FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS,

ELECTRNICA E INDUSTRIAL
INGENIERA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE
AUTOMATIZACIN

INVESTIGACIN
OPERATIVA

Profesor: Rosa Galleguillos Pozo

MG. Ingeniera Industrial

Unidad temtica 1:
Introduccin a la construccin de
modelos

1.1 GENERALIDADES
Naturaleza de la Investigacin de
Operaciones
La investigacin de operaciones se aplica a problemas que se
refieren a la conduccin y coordinacin de operaciones (o
actividades) dentro de una organizacin.

La investigacin de operaciones intenta encontrar una mejor

solucin, (llamada solucin ptima) para el problema bajo
consideracin.

1.1 GENERALIDADES
Enfoque de la Investigacin de
Operaciones
SISTEMA
REAL

VARIABLES
RELEVANTES

SISTEMA
ASUMIDO

RELACIONES
RELEVANTES

MODELO
CUANTITATIVO

MTODO
DE SOLUCIN

SOLUCIN AL
PROBLEMA DEL
SISTEMA REAL

SOLUCIN
AL MODELO

JUICIOS Y
EXPERIENCIAS
DECISIONES

INTERPRETACIN

1.1 GENERALIDADES

Modelos
Validados

Realidad
Comercio
Industria
Salud
Gobierno
Operaciones en general

Problemas y
Datos

Problemas

Decisor

Decisiones

Problemas y
Objetivos

CIENCIAS

Modelos
A
Validar

Modelos
DSS
EIS

Investigacin Operativa
Matemticas
Estadstica
Probabilidades
Mtodos Cuant.
Cuant.formales

Modelos y soluciones

INFORMATICA

1.1 Generalidades
6

Definicin

Aplicacin del mtodo cientfico por equipos

interdisciplinarios
a problemas que comprenden el control de
sistemas organizados hombre-mquina

para brindar las mejores soluciones a los

propsitos de la organizacin como un todo
(Ackoff-Sasieni)

1.1 GENERALIDADES
El problema
Los recursos
son escasos

Los sistemas son cada

vez ms complejos

Cada vez es ms difcil asignar los

recursos o actividades de la forma ms eficaz

1.1 GENERALIDADES
Investigacin operativa (I.O.)
Es la aplicacin del mtodo cientfico para asignar los
recursos o actividades de forma eficaz, en la gestin y
organizacin de sistemas complejos
Su objetivo es ayudar a la toma de decisiones
Requiere un enfoque interdisciplinario

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
En los siglos XVII y XVIII, grandes
matemticos como newton, leibnitz,
bernouilli y, sobre todo, lagrange, que
tanto haban contribuido al desarrollo del
clculo infinitesimal, se ocuparon de
obtener mximos y mnimos condicionados
de determinadas funciones.
El matemtico francs jean baptiste-joseph
fourier (1768-1830) fue el primero en intuir,
aunque de forma imprecisa, los mtodos
de
lo
que
actualmente llamamos
programacin lineal y la potencialidad
que de ellos se deriva

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
El matemtico gaspar monge (1746-1818), en
1776 se interes por problemas de PL.
En
1939 se encontraron nuevos estudios
relacionados con los mtodos de la actual
programacin lineal. En este ao, el
matemtico
ruso
leonodas
vitalyevich
kantarovitch publica una extensa monografa
titulada
mtodos
matemticos
de
organizacin
y
planificacin
de
la
produccin en la que por primera vez se
hace corresponder a una extensa gama de
problemas una teora matemtica precisa y
bien definida llamada, hoy en da,
programacin lineal .

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
En 1941-1942 se formula por
primera vez el problema de
transporte,
estudiado
independientemente
por
koopmans y kantarovitch, razn
por la cual se suele conocer con
el nombre de problema de
koopmans-kantarovitch.

Tres aos ms tarde, g. Stigler

plantea otro problema particular
conocido con el nombre de
rgimen alimenticio optimal.

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
En lo aos posteriores a la segunda guerra mundial, en E.U
se asumi que la eficaz coordinacin de todas las
energas y recursos de la nacin era un problema de tal
complejidad, que su resolucin y simplificacin pasaba
necesariamente por los modelos de optimizacin que
resuelve la programacin lineal.
Paralelamente a los hechos descritos se desarrollan las
tcnicas de computacin y los computadores,
instrumentos que haran posible la resolucin de los
problemas que se estaban gestando.

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
En 1947, G.B. Dantzig formula, en
trminos matemticos muy precisos,
el enunciado estndar al que cabe
reducir
todo
problema
de
programacin lineal. Dantzig, junto
con una serie de investigadores del
united states departament of air
force, formaran el grupo que dio en
denominarse
SCOOP
(scientific
computation of optimum programs).

Una de las primeras aplicaciones de

los estudios del grupo scoop fue el
puente areo de berln. Se continu
con infinidad de aplicaciones de
tipo preferentemente militar.

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
El mtodo simplex, su
estudio comenz en
el ao 1951 y fue
desarrollado
por
Dantzig en el United
States
Bureau
of
Standards
SEAC
COMPUTER,
ayudndose
de
varios modelos de
computadoras IBM.

1.1 GENERALIDADES
Historia de la I.O.
Los fundamentos matemticos de la programacin lineal se
deben al matemtico de origen hngaro janos von neumann
(1903-1957), quien en 1928 public su famoso trabajo teora de
juegos. En 1947 conjetura la equivalencia de los problemas de
programacin lineal y la teora de matrices desarrollada en sus
trabajos. La influencia de este respetado matemtico, discpulo
de david hilbert en gotinga y, desde 1930, catedrtico de la
universidad de princenton de estados unidos.

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Concepto y delimitacin de la I.O.
Antecedentes:
Surge durante la segunda Guerra Mundial,
luego y con motivo de la revolucin industrial, ha ido teniendo
cada vez ms importancia dado el crecimiento y complejidad
de las nuevas organizaciones. Actualmente est cobrando
especial importancia con el desarrollo de la informtica.
Definicin
Aplicacin del mtodo cientfico por un grupo multidisciplinario
personas a la resolucin de un problema.
Objetivo
Decidir mediante mtodos cientficos el diseo que optimiza el
funcionamiento del proceso analizado, generalmente bajo
condiciones que implican la utilizacin de recursos escasos.

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Mtodos en Investigacin Operativa
Mtodos
determinanisticos:
Programacin
lineal,
programacin entera, probabilidad de transporte, teora
de la localizacin o redes, programacin multicriterio,
teora de inventarios, etc.
Mtodos probabilsticos: Cadenas de markov, teora de
juegos, lneas de espera, teora de inventarios, etc.
Mtodos hbridos: Conjugan mtodos determinanticos y
probabilsticos.

18

1.2 INTRODUCCIN A LA IO

Algunos modelos de Inv. de Operaciones:

METODO DE INVENTARIO: Su objetivo es determinar el tamao
del pedido que minimice el costo total.
MODELOS DE LINEAS DE ESPERA: Su objetivo es determinar
la longitud promedio de una lnea de espera o tiempo
promedio de espera.
ARBOLES DE DECISION: Su objetivo es seleccionar la
alternativa de mayor o menor valor esperado.
PROGRAMACION LINEAL: Su objetivo es optimizar una funcin
lineal con restricciones lineales.

19

1.2 INTRODUCCIN A LA IO

Qu es la investigacin de operaciones?
El anlisis matemtico de IO es solo una parte del desarrollo en un problema
de IO:

Definicin del Problema y recoleccin de datos (DISEO EXPERIMENTAL Y

ANALISIS ESTADSTICO)
Formulacin de modelo matemtico y obtencin de resultados (ANALISIS
MATEMTICO)
Prueba del modelo y mejoramiento segn las necesidades (ANALISIS DE
SENSIBILIDAD Y ANALISIS ESTADISTICO)
Preparacin para Implementacin (ENTRENAMIENTO DE PERSONAL)
Implementacin

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Qu es la investigacin de operaciones?
La solucin del modelo consiste en obtener o determinar la mejor
accin dentro de las posibles.

Analticas

Numricas

Grficas

Simulacin

21

1.2 INTRODUCCIN A LA IO

Qu es optimizacin?
COSTOS

UTILIDADES

ENCONTRAR EL VALOR DE
UNA DETERMINADA
VARIABLE QUE UTILICE
LOS RECURSOS EN FORMA
EFICIENTE Y EFICAZ

OPTIMIZACION

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Cmo se usa la Investigacin de Operaciones?
Definicin del problema: Identificar los objetivos y las alternativas de decisin
del sistema (FO). Identificar los componentes y las relaciones existentes entre
ellos, adems de posibles influencias externas al sistema (Restricciones).

Recoleccin de datos: Obtener Informacin CONFIABLE con el mnimo esfuerzo

y costo para generar los datos mnimos necesarios de una formulacin
matemtica del problema.

Construccin del modelo: modelar en base a objetivos, significa capturar por

medio de un proceso de abstraccin , los factores dominantes que determinan
el comportamiento del sistema en estudio. Los elementos caractersticos de un
modelo matemtico son: variables, parmetros, restricciones y/o medidas de
efectividad.

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Cmo se usa la Investigacin de Operaciones?
Resolucin del modelo en Programacin lineal (optimizacin): consiste en
determinar los valores de las variables de decisin de manera que se cumplan
las limitaciones o restricciones consideradas y que se optimice la medida de
efectividad y eficiencia establecida.

Validacin del modelo: se trata de analizar la capacidad del modelo para

predecir razonablemente el desempeo del sistema ante diversas alternativas
de decisin.

Implementacin y control del modelo

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de
un capital de 21.000 dlares para invertir en la bolsa de
valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que en el
ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La
Accin A tiene una rentabilidad del 10% anual y la
Accin B del 8% anual. Su amigo le aconseja tener una
cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda
invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y
como mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la
inversin en la Accin A debe ser menor o igual que el
doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted
quiere formular y resolver un modelo de Programacin
Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un
capital de 21.000 dlares para invertir en la bolsa de valores. Un
amigo le recomienda 2 acciones que en el ltimo tiempo han
estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A tiene una
rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su
amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y
por tanto le recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares
en la Accin A y como mnimo 6.000 dlares en la Accin B.
Adems la inversin en la Accin A debe ser menor o igual que
el doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted quiere
formular y resolver un modelo de Programacin Lineal que
permita obtener la poltica de inversin que permita obtener la
mxima rentabilidad (inters) anual
Variables de Decisin:

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un capital de
21.000 dlares para invertir en la bolsa de valores. Un amigo le
recomienda 2 acciones que en el ltimo tiempo han estado al alza:
Accin A y Accin B. La Accin A tiene una rentabilidad del 10%
anual y la Accin B del 8% anual. Su amigo le aconseja tener una
cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda invertir un
mximo de 13.000 dlares en la Accin A y como mnimo 6.000
dlares en la Accin B. Adems la inversin en la Accin A debe ser
menor o igual que el doble de la inversin destinada a la Accin B.
Usted quiere formular y resolver un modelo de Programacin Lineal
que permita obtener la poltica de inversin que permita obtener la
mxima rentabilidad (inters) anual

Variables de Decisin:
x = dlares invertidos en Accin A.
y = dlares invertidos en Accin B

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un capital de 21.000
dlares para invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones
que en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su amigo le
aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda
invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y como mnimo 6.000
dlares en la Accin B. Adems la inversin en la Accin A debe ser menor o
igual que el doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted quiere
formular y resolver un modelo de Programacin Lineal que permita obtener la
poltica de inversin que permita obtener la mxima rentabilidad (inters)
anual
Variables de Decisin:
x = dlares invertidos en Accin A.
y = dlares invertidos en Accin B

Funcin Objetivo: ????

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un capital de 21.000
dlares para invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones
que en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su amigo le
aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda
invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y como mnimo 6.000
dlares en la Accin B. Adems la inversin en la Accin A debe ser menor o
igual que el doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted quiere
formular y resolver un modelo de Programacin Lineal que permita obtener la
poltica de inversin que permita obtener la mxima rentabilidad (inters)
anual
Variables de Decisin:
x = dlares invertidos en Accin A.
y = dlares invertidos en Accin B

Funcin Objetivo: Se busca maximizar la

rentabilidad anual que resulta de invertir en los
2 tipos de acciones.

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un capital de 21.000
dlares para invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones
que en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su amigo le
aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda
invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y como mnimo 6.000
dlares en la Accin B. Adems la inversin en la Accin A debe ser menor o
igual que el doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted quiere
formular y resolver un modelo de Programacin Lineal que permita obtener la
poltica de inversin que permita obtener la mxima rentabilidad (inters)
anual Variables de Decisin:
x = dlares invertidos en Accin A.
y = dlares invertidos en Accin B

Funcin Objetivo: Se busca maximizar la

rentabilidad anual que resulta de invertir en los
2 tipos de acciones.
Maximizar 0.1x + 0.08y

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Problema de Inversin: Considere que usted dispone de un capital de 21.000 dlares para
invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que en el ltimo tiempo
han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A tiene una rentabilidad del 10% anual
y la Accin B del 8% anual. Su amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y
por tanto le recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y como
mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la inversin en la Accin A debe ser menor o
igual que el doble de la inversin destinada a la Accin B. Usted quiere formular y resolver
un modelo de Programacin Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual

Variables de Decisin:

x = dlares invertidos en Accin A.

y = dlares invertidos en Accin B
Funcin Objetivo: Se busca maximizar la rentabilidad anual que resulta de
invertir en los 2 tipos de acciones.
Maximizar 0.1x + 0.08y

Restricciones: Considera
las recomendaciones de
su amigo

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Variables de Decisin:

x = dlares invertidos en Accin A.

y = dlares invertidos en Accin B

Funcin Objetivo: Se busca maximizar la rentabilidad anual que resulta de

invertir en los 2 tipos de acciones.
Maximizar 0.1x + 0.08y

Restricciones
Se puede invertir como mximo 21.000
dlares en total

x + y 21.000

Invertir como mximo 13.000 dlares en

Accin A

Invertir como mnimo 6.000 dlares en Accin B

y 6.000

Inversin en A debe ser menor o igual que el

doble de la inversin en B

x - 2y 0

No Negatividad

13.000

x0, y0

1.2 INTRODUCCIN A LA IO
Variables de Decisin:

x = dlares invertidos en Accin A.

y = dlares invertidos en Accin B

Funcin Objetivo: Se busca maximizar la rentabilidad anual que resulta de

invertir en los 2 tipos de acciones.
Maximizar 0.1x + 0.08y
Restricciones
Se puede invertir como mximo 21.000 dlares en
total
Invertir como mximo 13.000 dlares en Accin A

x + y 21.000

Invertir como mnimo 6.000 dlares en Accin B

y 6.000

Inversin en A debe ser menor o igual que el doble de

la inversin en B

x - 2y 0

No Negatividad

13.000

x0, y0

Solucin ptima: X = 13.000 Y = 8.000.

Valor ptimo V(P) = 1.940 dlares

Programacin Lineal
Ejemplo
EJEMPLO N2.
Giapettos Woodcarving, Inc., manufactura dos tipos de juguetes de
madera: soldados y trenes. Un soldado se vende en 27 dlares y requiere
10 dlares de materia prima. Cada soldado que se fabrica incrementa la
mano de obra variable y los costos globales de Giapetto en 14 dlares. Un
tren se vende en 21 dlares y utiliza 9 dlares de su valor en materia
prima. Todos los trenes fabricados aumentan la mano de obra variable y
los costos globales en 10 dlares. La fabricacin de soldados y trenes de
madera requiere dos tipos de mano de obra especializada: carpintera y
acabados. Un soldado necesita dos horas de trabajo de acabado y una
hora de carpintera. Un tren requiere una hora de acabado y una hora de
carpintera. Todas las semanas, Giapetto consigue todo el material
necesario, pero slo 100 horas de trabajo de acabado y 80 de carpintera.
La demanda de trenes es ilimitada, pero se venden cuando mucho 40
soldados por semana. Giapetto desea maximizar las utilidades semanales
(ingresos costos).
Disee un modelo matemtico para la situacin de Giapetto que se use
para maximizar las utilidades semanales de la empresa.