Titular de curs: Conf.univ.dr.Cristina BOBOC Email: cristina.boboc@csie.ase.ro WEB page: www.cristinaboboc.wordpress.com
Serii de timp
Planul cursului:
1. Introducere in analiza seriilor de timp: Definirea unei serii de timp; Componentele
unei serii de timp; Descompunerea seriei de timp pe componente; Metode de netezire exponentiala
2. Modele autoregressive liniare: Serii stationare, serii nestationare si neomogene;
Tipuri de serii nestationare; Operatorii de intarziere si avans; Caracteristicile unei serii de timp: functia de autocorelatie si de autocorelatie partiala; Teste de nestaionalitate; Definirea modelelor AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q); Metodologia Box Jenkins
3. Extinderi ale modelelor ARIMA : Modele de tip autoregresiv medie mobil pentru evoluii sezoniere SARIMA; Modele ARCH, GARCH
5. Modele multivariate nestationare: Cointegrare; Modele VECM; Teste de cointegrare
Nota final:
60% nota de la examen
30% proiect + referat 10% prezen i activitate seminar
Bibliografie
Dorina Lazar Suport de curs: Analiza seriilor cronologice i
previziune Emilia Titan, Simona Ghita, Cristina Boboc Bazele Statisticii, Capitolul 6, Ed. Meteor Press Tudorel Andrei, Regis Bourbonais Econometrie, Ed. Economic, Partea a V-a, Editura Economica, 2008
Definirea unei serii de timp
Definiie: O serie de timp const ntr-o secven de observaii asupra unei
variabile , ordonate dup parametrul timp. Frecvent, msurtorile asupra variabilei sunt efectuate la intervale egale de timp, seria cronologic fiind prezentat sub forma: 1 2 ... t ... T
Y : Y Y ... Y ... Y t T 1 2
Definiie: Proces aleator de tip discret = secven de variabile aleatoare (Yt )tZ
Observaie: Seria de timp este o realizare a unui proces aleator (proces
stochastic) de tip discret
Definiie: Previziune = inferen asupra variabilei, n afara perioadei
observate.
Notaie: Y Th previziunea variabilei Y efectuat la momentul T pentru un
orizont de timp h.
Tipuri de modele de previziune
1. Modele univariate: pe baza evoluiei nregistrat de variabil
n trecut este previzionat prezentul ca o funcie de trecut Yt f Yt 1 , Yt 2 ,, Yt p , t
Modele multivariate: pe baza evoluiei variabilei Y, precum i a
altor variabile X1, , Xn ce explic comportamentul acesteia, este previzionat prezentul variabilei Y. Yt f X 1t ,..., X nt , Yt 1 , Yt 2 ,, Yt p , t
Erori de previziune
Definiie: Pentru un moment t de timp fixat, eroarea de previziune este
diferena ntre valoarea observat i cea previzionat Yt ambele aferente momentului t:
et Yt Yt
Indicatori sintetici ai erorilor de previziune:
Fie Y1 , Y2 ,..., Ys previziunile corespunztoare observaiilor Y1 , Y2 ,..., Ys . Se definesc:
1. Eroarea medie ptratic:
MSE
1 s Yh Yh
s h1
2. Eroarea medie absolut:
MAE
1 s Yh Yh
s h1
3. Eroarea medie absolut exprimat procentual:
1 s Yh Yh MAPE s h1 Yh
Componentele unei serii cronologice
n abordarea tradiional, fluctuaiile din seriile de timp sunt privite ca o
rezultant a suprapunerii urmtoarelor componente:
1.Tendina T: red evoluia fenomenului pe termen lung, avnd alura unor
funcii neperiodice, lent variabile n timp. 2. Componenta ciclic C: este observabil analiznd evoluia fenomenului pe termen lung, i se manifest sub forma unor oscilaii cu perioad i amplitudine ce variaz de regul n timp, un ciclu acoperind civa ani de zile. 3. Componenta sezonier S: se evideniaz sub forma unor cicluri de durat mai mic sau egal cu un an, i apare n principal datorit ritmului impus de schimbarea anotimpurilor dar i de activiti economice respectiv sociale. 4. Componenta reziduu sau eroare : se manifest prin fluctuaii aparent aleatoare n jurul componentelor deterministe, fiind efectul aciunii unor factori cu aciune punctual n timp
Yt f (Tt , Ct , St , t )
Modele de descompunere a seriilor de timp
Modelul aditiv
Modelul multiplicativ
Combinaie mixt a componentelor seriei
Yt Tt Ct St t Yt Tt Ct St t
Estimarea tendinei prin funcii elementare
Yt Tt t
sau
Tendin liniar : Tt a bt
Yt Tt t
Funcii elementare utilizate n modelarea tendinei
Forma liniarizat
Parabol: Tt a bt ct 2 Hiperbol: Tt a b
1 t
T a bt cX
unde X t T a bX
Exponenial: Tt a b t
1 t Z A Bt unde Zt ln Tt ; A ln a; B ln b
Putere: Tt a t b
Z A bX
Unde X
Unde Z t ln Tt ; A ln a; X ln t Logaritmic: Tt a b ln t
T a bX
unde X ln t Curba logistic : Tt
a , a, c 0 1 e b ct
Funcii elementare Parabola
Hiperbola
Funcii elementare Functia exponentiala
Functia putere
Funcii elementare Functia logaritmica
Curba logistica
Exemplu
Fie seria cronologic privind
numrul de turiti cazai ntr-o pensiune nou deschis. S se modeleze tendina central a seriei de timp folosind funciile elementare.
