Captulo 4

El Proceso de Simulacin
Montecarlo

134

El Proceso de Simulacin Montecarlo

Objetivos:

Conocer y aplicar los pasos en el procedimiento de simulacin.

El proceso de simulacin Montecarlo, nmeros aleatorios,

nmeros ndice, validacin del modelo.

Como generar valores de una variable aleatoria, mediante el

proceso de Montecarlo, como llevar a cabo la simulacin, como
llevar a cabo una simulacin manual, y como interpretar los
resultados.

Simulaciones a travs del Excel.

En la descripcin de un sistema por medio de un modelo, encontramos

casos en que el sistema es demasiado complicado para describirlo o que
el modelo, una vez deducido, no permite una solucin analtica. En estos
casos, la simulacin puede ser un instrumento valioso para obtener la
respuesta de un problema particular. Hay diversas clases de simulacin;
por ejemplo los modelos de escala de aviones que se ensayan en un
tnel de viento, el circuito elctrico empleado para describir un circuito
hidrulico, y la descripcin de un sistema mediante un modelo
matemtico. En esta ltima clase de simulacin se manipula el modelo
matemtico de algn sistema real y se observan los resultados. Entonces
estas

manipulaciones

observaciones

se

utilizan

para

hacer

deducciones con respecto al sistema real. Si el modelo involucra

muestreo aleatorio a partir de una distribucin de probabilidad el
procedimiento se denomina "Simulacin Montecarlo".
4.1 EL proceso de Montecarlo: Dos ejemplos

El Proceso de Simulacin Montecarlo

135

A travs de un ejemplo puede enfocarse mejor el mtodo de simulacin

Montecarlo.
EJEMPLO 4-1: Se supone que la demanda diaria de un producto puede
expresarse mediante la siguiente distribucin y se desea generar un
patrn de demanda para 10 das.
Distribucin de la demanda
0,30
0,25
0,15

0,15
0,10
0,05

Demanda, das

Primer paso: Establecer la Funcin de Distribucin Acumulativa - FDA

Distribucin acumulativa de la demanda

1.00
0.85
0.60

0.30
0.15
0.05
0

Demanda, Das

136

El Proceso de Simulacin Montecarlo

Segundo paso: Formar la Tabla de nmeros ndice. Los nmeros ndice

se originan de una manera que puedan reflejar la probabilidad de los

diferentes valores de la variable (por ejemplo la demanda) y la secuencia
de nmeros debe ser cerrada.
Los nmeros de dgitos empleados en los nmeros ndice debe ser igual
al nmero de cifras decimales empleadas en las probabilidades en los
diferentes valores de la variables.
El nmero de dgitos usados en los nmeros aleatorios debe ser igual al
nmero de dgitos usados en los nmeros ndice.
NMEROS NDICE
Demanda/da Nmeros ndice
0
00-04
1
05-14
2
15-29
3
30-59
4
60-84
5
85-99

Una pregunta ordinaria: De dnde se obtiene la distribucin de

probabilidad de una variable?
Generalmente se obtiene a partir de datos histricos o a partir de datos
estimados. Si se emplean datos histricos evidentemente se supone que
los datos del pasado describen apropiadamente el futuro. Si se cree que
esta exposicin no es correcta, es necesario atenerse a los datos
histricos.
Los nmeros aleatorios se obtuvieron a partir de una tabla de nmeros
aleatorios. Cuando se utiliza esta tabla se puede comenzar en cualquier
punto de la tabla y seguir en cualquier direccin. Lo importante es "no
preferir los nmeros aleatorios".
Nmeros aleatorios: 14, 74, 24,87, 07, 45, 26, 66, 26,94

El Proceso de Simulacin Montecarlo

137

SIMULACIN:
NUMERO DE PRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numero Aleatorio
14 74 24 87 07 45 26 66 26 94
Demanda simulada
1 4 2 5 1 3 2 4 2 5

Ejemplo 4-2:
0.40
0.30

0.50
0.30
0.25

150 200 250

0.25

Distribucin de
Tiempo de
la demanda
Anticipacin
Se supone que se desea simular la demanda durante el tiempo de
anticipacin.
Asignando nmeros ndice a las distribuciones de tiempo de anticipacin
y de la demanda se obtienen los resultados mostrados seguidamente.
Distribuciones acumulativas:
Demanda

Demanda Probabilidad
acumulada
150
0.3
200
0.7
250
1.0
Demanda
Unidades/semana
150
200
250

Tiempo de
anticipacin

Tiempo
1
2
3
Nmeros
ndice
02
36
79

Probabilidad
acumulada
0.25
0.75
1.00

138

El Proceso de Simulacin Montecarlo

Tiempo de
Anticipacin, semanas
1
2
3

Nmeros
ndice
00 24
25 74
75 99

El primer paso consiste en generar un nmero aleatorio para el tiempo de

anticipacin. Utilizando este tiempo de anticipacin, la demanda durante
cada semana del tiempo de anticipacin, se determina

generando

diferentes nmeros aleatorios para cada semana.

Simulacin de la demanda
durante el tiempo de anticipacin

PRUEBA

N Aleatorio
Tiempo de
anticipacin

3 Demanda
1
N
2
N
N
Tiempo de
total
anticipacin Aleat. Sem. Aleat. Sem. Aleat. Sem

1
2

68
89

2
3

3
5

200
200

1
4

150
200

150

350
350

3
4
.
N

10
40

1
2

3
4

200
200

200

200
400

4.2 Aplicaciones de la Simulacin

1.

Las llegadas a la taquilla de un cine durante la media hora

anterior a la hora de inicio programada tiene la distribucin que se
da enseguida. Aplique el mtodo Montecarlo para generar las
primeras 20 llegadas.

El Proceso de Simulacin Montecarlo

Tiempo entre
llegadas,
segundos
20
40
60
80
100
120

139

Probabilidad
0.30
0.25
0.15
0.15
0.10
0.05

Cul es el tiempo promedio entre llegadas para la distribucin

dada? Y para las llegadas generadas?
2. Un equipo de estudiantes visit una cafetera de autoservicio
durante la hora de almuerzo para reunir datos sobre las tasas de
llegadas. Sus datos mostraron:

Tasa de llegadas
Clientes/minutos
2
4
6
8
10
12

Frecuencia
12
18
21
20
17
12

Genrense las primeras 20 llegadas, incluyendo la hora de

llegada para cada uno. Si existen llegadas mltiples dentro de un
minuto, deben quedar igualmente espaciadas durante el intervalo
de 1 minuto.

3. La demanda semanal de artculos en inventario tiene la

distribucin que se muestra enseguida. Genrese la demanda de
10 semanas con la tcnica de MonteCarlo.

140

El Proceso de Simulacin Montecarlo

Demanda
Unidades
10
15
20
25
30

Probabilidad
0.10
0.15
0.30
0.25
0.20

4. Los datos empricos de la demanda semanal de la marca X se

muestran enseguida. Con la tcnica de MonteCarlo, simlese la
demanda semanal para las siguientes 13 semanas. Mustrense
los intervalos de los nmeros ndice que se usen y los nmeros
aleatorios seleccionados para cada semana.

Demanda
100
300
500
700
900
1100
1300

Nmero de semanas
que se recibe esta
demanda
10
21
32
15
10
8
4

5. La Oficina de Direccin del Trnsito Distrital de Barranquilla

quiere experimentar con varios mtodos de control de trfico una
interseccin especfica. Par esto necesita simular la llegada de los
autos a la interseccin. El conteo del trfico real en la interseccin
dio los siguientes datos:

Tiempo entre
llegadas
segundos
5
10
15

Probabilidad Direccin
0.30
0.25
0.20

Norte
Sur
Este

Probabilidad
0.50
0.30
0.15

20
25
30

El Proceso de Simulacin Montecarlo

0.15
Oeste
0.05
0.05

141
0.05

Genrense las primeras 10 llegadas a la interseccin incluyendo

tanto el tiempo de llegada como la direccin. Qu suposicin se
debe hacer para generar las llegadas?
6. Pedro tiene dos maneras de llegar a su trabajo. Puede: a)
tomar el autobs o b) manejar hasta un estacionamiento y
despus caminar a su oficina. Con la distribucin que sigue (el
tiempo est en minutos), simlese 10 viajes para cada alternativa:
Evalense los resultados.
Mustrese el proceso de MonteCarlo y los nmeros aleatorio.

En autobs a la oficina

En autobs al estacionamiento

Tiempo

Probabilidad

Tiempo

Probabilidad

20
25
30
35

0.45
0.20
0.15
0.10

15
20
25
30

0.40
0.35
0.15
0.10

Caminando a la oficina
Tiempo
Probabilidad
2
0.20
3
0.65
5
0.15

6. Jaimito y Pedrito estn tratando de desarrollar un juego de bisbol

para nios diseado para dos jugadores (un lanzador y un
bateador).El lanzador puede escoger uno de cuatro lances: bola
rpida, bola baja, curva o cambio de velocidad. El bateador puede
seleccionar uno de tres bateos: rpido, normal o lento. Integrado