Ejemplos

Andres Felipe Ortiz Rivera

COD. 201221167062

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

Proyecto curricular: Matematicas
Procesos estocasticos

7 de marzo de 2016

Andres Felipe Ortiz Rivera

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Ejemplos de variables compuestas

Preliminares

Corolario 3.6
P{SN = 0} = P{N = 0}
k

P{SN = k} =

X
1
E [N]
jj P{SM1 = k j},
k
j=1

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Ejemplos de variables compuestas

k >0

Distribucion Poisson compuesta

Si N esta distribuida Poisson con media , entonces:

P{M 1 = n}

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= P{M = n + 1}
(n + 1)P{N = n + 1}
=
E [N]
1
n+1
=
(n + 1)e

(n + 1)!
n

= e
n!

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion Poisson compuesta

En consecuencia, M 1 es ademas Poisson con media . Asi, con

Pn = P{SN = n}
La recursion dada por el corolario 3.6 se puede escribir como:
P0 = e
k

Pk =

X
jj Pkj ,
k

k >0

j=1

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion Poisson compuesta

Observacion: Cuando las Xi son identicamente 1, la recursividad

anterior se reduce a la identidad conocida para una variable aleatoria
de Poisson con media :
P{N = 0} = e
P{N = n} =

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P{N = n 1},
n

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n1

Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial compuesta

Supongamos que N es una variable aleatoria con distribucion binomial

con parametros r y p. Entonces:
P{M 1 = n}

=
=
=
=

(n + 1)P{N = n + 1}
E [N]


n+1
r
p n+1 (1 p)r n1
rp
n+1
n+1
r!
p n+1 (1 p)r 1n
rp (r 1 n)(n + 1)!
(r 1)!
p n (1 p)r 1n
(r 1 n)!n!

Por lo tanto , M 1 es una variable aleatoria binomial con parametros

r 1 , p.

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial compuesta

Fijando p , sea N(r ) una variable aleatoria binomial con parametros r y
p, y sea
Pr (k) = P{SN(r ) = k}
Entonces, por el Corolario 3.6 obtenemos:
Pr (0) = (1 p)r
k

Pr (k) =

rp X
jj Pr 1(k j)
k

k >0

j=1

Por ejemplo , haciendo k igual a 1, 2 , 3 obtenemos

= rp1 (1 p)r 1
rp
[1 Pr 1 (1) + 22 Pr 1 (0)]
Pr (2) =
2
rp
=
[(r 1)p12 (1 p)r 2 + 22 (1 p)r 1 ]
2
Pr (1)

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial compuesta

Pr (3)

=
=
+

rp
[1 Pr 1 (2) + 22 Pr 1 (1) + 33 Pr 1 (0)]
3
1 rp (r 1)p
[(r 2)p12 (1 p)r 3 + 22 (1 p)r 2 ]
3
2
22 rp
(r 1)p1 (1 p)r 2 + 3 rp(1 p)r 1
3

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial negativa compuesta

Supongamos, para un valor fijo de p , 0 < p < 1, la variable aleatoria
compuesta N tiene una funci
on de probabilidad


n+r 1 r
P{N = n} =
p (1 p)n
n = 0, 1, ...
r 1
Tal que la variable aleatoria puede ser pensada como el n
umero de fallos
que ocurren antes de un total de r exitos han sido acumulados cuando
cada ensayo es independientemente un exito con probabilidad p. (Habran
n de tales fracasos si el r th el exito se produce en n + r ensayos. En
consecuencia, N + r es una variable aleatoria binomial negativa con
parametros r y p.) Usando que la media de una variable aleatoria
binomial negativa N + r es E [N + r ] = r /p, podemos ver que
E [N] = r (

1p
)
p

Considerando p como fijo, y llamando a N una NB(r ) variable aleatoria.

La vairiable aleatoria M 1 tiene una funci
on masica de probabilidad,
como sigue
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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial negativa compuesta

P{M 1 = n}

(n + 1)P{N = n + 1}
E [N]


(n + 1)p n + r r
=
p (1 p)n+1
r (1 p) r 1
(n + r )! r +1
=
p (1 p)n
r
!n!


n + r r +1
=
p (1 p)n
r
=

En otras palabras, M 1 es una variable aleatoria NB(r + 1). Haciendo

para una NB(r ) con variable aleatoria N.
Pr (k) = P{SN = k}

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Ejemplos de variables compuestas

Distribucion binomial negativa compuesta

Por el colorario 3.6, obtenemos
Pr (0) = p r
k

Pr (k) =

r (1 p) X
jj Pr +1 (k j),
kp

k >0

j=1

Entonces:
Pr (1)

Pr (2)

=
=

Pr (3) =

r (1 p)
1 Pr +1 (0)
p
= rp r (1 p)1

r (1 p)
[1 Pr +1 (1) + 22 Pr +1 (0)]
2p
r (1 p) 2
[1 (r + 1)P r +1 + 22 Pr +1 ]
2p

r (1 p)
[1 Pr +1 (2) + 22 Pr +1 (1) + 33 Pr +1 (0)]
3p

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Ejemplos de variables compuestas