ECONOMETRIA II.

Curso 2001/2002
EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS.
1. Ex. Dic. 2000. (1,5 ptos)
Se ha estimado un modelo de retardos distribuidos para explicar los gastos de inversin
(Y) a partir de una relacin lineal con las dotaciones a reservas y sus retardos. Se estima
el modelo de retardos distribuidos con la siguiente especificacin, siendo los datos
trimestrales:
Yt= +

i X t i u t

i 0

a. Expresa el modelo a estimar suponiendo una estructura de retardos aritmtica de

Fisher.
b. Si denominamos ZF al nuevo regresor del modelo transformado, el modelo
estimado es el siguiente:
Dependent variable is Y
Sample: 1974:4 1967:4
Variable:
C
ZF

Coefficient
146,6
0,0255

Std. Err
86,93
0,000677

R-Squared
Adjusted R Squared
S.E. of regression
Sum Squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0,965
0,964
217,24
2407056
-359,3798
0,2837

Mean Dependent Variable

S.D. dependent Variable
Akaike info criter
Schwarz criterion
F-Statistic
Prob(F Statistic)

T-Stat
0,0977
0.000
3229,84
1157,76
10,79909
10,87345
1425.8
0,000

Identifica el valor de los coeficientes estimados en el modelo transformado para cada

retardo de X.
c. Podemos detectar si se incumple alguna hiptesis bsica del modelo? Qu podemos
decir y qu no sabemos a partir de esa informacin suministrada?
2. Ex. Dic 2000. (1,5 ptos)
Dado un modelo de retardos distribuidos infinitos, que sigue una especificacin del
modelo de Koyck, indica cul tiene que ser el valor de para que el 25% del efecto
total de Y ante un cambio unitario en X se produzca al final del segundo retardo.
3. Calcular los multiplicadores en el siguiente modelo:
Yt= -0,28+0,13*Yt-1+ 0,24*Xt

4. Ex. Jul 2000.

Dado el modelo:
lg Yt 0.076

ut
0 .8
lg X t
1 0.62 L
1 0.62L

a. Obtener los multiplicadores de impacto, intermedios y total

b. Obtener los retardos medio y mediano
5. Ex. Sept. 1999 (1,5 ptos).
Determinar cules son los coeficientes de xt, xt-1 y xt-2, para el siguiente modelo de
retardos racionales:
Yt

1 2L
1 0.6 L 0.5 L2

X t t

Son consistentes los estimadores de este modelo si se estima como un modelo

autorregresivo distribuido? Por qu?
6. Ex. Dic 99. (2 ptos).
El comportamiento de una variable Yt depende dinmicamente de dos regresores de la
siguiente forma:
Yt= 6,6+2,3Zt+1,4Zt-1+0,6Zt-3+wt+1,5wt-1+0,5wt-2+0,1wt-3
Obtn el perfil normalizado de la reaccin de Y ante Z y W. Interpreta las diferencias
observadas.
7. Ex. Dic 99. (2 ptos).
El nivel de produccin deseado de una empresa depende de sus ventas Xt en la forma
siguiente:
Y*=0+1Xt
Yt=Yt-1+(Y*-Yt-1)+ut
con 0<<1 y ut~iid(0,2)
Obtn el multiplicador de impacto y el multiplicador total sobre el nivel de produccin
real.

Ejercicio 8. Ex. Jul 2000. (1,1ptos)

Dado el siguiente modelo:
yt= 0.4+0.5Xt-1+0.4Xt-3+0.8Xt-5+0.4Xt-7+0.1Xt-9
calcular el retardo medio y mediano, e interpretarlos.
Ejercicio 9. Ex. Jul 2000.(1,2 ptos)
Se sabe que la variable Y depende de los 5 primeros retardos de la variable X y del
instante actual de la misma, adems del trmino de perturbacin aleatoria.
a. Obtenga el modelo auxiliar de Almon para un polinomio de orden 2 (0.6 ptos)
b. Si la variable X toma los valores de la tabla adjunta, determinar numricamente los
valores de las dos primeras variables del modelo auxiliar de Almon (0.6 ptos).
t
X

1
0

2
1

3
2

4
0

5
0

6
0

7
1

8
2

9
3

10
0

11
1

12
2