ECONOMETRA - REPASO

TEMA 1 INDICA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Un modelo econmico es:

a) una representacion simplificada de la realidad economica mediante la expresion
matematica de una determinada teora economica.

b) un modelo que contiene todos los elementos necesarios para ser estudiado desde un
punto de vista emprico.

c) es un modelo cuya estimacin cuesta poco dinero.

d) lo mismo que un modelo econometrico.
2. La elaboracion de un modelo econometrico se puede dividir en:
a) tres fases: especificacion, estimacion y validacion.
b) cuatro fases: especificacion, estimacion, validacion y explotacion.
c) tres fases: estimacion, validacion y explotacion.
d) las opciones a) y b) son equivalentes.
3. La fase de estimacion de un modelo economtrico consiste en:
a) la explotacion del modelo para realizar prediccin.
b) proponer la forma matemtica de la relacin que liga las distintas variables presentes en
el modelo.

c) la obtencin de valores numricos de las cantidades constantes del modelo econometrico.

d) decidir el nmero de ecuaciones y variables que forman el modelo.
4. Las variables:
a) son unas de las principales componentes de un modelo economtrico.
b) son las cantidades constantes del modelo economtrico.
c) se dividen entre observables y no observables. Y dentro de las primeras se tienen a
las variables endgenas y exgenas.

d) las opciones a) y c) son correctas.

5. Los datos de corte transversal:
a) son un conjunto de datos formado por unidades observadas en un momento determinado.
b) son un conjunto de datos formado por observaciones de una misma variable a lo
largo del tiempo.

c) son un conjunto de datos que combinan una dimensin temporal con otra transversal.
d) ninguna de las opciones anteriores es cierta.
6. Dado Vt = 1 + 2 Gt + ut , donde V es el nmero de ventas de un determinado
producto y

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G es el gasto en publicidad realizado sobre dicho producto, se tiene:

a) un modelo economico.
b) un modelo econometrico.
c) la fase de validacion de un modelo econometrico.
d) las opciones a) y b) son ciertas.

7. El precio diario del carburante a lo largo de un ano es:

a) un conjunto de datos de corte transversal.
b) un conjunto de datos longitudinal.
c) un conjunto de datos de series temporales.
d) un conjunto de datos categricos.

8. La perturbacion aleatoria se incluye en el modelo econometrico:

a) para especificar que la relacion entre variables es lineal.
b) para que el modelo econometrico pase a ser un modelo economico.
c) para poder realizar pruebas estadsticas.
d) para, fundamentalmente, recoger el efecto de las variables no incluidas.
9. El modelo lineal uniecuacional mltiple:
a) analiza la relacin lineal entre una variable dependiente y ms de una variable
independiente.

b) analiza la relacin no lineal entre una variable dependiente y ms de una variable

independiente.

c) analiza la relacin lineal entre una variable exgena y ms de una variable endgena.
d) las opciones a) y c) son correctas.

10. El coeficiente de determinacion:

a) vara entre 0 y 1 (siempre que el modelo tenga termino independiente).
b) aumenta al incluir nuevas variables en el modelo.
c) las opciones a) y b) son correctas.
d) indica un buen ajuste lineal cuando se aproxima al cero.

Dado el modelo estimado Ct = 0,0149 + 0,4862 Rt sobre el consumo (en miles de

$) familiar:

11.

a) el trmino de la pendiente significa que el consumo familiar disminuye en 486,2 $ cuando

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la renta familiar aumenta en 1000 $

b) el trmino de la pendiente significa que el consumo familiar aumenta en 1000 $ cuando la

renta familiar aumenta en 486,2 $.

c) el trmino de la pendiente significa que el consumo familiar aumenta en 482,2 $ cuando la

renta disminuye en 1000 $.

d) el trmino independiente se interpreta como el consumo familiar cuando la renta es cero

(en este caso, sera de 14,9 $).

12. Para el modelo estimado Pt = 2,17P Gt + 1,52P Et + 0,028P Pt + 0,015GFt

0,062GCt donde P son los puntos obtenidos por cada equipo en la primera divisin de ftbol
en la temporada 2014, PG son los partidos ganados, PE los partidos empatados, PP los
partidos perdidos, GF son los goles a favor y GC son los goles en contra:

a) el coeficiente de la variable PP indica que a mayor numero de partidos perdidos mayor nu

mero de goles encajados (siempre y cuando el resto de variables permanezcan
constantes).

b) el coeficiente de la variable GC implica que conforme aumentan los puntos

obtenidos aumentan los goles en contra.

c) el coeficiente de la variable PE significa que dos equipos con igual numero de partidos
ganados y perdidos y con el mismo numero de goles a favor y en contra, aumentaran
1,52 puntos por cada partido empatado.

d) el coeficiente de la variable GF implica que a mayor numero de goles marcados

menor numero de puntos obtenidos.

13. Para el modelo estimado Et = 4,57 St donde E es el esfuerzo del trabajador y S es el

2
sueldo mensual del mismo se ha obtenido R = 0,12:

a) entonces debe haber algun error ya que el R2 no puede ser negativo.

b) la estimacion realizada es muy buena ya que el R2 esta proximo a 1.
c) el valor del R2 significa que hay que incluir mas variables en el modelo como, por
ejemplo, la talla de pantalon de los trabajadores.

d) debido a que en el modelo no hay termino independiente es posible obtener un R2

negativo.

14. Dado el modelo estimado

Ct =

0,0083
(0,209)

0,481
(0,047)

Rt +

0,23 Ht , n = 22
(0,8)

donde entre parentesis se tienen las desviaciones tpicas estimadas y C es el

consumo familiar (en miles de euros), R es la renta familiar (en miles de euros) y H es el
numero de hijos en cada familia:
a)la variable correspondiente a la renta familiar influye en el consumo al 5 % de
significacion.
b) por cada 1000 euros que aumenta la renta familiar el consumo lo hace en 481 euros.
c) no se puede afirmar que por cada nuevo hijo el consumo aumenta en 230 euros ya que

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la variable
correspondiente no es significativa al 5 % de significacin.
d) todas las opciones anteriores son ciertas.

15. Dado el modelo estimado

O t

=
64,09
2
R = 0,136,
(0276)

0,62 Pt,

n = 72 (3757)

donde O es la tasa de ocupacin de hoteles de la costa espaola y P es la tasa de paro

de la regin donde se encuentra cada hotel:
a) se puede afirmar que la tasa de paro influye negativamente en la ocupacin hotelera ya que
dicha
variable es significativa al 5 %.
b) se puede afirmar que cuando aumenta la tasa de paro aumenta la ocupacin hotelera en un
0,62 % (ya
que dicha variable es significativa al 5 %).

c) se puede afirmar que el ajuste realizado es muy bueno ya que el coeficiente de

determinacion es
proximo a cero.
d) se puede decir que la tasa de paro no influye negativamente en la ocupacin hotelera ya que
dicha
variable no es significativa al 5 %.

16. Dado el modelo estimado

Ht

705837
22889,8
Et
2
Pt
, R = 0,858, n = 53 (39413,6)
(6970,88)
(825,91)

2225,5

donde H es el numero de hipotecas concedidas por trimestre, E es el euribor promedio

de cada trimestre y P es la tasa de paro promedio en cada trimestre:
a) se puede afirmar que tanto el euribor como la tasa de paro influyen negativamente
en el numero de hipotecas concedidas al 5 % de significacion.
b) se puede afirmar que el valor del euribor no influye en el numero de hipotecas concedidas
ya que dicha variable no es significativa al 5 %.
c) se puede afirmar que conforme aumenta la tasa de paro lo hace tambien el numero de
hipotecas.
d) se puede afirmar que conforme aumenta la el euribor lo hace tambien el numero de
hipotecas.

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17. Indica la expresion incorrecta:

a) La multicolinealidad consiste en la existencia de relaciones lineales entre dos o ms variables
independientes del modelo.
b) La escasa variabilidad en la muestra nunca sera causa de multicolinealidad en el modelo.
c) Siempre hay multicolinealidad en un modelo econometrico, por tanto, habra que indicar en
que grado se presenta y si afecta al analisis realizado.
d) La multicolinealidad exacta o perfecta hace referencia a una relacion lineal exacta entre dos
o mas variables independientes del modelo.

18. Dado el modelo Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + ut donde X2t = 3X3t:

a) se podran estimar 1 y 32 + 3 .
b) se podran estimar 1 y 2+(1/3) 3 .
c) las opciones a) y b) son correctas.
d) se podran estimar 1 y 2 + 3 .

19. Indique la afirmacion correcta:

a) La heteroscedasticidad se presenta en el modelo cuando V ar(ut ) = 2 , t.
b) La heteroscedasticidad se presenta en el modelo cuando E[ut ut+k ] = 0, t, k > 0.
c) La heteroscedasticidad significa que la varianza de la perturbacion aleatoria crece en el

tiempo.
d) La heteroscedasticidad significa que la varianza de la perturbacion aleatoria vara con
la observacion, es decir,
V ar(ut ) = t2 , t.

TEMA 2
Observe la siguiente salida de datos en la que se relaciona el Ingreso de una empresa
(IE) con la tasa de empleo en el periodo pasado (TE), los gastos extras de la empresa
(GA) y la cantidad de empleados del equipo. (M).

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Variable Dependiente: IE
Nmero de observaciones: 20
Variable
Coeficient
es
Const.
548
TE
2,75
GA
-195
M
-2,5
R?
SCRegresin
cuadradoajusta
do
SC Error
206485.
Durbin Watson
1,056

Sig..
0,006
0,0025
0,0003
0,323
925624

a) Escribe la ecuacin de regresin estimada

b) Interpreta cada uno de los coeficientes de la recta. Comenta si el signo de la
estimacin es el esperado.
c) Calcula el valor de R-cuadrado ajustado, e interpreta la bondad de ajuste
d) De la tabla Coeficientes realiza las pruebas de corroboracin individuales y
analiza cules de las variables independientes son adecuadas para el modelo
e) Elabora la tabla ANOVA y realiza la prueba global de la regresin e indica
finalmente si el modelo es vlido
f) Realiza la Prueba Durbin Watson
TEMA 3
Realiza la Prueba RESET para verificar un mal ajuste del modelo y=f(x1, x2, x3, x4),
utilizando y=f(x1, x2, x3, x4, yest, yest2)
a) Escribe el modelo considerado como vlido inicialmente y el modelo de prueba
de Ramsey
b) Realiza la prueba RESET
Modelo
Regresi
n
Inicial Residu
al
Total
Regresi
n
Rams
Residua
ey
l
Total

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Suma de
cuadrados
5202,76

7547,85
1750,84
7547,85

gl

Media
cuadrtica

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TEMA 4
Selecciona el mejor modelo de los dados a continuacin, sabiendo que los tres son
modelos anidados. Para ello utiliza el criterio:
a)
Calcula los valores de CIS y CIA para cada uno de los modelos (Utiliza los valores
en logaritmos)
b)
Selecciona el mejor modelo bajo los valores de CIS , CIA y R2
A) Modelo 1: y=f(x1, x2)

Modelo

Suma de
cuadrados

ANOVAa
gl

Media
cuadrtica

Sig.

Sig.

Sig.

Regresi
n
1
Residual
920,317
Total
3760,997
24
a. Variable dependiente: y
b. Variables predictoras: (Constante), x1
B) Modelo 2: y=f(x1, x2, x3)

Modelo

Suma de
cuadrados

ANOVAa
gl

Media
cuadrtica

Regresi
n
2
Residual
800,323
Total
3760,997
24
a. Variable dependiente: y
b. Variables predictoras: (Constante), x1, x2
C) Modelo 3: y=f(x1, x2, x3, x4)

Modelo

Suma de
cuadrados

ANOVAa
gl

Media
cuadrtica

Regresi
n
3
Residual
670,351
Total
3760,997
15
a. Variable dependiente: y
b. Variables predictoras: (Constante), x1, x2, x3

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TEMA 5
Se tiene el siguiente modelo estimado de gasto por funcionario pblico (Gt) para
los 50 ministerios estatales y/o direcciones de recursos, con las explicativas gasto
en salarios fijos (x1) y gastos por horas extras (x2), adems de la variable
cantidad de proyectos realizados (x3)
Gt 600 1520 x1 852 x 2 2500 x3
Se han obtenido las sumas de los cuadrados de los residuos (SCE)
correspondientes al modelo estimado con dos sub-muestras:
SCE = 250625

Sub-muestra i = 1, 2,...,20

SCE = 425251

Sub-muestra i = 31, 35,..., 50

a) Escribe el modelo economtrico que se corresponde con la recta de

regresin estimada
b) Comenta el signo de los coeficientes obtenidos
c) Realiza la prueba de hiptesis para probar la homoscedasticidad
TEMA 6
Un economista intenta elaborar un modelo economtrico a partir del siguiente
modelo econmico:
consumo de ocio funcin( salario , egreso familiar , n de hijos )
Para ello tom una muestra de 40 individuos, y de acuerdo al modelo supuesto,
obtuvo los siguientes datos

Modelo

Coeficiente

p-valor

FIV

Constante

2,17

0,002

X1

-11,7

0,001

7,5

X2

- 2,5

0,852

32,5

X3

-2,5

0,012

4,3

DW=0,005

R2 = 0,99

a) Qu interpretacin damos a los p-valores dados?

b) Qu interpretacin damos a los valores del FIV?
c) Qu problemas visualiza en esta tabla de datos?. Si detecta algn
inconveniente con los supuestos del modelo bsico de regresin lineal,
escriba el supuesto y el problema que acarrea y comente la medida que
utiliz para su conclusin
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TEMA 6
Se
ha
estudiado
la
de que una familia tenga
vacaciones (Y) dependa de
de
los
individuos
pesos);
si
trabaja
variable dicotmica que
cabeza de familia trabaja y
sexo (SEXO), que tambin
valor
i
Y
es
10
0
20
1
hombre y cero si es mujer;
representa la edad del
siguiente cuadro recoge los
para dos individuos elegidos

Variabl
e

Logit

Prob
it

Constan
te

-3,23

-2,66

Sexo

0,15

Edad

0,02

Ingreso
Sexo
s 0
1
TrabFijo

0,0124
Edad
35
41
0,03

posibilidad de que el hecho

dinero
disponible
para
variables como los ingresos
0,16 (INGRESOS, en miles de
(TRABFIJO), que es una
0,00 toma el valor uno si el
cero en caso contrario; el
4
es dicotmica, tomando
0,01 Ingresos
1
si
TrabFijo
13 300
1
120
1
0,01
y la edad (EDAD), que
5
cabeza
de
familia.
El
valores de dichas variables

al azar de la muestra

Adems se conocen las siguientes estimaciones

Se pide:
a) Escriba el modelo econmico y economtrico de cada modelo. Escriba las
ecuaciones estimadas.
b) Calcular las probabilidades de que la familia de cada individuo tenga
vacaciones, en ambos modelos.
c) Calcular el cociente de probabilidades para cada individuo
d) Calcular los efectos marginales para ambos individuos en ambos modelos y
compare.

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