4.3.

Formalismul prediciei liniare

predicia nainte prezice (verific) o valoare viitoare x[n]
pe baza valorilor a p eantioane precedente x[n i], cu i = 1, ..., p.
predicia napoi prezice (verific) o valoare trecut x[n (p +1)]
pe baza valorilor a p eantioane x[n - i], cu i = 1, ..., p.
se vor considera predictoare de ordin m cu m = 1, ..., p, obinerea
predictorului de ordin p necesitnd trecerea prin toate ordinele de
predicie inferioare.

 predicia nainte de ordinul m :

m

x n am i x n i am 1 xn 1 .... am m x n m
i 1

predicia napoi de ordinul m :

m

x n m 1 bm i x n i
i 1

bm 1 x n 1 bm 2 x n 2 .... bm m x n m

erorile de predicie nainte / napoi de ordinul m :

m

fm n x n x n am i x n i ; am 0 1
i 0

gm n x n (m 1) x n (m 1)
m

x n m 1 bm i x n i
i 1

m 1

bm i x n i
i 1

, cu bm m 1 1

 variana erorii de predicie nainte de ordinul m :

1
2n
m fm n fm n k lim
f

m
k 0 N 2 N 1
n
m

am i am j x n i x n j
i, j 0
m

am i am j xx i j

t
am xxa m

i, j 0

am 1, am 1 ,...., am m

am am 1 ,......, am m ; vector redus

minimizarea varianei erorii de predicie nainte

m 1 ,0,...,0t
xx m

a m

 variana erorii de predicie nainte de ordinul m :

m 1

m gm2 n bm i bm j xx i j btm bxxm

i, j 1

bm bm 1 , bm 2 ,...., bm m ,1

bm bm 1 , bm 2......, bm m ; vector redus

minimizarea varianei erorii de predicie nainte

m bm 0,0,,
xx

rezult c: bm i am m 1 i

m m

cu i 1,2,....., m 1

4.4. Algoritmi de rezolvare a ecuaiilor Yule-Walker

Forme echivalente de exprimare a ecuaiilor Yule-Walker :
m

am i xx i j 0

pentru j 1, m

i 0

m 1 a
xx m
x
1

m
,0,...,0 t
xx m
a m

 algoritmul Levinson-Durbin
0 xx 0 x2

for m 1,, p
am 0 1
for m 1,, p
km

1
m 1

m 1

am 1 i xx m i coeficieni de corelaie parial

i 0

am m km

2
m m 1 1 km

performana prediciei

for i 1,, m 1

am i am 1 i kmam1 m i

x[n]

F0(z)

X(z)

F1(z)

Fp-1(z)

k1

kp

k1

kp

z-1

z-1
G0(z)

G1(z) Gp-1(z)

Fp(z)

z-1

Gp(z)

Filtrul invers cu structura de tip latice

H z

Am z

m 1, p

stabilitate km 1

m 1, p

Am z - de faz minim
(rdcinile n interiorul cercului de raz unitate)

 algoritmul Schur

0 xx 0 x2
for i 1,, p
0 i xx i
0 i xx i 1

for m 1,, p
m 1 m m 1 m
km

m 1 m 1 m

for i m 1,, p
m i m 1 i km m 1 i
m i km m 1 i 1 m 1 i 1