Sunteți pe pagina 1din 24

PETRE DIANA ELENA

REI ID
AN 3, GRUPA 957

TC1: Se consider modelul:

yt = a + bxt + ut
n urma prelucrrii electronice a calculelor econometrice privind modelul de
mai sus s-au obinut urmtoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,6809
R Square
0.46362
Adjusted R
Square
0,4223
Standard
Error
7,5104
Observations
15
R Square =
R2=0.68092=0.46362

ANOVA

Regression
Residual
Total

df

SS

1
13
14

633,6594
733.10519
1366.7645
9

MS
F
633.659 11.2339
4
6
56,4057

Significan
ce F
0,0052

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

R2=SSR/SST => SST=1366.76459


MSR=SSR / df
Sy/x2 = MSR
MSR/MSE=11.23396

Coefficien
ts

Standard
Error

t Stat

P-value

Intercept
-8,5185
13.4044
-0,6355 0,5361
X Variable 1
0,1812
0,0541
3.3493 0,0052
Durbin Watson Statistics = 1,54 ( d1 = 1,08; d2 = 1,36)

Lower
95%
-37,4749
0.0646

Upper
95%
20.437
6
0,2981

F (White Heteroskedasticity Test) =2,03 (Critical F (White Heteroskedasticity


Test) = 3,88)

= -8.5185 ;

= 0.1812

Sb=0.0541
t1calc= /Sa => -0.6355=-8.5185/Sa => Sa=13.4044
t2calc=

/Sb => t2calc = 0.1812/0.0541 => t2calc = 3.3493

lower 95%
- t/2,n-2*Sa = -37.4749

=> t/2,n-2= 2.1602

- t/2,n-2*Sb= 0.1812 2.1602 * 0.0541 = 0.0646


Upper 95%

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

+ t/2,n-2*Sa = 20.4376
+ t/2,n-2*Sb = 0.2981

Se cere:
1) Sa se scrie ecuatia de regresie si sa se interpreteze economic valorile
coeficientilor
Y=20.4376+0.2981*X

este estimatorul punctului de intercepie () obinut pe

baza datelor din eantion;


o

este estimatorul pantei liniei drepte () obinut pe baza


datelor din eantion ; arata ca media este in crestere cu
0.1812

o Fsignificance =0.0052 < 0.05 => modelul este valid


o Coeficientul de determinatie : 46.362%

2) S se verifice semnificaia parametrilor modelului, s se determine


intervalele de ncredere corespunztoare acestora (Critical t = 2,16);
= -8.5185 = punctul in care variabilele explicative sunt 0.
t=| - 0.6355| < critical t=2.16
deci nu este semnificativ statistic.

=> nu este semnificativ diferit de 0,

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

Intervalul de incredere pt :
- t/2,n-2*Sa <= <= + t/2,n-2*Sa
-8.5185 2.1602 * 13.4044 <=
-37.4746

<= <=

<= -8.5185 + 2.1602*13.4044

20.4376

= 0.1812 ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a


variabilei x1, variabila endogen y va crete cu 0,1812 uniti de msur.
tb=|3.3493| > critical t=2.16

=>

este semnificativ diferit de 0, deci

este semnificativ statistic.

Intervalul de incredere pt
- t/2,n-2*Sb <= <=

:
+ t/2,n-2*Sb

0.1812 2.1602 *0.0541 <= <= 0.1812+2.1602*0.0541


0.0644

<= <= 0.2981

3) S se completeze tabelul ANOVA i s se verifice validitatea modelului


de regresie pentru un prag de semnificaie de 5% (Critical F = 4,67);
F=11.23396

> critical F=4.67, iar significance F =0.0052 (valoare mai

mica decat 0.05), deci modelul de regresie construit este semnificativ


statistic (valid) si poate si utilizat pentru analiza dependentei dintre
variabilele incluse in model pentru o probabilitatea de cel mult 100 0.0052
= 99.9948 > 95%

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

4) Sa se analizeze bonitatea modelului de regresie.


Acesti indicatori sunt:raportul de corelatie(Multiple R), coeficientul de
corelatie dintre valorile

observate si valorile

ajustate prin ecuatia de

regresie (R Square), si coeficientul de determinatie ajustat


Square). Cu cat

si

(Adjusted R

au valori mai apropiate de 1 cu atat regresia este

mai buna.
R square=0.46362
Adjusted R square = 0,4223
Standard error = 7,5104

5) S

se

verifice

ipotezele

de

independen

erorilor

de

homoscedasticitate a erorilor.
Varianta variabilei reziduale, 2 este constant i independent de variabila
exogen X - ipoteza de homoscedasticitate a erorilor.

2 = MSE = 56,4057
Pt ipotezele de independenta a erorilor:
H0:
H1:

, pentru i=1,,k
astfel nct

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

6) tiind c n perioada imediat urmtoare xt+1 = 20 s se estimeze yt+1 pe


baza unui interval de ncredere.

yt+1 = -8.5185 + 0.1812 * xt+1


yt+1 = -8.5185 + 0.1812 * 20
yt+1 = -4.8945

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

TC2:
Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o
staiune montan n perioada 2006-2008:
Anul

Numrul de turiti
Trim. II
Trim. III

Trim. I

2006
2007
2008

400
420
440

320
360
400

Trim. IV

380
400
420

450
450
500

Se cere:
1)

S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta


sezonier prin ambele modele(aditiv si multiplicativ) i s se
interpreteze valorile obinute;
S se determine seria desezonalizat;
S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.

2)
3)

Yt
500
450
400

380

420
360

320

450

6
Yt

400

440

400

10

420

11

12

ATY Y Y D Y Y
S t tB S Y
PETRE DIANA ELENA
( tS
REI ID
( c (
AN 3, GRUPA 957
d o s
e m e
v p r
i o i
a n a
t e d
i n e
i t s
a e
s
z
Metoda multiplicativa
e s
o
z e
n
o z
a
n o
Perioa
yt ytMM yt/ytMMM
ysk*
li
i n
da
M
z
e i
a
r e
t
e r
Tr 1
40
0,9749843
a
2006
65 a )
0
b
1,10495989
)
Tr 2
32
r
2
2006
u
1,03616557
0
t
7
Tr 3
38
0,9743589
e
0,9028128
2006
74
)
0
390
92
Tr 4
45
1,13207547
2006
2
0
397,5
Tr 1
42
1,0370370
2007
37
2I4
1 1 3
0
405
5 3 8
Tr 2
36
0,8834355
, 6
2007
83
0
407,5
2 ,
Tr 3
40
0,9756097
8 7
2007
56
1 1
0
410
2 8
Tr 4
45
1,07784431
5 7
2007
1
0
417,5
5
Tr 1
44
1,03529411 I 3
- - 3
2008
8
4 4 6
0
425
0 2 2
Tr 2
40
0,9221902
433,7
, , ,
2008
02
0
5
6 3 3
Tr 3
42
2 4 4
2008
5 3 3
0
7 7
5 5

I3 3 - - -

V
a
l
o
r
il
e
t
r
e
n
d
u
l
u
i
p
t
. yts
s
e
r
0,9703937
i
a 41
c
1,0997572
o 9
r
1,0312868
e
c 87
t
0,8985620
a 81
t
0,9703937
a
3 41
8
1,0997572
6 9
,
1,0312868
7
1 87
8
0,8985620
7
81
5
0,9703937
3
9 41

3
1,0997572
,
9
3
1,0312868
0
9 87
6
5
9
1
3 3

Yt/yts
(seria
corectata)

Com
p.
Alea
t.

412,203812
7

290,97329
29

368,47166
84

0,94

500,80012
21

1,26

432,81400
33

1,07

327,34495
45

0,80

387,86491
41

0,95

500,80012
21

1,20

453,42419
39

1,07

363,716616
1
407,25815
98

0,84
-

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957
Tr 4
2008

50

0,8985620
81

total

Media =
1.0047

M. Aditiva

Media DSB=1,71875

ytMMM1 =

400
420
+320+380+ 450+
2
2
=390
4

ytMMM2 =

320
360
+380+450+ 420+
2
2
=397.5
4

ytMMM3 =

380
400
+450+ 420+360+
2
2
=405
4

ytMMM4 =

450
450
+ 420+360+400+
2
2
=407.5
4

ytMMM5 =

420
440
+360+ 400+450+
2
2
=410
4

ytMMM6 =

360
400
+400+ 450+440+
2
2
=417.5
4

ytMMM7 =

400
420
+ 450+440+ 400+
2
2
=425
4

556,44458
02

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

ytMMM8 =

450
500
+ 440+400+ 420+
2
2
=433.75
4

Rezulta:

In trimestrul 1, factorul sezonier a determinat o crestere medie a

numarului de turisti cu 10 fata de trend.


In trimestrul 2, factorul sezonier a determinat o scadere medie a

numarului de turisti cu 30 fata de trend.


In trimestrul 3, factorul sezonier a determinat o scadere medie a

numarului de turisti cu 15 fata de trend.


In trimestrul 4, factorul sezonier a determinat o crestere medie a
numarului de turisti cu 37 fata de trend.

,
= 390
= 396.636
= 403.272
= 409.908
= 416.544
= 423.18

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

= 429.816
= 436.452
= 443.088
= 449.724
= 456.36
= 462.996
Valorile previzionate ale trendului pt trimestrele 1,2,3,4 ale anului 2009 sunt:

Valorile previzionate ale vanzarilor in anul 2009 se obtin insumand valorile


estimate ale trendului cu deviatiile sezoniere corectate:

Anul

Trimestru
l

ytS

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

previziune

2009

1
2
3
4

1
2
3
4

469.636
476.272
482.908
489.544

506.636
446.272
467.908
526.544

10
-30
-15
37

TC3:

1. Pentru un mare magazin alimentar s-au cules date privind vnzrile (zeci mil RON) i
profitul (mil RON), realizate n primele 10 luni ale anului 2009:

Vnzri (zeci mil.


RON)

14

15

16

10

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957
Profitul (mil. RON)
Timpul(luni)

7
1

6
2

7
3

5
4

7
5

4
6

10
7

7
8

10
9

8
10

Se cere:
1. Sa se estimeze parametrii modelului de regresie, sa se scrie ecuatia de regresie,
sa se interpreteze valorile coeficientilor de regresie

a= -2.69301
b= 1.71733
Functia de regresie : Yx = -2.69301 + 1.71733 X

Panta nu este 0 ; profitul (Y) creste pe masura ce vanzarile (X) cresc.

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

Modelul se scrie:

VANZARI= -2.69301 + 1,7133 * PROFIT

Interpretare : creterea profitului cu un mil RON reduce vanzarile cu 1.7133


zeci mil RON. Modelul este valid din punct de vedere statistic, Significance F=
0,004652294 < 0,05, cu un coeficient de determinaie R 2= 65.33%, ceea ce
nseamn c vanzarile

explic ntr-o proporie de aproximativ 65% profitul,

restul fiind determinat de ali factori.

2. Sa se testeze validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificatie de


5%(Fcrit=5.317)

ANOVA
regression
Residual
total

df
1
8
9

SS
97.02887
51.47112
148.5

MS
97.02887
6.43389

F
Significance F
15.0809
0.00465

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

sau

, rezult c modelul este valid statistic sau este semnificativ diferit de


zero, pentru un prag de semnificaie de 0,05.
O alt variant de verificare a semnificaiei modelului se poate realiza
prin verificarea semnificaiei raportului de corelaie:

rezult c
raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero pentru un prag de
semnificaie de 5%, deci i modelul este valid statistic pentru un prag de
semnificaie de 5%.

3. Sa se testeze semnificatia parametrilor modelului de regresie(tcrit=2.3), sa se


determine si sa se interpreteze intervalele de incredere pentru acestia

Coeficientul = -2.693 este punctul in care variabilele explicative sunt egale cu


0. Deoarece t=| - 0.831| < critical t=2.16 => nu este semnificativ diferit de 0,
deci nu este semnificativ statistic.
= -2.693

1.7173

Sb=0.4422
t1calc= /Sa => -0.8310 = -2.6930 / Sa => Sa= 3.2406

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

t2calc=

/Sb => t2calc = 0.7173 / 0.4422 => t2calc = 1.6221

Lower 95%
- t/2,n-2*Sa = - 10.1658
-

=> t/2,n-2= 7.4728

t/2,n-2*Sb= 0.7173 7.4728 * 0.4422 = -2.5871

Upper 95%
+ t/2,n-2*Sa = 21.5233
+

t/2,n-2*Sb = 0.6114

INTERVALE DE INCREDERE PT PARAMETRULUI


H0: nu este semnificativ statistic
H1: este semnificativ statistic
t=a/sa=-0.83102 > -tcrit, rezulta acceptam H0, deci nu e semnificativ statistic
Intervalul

de

incredere

pentru

este:

a-tcrit*s aa+tcrit*sa,

rezulta

-10.16594.779838
INTERVALE DE INCREDERE PT PARAMETRULUI
H0: nu este semnificativ statistic
H1: este semnificativ statistic
t=b/sb=3.883414 > tcrit, rezulta respingem H0, deci e semnificativ statistic
Intervalul

de

incredere

0.6975632.737088

pentru

este:

b-tcrit*s bb+tcrit*sb,

rezulta

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

4. Analizati sensul si intensitatea legaturii dintre cele doua variabile si testati


semnificatia indicatorului utilizat.

b=1.7173 > 0, rezulta ca legatura dintre cele doua variabile este directa
intensitatea legaturii dintre cele doua variabile rezulta din calculul raportului de
corelatie R=(SSR/SST)=0.808327, deci legatura este destul de puternica
H0: R nu este semnificativ statistic
H1: R este semnificativ statistic
F=R2/(1-R2)*8=0.653393/(1-0.653393)*8=15.0809>Fcrit, rezulta ca respingem
ipoteza nula, deci R este semnificativ statistic

5. Sa se calculce valorile estimate de model si erorile.

2,69301
2,69301

1,71732
5
1,71732
5

2,69301
2,69301
2,69301
2,69301
2,69301
2,69301

1,71732
5
1,71732
5
1,71732
5
1,71732
5
1,71732
5
1,71732
5

Vanzari (Yi)

Profit
(Xi)

Valorile estimate
de model: i=a+bxi

Erorile: yi-i

9,328267477

7,610942249

9,328267477

2,32826747
7
1,610942249
3,32826747
7

5,893617021

2,106382979

14

9,328267477

4,176291793

4,671732523
0,82370820
7

15

10

14,48024316

9,328267477

0,519756839
1,328267477

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957
2,69301
2,69301

1,71732
5
1,71732
5

16

10

14,48024316

10

11,04559271

1,519756839
1,045592705

6. Pe baza seriei erorilor sa se verifice ipoteza de non-autocorelare a erorilor


utilizand testul Durbin-Watson pentru un nivel de semnificatie de 5%
(d1=1,08 i d2=1,36)

Erori ei
2,3282674
77
1,61094224
9
3,3282674
77
2,1063829
79
4,6717325
23
0,8237082
07
0,5197568
39
1,3282674
77
1,51975683
9
1,0455927
05

ei-ei-1
0,71732522
8
1,717325228
5,43465045
6
2,56534954
4
3,84802431
6
0,30395136
8
1,848024316
2,84802431
6
2,56534954
4

(ei-ei2
1)
72,587
34

ei2

51,4711
2

1,41025
4

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

TESTUL DURBIN-WATSON
H0: erorile nu sunt sunt autocorelate (=0)
H1: erorile sunt autocorelate (0)

d=((ei-ei-1)2)/(ei2)=1.410254 care se gaseste in intervalul (d2, 4-d2), deci


acceptam H0 , adica erorile nu sunt autocorelate
7. Sa se verifice ipoteza de normalitate a distributiei erorilor(S= -0.841, K=

-1.137) pentru un nivel de semnificatie de 5%(

).

TESTUL JARQUE-BERA
H0: erorile sunt normal distribuite
H1: erorile nu urmeaza o distributie normala
JB = 10/6 * (S2+(K-3)2/4)= 8.31 > 2,2 , deci respingem ipoteza nula, adica erorile nu
sunt normal distribuite.

8. Sa se verifice ipoteza de homoschedasticitate a erorilor daca F (White

Heteroskedasticity Test) =2,84 (Critical F (White Heteroskedasticity


Test) = 3,88).
H0: erorile prezinta homoscedasticitate
H1: erorile prezinta heteroscedasticitate
F = 2.84 < Critical F = 3.88 , rezulta ca acceptam ipoteza nula, deci erorile sunt
homoscedastice.

9. tiind c n perioada imediat urmtoare xt+1 = 20 s se estimeze yt+1


pe baza unui interval de ncredere.

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

n acest caz, dac

unde:
estimaia punctual a valorii de prognoz pentru variabila y;
valoarea real a variabilei y n momentul de prognoz (

).

Sub form matriceal, relaia anterioar devine:

unde:

=- reprezint matricea coloan a valorilor de

prognoz ale variabilelor

) pentru momentul (

).

mil. RON.
n vederea estimrii intervalului de ncredere pentru aceast valoare
probabil este necesar calcularea dispersiei de prognoz acestei valori cu
ajutorul relaiei:

49

49

49

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

6
6
8
14
5
15
8
16
10
95

6
7
5
7
4
10
7
10
8
71

2
3
4
5
6
7
8
9
10
172

12
18
32
70
30
105
64
144
100
582

16
21
20
35
24
70
56
90
80
419

36
42
40
98
20
150
56
160
80
731

36
36
64
196
25
225
65
256
100
1052

36
49
25
49
16
100
49
100
64
537

12 b0 + b1 * 95+ b2*71=172
95*b0 + b1 * 1052 + b2 * 731=582
71*b0 + b1 * 731 + b2 * 537 = 419

B0=207.03
B1=63.88
B2=-118.52

Intervalul de ncredere a prognozei profitului, estimat cu un prag de

semnificaie

Student, este

, pentru care valoarea lui

, preluat din tabela distribuiei

se va calcula cu ajutorul relaiei:

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957

n concluzie, pentru un prag de semnificaie de 5%, profitul va fi cuprins


ntre 160 i 301 milioane lei.

10.

Daca se include in cadrul modelului o a doua variabila exogena timpul

sa se estimeze parametrii modelului de regresie bifactoriala de forma:

y i=b 0+ b1x 1 i+ b2x 2 i + i

si sa se interpreteze economic si econometric

rezultatele obtinute(rezolvarea se va face in excel).

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R
0,827778
R Square
0,685216
Adjusted R
Square
0,595277
Standard
Error
2,584168
Observatio
ns
10
ANOVA

df
Regression

Residual
Total

7
9

Intercept

SS
101,754
5
46,745
46
148,5

Coefficien Standar
ts
d Error
-2,75071
3,3022
02

MS
50,877
27
6,6779
23

t Stat
0,8329

F
7,61872
7

P-value
0,4323
48

Significan
ce F
0,0175

Lower
95%
-10,5592

Upper
95%
5,0577
57

Lower
95.0%
10,5592

Upper
95.0%
5,0577
57

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957
X Variable
1
X Variable
2

1,515374
0,271192

0,51049
9
0,3223
79

RESIDUAL OUTPUT

Observatio
n
1

Predicted
Y
8,128098

6,883917

8,670482

5,910927

9,212867

4,937938

14,30137

10,02644

9
10

14,84376
12,0842

Vanzar Profit
Timpul
i (Yi)
(X1i)
(X2i)
7
7
6
6
6
7
8
5
14
7
5
4
15
10

Residua
ls
-1,1281
0,8839
2
2,6704
8
2,0890
73
4,78713
3
0,0620
62
0,6986
28
2,0264
4
1,15624
4
-2,0842

1
2
3
4
5
6
7

9
2,96841
5
0,84122
2

0,0208
55
0,4280
22

0,308235
-0,49111

2,72251
3
1,03349
6

0,3082
35
-0,49111

2,72251
3
1,03349
6

PETRE DIANA ELENA


REI ID
AN 3, GRUPA 957
8
16
10

7
10
8

8
9
10

Ecuatia modelului de regresie bifactoriala: i = -2.75 + 1.51*x1i + 0.27*x2i


Interpretare parametrii:
Daca profitul creste cu 1 mil. RON, iar timpul ramane constant, atunci vanzarile
cresc cu 1.51 zeci mil. RON.
Daca timpul creste cu 1 luna, iar profitul ramane constant, atunci vanzarile cresc
cu 0.27 zeci mil. RON.
Se observa ca b1 si b2 sunt pozitivi, deci legatura dintre variabile este directa.
F = 7.618 > F critic =5.317, deci respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza
alternativa, adica modelul este valid.
Se observa ca doar parametrul 1 este semnificativ statistic (t = 1.96 > t critic), pe
cand parametrii si 2 nu sunt semnificativi statistic ( t< t critic sau capetele
intervalelor de incredere au semne diferite sau P-value > 0.05)

Coeficientul de determinatie R2 = 0.68 ne arata ca 68% din variatia vanzarilor


este explicata de variatia profitului si a perioadei de timp.