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TALLER ECONOMETRIA

Un analista inmobiliario desea estudiar a qué fue debida la fuerte subida experimentada Por los precios de las viviendas a principios de siglo antes de la crisis financiera del año 2008. Cree que la evolución del precio de la vivienda puede depender en gran medida del tipo de interés real, por lo que plantea el siguiente modelo de regresión lineal simple:

TALLER ECONOMETRIA Un analista inmobiliario desea estudiar a qué fue debida la fuerte subida experimentada Por

Donde P es el precio del metro cuadrado de vivienda libre medido en cientos de euros e I es el tipo de interés real en porcentaje. Los datos para ambas

variables desde el año 2002

hasta

el 2007 están

recogidos en la siguiente

tabla:

Y

X

 

AÑOS

PV

I

 
  • 2002 12,6

4,3

  • 2003 13,8

4,3

 
  • 2004 16,2

3,8

  • 2005 18,2

4,0

 
  • 2006 19,9

4,5

  • 2007 20,8

5,0

 
  • 1. En el modelo de regresión lineal arriba presentado, ¿cuál es la variable endógena?, ¿cuál es la variable exógena?, ¿qué elementos son aleatorios?

  • 2. Escriba la recta de regresión poblacional e interpreta sus coeficientes.

  • 3. Según el criterio Mínimo Cuadrático Ordinario, .cuál es la función objetivo que hay que minimizar para estimar los coeficientes del modelo?

  • 4. Estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) los coeficientes del modelo.

  • 5. Calcula el coeficiente de determinación e interpreta el resultado obtenido.

La demanda de cable. La tabla siguiente presenta los datos de un fabricante de cable telefónico para pronosticar las ventas a uno de sus principales clientes durante el periodo 1968- 1983. Las variables en la tabla se definen de la siguiente forma:

Y = ventas anuales en millones de pies de cables pareados (MPC) X2 = Producto Interno Bruto (PIB), $, miles de millones X3 = construcción de nuevas viviendas, miles de unidades

Considere los siguientes modelos:

Yi = β1 + β2X2t +

ut

Yi = β1 + β3X3t +

ut

  • a) Estime la regresión anterior para cada modelo.

  • b) ¿Cuáles son los signos esperados para los coeficientes de este modelo?

  • c) ¿Corresponden los resultados empíricos a las expectativas a priori?

Años

Y

X3

X2

 

VENTAS ANUALES

CONST. NVAS

PIB

 

VIVIENDAS

  • 1968 5873

1503

1051

  • 1969 7852

1486

1078

  • 1970 8189

1434

1075

  • 1971 7497

2035

1107

  • 1972 8534

2360

1171

  • 1973 8688

2043

1235

  • 1974 7270

1331

1217

  • 1975 5020

1160

1202

  • 1976 6035

1535

1271

  • 1977 7425

1961

1332

  • 1978 9400

2009

1399

  • 1979 9350

1721

1431

  • 1980 6540

1298

1480

  • 1981 7675

1100

1510

  • 1982 7419

1039

1492

  • 1983 7923

1200

1535

1.

Variable Endógena: Y Precio Vivienda

Variable Exógena: X Tasa de Interés Real

Elementos Aleatorios: Precio de la vivienda y Tasa de Interés Real

B1=0.5696737 ^

B2=3.78694818 ^

Y= ^ B1+ ^ B2 ^ X I +μ

Interpretación: Lo primero que debemos decir es que es un modelo de regresión lineal simple en el cual hay una relación de causalidad entre la variable Y la variable X. De esta manera decimos que por cada aumento porcentual en la tasa de intereses real, el precio de vivienda se incrementa en un 3,78%.

P t =0.56+3.78 I+μ Función

Objetivo.

Coeficiente

 

de

0,228539

Determinaci

71

ón

Coeficiente

 

de

0,478058

Correlación

I Gráfico de los residuales 5 Residuos 0 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
I Gráfico de los residuales
5
Residuos
0
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
-5

I

PV

I Curva de regresión ajustada 40 PV 20 Pronóstico PV 0 3.6 3.8 4 4.2 4.4
I Curva de regresión ajustada
40
PV
20
Pronóstico PV
0
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2

I

2.

Y = ventas anuales en millones de pies de cables pareados (MPC)

X2 = Producto Interno Bruto (PIB), $, miles de millones

X3 = construcción de nuevas viviendas, miles de unidades

Considere los siguientes modelos:

Yi = β1 + β2X2t +

ut

Yi = β1 + β3X3t +

ut

FORMULAS DE REGRESION

X2 PIB:

Yi = 5598.21581 +1.5116364X2t + ut

X3 Construcción Viviendas Nuevas:

Yi = 5160.59799 +1.511881567X3t + ut

Según los resultados podemos dar como respuesta que los signos

positivos obtenidos hacen referencia a un aumento progresivo en el nivel

de ventas.

Coeficientes X2

Coeficiente

0,04432

X3

de

Determinaci

 

652

Coeficient

0,24706

e de

58

ón

 

Determinac

Coeficiente

 

0,21053 ión

de

Correlación

 

9

Coeficiente

0,49705

de

7

 

Correlación

Coeficientes

Según el pronóstico obtenido mediante estos resultados, se dice que el

nivel de ventas mantiene un crecimiento sostenido durante el periodo

1968-1983, coincidiendo con las expectativas a priori. De esta forma, se

espera que el nivel de ventas para los años siguientes continúe con el

mismo comportamiento y las utilidades obtenidas por parte de la

demanda de cable de teléfono aumenten significativamente.