Univesitatea Tehnic a Moldovei

Facultatea de Energetic
Catedra Electroenergetica

Integrarea ecuaiilor
difereniale obinuite
lect.univ. Victor Gropa
Programarea si Utilizarea Calculatoarelor I

Cuprins
Ecuaii difereniale ordinare
Metoda Euler
Metoda Runge-Kutta

Ecuaii difereniale ordinare

Ecuaiile difereniale ordinare (sau ecuaiile difereniale care
conin ca necunoscute funcii care depind de o singur
variabil independent) se ntlnesc n mod curent n
descrierea fenomenelor din natur.
Funciile necunoscute pot fi viteze, temperaturi, densiti, sarcini
electrice, etc.
Variabila independent este n multe cazuri timpul, cnd se
descriu fenomene evolutive, sau o coordonat spaial, cnd
se descriu fenomene unidimensionale.
n ecuaiile difereniale apar derivatele de diverse ordine ale
funciilor necunoscute. Ordinul cel mai mare al derivatei
funciei necunoscute d ordinul ecuaiei difereniale.

Ecuaii difereniale ordinare

Dac avem un sistem de ecuaii difereniale (adic mai multe
ecuaii care conin mai multe funcii necunoscute, n numr
egal cu numrul ecuaiilor difereniale), ordinul sistemului este
egal cu suma ordinelor ecuaiilor difereniale care l formeaz.
n general, ecuaia diferenial nu determin complet funcia
necunoscut. Pentru a determina complet soluia, este
necesar ca, odat cu ecuaia s se impun un numr de
condiii suplimentare egal cu ordinul ecuaiei difereniale
(problema Cauchy).
Trebuie spus c, rezolvarea ecuaiilor de ordin mai mare ca unu
se poate reduce la rezolvarea unor sisteme formate numai din
ecuaii difereniale de ordinul nti.

Augustin Louis Cauchy (1789-1857), matematician francez, considerat

printele analizei moderne. A fundamentat solid analiza pe baza
conceptului riguros de limit. Este de asemenea creatorul analizei
complexe, n care ,,formula lui Cauchy ocup un loc central. Numele
su este legat i de contribuii de pionierat n domeniul ecuaiilor
difereniale i cu derivate pariale, n particular legate de problema
existenei i unicitii. La fel ca n cazul multor mari matematicieni din
secolelele al XVIII i al XIX, lucrrile sale au tratat probleme din
geometrie, algebr, teoria numerelor, mecanic, dar i fizic teoretic.

Ecuaii difereniale ordinare

Se consider o funcie y = y(x), continu i derivabil pe intervalul
de definiie (sau cel puin pe intervalul pe care se caut
soluia, de ex.: intervalul [a, b] ).
Ecuaia diferenial de ordinul nti se scrie sub forma implicit:
(x,y,y) = 0, unde y dy/dx ,
unde - x [a, b] fiind variabila independent.
Se presupune c expresia (x,y,y) se poate explicita n raport cu
derivata de ordinul nti y obinnd forma explicit:
y = f(x,y)
Funcia f(x,y) se numete funcie pant, deoarece n punctul de coordonate
(x,y) valoarea ei este egal cu valoarea derivatei nti a funciei y(x),
numeric egal cu panta tangentei la grafic n acest punct.

Ecuaii difereniale ordinare

Pentru a determina complet soluia se d condiia suplimentar:
x = x0, y = y0; x0 [a, b], y0 [c, d] ,
unde de obicei x0 = a sau x0 = b.
Se face distincie ntre metode de aproximare analitice i metode discrete (metode
cu pai separai) .
n cadrul primei categorii se ncearc s se gseasc aproximaii ale soluiei exacte,
valabile pentru orice x [a, b]. Acestea de obicei au forma unei dezvoltri ntro serie trunchiat, fie dup puterile lui x, fie n polinoame Cebev, fie ntr-un
alt sistem de funcii de baz.
n cazul metodelor discrete, se ncearc s se gseasc aproximaii un ale lui y(xn)
pe o gril de puncte xn [a, b]. Abscisele xn pot fi predeterminate (de exemplu
puncte echidistante pe [a, b]), sau mai convenabil sunt generate dinamic ca
parte a procesului de integrare. O metod cu pai separai (sau metod pas cu
pas) este o metod care determin valoarea funciei la pasul m+1 folosind
numai valori de la pasul m.

Metoda Euler
Cea mai simpl metod pas cu pas este metoda Euler de ordinul
nti. Euler a propus metoda sa n 1768, la nceputul istoriei
calculului diferenial i integral. Ea const pur i simplu n a
urma panta n punctul generic (x,y) pe un interval de lungime h.
Se considera intervalul [a,b], unde a=x0 si mprim acest interval
n n pari egale cu nodurile a = x0 < x1 < x2 < ... < xn = b
Fie:
Atunci x1 = x0 + h, iar pentru y vom folosi urmtoarea formul de
derivare numerica (dezvoltat n serie Taylor):

Leonhard Euler (1707-1783), matematician elveian, a urmat cursurile

lui Jakob Bernoulli la Universitea din Basel, lund i lecii particulare
de la Johann Bernoulli. Dup ce la 20 de ani nu a reuit s obin o
catedr de fizic la Basel, a emigrat la Sankt Petersburg; mai trziu
s-a mutat la Berlin i apoi din nou la Sankt Petersburg. Indiscutabil,
Euler a fost cel mai prolific matematician al secolului al XVIII-lea,
lucrnd n aproape toate ramurile calculului diferenial i integral i
fiind unul dintre fondatorii calculului variaional. A elaborat lucrri de
pionierat n tiinele aplicate: hidrodinamic, mecanica materialelor
deformabile i solidului rigid, optic, astronomie.

Metoda Euler
Din egalitatea y(x0) = f(x0,y0) obinem:
Aici valoarea y1 va fi o valoare aproximativa pentru curba
teoretica a ecuaiei difereniale de ordinul unu n punctul x1,
adica y1 y(x1).
n general stiind punctul (xk, yk) urmtorul punct se obine prin
formulele xk+1 = xk + h i yk+1 = yk + h f(xk, yk).
Prin urmare pentru a rezolva numeric problema Cauchy trebuie
sa ntocmim tabelul:

Metoda Euler

Metoda lui Euler soluia exact (linie continu)

i soluia aproximativ (linie punctat).

Metoda Euler

Metoda Euler
dy

Exemplu:
F( x, y ) :=

dx

e +y

f e + y
f

ME ( a , b , y0 , n ) :=

x a
0

y y0
0

b a

for i 0 .. n 1
x

i+ 1

i+ 1

x + h
i

( i i)

y + hF x , y
i

y
ME ( 1 , 4 , 0 , 6)

= ( 0 1.359 4.28 10.114 21.262 41.936 79.461 )

dy
dx

1+ x

3.5

2.5

0.2

ME ( a , b , y0 , n )

0.4

0.6

0 0.2 0.4
ME'' ( 0 , 1 , 2 , 5 ) =
2 2.2 2.408
T

0.8

0.6

0.8

2.64

2.912

3.24
1

Metoda Runge-Kutta
Aceast clas de metode reprezint una dintre cele mai folosite
n abordarea numeric a ecuaiilor difereniale, mbinnd
numrul relativ redus de operaii elementare cu acurateea
rezultatelor.
Metoda Runge-Kutta de ordinul II const n gsirea constantelor
a, b, , astfel nct expresia:
y n+1 = y n + a k 1 + b k 2
cu:

= h f

= h f

(x
(x

),

, y

+ h , y

+ k

).

s se apropie de dezvoltarea n serie Taylor pentru ct mai muli

termeni posibili.

Carle David Tolme Runge (1856-1927),

matematician german, membru
al colii matematice de la Gotingen i unul
dintre pionierii matematicii numerice. Este
cunoscut pentru metodele Runge-Kutta din
domeniul rezolvrii numerice a ecuaiilor
difereniale ordinare, ale cror idei de baz i
se datoreaz. A avut contribuii notabile i n
domeniul aproximrilor n planul complex.

Wilhelm Martin Kutta (1867-1944),

matematician german, cu preocupri n
domeniul matematicilor aplicate.
Cunoscut pentru lucrrile sale n
domeniul rezolvrii numerice a
ecuaiilor difereniale ordinare, a avut i
contribuii la aplicarea transformrilor
conforme la probleme de hidro i
aerodinamic (formula Kutta-Jukovski).

Metoda Runge-Kutta
Meritul principal al acestei clase de metode rezid deci n aceea
c se apropie de acurateea unei dezvoltri n serie Taylor fr
ns a fi nevoie s se calculeze i derivatele de ordin superior.
Se poate constata c metoda Euler este de fapt o procedur
Runge-Kutta de ordinul I.
O acuratee mare are Metoda Runge-Kutta de ordinul IV, care
utilizeaz derivate calculate la capete i la jumtatea pasului.
Aceasta are forma:
y n +1 = y n +
k 1 = h f (x n y n ),

1
1

k 2 = h f x n + h , y n + k 1 ,
2
2

1
(k1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 ),
6
1
1

k 3 = h f x n + h , y n + k 2 ,
2
2

k 4 = h f (x n + h , y n + k 3 )

Metoda Runge-Kutta

Metoda Runge-Kutta
dy

Exemplu:
F ( x, y ) :=
MRC2 ( a , b , y0 , n ) :=

x a

f e + y
f

e +y

dx

MRC4 ( a , b , y0 , n ) :=

y y0
0

for i 0 .. n 1
i+ 1

x + h

i+ 1

( i i)
K2 h F ( x + h , y + K1)
i
i
i+ 1

y +
i

for i 0 .. n 1

1
2

x + h
i

( i i)

K1 h F x , y

b a

b a

x a
y y0

K1 h F x , y

h
K1
,y +

i 2 i 2
h
K2
K3 h F x + , y +

i 2 i 2
K2 h F x +

( K1 + K2)

(i

K4 h F x + h , y + K3
y

i+ 1

y +
i

1
6

( K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4)

y
T

MRC2 ( 1 , 4 , 0 , 6) = ( 0 2.14 7.005 17.2 37.539 76.812 150.888 )

ntrebri ?

MRC4 ( 1 , 4 , 0 , 6) = ( 0 2.239 7.383 18.258 40.133 82.704 163.613 )