aux nouveaux prix est
donn par : VL = L = xh0 ( ph0 p1h ) .
n
h =1
x (p
n
h =1
1
h
1
h
ph0 ) .
Par consquent la variation du revenu qui permet dacheter ce panier final aux prix
initiaux est
VP = P = x1h ( ph0 p1h ) .
n
h =1
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Thorie du Consommateur
36
x2
VP
VE
CV
R / p20
G
VL
E1
E0
F
0
R / p10
Microconomie
R / p11
x1
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(2012-2013)
Chapitre 2
Thorie de lentreprise
Contenu du Chapitre 2
2.0 Introduction
4
4
5
6
6
7
15
20
21
23
23
23
23
24
25
26
32
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
Microconomie
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
2.0 Introduction
Lentreprise est une entit qui combine la technologie, les matires premires, la terre
et le travail pour produire des biens ou services demands par des usagers. Les biens
ou services utiliss par lentreprise sont appels des inputs quelle peut produire ou
acheter dautres entreprises, aux administrations ou aux mnages. Les biens ou
services produits sont appels outputs qui peuvent tre utiliss par lentreprise, par
dautres entreprises, par ladministration ou par les mnages (consommateurs).
L'entreprise peut tre assimile une "bote noire" qui se situe entre deux types de
marchs :
les marchs des inputs o elle agit comme acheteur ;
les marchs des outputs o elle intervient comme vendeur
Entre les deux types de marchs, elle transforme les inputs achets en outputs quelle
offre la vente. Cest cette transformation des inputs qui distingue une entreprise
des mnages, qui sont des utilisateurs finals des biens ou services quils achtent
alors que lentreprise en fait un usage intermdiaire.
Lentreprise doit donc laborer des stratgies de prise de dcision adaptes chaque
type de marchs :
Dans les marchs dinputs, les dcisions concernent le choix des combinaisons des
inputs employer pour produire les outputs dsirs. Il s'agit donc de choix des
technologies efficaces employer. Celles-ci se dfinssent travers la dtermination des
fonctions de demande des inputs.
Dans les marchs doutputs, les dcisions concernent la dtermination de la nature
et des niveaux des biens ou services produire et des stratgies commerciales,
ventuelles, adopter pour vendre ces outputs.
Dans une conomie de march, les dcisions sur les deux marchs sont guides par la
poursuite des intrts de l'entreprise. En gnral, ces intrts se rsument dans
lobjectif de maximisation du profit, en tant que finalit ultime de lactivit de
lentreprise. Ce sont les revenus attendus qui motivent laction dentreprendre. Ces
revenus permettent aux propritaires de lentreprise d'acheter les biens et services
aptes satisfaire des besoins ou procurer de lutilit.
La maximisation du profit est une rsultante dinterventions qui se passent en deux
tapes :
Dans une premire tape, les dcisions concernent les marchs des inputs et sont
guides par lobjectif de minimisation des dpenses, une condition ncessaire la
maximisation du profit ,
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
Dans une seconde tape, axe sur les marchs des outputs, la maximisation des
recettes est lobjectif de rfrence pour dterminer le choix effectif des niveaux des
outputs produire qui peuvent dpendre, selon la stratgie de commercialisation
adopte (passive ou active), des prix de vente.
En attendant de revenir, avec plus de dtails sur ces deux tapes, commenons par
formaliser l'activit de production.
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
3. les inputs qui ne changent pas avec le niveau de production, tels que la direction de
lentreprise, le local utilis, etc., sont appels inputs fixes et nots
zh ; h =L + 1, L + 2,..., N ,
Ainsi, si lon dsigne par ph , rh et wh les prix respectifs des inputs variables, semi
variables et fixes, la dpense totale de lentreprise aura pour expression :
n
D = ph xh +
rv
h h
h=
1
h=
n +1
wz
h h
h=
L +1
=
y F=
x F ( x1 , x2 ,..., xn ) , qui dsigne la fonction de
F : R+n R telle que
()
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Thorie de lentreprise
h2 :
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Thorie de lentreprise
1 1
a11 a12
a21 a22
m
1
2
=
T =
T , T ,..., T .
.
.
.
.
.
a
n1 an 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a1m
a2 m
.
.
.
anm
x x
x
y = min 1 , 2 ,..., n
an
a1 a2
Elle indique que le volume de production est dtermin par la plus petite des
proportions, cest--dire, par le facteur relativement le plus rare. Ce facteur est
qualifi de limitatif.
Cas de 2 inputs X 1 , X 2 et 1 output Y
Soit T la matrice des techniques utilisables par une entreprise qui utilise deux
facteurs
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Thorie de lentreprise
1 1 . . . 1
=
T =
T 1 , T 2 ,..., T m a11 a12 . . . a1m
a
21 a22 . . . a2 m
Lemploi de m techniques signifie que lentreprise peut produire son output Y par
lune quelconque (une seule) des m techniques, ou par lutilisation simultane dun
sous ensemble choisi parmi les m techniques; ces sous-ensembles seront forms de
2 , 3 ,..., voire de lensemble des m techniques. Le nombre thorique des possibilits
offertes, si lon carte lventualit de production sans aucune technique, est
= ( 2m 1) .
En pratique, cependant, la rationalit conomique peut rendre inefficace lutilisation
de certaines de ses possibilits thoriques. Les dveloppements qui suivent
permettront de clarifier cette ide.
Cas de lutilisation dune seule technique j; j = 1, 2,..., m
x1
x
x
1 < 2 X1 est limitatif
a1 j a2 j
a1 j
x x x1
x2
=
X1 et X 2 sont tous les deux limitatifs
y min 1 , 2=
=
a1 j a2 j a1 j a2 j
x
x
x
2 2 < 1 X 2 est limitatif
a2 j a1 j
a2 j
La reprsentation graphique se prsentera comme suit :
pente =
x2
a2 j
a1 j
x1
x
< 2 X 2 limitatif
a1 j a2 j
x1
x
= 2
a1 j
a2 j
X 1 et X 2 sont limitatifs
x2
x
< 1 X 1 est Limitatif
a2 j
a1 j
x1
De mme, les isoquants se prsentent sous la forme dangles droits ayant leurs
sommets situs sur la droite passant par lorigine et dont la pente est dfinie par la
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Thorie de lentreprise
x2
pente =
a2
a1
y1
y0
x1
Cas de 2 techniques j et s
Cette situation donne 3 possibilits pour lentreprise ( 22 1 =3) . Elle peut produire
avec :
T j seule,
T s seule
T j et T s ensemble.
Les deux premiers cas nous ramnent au cas prcdent. Il nous reste donc prsenter
le troisime cas en prcisant :
les relations qui dterminent la rpartition de lespace des inputs en zones
dinfluence de lune, de lautre ou de lensemble des deux techniques ;
lexpression analytique et lallure graphique des isoquants de la fonction de
production Leontief.
Dlimitations des sous espaces
La configuration de loption (T j ou T s ) ou encore (T j T s ) peut se traduire par :
x1 x2
x1 x2
=
y min ,
y min , =
a1 j a2 j
a1s a2 s
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Thorie de lentreprise
10
a
a
Dont la reprsentation graphique, pour le cas 2 s > 2 j :
a
1s a1 j
Ts
x2
II
I
Tj
III
IV
x2s
V
x2j
0
x1s = x1j
x1
Le trac des droites reprsentatives des deux techniques dcompose lespace des
inputs en 5 sous ensembles ou zones dinfluence de lune, de lautre ou des deux
techniques :
1. Cas I :
x1
x
x
x
< 2 et 1 < 2 X 1 est limitatif pour chacune des deux techniques
a1 j a2 j a1s a2 s
2. Cas II :
x1
x
x
x2
< 2 et 1 =
X 1 est limitatif pour T j et,
a1 j a2 j
a1s a2 s
( X 1 et X 2 ) tous deux
limitatifs pour T s .
x
x
x
x
3. Cas III : 1 < 2 et 1 > 2 X 1 est limitatif pour T j et, en mme temps , X 2
a j a2 j
a1s a2 s
limitatif pour T s .
x
x2
x
x
et 1 > 2
4. Cas =
IV : 1
a1 j a2 j
a1 j a2 j
X 2 limitatif pour T s .
x
x
x
x
5. Cas V : 1 > 2 et 1 > 2 X 2 est limitatif pour les deux techniques T j et T s .
a1 j x2 j
a1s a2 s
Tant que lapprciation de raret relative des inputs nest pas contradictoire, la
stratgie optimale imposera ladoption dune seule technique pour la production de
loutput Y . Intuitivement la technique la plus adapte sera celle qui conomise le
facteur rare (ou encore, la plus intensive en input abondant). Autrement dit, dans les
zones I et II o le facteur X 1 est limitatif, la technique T s est plus efficace que T j :
a1s a1 j
a
a
ou, encore, 2 s > 2 j et le niveau optimal de production sera dtermin
<
a1s a1 j
a2 s a2 j
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Thorie de lentreprise
11
x1
. De mme, dans les zones IV et V , pour des raisons similaires, la
a1s
x
technique T j est plus efficace et le niveau de production sera donn par y = 2 .
a2 j
par y =
Par contre, lorsque les apprciations de la raret relative des facteurs est diffrente
selon la technique de rfrence, comme cest le cas dans la zone III , lutilisation
simultane des deux techniques est plus efficace. La combinaison des deux
techniques permettra un volume doutput plus lev que les maxima accessibles par
lutilisation dune seule des deux techniques. Pour dmonter ce rsultat, on
sappuiera sur la mthode graphique, en centrant lattention sur la zone III qui se
x
a
a
x
x
x
caractrise par la relation : 1 < 2 et 1 > 2 2 j x1 < x2 < 2 s x1 :
a1s a2 s
a1s
a1 j a2 j
a1 j
Construction disoquants pour le cas de 2 techniques
y0
x2
y1
Ts
II
j+s
A' D T
y0
x2A = x2D
x2E
x2B
0
III
B'
Tj
IV
C'
y1
y0
x1
Considrons les quantits dinputs ( x1D , x2D ) qui permettent le mme niveau de
production y 0 par chacune des deux techniques T s et T j . Les isoquants
correspondantes sont prsentes par les angles droits ayant leurs sommets respectifs
en A et B .
Peut-on produire un niveau doutput suprieur par lutilisation des deux techniques
ensemble?
Considrons le segment [ AB ] qui joigne les sommets des isoquants de niveau y 0 .
Son quation peut scrire sous la forme x1 + x2 =
c . En particulier , on peut fixer c
0
au mme niveau de production y donn par A et B .
De sorte que :
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Thorie de lentreprise
12
en A , on a : x1A + x2A =
y0
en B , on a : x1B + x2B =
y0
a
Or dans les zones II et IV , on a respectivement x2 = 2 s x1 et x2 = 2 j x1 . Par
a1s
a1 j
consquent :
xA xA
au point A II on a : y 0 = 1 = 2 x1A =a1s y 0 et x2A =a2 s y 0
a1s a2 s
0 x1B x2B
au point B IV on a : y = = x1B =a1s y 0 et x2B =a2 s y 0
a1s a2 s
k
Soit en remplaant les x=
1,=
2; k A, B par leurs expressions dans lquation
h; h
gnrale, on obtient un systme linaire qui permet de calculer et en fonction
des paramtres dfinissant les proportions fixes des techniques :
a2 j a2 s
= a a a a
(a1s y ) + (a=
a2 s 1
y
a1s +=
1s 2 j
1 j 2s
2s y )
0
0
0
1
a1s a1 j
y
(a1 j y ) + (a2 j y ) =
a1 j + a2 j =
=
a1s a2 j a1 j a2 s
a2 j a2 s
a1s a2 j a1 j a2 s
x1 +
a1s a1 j
a1s a2 j a1 j a2 s
x2 =
(a2 j a2 s ) x1 + (a1s a1 j ) x2
a1s a2 j a1 j a2 s
a1s a2 j a1 j a2 s
a2 j
a1s
Dans la zone III , lusage simultan des deux techniques est plus efficace. En effet,
avec les mmes ressources donnes par le complexe dinputs D , on peut produire
plus, ( D se situe sur un segment parallle [ AB ] et de niveau y1 tel que y1 > y 0 ). On
peut galement produire la mme quantit, y 0 , avec moins de ressources (le point E
qui donne le mme niveau doutput y 0 est nettement infrieur D ). Bien plus, dans
la zone III , la production se fait sans aucun gaspillage (excdents) des deux inputs.
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Thorie de lentreprise
13
Cas de 3 techniques
Appelons, sans perdre de gnralit, par T = T 1 , T 2 , T 3 lensemble de ces trois
techniques, lentreprise peut utiliser lune quelconque des 3 techniques, deux ( 2 )
quelconques parmi ces 3 techniques ou, utiliser toutes les 3 techniques en mme
temps soit 7 situations possibles C31 + C32 + C33 = 3 + 3 + 1 = 23 1 = 7 .
Par application de la mme dmarche que pour le cas de 2 techniques,
a
a
a
lallure graphique dune isoquant pour le cas 21 > 22 > 23 est de la forme :
a11 a12 a13
T1
x2
T2
M
T3
x2D
x2B
B
C
D
x1B x1
x1
Quoique que formellement, sous lemploi des trois techniques simultanment, les
possibilits de rpartition de la production entre les trois techniques couvrent la
totalit de la surface du triangle ABC , qui est le lieu gomtrique de la moyenne
pondre des quantits partielles produites par chacune des 3 techniques, la
rationalit conomique rduira cette surface la seule frontire, dite Sud-ouest,
forme par les segments [ AB ] et [ BC ] . Ce qui limine, par la mme logique, le
segment [ AC ] , cest--dire, la possibilit de combiner les deux techniques extrmes
T 1 et T 3 .
Le raisonnement utilisable pour tablir la supriorit de cette frontire est trs simple.
En effet, tous les points du triangle permettent le mme niveau doutput y . Ils
exigent des quantits diffrentes dinputs. Par consquent, en balayant la surface du
triangle par un vecteur OM , il est ais de constater que tous les points appartenant
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14
sur le segment [ AB ] : y =
x2
T1
T2
T3
T m 1
Tm
x1
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15
la courbe isoquant prend la forme de celle qui dcoulerait de lemploi des techniques
proportion variable (ou facteurs substituables).
b.2 Les techniques proportion variable ( facteurs substituables)
Elles se caractrisent par la possibilit presque infinie de procder des substitutions
entre inputs pour produire le mme output. La capacit d'adaptation de l'entreprise
est d'autant plus grande que cette substitution est plus aise. A la limite, les inputs
deviennent parfaitement homognes lorsqu'on parvient les substituer un taux
constant. La relation de substitution est alors dfinie par une droite linaire
dcroissante. On peut penser au taux de conversion des tempratures de l'chelle
Celsius l'chelle Fahrenheit.
Cette situation de substitution parfaite se trouve l'extrme oppos de la situation o
n'existe qu'une technique unique proportion fixe (cas des inputs complmentaires).
La ralit se trouve, heureusement, entre ces deux extrmes. La substituabilit et la
complmentarit peuvent jouer ensemble pour assurer plus de ralisme l'activit de
production.
Rappelons que la formulation gnrale dune technique proportion variable
est F ( a1 , a2 ,..., an ) = 1 et dont la seule diffrence avec la formulation de la fonction
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16
Cette hypothse, tout fait naturelle, tablit qu' mesure que lon augmente
lutilisation de n'importe quel input, en maintenant tous les autres inputs constants,
la productivit de cet input diminue. Car si non, avec un seul hectare on peut nourrir
la plante tout entire en mettant tout le monde au travail sur ce mme hectare !
Le graphique ci-dessous illustre ce concept pour une technologie qui commence par
exhiber des rendements dchelle croissants avant de passer une situation de
rendements dchelle dcroissants
Allure gnrale des courbes de productivit
y
PTh ( xh )
xh0
xh
PM h ( xh )
Pmh ( xh )
xh
x1h
xh2
0
Dans ces graphiques, xh est le point o la fonction de productivit marginale atteigne
son maximum, cest--dire, le point o commence la dcroissance de la productivit
marginale. Le point xh2 qui correspond au maximum de productivit totale, donne le
seuil maximum d'utilisation de l'input h , partir duquel la productivit marginale
devient ngative. Le point x1h est le point o la productivit moyenne atteint son
maximum.
0
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17
PT
d h
x
PM h
x Pm PTh
PTh
=0 h = h h2
= 0 Pmh =
= PM h
x h
dx h
xh
xh
Dplacement de la courbe de productivit totale par la variation du facteur fixe
La productivit totale se dfinit par rapport un input en maintenant tous les autres
inputs constants. Il sagit donc danalyser limpact da la variation de ces niveaux
constants, qui sont quelconques a priori sur la productivit de linput variable.
Dans le cas de deux inputs, X 1 et X 2 , pour un niveau donn de linput variable X 1 ,
on peut faire varier le volume de loutput en faisant varier le facteur constant. La
forme de la raction du volume de loutput dpendra du type de relation qui lie les
inputs entre eux. Le rsultat obtenu sous la complmentarit des inputs sera diffrent
de ceux quon obtiendra avec une relation de substitution ou dindpendance. En
effet puisque cette raction est, a priori, indtermine on a : F12 0 et par consquent :
<
1. Si laccroissement de X 2 , rduit la productivit marginale de X 1 , F12 < 0 , alors X 2 ,
dont laccroissement provoque les mmes effets quaurait produit un accroissement de
X 1 , est substituable X 1 dans une optique de production variable (le niveau de
lisoquant change avec le volume de loutput) ;
2. Si, au contraire, cet accroissement de X 2 augmente la productivit de X 1 , F12 > 0 ,il
libre le potentiel productif de ce dernier et par consquent X 1 et X 2 sont
complmentaires dans une optique de production variable
3. Si laccroissement de X 2 est sans effet sur la productivit de X 1 , F12 = 0 , les deux
inputs deviennent indpendants dans une optique de production variable.
Ces relations peuvent tre illustres comme suit :
PT1
PT1
PT1
1
x0
x2
x1
Complmentarit
x2
x2
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Substitutio
x2
0
2
x1 0
Indpendanc
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x1
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18
0 Pmk 0
PM h
PM k
PM k
positive.
puisque
PM k
est
toujours
PM h ( xh )
Pmh ( xh )
II
III
I
0
Microconomie
x1h
xh2
xh
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19
III
x2
Pm2
PM 2
III
x2
x2
Zone efficace
II
I
x2
III
x1
Productivits 0
Productivits
x1
x1
PM 1
II
Pm1
III
x1
+
= yx1 + yx2 = Pmk 0
F1 x1 + F2 x2 =
y ou
PM 1 PM 2
PM k
PM h
Par consquent, la phase II commencera avant (aprs) le point dintersection des
courbes de productivits pour les valeurs de > 1 ( < 1) . Elle sera plus tendue
dans le premier cas > 1 et plus rduite dans le second cas < 1 .
Exemples de fonctions de production
La fonction de production de type Cobb-Douglas pour 2 inputs est dfinie
par : y = Ax1 x2 avec + 1 et A > 0
Le schma ci-dessous montre l'allure graphique de la fonction de production pour le
cas + =
1 , ainsi que les ensembles V ( y ) et Q ( y ) . Les isoquants peuvent tre
dtermins analytiquement en fixant y dans l'expression de la fonction de
y
production et en exprimant x2 en fonction de x1 : x 2 =
Ax1
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20
y0
x1
Contour projet dans
le plan x1 0 x2
V ( y)
x2
Q ( y)
d ( xh / xk ) / ( xh / xk )
d ( xh / xk ) / ( xh / xk )
=
d (dxh / dxk ) / k ( dxh / dx ) d ( Fk / Fh ) / ( Fk / Fh )
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21
( xh / xk )
xh
( xh / xk )
( dxh / dxk )
( dxh / dxk )
xk
0 et =
d ( dxh / dxk ) =
Entre ces deux situations extrmes, se situent tous les autres cas de fonctions de
production utilises. On peut citer, en particulier, la fonction de production de type
Cobb-Douglas dont llasticit de substitution est : = 1 .
Illustration graphique de la relation entre la forme de lisoquant et la valeur de
xh
=0
1
2 >1
=
0
xk
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22
financer les achats de ces ressources d'input. Ce sont donc toutes les dpenses qui
apparaissent directement sur le bilan de l'entreprise.
Les cots implicites sont les cots d'opportunit. Le cot d'opportunit de
l'emploi d'une ressource donne dans la production est la valeur maximum que la
ressource aurait pu avoir dans la meilleure utilisation alternative. L'utilisation des
biens d'quipement peut nous fournir une illustration simple de cette ide. Une
entreprise qui possde une machine ne va rien payer pour l'employer, except les frais
de fonctionnement et d'entretien habituels. Pendant que le cot rel d'utilisation de
cette machine par l'entreprise doit englober, en plus de ces frais, le montant maximum
auquel l'entreprise aurait pu louer cette machine une autre entreprise au lieu de
l'utiliser.
L'valuation des cots implicites n'est pas toujours facile. Dans l'exemple de cette
machine, s'il y a un march de location pour ce type de machines, alors l'valuation
du cot d'opportunit est simple. Si, au contraire, il n'y a pas de tel march, le cot
d'opportunit doit tre dtermin en essayant d'estimer la valeur ajoute de cette
machine dans les diffrents usages alternatifs et de choisir la plus grande d'entreelles.
Cette valuation sera encore plus difficile s'il faut intgrer une valuation de l'utilit
dans le calcul du cot d'opportunit, par exemple, lutilit du temps consacr par
l'entrepreneur la gestion de son entreprise.
Les cots d'opportunit, quoique trs compliqus au niveau de leur calcul,
constituent un lment fondamental dans la prise de dcision conomique. On peut
imaginer le cas dun investisseur qui a la possibilit davoir un emprunt pour crer
une nouvelle entreprise, acheter un lot de terrain, ou investir dans les actions d'une
socit. Etant entendu que le placement de cet emprunt dans lune de ces options
exclut son utilisation dans toute autre alternative. Le rendement quaurait permis la
meilleure alternative sacrifie dterminera le cot d'opportunit de l'action retenue.
En analyse conomique, l'hypothse de la pratique du calcul des cots d'opportunit
appropris et de leur prise en compte dans la prise de dcision est un fondement
essentiel de la rationalit des choix oprs par lentreprise. Par consquent, le profit
utilisable par lentreprise devrait correspondre la valeur conomique qui diffre de
la valeur comptable par la prise en compte des cots d'opportunit des ressources
mobilises dans lactivit productive concerne.
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Thorie de lentreprise
23
DT ph xh
h1
Programme optimiser
La minimisation de cette dpense de l'entreprise se fait travers le choix judicieux
des complexes d'inputs qui permettront de produire au moindre cot un niveau
donn de l'output y . Formellement, il s'agit de rsoudre le programme suivant:
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24
min
DT
ph xh
1
h
sujet :
F ( x1 , x2 ,..., xn ) y
x2
F1
F
2
y
x2*
p1
p
2
D*
x1*
D0
D1
x1
p x
h =1
h h
+ ( y F ( x1 , x2 ,..., xn )
y F ( x1 , x2 ,..., xn ) =
0
L =
Ces conditions ncessaires de loptimum du programme du producteur permettent
de dgager les rgles de base pour des dcisions efficaces. En effet, du premier
groupe de ces conditions ncessaires, on peut dgager deux types de relations :
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25
F
1 F1 F2
=
=
= ...= n , la productivit marginale de la dernire unit montaire
p1 p2
pn
dpense dans lachat de nimporte quel input doit tre la mme. Cette relation
caractrise les proportions optimales de la technique employer. Cest--dire la
structure optimale du panier dinputs combiner pour obtenir le niveau dsir de
production.
Fh ph
Pour deux inputs h et k quelconques on a : TMST=
. Pour chaque couple
=
hk
Fk pk
d'input considr, l'efficacit relative de l'usage de ces inputs, exprime par le TMST
ou par le rapport des productivits marginales des inputs, doit tre la mme pour
chaque entreprise utilisatrice et ce conformment l'apprciation collective de la raret
relative de ces inputs, exprime par le prix relatif du march.
h =1
h =1
ph
, on obtient :
n
ph dxh dDT *
et, puisque l'optimum on a DT * ( y ) = CVT ( y ) , on obtient
=
dDT * dCVT ( y )
=
=
= Cm( y ) : qui est le cot marginal de l'output Y et par
dy
dy
h =1
ph
permet une interprtation alternative de la condition
Fh
d'optimalit de l'utilisation de l'input h :
L'entreprise augmentera la quantit de chaque input jusqu' au point o le cot
marginal pondr par l'inverse de la productivit marginale soit le mme pour chaque
input. En effet, ce rapport mesure le cot de location (ou d'achat) de la quantit
d'input h ncessaire pour produire une unit additionnelle de loutput Y . Ce cot
varie proportionnellement au prix que l'entreprise doit payer par unit additionnelle
d'input h et inversement proportionnel la productivit marginale de l'input
employ dans la production (puisque l'entreprise peut produire une unit
additionnelle d'output en utilisant moins d'input, qui soit plus productif).
consquent, =
( n + 1)
=
1, 2,..., n et l'expression du
conditionnelle des diffrents
inputs : xh x=
h ( p1 , p2 ,..., pn , y ) ; h
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Thorie de lentreprise
multiplicateur de Lagrange,
= ( p1 , p2 ,..., pn , y ) .
ou
cot
marginal
26
de
production
de
Y ,
Ces expressions sont dites conditionnelles parce qu'elles dpendent du niveau fix
pour y .
DT * ( y ) = ph xh ( p1 , p2 ,.., pn , y )
1
Pour viter toute confusion, le lieu gomtrique des dpenses minimales est appel
cot variable total, DT * ( y ) CVT ( y ) , qui est par dfinition minimal pour chaque
niveau de production fix ; (dans cet esprit, l'expression trs courante de
minimisation des cots - qui est par dfinition minimum! - est un non sens
conomique)
Dans la perspective de court terme, choisie comme contexte pour cette analyse, le cot
total CT ( y ) s'obtient en ajoutant au CVT ( y ) le cot fixe CF ( = valeurs des dpenses
sur les inputs fixes et semi variables), soit : =
CT ( y ) CVT ( y ) + CF
On dfinit galement les cots unitaires :
CT ( y )
,
y
CVT ( y )
2. Le cot variable moyen de court terme, CVM ( y ) =
,
y
dCT ( y ) dCVT ( y )
3. Le cot marginal de court terme, =
Cm ( y ) =
dy
dy
1. Le cot (total) moyen de court terme, CM ( y ) =
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27
Cot
global
CVTCT ( y )
CF
CM CT ( y )
CmCT ( y )
Cot
unitaire
CVM CT ( y )
CFM CT ( y )
0
y0
y1
y2
Les tracs des courbes globales (cot total et cot variable) commencent par tre
convexes sur une premire phase qui correspond la phase dcroissante du cot
marginal qui sexplique par la croissance de la productivit marginale. Ces
productivits marginales atteignent leur maximum au point y 0 (qui correspond au
minimum du cot marginal)
Proprits caractristiques des courbes de cot unitaire:
La courbe de cot marginal coupe chacune des courbe de cot moyen variable et de
cot moyen total en son point minimal. (Cette proprit est similaire celle liant les
courbes de productivit marginale et moyenne, ayant les formes dimages rflchies,
travers un miroir, des courbes de cot correspondantes. L'explication de cette
correspondance rside dans la relation inverse qui existe entre la variation des
productivits unitaires et celle des cots unitaires). La dmonstration se fait, elle
aussi, de la mme manire que pour les productivits, en dterminant la condition
ncessaire
du
minimum
du
cot
moyen,
soit:
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28
CVT ( y )
d
y
dCVM ( y )
y CVT ( y )
Cm( y )=
0 Cm( y ) = CVM ( y ) et, de la mme
= =
dy
dy
y2
manire, on dmontre l'galit entre Cm ( y ) et CM ( y ) en remplaant, tout
Rgle de l'Hospital
lim CVM(y) =
y 0
Cm( y )
et, par
1
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29
Le graphique suivant illustre la situation pour le cas de deux inputs dont un Z1 est fixe et
l'autre X 1 est variable.
x1
x12'
E2'
x11'
x12
x10
E1'
E0
Surcots associs
la constance de l'input
Z1
E1
E2
y0
0
z10 = z11
y2
y1
z12
z1
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30
Le graphique, qui suit, illustre cette situation pour trois courbes de court terme,
diffrencies par la valeur des cots fixes (entendre la valeur des dpenses sur les
inputs fixes). Le lieu gomtrique des seuils minima des cots de court terme
associs chaque niveau de cot fixe, constitue la courbe de cot de long terme.
2
3
CT ( y, z11 ) CT ( y, z1 ) CT ( y, z1 )
Cot
CTLT ( y )
E3
(z )
CF ( z )
CF ( z )
CF
3
1
2
1
1
1
E2
E1
y0* _1
y1
*
y1_
2
*
y 2 y2 _ +
=
CTLT ( y ) CT
=
CT ( y, z ( y ) )
CT ( y , z ( y ) )
wz * ( y ) + p
avec:
(xy ) = wz* ( y ) + p
**
x( y, z * ( y ) )
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31
**
d *(zy )
d *(xy )
d *(zy )
+p
=w
+
dy
dy
dy
dz * ( y )
dx* ( y ) dDTLT
dCT ( y )
w
+p
=
= LT
=CmLT ( y )
dy
dy
dy
dy
Pour le ct droit de la diffrentielle, on peut considrer le problme qui consiste
choisir le vecteur des inputs fixes z * qui minimise le cot de court terme de la
production d'un niveau donn d'output y , soit : min DT
= wz + px** ( y, z )
z
w+ p
x* ( y, z * ( y ))
x* ( y, z * ( y ))
w
0
=
=
z
z
p
x** ( y, z * ( y )) w d * (zy )
x** ( y, z * ( y ))
=
p
p
y
y
p dy
d * (zy )
d * (xy )
d * (zy )
+p
=w
+
dy
dy
dy
et puisque x** ( y, z * ( y ) )
( x , z ) est optimale.
*
Une relation d'enveloppe semblable liera la courbe de cot moyen long terme et les
courbes de cot moyen de court terme. Les graphiques suivants illustrent cette
relation :
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32
CM CT
CM LT
Cots
CM CT
CM LT
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Thorie de lentreprise
33
un sens purement comptable, cette activit est dficitaire. Par contre, au sens
conomique, elle a permis de rcuprer 4000 des 10000 qui taient, de toute faon,
perdus.
Pour nuancer ces situations, on distingue entre profit comptable (souvent appel profit
tout court) et profit conomique (souvent appel surplus du producteur pour le
distinguer du premier concept). Ainsi :
=qy CT ( y ) = qy CVT ( y ) CF = e CF
o
Illustration graphique
Recettes
totales
valeurs
Cot variable total
y0
y1
Profit
y0
y1
d
d e
= 0 = q Cm ( y ) =
q = Cm ( y )
dy
dy
Cette condition peut-tre interprte de manire intuitive comme suit : si le prix de
vente d'une unit additionnelle d'output est suprieur au cot marginal de la
production de cette unit, alors la production devra tre effectue. Si au contraire, le
cot marginal est suprieur la productivit marginale, l'entreprise peut augmenter
son profit par des rductions marginales de sa production. Le niveau optimal de la
production est obtenu lorsque le prix (contrepartie montaire dune productivit
marginale unitaire) galise exactement le cot marginal de cette unit.
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34
d 2
dCm( y )
dCm( y )
=
<0
>0
2
dy
dy
dy
Qui signifie quil suffit que lentreprise produise dans la rgion o sa fonction de
cot devient convexe (cest--dire, situe au-dessus de la taille minimum efficace).
A ces conditions doptimisation mathmatique, sajoute une condition conomique
dadmissibilit de la solution trouve : e > 0 .
La solution doit se situer sur la branche croissante du cot marginal et doit permettre
de couvrir au moins le cot variable total (la partie du cot total qui est vitable par
la non production).
De mme, la condition du second ordre indique que la fonction de cot marginal est
croissante au voisinage du maximum du profit et, par consquent, peut tre
inversible et permet dcrire : y = Cm 1 ( q ) qui est la fonction doffre de loutput. Or,
compte tenu de la convention adopte pour les reprsentations graphiques, en
conomie, qui rserve laxe des abscisses aux quantits, cette fonction doffre est
souvent reprsente directement par q = Cm ( y ) sous quelques autres conditions qui
seront prcises ci-aprs.
Illustration graphique de la dtermination de lquilibre de lentreprise
a) Niveau global
CT ( y )
Valeurs
Recettes
CVT ( y )
Profit comptable
Profit conomique
y0
y1
y*
Remarques et dfinitions :
Le niveau y 0 , o le cot variable total galise la recette totale, dfinit le seuil de
fermeture. Le volume de production au-dessous duquel la fermeture est prfrable
lactivit car la perte sera suprieure aux cots fixes. Cest donc, une situation
dquivalence, du point de vue profit, entre y = 0 et y = y 0 . Une entreprise, pour tre
mesure de rcuprer au moins ses cots fixes doit produire au moins y 0 ou fermer.
Le niveau y1 , o la recette totale couvre peine le cot total, dfinit le seuil de
rentabilit, volume partir duquel lentreprise ralise un profit (comptable) positif.
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Thorie de lentreprise
35
Cot unitaire
q
C
q R = min CM ( y )
E
q F = min CVM ( y )
Courbe doffre
( )
y*
dCm( y )
=
> 0, q min CMV ( y )
( y, q ) q Cm( y ),
dy
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Thorie de lentreprise
36
'
Max
=
qy
ph xh DF
h =1
s/:
y = F ( x , x ,..., x )
1
2
n
On peut poser, pour simplifier, = '+ DF . Ce programme peut tre rsolu par la
mthode de substitution, en remplaant y par son expression ou par la mthode du
lagrangien :
=
Max qF ( x1 , x2 ,..., xn ) ph xh
h =1
x=
1, 2,..., n
h ( p1 , p2 ,..., pn , q ) ; h
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Chapitre 2
y*
Thorie de lentreprise
37
F=
( x1 ( p1 ,..., pn , q ) ,..., xn ( p1 ,..., pn , q ) ) y ( p1 ,..., pn , q )
b) La mthode du lagrangien
Son utilisation ici n'est pas une surcharge, pour un problme, dj plus simplement
rsolu prcdemment. Elle prsente au moins un triple intrt :
Elle conduit la dtermination directe de l'expression gnrale de la fonction d'offre,
Elle permet de mieux comprendre le rle jou par le multiplicateur de Lagrange pour
assurer la cohrence globale des deux tapes de lapproche utilise plus haut.
Elle constitue galement une base plus adapte pour l'tude des variations au
voisinage de l'optimum.
n
L( x1 , x2 ,....xn , y, ) =
q y ph xh + ( F ( x1 , x2 ,..., xn ) y )
1
Ly = q = 0
=
,..., xn ) y 0
L F ( x1 , x2=
La condition, q = , montre qu' l'optimum , dj interprt comme tant le cot
marginal de y dans la premire tape de l'approche initiale, galise le prix de
l'output, q . Or la condition de la maximisation du profit dans la seconde tape tait
inputs, sur leurs marchs respectifs, le prix de l'output tait, toujours prsent et pris
en compte, travers son ombre, (appel, juste titre, en anglais shadow price
(littralement prix d'ombre)). Cette cohrence globale entre les deux tapes est donc
assure par le multiplicateur de Lagrange .
La rsolution de ce systme de ( n + 2 ) quations ( n + 2 ) inconnues permet de
dterminer les expressions gnrales:
Des fonctions de demande
des inputs, xh* x=
=
1, 2,..., n ,
h ( p1 ,..., pn , q ) ; h
De la fonction d'offre de loutput y* = y ( p1 ,..., pn , q )
Du multiplicateur de Lagrange (donc du cot marginal) * = ( p1 ,..., pn , q ) , qui
tablit, de manire explicite, les liens qui existent entre les diffrents prix et le cot de
production de loutput.
La condition suffisante pour le maximum de est que la matrice du hessien bord
soit dfinie (ou au moins semi dfinie) ngative.
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
38
dLy =dq d =0
n
=
dy 0
dL Fk dxk =
k =1
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Chapitre 2
F11
.
Fn1
0
F1
Thorie de lentreprise
. . F1n
. .
.
.
.
.
.
.
. Fnn
.
0
. Fn
F1
.
.
.
.
0 Fn
0 1
1 0
0
39
dx1 dp1
. .
. .
=
dxn dpn
dy dq
d 0
Fn1
0
F1
.
.
.
.
.
.
. F1n
.
.
.
.
. Fnn
.
0
. Fn
0 F1
F11
.
.
.
.
. n-2 .
0 Fn
Fn1
0
0 1
1 0
p1
.
.
.
.
.
.
. F1n
. .
. .
. Fnn
. 0
. pn
0 p1
.
.
.
.
0 pn
0 1
1 0
Sachant que 0 , les deux matrices sont donc de mme signe, ce qui nous ramne
une forme semblable celle utilise pour le consommateur. En utilisant les notations
dj utilises dans la thorie du consommateur, la mthode de Cramer nous permet
de dterminer les variations recherches :
n
(1)
dxh =
h+k
k =1
(1)
dy
n +1+ k
k =1
(1)
k +n+2
k =1
dpk
Dk ,n +1
D
n
Dkh
(1) h + n +1 Dn +1,h
dpk
Dk ,n + 2
Dn +1,n +1
dpk
dq; h =
1, 2,..., n
dq
(1) 2 n +3 Dn +1,n + 2
D
dq
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
40
Des expressions prcdentes, on peut dduire que la fonction doffre est toujours
D
y
croissante par rapport son prix
=
n +1,n +1 > 0 (car Dhh et D sont toujours de
q
D
signes opposs, puisque la matrice H B est dfinie ngative. Par consquent, D > 0 ,
pour le cas dune contrainte unique, et Dhh < 0; h )
Les relations de loffre avec les prix des inputs sont indtermines
0
(1) n1k Dk ,n1
dy
dpk
D
0
Une relation ngative, la plus frquente, traduit que laccroissement du prix de
linput aggrave les cots et par consquent dcourage la production.
Une relation positive nest concevable que par la prsence dinputs substituables et
plus conomiques ou plus productifs.
Une relation nulle indique que limportance de linput est presque insignifiante ou
que loffre devient incompressible.
xh
(
1)
D
kh
0 . En
Leffet de substitution est de signe indtermin
D
pk y
0
fonction de ce signe se dfinit le type de relation qui lie les deux inputs h et k :
x
pk
y
y
si h = 0
pk
0 :
D
q
0
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
41
Microconomie
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
42
explication dans le fait que la technologie utilise dans la production de ces machines
sur une chelle de masse est plus efficace quune production une chelle rduite.
Dautant plus que la dimension, relativement rduite, de la demande globale sur ces
machines est une autre source de restriction sur le nombre d'entreprises viables dans
les industries concernes.
Ces rendements croissants, qui constituent une caractristique importante des
technologies modernes, ne sont malheureusement pas une source inpuisable. Les
lois fondamentales de la nature finissent par imposer des restrictions qui rendent
impossible la recherche de nouveaux rendements croissants.
Aprs puisement des sources de rendements croissants, les rendements dchelle
constants devraient normalement constituer la rgle. En effet, la logique dirait
quavec la disponibilit de tous les ingrdients ncessaires, une entreprise peut se
dupliquer identiquement elle-mme pour doubler, tripler, quadrupler, etc., ses
rendements. Evidemment, l'hypothse fondamentale est que toutes les ressources
d'inputs sont disponibles, y compris l'espace, le travail, les machines, etc. Or, dans la
pratique, surtout trs court terme, la disponibilit suffisante de certaines ressources
peut faire dfaut et, par consquent, des goulots d'tranglement peuvent apparatre
dans le processus de production et conduire lapparition de rendements dchelle
dcroissants. Linsuffisance de la ressource limitative va inflchir la baisse les
productivits des autres inputs, mme de ceux disponibles en quantits suffisantes.
Le problme peut devenir particulirement aigu quand linput insuffisant, ou
manquant, est complmentaire un ou plusieurs inputs disponibles.
y / xh
PM h
=
h 1 =
h 1=
h 1=
h 1 xh y
n
y
Fh xh =
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
43
c) Profitabilit de lentreprise
En tenant compte des conditions ncessaires de loptimum du producteur,
n
ph x*h
,
on
obtient
:
=
ph qF
=
;
h
1,
2,...,
n
= et, sachant qu loptimum,
h
*
h =1 qy
n
CVT ( y ) CVM ( y ) CVM y
mesure la profitabilit de
qy
q
Cm y
h =1
lactivit de lentreprise :
> 1 signifie que la recette, qy , ne couvre mme pas le cot variable total. Autrement
dit, le profit conomique est ngatif ( e < 0 ) . Cette situation correspond la phase o
=
1 qy =CVT ( y ) e =0 . Par consquent lutilisation dune fonction de
< 1 signifie quune fraction des recettes ( qy ) est suffisante pour couvrir le cot
CVT ( y ) et
p Cm y CVM y .
Par consquent, dans une conomie de march, lquilibre dune entreprise prive
doit se situer dans la phase de rendements dchelle dcroissants pour pouvoir
maximiser ses profits conomiques. Sans oublier que dans cette phase de rendements
dchelle dcroissants, lentreprise aura dj exploit la totalit des possibilits de
rendements dchelle croissants et constants qui prcdent naturellement cette
phase.
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Chapitre 2
Thorie de lentreprise
44
j=
qy j CT j ( y j ) ; j =
1, 2,..., .
Par consquent, la fonction d'offre individuelle, y j ( q ) est dfinie par les conditions
suivantes :
j
j
=
( y , q ) y
( Cm j )
(q);
dCm j ( y j )
dy j
yej
S p =
qe y q ( y )d y =
qe y Cm j ( y j )d yj =
qe yej CVT j ( yej ) =
e
j
e
j
e
qe
Sp
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ye*
yo
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(2012-2013)
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
Contenu du Chapitre 3
3.0 Introduction.................................................................................................................................................... 3
3.1 Dtermination de lquilibre partiel concurrentiel ................................................................................ 4
3.1.1 La fonction d'offre globale..................................................................................................................... 4
3.1.2 La fonction de demande globale .......................................................................................................... 4
3.1.3 Dfinition de lquilibre partiel ............................................................................................................ 5
a) Selon lapproche de Walras,.................................................................................................................. 5
b) Selon lapproche de Marshall, .............................................................................................................. 5
1) Analyse de trs court terme ............................................................................................................. 6
2) Analyse de court terme .................................................................................................................... 8
3) Analyse de long terme ..................................................................................................................... 9
3.2 Dynamique d'ajustement des prix : stabilit de lquilibre................................................................ 13
3.2.1 Stabilit statique.................................................................................................................................... 13
a) Selon lapproche de Walras................................................................................................................. 13
b) Selon lapproche de Marshall ............................................................................................................. 13
3.2.2 Stabilit dynamique ............................................................................................................................. 14
a) Adaptation retarde des prix.............................................................................................................. 15
b) Adaptation retarde de l'offre ............................................................................................................ 16
c) Stabilit dynamique en variation continue ....................................................................................... 17
3.3 Surplus associs lquilibre du march ............................................................................................... 19
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
3.0 Introduction
Microconomie
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
dCm j ( y j )
1
prcdent : ( y j , p )=
> 0, p min CVM j ( y j ) dans une
y j Cm j =
( p ) y j ( p ),
dy j
y o ( p ) = yj ( p )
1
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Equilibre Partiel
la
fonction
de
demande
globale
scrit sous
la
forme
x d ( p ) = xi ( p, R i )
i =1
d
o
2 x) ( pe ) = y ( pe ) ou, encore,
d
3) x ( pe ) > 0
1) pe > 0
) ( pe ) = x d ( pe ) y o ( pe ) = 0 ,
2 DE
d
3) x ( pe ) > 0
avec :
DE ( pe ) : la demande excdentaire du march tudi au prix dquilibre pe .
d
o
) ( xe ) = p d ( xe ) p o ( xe ) = 0 ,
2 p) ( xe ) = p ( xe ) ou, encore, 2 PE
d
d
3) p ( xe ) > 0
3) p ( xe ) > 0
avec :
p d ( xe ) : Le prix payable par les consommateurs pour acheter la quantit dquilibre
xe
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
PE ( xe ) : Lcart qui spare le prix payable par les acheteurs et le prix acceptable par
les vendeurs.
Ces conditions caractrisent un quilibre car :
Selon lapproche de Walras : au prix d'quilibre comptitif pe les outputs qui
maximisent les profits des diffrents producteurs sont intgralement achets
par les consommateurs qui maximisent leurs utilits. A lquilibre, aucune
entreprise naura dexcdents non vendus et aucun consommateur n'est
rationn. Cette galisation entre l'offre et la demande du march est appele
condition de compensation des forces du march.
Selon lapproche de Marshall : la quantit dquilibre comptitif, xe , le prix
maximum que les consommateurs seraient disposs payer, pour acheter
cette quantit, est gal au prix minimum exig par les producteurs pour
vendre cette mme quantit. En dautres termes, les acheteurs payent leurs
achats au prix minimum quils peuvent trouver et les vendeurs au prix
maximum quils peuvent esprer. Cette galisation traduit la condition de
laccord sur le prix
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
A trs court terme, les offres des entreprises individuelles sont fixes et, par
consquent, la fonction d'offre globale est constante. Dans ce cas, le prix d'quilibre
l'offre
globale
constante (=
la
somme
des
offres
individuelles
fixes),
et
prix.
Lapproche de Marshall, se trouve carte, par la constance de l'offre. Par consquent,
selon la dfinition de Walras, la condition dquilibre est : xd ( p ) = y o et par
consquent, le prix dquilibre est obtenu par lintersection entre la courbe de
demande et la verticale reprsentative de la quantit globale offerte.
Le graphique suivant illustre cet quilibre :
Prix
pe1
pe
D1
pe2
D2
0
xd* = y o
D
Quantit
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Equilibre Partiel
Prix
p0
pe
D
xd ( p 0 )
xd* = yo*
yo ( p 0 ) Quantits
Comme dans le cas du trs court terme, si le prix du march commence, par exemple,
au prix p 0 , suprieur au prix dquilibre, on aboutit une situation dexcdent d'offre,
yo ( p 0 ) > xd ( p 0 ) . Pour rsorber cet excdent, les entreprises doivent baisser le prix.
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Equilibre Partiel
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
10
O2
pe1
pe*
D
pe2
x1d
Quantit
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
11
Cm ( y )
O0
CVM ( y )
O1
0
e
pe1
y
pe0
Cm1 ( y )
Cm0 ( y )
O0
CVM 1 ( y )
CVM
O1
( y)
1
e
D
y
Si les prix des inputs n'augmentent pas, alors la courbe doffre de long terme
sera horizontale. Le dplacement de la courbe de demande, traduisant une
expansion de la demande, provoque trs court terme, tant donn le nombre
fixe des entreprises et la capacit limite dextension de loffre, un excs de
demande qui se traduit par une hausse du prix dquilibre. Cet accroissement
de prix va engendrer des marges de profits attractives pour de nouvelles
entreprises et pour lexpansion des offres des entreprises existantes. Ce qui,
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Equilibre Partiel
12
Cm ( y )
p
e
pCT
O0
CVM ( y )
O1
OLT
e
LT
D0
y0
y1
p
e
CT
Cm1 ( y )
CVM ( y )
CVM 1 ( y )
0
Cm0 ( y )
e
pLT
O0
O1
OLT
D1
D0
Microconomie
y0
y1
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
13
<0
dp
dp
dp
dp
<0
dx
dx
dx
dx
dyo ( p ) dxd ( p )
1
1
d ( xd ( x)) d ( yo ( x)
1
1
dp
dp
=
<0
dxd ( p) dyo ( p)
dxd ( p) dyo ( p)
dx
dx
dp
dp
dp
dp
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Equilibre Partiel
14
Lorsque lune ou lautre de ces fonctions est dallure inhabituelle, par exemple
un bien de Giffen du ct de la demande (qui devient croissante) ou un bien
public avec rendements croissants du ct de loffre (qui sera dcroissante), les
conclusions sont contradictoires. Un quilibre stable selon Walras est instable
selon Marshall et inversement.
Illustrations graphiques de ces situations
p
p
O DE ( p )
DE ( p )
PE ( x )
D
PE ( x )
a) W-stable
M-stable
b) W-stable
M-instable
DE ( p )
0
c) W-instable
M-stable
x
PE ( x )
O
D
DE ( p )
PE ( x )
x
d) W-stable
M-instable
0
e) W-instable
M-stable
PE ( x ) x
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
15
premier temps on considre que la variable dlai, t , est discrte. Par la suite, on
prcisera les adaptations faire dans le cas de variation continue.
=
pt pt 1 + vDE ( pt 1 )
avec v > 0 : coefficient de conversion des units de mesure, des units de quantit en
units de prix, refltant la vitesse de raction du march aux distorsions entre loffre
et la demande.
La condition de stabilit est que "le prix finisse par se stabiliser entre priodes successives":
=
pt p=
pe . Cette condition correspond donc la condition de convergence de
t 1
l'quation aux diffrences finies (pour les variations discrtes), ou de l'quation
diffrentielle (pour les variations continues), qui dfinit la relation des ajustements
successifs du prix.
Pour simplifier, on admet, comme il est souvent de coutume, que les fonctions doffre
et de demande soient linaires :
xd ( p=
Apt + B et yo ( p=
apt + b DE ( pt ) = ( A a ) pt + ( B b ) .
t)
t)
Par consquent, la relation dajustement du prix devient :
pt =
pt 1 + v ( A a ) pt 1 + ( B b ) =
(1 + v ( A a ) ) pt 1 + v ( B b ) kpt 1 + c
On obtient donc la forme dune quation aux diffrences finies linaire non
homogne, qui peut tre galement assimile une progression gomtrique non
homogne de raison k . La condition de convergence peut tre dtermine selon l'une
ou l'autre de ces dfinitions.
Par la mthode des progressions gomtriques, si on remplace itrativement les prix
par leurs expressions et en remontant jusqu'au prix de dpart p0 , on obtient:
p=
k p0 + c (1 + k + k + ... + k =
) k p0
t
t
La
condition
de
t 1
(1 k ) =c
+
convergence
1 k
est
c t
c
p0
k +
1 k
1+ k
donne
par
k <1
ou
encore
2
1 + v( A a ) < 1 < A a < 0 . En tenant compte du fait que A et a sont les pentes
v
respectives des fonctions de demande et d'offre, la condition de stabilit dynamique
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Equilibre Partiel
16
2 dx dy
de l'quilibre peut s'crire: < d o < 0 dont la deuxime ingalit correspond
v dp dp
la condition de stabilit statique de l'quilibre. Par consquent :
La ralisation de la stabilit dynamique assure la stabilit statique mais
l'inverse n'est pas toujours vrai.
Les ajustements successifs se font avec oscillation pour: 1 < k = 1 + v ( A a ) < 0
et sans oscillation pour : 0 < k =1 + v ( A a ) < 1 .
c
, soit, en
1 k
remplaant c et k par leurs expressions respectives v ( B b ) et (1 + v ( A a ) ) ,
La valeur limite (ou prix d'quilibre) est donn par : p=
p=
t
e
B b
qui correspond au prix d'quilibre statique, pour
a A
les expressions linaires des fonctions de demande et d'offre.
on obtient : p=
p=
t
e
Par la mthode des quations aux diffrences finies, on se base sur les conditions
initiales et de convergence pour dterminer la condition de stabilit de l'quilibre:
La condition de convergence est :
c
,
pt = pt 1 = pe pe = kpe + c pe =
1 k
par consquent, l'quation canonique de convergence sera de la forme :
c
=
pt k t p (0) +
1 k
La condition initiale est :
c
c
p0 =
k 0 p (0) +
p (0) =
p
1 k
1 k
On
retrouve
ainsi
la
mme
expression
qu'avec
c t
c
prcdente pt =
et donc les mmes conclusions.
p0
k +
1 k
1 k
la
mthode
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
17
a
< 1 ou , ce qui revient au mme,
A
( A < a < A si A < 0 ) ou ( A < a < A si A > 0 )
dy0
dx
et A = d , on peut conclure que:
dp
dp
Si A < 0 , la stabilit dynamique assure la stabilit statique mais l'inverse n'est
pas toujours vrai. En effet la premire double ingalit de la condition de
dxd dyo
stabilit dynamique exprime dune part : A a=
Sachant que a =
dxd dyo
condition de stabilit statique et dautre part : A + a=
+
> 0
dp dp
dxd dyo
deuxime double ingalit exprime dune part : A a=
> 0 , qui
dp dp
dxd dyo
exclut la stabilit statique et dautre part : a A < 0 A + a=
+
> 0
dp dp
v ( a A )t
+z
dp
B b
et
= 0 z = pe =
dt
a A
B b
B b
k = p0
k : dtermin par la condition initiale, p0 = ke0 +
a A
a A
consquent, lintgrale de lquation diffrentielle scrit sous la forme :
z : dtermine par la condition de convergence
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et, par
Chapitre 3
Equilibre Partiel
18
B b v ( a A)t B b
p=
+
( p0
)e
a A
a A
V ( p ) > 0 si p pe
o V ( p ) , dite fonction de Liapunov, est telle que :
( p ) 0=
si p pe
V=
La fonction la plus utilise est : V ( p=
)
( p pe )
bB
pe =
Aa
bB
V
p
p
(
)
Aa
dV
bB
= 2 p
k ( ( A a ) p + ( B b) ) < 0
dt
Aa
dV
Aa < 0
<0
2k
2
dt
=
[ ( A a ) p + ( B b) ] < 0
Aa
dV < 0 A a < 0
dt
Donc la condition de stabilit statique, A a < 0 , concide avec la condition de stabilit
dV
globale dynamique
< 0.
dt
Conclusions :
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
19
Les conditions de stabilit sont varies. La thorie des marchs nassure pas
toujours lexistence ou la stabilit statique ou dynamique de lquilibre. Donc
les conditions de stabilit statique ou dynamique doivent tre supposes
vrifies a priori.
La thorie nassure pas, non plus, lunicit de la solution de lquilibre.
Cependant, sil y a stabilit dynamique globale, alors la solution est forcment
unique. Cest une condition suffisante mais non ncessaire.
Lhypothse qui dirait que lquilibre est toujours dtermin, dans un march
de concurrence pure et parfaite, par le mcanisme des lois de loffre et de la
demande est une hypothse arbitraire sans aucun fondement thorique ou
empirique.
Sc
Dp Op
pe
Ss
0
Sp
xe
xe
Dans le cas ou les lasticits de la demande et de loffre sont gales en valeur absolue,
les surplus des consommateurs et des producteurs sont sensiblement gaux. Par
contre, lorsque ces lasticits sont diffrentes, le partage du surplus social se fait de
manire ingalitaire en faveur du ct qui a la fonction la plus lastique.
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Chapitre 3
Equilibre Partiel
20
Sc
Dp < Op
pe
Dp > Op
pe
Sp
Sp
0
Sc
xe
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xe
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(2012-2013)
Chapitre 4
Equilibre Gnral
Contenu du Chapitre 4
4.0 Introduction.................................................................................................................................................... 3
4.1 quilibre gnral dans une conomie de distribution........................................................................... 4
4.1.1 Hypothses .............................................................................................................................................. 4
4.1.2 Formulation des quations du systme............................................................................................... 4
a) Les quations de comportement .......................................................................................................... 4
b) Les quations dquilibre ...................................................................................................................... 4
4.1.3. Rsolution du systme dquilibre gnral........................................................................................ 5
4.2 quilibre gnral dans une conomie dchange pur ............................................................................ 5
4.2.1 Dfinitions et concepts........................................................................................................................... 6
a) Agents conomiques .............................................................................................................................. 6
b) Allocation ................................................................................................................................................ 6
c) Dotations initiales ................................................................................................................................... 6
d) Ressources Totales ................................................................................................................................. 6
e) Allocation optimale au sens de Pareto ................................................................................................ 7
4.2.2 Hypothses : ............................................................................................................................................ 7
4.2.3 Formulation des quations du systme............................................................................................... 8
a) quations de comportement ................................................................................................................. 8
b) quations dquilibre............................................................................................................................. 9
c) nonc et dmonstration de la Loi de Walras. ................................................................................. 10
4.2.4 Rsolution du systme ......................................................................................................................... 11
4.2.5 Illustration simplifie pour le cas de deux consommateurs et deux biens................................... 12
a) Utilisation de la bote d'Edgeworth .................................................................................................. 12
b) Les donnes de base............................................................................................................................. 12
c) Proprits caractristiques de la bote dEdgeworth ....................................................................... 13
d) Reprsentation graphique des courbes dindiffrence ................................................................... 14
e) Les courbes dindiffrences bloquantes............................................................................................. 14
f) Illustration du concept de loptimum au sens de Pareto ................................................................. 15
g) Courbe de contrat et noyau de lconomie ....................................................................................... 17
h) Dfinition de l'quilibre gnral ........................................................................................................ 18
4.3 quilibre dans une conomie dchange avec production .................................................................. 21
4.3.1 Hypothses ............................................................................................................................................ 21
4.3.2 Formulation du systme ...................................................................................................................... 22
a) quations de comportement des entreprises.................................................................................... 22
b) quations de comportement des consommateurs........................................................................... 23
c) quations dquilibre des marchs .................................................................................................... 23
4.3.3 Rsolution du systme dquilibre gnral....................................................................................... 24
Microconomie
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
4.0 Introduction
Les approches danalyse adoptes jusqu' maintenant taient par nature partielles.
Tout dabord les demandes du consommateur, ensuite les demandes et loffre du
producteur et enfin lquilibre dun seul march isol sous lhypothse que tous les
autres marchs sajustent de manire instantane et optimale. Ce sont l des
hypothses peu ralistes. Les relations qui peuvent lier les biens et services entre eux,
crent des interdpendances incontournables. Lapproche dquilibre gnral permet
une prise en compte intgrale de lensemble des relations potentielles et des
interdpendances quelles peuvent induire. Elle permet une dtermination
simultane de lensemble des prix et des quantits produites, changes et
consommes.
Pour des raisons pdagogiques, on va adopter une approche progressive qui permet
de construire le modle dquilibre gnral, et les diffrents types dquations qui le
composent, par tapes successives :
Une premire tape qui place lanalyse dans le cadre dune conomie de
distribution qui se limite aux demandes des marchs, o les consommateurs
sont prsents par leurs fonctions de demande et les producteurs sont
totalement absents. Les quantits globales disponibles sont connues et fixes.
Lobjet du modle est donc de raliser lallocation de ces quantits disponibles
aux consommateurs en fonctions de leurs besoins, exprims travers leurs
fonctions dutilit et appuys par leurs pouvoirs dachat respectifs.
Une seconde tape qui considre que les quantits globales disponibles sont
initialement et intgralement dtenues par les consommateurs, sous forme de
dotations initiales qui constituent leurs seules sources de revenu. Les
producteurs demeurent totalement absents et les changes se font
exclusivement entre consommateurs : cest le cadre dconomie dchange pur.
Enfin une dernire tape o, en plus des quantits initialement dtenues par
les consommateurs, des entreprises, exclusivement dtenues par ces mmes
consommateurs, peuvent transformer les biens et services dtenus par les
consommateurs en dautres biens ou services plus demands ou gnrateurs
de plus grandes valeurs ajoutes. Les profits raliss sont intgralement
redistribus aux consommateurs propritaires pour augmenter leurs revenus :
cest le cadre dune conomie dchange avec production.
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
x
i =1
ih
i
W=
( p1 , p2 ,..., p=
1, 2,..., n .
h; h
n, R )
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Equilibre Gnral
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
b) Allocation
Une allocation des ressources de l'conomie est donne par un vecteur (complexe,
panier) des quantits de chacun des biens ou services que reoit chaque agent
conomique. Dans le cas de m agents (mnages ou consommateurs) et n biens ou
services changs, alors une allocation sera dfinie par : xi = ( xi1 , xi 2 ,..., xin ) qui
dsigne le panier de consommation du consommateur i; i = 1, 2,..., m . Le vecteur des
paniers de consommation x = x1 , x 2 ,..., x m qui dfinit la rpartition des biens et
c) Dotations initiales
Puisqu'on se place dans une conomie sans production, les agents obtiennent les
revenus qu'ils remploient dans l'achat des biens et services en vendant une partie ou
la totalit des biens et services dont ils disposent initialement. Sous l'hypothse que
ces agents dtiennent des quantits non ngatives de tous les biens ou services qui
composent l'conomie, alors, ils choisiront de vendre les excdents par rapport
leurs besoins de certains besoins ou services pour pouvoir combler les dficits, par
rfrence ces mmes besoins, ressentis pour d'autres biens ou services disponibles
pour l'change.
Dans la pratique, les agents gagnent leurs revenus de la vente des biens et services
dont ils sont dots par la nature: services de travail, de la terre, du capital financier, et
d'esprit dentreprise. Pour distinguer entre les complexes des dotations et les paniers
que choisirait l'agent pour sa propre consommation. Les dotations sont dsignes
1, 2,..., m .
=
=
par : i (
i1 , i 2 ,..., in ) ; i
d) Ressources Totales
Dans une conomie d'change pur, les ressources totales disponibles proviennent
exclusivement des dotations initiales des agents conomiques. Ces ressources totales
sont galement appeles quantits globales offertes:
=
Wh
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ih ; h 1, 2,...n
=
i =1
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
La dfinition des ressources totales ou des offres globales permet de prciser les
allocations ralisables parmi celles disponibles ; c'est--dire, celles qui cadrent avec
les ressources totales disponibles :
W=
x=
ih
h
=i 1 =i 1
ih
ralisable,
=
xih W=
1, 2,..., n et, sil n'est pas possible de trouver une autre
h; h
i =1
allocation des ressources totales qui soit ralisable et meilleure au sens de Pareto;
cest--dire, non dsavantageuse pour aucun agent et qui permet damliorer la
situation dau moins un agent. Autrement dit, une allocation est efficace si la seule
manire damliorer la situation dun agent est de dtriorer la situation dau moins
un autre agent.
4.2.2 Hypothses :
Soit i = (i1 , i 2 ,..., in ) le vecteur des dotations initiales du consommateur i . Le
revenu du consommateur i est donn par la valeur globale de ses dotations initiales,
n
Wh = ih ; h = 1, 2,..., n .
i =1
Dans une conomie d'change pur, les revenus proviennent de la vente des dotations
initiales. Par consquent, la contrainte budgtaire du consommateur i s'exprime
par :
n
ph xih phih
=
h 1=
h 1
ph ( xih ih ) 0
h =1
Microconomie
p DE
h =1
ih
0.
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Equilibre Gnral
MaxU i = U ( x , x ,..., x )
MaxU i =U i ( x , x ,..., x )
i1
i2
in
i1
i1
i2
i2
in
in
s/ :
s/ :
n
n
n
ph xih phih
ph ( xih ih ) 0
h 1 =h 1
h =1
=
MaxU i = U i ( DE , DE ,..., DE )
i1
i2
in
ou, encore, s/ :
n
ph DEih 0
h =1
Ces demandes peuvent tre obtenues par les diffrences entre la fonction de
demande individuelle et la dotation initiale du consommateur en chaque bien ou
service ou, mieux encore, directement par la rsolution du modle adapt, avec
comme avantage labsence de lexpression de la contrainte, qui est forcment nulle
loptimum (grce aux hypothses de la divisibilit parfaite des biens et services et de
la non dcroissance des fonctions dutilit).
a) quations de comportement
Les quations de comportement sont donnes par les expressions des fonctions de
demande
n
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Equilibre Gnral
Elles peuvent galement sexprimer par les fonctions des demandes excdentaires :
DEih = DEih ( p1 , p2 ,..., pn ) ; h = 1, 2,..., n et i = 1, 2,..., m .
Ces fonctions de demande individuelles sont dornavant homognes de degr zro
par rapport aux prix. Par consquent, lun des prix peut tre ramen une valeur
unitaire. Autrement dit, lun quelconque des biens peut tre choisi comme numraire
pour exprimer les autres biens et le revenu. Ce rsultat est la consquence de la
nouvelle dfinition des revenus des consommateurs qui est linaire homogne des
prix.
b) quations dquilibre
Les quations de comportement (ou fonctions de demande individuelles) permettent
de calculer les fonctions de demande globales pour chaque march :
m
n
m
x
p
,
p
,...,
p
,
p
=
ih Wh ; h = 1, 2,..., n
ih 1 =
=
n k ik
2
k 1=
=i 1
i1
Ou encore,
m
DEh
Le nombre total dquations est ( nm + n ) , qui est le mme que dans le cas de
lconomie de distribution. Le nombre de variables indpendantes est, par contre,
infrieur dune unit ; soit ( nm + n 1) dont nm quantits individuelles et seulement
( n 1)
annonce.
Pour dterminer de manire simultane lquilibre sur lensemble des marchs, on
commence par ramener le nombre dquations cadrer avec le nombre dinconnues
en dmontrant que lune des quations est redondante; cest--dire, peut sexprimer
en fonction des autres quations. Pour cela on procde comme suit :
Des hypothses de la croissance des fonctions dutilit et de la parfaite divisibilit de
tous les biens et services, on peut affirmer qu loptimum les contraintes budgtaires
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Equilibre Gnral
10
p (x
h =1
ih
ih ) =
0 i et, par consquent, pour lensemble
p DE ( p , p ,..., p ) = 0 ;
h
h =1
p DE
h
h 1 =i 1
=
ih
pn )
( p1 , p2 ,..., =
p (x
h 1
=
W
=
h) 0
Puisque l'analyse ne concerne que les biens conomiques, ph > 0; h , cette identit
implique que si lquilibre est ralis sur n 1 marchs parmi les n marchs alors le
march restant est forcment en quilibre. Ces deux volets constituent ce quon
appelle la loi de Walras qui peut tre nonce est dmontre comme suit :
h =1
=i 1 =
m et n sont finis, lordre de sommation peut tre permut et par consquent :
n
n
m
n
m
p
(
x
)
p
x
=
ph ( xh Wh ) =
0 . La valeur des
h
ih
ih
ih
h ih
h 1=
=
i 1 =i 1
h =1
i 1
=h 1 =
demandes globales est gale la valeur des ressources qui constituent la fois
les sources de revenus et les offres globales disponibles.
n 1
p (x
h =1
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Wh ) =
0
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Equilibre Gnral
11
n 1
=
h 1=
h 1
pn 1
pk
ik ;
,
,...,
,
,
,...,
,1,
xih x=
p
p
p
p
x
2
ih 1
n k ik
ih
pn
=
k 1=
k 1 pn
pn pn
=
h 1,=
2,..., n et i 1, 2,..., m . Ces expressions mettent en vidence le rle de numraire
jou par le bien n dont le prix est ramen lunit. Les des diffrents biens peuvent
ainsi tre exprimes en, quivalent units du bien n .
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Equilibre Gnral
12
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Equilibre Gnral
13
et s/ :
s/ :
p x + p x p + p
p x + p x p + p
2 12
11
2 12
2 22
21
2 22
1 21
1 11
x21
x12
E2
E1
x22
x11
01
La bote dEdgeworth prend la forme dun rectangle ayant pour dimensions les
quantits globales disponibles des diffrents biens. Les quadrants opposs servant de
systmes de repres respectifs les deux consommateurs 1 et 2 .
Elle se prsente ainsi :
x12
02
21
x21
x22
x12
X
12
W0
11
x11
01
22 W2
W1
x22
x11
Chaque point de cette bote ralise une partition intgrale des quantits
globales disponibles entre les deux consommateurs. Ainsi, les points W et X
ralisent cette partition : x11 + x21 = 11 + 21 = W1 et x12 + x22 = 12 + 22 = W2 . Pour
passer de la situation initiale W une situation X , le consommateur 1 a cd
une quantit de X 1 , gale (11 x11 ) , pour obtenir un accroissement du bien
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Equilibre Gnral
14
x12
x21
x11
01
x22
Microconomie
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Equilibre Gnral
x12 21
x21
12
15
02
22
D
u01
u02
x11
11
01
x22
Dans le cadre dune conomie de march o les changes sont libres (non imposs),
les points situs au-dessous de la courbe dindiffrence u01 seront refuss par le
consommateur 1 puisque labsence dchange, reprsente par W , lui assure une
satisfaction plus grande. La courbe dindiffrence u01 est appele une courbe
bloquante du ct du consommateur 1 . Le mme raisonnement sapplique aux points
situs au-dessous, par rfrence lorigine 02 , de u02 qui joue le rle dune courbe
bloquante du ct du consommateur 2 . Par consquent, seuls les points situs
lintrieur de lanneau en gras sont prfrables du point de vue des deux
consommateurs. Cet anneau reprsente le lieu des situations mutuellement
avantageuses pour les deux consommateurs. En effet, par tout point qui se situe
lintrieur de cet anneau, tel que D , on peut tracer des courbes dindiffrences
strictement prfrables aux courbes initiales des deux consommateurs.
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
x12
x21
12
*
x21
21
02
1
U
1 = 1
U 2
W
2
U1 E
U = 2
2
x12*
11
22
*
x22
u11
u01
u02
01
16
x11*
x11
x22
accessible lagent 1 , qui ne remet pas en cause les acquis de lagent 2 , est donn par
la solution du programme :
MaxU 1 = U 1 ( x , x )
11 12
s/
:
2
2
U ( x21 , x22 ) u
2
L( x21 , x22 , )= U 1 (W1 x21 , W2 x22 ) + U 2 ( x21 , x22 ) u
U 112 + U 2 22 =
0x L22 =
0
( U 112 + U 222 ) d 22 =
L22 =
2
2
2
2
=
=
L U ( x21 , x22 ) U
L U ( x21 , x22 ) U
U1 U1
2
sont gaux pour les deux agents : TMS
= =
=
TMS 12 . Ces conditions
U
U
2 2
1
12
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
17
x12 et U ( x21 , x22 ) = Ax21 x22 , la
Exemple : pour les fonctions dutilit U ( x11 , x12 ) = Ax11
U ( x11 , x12 ) =
A (W1 x21 ) (W2 x22 ) et
1
les Taux marginaux de substitution scrivent : TMS
=
12
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Equilibre Gnral
x12 21
x21
02
C'
12
18
22
N'
N
C
01
x11
11
x22
U
p1 U1
Un quilibre pour chaque consommateur 1 =
=
p2 U 2
U2
*
*
W1
x11 + x21 =
Un quilibre pour chaque march: *
*
W2
x12 + x22 =
Le prix d'quilibre en E , qui est un prix relatif, est
donn
par
p1 ( x12 12 ) ( x22 22 )
=
=
x11 11
x21 21
p2
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Chapitre 4
x21
Equilibre Gnral
x12 21
02
*
x21
C'
21
19
22
N'
E
*
x21
*
x22
N
C
01
x11
11
x11*
x22
x12 21
x21
12
02
*
x21
22
E1
x12*
DE2 > 0
*
x22
E2
DE1 < 0
01
11
x11
x11*
x22
(x
*
11
*
+ x21
< W1 ) . Ce rsultat
est une
Microconomie
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
20
Par ailleurs, lquilibre gnral, quand il existe, peut tre multiple. Le diagramme
suivant illustre limpact de la forme de la courbe de contrat (plus exactement de la
portion dfinissant le noyau de lconomie) sur la multiplicit de lquilibre. En effet
une forme linaire de cette courbe garantie lunicit de lquilibre gnral quand il
existe. Donc la multiplicit ncessitera des formes particulires des courbes de
contrat.
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
21
12
21
02
22
x11
01
11
x22
i =1
ij
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
22
n
n
n
n
j
j
j
'
p
Y
p
X
DF
'
p
(
Y
X
)
DF
'
ph y jh DF
=
h jh
h
jh
h
jh
jh
h 1=
h 1
h =1
h =1
=
s/ :
s / :
s/:
G (Y ,...Y , X ,... X ) 0
G (Y X ,..., Y X ) 0
G ( y ,..., y ) 0
j1
jn
j1
jn
j1
j1
jn
jn
j1
jn
O
G (.) est lexpression gnrale dune fonction de production implicite qui
traduit toutes les formes de relations qui peuvent lier les outputs aux inputs ;
y jh est loffre nette (algbrique) du bien h par lentreprise j . Aussi y jh peut
tre ngative ( h est un input net), positive ( h est output net) ou nulle ( h est
soit totalement absent, soit produit pour un usage exclusivement interne
lentreprise).
j
La fonction de Lagrange quivalente scrit, en posant =
' j + DF sous la forme :
Lj ( y j1 ,...,=
y jn , )
p y
h =1
jh
G ( y j1 ,..., y jn )
ph Gh Pmh
Si h et k sont des inputs : =
=
pk Gk Pmk
ph Gh Cmh
Si h et k sont des outputs : =
=
pk Gk Cmk
ph Gh Pmh
Cmh
Si h est un input et k un output (ou inversement) : =
(ou
)
=
pk Gk Cmk
Pmk
( n + 1)
Microconomie
quations
fonctions
( n + 1)
doffre
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inconnues permet de
nettes ou
quations
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de
Chapitre 4
Equilibre Gnral
23
y jh ( p1 , p2 ,...,=
pn ) ; h 1,=
2,..., n; j 1, 2,..., . Soit un total de n quations de
comportement des entreprises.
+
p
ij y jh
h ih
=
h 1 =j 1=
h 1=
=
j 1
h 1=
h 1 =
j 1
phih + ij j =
Ri =
phih + ij ph y jh =
=i 1
ih
n
l
l
m
ih + y jh ( p1 , p2 ,..., pn )
p1 , p2 ,..., pn , ph (ih + ij y jh ) =
.
h 1
=
=j 1
=
i 1 =j 1
xh =
Wh + yh ; h = 1, 2,..., n
( n + nm + n )
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Chapitre 4
Equilibre Gnral
24
Microconomie
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(2012-2013)
Chapitre 5
Contenu du Chapitre 5
5.0 Introduction
4
4
5
6
7
7
8
Microconomie
Jelloul EL MABROUK
11
12
13
13
15
INSEA
Chapitre 5
5.0 Introduction
y j = ( y j1 ,..., y jh ,..., y jn )
( x , , y , p ) ;
i
i = 1, 2,..., m ; j = 1, 2,..., ;
h = 1, 2,..., n .
Cet tat est dit ralisable s'il vrifie toutes les contraintes de lconomie : cest--dire,
les contraintes budgtaires (ou de ressources) pour les consommateurs, de domaine
des possibilits de production pour les producteurs et de non ngativit pour les prix
des marchs et les variables de dcision.
Cet tat est dit optimal, sil est ralisable et sil est jug le meilleur de tous les tats
ralisables. Ce jugement est port par les consommateurs dont la satisfaction est
lobjectif ultime de toute activit conomique.
Optimum au sens de Pareto : un tat E * de lconomie est un optimum au sens de
Pareto sil est ralisable et sil nexiste aucun autre tat E de lconomie qui soit
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Chapitre 5
ralisable et qui permette damliorer la situation dun individu sans dtriorer celle
dau moins un autre individu.
Allocations efficaces : lensemble des optima au sens de Pareto constitue ce quon
appelle les allocations efficaces.
W = (W1 ,..., Wh ,..., Wn ) , provenant des dotations initiales ih dtenus par les
consommateurs i ; i = 1, 2,..., m , en biens h telles =
que Wh
ih ; h 1, 2,..., n .
=
i =1
x
i =1
ih
consommateur i .
Pour
allocations
E0
et
E1
telles
que :
et
Microconomie
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Chapitre 5
S/ :
2,3,..., m
( i )
U i ( xi1 , xi 2 ,..., xin ) U ; i =
1, 2,..., n
xih Wh ; h =
( h )
i =1
=
h 1 =i 1
i i
Lih= U h h= 0; h= 1, 2,..., n; i= 2,3,..., m
L i = U i ( xi ) U i = 0; i = 2,3,..., m
m
L =
W
xih =
0; h =
1, 2,..., n
h
h
i =1
Ces conditions permettent de caractriser les conditions de loptimum :
i
Pour deux consommateurs i et s et deux biens h et k , on a : iU=
=
sU hs
h
h
i
U h U h
et U= =
=
U .Ou encore , h =
qui
k
U k k U k
loptimum la valeur du TMS hk devient indpendante du
i
i
k
s
k
exprime
consommateur
qu
h
.
k
Microconomie
L* (.) U 1* (.)
=
Wh
Wh
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Chapitre 5
U h1
, le coefficient de pondration du consommateur i est
=
U hi U hi
inversement proportionnel son utilit marginal et proportionnel lutilit
marginale du consommateur de rfrence. La signification conomique de cette
relation est que la collectivit devrait normalement apprcier positivement la
recherche de la satisfaction intgrale des besoins de tout consommateur i en bien
h , (U hi 0 ) , sauf si les conditions gnrales de lconomie, refltes par lutilit
i
Par consquent =
i i
i i
L ( x1 ,...xi ,...xm , , =
U
(
x
)
U
+
i
h h
=i 1
=i 1 =
h 1 =
i 1
compte de la constance des seuils minima des utilits, qui naffecte pas la solution
optimale :
m
n
m
n
m
Microconomie
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Chapitre 5
1
2
m
MaxS
U
,
U
,...,
U
iU i ( xi1 , xi 2 ,..., xin )
=
(
)
i =1
s/ :
m
xih Wh ; h = 1, 2,...n
( h )
i =1
5.2.1 hypothses
Microconomie
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Chapitre 5
MaxU 1 = U 1 ( x , x ,..., x )
11 12
1n
S/ :
i
( i )
U i ( xi1 , xi 2 ,..., xin ) U ; i = 2,3,..., m
( j )
G j ( y j1 , y j 2 ,..., y jn ) 0; j = 1, 2,...,
( h )
x
W
y jh ; h = 1, 2,..., n
ih
h
j =1
i =1
La fonction de Lagrange quivalente se prsente comme suit :
m
l
n
l
m
L ( x1 ,...xm , y1 ,... yl , , , =
) U 1 ( x1 ) + i (U i ( xi ) U i ) j G j ( y j ) + h Wh + y jh xih
h 1
=i 2
=j 1
=
=j 1 =i 1
L1h = U h1 h = 0;
h = 1, 2,..., n
i i
2,..., n; i 2,3,..., m
h 1,=
Lih= U h h= 0; =
L =
j
0;=
2,..., n; j 1, 2,...,
h 1,=
jh G jh + h =
i
0;
U i ( xi ) U=
i = 2,3,..., m
L=
i
l
m
L =
Wh + y jh xih =
0; h = 1, 2,..n
h
=j 1 =i 1
j
( y j1 , y j 2 ,..., y jn ) 0; j = 1, 2,...,
=
L j G=
U h
h=
=
k
k
Gh
2,...m; j 1, 2,...
=
; i 1,=
G
k
h U h1
Le rapport de rfrence
est dfini par les utilits marginales du
=
k U k1
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Chapitre 5
points des tangentes communes des isoquants dans lespace des inputs et aux
tangentes parallles aux courbes de transformation dans lespace des outputs.
La rsolution du systme dfini par les conditions ncessaires permet de dterminer
les expressions des allocations optimales :
x*ih (W1 , W2 ,..., Wn , U 2 , U 3 ,..., U m ), y jh (W1 , W2 ,...Wn , U 2 , U 3 ,..., U m ) ; h = 1, 2,...n ; i = 1, 2,...m ;
1
m
1
j = 1, 2,... . Ou, de manire condense, ( x (.) ,..., x (.) ) , ( y (.) ,..., y (.) )
Quant la reformulation alternative du modle, elle se fait de la mme manire que
dans le cas de lconomie dchange pur. Elle se prsente comme suit :
n
l
m
( y j ) + h Wh + y jh xih
h 1
=i 1
=
=j 1 =i 1
l
n
l
m
= S (U 1 ,...,U m ) j G j ( y j ) + h Wh + y jh xih
h 1
=j 1
=
=j 1 =i 1
L ( x1 ,...xm , y1 ,... yl , =
,)
U ( x ) G
i
i
=j 1
Uh
ph Gh
2,...m; j 1, 2,..., . Cette condition fonde les
= =
=
; i 1,=
pk Gk
Uk
comportements individuels efficaces de chacun des consommateurs et de
chacun des producteurs face tout couple de biens ou services.
Une condition semblable fonde les conditions dallocations efficaces (optima
i
U h Gh
au sens de Pareto) h =
= ;=
i 1, 2,...m;=
j 1, 2,..., , Cette condition
U k k Gk
fonde les comportements optima de chaque consommateur et de chaque
producteur face tout couple de biens ou services.
La seule diffrence entre les deux situations rside dans le rapport de
rfrence qui est dfini par les prix du march dans un quilibre gnral et par
les multiplicateurs de Lagrange (shadow prices) dans le cas de loptimum.
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Chapitre 5
10
Le premier thorme de la thorie du bien-tre, affirme que les prix dtermins dans
un cadre de concurrence pure et parfaite sont des signaux suffisants pour orienter
tous les agents conomiques vers des dcisions qui soient les meilleures des points de
vue de chacun des agents et du point de vue (collectif) de lensemble des agents
runis. Par consquent, dans un cadre de concurrence pure et parfaite, des actions
individuelles dcentralises, guides par des intrts individuels et gostes peuvent
conduire vers la ralisation de lintrt collectif. Cette assertion rsume en gros le
principe de la main invisible dAdam Smith.
Ce constat peut, cependant, induire en erreur en parlant doptimum social (ou
collectif) tout en omettant de rappeler que ce sont les dotations initiales qui
dterminent les niveaux absolus des satisfactions des diffrents agents. Donc
lessentiel se dtermine en dehors du march par la donne des dotations initiales qui
fixent les pouvoirs dachat respectifs des diffrents consommateurs.
La recherche de loptimum ne peut que prendre note et se baser sur des dotations
initiales de dpart, qui peuvent traduire des ingalits plus ou moins criantes. Elle
dfinirait donc les meilleures allocations possibles des ressources dans le cadre et le
respect de la rpartition initiale des richesses qui peuvent ventuellement impliquer
des ingalits sociales au dpart.
Le second thorme affirme quun optimum de Pareto peut rsulter en tant que
solution dun quilibre gnral dune conomie dont les dotations initiales sont telles
que les rapports des prix qui en rsultent soient gaux ou proportionnels aux
rapports des multiplicateurs de Lagrange dtermins, par la solution de loptimum,
pour les mmes biens ou services.
Pour dboucher sur un quilibre gnral, un optimum doit tre soutenu par une
allocation initiale adquate des dotations initiales (ou plus exactement des ressources
dans le cas dune conomie avec production). Par consquent, lensemble des points
dquilibres potentiels forme un sous-ensemble des optima au sens de Pareto.
Ce constat peut tre illustr partir du graphique suivant :
x12
1
21
212
2
C' o
x21
121
W1
E1
E2
1
22
D'
122
W2
222
x11
o1
111
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112
x22
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Chapitre 5
11
i =1
Bergson et Samuelson ont prsent une expression similaire la fonction S (.) qui
tablit une correspondance entre les niveaux des utilits individuelles et une fonction
W (.) : fonction dite dutilit sociale (ou collective), appele galement fonction de
Bergson-Samuelson : W (U 1 , U 2 ,...., U m ) avec comme hypothses :
W (.) est non dcroissante par rapport chacun de ces arguments qui signifie
que lintrt collectif nest pas rpulsif des intrts individuels. Il ne sinscrit
pas en contradiction avec les intrts individuels.
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Chapitre 5
12
Un courant qui nie cette existence, qui, comme le fait Pareto, se base sur
limpossibilit de comparer les utilits individuelles pour conclure
limpossibilit de rsumer les prfrences collectives par une expression
mathmatique capable de fournir une base aussi cohrente que celles
prsident aux choix individuels. Le thorme dimpossibilit dArrow est un
classique de cette littrature.
Entre ces deux positions, il existe un troisime courant qui introduit des critres de
compensation permettant dlargir lensemble des optima de Pareto. Seront alors
considrs comme situations potentiellement optimales au sens de Pareto, toutes les
configurations o des compensations, souvent virtuelles, peuvent amener les agents
lever volontairement leurs oppositions loptimalit de ces situations. On parlera
alors de critres de compensation dont notamment ceux de Kaldor, de Hicks et de
Scitovsky. Ces critres de compensation sont dfinis comme suit :
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13
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Chapitre 5
MaxW = W (U 1 ( x1 ), U 2 ( x2 ),..., U m ( xm ) )
S/ :
j
G ( y j1 , y j 2 ,..., y jn ) 0;
j = 1, 2,...,
m
x W + y ;
h = 1, 2,..., n
jh
ih
h
=
i 1 =j 1
14
( j )
( h )
L ( x1 ,..., xm ,=
y1 ,... y , , ) W (U 1 ( x1 ),..., U m ( xm )) j G j ( y j ) + h Wh + y jh xih
=j 1
=i 1
=j 1 =i 1
j G jh + h =
0; =
2,..., n; j 1, 2,...,
h 1,=
L jh =
L
=
W
+
y
0;
h = 1, 2,..n
jh xih =
h
h
=j 1 =i 1
L j = G j ( y j1 , y j 2 ,..., y jn ) = 0;
j = 1, 2,...,
On retrouve les mmes conditions que celles obtenues pour loptimum dans une
conomie dchange avec production soit :
; i 1,=
i
j
j
WU
U k k Gk
i k = k = Gk ; i; j
i
s
Ws U hi
WsU h = h
W
Le rapport i = TMACis exprime une sorte de taux marginal darbitrage collectif
Ws
entre utilits individuelles (donc entre individus). Le rapport des coefficients
affects aux individus, qui traduit le taux de transformation de lutilit du
consommateur s en utilit du consommateur i , doit tre gal linverse de leurs
utilits marginales respectives pour chaque bien h . Cette relation traduit la
condition de justice sociale : lindiffrence de la collectivit quant au destinataire
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Chapitre 5
15
de lunit marginale affecte, du bien h . En effet, dans le cas dun bien et deux
consommateurs lindiffrence collective se traduit par la constance de la fonction
dutilit collective scrit :
i
s
i
s
avec
W (U i ( xh ), U s ( xh ) ) =
W dW ==
0 WU
(WU
i h dxi h + WsU h dxs h =
i h WsU h ) dxh
dxh =
dxih =
dxsh > 0 car h est un bien privatif, sil est positif pour lun, il est
ngatif
(opportunit
manque)
pour
lautre,
alors
on
a:
s
W U
i
s
0 i = hi
WU
i h WsU h =
Ws U h
Remarques :
La premire srie des conditions montre que : tout optimum social est un optimum au
sens de Pareto.
Par contre, la seconde srie et la formulation gnrale de W (.) montrent que seuls
quelques cas particuliers doptima de Pareto peuvent constituer des optima sociaux.
Ces cas se caractrisent par : i = Wi ; cest--dire, le multiplicateur de Lagrange
associ la contrainte sur les niveaux minima de satisfaction doit tre gal lutilit
marginale collective associe une augmentation marginale unitaire de lutilit du
consommateur i .
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16
i
dW
Wi dU Wi U h dxih
=
=
=i 1
=i 1 =
h 1
Wi i ph dxi h
=
=i 1 =
h 1
=
Wi i ph dx
=
iWi dRi
ih
=i 1
=
h 1
=i 1
dR
i
=i 1
dW
dR dR i . Les variations de revenus peuvent a priori tre positives ou
= =
i =1
=
W
i
Ri
R i
U hi
soit en appliquant cette mme rgle pour lallocation dune unit montaire de
U R1 1
U R1 1
1
i
i
i
i
revenus W=
alors
on
obtient
=
=
=
=
e t, par
W
U
U=
i
i
i
i
Ri
R1
U Ri
U Ri
consquent,
dW =
=
dRi U R11 dR . Cette formule approxime la variation du
i =1
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Chapitre 5
17
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Chapitre 6
Contenu du Chapitre 6
6.0 Introduction.................................................................................................................................................... 3
6.1 Optimum et biens publics ........................................................................................................................... 3
6.1.1 Formulation du modle ......................................................................................................................... 3
6.1.2 Optimisation du modle ........................................................................................................................ 4
6.1.3 Quelques principes pour le financement des biens publics ............................................................. 7
6.2 Optimum et effets externes ......................................................................................................................... 8
6.2.1 Effets externes engendrs par une activit de consommation. ........................................................ 8
6.2.2 Effets externes engendrs par une activit de production .............................................................. 11
6.2.3 Comment peut-on alors rsoudre le problme des effets externes ? ............................................. 14
6.2.4 Dtermination analytique du niveau de la taxe correctrice de la distorsion............................... 15
6.3 Solution de second rang (second best) .................................................................................................... 16
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Chapitre 6
6.0 Introduction
Lobjet de ce chapitre est dtudier limpact de lintroduction des biens publics et des
possibilits deffets externes sur les rgles de dcisions des agents conomiques et sur
les conditions defficacit conomique et sociale.
Gnralement, le bien public ou collectif est dfini par opposition au bien priv. Le
bien priv est soumis au principe dusage privatif : l'unit consomme par un agent
ne peut plus tre consomme par un autre agent. Par exemple, en considrant la
consommation xi du consommateur i; i = 1, 2,..., m dun bien priv disponible en
quantit globale y , on a : xi= y
s i =1
Par contre, un bien est public s'il ne vrifie pas la proprit dusage privatif : la
consommation par un agent dune unit du bien public n'empche pas que la mme
unit soit consomme, peut-tre en mme temps, par dautres agents. Donc chaque
agent peut, sans porter prjudice aux autres, et en mme temps qu'eux, consommer
la totalit du bien public : x=
y i . Cette mme galit peut galement exprimer la
i
condition d'quilibre du march du bien public. Les services publics figurent en
premire place parmi les biens publics.
Le bien public intervient par sa quantit, gnralement gale la quantit totale
disponible en ce bien, dans la fonction d'utilit de chaque consommateur et dans la
fonction de production de chaque producteur.
Notons par z la quantit de bien public, par xi = [ xi1 , xi 2 ,..., xin ] le vecteur des
quantits de biens privs consommes par le consommateur i et
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par
Chapitre 6
Max
iU i ( x11 , x12 ,..., x1n , zic )
i =1
j
G ( y j1 , y j 2 ,.... y jn , z jp ) 0
( j ) ; j = 1,...,
( )
CT ( z ) C
( zi )
zic z
z z
( zj )
ip
l
m
+
W
x
(h ) ; h = 1, 2,.. .n
ih
y jh
h
i 1 =j 1
=
Le lagrangien quivalent ce programme se prsente comme suit:
m
l
n
=
L(.) iU i ( x i , z ) j G j ( y j , z ) + (C CT ( z )) + h (Wh + yh xh ) +
=i 1 =j 1
=
h 1
i
z
ic
=i 1 =j 1
m
(z z
) + zj ( z z jp )
i
L = iU i =
0 ; i = 1, 2,..., m
[b 1]
zic
z
z ic
0 ; j = 1, 2,...,
[b 2]
j Gzjjp zj =
Lz jp =
m
l
i
L =
[b 3]
0
Cm
+
zj =
z
z
z
=i 1 =j 1
c) Par rapport aux multiplicateurs de Lagrange
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Chapitre 6
j
=
( y j , z ) 0 ; j = 1, 2,...,
L j G=
C CT ( z ) =
0
L =
L zi =z zic =0 ; i = 1, 2,...m
=
- z jp 0 ; j = 1, 2,...,
L zj z=
m
L =
Wh + y jh xih =
0 ; h = 1,..., n
h
=j 1 =i 1
Ces conditions du premier ordre montrent que pour les biens privs l'optimum est
obtenu sous des critres identiques ceux dgags dans le cadre de l'optimum de
Pareto. Pour tout couple de biens privs, le TMS de chaque consommateur est gal au
TMT (ou TMST ) de chaque entreprise et au TMST de lentreprise charge de produire
le bien public partir dinputs privs.
U hi h Ghj
=
=
; (h, k ) ; i ; j
U ki k Gkj
Pour le bien public, par contre, la condition de l'optimum s'exprime diffremment.
Pour lui donner une forme facilement interprtable, considrons dabord, un
consommateur i et un producteur j , un bien priv quelconque et le bien public, les
conditions du premier ordre correspondantes et les dfinitions des TMS et TMT (ou
TMST ) nous permettent dcrire :
i i
i
j Gzj zj
h dxhi
dy
U zi
Gzj
U z = z
i
j
et
h h
z=
=
i i
z
h
j h
i
j
j
Gh h
Gh
dz
Uh
dz
U h = h
jh h h
Cmz z z i j h
dz
j 1
j 1 dz
i1
i1 U h j 1 G h
i1 dz
Par consquent, en prsence du bien public, l'optimum est atteint lorsque le rsultat
de la somme des taux marginaux de substitution, entre le bien public et un bien priv
quelconque (utilis pour financer le bien public), de tous les consommateurs plus la
somme des taux marginaux de transformation (ou taux marginaux de substitution
technique) de toutes les entreprises, exprims en termes du bien priv h , est
proportionnel au cot marginal de production du bien public. Ce rsultat traduit le
fait que tous les agents soient concerns par la totalit de la quantit du bien public.
En rappelant la signification du multiplicateur h , qui traduit le prix dordre
(shadow price) affect (collectivement) un accroissement marginal unitaire de la
ressource Wh , loptimum et des multiplicateurs zi et zj qui sont les valeurs
marginales (prix) affectes respectivement par le consommateur i et par le
producteur j un accroissement de loffre du bien public dune unit additionnelle
loptimum, la condition [b 3] peut tre interprte comme une collecte directe des
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Chapitre 6
prix individualiss consentis par chacun des usagers du bien public quil soit
consommateur ou producteur. Elle peut galement traduire de manire quivalente
la collecte des quantits physiques que chaque usager serait dispos sacrifier en
bien priv h en contrepartie dune unit additionnelle du bien public. Le prix social
du bien collect est donn par h .
La condition d'efficacit n'impose pas que le taux marginal de substitution soit le
mme pour tous les consommateurs, ou que le taux marginal de transformation (ou
taux marginal de substitution technique) soit le mme pour tous les producteurs. Par
consquent, le prix du bien public est individualis. Il peut changer dun usager
lautre en fonction de lutilit marginale attache par cet usager au bien public.
Pour soutenir l'optimalit des dcisions individuelles, les diffrences des TMS
individuels doivent reposer sur des rapports de prix diffrencis. Or le bien h tant
un bien priv, son prix est dtermin par le march et de ce fait doit tre le mme
pour tous les agents, par consquent, cest le prix du bien public qui doit tre
diffrent d'un agent l'autre pour pouvoir dboucher sur des TMS (ou TMT )
diffrents, l'optimum.
Si l'on dsigne par pzi : le prix que le consommateur i serait dispos payer pour
une unit du bien public Z , et par pzj : la contribution de l'entreprise j au cot de
production de cette unit de Z , alors les conditions respectives d'quilibre individuel
pour le consommateur i et pour le producteur j seront :
dy jh
dy jh
dxih
dxih
G jz
p jz
dz
U iz
pi z
dz
et
i
i
j
j
G h
dz
ph
p z
ph
Uh
dz
ph
pz
ph
Autrement dit, loptimum avec prsence dun bien public on doit avoir :
dy jh
dxih
dz
; i ; i 1,=
2,. . ,m, j ; j 1, 2, ..., ;
=
=
=
pzi
ph
pzj
Le rapport de rfrence commun tous les consommateurs et tous les producteurs
est donn par la quantit du bien public additionnelle par unit montaire dtourne
dune utilisation dans lachat ou la production du bien priv.
Des conditions prcdentes on dduit :
ph
=
pzi
( dxih ) qui exprime que la contribution du consommateur i au financement
dz
dune unit du bien public est proportionnelle la quantit du bien priv que le
consommateur serait dispos sacrifier pour obtenir une unit additionnelle du bien
public.
ph
=
pzj
( dy jh ) qui traduit que la contribution de lentreprise j au financement du
dz
bien public est proportionnelle la quantit du bien priv quelle serait dispose
sacrifier pour obtenir une unit supplmentaire du bien public.
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Chapitre 6
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Chapitre 6
On sait par ailleurs, que les besoins en bien priv sont mieux satisfaits chez les
consommateurs ayant des budgets plus levs (riches) que chez les consommateurs
budgets rduits (pauvres).
i
i
( i ) ; i = 2,3,..., m
s / : U ( xi1 ,..., xin , x11 ) U
j
G ( y j1 ,.... y jn , x11 ) 0
( j ) ; j = 1,.. .,
m
x W + y
(h ) ; h = 1, 2,...n
ih
h
jh
i =1
j =1
n
m
L=
(.) U 1 ( x1 ) + i (U i ( x i , x11 ) U i ) j G j ( y j , x11 ) + h Wh + yh xih
=i 2
=j 1
=
h 1=
i 1
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i i
0 ; h 1,...,
[a 2]
=
n, i 2,..., m
Lih= U h h==
j
j
0 ; h 1,...,
[a 3]
=
n, j 1,...,
h=
L jh= Gh =
b) Par rapport la quantit x11 source deffets externes :
m
L
=
U i ( xi , x11 =
) U i 0 ; i = 2,..., m
i
j
=
( y j , x11 ) 0 ; j = 1,...,
L j G=
m
L =
+
0 ; h = 1,..., n
W
y
xih =
h
jh
h =
j 1 =i 1
Ces conditions du premier ordre montrent que pour les biens non gnrateurs
deffets externes, l'optimum est obtenu pour des critres identiques ceux dgags
dans le cadre de l'optimum de Pareto. Pour tout couple de ces biens, le TMS de
chaque consommateur est gal au TMT ou TMST de chaque entreprise:
U hi
Ghj
h
=
=
; (h, k ) ; i 1 ; j; et ( pour =
i 1; h 1 et k 1)
U ki
Gkj
k
Pour la quantit x11 , par contre, la condition de l'optimum s'exprime diffremment.
Pour lui donner une forme facilement interprtable, cette condition peut tre
reformule en remplaant les multiplicateurs de Lagrange par leurs expressions
dtermines partir des conditions relatives aux biens privs. Ainsi des conditions
[ a 1] [ a 3] , on obtient :
1
i
=
iU=
j Ghj ; h = 2,..., n ;
U=
h
h
h
et par consquent :
m
1 =
U11 + iU11i j G11j =
iU1i =
j G1j ; j; i 1 .
=i 2=j 1
U h1
=
; h = 2,...n
Ghj Ghj
m
=i 2=j 1
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10
U1
U1
U1 m U i
Gj
dx
=
dx11
ih
U hi
dx11
U hi
Pour U11i < 0 (effet ngatif) dxih > 0 : est la compensation, en quivalent de bien h ,
quil faut accorder au consommateur i , pour lui permettre dliminer leffet ngatif
associ laugmentation de la consommation du consommateur 1 dune quantit
dx11 du bien 1.
Pour U11i > 0 (effet positif) dxih < 0 : est le gain du consommateur i , en quivalent
de bien h , engendr par laugmentation de la consommation dx11 . Autrement dit,
cest la quantit maximum de bien h que le consommateur i serait dispos payer
pour inciter le consommateur 1 augmenter sa consommation du bien 1 de dx11 .
G11j dy jh
G11j
j
dy jh = j dx11
TMT=
=
11h
Ghj
dx11
Gh
Pour G11j < 0 (effet ngatif) dy jh > 0 : est laccroissement de la production du bien h ,
ncessaire pour compenser leffet ngatif rsultant de laugmentation de la demande
du consommateur 1 dune quantit dx11 de bien 1 .
Pour G11j > 0 (effet positif) dy jh < 0 : est le gain de productivit du producteur j ,
en quivalent de bien h , engendr par laugmentation de la consommation dx11 .
Autrement dit, cest la quantit maximum de bien h que le producteur serait
disposer payer pour inciter le consommateur 1 augmenter sa consommation du
bien 1 de dx11 .
En tenant compte de ces interprtations, la condition b) peut, galement s'exprimer
par :
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Chapitre 6
11
xih dy jh
(dx dyh ) dX h
1 dx1h m dxih dy jh
=1
i =1
= +
=
j
= h
=
dx11 i 2=
dx11
dx11
dx11
dx11
dx11
h =
j 1 dx11
Par consquent, loptimum, le multiplicateur de Lagrange du bien 1 (source deffets
externe globalement positif) par rapport au multiplicateur de tout autre bien h doit
tre gal la quantit nette maximale que la collectivit tout entire (consommateurs et
producteurs) serait dispose sacrifier pour amener le consommateur 1 augmenter
sa consommation de bien 1 (source deffet externe positif) dune unit
supplmentaire. Pour un effet globalement ngatif on doit parler de la compensation
minimale exige par la collectivit (consommateurs et producteur) pour permettre au
consommateur 1 daugmenter sa consommation de bien 1 (source deffet externe
ngatif) dune unit marginale.
s/ :
U i ( x , x ,..., x , y ) U i
i1
i2
in
11
1
G ( y11 , y12 ,..., y1n ) 0
j
G ( y j1 , y j 2 ,.... y jn , y11 ) 0
m
x W + y
ih
h
jh
i 1 =
=
j 1
( i ); i = 2,3,..., m
( 1 )
( j ); j = 2, ...,
(h ); h = 1, 2,.. .n
=
L(.) U 1 ( x1 , y11 ) + i (U i ( x i , y11 ) U i ) 1G1 ( y11 , y12 ,..., y1n )
i =2
j G j ( y j , y11 ) + h Wh + yh xih
=j 2
=
h 1 =i 1
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Chapitre 6
L1h = U h1 h = 0 ; h = 1,..., n
i i
0 ; h 1,...,
n; i 2,..., m
=
Lih= U h h==
1 1
L1h= Gh h= 0 ; h = 2,..., n
L = j G j ==
n; j 1,...,
0 ; h 1,...,
=
h
h
jh
12
[a 1]
[a 2]
[a 3]
1 1
i
11
1
=i 1 =j 1
L11
=
G j G11j =
+ 1 0
avec 1 = 1
L i U i ( xi , x11 =
=
) U i 0 ; i = 2,..., m
1
=
( y1 ) 0
L1 G=
j
L j G=
=
( y j , x11 ) 0 ; j = 1,...,
Wh + y jh xih =
0 ; h = 1, ..., n
Lh =
=j 1 =i 1
Ces conditions du premier ordre montrent que pour les biens non-sources deffets
externes l'optimum est obtenu sous des critres identiques ceux dgags dans le
cadre de l'optimum de Pareto. Pour tout couple de ces biens, le TMS de chaque
consommateur est gal au TMT ou TMST de chaque entreprise.:
U hi h Ghj
= =
; (h, k ); i; j 1 et pour =
j 1, h 1 et k 1;
U ki k Gkj
Pour le bien gnrateur de leffet externe, y11 , par contre, la condition de l'optimum
s'exprime diffremment. Pour faciliter son interprtation, cette condition peut tre
reformule en remplaant les multiplicateurs de Lagrange par leurs expressions
dtermines partir les conditions relatives aux biens privs. Ainsi des conditions
[ a 1] [ a 3] , on obtient :
1
i
=
U=
iU=
j Ghj ; h = 2,..., n ;
h
h
h
i
i
Et, par consquent, =
=
1 1G11 + j G11j iU=
iU
j G1j ; i, j 1
11
1
=j 2=i 1
i
Ce qui donne galement : =
U h1
h U h1
j
et
=
;
h
=
2,...,
n
=
=
; h = 2,...n
U hi U hi
Ghj Ghj
1 =
1G11 + j G11j iU11i
=
j 2=i 1
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INSEA
Chapitre 6
13
U h1 1 U h1 j m U h1 i
1 1 G11 G11j m U11i
+
0
G
G
U
==
+ j i
1
11
1
i 11
1
1
G
Ghj
U h1 h G
Gh i 1 U h
=
j 2=
i 1 Uh
=
h
h
j 2=
dy11
G h
dy11
G jh
Pour G11j < 0 (effet ngatif) dy jh > 0 : est laccroissement de la production du bien h ,
ncessaire pour compenser leffet ngatif rsultant de laugmentation de la
production de la production du producteur 1 dune quantit dy11 .
Pour G11j > 0 (effet positif) dy jh < 0 : est le gain de productivit du producteur j , en
quivalent de bien h , engendr par laugmentation de la production dy11 . Autrement
dit, cest la quantit maximum de bien h que le producteur serait dispos payer
pour inciter le consommateur 1 augmenter sa consommation du bien 1 de dy11 .
En tenant compte de ces interprtations, la condition b) peut, galement s'exprimer
par :
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Chapitre 6
m
dy
dy
dxih
1
jh
= 1h +
h
dy11
dy11
=
j 2=
i 2 dy11
14
dy jh
dxih
(dyh dxh )
dY
j =1
=
i =1
=
= h
dy11
dy11
dy11
dy11
Microconomie
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Chapitre 6
15
=
2 p2 y2 CVT 2 ( y2 , y11 ) .
Puisque leffet est ngatif, il est claire que pour lentreprise 2 le niveau optimal de
y1 est donn par y11 = 0 . Cest le seuil maximum partir duquel lentreprise 2 devra
tre compense pour les dommages subis.
Puisque leffet est ngatif le niveau optimal pour lentreprise 2 sera y11 = 0 . Sinon, il
faut compenser lentreprise 2 pour leffet ngatif subi. Soit,
=
t0 y1 ( 0 ) y11 ( 0 ) : le
prix associ cet effet externe et, par consquent, les profits raliss sont :
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Chapitre 6
16
1
p1 y1 CT ( y1 ) t0 y1
=
2
p2 y2 CT ( y2 , y11 ) + t0 y11
=
1 =
p1 y1* CT ( y1* ) t * y1*
2
p2 y2 CT ( y2 , y1* ) + t * y1*
=
Microconomie
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Chapitre 6
17
s/ :
W1 C ( y2 , y3 )
( 1 )
x=
1
( 2 )
x2 = y2
x = y
( 3 )
3
3
La fonction de Lagrange associ ce programmes est :
L ( x1 , x2 , x3 , y1 , y2 , y3 , 1 ,=
2 , 3 ) U ( x1 , x2 , x3 ) + 1 (W1 C ( y2 , y3 ) ) + 2 ( y2 x2 ) + 3 ( y3 x3 )
Les conditions ncessaires de loptimum sont :
Lx1 =1 1 =0
Lx2 = H x2 2 = 0
Lx3 = Gx3 3 = 0
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Chapitre 6
18
C ( y2 , y3 )
=
0
2 1
L y2 =
y2
C ( y2 , y3 )
L =
0
3 1
=
y
3
y3
=
2 H=
x2
le problme devient :
x1 + H ( x2 ) + G ( x3 )
Ma Ux ( x1 , x2 , x3 ) =
s/ :
x= W C ( y , y )
( 1 )
1
2
3
1
( 2 )
x2 = y2
x = y
( 3 )
3
3
p2 ( y2 ) y2 + p3 ( y3 ) y3 C ( y2 , y3 ) =
0
( 4 )
et le lagrangien devient :
L ( x1 , x2 , x3 , y1 , y2 , y3 , 1 , 2 ,=
3 , 4 ) U ( x1 , x2 , x3 ) + 1 (W1 C ( y2 , y3 ) ) + 2 ( y2 x2 ) +
3 ( y3 x3 ) + 4 ( p2 ( y2 ) y2 + p3 ( y3 ) y3 C ( y2 , y3 ) )
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Chapitre 6
19
Lx1 =1 1 =0
Lx2 = H x2 2 = 0
Lx3 = Gx3 3 = 0
C ( y2 , y3 )
p ( y ) C ( y2 , y3 )
0
2 1
+ 4 p2 ( y2 ) + y2 2 2
L y2 =
=
y2
y2
y2
C ( y2 , y3 )
p3 ( y3 ) C ( y2 , y3 )
L
p
y
y
0
+
+
(
)
=
y
3
1
4
3
3
3
3
y
y
y
3
3
3
p3 p=
p=
=
3
3 ( x3 )
3 ( y3 )
1
p Cm3
1
4 p3 1 + 3
p3 Cm3 (1 4 ) =
=
4
1 + 4 3
p3
3
Lcart relatif du prix par rapport au cot marginal est proportionnel linverse de
llasticit prix de la demande du bien concern. Le coefficient de proportionnalit
est choisi tel que la contrainte de financement soit toujours vrifie.
Si cet cart est interprt comme une taxe relative, alors on taxera lourdement les
biens dont les demandes sont les moins lastiques ce qui va lencontre de lobjectif
de la justice sociale.
Pour les deux biens, le rapport des carts devrait vrifier :
p2 Cm2 p2 3
=
p3 Cm3 p3 2
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Annexe Micro
(2012-2013)
Microconomie
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Annexe Micro
Contenu
Syllabus
3
3
Consistance
Plan dtaill du cours
3
3
Chapitre1 : THEORIE DU CONSOMMATEUR
4
Chapitre 2 : THEORIE DE LENTREPRISE
5
Chapitre 3 : EQUILIBRE PARTIEL (dans un marche isol)
5
Chapitre 4 : EQUILIBRE GENERAL
Chapitre 5 : OPTIMUM ECONOMIQUE EFFICACITE ECONOMIQUE ET BIEN TRE SOCIAL 6
Chapitre 6 : LOPTIMUM ET LES INTERDEPENDANCES CREEES PAR LES BIENS PUBLICS
7
ET LES EFFETS EXTERNES
Exercices dapplication
Questions communes
Ch.1 Comportement du consommateur
Ch.2 Comportement du producteur
Ch.3 Equilibre dans un march isol
Ch.4 Equilibre gnral
Ch.5 Optimum et efficacit
Ch.6 biens publics et effets externes
7
7
8
12
14
16
18
20
Rfrences bibliographiques
1. Les imprims
2. Documents numriques de sources Internet
22
22
23
Microconomie
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Annexe Micro
Syllabus
Consistance
Microconomie : est la premire partie dun cours qui stend sur deux semestres.
Elle a pour objet dinitier lanalyse des dcisions conomiques. Ces dcisions
concerneront :
- dans une premire phase les choix des agents (consommateurs et producteurs),
pris individuellement et, dbouchant sur des expressions traduisant les
principales caractristiques des comportements stratgiques de ces agents face
aux paramtres exognes (prix, revenus, savoir-faire technique, etc. ) et leurs
variations.
- Dans une seconde phase, les rsultantes agrges des demandes et des offres
individuelles seront considres comme des forces qui inter agissent pour
dfinir les prix dquilibre pour chaque march pris isolment, et pour
lensemble des marchs pris dans leurs interdpendances.
Le contexte de lanalyse pour les 5 premiers chapitres de la Microconomie I est le
cadre de la concurrence pure et parfaite, un cadre thorique qui sera
progressivement remis en question dans le 6me chapitre et dans la deuxime partie
(Microconomie avance) en liminant les principales hypothses restrictives qui
caractrisent le cadre concurrentiel.
Ce cours, qui constitue un prolongement du cours dintroduction lanalyse
conomique, se diffrencie par un usage plus intensif des mathmatiques pour
driver les principales rgles de dcision.
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Annexe Micro
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Annexe Micro
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Annexe Micro
c) Dotations initiales
d) Ressources Totales
e) Allocation optimale au sens de Pareto
4.2.2 Hypothses
4.2.3 Formulation des quations du systme
a) quations de comportement
b) quations dquilibre
c) nonc et dmonstration de la Loi de Walras.
4.2.4 Rsolution du systme
4.2.5 Illustration simplifie pour le cas de deux consommateurs et deux biens
a) Utilisation de la bote d'Edgeworth
b) Les donnes de base
c) Proprits caractristiques de la bote dEdgeworth
d) Reprsentation graphique des courbes dindiffrence
e) Les courbes dindiffrences bloquantes
f) Illustration du concept de loptimum au sens de Pareto
g) Courbe de contrat et noyau de lconomie
h) Dfinition de l'quilibre gnral
4.3 quilibre dans une conomie dchange avec production
4.3.1 Hypothses
4.3.2 Formulation du systme
a) quations de comportement des entreprises
b) quations de comportement des consommateurs
c) quations dquilibre des marchs
4.3.3 Rsolution du systme dquilibre gnral
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Annexe Micro
la taxe correctrice de la
Exercices dapplication
Toutes les questions et exercices prsents dans cette annexe sont tirs des examens
passs.
Questions communes
A chacune des affirmations suivantes rpondez par Vrai, Faux ou Incertain et
justifiez brivement votre rponse.
1) Si tous les biens consomms par un individu ont la mme lasticit revenu
alors la valeur commune de ces lasticits est gale 1 .
2) Si la part du budget alloue lachat dun bien X est indpendante du prix
de ce bien, alors la fonction de demande du bien X est indpendante de son
propre prix.
3) Si les effets prix croiss de deux biens sont gaux alors les lasticits-revenu
de ces deux biens sont gales.
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Annexe Micro
4) Le consommateur qui base ses choix sur lindice dutilit U ( x1 , x2 ) = x12 x23
affectera toujours 40% de son revenu lachat du bien X 1 .
5) Une situation de pnurie dun bien peut tre rsolue par un rationnement
quantitatif ou par un ajustement appropri des prix.
6) Dans un panier compos de deux biens X 1 et X 2 , si lutilit marginale de X 1
est constante, alors toutes les courbes dindiffrences ont le mme taux marginal
de substitution en tout point x2 .
7) La courbe de demande marshallienne (ordinaire) est toujours plus lastique
que la courbe de demande hicksienne (compense).
8) Il est impossible que le panier dun consommateur soit compos uniquement
de biens infrieurs.
9) Le bien h est un bien infrieur donc la somme de ses lasticits par rapport
aux diffrents prix est forcment positive.
10) Un bien infrieur est toujours accompagn dun bien de luxe dans le mme
panier de consommation.
11) Une entreprise dtermine son niveau optimal de production sur la partie
croissante de sa courbe de cot marginal, donc sa fonction de production est
rendement dchelle dcroissant en ce point optimal.
12) Pour une fonction de production linaire homogne, llasticit de loutput
par rapport un input est ncessairement gale au rapport de la valeur globale
dachat de cet input sur la valeur globale de vente de loutput.
13) Dans le cas dune production deux facteurs, la croissance de la
productivit moyenne de lun des deux facteurs implique la ngativit de la
productivit marginale de lautre facteur.
14) Mme si une entreprise est en mesure de disposer de plusieurs techniques
alternatives pour produire un bien, les rgles de lefficacit lui imposeront de ne
pas utiliser plus de deux techniques simultanment.
15) Si y = F ( x1 , x2 ) est une fonction de production homogne alors, en utilisant
les notations habituelles,
on a : yx1 CM ( y ) / Cm ( y ) Pm2 / PM 2 .
=
16) A lquilibre dune entreprise qui produit un bien Y partir de deux inputs
X 1 et X 2 achets aux prix respectifs p1 et p2 , on a : Cm ( y ) Pmh = ph (avec Cm :
cot marginal de Y et Pmh : productivit marginale de X h ).
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Annexe Micro
U ( x1 , x2 , x3 ) = x1 x2 x3
,
x2
3) Dterminez les fonctions de demande de X 1 , dpargne X 2 et doffre de travail
T,
4) Vrifiez les conditions suffisantes du maximum de la fonction dutilit U sous
la contrainte budgtaire ;
5) Calculez les valeurs de x1 , x2 et x3 pour : = 1/ 2 , = 1/ 6 , = 1/ 3 , R = 60 ,
p1 = 10 et = 10 .
Exercice 3
Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour acheter deux biens X 1 et X 2
aux prix respectifs p1 et p2 . Son indice de satisfaction est donn
par U ( x1=
, x2 ) x1 ( x2 1) .
1) Dterminez les fonctions de demande de ce consommateur.
2) On considre deux situations : une situation initiale caractrise par p1 = 1 , p2 = 4
et R = 20 et une situation finale donne par p1 = 1 , p2 = 2 et R = 20
3) calculez les quantits demandes dans chacune des deux situations
4) Dcomposez les effets du prix p2 sur chacun des deux biens en effets de
substitution et effets de revenu.
5) Explicitez lensemble des enseignements que lon peut tirer de cette
dcomposition ?
Exercice 4
Partie A
Le choix entre le revenu et le loisir peut tre intgr, de manire implicite, dans la
thorie du consommateur o le problme peut scrire sous la forme :
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Annexe Micro
Ma Ux ( x1 , x2 , ) = x12 x2
s/:
p x + p x + T
2 2
0
1 1
avec :
: quantit demande de loisir ; T0 : la dure totale disponible pour le travail et le
loisir et : le salaire horaire du travail.
1)Dterminez les expressions des fonctions de demande des biens X 1 , X 2 et de
loisir ;
2) Calculez les quantits demandes pour p1 = 2 , p2 = 1 et = 5 et T0 = 12
Partie B
Dans la mthode traditionnelle, on suppose implicitement que le consommateur
ralise son programme en deux tapes : Dabord, il commence par rpartir son temps
disponible entre le revenu ( rsultant du temps affect au travail) et le loisir en
maximisant une fonction dutilit W ( R, ) = R 3 . Ensuite, connaissant son revenu R ,
il dtermine ses fonctions de demande des deux biens par la mthode habituelle en
se basant sur un indice dutilit U ( x1 , x2 ) = x12 x2
3) Sur la base de la premire partie A, compltez les formulations de ces deux
programmes ;
4) Dterminez les expressions optimales de R , , x1 et x2 ;
5) Sachant que p1 = 2 , p2 = 1 , = 5 et T0 = 12 , calculez les valeurs de R, , x1 et x2 .
Exercice 5
Soit un consommateur qui dispose dun revenu R pour sacheter deux biens X 1 et
X 2 aux prix p1 et p2 respectivement. Son indice de satisfaction sexprime par :
U ( x1 , x2 ) = x1 x2
1) Dterminer les fonctions de demandes des deux biens et en dduire leurs
lasticits prix directes et croises et leurs lasticits- revenu.
2) Montrer que lon peut poser p2 = 1 sans affecter les dcisions de ce consommateur.
3) Sur la base des quations de Slutsky montrer quaucun des deux biens ne peut tre
infrieur.
4) Calculer les quantits demandes pour p1 = 2 , p2 = 6 et R = 120 .
5) On rflchit sur lventualit dimposer une taxe indirecte de 50% sur le prix de
X 1 . Quel sera leffet de cette taxe sur les quantits demandes en X 1 et X 2 .
6) On pense aussi lalternative dimposer un impt sur le revenu de ce
consommateur. On demande alors de dterminer le niveau de cet impt dans chacun
des cas suivants :
i) Permettre lEtat de raliser la mme recette fiscale quavec la formule de
la taxe indirecte envisage plus haut ;
ii) Amener le consommateur raliser le mme niveau de satisfaction quen
[5) ] mais avec les anciens prix.
Exercice 6
Microconomie
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10
Annexe Micro
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11
Annexe Micro
x2 p1 , p2 , R R / 2 p2
1/2
et
x2 p1 , p2 , U p1U / p2
1/2
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12
Annexe Micro
=
y x11/ 2 ( x2 + 25 )
1/ 2
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13
Annexe Micro
d) Existe-t-il une autre mthode pour trouver directement les fonctions de demande des
inputs et doffre de loutput ? si oui, expliquez son cheminement et prcisez les
aspects qui la distinguent de la mthode prcdente
Exercice 6
Une entreprise produit un output Y en combinant deux inputs X 1 et X 2 selon la fonction
y = x1 x2 , les prix de loutput et des inputs sont respectivement q , p1 et p2 . Lentreprise
Exercice 2
Microconomie
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14
Annexe Micro
Dans une conomie ouverte sur lextrieur, la demande globale pour un bien X est
donne par : x=
20 2 p et loffre globale, des entreprises locales, sexprime par :
d
xo =5 + 3 p ; p est le prix de X .
1) Dterminez lquilibre de ce march.
2) Sachant que le bien X peut, galement, tre import par des socits nationales au
prix p = 4 quelle que soit la quantit importe, dterminez le niveau de limportation
lquilibre du march.
3) Le gouvernement veut fixer limportation un niveau maximum de 4 units.
Pour cela, il impose une taxe ( droit de douane ) de t par unit importe, dterminez
le niveau de t ncessaire pour ramener limportation au niveau dsir et calculez ses
effets sur les consommateurs, les producteurs, lEtat et la collectivit.
4) Au lieu dutiliser la taxe douanire, lEtat accorde un droit exclusif une seule
socit locale pour importer le bien X et ce, dans la limite du plafond fix de 4
units. Dterminez ce qui va changer par rapport la situation prcdente.
5) Des conventions internationales sur le libre change empchent lutilisation des
droits de douane et du droit exclusif. Pour continuer limiter les importations au
niveau dsir de 4 units, le gouvernement dcide alors daccorder une subvention
de s par unit vendue aux entreprises locales. Dterminez le niveau de la
subvention et calculez ses effets sur les diffrentes parties concernes.
Exercice 3
Soit une conomie simplifie qui se compose de 20 entreprises identiques qui produisent un
bien Y partir de deux inputs X 1 et X 2 , achets aux prix respectifs p1 = 1 et p2 = 1 . La
fonction de production de chaque entreprise j est : y j = x1/j12 x1/j 22 j ; j = 1, 2,.., 20
L'input X 2 est utilis en quantit fixe par chacune des entreprises : x j 2 = 1 j et la fonction
de demande globale est donne par : y=
60 5q ; q est le prix de Y .
d
Sachant que le march de Y est de concurrence pure et parfaite,
a) dterminer les fonctions de cot total des diffrentes entreprises et en dduire la fonction
d'offre globale de Y ;
b) dterminer l'quilibre de ce march et en dduire la quantit offerte et le profit ralis par
chaque entreprise ;
c) si le prix du march de Y s'ajuste avec retard, selon la formule :
qt = qt qt 1 = (1/ 60) DE ( qt 1 ) , que peut dire alors quant la stabilit de l'quilibre de ce
march ?
d) que dire de cette stabilit si, au lieu de l'ajustement retard du prix, c'est l'offre qui
s'ajuste avec une priode de retard ?
Exercice 4
Soit un bien X dont la production est assure par 20 entreprises identiques ayant pour
fonction doffre individuelle=
y j 0,5 p 2 ; j = 1, 2,..., 20 , y j est la quantit de X produite
par j . La demande globale du bien X est donne par :=
x 200 5 p .
a) Dterminez le prix et les quantits dquilibre concurrentiel de ce march.
b) Que peut-on dire de la stabilit de cet quilibre :
i) statique, au sens de Marshall.
Microconomie
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15
Annexe Micro
ii) dynamique sachant que loffre sajuste avec une priode de retard par rapport
au prix observ.
c) Le gouvernement impose une taxe de 3 units montaire par unit vendue du bien X,
dterminez la rpartition du fardeau fiscal entre les consommateurs et les producteurs et
calculez la perte sociale, ventuelle, associe cette taxe.
avec
=
ai
Exercice 2
Considrons une conomie simplifie dchange pur compose de deux
consommateurs C1 et C2 et deux biens X 1 et X 2 . Les dotations initiales de ces
consommateurs sont : (11 ; 12 ) = ( 4;10 ) pour C1 et ( 21 ; 22 ) = (16; 4 ) pour C2 . Les
fonctions dutilit sont : U ( x11 , x12 ) = x11 x12 et U ( x21 , x22 ) = x21 x22 ;
1- Dterminez, par la bote dEdgeworth, lquation de la courbe des contrats ;
2- Dterminez les expressions de demandes (offres) nettes de ces consommateurs ;
3- Calculez les prix et les quantits dquilibre gnral de cette conomie.
Exercice 3
Soit une conomie trs simplifie compose de deux consommateurs C1 et C2 qui
disposent des revenus respectifs R1 et R 2 pour acheter deux biens X 1 et X 2 aux prix
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16
Annexe Micro
p1 et p2 .
Les
prfrences
1/ 2
de
ces
consommateurs
sont
donnes
par :
0,4 0,6
pour C1 et U ( x21 , x22 ) = x21
x22 pour C2 .
1/ 2
demandes en bien X 2 .
5) Dterminer la fonction doffre de cette unit de transformation ainsi que sa
fonction de demande
6) Sachant que le profit de cette transformation est rparti entre les deux
consommateurs selon les parts : 25% pour C1 et 75% pour C2 , dterminer les
nouvelles fonctions de demandes et en dduire le nouvelles quations dquilibre
Exercice 4
Soit une conomie simplifie dchange pur qui se compose de deux consommateurs
et deux biens. Les prfrences des consommateurs sont reprsentes par :
x x
=
U ( x11 , x12 ) 0, 25 Log n ( x11 ) + 0, 75 Log n ( x12 ) et U ( x21 , x22 ) = min 21 , 22 . Les dotations
4 2
initiales des consommateurs sont : (11 ; 12 ) = ( 8;0 ) pour le consommateur 1 et
2.
x21 x22 .
Les prix des biens sont respectivement p1 et p2 et les revenus des consommateurs sont sous
forme de dotations initiales 11 , 12 et 11 , 12 .
a) Dterminez les fonctions de demande ordinaire individuelles des consommateurs,
b) Les dotations initiales des consommateurs sont 11 ; 12 5;7 et
21 ; 22 10; 4
Pourquoi ?
c) Dterminez lquilibre gnral de ces marchs
Exercice 6
Microconomie
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17
Annexe Micro
Soit une conomie trs simplifie compose de deux biens X 1 et X 2 , ayant pour prix p1 et
p2 , et de deux consommateurs C1 et C2 ayant pour fonctions dutilits respectives
2
. Les biens sont disponibles en quantits W1 = 4 et
U ( x11 , x12 ) = x11 x12 et U ( x21 , x22 ) = x21 x22
W2 = 6 respectivement pour X 1 et X 2 .
a) On demande de calculer les prix et les quantits demandes lquilibre si les
consommateurs disposaient des revenus R1 = 10 et R2 = 15 .
b) Les revenus des consommateurs sont donns sous forme de dotations en biens X 1 et
R1 3 p1 + p2 et R=
p1 + 5 p2 , respectivement pour C1 et C2 . On
X 2 . Cest--dire =
2
demande de dterminer lquilibre gnral concurrentiel qui en rsulte. Peut-on
calculer les prix absolus dans ce cas ? Pourquoi ?
Exercice 7
Considrons une conomie simplifie dchange pur compose de deux consommateurs
C1 et C2 et deux biens X 1 et X 2 . Les dotations initiales de ces consommateurs sont :
(11 ; 12 ) = ( 4;10 ) pour C1 et (21 ; 22 ) = (16; 4 ) pour C2 . Les fonctions dutilit sont :
U 1 (=
x11 , x12 ) Log ( x11 ) + Log ( x12 ) et U 2 ( x21 , x22 ) = x21 x22 ;
a) Dterminer, par la bote dEdgeworth, lquation de la courbe de contrats ;
b) Dterminez les expressions de demandes (offres) nettes de ces consommateurs ;
c) Calculez les prix et les quantits dquilibre gnral de cette conomie.
12 = 40 .
1) Dterminez lensemble des allocations possibles et prfrables, selon Pareto, pour
les deux consommateurs.
2) Dterminez lensemble des allocations optimales au sens de Pareto
3) Dterminez lensemble des allocations optimales et prfrables aux situations
initiales des consommateurs ;
4) Identifiez les lieux gomtriques des ensembles dfinis en 2) et 3).
5) Dterminez les quations des courbes de demande nette des deux consommateurs
6) Dterminez lallocation qui assure un quilibre de concurrence pure et parfaite.
Est-elle optimale au sens de Pareto ?
Supposons que le consommateur C2 adopte un comportement monopolistique face
C1 qui continue dagir selon les rgles de la concurrence pure et parfaite :
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Annexe Micro
= W ( p1 , p2 , R1 , R 2 ) ; a > 0 et b > 0
1) Montrer que W / ph < 0 ; h= 1, 2 et W / R i > 0 ; =
i 1, 2.
2) En dsignant par D i* ( p1 , p2 , R s , W ) ; s i =
1, 2 , la dpense minimum du
consommateur i , ncessaire pour atteindre le niveau du bien-tre collectif W quand
les prix sont p1 et p2 et le revenu du consommateur s est R s , dterminer
D i* / W , D i* /R s et D i* /ph ; h = 1, 2 (on peut, si besoin est, remonter partir des
expressions particulires des fonctions dutilit individuelles U i )
Exercice 3
On considre une conomie qui se compose de 10 consommateurs identiques et deux
biens ayant pour prix p1 = 1 et p2. Chaque consommateur dispose de 10 units du
bien X 1 comme dotation initiale. Le bien X 2 est produit par une entreprise partir
du bien X 1 selon la technologie : xe 2 = xe1 ; xe1 0 et xe 2 0 . La quantit produite xe 2
est gnratrice dun effet ngatif sur les utilits des consommateurs. La fonction
x
dutilit du consommateur i est donne par : U ( xi1 , xi 2 , xe 2 ) = e xi1 i 2 ; i = 1, 2,...,10 .
xe 2
La fonction dutilit est dfinie une transformation croissante monotone prs et le
profit de lentreprise est partag de manire galitaire entre les consommateurs.
1) Dterminez lquilibre concurrentiel de cette conomie.
2) Cet quilibre estil un optimum de Pareto ? Caractrisez les optima de Pareto qui
stablissent avec des consommations positives du bien 1.
3) Dterminez le montant de la taxe par unit produite de xe 2 quil faut imposer au
producteur pour restaurer (sous les conditions de la question1) les conditions
dun optimum de Pareto (On quilibre le budget de lEtat par des transferts
forfaitaires en faveur des consommateurs).
4) Calculez le nouvel quilibre et le niveau dutilit individuel atteint lorsque le
transfert forfaitaire est effectu de manire galitaire.
5) On impose lentreprise, devenue publique, dexercer sans perte ni profit.
Dterminez le nouvel quilibre de lconomie. Comparez avec la solution obtenue
la question 1) et expliquez vos constats.
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Annexe Micro
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Annexe Micro
Exercice 3
Une entreprise pollue latmosphre environnante par son activit de production dun
bien X. Elle peut contrler le niveau de cette pollution moyennant des cots
supplmentaires supporter. Son cot total sexprime en fonction de la production
du bien et de la pollution Z :
z
x; si.0 z 100
10 Ln
CT ( x, z ) =
100
10 x; si.x > 100
Pour simplifier considrez que le niveau de production x est fix de manire exogne
100.
1) Dun point de vue priv (goste) lentreprise aura-t-elle intrt dpasser le seuil
de pollution de 100 ? Quel est le niveau de pollution qui serait optimal de son point
de vue ?
2) Les victimes de la pollution sont les habitants dune localit de 1000 habitants. Le
dommage subi par chacun peut tre valu montairement par lexpression d(z) =z.
Quel est le dommage subi par lensemble des habitants si lentreprise ne prend en
compte que ses propres intrts privs ?
3) Quel doit tre le niveau de pollution socialement optimal ?
4) Le gouvernement dcide dintervenir pour corriger ces effets externes en imposant
lentreprise une taxe proportionnelle au niveau de la pollution mise. Exprimez la
nouvelle fonction de cot de lentreprise en prsence de cette taxe et en dduire
limpact de cette taxe sur les dcisions de lentreprise.
Exercice 4
On considre une conomie qui se compose de 100 consommateurs identiques et
deux biens ayant pour prix p1 = 1 et p2. Chaque consommateur dispose de 10 units
du bien 1 comme dotation initiale. Le bien 2 est produit par une entreprise partir
du bien 1 selon la technologie : y2 = (xe1)0.5 ; xe10 et y20.
Lactivit de production du bien 2 cre un effet ngatif sur les utilits des
consommateurs. La fonction dutilit du consommateur i est donne par : U(xi1,xi2,y2)
= xi1+ Log( xi2) - 0.5 logy2 ; i=1,2,,100
1) Le profit de lentreprise est partag de manire galitaire entre les consommateurs,
dterminez lquilibre concurrentiel de cette conomie.
2) Cet quilibre est il un optimum de Pareto ? Caractrisez les optima de Pareto qui
stablissent avec des consommations positives du bien 1.
3) Dterminez le montant de la taxe par unit de Y2 quil faut imposer au producteur
pour restaurer, sous les conditions de la question1), les conditions dun optimum de
Pareto (On quilibre le budget de lEtat par des transferts forfaitaires en faveur des
consommateurs).
4) Calculez le nouvel quilibre et le niveau dutilit individuel atteint lorsque le
transfert forfaitaire est effectu de manire galitaire.
5) On impose lentreprise, devenue publique, dexercer sans perte ni profit.
Dterminez le nouvel quilibre de lconomie. Comparez avec la solution obtenue en
1) et expliquez vos constats.
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Annexe Micro
Rfrences bibliographiques
1. Les imprims
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3. VARIAN, Hal R. Analyse microconomique, De Boeck, 1995, 550p
4. VARIAN - Microeconomic Analysis SOLUTIONS ; 51 pages
5. LEVY-LAMBERT, H. et DUPUY J-P., Les choix conomiques dans lentreprise et
dans la nation, Tome1 : Principes de base, Dunod, 1973, 260p.
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7. GEOPHRY, A. & all ; Advanced Microeconomic Theory, 2011, 656 pages
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10. KREPS, David M, Leons de thorie microconomique, PUF, 1996, 803p
11. LAFFONT Jean-Jacques, Cours de thorie Microconomique, Vol1 : Fondements de
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12. PICARD, Pierre, lments de Microconomie : 1. Thorie et applications,
Montchrestien, 1987, 530p
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14. GRANGER Thierry, Microconomie financire, Economica, 1994, 112p
15. GUERRIEN, B., NEZEYS, B., Microconomie et calcul conomique, Cours et
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19. SCHUBERT Katheline , ZAGAME Paul et al., Lenvironnement : une nouvelle
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