Facultatea de Management

Specializarea Management
Anul II
ECONOMETRIE
SINTEZ

Partea I
Concepte, definiii i istoric al econometriei
1.1. Definiia econometriei
Definiia incipient a econometriei a fost formulat de R. Frisch n ianuarie 1933 n
numrul de debut al revistei Econometrica i anume: nelegerea efectiv a realitilor
constitutive din economie prin unificarea temei economice cu statistica i matematica.
n exprimare sintetic, econometria este economia studiat pe baza datelor statistice
cu ajutorul modelelor matematice.
Definiia cvasi-stabil a econometriei este caracterizat de restrictivitate, prin
exprimarea propus de Cowles Comission for Research in Economics, la Chicago:
econometria exist dac fenomenele economice sunt studiate sau investigate cu ajutorul
modelelor stachastice aleatoare.
n acest context definitoriu, econometria cuprinde cercetrile economice, respectiv
investigaiile sau studiile care se sprijin pe inducia statistic (verificarea ipotezelor
statistice).
Cu ajutorul induciei statistice este posibil verificarea raporturilor cantitative n sfera
economic.
Algoritmul operaional propus de definiia cvasi stabil prevede formularea
modelului economic pentru un fenomen, proces sau structur economic, bazat pe o teorie
economic adecvat.
n context este formulat modelul econometric bazat pe o teorie econometric.
Modelele sunt formalizate pe seama teoriei modelelor.
Un fenomen economic, mpreun cu modelul acestuia sunt supuse studiului prin
inducie statistic (verificarea ipotezelor statistice i cuantificarea estimaiei).
Acest demers procedural determin soluii (outputs), care reprezint intrri (inputs) n
modelul, respectiv fenomenul economic, completndu-se ciclul corectiv sau reactiv prin feedback-uri adecvate.
n practic pentru optimizri convenionale se recomand ajustarea modelului
economic i ndeosebi a celui econometric, n sensul lurii n considerare a tuturor
elementelor eseniale n ceea ce privete coninutul fenomenului sau procesului dintr-un
sistem de producie/reproducie cu implicaii asupra evoluiei acestuia.
Definiia extins a econometriei este dat de coninutul definiiei cvasi-stabile
completat procedural de cercetarea operaional i vizualizarea datelor, cu referire la prezentul
fenomenologic economic i elementele de viitor n procesele de producie/reproducie.
n sens larg, econometria reprezint investigarea cantitativ a proceselor i
fenomenelor economice.
Pe baza definiiilor prezentate apare necesar formalizarea metodelor econometrice.
Cu ajutorul acestora se pot lua n eviden tendinele econometrice i afectrile date de
variabilele economice endogene asupra variabilelor procesuale prognozate.
Oscilaiile variabilelor fenomenelor economice se regsesc evideniate n modelele
dinamice.

n esen, econometria este rezultatul interferenei statisticii, matematicii i economiei,

genernd un obiect tiinific interdisciplinar, dar distinct de studiu.
Msurarea obiectelor, proceselor i fenomenelor economice are echivalent general n
modelele economico-matematice.
1.2. Apariia i evoluia econometriei
Econometria este o tiin de frontier. Apariia ei este datorat evoluiei exponeniale
a societii umane din ultimele dou secole.
n acest context s-au cristalizat domeniile productiv-economice i tiinifice distincte,
ceea ce a impus cerine noi de soluionare a problemelor ivite n procesul evolutiv, sub
aciunea legitilor economice obiective, necesare de aplicat n condiii de complexitate n
cretere.
De asemenea n ultima parte a secolului XX a avut loc dezvoltarea fr precedent a
metodelor de calul bazate pe sisteme informatice performante.
n lrgirea cmpului de operare cu date structurate o contribuie important o aduce
telecomunicarea modern.
De asemenea sistemele informaionale s-au reconfigurat de la conceptul de ierarhie la
cel de reea.
Concepia tradiional a evalurii economice a produciei i reproduciei a fost afectat
de perceperea dimensional i calitativ infinitezimal i de metode mai precise i eficiente de
difereniere i integrare.
n prezent se asist la cristalizarea Noii Economii, n care cunoaterea i riscul sunt
caracteristici operaionale convenional acceptate.
Disciplina econometrie s-a cristalizat i a nregistrat evoluii n strns legtur cu
tendinele cunoaterii tiinifice, productive i social economice ale societii umane, n
special n ultimele dou secole, astfel:
Studierea cantitativ a fenomenelor economice:
1783 Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay;
1857 Legile lui Engel;
1890 Coeficientul de elasticitate formulat de Marshall;
1926 Introducerea termenului de econometrie de ctre R.Frisch;
Extinderea i aprofundarea studierii cantitative a fenomenelor economice de ctre
precursorii econometriei moderne i anume: W.Petty, G.King, L.Walras, R.Fischer:
1930 Interferarea teoriei economice cu statisica i matematica- nfiinarea Societii de
Econometrie la Cleveland, SUA
1933 Apariia revistei Econometrica
1940 1950 Folosirea modelelor aleatoare popuse de Chicago Cowles Comission for
Research in Economics
- metodele induciei statistice;
- teoria estimaiei;
- verificarea ipotezelor statistice;
- construirea modelului econometric i rezolvarea lui.
1950 - Analiza seriilor cronologice (V.Leontieff);
- Teoria probabilitii n economie;
- Metode ale cercetrii operaionale;
- Teoria optimului;
- Teoria stocurilor;
- Teoria grafurilor;
- Teoria deciziei;

- Teoria jocurilor.
1960 1970 Analiza economic a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store, H.Wald);
- Funciile de producie ( C.W.Cobb, P.H.Douglas, K.J.Arrow, G.Tinter);
- Modele macroeconomice (A.S. Goldberger, L.V.Kantarevici, L.R.Klein,
J.Tinbergen, H.Theil);
n Romnia, Mihail Manoilescu, n lucrarea sa ncercri n filosofia sistemelor
economice din 1938 realizeaz n faz incipient, n mediul productiv economic local
mbinarea temelor economice cu matematica, concluzionnd c metodele statistice sunt
insuficiente, fiind necesar modelarea economico matematic.
ntre model i valorile reale exist deformri sau diferenieri , care i au originea n
modul de construire a sistemelor de ecuaii i funcii aferente reprezentrii.
Mihail Manoilescu formuleaz un model de coresponden ntre cerere i preuri,
pentru un bun fiind emise trei principii econometrice:
- principiul invarianei descrierea caracterului reversibil ireversibil al
fenomenelor economice;
- principiul asimetriei asociat cu principiul al doilea al termodinamicii, respectiv cu
entropia;
- principiul dualismului - respectiv unele modele deductive construite pe baze
raionale vin n contradicie cu rezultatele din cercetarea tiinific.

1.3. Ecuaia principal de regresie a unui model econometric

1.3.1. Forma general
Ecuaia de regresie cuprinde variabile endogene ( y t ) i variabile exogene ( xt ),
variabile de ntrziere sau ecart ( y t n ), coeficieni ai acestor variabile ( a i ) i factori de
perturbare (u):
y t = a 0 + a1 xt + a 2 y t 1 + ... + u
Principala cerin econometric de studiu se rezum la rezolvarea ecuaiei de mai sus,
cea mai utilizat fiind metoda celor mai mici ptrate.
Erorile constatate fie n procesul rezolvrii fie asupra rezultatelor obinute, duc la
efectuarea de operaii de corecie asupra ecuaiei propriu-zise sau asupra bazei de date
respectiv a seriilor cronologice, a valorilor, sau a seriilor de elemente cu semnificaii concrete.

1.3.2. Destinaia modelelor econometrice

ntotdeauna n mediul economic se aplic politici economice .
Analiza politicilor economice este absolut necesar n cadrul politicilor generale. De
aceea n procesul de analiz a mulimii de politici economice individualizate intervin
modelele economice.
Datorit faptului c mediul economic este n permanent schimbare este necesar ca
diferenele de stri s fie sesizate, msurate i cuantificate n mrime, coninut i efecte.
Modelele economice permit investigaii analitice ale acestor schimbri, iar rezultatele
obinute sunt reflectate sub form decizional n politicile economice.
Pornind de la stri prezente, mediul economic este supus prediciei n evoluia sa
dinamic.
n vederea previzionrii, modelele econometrice ofer formulri de ipoteze referitoare
la evoluia variabilelor exogene cum ar fi: inflaia, cursul de schimb, preurile materiilor
prime, mrimea cheltuielilor cu publicitatea, etc.

Modelele sunt testate folosind date prezente.

Mrimea valorilor variabilelor de ntrziere este minimizat ntre evoluiile semnalate
n simulare i cele obinute n domeniul productiv economic real. n esen, se realizeaz o
reviziune a valorilor de ecart amintite.
Relaiile economice viitoare trebuie s cuprind expresia previzional a variabilelor
din ecuaia de regresie.
De asemenea, valorile de ecart sunt ajustate de cte ori se realizeaz iterarea, respectiv
reiterarea operaional a modelului.
Un model econometric valid confirm corelaia economic i financiar contabil a
obiectului economic n evoluia sa. n acest fel, sunt reflectate echilibrele sau dezechilibrele
evolutive.

1.3.3. Limitele modelrii econometrice

Modelele i modelarea econometric nu sunt perfecte. Modelarea economiei, n
general nu reflect ntotdeauna un comportament orientat, suficient de justificat ctre o teorie
sau alta.
n unele cazuri se apeleaz la simplificri n procesul modelrii.
Cutarea erorilor de previziune este frecvent o preocupare semnificativ. Rezultatele
obinute n unele situaii prezint aspecte divergente sau de incertitudine.
Coreciile - feed-back-urile repetate confirm existena erorilor de previziune i
deprtarea de realitate.
Reprezentarea previziunilor se realizeaz frecvent prin combinaii de valori, folosind
extrapolarea datelor din prezent pentru situaii viitoare.
n unele cazuri, diferitele modele economice care stau la baza modelelor econometrice
sunt supuse coreciilor repetate.
De altfel, este frecvent operaia de prelungire a variaiilor prezente n perioadele
viitoare.
Anticiprile adaptive i extrapolative preced anticiprile raionale, care sunt
considerate a fi cele mai acceptabile n raport cu previziunile netriviale, subiective.
Variabilele exogene, odat caracterizate de anticipri cu valori raionale, determin
anticipri raionale ale variabilelor endogene.
Limitele modelrii econometrice se regsesc n mulimea ipotezelor teoretice i de
cauzalitate.
Este posibil ca n modelare s se renune la ipotezele teoretice, hotrtoare devenind
legturile de cauzalitate dintre variabilele economice.
Se identific i varianta eliminrii distinciilor dintre tipurile de variabile (exogene sau
endogene), fiind absolutizat descrierea structural, nchis, a comportamentului
organizaional.
Este recunoscut faptul c datele statistice sunt colectate empric, ceea ce poate
determina afectarea semnificaiei acestora.
Dac diferenele ntre variabile se pot exprima cantitativ, este posibil ca expresia
calitativ s fie purttoare de erori de predicie.

1.3.4. Econometria, disciplin de optimum

Funciile i ecuaiile econometrice pot reconstitui structuri reale i procese de
transformare din cmpul productiv.

ntre model i realitate este posibil s se manifeste diferene, ns deformrile

acceptate sunt stpnite ca influen, iar ntre model i msurare se pot introduce marje de
eroare, aa cum ntre model i realitate se pot reine diferene acceptate.
ntre realitate i fenomen, raional i empiric, precum i ntre cauzal i aleator este
posibil s se nregistreze discrepane, dar ele trebuie cunoscute i stpnite.
Observaiile statistice nu reflect ntotdeauna, n totalitate, latura structural a
procesuluieconomic, fiind acceptat contient o anume deprtare simplificatoare fa de
esene.
Potrivit unor concepii deschise, este vehiculat recomandarea ca sistemele economice
s nu se modifice cu rigiditate, sau s fie pretenioase n a urmri cu exclusivitate legturile
generale, ci mai degrab s fie percepute sensurile reglementative curente, care se regsesc
acceptate n generalitate.
Acest demers economic permisiv arat c tiina economic este o disciplin de
optimum, ntr-un cadru cu caracter relativ temporar, respectiv, ntr-un spaiu n care se
manifest legile economice.
Ca atare, este posibil acceptarea concluziei c problemele economice sunt probleme
de optim.
n fapt, prin cercetarea operaional modern deciziile sunt luate n raport cu un
criteriu de optimalitate intit.

Partea a II-a
Bazele economice i matematice ale econometriei
2.1. Definirea conceptul de sistem econometric, a componentelor i caracteristicilor sistemului
econometric
Sistemul este definit de Bertalamffy ca un complex de elemente n interaciune.
n cadrul sistemului interaciunea are loc pe baza principiilor tiinifice care ordoneaz
i face ca ansamblul s aib tendina optimizrii permanente a activitii lui.
O alt definiie a sistemului const n aceea c sistemul este un grup, un complet, un
ansamblu de elemente naturale i artificiale, care genereaz scopuri comune (scopul comun le
reunete).
Cel mai complex sistem este cel al organizaiei sociale. n cadrul acestui sistem are loc
fenomenul de conducere.
Componentele sistemului econometric sunt reprezentate de elemente i conexiuni.
Elementul este calitate ( un obiect, un proces) dintr-un fenomen, care este privit ca
parte nesupus analizei.
Conexiunea este un anumit raport ntre elemente, care le reunete n cadrul funcionrii
sistemului.
Conexiunile pot fi: legturi cauzale, de coordonare a funciilor, succesiuni sau
simultaneiti, raporturi de subordonare (fr a fi relaii cauzale).
Pe lng conexiunile interne dintre elementele sistemului exist i conexiuni externe
(legturi cu alte sisteme).
n realitate nu exist sisteme, acestea se construiesc n scopul cunoaterii i reprezint
o ordonare ce rspunde unui anumit scop epistemologic.
La definirea unui sistem econometric este necesar o informaie prealabil despre
fenomenul studiat i o formulare foarte riguroas i precis a obiectului cercetrii economice.
Sistemul econometric are o structur, stare, repertoare, calendarul i transformarea.

Structura este o ordine relativ stabil, calitativ determinat a conexiunilor dintre

elementele sistemului ( structura se mai numete i organizare econometric).
Starea sistemului este definit de mulimea de valori pe care le au variabilele ce
caracterizeaz conexiunile la un moment dat.
Transformarea este o trecere de la o stare la alta. Rezultatul oricrei transformri se
numete imagine econometric.
Repertoarul reprezint mulimea strilor posibile ale sistemului econometric ntr-o
peroiad (0 T).
Calendarul reprezint mulimea momentelor crora le corespunde cte o stare
econometric n (0 T).
Orice sistem econometric este definit univoc n timp i n spaiu.
n raport cu mediul exterior sistemul econometric apare ca o incluziune i are o intrare,
o ieire, o comportare i o funcie.
Conceptul de incluziune semnific faptul c orice sistem se poate ncadra ntr-o
structur mai larg.
Sistemele econometrice sunt n toate cazurile deschise ( nu pot funciona dect n
universul ce le nconjoar).
n vederea analizrii unui fenomen economic ca sistem, acesta trebuie separat de alte
fenomene, individualizat ca un lucru independent (relativ), definit riguros i univoc.
Intrarea apare ca un dispozitiv ce recepioneaz aciunile exterioare, format din
elemente identificabile, care n cazul fenomenului de conducere recepioneaz informaii ( n
econometrie intrarea e informaional).
Intrarea unui sistem mai poate fi definit drept capacitatea de a recepiona informaii
exterioare, sau orice aciune informaional din exterior asupra sistemului, ori conexiune prin
care mediul exterior acioneaz asupra sistemului.
Ieirea este un dispozitiv prin care sistemul acioneaz asupra altor sisteme, respectiv
un grup de elemente identificabile prin care informaiile ies din sistem.
n continuare prezentm caracteristicile i principiile funcionrii sistemelor
econometrice.
Valoarea de comand este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric n
ansamblu, superior organizat n condiiile unui mediu ce produce perturbaii.
Adaptabilitatea este nsuirea de a menine la ieire valoarea de comand neschimbat,
n condiiile unui mediu perturbator. Sistemul econometric adaptiv funcioneaz dup
principiul independenei relative a ieirii, n raport cu intrarea.
Stabilitatea nseamn meninerea strii la ieire, independent de modificrile intrrii.
Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv
creat cu scopul de a realiza valoarea de comand, cu care se intervine n momentul cnd
ieirea se deprteaz de valoarea de comand dat.
Autoreglarea este aciunea dispozitivului de reglare asupra intrrii perturbatoare.
Autonomia este independena de a crea i folosi capacitatea proprie de reglare.
Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturbaii externe pe calea
diversificrii structurii, cu scopul de pstrare a stabilitii, de a nu oscila, de a nu se distruge.
Autoorganizarea este aciunea de intervenie asupra structurii sistemului pentru
adaptarea cestuia la perturbaii (schimbarea unor legturi n structur, schimbarea destinaiei
unor elemente, suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem).
Structura nu este ceva static, ci adesea este singura care se schimb pentru adaptarea
sistemului la perturbaii.
Legtura invers (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un
flux permanent din spaiu, dinspre punctul terminus (unde se evideniaz ieirea) spre
dispozitivul de reglare. n managementul economic controlul este denumit feed- back.

Timpul mort este intervalul dintre apariia perturbaiei la intrare i pn cnd aceasta se
reflect la ieire, traversnd ntregul sistem.
Timpul de reglare efectiv (de transfer) este perioada de la apariia perturbaiei pn
cnd informaia ajunge la dispozitivul de comand (recepie, transmitere, mesaj) plus timpul
pentru stocare prelucrarea informaiilor la dispozitivul de comand i transmiterea comenzii
pn la efector.
Dac timpul de transfer sau de reglare efectiv este mai scurt dect timpul mort,
perturbaia nu are timp s traverseze sistemul i s-i realizeze efectul, rezultatul rmnnd
stabil.
La perturbaii foarte puternice regulatorul se blocheaz i deprteaz ieirea de
valoarea de comand, iar sistemul econometric se dezorganizeaz. n aceast situaie apare
necesitatea interveniei din afara sistemului pentru reorganizare i pentru deblocarea
dispozitivului de reglaj.
Reglarea se poate face prin:
- autoreglare
- autoorganizare
- compensare
- schimbri aduse n mediul perturbator.
O organizaie, respectiv un fenomen economic se manifest ca sistem econometric
suprastabil atunci cnd funcioneaz ca sistem de autoreglare i autoorganizare.
Comportarea e definit ca totalitatea aciunilor sistemului, ca reacie sau adaptare la
mediul exterior, n urma recepionrii i prelucrrii informaiei.
Prin comportare sistemul ndeplinete o funcie. Funcia sistemului se definete din
mai multe unghiuri.
Astfel, putem identifica o funcie extern, definit ca o expresie a comportrii
exterioare a sistemului. Ea este dat de meninerea conexiunilor cu alte sisteme.
Funcia intern este o expresie a comportrii interioare, pentru adaptarea i
perfeconarea propriei structuri. Ea corespunde cu dinamica structurii.
Funcia se exprim prin finalitatea sistemului (apare ca realizare a valorii de comand).
Iniiativa este calitatea de a se comporta, n sensul de a gsi un drum nou, de a inventa.
Caracteristicile sistemelor econometrice dinamice, hipercomplexe sunt:
- caracterul aleator semnificnd faptul c pentru aceeai aciune corespund comportri
diferite ale sistemului
- caracterul dinamic ce const n schimbarea conexiunilor interne i externe n timp,
pentru adaptare i stabilitate, prin perfecionarea parametrilor, a structurii i a
programului general de comportare
- comportarea
- feed-back-ul
- stabilitatea dinamic reprezint adaptabilitatea structurii i autoinstruirea
- calitatea substanial specific este a omului care interacioneaz n sistem i se
manifest nestabil i activ
- caracterul deschis semnific faptul c sistemul este n permanent interaciune cu
mediul
- tendina de optimizare este dat de caracterul proiectiv, de capacitatea de cretere i de
creaie
- caracterul complex rezult din faptul c are cel puin o component care la rndul ei
este tot sistem, respectiv omul.

2.2.Prezentarea firmei ca sistem

Caractersticile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice, ntruct
ele constau din elemente i conexiuni ntre acestea.
Seciile, serviciile, atelierele, locurile de munc sunt verigi ale firmei care pot fi privite
ca subsisteme ale acesteia la rndul lor putnd fi sisteme/subsisteme.
Omul i el este un sistem, de o tipologie deosebit.
Conexiunile din cadrul firmei analizat ca sistem econometric sunt de trei tipuri:
- materiale
- valorice
- de proprietate.
Relaiile materiale reprezint setul de conexiuni dintre oameni i mijloace, din care
rezult o valoare de ntrebuinare.
Scopul relaiilor materiale este acela al crerii unui produs al muncii care s aib o
anumit valoare de ntrebuinare.
Relaiile valorice sunt reprezentate de conexiunile dintre fora de munc i mijloacele
materiale expimate valoric, necesare reproduciei.
Scopul produciei privit ca sistem de relaii valorice este crearea de valoare nou.
Sistemul relaiilor valorice exprim formarea, creterea i micarea valorii.
Relaiile de proprietate l reprezint pe om ca proprietar al unei cantiti de bogie
material, opus celorlali subiecti economici (omul este proprietar la repartiia valorii nou
create).
Legtura sistemului econometric cu mediul exterior se realizeaz cu ajutorul fluxurilor
materiale, a fluxurilor energetice i a fluxurilor informaionale.
Firma este caracterizat prin intrrile reprezentate de relaiile cu alte organizaii
furnizoare i prin ieiri ca relaii cu unitile beneficiare.
Pentru ndeplinirea funciei specifice, firma e dotat cu mijloacele economice,
financiare necesare, are un statut de funcionare i o valoare de comand stabilit prin planul
propriu.
Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii, evideniaz trei subsisteme:
- subsistemul condus;
- subsistemul conductor;
- subsistemul de legtur.
Prin subsistemul de legtur informaional subsistemul conductor se leag de
subsistemele conduse.
Comportamentul general al firmei este suprastabil, urmrind realizarea funciei firmei,
independent de relaiile multiple cu mediul exterior.
Firma este cu adevrat eficient doar atunci cnd se manifest n sistem suprastabil.
Un sistem de producie este caracaterizat de:
- intrri;
- procesul propriu zis i
- ieiri.
Procesul propriu zis este o secven complex de operaii, care depind ca natur i ca
numr de specificul intrrii.
Spre deosebire de procesele fizice, randamentul procesului de producie, dat de
raportul dintre ieirea util i intrare, este supraunitar.
Producia este un sistem dirijat ctre un anumit scop, ctre o finalitate ce este orientat
ctre ieirile din sistem.

Pe lng legea finalitii, sistemele trebuie s se supun legii optimalitii ce semnific

faptul c realizarea obiectivului s se fac pe calea cea mai avantajoas din punct de vedere
economic.
2.3. Situaia decizional econometric
Situaia decizional econometric este caracterizat prin reuniunea a trei elemente,
respectiv:
- mulimea parametrilor independeni sau a stimulilor care definesc condiiile obiective
i alctuiesc variabilele necontrolabile;
- mulimea alternativelor raional posibile sau a reaciilor cu care se rspunde la fiecare
stare a condiiilor obiective i care alctuiesc variabilele controlabile;
- mulimea indicatorilor de rezultat ce pot fi raional luai n considerare la alegerea
criteriului de decizie.
n categoria stimulilor intr acele elemente ale mediului care nu pot fi modificate n
momentul lurii deciziei.
Mulimea reaciilor este constituit din totalitatea posibilitilor ce stau la dispoziia
decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie.
n stri ale naturii date pentru fiecare variant raional aplicabil, se obin rezultate,
care pot fi caracterizate prin indicatori.
Luarea unei decizii nseamn alegerea unei variante econometrice de aciune dintre
mai multe posibile, i se face subordonat cerinei de optimalitate.
Luarea deciziei se bazeaz pe:
a) alegerea criteriului de decizie
b) alegerea alternativei de aciune (decizia propriu zis).
Optimizarea se realizeaz ntotdeauna relativ la un criteriu.
Criteriul de decizie este o msur cu care se compar ntre ele variantele de aciune,
pentru a se alege alternativa cea mai bun.
Criteriile de decizie sunt:
- criteriul simplu de decizie se ia n considerare un singur indicator de rezultat, ceilali fiind
neglijai sau pstrai la un nivel constant
- criteriul complex de decizie se ia n considerare o submulime a mulimii indicatorilor de
rezultat.
n cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante:
1)se aleg valori limitative pentru toi indicatorii de rezultat din submulimea mulimii
indicatorilor (I), mai puin unul, n funcie de care se optimizeaz max sau min
2) se stabilesc relaii funcionale ntre doi sau mai muli indicatori i se combin ntr-unul
singur
3)transformarea indicatorilor de rezultat n abateri de la valorile optime.
Arareori se utilizeaz un criteriu simplu pentru adoptarea unei decizii. De regul se
utilizeaz un criteriu complex, deoarece n el se reflect mai muli indicatori de rezultat.
Rezultatele raional posibile de luat n considerare n sistemul de producie sunt:
- cantitatea de produse, lucrri, servicii;
- cheltuieli de producie, investiii;
- consumuri de materiale;
- beneficiul;
- termenul de livrare sau de dare n folosin;
- sigurana n funcionare;
- gradul de respectare a normelor de tehnic a securitii muncii;
- efectele sociale etc.

2.4. Comparaii ntre sistemele deterministe i cele econometrice n analiza fenomenelor

economice
Un fenomen economic poate fi observat, ns de regul nu poate fi izolat de mediul
real.
Totodat se constat c procesele i fenomenele economice se deruleaz dup legi
proprii i se dovedesc a fi repetabile, relativ stabile i nealeatoare.
Fenomenele n economie sunt, n general, cuantificabile msurarea lor avnd impact
asupra nlturrii nedeterminrilor.
Legile economice pot fi descrise prin legturi cantitative, reprezentate cu ajutorul
statisticii i matematicii.
Modelul determinist descrie legturile funcionale dintre elementele necomandabile
(intrri) i cele comandabile (ieiri) dintr-un sistem.
Expresia general a modelului determinist este:
y = f( x )
y = f( x1 , x 2 ,...)
Modelul econometric descrie legturile statistice sau stochastice ntre valorile
necomandabile (intrri) i valorile comandabile (ieiri) aferente sistemului analizat.
Modelul econometric are forma:
Y= f(X) +U
Unde X sunt factorii de influen i Y variabilele rezultante.
n aceast relaie normativ a unui model econometric se regsete cel puin o
valoare aleatoare U, respectiv ntmpltoare.
O motivaie a introducerii variabilei aleatoare n modelul matematic econometric
deriv din imposibilitatea reproducerii tehnice a fenomenului economic (sau la surs de
laborator), ci numai bazat pe observaie, care incub o anumit cantitate de difereniere.
ntruct observaiile sunt supuse selectrii n seriile cronologice se pot identifica
particulariti din categoria manifestrilor aleatoare.
Afectrile din modelele econometrice se refer la luarea n considerare a erorilor.

2.5. Erorile econometrice

tiina econometric are n vedere judeci i estimri privind dezvoltarea viitoare a
faptelor, activitilor, proceselor i fenomenelor economice.
Proieciile predictive sunt caracterizate de erori care influeneaz utilitatea actual i
viitoare.
Statistica matematic i teoria probabilitii reflect metodic comportamentul
procesual economic.
Toate categoriile de metode sunt afectate de erori, care se regsesc intrinsec n
procesul economic.
Formularea modelelor econometrice se bazeaz preliminar pe cutarea, respectiv
diminuarea sau eliminarea erorilor.
Eroarea este definit ca diferena dintre rezultatul msurrii (respectiv a nlturrii
nedeterminrii) i valoarea real, adevrat, originar.
Cauzele apariiei erorilor n econometrie se regsesc n insuficiena metodelor de
msurare, a celor de analiz i interpretare sau calcul, respectiv n sfera subiectiv uman prin
care se percep multivariant n-dimensionale fenomenului economic studiat.
Erorile tehnice econometrice pot fi:

-erori grosolane, ce constau n depirea accentuat a limitelor admisibile i pot fi

remediate prin refacerea msurtorilor
- erori sistematice, care apar n acelai sens fa de valoarea medie pot fi eliminate prin
repetarea operaiei de msurare urmat de corecie
- erori accidentale, ntmpltoare ce nu au o sistemic de ordonare, sunt diferite ca
mrime i semn i se soluioneaz reinnd valoarea cea mai probabil a mrimii.
Pentru evidenierea erorilor sistematice sau a celor aleatoare este necesar stabilirea
surselor de erori.
n unele situaii fenomenul sau procesul economic cercetat nu beneficiaz de cercetri
complete, fiind acordat ncredere acceptat unei relaii de structur. Este posibil, aadar, ca
unele relaii statistice s rmne ascunse. Ele pot fi descoperite, identificate numai dup
msurtori repetate.
n alte situaii, o mrime sau un set de msurri conduc la identificarea unui coeficient
al determinrii, ns n continuare, agregarea acestora nu se dovedete convenional
reprezentativ.
Oscilaiile specificrilor, respectiv a agregrilor reprezint principalele surse de erori
econometrice.
n practic, ntr-un proces economic, se accept frecvent un set de valori cu valoarea
cea mai posibil a mrimii.
Erorile reale sunt date de diferenele ( i = eR ) considerate cu sumele lor algebrice

( ) fa de rezultatele msurtorilor de aceeai precizie xi i valoarea adevrat a mrimii

msurate X:
i = e R = xi X ; (i= 1,2,3,,n)
Corecia este mrimea egal i de sens contrar cu eroarea real.
C e = i
Media aritmetic este valoarea cea mai apropiat de valoarea real, adevrat a

mrimii creia i s-a nlturat nedeterminarea.

Media aritmetic a unui ir suficient de mare de msurtori, de precizie egal, tinde
ctre valoarea real, adevrat n contextul n care numrul de msurtori n este ct mai mare.
n

= xi nx

i =1

este considerat eroarea medie aritmetic:

= xx
Eroarea medie este media aritmetic a erorilor absolute:

[ ]

[]
=
n

La un numr mare de msurtori, erorile ntmpltoare se compenseaz, suma lor

tinznd ctre zero.
Valorile absolute ale erorilor reprezint abateri absolute.
Precizia crete odat cu scderea erorii medii.
Eroarea medie ptratic ( E m ) este, n general mai mare dect eroarea medie. n cazuri
particulare cele dou erori pot fi egale.
Expresia erorii medii ptratice este:
Em =

2 + 22 + ... + 2n1=
n

[ ]
2

Eroarea limit (E l )
El = 2 E m
Eroarea probabil este dat de eroarea ntmpltoare individual, situat ca mrime la
mijlocul unui ir cresctor de erori.
ntre eroarea probabil ( E p ) i eroarea medie ptratic ( E m ) se stabilete relaia:
2
E p = Em
3
ntre eroarea absolut ( E a ) i valoarea medie a mrimii msurate se stabilete un
raport a crui rezultat este denumit Eroare relativ ( E r ):

E r = = 100 [%]

Precizia este rezultatul concretizrii date de eroarea relativ.

Precizia este posibilitatea (p) cu care valoarea determinat devine egal cu valoarea
real a mrimii respective.

Er + p = 1
Erorile de analogie se datoreaz modului de interpretare a variaiei parametrului de la
un reper la altul, respectiv ntr-un interval n care acesta a fost determinat efectiv.
Erorile de analogie i au sursa i n nlocuirea n calcul a formei reale a fenomenului
economic cu forme convenionale echivalente.
Erorile de analogie cuprind erorile metodice.
Funcia fenomenului economic trebuie s satisfac o serie de condiii generale, i
anume:
a) s fie ntotdeauna pozitiv i s aib interval limitat de variaie;
b) s fie unic i reprezentativ determinat n orice punct (valoare) a fenomenului sau
procesului economic;
c) s fie, n general, discontinu, cu valori zero, sau maxime i minime.
Necuprinderea, respectiv necuantificarea reprezentativitii prin ncredere real,
conduce la apariia i persistena valorilor aleatoare, ntmpltoare de msurri econometrice.
Neidentificarea legii asociate fiecrei variabile conduce la concluzia c asupra acestora
acioneaz factori independeni, exogeni.
O variabil este ntmpltoare (aleatoare) cnd se supune unei legi de repartiie sau
distribuie.
Definirea legturilor dintre variabile necesit precizarea formei i coninutului acestora
(liniare, exponeniale, logaritmice,etc.)
Legturile nespecificate fac parte din mulimea celor aleatoare (ntmpltoare).
Cantitatea i calitatea procesului economic se stabilesc ca valori medii ale mulimii de
valori individuale ale strilor i rezultatelor transformrilor sistemice.
Calculul ct mai precis al procesului economic, mai apropiat de realitate, rezult din
determinarea ct mai exact a parametrilor si de evoluie.
Dar chiar i n situaii riguroase din punct de vedere matematic, n sfera economic nu
se pot lua n considerare exclusiv parametrii n valoare individual deoarece nici chiar valorile
medii ale parametrilor nu coincid complet cu parametrii reali ai proceselor economice.
Aceste necoincidene sunt inerente i reale din urmtoarele motive principale:
a)procesul economic, ca obiect supus cercetrii, este ascuns vederii, fiind posibil a fi
analizat doar printr-un anumit numr de elemente de studiu;

b)numrul elementelor de cunoatere n procesul economic este limitat, fiind necesare

interpretri cu caracter probabilistic, extrapolri i interpolri;
c)legile de variaie a caracteristicilor (variabilelor) procesului economic nu sunt
cunoscute; ele pot fi stabilite totui, cu aproximaie destul de mare, ntr-un sistem referenial
de condiii.
Acest fapt conduce la necesitatea folosirii diferitelor procedee speciale de calcul, care
s fie n conexiune cu diferite trsturi ale variabilelor analizate.
Mrimile fiind fizice, n procesul msurrii sunt afectate inevitabil de erori, care nu
pot fi acceptate a priori, ci doar n condiiile corectrii lor.
i interpretrile pot fi supuse n unele cazuri erorilor, i de aceea i acestea este
necesar a fi corectate, diminuate, ajustate sau eliminate cu ajutorul diverselor metode de
calcul.
Se recomand ca aproximrile, aprecierile i coreciile empirice s fie pe ct posibil
evitate.
n situaia analizei unui proces economic cu numr mare de varibile, erorile ce apar n
calculul valorilor medii sau n estimarea calitativ a procesului analizat pot fi neglijate, fr
implicaii concluzive.
ns n cazul unui proces economic cu numr redus de variabile, orice eroare n
mrime ct de redus poate determina subaprecieri i deci influene ce recomand
abandanarea proiectului productiv sau supraapreciere care la rndul ei poate duce la pierderi
investiionale.

2.6. Definirea intensitii legturilor ntre variabilele econometrice

Procesele economice sunt caracterizate de variaii dimensionale i calitative. Este
posibil ca dimensiunea i amploarea acestor variaii s fie influenate de raportul ntre
variabilele dependente i cele independente.
Covariaia se situeaz n domeniul msurrii legturilor dintre variabile.
Intensitatea legturii poate fi cantitativ i calitativ.
Ordinul cantitativ opereaz cu noiuni vagi de genul: sczut, crescut, ridicat, mai mare,
mai mic, micorat. Aadar, msura cantitativ a intensitii legturii nu are relevan
complet.
n schimb, corelaia calitativ exprim relevant intensitatea legturii.
Notnd cu x variabilele independente i cu y variabilele dependente, rezult c
mediile valorilor seleciei (m x , y ) sunt similare cu abaterile standard ( x , y ) , n condiiile n

care pentru mediile valorilor considerate ( m x i m y ), se consider abaterile a x i a y :

m x, y = x, y
unde

1n
= axay
n i =1

a x = xi m x

a y = yi m y
Aceast relaie exprim o msur a legturii ntre variabile.
Msurarea intensitii ntre variabile deci a intensitii unei legturi rezult din
corelaie, ca expresie a nlturrii nedeterminrii.
Expresia corelaiei dintre dou variabile - C x , y - are expresia:

C x, y =

m x, y

a a
2
x

=
2
y

mx, y

x y

n explicitare, expresia se poate scrie:

n

x y
i

C x, y =
n

(x

2
i

nm 2x)

i =1

C xy =

n( m x m y )

i =1
n

(y

2
i

nm y )

i =1

(x x )(y y )
x x y y

( )( )
2

Practic, n context statistic exist inegalitatea:

1 < C x , y <1
Dac C x , y 1 sau C x , y 1 rezult c ntre variabile se manifest o corelaie
strns, puternic. Aadar extremele intervalului de valori indic o corelaie (asociere)
perfect.
Corelaia slab, sczut se nregistreaz atunci cnd C x , y 0.
Corelaiile exprim legturile dintre diferite mrimi variabile aleatoare, acestea fiind
analitice sau stochastice.
Corelaia sau legtura este analitic dac la o valoare a unei mrimi corespunde o
singur valoare pentru cealalt. Acest tip de legtur este o legtur funcional.
Dac la o valoare a unei mrimi corespund mai multe valori pentru cealalt mrime,
corelaia este stochastic, cu diferite posibiliti de manifestare a mrimilor din
coresponden.
Fenomenele, procesele sau obiectele economice formalizate concret pot fi studiate
unidimensional, bidimensional sau multidimensional.
Cercetarea statistic a datelor observate stabilete dac exist sau nu corelaii n sensul
enunat mai sus. Pe baza rezultatelor acestei analize se pot emite ipoteze, se fac interpretri i
prognoze.
Descrierea grafic a corelaiilor este mai expediativ n comparaie cu descrierea
analitic.
Dac se realizeaz, ntr-o prim etap, expresia grafic a corelaiei, n faza urmtoarea
se trece la calcularea indicatorilor cantitativi, respectiv la exprimarea cifric a legturilor
dintre variabile.
Punctele din grafic sunt aezate dup o dreapt, sau dup alte forme geometrice.
mprtierea punctelor determin apariia norilor de corelaie, respectiv a clusterilor
econometrici.
Dac mrimile analizate se repartizeaz dup legea normal, corelaia este exprimat
prin coeficientul de corelaie.
Pentru alte tipuri de repartiii statistice corelaia se cuantific prin rapoarte de corelaie.
Raportul de corelaie, indiferent de legea de repartiie a mrimilor nfieaz gradul de
dependen dintre dou variabile aleatoare, respectiv intensitatea corelaiei.
Covariana are expresia:
1
Cov ( x, y ) =

( x x)( y y) =
i

n 1

xy

Unde
Astfel,
dac ntre caracteristicile Y , X 1 , X 2 corelaia este liniar, suprafaa de regresie
este un plan i funcia de regresie are forma:
Y = a 0 + a1 X 1 + a 2 X 2
x i y medii aritmetice.
Coeficienii de regresie, asimilai cu notaiile ( a 0 , a1 , a 2 ,..., a n ) arat ponderea cu care
Cea mai important problem a analizei de corelaie este stabilirea funciei de corelaie
fiecare caracteristic factorial afecteaz caracteristica rezultativ.
sau de regresie.
Determinarea lor prin metoda celor mai mici ptrate se realizeaz din urmtoarea
n corelaia bidimensional se poate realiza ajustarea curbelor de regresie, ajungnd la
condiie de minim:
curbe simple, fiind facilitat formalizarea ecuaional.
( yn
0 care
a0 apare
a1 x1 o agrupare
2 x2 ...apunctelor
an xn ) 2 =de-alungul
min
n
cazul
unei drepte, respectiv o elips
alungit, funcia de regresie este de forma:
y = ax + b
n cazul
n care
sugereaz o curb cu un singur extrem (max sau
( y 0gruparea
y x1, x 2,...,punctelor
xn ) 2 = min
min) avem de a face cu o relaie polinomial de gradul doi:
y = a + bx + cx 2
Cu ajutorul
lor este
posibildup
analiza
concret econometric
diveri
Dac
curba indic
gruparea
trei extreme,
aceasta indicaolegturilor
funcie dedintre
regresie
de
parametri,
evideniind
modul cum se influeneaz reciproc i cum acioneaz n ansamblu
gradul patru
dat de ecuaia:
asupray unei
rezultative.
= a +caracteristici
bx + cx 2 + dx
3 + ex 4
Determinnd coeficienii (ae) se realizeaz forma explicit a funciilor de regresie.
Determinarea coeficienilor se poate realiza prin diferite metode, cea mai utilizat fiind
2.7.Optimizarea econometric
metoda celor mai mici ptrate, elaborat de Gauss i Legendre.
Pentru o ecuaie liniar de tip
n previziunea pe termen lung intervin probleme coplexe, de mari dimensiuni, care
y=ax+b
conin
unvalorile
numr mare
de variabile,
de interconexiuni
i interaciuni,
precum
i o serie de
dac
experimentale,
respectiv
msurrile sau
analizele sunt
n coresponden
restricii
cu valorilesau
lui limitri.
x, atunci trebuie ndeplinit condiia:
multicriterial evit variantele conflictuale i permite ordonarea variantelor pe
Analiza
( y0 y ) 2
o scar
cresctoare
saumin
descresctoare.
nOptimizarea
acest caz suma
ptratelor
diferenelor
dintre
experimentale
celen
teoretice
se reduce
uneori
la estimarea
unorvalorile
parametrii,
care rmniapoi
sarcina
trebuie
s
fie
minim.
decidentului spre a fi inclui ntr-un proces decizional operaional.
Dreapta
prinevolutive
a i b cuantificai,
marcheaz
corelaia
Studiulrespectiv,
traiectoriilor
poate conduce
la un optim
cutat.optim dintre y i x,
fiind cea
mai apropiat
de realitate.
Tendina
modern
este de obinere a optimului condiionat, care devine definitoriu n
n reprezentare grafic, suma ptratelor distanelor punctelor experimentale la dreapta
econometrie.
de corelaie,
msurate
paralel
axa ordonatelor
n sisteme
de axeimpuse,
rectangulare,
xoy, trebuie
Metodele
analitice
rmncuimportante,
ns cele
cu obiective
condiionate,
s
fie
minim.
devin n practic eseniale.
Relaia
se poate
scrie:
Este posibil
ca un
element vector x din spaiul R n s reprezinte variabilele problemei
econometrice.
f (a, b) = ( y 0 a bx) 2 = min
De aici rezult o alt posibilitate, respectiv s existe o mulime K a valorilor vectorului
x, ( x K ) i o funcie obiectiv f(x), injectiv, a crei valoare pentru x K umeaz s fie
optimizat.
Maximizarea reprezint cutareaunei valori x i K , n aa fel nct
f ( x i ) f ( x) pentru x K .

Efectund calculele, obinem:

Dac exist x i2, problema are un maxim global nestrict.
x y
xseobine
xy atunci
0
0
Optimulnecondiionat
cnd K = R n .
2
2
a=
Maximul global nestrict se ntlnete
atunci cnd exist x i , ns f ( x i ) > f ( x) pentru
orice x K .nDac
x inegalitatea
( x ) are semn inversat , respectiv [ f ( x)] , se obine minimul strict
sau nestrict.
0
0
n
xy soluia

x problemei
y2
Valoarea
x i este
de optimizare, care poate fi denumit soluia
2
b=punct de optim.
optim sau
Dac f(x)
arexun
n
(optim
x nu
) ntotdeauna are un optim global. Acesta poate fi un optim
local.Cea mai ntlnit situaie practic reflect existena corelaiei multiple sau
n acest caz, este necesar s se identifice x i K , astfel nct f ( x i ) f ( x) care se
multidimensionale.
n acest caz, o mrime y depinde de variaia mai multor mrimi x1 , x 2 ,...., x n .
Pentru o mrime corelaia este punctual, pentru dou este bidimensional iar pentru n
mrimi devine multidimensional.
ntlnete cnd x (V K ) , n care V este o vecintate a punctului x i .

Un astfel de punct este un maxim local nestrict, sau strict, aa cum poate fi regsit ca
minim local nestrict sau strict.
n econometrie, mulimea posibil a valorilor K se poate defini convenional i
convenabil de ctre operatul msurrii fenomenului sau procesului economic. De regul,
aceasta este reprezentat prin egaliti sau inegaliti, care semnific relaiile dintre
variabilele econometrice, denumite generic restriciile problemei.
n cazul operrii cu o restricie unic se obine o mulime de valori, iar pentru mai
multe restricii mulimea luat n considerare este cea rezultat din intersecia tuturor
mulimilor aferente restriciilor individuale.
Restriciile directe au forma x1 , x > 0, fiind restricii de nenegativitate.
Se ntlnesc i restricii funcionale care limiteaz variabilele la diferite forme (cerc,
hiperbole).
Mulimile posibile sunt mrginite. Cnd mulimea posibil este vid, restriciile sunt de
tip inconsistente.
Problema general de optimizare econometric se nfieaz sub forma standard
urmtoare:

max f(x); x = [ x j ]; j = 1,2,..., n

(1) g i ( x) 0i=1,2,,m
(2) x k 0kS
n care:
- f(x) este funcia obiectiv;
- x este vectorul de n variabile pentru problema respectiv
- (1) restricii funcionale;
- (2) restricii directe;
- f i g i sunt funcii continue;
- S este submulimea indicilor (1,2,,n);
Pentru problemele de optimizare econometric se identific dou cazuri distincte, ca
modaliti de abordare pentru obinerea soluiilor, i anume:
1) programarea liniar
2) obinerea extremelor n analiza matematic clasic.
Programarea liniar este o tehnic a matematicii care optimizeaz alocarea resurselor
deficitare i este utilizat, mai ales, n previziunea mixului de marketing, planificarea
produciei, modelarea financiar a firmei.
n cazul programrii liniare, funcia obiectiv i restriciile sunt liniare.
Funcia obiectiv nu are puncte critice, iar punctele sale optimale, n totalitate, sunt de
frontier.
Programarea liniar influeneaz analiza econometric prin accentul pus pe
identificarea facil a optimurilor, ndeosebi n domeniul preurilor n problemele economice
de optimizare.
n cel de-al doilea caz, att restriciile, ct i funcia obiectiv sunt continue i
difereniabile.
Restriciile se prezint sub form de egaliti i sunt elective n toate punctele mulimii
posibile.
Tehnicile de soluionare se desprind din analiza matematic clasic. i n acest caz,
optimurile sunt de frontier.
Apare ns necesitatea comparrii optimurilor locale.
Programarea liniar poate fi utilizat atunci cnd:

- problema poate fi expus n termeni numerici;

- toi factorii implicai sunt ntr-o relaie liniar;
- problema permite alegeri ntre cursurile alternative ale evoluiei aciunilor;
- se identific restricii (constrngeri) asupra factorilor implicai;
- problema trebuie s permit exprimarea ntr-o form standardizat pentru a defini
clar obiectivul i limitele.
n termeni matematici problema implic stabilirea obiectivului care poate fi maximizat
sau minimizat ( exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete,
minimizarea costurilor etc.).
Dac problema a fost exprimat n form standardizat, poate fi rezolvat prin dou
metode:
- metoda grafic, atunci cnd funcia are dou variabile;
- metoda simplex, atunci cnd funcia are trei sau mai multe variabile.
Metoda grafic este simpl i uor de aplicat. Abordarea cuprinde urmtoarele aspecte:
- se utilizeaz numai cnd funcia obiectiv are dou variabile;
- dei teoretic numrul de restricii nu este limitat, dar ntruct fiecare restricie
reprezint o linie ntr-un grafic, numrul de restricii n practic se limiteaz la o cifr
rezonabil pentru a nu ncrca graficul i a face dificil citirea;
- maximizarea problemei permite restricii de tipul mai mare sau egal, iar
minimizarea restricii de tipul mai mic sau egal;
- axele graficului reprezint cele dou variabile i fiecare restricie este desenat ca o
linie pe grafic. Aria de pe grafic care nu contravine niciunei restricii se numete zon
fezabil;
- soluia optim este la restricia care delimiteaz zona fezabil. n probleme de
maxim, punctul optim se afl n dreapta zonei fezabile, iar n problemele de minim n stnga
zonei fezabile.
Funcia obiectiv poate fi reprezentat grafic ca o dreapt care trece prin cele dou
variabile determinate i se numete dreapta ISO profit i arat numrul infinit de linii paralele
care pot fi trasate, n dreapta punctului de origine a graficului.
Metoda simplex presupune o rezolvare aritmetic iterativ i poate fi utilizat n
probleme cu orice numr de necunoscute i restricii (zeci, sute). n cazul unui numr mare de
variabile i restricii, se utilizeaz softuri speciale pe calculator.
Metoda presupune:
- exprimarea problemei n form standardizat;
- construirea tabelului simplex;
- interpretarea soluiilor.
Pentru rezolvarea problemelelor de tip multiobiectiv se utilizeaz softuri speciale pe
PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialitii n domeniu
continu cercetrile pentru a descoperi noi metode i tehnici.
n econometrie este valoroas descrierea punctelor optimale.
Managerul de firm prefer soluii directe, respectiv specificri cantitative a factorilor
de resurse i a proprietilor lor.
n schimb, n econometrie sunt importante caracteristicile universale ale soluiei, care
sunt independente de valorile numerice ale soluiei directe.
n expresie generalizatoare, dac mai multe firme au atins o bun soluie direct, prin
modaliti econometrice se va ncerca, n fapt, s se afle care sunt proprietile ce
caracterizeaz toate aceste soluii.
n esen, aceste proprieti pot fi considerante condiii de optim.
Prin condiiile de optim se recunosc punctele optimale. n acest cadru se realizeaz
recunoaterea i nu cutarea punctelor optimale.

Aadar, n viziune econometric, ntre condiiile de optim i soluiile directe se

manifest diferene, ceea ce duce la concluzia c abordri variate, difereniate ale msurrii
econometrice se dovedesc viabile n context operaional productiv economic.

Partea a III-a
Modelarea econometric
3.1. Elemente generale privind modelele econometrice
Modelele sunt reprezentri ale realitii. Ele au ca scop explicarea, descrierea i
prevederea fenomenelor din realitate, cu un grad nalt de acuratee.
n esen, modelele sunt abstractizri ale fenomenelor, proceselor i obiectelor din
realitate, mai simple dect realitatea.
Ele se regsesc n toate tiinele i reprezint un important instrument de cunoatere.
Un model poate fi definit ca o reprezentare convenional a obiectului supus cercetrii
prin simplificare contient, acceptat. Proprietile neeseniale sunt omise din reprezentarea
modelistic, fiind astfel create premisele de accesibilitate la investigri.
Pentru descrierea absolut precis a unui fenomen sunt necesare variabile multiple, ntrun numr extrem de ridicat.
Acesta este motivul pentru care modelele se limiteaz la un numr redus de variabile,
eseniale n fenomenul studiat.
n realizarea modelelor o importan major o reprezint descrierea variabilelor
eseniale i a relaiilor dintre ele.
Modelele economice explic structura procesului sau fenomenului economic, n timp
ce modelele econometrice furnizeaz finaliti practice, operaionale pentru practica
economic.
Construcia unui model pornete de la o baz de informaii, respectiv date de intrare,
aezate n serii statistice, asamblate.
Ulterior definirii cadrului de stocare i, respectiv nregistrare a seriilor de date, se
alctuiete un inventar al comportamentelor ce se supun modelrii. Aceste realiti
algoritmice reprezint baza iniializrii modelelor matematice economice.
Metoda modelrii contribuie la explicarea formal a formelor i cauzalitilor de
manifestare a activitilor i cauzalitilor de manifestare a activitilor i fenomenelor
economice.
Etapa descriptiv, respectiv descrierea la scara real este depit de modelarea
economic, matematic.
n domeniul economic, imaginea abstract, respectiv formal a fenomenului,
procesului sau obiectului economic se elaboreaz n concordan cu teoria economic.
Reproducerea teoriei economice prin modele ofer date de comportament procesual
economic.
n coninutul modelelor se manifest implicaii logice ale probabilismului, fiind
necesar folosirea judecii pentru extrapolarea tendinelor unui fenomen sau proces
economic.
Formalismele simbolice ale unui model nu pot fi exclusiviste,extreme.
n analiza modelelor se pot identifica erori de simulare (provenite din simulare) i erori
de estimare (provenite din evaluarea variabilelor endogene).
Sunt identificate erori din partea modelului, la care se adaug erori ale operatorului de
model.

n cazul folosirii metodelor econometrice simple, la estimarea modelelelor (utiliznd

de exemplu metoda celor mai mici ptrate) este posibil ca ntr-o prim instan simultaneitatea
s fie neglijat. n aceast situaie, o variabil este nregistrat n stare explicat ntr-una din
ecuaiile modelului, respectiv explicativ n alt ecuaie a aceluiai model.
n regim dinamic, variabilele endogene ntrziate pot fi asimilate cu valoarea lor cvasi
istoric, fiind considerate valori aferente perioadei precedente folosirii lor.
Analiza modelelor consfinete o stare ajustat, cu marje acceptate de erori.
Valorile viitoare ale variabilelor interval se confirm prin verosimilitatea global a
previziunii.
ntr-o relaie econometric, previziunea ajustat (corectat) este superioar previziunii
brute.
n practic, se constat c previziunea brut este afectat preponderent de variabilele
exogene.
Elaboratorul modelului econometric formuleaz n etapa prealabil estimrii
econometrice o ipotez, respectiv o schem teoretic de studiu i modelare.
Un astfel de demers se rsfrnge prin condiionri, asupra structurii modelului.
Seriile statistice, la rndul lor pot fi concepute relaional i dimensional n funcie de
filosofia acional teoretizat, premergtoare formulrii modelului econometric.
Astfel mulimea variabilelor exogene poate fi mai slab reprezentativ n privina
cauzelor i efectelor ce le pot induce asupra modelului.
Unele variabile nu au nici o tangen cu modelul econometric din proiecia teoretic.
Alte variabile pot fi implicit influenate de variabilele vecine, complementare din
mulimea formalizat.
Explicaia unei variabile cu ajutorul alteia poate fi erodat, incert, iar schemele de
cauzalitate, n realitate sunt deformate.
Cutarea legturilor de cauzalitate i luarea lor n considerare, n faza incipient de
schematizare teoretic a modelului poate conduce la o posibil cretere a obiectivitii
procesului de modelare.
Orice variabil induce prin evoluia sa o anumit noutate n model. Inovaiile
variabilelor au un grad de semnificaie care trebuie observat sau dedus.
Inovaia unei variabile poate determina comportamentul inovativ al altei variabile.
n egal msur, semnul inovativ al unei inovaii endogene se compune cu cel aferent
inovaiei exogene.
Cutarea inovrii produse de variabile nseamn descifrarea ansamblului de date
econometrice, a structurilor comportamentale.
Pentru cea mai mare parte a deciziilor exogene, acceptarea influenelor este fr
explicarea comportamentului lor. Decidenii exogeni nu i explic i nu i motiveaz
ntotdeauna comportamentul lor.
Variabilele aferente unui model econometric determin modalitile instrumentale de
cuantificare a explicaiilor asupra aspectului economic studiat i modelat.
n egal msur, se obin explicaii i elemente explicative, toate acestea contribuind la
formularea strilor anticipative, caracteristice modelrii.
n practic se urmrte folosirea ipotezelor ce se bazeaz pe anticipri raionale,
ntruct productorii de bunuri i servicii opereaz n procesul decizional cu mrimi reale.
Pe de alt parte, anticiparea raional a variabilelor endogene este dependent de
mulimea valorilor viitoare anticipate, aferente variabilelor exogene.
Ca atare, dependena poate fi stpnit dac ntre cele dou tipuri de variabile,
endogene i exogene, sunt identificate legturi funcionale simple, puternic vizualizate.
Soluia fiecrei periade depinde de valorile trecute ale variabilelor ntrziate i de
valorile de anticipare, viitoare.

Anticipaiile presupuse raionale pot intra sub incidena erorilor, influenele pornind
din valoarea trecut variabilelor.
Ipoteza anticipaiilor raionale demonstreaz eficacitatea sau ineficacitatea politicilor
economice anticipate.
Politicile economice au nevoie de coeren n timp, manifestat prin eficacitatea
msurilor aplicate n prezent i gradul de certitudine ridicat al eficacitii msurilor anunate
pentru viitor.
Teoriile ecoomice sunt supuse dezvoltrii cvasi permanente. Relaiile sunt grupate,
iar formula relaional conduce spre o imagine model.
Un numr de obiective economice ( N oe ) determin seturi relaionale ( S r ) distincte n
cadrul unui proces economic.
S r = f ( N oe )
Un model economic este formulat cu scop explicativ, n raport cu mulimea relaiilor
ce conduc spre obiective.
Modelul poate fi condiional, cnd mulimea obiectivelor este complet explicat, sau
parial cnd doar unele variabile sunt articulate, pentru direcionarea spre un numr finit
selectat de obiective.
Caracteristica general a modelelor economice se refer la determinarea
comportamentului variabilelor economice, pentru explicarea existenei (manifestrii)
cumulate a relaiilor economice.
Pe de alt parte, modelul admite simplificri de reprezentare, ns concentrarea sa
reprezentativ se regsete pe trsturile eseniale, fundamentale ale procesului economic.
Un macro- model econometric simplu, cuprinde sintetic cinci etape care se refer la:
1) constatri asupra fenomenului, procesului sau obiectului economic
2) stabilirea restriciilor
3) relaiile comportamentale
4) identitate
5) explicitarea variabilelor.

3.2.Sistematizarea modelelor econometrice

Att n teoria ct i n practica economic este recunoscut complexitatea sistemelor ce
reprezint fenomene, procese i obiective productiv economice.
Varietatea modelelor econometrice este larg, existnd tendina personalizrii formulei
matematice de abordare pentru cazuistica diversificat.
n continuare vom prezenta o sistematizare a metodelor i modelelor econometrice.
Astfel, vom identifica 7 tipuri de interdependene relaionale ntre diferite modele
econometrice, cu alternative de exprimare compatibile comportamentului fenomenelor,
proceselor sau obiectelor productiv economice.
Tipul I modele unifactoriale
- modele multifactoriale
Tipul II modele liniare
- modele neliniare
Tipul III modele pariale
- modele agregate (globale)
Tipul IV modele statice
- modele dinamice
Tipul V modele cu o singur ecuaie
- modele cu ecuaii multiple
Tipul VI modele euristice

- modele raionale
Tipul VII modele decizionale
- modele operaionale
3.2.1. Modele econometrice liniare
Dac ntre variabilele factoriale i variabila final, rezultant se identific liniaritate ,
forma legturilor se regsete n expresia:
y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + ... + u
n situaia modelelor liniare, coeficientul de regresie este exprimat de parametrii
variabilelor factoriale.
Semnul legturilor este dat de semnul coeficienilor(+ sau ).
Cnd coeficienii sunt pozitivi, legturile sunt directe, iar n expresie negativ
legturile sunt inverse (corective).
Mrimea coeficientului de regresie este msur a variaiei variabilei rezultante (y), la o
modificare cu o unitate a variabilei factoriale.

3.2.2.Modele econometrice neliniare

Acestea se identific prin funcii matematice neliniare, din rndul crora amintim:
parabola, hiperbola, funcia exponenial i cea logaritmic, etc.
Modelul neliniar, prin logaritmare poate fi transformat n model liniar.
3.2.3.Modelul econometric unifactorial
n vederea estimrii variabilelor dependente, concomitent cu simularea i explicarea
acestora, fenomenele economice se pot modela, recurgnd la un singur factor.
Costul sczut al obinerii modelului bazat pe un singur factor, precum i
operaionalitatea sa derivat din simplitate, conduc la ideea cutrii unui singur element
factorial determinant, notat (x).
Variabila rezultant (y) este explicitat n model prin intermediul unei variabile
reziduale (u):
y=f(x) + u
Structural, modelul unifactorial prezint avantaje aplicative imediate.

3.2.4.Modelul econometric multifactorial

n cazul n care dintr-o mulime de factori ce influeneaz situaia comportamental se
disting n mod prioritar i ierarhizat un numr finit, care induc influene notabile,se recurge la
construirea modelului econometric multifactorial.
Forma general a acestuia este dat de numrul variabilelor factoriale (K) dintr-un
numr (n) de factori:
y = f ( x1, x 2 ,..., x k ,..., x n ) + U
Modelele multifactoriale se dovedesc a fi mai complexe, ns atotcupridnerea lor
devine relevant atunci cnd cutarea lui (y) se realizeaz n mod obiectivat, cu grad nalt de
semnificaie.
Este posibil ca un model multifactorial s fie elaborat prin dezvoltarea unuia sau a mai
multor modele unifactoriale.

3.2.5.Modele econometrice cu o singur ecuaie i cu ecuaii multiple

Modelele care sintetizeaz variaii prin expresii uni-ecuaionale sunt din categoria
celor uni i multifactoriale, liniare i neliniare, pariale sau agregate, statice i cele dinamice.
Complexitatea fenomenelor economice impune ns formula transpunerii prin ecuaii
multiple.
Forma structural a modelului econometric semnific transpunerea ecuaional
formal a fenomenului economic prin formalizare matematic.
Soluionarea modelului aflat ntr-o astfel de form impune glisarea sa n form
canonic (redus). Asupra acesteia se aplic metode din categoria celor mai mici ptrate cu
una, dou sau trei trepte i verosimilitatea maxim cu informaie limitat.
Forma general a modelului econometric cu ecuaii multiple este:

Y1 + b12Y2 + ... + b1nYn + c11 X 1 + c12 X 2+... + c1m X m= U 1

b21Y1 + Y2 + ... + b2 n Yn + c 21 X 1 + c 22 X 2 + ... + c 2 m X m = U 2

bn1Y1 + bn 2Y2 + ... + Yn + c n1 X 1 + c n 2 X 2 + ... + c nm X m = U n

n care variabilele endogene sunt notate Yi (i=1,,n) (fiind variabile explicate), iar
cele exogene (explicative) cu X j (j=1,,m).
Principala aciune n algoritmul de soluionare a modelului se rezum la cuantificarea
parametrilor bij i cij folosind metode stochastice de estimare.
Forma canonic (redus) a modelului econometric se obine cnd fiecare variabil
explicat (endogen) este nfiat n funcie de variabilele explicative (exogene).

3.2.6. Modele econometrice euristice/raionale

n teoria economic, dependenele i interdependenele se regsesc n form
explicativ, dar n sistem complex, ceea ce conduce la necesitatea simplificrii explicaiilor.
Cile simplificate se ntlnesc n rndul modelelor euristice sau raionale, prin care
explicaiile teoretice semnific n fapt forma simplificat a modelului real.
Un model teoretic sau raional este acceptat n msura n care, convenional sunt
acceptate anumite ipoteze.
Descrierea econometric este nsoit de construirea seriilor statistice, pe baza unui
raionament i, n continuare, se calculeaz estimatorii paramtrilor.

3.2.7.Modelele decizionale i cele operaionale

Aceste modele se regsesc uzual n practica economic. Deciziile importante de
politic economic se bazeaz pe modele decizionale, fiind vizualizate elementele evolutive
ale fenomenului economic, din rndul crora se extrag punctele de sprijin pentru prognoz.
Modelele raionale sau eurisice pot fi utilzate i ca modele operaionale, acceptnd
ipoteze pragmatice ale procesului sau operaionalitii fluxurilor productiv economice.
3.2.8.Modelele econometrice statice i dinamice
ntr-un model, variabilele endogene (y) se pot manifesta dependent de variabilele
exogene ( xi ). Dependena se regsete cuantificat ntr-o perioad de timp (t) aferent
existenei i manifestrii celor dou tipuri de variabile.

Modelul static ecuaional econometric are forma:

y = f ( x1,t ,..., xit ,..., x k ,t ) + u t

cu: (t=1,n)
(i=1,k)
n unele situaii, n rndul factorilor de influen a variabilelor y se regsesc i factori
de natur calitativ.
Urmare a deficitului de msurri statice adecvate, influena factorilor calitativi nu
poate fi evideniat.
n acelai timp, pentru orice model cu variabile endogene puternice este posibil s
existe un efect inerial evolutiv a fenomenului economic.
n principal, este necesar luarea n considerare a factorului timp (t), care poate deveni
variabil explicativ.
Modelul econometric, ntr-o astfel de situaie, poate fi caracterizat de o anumit
dinamic:
y t = f ( x1,t , x 2,t , t ) + u t
Acest tip de model este denumit dinamic, cu variabilitate la timp (t).
Dac sunt nlnuite mai multe perioade de timp, variabila (x) determin influene
asupra variabilei (y) n regim decalat (k =perioada de y = f ( x1 ,..., xt 1 ,..., xt k ) + u t
Cu
(i = 1, n)

( j = 1, k ) ; k<n
Acest tip de model econometric este denumit cu decalaj. Acesta prezint dificulti
privind verificarea, estimarea sau chiar identificarea.
Dac variabila endogen explicativ (y) se regsete cu valori decalate n pachetul de
variabile explicative ( x j ) atunci aceste decala je (de ordin k) sunt y t 1 ; y t 2 ;...; y t k , iar
modelul denumit auto-regresiv este exprimat prin relaia urmtoare:
y t = f ( xt , y t k ) +u t
Modelele dinamice se regsesc n clasa celor econometrice multifactoriale. Anumite
valori ale variabilelor sunt neglijate n raport, respectiv n proporionalitate, cu mrimea
decalajului k.

3.2.9.Modele econometrice pariale i globale (agregate)

Un model econometric are n mod obiectiv o anumit sfer de cuprindere. Relativitatea
acoperirii unui domeniu sau a unei dimensiuni aferente procesului sau fenomenului economic
determin cvasi clasificarea unui model n categoria celor pariale.
n practic anumite tipuri de consumuri (cel al populaiei, respectiv consumul
alimentar al populaiei) se regsesc ca pariale n raport cu formula general global de
consum total.
De exemplu, consumul global este rezultatul compunerii sau agregrii tuturor tipurilor
de consum.
Frecvent, modele pariale sunt compuse , agregate spre a deveni modele globale.
n egal msur, modelele care concentreaz complexitate pot fi dezagregate,
ajungnd modele pariale, caracterizate de simplitate n procesul soluionrii lor.
Modelele pariale provin din grupe omogene, purttoare de coninut economic
specific.

3.4. Modelul
nsumrile
econometric
de modelestatic
pariale
de tip
conduc
input la
output
construcii agregate, globale,
atotcuprinztoare.
Coeficientul
regresie
al modelului
rezult,c
deexist
regulinputuri
ca o medie
a
ntr-un
sistemde
simplu
de producie
(S)global
se consider
de proces
notate
coeficienilor
pariali
regresie,
Pi i outputuri de
procesde
notate
P0 . care au alocat ponderi aferente comportamentului de
fenomen sau de proces.
ntreCantitile
coeficientul
parial
intervin
estimatori.cu cantitile de ieire
deglobal
intrarei( cel
a1 ,...,
a k ,...,ala regresiei
n ) corespund
proporional
Dependenele neliniare ntre modelele pariale i cele globale trebuie liniarizate.
( x1 ,...,
k ,..., x n ) dup ce au parcurs procesul de transformare n interiorul sistemului (S).
Unxmodel
econometric global este rezultatul mediei modelelor pariale.
Modelul
agregat,
n reea
poate evalua
baza
modelelor
pariale
atunci cnd
ntruct
coeficienii
deseproducie
C p =pect,
nu exis
relaii
de substituie
ntreeste
inputuri.
recunoscut reprezentativitatea valorii coeficientului global de regresie.
intrarea
i este
de ateptat
ieirea
j, atunci amodelelor
ij reprezint coeficienii
EsteDac
ns pentru
recunoscut
faptul
c nu
ntotdeauna
compunerea
pariale
determin un
cu inputurilor.
semnificaie complet.
inputurilor,
iarmodel
[ a ij ] global
matricea
Dac
ns coeficientul
globaldin
demodel
regresie
nregistreaz
variaional
n numeroase
cazuri ieirile
reprezint
intrristabilitate
pentru alte
sisteme de este
posibil
ca
modelul
global
s
conduc
la
rezultate
reprezentative,
ce
pot
folosi
pentru
producie sau alte modele.
prognoze,
estimri,
extrapolri,
intrapolri,
etc.
n econometrie se consider c analizele input output au aprut ca un model de
Cvasistabilitatea
coeficientului global de regresie se nregistreaz cnd coeficienii
abordare
empiric i aplicat.
pariali
de regresie
se manifest
fiind constani
i se nchis
constat
egalitatea
caalt
mrime
Modelul
econometric
input caoutput
este considerat
dac
nu exist
surscu
de
coeficientul
global
de
regresie.
inputuri,n afar de producie curent i, n acelai timp ieirile nu pot fi folosite altfel dect ca
intrri.
Dac nu sunt ntlnite condiiile de mai sus atunci modelul este deschis.
Modelul econometric deschis este denumit Leontief, urmare a faptului c autorul a
studiat economia SUA n ipoteza de economie complet, analiznd evoluiile vectoriale i
rezultatele
prinecuaional
intrri i ieiri.
3.3. Forme modelrii
de exprimare
a modelelor econometrice
Dac o economie complet cuprinde un sector productiv ce genereaz n outputuri,
acestea
pot fi considerate
la rndul
inputuri
n interiorullegturilor
sistemului.
n operaiile
econometrice
se lor
recurge
la exprimarea
ntre variabile pe ct
Munca
poate
fi
considerat
input
special,
ntruct
nu
este
outputul nici unui proces de
posibil sub form liniar.
poducie.
Ecuaiile iniiale sufer transformri cu scopul liniarizrii lor:
n practic, exist o cerere final sau cererea pentru bunuri de consum asimilabile cu
outputurile nete.
n mod esenial,
n modelul econometric deschis trebuie cutat soluia prin care
Yi = a + b 1
cererea final poate fi satisfcut
n orice
proporii.
+ i (ecuaie
original)
Cererea total pentru
inputul i, n raport cu o unitate produs de ramura j este suma
xi
cererii directe
Z1i = i indirecte.
transformat)
Pentru(ecuaie
fiecare ramur
industrial, aflat ntr-un sistem productiv nedecompozabil,
xi pentru fiecare intrare o depete pe aceea direct.
cererea total
YiTrstura
= a + bZ ide
+ baz
i (ecuaie
liniarizat)
a modelului
Leontieff este folosirea unui singur proces pentru
n
care i=1,,n
producerea
ficrei ieiri n parte.
n modelul Leontief deschis, care conine doar un sigur factor primar n cantitate
limitat,
procesele
optimale
pentru producerea
combinaii
de bunuri
sunt optimale,
Sintetic
modelele
econometrice
se regsescunei
exprimate
n forme
de regresie
(A), n
raport
cu
producerea
oricrei
alte
combinaii
de
bunuri,
fiind
astfel
minimizat
utilizarea
simultane (B) sau matriciale(C).
factorului limitat.
A
B
C

Ecuaii de regresie simpl

- multipl
Sisteme de ecuaii simultane
Form matricial

3.5.Specificarea modelului unifactorial

Ecuaiile modelului econometric vor exprima formulri cantitative, n urmtoarele
condiii:
n principal,
teoria
economic
a fenomenului
observat
estedin
legat
de precizarea
- cuprind
un numr
suficient
de observaii
corecte
colectate
domeniul
procesului
variabilelor
endogene
i
exogene

rezultative,
respectiv
factorial
sau
cauzal.
economic studiat;
Eroarea este
o variabileste
rezidual,
- contrucia
ecuaional
simpl;aleatoare care particip la specificarea modelului
econometric
- relevanafactorial.
i plauzibilitatea economic pot fi testate;
n analizele
este folosit
frecvent
modelul unifactorial ca de ex: corelaia
- parametrii
de economice
regresie respect
rigorile
statisticii;
dintre
creterea
productivitii
i
a
salariilor,
corelaia
dintre creterea salariilor i cea a
- se ofer posibiliti de extrapolare a datelor obinute.
preurilor.

Descrierea variabilei endogene n funcie de variaia variabilei exogene se realizeaz

prin alegerea unei funcii sau grup de funcii liniare sau neliniare.
n continuare prezentm cteva exemple de astfel de funcii.
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei linare:
y = a + bx + u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei semilogaritmice:
y = a + b log x + u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei putere i funciei
logaritmice:
y = ax b + u
log y = log a + b log x + u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul hiperbolei (funciei
inverse):
y = a +b/ x+u
y = a + b log x + u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei loginversa:
y = a +b/ x+u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei log loginvers:
log y = a + b / x + c log x + u
Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei parabol de
gradul doi:
y = a + bx + cx 2 + u .
Pe baza valorilor reale sau empirice ale fenomenelor economice sistematizate se face
alegerea unei funcii matematice, considerat funcie de regresie a modelului econometric
pentru uniti statistice omogene, ntr-o perioad de timp sau n serii de timp.
Avnd la dispoziie o serie statistic privind variaia n spaiu sau n timp a variabilelor
endogene i exogene se poate formaliza identificarea modelului econometric unifactorial,
alegnd o funcie matematic.
Cu ajutorul acesteia, cunoscnd valorile fenomenului economic se aproximeaz, cu
erori ct mai reduse valorile empirice ale fenomenului pe baza valorilor teoretice.
Procedele practice de lucru sunt:
- grafice
- conservarea ariilor
- calcule algebrice.
Formalizarea grafic nseamn construirea corelogramei ntre variabile. n raport cu
forma graficului punctelor empirice se alege o funcie al crei grafic aproximeaz convenabil
graficul punctelor empirice.
Conservarea ariilor continu procedeul grafic prin compararea suprafeei unei curbe
empirice ( C e ) cu suprafeele teoretice ( C t ) ale unui numr n de funcii matematice (liniare,
logaritmice, etc.).
Suprafaa aferent curbei empirice ( C e ) se calculeaz nsumnd suprafeele trapezelor
care depind ca numr de numrul punctelor empirice:

x max

Ce =

( x)dx

xi

Alegerea celei mai adecvate funcii de regresie ( f R ) se realizeaz prin minimizarea

urmtorului raport:

 n context, se are n vedere minimizarea funciei f (a, b ) , respectiv

C e Ct
f Rt=1,2,,n
=sumei
min
minimizarea
ptratelor distanelor
fa de axa OY, dintre valoril reale i cele teoretice.
jCt
Astfel, secalculelor
calculeazalgebrice
estimaiile
parametrilor
a i b, dispersia
variabilei
x, covariana
Procedeul
se bazeaz
pe proprieti
ale funciilor
matematice
dintre
variabilele y i x, precum i coeficientul de corelaie liniar a celor dou variabile.
precum:
Metoda generalizat
a celor
mai mici
ptrate aprecum
i metoda verosimilitii maxime
- valoarea
medie sau viteza
medie
de variaie
funcei;
au conotaii
teoretice
maisau
avansate,
folositeabsolut
ocazional
pentu soluii mai rafinate, ns
- coeficientul
marginal
viteza fiind
de variaie
a funciei;
evideniaz
un grad
mai ridicatsau
de viteza
reprezentativitate.
- coeficientul
de elasticitate
de variaie relativ a funciei.
nainte
utilizare,c,
unnmodel
econometric de
trebuie
supus exprim
verificriimodificarea
prin filtrare,
Facem de
precizarea
fapt, coeficientul
elasticitate
respectiv
testare,
spre
identificarea
similitudinii
dintre
modelul
economic
procentual a efectului, atunci cnd cauza se modific cu procentul unitar.real, seriile statistice
i modelul
teoretic,
construit virtual
n context
econometric.
Comparnd
proprietile
indicatorilor
teoretici
ai funciilor de regresie cu indicatorii
ntre(respectnd,
cele dou modele
similitudinea
nu poate
absolut pentru
ci doar cele
statistic.
empirici
ntre variabile
continue
i celefidiscrete),
dou variabile
Estimaia
marcheaz
aproximaia
unei dimensiuni
legtur
un anumit
(endogene
i exogene)
calculate
pe baza seriei
statistice senpoate
alegecuacea
funciefenomen,
de regresie
proces
obiect economic.
ai unor sau
indicatori
cu proprieti apropiate cu indicatorii empirici.
Statistica
utilizeaz
de regul
estimaii
de maxim
verosimilitate.
n economia
real datele
statistice
evideniaz
corelaii
diverse i contradictorii, care
semnificaiei
estimatorilor
modelului econometric const n
foarteVerificarea
rar pot fi descrise
doar printr-o
singurparametrilor
funcie matmatic.
evaluarea
ndeplinirii
situaiilor
pe careeconometric
le pot lua ipotezele,
dupcu
cum
urmeaz:
De obicei
identificarea
modelului
se realizeaz
ajutorul
unei familii de
H 0de
a=0
, b=0 fiind formalizat n final o anumit form individual a modelului.
funcii
regresie,
H
1 a 0 b 0funciei acceptate de regresie la identificare reprezint parametrii
Coeficienii

modelului.
Prin centrarea
i normareasistematizate
estimaiilorna serii
i b se
obin ale
valori calculate pentru a i
Ei se pot estima pe baza informaiilor
experimentale,
statistice
b,
variabilelor y i x.
care seFunciile
compar neliniare
cu valorile
teoretice.
urmeaz
un proces de liniarizare, care procedural poate fi acceptat
Regula de decizie
a testrii se bazeaz pe urmtoarele alternative:
prin urmtoarele
formule:
- dac estimatorii
nu sunt diferii de zero, atunci se renun la ei i la model, revenindu- liniarizarea
prin logaritmare
se la fazaprin
iniial
pentrudeovariabil;
nou specificare (este cazul H 0 );
- liniarizarea
schimbare
- liniarizarea prin fixarea arbitrar a valorilor unor parametrii.
Sistematizarea modelelor de estimare a parametrilor unui model econometric cuprinde:
- metoda
punctelor
empirice;
-acceptarea
cazului
H 1 nseamn c modelul a fost specificat corect, identificarea i
- metoda
punctelor
estimarea
sunt medii;
convenional favorabile iar modelarea econometric va continua.
- metoda
celor mai
miciiptrate;
n context,
se trece
la verificarea similitudinii modelului econometric cu ajutorul
- metodavariaiei.
verosimilitii maxime cu informaie limitat sau complet.
analizei
Pentru modelul
econometric
unifactorial
este necesar
s existe
cel puin
o seriede
Intensitatea
legturii
dintre cele
dou variabile
se msoar
cu ajutorul
raportului
statistic
celor
dou
economice
y i x, respectiv
s se utilizeze o metod de
corelaiea(R
y/x),
carevariabile
se regsete
n urmtoarele
alternative:
estimare prin
0 calcularea
x i y suntestimatorilor.
independente
Metoda
punctelor empirice
prevede alegerea unui numr de puncte empirice egal cu
b corelaie
slab
numrul
R y/x=0,5parametrilor modelului econometric.
n continuare,
coordonatele
b corelaie
puternic acestor puncte se introduc n funcia de regresie a
modelului,
obinndu-se
un sistem
de ecuaii.
1 corelaia este
determinist
( y este corelat strict cu x)
Alegerea punctelor se face pe baza reprezentrii grafice a celor dou serii statistice.
Metoda punctelor medii prevede ca, pentru cele dou serii statistice se realizeaz
divizarea ntr-un numr de serii egal cu numul estimatorilor. Valorile obinute se intoduc n
funcia de regresie, fiind obinute sisteme de ecuaii supuse rezolvrii.
Metoda
celor
mai mici ptrate
esteeconometrice
cea mai utilizat
la estimarea
n
realitatea
economic,
modelele
se folosesc
pentruparametrilor
explicaia variaiei
modelului
econometric.
fenomenului,
procesului sau obiectului rezultativ y, n raport de variaia parametrului su x,
Suntvalorile
luate nprobabile
considerare:
estimnd
ale termenului y.
- valorile
variabilelor
y i x din
seriile statistice
ale acestora;
n acest reale
fel seale
realizeaz
simularea
termenului
y n funcie
de valorile economice pe
variabileix.y obinute exclusiv n funcie de valorile factorului
care- valorile
le poate teoretice
nregistraale
parametrul

n final, se realizeaz prognoza fenomenului

y n raport cu valorile fenomenului x pe
esenial
y i de valorile estimarilor parametrilor a i b notai a i b ;
un interval stabilit de prognoz.
- estimaiile
valorilor
variabile
reziduale.
Ipoteza H 0 este
utilizat
preponderent
n domeniul prognozei, ntruct prin acceptarea
ei se presupune c exist legturi relativ stabile n timp, care consolideaz previziunea
fenomenului y pe baza valorilor viitoare ale fenomenului x.
Estimarea poate fi punctual sau pe baza unui interval de ncredere.

Erorile de previziune sunt mai mici dac numrul de observaii este mai mare. n
acelai timp relevana prognozei este mai ridicat cu ct valorile variabilelor de prognoz la
un anumit moment sunt mai apropiate de media lor, respectiv cu ct dispersia variabilei
reziduale este mai mic i dispersia variabilei exgene este mai mare.
Erorile vor fi cu att mai mici cu ct modelul econometric va explica o parte tot mai
mare din variaia variabilei estimate y , respectiv cu ct raportul de corelaie are o valoare
mai
apropiat de cea unitar.
Sigurana prognozei i precizia prognozei se afl n aport invers proporional una fa
de alta, ns ambele contribuie la aprecierea prognozei unui fenomen sau obiect economic.

Bibliografie obligatorie
Gf-Deac, I., Econometrie, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007
Bibliografie facultativ
Pecican, E., Econometrie, Editura All, Bucureti, 1994
Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2004
Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A.I., Modele econometrice, Editura ASE, Bucureti,
2001
Popescu I., Bondrea A., Previziune economic, Editura Economic, Bucureti, 2007