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NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
CDIGO:
10576
ECONOMETRA I
CARRERA
ECONOMIA
CICLO O SEMESTRE
QUINTO
EJE DE FORMACIN
PROFESIONAL
CRDITOS SEMANALES:
TERICAS
PRCTICAS
TERICO-PRCTICAS
TOTAL
MODALIDAD:
PRESENCIAL
A DISTANCIA
SEMIPRESENCIAL
PROFESOR(ES) RESPONSABLE(S):
Pablo Jimnez Ayora, PhD
DESCRIPCIN DE LA ASIGNATURA:
La econometra se ha convertido en una disciplina fundamental en el aprendizaje de la
economa. Una de las razones es que cada vez con mayor frecuencia podemos encontrar
aplicaciones economtricas en casi todos los mbitos de estudio de la economa. Por ejemplo,
en base a modelos economtricos se puede simular los posibles efectos que tendra una
poltica econmica particular sobre el crecimiento del PIB, o quiz el impacto de un programa
social fue cuantificado economtricamente. Las lista de ejemplos puede continuar
indefinidamente, ms lo importante es reconocer que los problemas complejos a los que se
enfrenta el economista en el mundo actual requieren muchas veces de soluciones
cuantitativas.
La econometra no es solamente un conjunto de tcnicas estadsticas y matemticas. Es, ante
todo, un sistema conceptual que utiliza dichas tcnicas para construir modelos que
representen una parte de la realidad, a travs de la bsqueda de interacciones entre
variables.
De esta forma se pueden comprender mejor los fenmenos econmicos, basados en la
validacin emprica. En resumen, la econometra cumple con tres objetivos fundamentales:
1. Mediante la validacin emprica de las teoras econmicas ayuda a explicar mejor la
realidad econmica.
2. Permite realizar pronsticos de variables econmicas relevantes.
3. Es til para simular los efectos de la poltica econmica y para medir el impacto de
programas
Esta materia introduce al estudiante al Modelo Clsico de Regresin Lineal, y centra su
estudio en los modelos de regresin uniecuacionales, tanto en el problema de la estimacin
como en el problema de la inferencia.
Se pondr nfasis en las propiedades estadsticas de los estimadores de Mnimos Cuadrados
Ordinarios, sin dejar de lado aspectos ms prcticos como el uso de variables dictomas, las
transformaciones lineales y los pronsticos. Posteriormente se estudian los principales
problemas de especificacin en la construccin de modelos, los test de estabilidad de
parmetros y el llamado problema de la multicolinealidad. Finalmente, se revisa los
principales resultados de la teora asinttica y sus aplicaciones en las propiedades de
muestras grandes de los estimadores de MCO.
Econometra I proporciona al estudiante los conocimientos tericos y prcticos bsicos para el
anlisis de datos sobre fenmenos econmicos reales que permite reconocer la naturaleza de
2
los datos econmicos, utilizar los mismos para la validacin emprica de teoras econmicas
aplicando diversas metodologas de estimacin, realizar pronsticos de variables econmicas
relevantes y emitir recomendaciones de poltica.
PRE-REQUISITOS
CO-REQUISITOS
Asignatura
Cdigo
ESTADISTICA IV
10567
MATEMATICAS III
10552
Asignatura
Cdigo
OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA:
Objetivo(s) general(es)
Al final del curso el estudiante:
Asocia lo terico-cuantitativo y lo emprico-cuantitativo en construcciones modeladas que
sustenten una mejor y mayor comprensin de una realidad socio econmica, utilizando las
herramientas bsicas de los modelos economtricos uniecuacionales.
INDICADORES
SITUACIONES DE
EVALUACIN
El estudiante:
Identifica a la econometra
como una disciplina cientfica
fundamental en su formacin
profesional y reconoce los
aspectos primordiales de un
modelo economtrico.
Reconoce en un estudio
economtrico un proceso
metodolgico, basado en el
mtodo cientfico y con
principios y tcnicas que le
son propias.
Identifica los elementos
constitutivos de un modelo
economtrico
(variables,
parmetros,
ecuaciones,
formas funcionales) y los
tipos fundamentales de
modelos en econometra
Distingue entre modelos
lineales y no lineales y es
Exmenes escritos
Talleres y ejercicios tericos
y aplicados
Trabajo final.
Construye
modelos
uniecuacionales en base a
informacin
estadstica
disponible
e
interpreta
adecuadamente
los
resultados de una regresin
estadsticos relacionados.
Stata.
Trabajo final.
CONTENIDOS
UNIDAD I: MODELOS TERICOS Y
MODELOS ECONOMTRICOS
Qu es la econometra? Ejemplos ilustrativos
Importancia y limitaciones de la
econometra en la actualidad.
Causalidad y experimentos ideales.
Modelo econmico y modelo economtrico.
Naturaleza de los datos econmicos.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
Clases magistrales.
Ejercicios de
refuerzo y aplicacin.
Lecturas.
Taller: Cmo
empezar un trabajo
de investigacin
emprico.
14
Clases magistrales.
Ejercicios de
refuerzo y aplicacin.
Adiestramiento en el
uso del
software Eviews.
17
Clases magistrales.
Ejercicios de
refuerzo y aplicacin.
Adiestramiento en el
uso del
software Eviews.
Lecturas
12
Clases magistrales.
Ejercicios de
refuerzo y aplicacin.
Adiestramiento en el
uso del
software Eviews.
Lecturas
Clases magistrales
Ejercicios de
refuerzo y aplicacin
Adiestramiento en el
uso del
software Eviews.
Lecturas
Clases magistrales
Ejercicios de
aplicacin
Adiestramiento en el
uso del
software Eviews.
Lecturas
verosmil.
Test asintticos: test de la Razn de
Verosimilitud, test de Wald y test del
Multiplicador de Lagrange.
RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE
Para el desarrollo del curso las herramientas que se requieren son: pizarra, textos, proyector,
material digital, uso de la plataforma de la Universidad de Cuenca. Adems se requiere del
laboratorio de computacin con mquinas que tengan instalado el software economtrico
EVIEWS.
CRITERIOS PARA LA CREDITACIN DE LA ASIGNATURA
Aprovechamiento
Ejercicios
Trabajo Final
Exmenes
Interciclo
Final
50%
30%
20%
50%
20%
30%
Edicin
Ao
publicacin
Wooldridge, Jeffrey
Introduccin a la
Econometra: un enfoque
moderno
Cuarta
2010
CENGAGE
Learning
Principles of
Econometrics
Cuarta
2011
John Wiley
& Sons
Introduccin a la
Econometra
Tercera
2012
Pearson
Cameron, Colin y
Trivedi, Pravin
Microeconometrics Using
Stata
Edicin
Revisada
2010
STATA
Press
Autor
Editorial
Edicin
Ao
publicacin
Editorial
Gujarati, Damodar
Econometra
Quinta
2010
Greene, William
Anlisis Economtrico
Sptima
2012
Notas de Clase
McGraw
Hill
Pearson
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Pablo Jimnez Ayora, PhD