Sunteți pe pagina 1din 105

3 Modelul unifactorial

3.1 Specificarea şi definirea modelului unifactorial

teoriei

economice a fenomenului observat şi constă în precizarea variabilei endogene şi a variabilei exogene.

Specificarea

unui

model

econometric

se

face

pe

baza

Un model unifactorial se prezintă astfel:

y =

unde:

y = (

x = (

u=

y

x

(

u

f (x) + u

1

1

1

, y

, x

, u

2

2

2

,

,

,

K

K

K

, y

n

, x

, u

)

n

n

(3.1.1)

- variabila endogenă sau rezultativă;

)

)

- variabila exogenă sau factorială sau cauzală;

- variabila reziduală, aleatoare sau eroare.

Relaţia (3.1.1) reprezintă o ipoteză construită pe baza teoriei economice şi presupune că fenomenul economic y este rezultatul acţiunii unui complex de factori: fenomenul economic x este factorul principal, esenţial, ce determină fenomenul y, restul factorilor fiind consideraţi neesenţiali, cu acţiune întâmplătoare, ei fiind specificaţi în modelul econometric cu ajutorul variabilei aleatoare u. Ca orice ipoteză teoretică, ea poate fi adevărată sau falsă x este sau nu este factorul hotărâtor al fenomenului y – iar validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face în urma unui „experiment” statistic.

Modele econometrice

Teoria economică a folosit şi foloseşte în numeroase cazuri modelul unifactorial pentru a fundamenta şi descrie mecanismul de formare şi de manifestare a legilor economice. În acest sens, pot fi menţionate:

- legea cererii C = f(P) + u ; f’(P) < 0 cererea (C) unui anumit

produs creşte sau se reduce, dacă preţul (P) acestuia se micşorează sau se

măreşte;

-

legea ofertei O = g(P) + u ; g’(P) > 0 oferta (O) unui produs

creşte sau se diminuează, dacă preţul (P) acestuia se măreşte sau scade;

- funcţia de producţie a cheltuielilor totale ale unei firme: Ch =

f(Q) + u; f’(Q) > 0 cheltuielile de producţie cresc sau scad, dacă volumul producţiei creşte sau scade (în situaţia în care productivitatea rămâne constantă);

- legile consumului – formulate de Engel şi descrise de funcţiile lui

Tornqvist – consideră venitul (V) consumatorului ca principal factor al

consumului (C) unui produs sau grupe de produse C = f(V) + u; f’(V)>0.

De asemenea, foarte multe analize economice utilizează modelul unifactorial pentru a explica şi prospecta dependenţa dintre două fenomene, cum ar fi:

- corelaţia dintre creşterea preţurilor şi creşterea salariilor;

- corelaţia dintre creşterea preţurilor şi rata şomajului – curba lui

Philips;

- corelaţia dintre creşterea salariilor şi productivitatea muncii etc.

3.2 Identificarea modelului unifactorial

Identificarea modelului constă în alegerea unei funcţii (sau a unui grup de funcţii) matematice, cu ajutorul căreia se urmăreşte să se descrie (să se aproximeze) valorile variabilei endogene y numai în funcţie de variaţia variabilei exogene x. Funcţiile matematice care se pot utiliza în acest sens – funcţii liniare sau neliniare – sunt numeroase şi de forme diverse, printre acestea figurând şi cele prezentate în continuare.

Modelul unifactorial

a,b >0 a<0, b>0 a>0, b<0 1. Funcţia liniară
a,b >0
a<0, b>0
a>0, b<0
1. Funcţia liniară

y

a

a

0

- a

y

b>0 b<0
b>0
b<0

x

x 0

2. Funcţia semilogaritmică

y

0

y = a + b x + u

y b > 1 b = 1 0 < b <1 b < 0
y
b > 1
b = 1
0 < b
<1
b < 0

x

3. Funcţia putere şi funcţia logaritmică

y = ax b + u

y = a + b log x + u b>0 nivel de saturaţie a b<0
y = a + b log x + u
b>0
nivel de saturaţie
a
b<0

0

x

4. Funcţia inversă (hiperbola)

y = a +

b

x

+ u

log y = log a + b log x + u sau log y = a + b log x + u

Modele econometrice

y y y M b>0 exp nivel de saturaţie (a) b, c >0 b, c
y
y
y
M
b>0
exp
nivel de saturaţie
(a)
b, c >0
b, c >0
b<0
0
x
0
b
b
x
2 3026
,
2,3026
c
− 1
c
5. Funcţia loginversă
6. Funcţia log-loginversă
b
b
log y
= a +
+ u
log y
= a +
+
c log x
+
u
x
x
y
a<0
c>0
y
b>0
M
a, c > 0,
b < 0
a, c < 0,
b > 0
y
m
0
b
x
2 c
7. Parabola de gradul II
y = a + bx
+ cx
2 + u

Modelul unifactorial

y a, c > 0, b < 0 y M a, c < 0, b
y
a, c > 0,
b < 0
y M
a, c < 0,
b > 0
y m
0
b
x
−2 3026
,
e
2 c

8. Parabola logaritmică

y

a II

a I

2 y = a +b log x + c( log x)+u III Nivel de saturaţie
2
y = a +b
log
x + c(
log
x)+u
III
Nivel de saturaţie
II
Nivel de
I
saturaţie
0
C
x

9. Funcţiile lui Tornquist

I .

II .

III .

x

+ x + b x − c a + x + b x − c
+
x
+ b
x
c
a
+
x
+
b
x
− c
ax

y

y

=

a

=

y

=

u;

a,b > 0

x

+

b

u; a,c

>

0

; b

>−

c;

x

c

+

u; a,c

>

0

; b

>−

c;

x

c

Modele econometrice

y

c

y

y

M

a > 0, b > 0 a > 0, b < 0 0 x b
a > 0, b > 0
a > 0, b < 0
0
x
b
− ⎜ ⎛ 1 + 2
, 3026
a
⎞ ⎟
e

10. Funcţia lui Konius

y = x (a + b log x )+ u (3) (1) Nivel de saturaţie
y = x (a + b log x )+ u
(3)
(1)
Nivel de saturaţie
(2)
b<0
b>0
b<0
0
x

(1)

(2)

(3)

y =

y =

c

1 + e

a

c

+

b x

+

u

x +

1 + e

a

+

b

log

y =

c

a +

1 + e

b

x

+ u

11. Funcţia logistică

u

Alegerea unei anumite funcţii matematice ca funcţie de regresie a unui model econometric – Y = f(x) – se face pe baza valorilor reale sau empirice ale celor două fenomene economice, sistematizate, fie în serii

spaţiale (y i , x i ,), i = 1, n , n = numărul unităţilor statistice omogene la care

s-au înregistrat, într-o anumită perioadă de timp, valorile celor două

fenomene y şi x, fie în serii de timp (y t , x t ), t = 1, n , n = numărul perioadelor

Modelul unifactorial

de timp în care s-au înregistrat valorile celor două fenomene y şi x la aceeaşi unitate statistică. Dispunând de o serie statistică privind variaţia, în timp sau în spaţiu, a celor două variabile economice (vezi tabelul 3.2.1), problema identificării constă în a alege o funcţie matematică, Y t = f(x t ), cu ajutorul căreia, cunoscând valorile fenomenului economic x t , să se aproximeze (să se estimeze) cât mai bine (cu erori cât mai mici) valorile empirice ale

fenomenului y t = (y 1 , y 2 ,

_, y n ) prin valorile teoretice.

Tabelul 3.2.1

x

t

y

t

cm

=

y

t

y

t 1

     

=

x

t

1

y

t

y

t 1

 
   

i

x

t

x

t 1

ce

i

y

t

1

x

t

x

t 1

x

1

y

1

 

--

   

--

x

2

y

2

y

2

y

1

 

x 1 2

y

y

1

     

= cm

2

 

ce

2

=

 

 

x

2

x

1

 

y

1 x

2

x

1

M

M

 

M

 

M

x

n

y

n

y

y

   

x

y

y

 
     

n

n 1

= cm

 

ce

 

=

 

n

1

n

n

1

x

x

n

n

y

 

x

x

 
 

n

n 1

   

n

1

n

n

1

Această operaţie se poate face, în general, utilizând următoarele procedee de lucru:

a) procedeul grafic;

b) procedeul conservării ariilor;

c) procedeul calculelor algebrice.

Modele econometrice

a) Procedeul grafic constă în construirea corelogramei dintre cele două variabile:

y

y

max

L

1

y S 0 L x Figura 3.2.1
y
S
0
L
x
Figura 3.2.1

La construirea corelogramei, scala pe cele două axe, Oy şi Ox, trebuie să se calculeze pe baza următoarei reguli:

Ox

: 1

cm

Oy

: 1

cm

A

x

x

max

x

1

=

L

L

A

y

y

max

y

1

=

L L

adică variaţia fiecărei variabile, exprimată prin amplitudinea acesteia, A x şi A y , este reprezentată printr-un un segment de dreaptă având aceeaşi lungime, L, pe cele două axe. În acest mod, intensitatea legăturii dintre cele două variabile, exprimată prin amplitudinea acestora, nu este viciată de grafic – prin aplatizarea sau alungirea acestuia. Prin unirea cu segmente de dreaptă a punctelor N(x t , y t ) se obţine graficul punctelor empirice – vezi Figura 3.2.1. În funcţie de forma graficului punctelor empirice se alege o funcţie matematică al cărei grafic aproximează cel mai bine graficul punctelor empirice.

Modelul unifactorial

În urma acestei operaţii se va alege:

- funcţia liniară: Y t = a + b x t – dacă curba empirică poate fi aproximată cu o dreaptă;

- funcţia putere: Y t = a x t b – dacă curba empirică poate fi aproximată cu curba acestei funcţii;

sau

ln Y t =ln a + b ln x t – dacă curba empirică poate fi aproximată cu o dreaptă pe un grafic dublu logaritmic;

sau

-

0 ln x
0
ln x

ln y

funcţia exponenţială: Y t = e a+bx t - dacă curba empirică poate fi aproximată cu graficul acestei funcţii,

ln Y t = a + b x t – dacă curba empirică poate fi aproximată cu o dreaptă pe un grafic semilogaritmic;

ă poate fi aproximat ă cu o dreapt ă pe un grafic semilogaritmic; 0 ln y

0

ln y

x e Y t = a b x t Y t = ln a +
x
e Y t = a b x t Y t = ln a + b ln x t

Modele econometrice

Modele econometrice y 0 ln x b) Procedeul conserv ă rii ariilor continu ă procedeul grafic

y

y 0 ln x

0

ln x

Modele econometrice y 0 ln x b) Procedeul conserv ă rii ariilor continu ă procedeul grafic

b) Procedeul conservării ariilor continuă procedeul grafic şi constă

în a compara suprafaţa curbei empirice „S” – vezi figura 3.2.1 – cu

suprafeţele teoretice S j , ale celor h, j = 1, h , funcţii matematice: j = 1

funcţia liniară, j = 2 funcţia putere etc. Suprafaţa aferentă curbei empirice „S” se va calcula prin însumarea suprafeţelor trapezelor al căror număr, (n-1), depinde de numărul punctelor

empirice N(x t , y t ), t = 1, n , iar suprafeţele teoretice ale funcţiilor matematice, acceptate în urma vizualizării curbei empirice, se vor calcula cu ajutorul formulei:

S

j

=

x max

f

j

x

1

() x dx

În final, alegerea celei mai adecvate funcţii de regresie se poate face cu ajutorul următoarei reguli:

min

j

S −S j S j
S −S
j
S
j

c) Procedeul calculelor algebrice se fundamentează pe proprietăţile

pe care le posedă funcţiile matematice y = f(x) privind următorii indicatori:

-

-

Cm =

y

x

=

x

y

f (

)

x

– viteza de variaţie absolută a funcţiei sau coeficientul

marginal;

– viteza medie de variaţie a funcţiei (valoarea medie);

Modelul unifactorial

– viteza de variaţie relativă a funcţiei sau

coeficientul de elasticitate. În acest sens, vom exemplifica proprietăţile acestor indicatori pentru câteva categorii de funcţii de regresie. Deoarece x şi y descriu fenomene economice valorile lor trebuie să fie pozitive. Deci funcţiile de regresie sunt definite pe intervalul [0;+] [0;+]. Variabila y reprezintă variabila efect, iar variabila x variabila cauză.

y

x

:

ln y

-

Ce =

y

x

ln x

=

1. y = a + bx

În cazul în care parametrul b este pozitiv se spune că există o dependenţă directă între cauză şi efect, iar când parametrul b este negativ se spune că există o dependenţă inversă între cauză şi efect. Parametrul a reprezintă valoarea efectului atunci când cauza este egală cu zero. Parametrii a şi b nu pot fi în acelaşi timp negativi deoarece s-ar obţine pentru y doar valori negative. În funcţie de valorile parametrilor a şi b există trei cazuri:

y

 
a, b≥ 0
a, b≥ 0

y

 
 

a

 
 

x

 
y a<0 a>0 b>0 b<0 a x x a a − − b b
y
a<0
a>0
b>0
b<0
a
x
x
a
a
b
b

Modele econometrice

1. a) Cm

Cm Cm
Cm
Cm

b

= y ′=

x

b

b>0
b>0
Modele econometrice 1. a) Cm Cm Cm b = y ′= x b b>0 x b

x

b
b
b<0
b<0
1. a) Cm Cm Cm b = y ′= x b b>0 x b b<0 x

x

În cazul în care b>0, la o creştere cu o unitate a lui x îi va corespunde o creştere cu b unităţi a lui y. În cazul în care b>0, la o creştere cu o unitate a lui x îi va corespunde o scădere cu b unităţi a lui y.

y

y a >0 , b >0

a>0, b>0

dere cu b unit ăţ i a lui y . y a >0 , b >0

x

b
b

1. b)

y

=

y

b

= +

a

 
 
   

x

x

lim y

=

b

;

x

→∞

lim y =∞

,

pentru a> 0

x

0

lim y = −∞

x 0

,

pentru a< 0

y

x a>0, b<0
x
a>0, b<0

b

y

b

a<0, b>0
a<0, b>0

x

y b a<0, b<0
y
b
a<0, b<0

x

În cazul în care cauza este maximă, aceasta tinde spre infinit, efectul mediu fiind egal cu b. Atunci când cauza tinde către zero, iar parametrul a este pozitiv, efectul mediu (efectul pe fiecare unitate de cauză) va tinde să fie maxim, spre infinit, iar dacă parametrul a este negativ, efectul mediu tinde să fie minim, spre minus infinit.

Modelul unifactorial

Ce 1 x x bx 1. c) Ce = y x ′⋅ = y a
Ce
1
x
x bx
1. c)
Ce =
y x ′⋅
=
y a
+ bx
lim Ce = 0 ;
lim Ce
= 1
x
→ 0
x →∞

Coeficientul de elasticitate exprimă cu câte procente se modifică efectul atunci când cauza se modifică cu un procent. Se observă că, la o modificare cu un procent a cauzei, pentru valori mici ale acesteia, tinzând către zero, efectul nu se modifică cu nici un procent. În cazul valorilor mari ale cauzei, modificarea cu un procent a acesteia implică o modificare cu un procent a efectului. Indiferent de valorile cauzei, unei modificări de un procent a acesteia îi vor corespunde modificări ale efectului cuprinse între zero şi unu.

b 2. y = a + ; a, b>0 x y a x
b
2.
y
= a +
; a, b>0
x
y
a
x

lim y =+∞

x

x

0

> 0

lim y

x →∞

=

a

b

y ′=− <0

2

x

descrescător

y este

Modele econometrice

b 2. a) Cm = − 2 x Cm
b
2. a)
Cm
= −
2
x
Cm

Modele econometrice b 2. a) Cm = − 2 x Cm lim Cm =−∞ ; lim

lim Cm =−∞

;

lim Cm

=

x

x

(

0

> 0

Cm

)

x

=− b

(

)

x →∞

(

-1

)

2b

(

x

2

)

2

x

3

2x

=

0

Cm e crescător pe (0, +)

Deci, la creşteri ale cauzei, efectul scade. Pentru valori mici ale cauzei modificările efectului sunt foarte mari, tinzând spre infinit, iar pentru valori foarte mari ale cauzei, modificările efectului, ca urmare a modificării cauzei, tind spre zero. Cu cât valorile cauzei sunt mai mari, cu atât efectul variază mai puţin la variaţiile cauzei.

y

a b 2. b) y = + x 2 x
a
b
2.
b)
y
=
+
x
2
x

x

lim y

= +∞

lim y

=

0

x

0

x →∞

x

> 0

1 ax + b

a

b 2x =−

( y) ′=− −

x

2

x

(x

2

)

2

x

2

x

Deoarece x>0,

a,

y

descrescător

b>0

( y )

′<

x

0

În cazul în care cauza tinde spre infinit, efectul mediu, adică efectul pe unitatea de cauză este zero. Atunci când cauza tinde către zero, efectul pe fiecare unitate de cauză tinde spre infinit. Efectul mediu este descrescător, deci, cu cât cauza este mai mare, efectul pe unitatea de cauză este mai mic.

Modelul unifactorial

x b 2. c) Ce = ′⋅ =− y x y ax + b Ce
x
b
2. c)
Ce =
′⋅ =−
y x
y ax
+ b
Ce
x
-1
(Ce)
x ′= ( −

b)

lim Ce

x

x

0

0

>

=−

1

 

lim Ce

=

0

x →∞

1

ab

 

2

a =

2

(ax + b)

(ax + b)

Ce este crescător

> 0

Se observă că, la o modificare cu un procent a cauzei, pentru valori mici ale acesteia, tinzând către zero, efectul se modifică (scade) cu un procent. În cazul valorilor mari ale cauzei, modificarea cu un procent a acesteia nu implică nici o modificare a efectului. Indiferent de valorile cauzei, la modificări (creşteri) cu un procent ale acesteia le corespund modificări (scăderi) ale efectului cuprinse între zero şi unu. Cu cât valorile cauzei sunt mai mari, cu atât modificările relative ale efectului sunt mai mici.

3. y = a + bx + cx 2 , a, b şi c nu sunt toţi egali cu zero.

Graficul acestei funcţii depinde de parametrii a, b şi c. De exemplu,

pentru a>0, b<0, c>0 se obţine următorul grafic:

y b y ′= + = ⇒ =− 2cx b 0 x x 2c y
y
b
y
′= + = ⇒ =−
2cx
b
0
x
x
2c
y
′′ = 2c > 0 ⇒
x corespunde
x
x
2
lui y minim
x
1
b
a
2c
b
∆ ⎫
x
min y
⎛ ⎜ −
2c
⎟− ; 4c ⎬
4c
3. a) Cm
= y ′=
2cx
+ b
x

Modele econometrice

Dacă c este negativ, atunci Cm este descrescător, deci variaţiile efectului ca răspuns la variaţia cauzei sunt din ce în ce mai mici. Dacă b este pozitiv, înseamnă că, pentru o cauză mai mică decât –b/2c, efectul creşte ca urmare a creşterii cauzei. Pentru o cauză mai mare decât –b/2c efectul scade ca urmare a creşterii cauzei. Dacă b este negativ, efectul va scădea ca urmare a creşterii cauzei. În cazul în care c este pozitiv, Cm este crescător, deci variaţiile efectului ca urmare a variaţiilor cauzei sunt din ce în ce mai mari. Dacă b este negativ, înseamnă că, pentru o cauză mai mică decât –b/2c efectul scade ca urmare a creşterii cauzei. Pentru o cauză mai mare decât –b/2c, efectul creşte ca urmare a creşterii cauzei. Dacă b este pozitiv, efectul va creşte ca urmare a creşterii cauzei.

Cm b>0 b<0 b x b − 2c 2 a + bx + cx 3.
Cm
b>0
b<0
b
x
b
2c
2
a
+
bx
+
cx
3. b)
y
=

x

c>0

- pentru a, c>0: y b + 2 ac x a c
- pentru a, c>0:
y
b + 2
ac
x
a
c
lim y = +∞ x →∞ a lim y = = +∞ + x →
lim y
= +∞
x →∞
a
lim y
=
= +∞
+
x
→ 0
0
x
> 0
2
cx
a
x
≥ 0
a
( y ) ′=
=
x
x 1,2
2
x
c
a
( y )
=
2
ac
+
b
c

Modelul unifactorial

x

 

0

+

a
a

+

 

c

(y)

x

 

------------- 0 + + + +

+ + +

y

| +

y | + ∞ b + 2 ac + ∞

b + 2

ac
ac

+

Ce 2 0 x
Ce
2
0
x

3.c)

Ce

=

y

′⋅

x bx

+ 2cx

2

=

y a

+

bx

+

2

cx

lim Ce

x →∞

=

2

lim Ce

x

0

=

0

4. y = ax b , a>0 deoarece y trebuie să fie pozitiv, iar fucţia putere este

o funcţie pozitivă şi b1, deoarece altfel s-ar obţine o funcţie liniară.

1, deoarece altfel s-ar ob ţ ine o func ţ ie liniar ă . 4. 4.

4.

4.

4.

a) Cm = abx b-1 grafic similar cu cel al funcţiei iniţiale

b)

c)

y =
y
=

y

x

=

a

x

b 1

grafic similar cu cel al funcţiei iniţiale

Ce

=

x b − 1 ⋅ x b = a ⋅ ⋅ x .
x
b
− 1
x b
=
a
x
.

y

y a

x

b

= b

Modele econometrice

Ce b>0 b x b<0 b
Ce
b>0
b
x
b<0
b

Dacă b este cuprins între zero şi unu, atunci cauza variază în acelaşi sens cu efectul, dar coeficientul marginal fiind descrescător, înseamnă că variaţiile efectului sunt din ce în ce mai mici. De asemenea, şi efectul pe unitatea de cauză este cu atât mai mic cu cât cauza este mai mare. Totuşi, dacă există o variaţie de un procent a cauzei, efectul va varia cu b procente, indiferent de mărimea cauzei. Dacă b este mai mic decât unu, atunci cauza variază în sens invers efectului. Coeficientul marginal fiind descrescător, înseamnă că variaţiile efectului sunt din ce în ce mai mici. De asemenea, şi efectul pe unitatea de cauză este cu atât mai mic cu cât cauza este mai mare. Dacă există o variaţie de un procent a cauzei, efectul va varia cu b procente, indiferent de mărimea cauzei.

Dacă b este mai mare decât unu, atunci cauza variază în acelaşi sens cu efectul. Coeficientul marginal fiind crescător, înseamnă că variaţiile efectului sunt din ce în ce mai mari. De asemenea, şi efectul pe unitatea de cauză este cu atât mai mare cu cât cauza este mai mare. Dacă există o variaţie de un procent a cauzei, efectul va varia cu b procente, indiferent de mărimea cauzei. Prin compararea proprietăţilor indicatorilor teoretici ai funcţiilor de regresie – variaţie continuă – cu indicatorii empirici – variaţie discretă – ai celor două variabile, calculaţi pe baza seriei statistice –

– se va putea alege acea

y

t

y

t

1

=

y

t

y

t 1

x

t

x

t 1

x

t

x

t 1

;

ce

i

y

t

1

:

x

t

1

cm

i =

funcţie de regresie ai cărei indicatori au proprietăţi apropiate cu indicatorii empirici.

Modelul unifactorial

De exemplu, dacă coeficienţii marginali ai variabilei y în raport de variabila x, calculaţi pe baza seriei statistice sunt aproximativ egali:

 

 

y

2

y

1

y

3

y

2

y

n

y

n 1

ct

t

∀ =

1, n

 
 

K

;

x

2

x

1

x

3

x

2

x

n

x

n 1

se

va

alege

funcţia liniară - Y t = a + b x t , sau funcţia putere - Y t = ax t b - în cazul în care coeficienţii empirici de elasticitate vor fi aproximativ egali:

x y

y

1 1

2

x y

2

y

3

2

n

x 1

y

n

y

n 1

x

y x

2

1 1

x

y x

2

3

2

K

n

y 1

x

n

x

n 1

De reţinut că, în economia reală, datele statistice relevă corelaţii diverse şi contradictorii, care nu pot fi descrise cu o singură funcţie matematică. În astfel de cazuri se recomandă ca identificarea modelului econometric să se facă cu ajutorul mai multor funcţii de regresie, urmând ca, în final – în etapa de verificare a modelului –, să se decidă asupra unei singure forme a modelului.

3.3 Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial

Parametrii unui model econometric sunt reprezentaţi de coeficienţii funcţiei de regresie acceptată în etapa de identificare a acestuia. Aceşti parametrii fiind necunoscuţi, ei vor trebui estimaţi (aproximaţi) pe baza datelor experimentale sistematizate în seriile statistice ale celor două

variabile y şi x, prin valorile y t , x t , t =1, n .

Funcţiile de regresie ale unui model econometric unifactorial pot fi funcţii linare, Y= a + bx, sau funcţii neliniare, ca de exemplu:

- funcţia putere – Y t = a x t b ;

- funcţia exponenţială Y t = e a+bx t ;

- funcţia de gradul doi – Y t = a + bx t + cx t 2 ;

- funcţia logistică

Y

t

=

c

1 +

e

a

+

bx

t

.

Modele econometrice

Deoarece, în numeroase cazuri, funcţiile neliniare (curbilinii) pot fi liniarizate, estimarea parametrilor unui model econometric se va axa numai pe cazul modelelor liniare. Liniarizarea unui model neliniar se poate face prin mai multe procedee, cum ar fi: logaritmarea modelului econometric, schimbări de variabilă, stabilirea arbitrară a valorii unor parametri etc. De exemplu:

Liniarizarea prin logaritmare

1) Fie modelul neliniar exprimat prin funcţia putere – y t = a x t b u t .

Prin transformare logaritmică acesta devine:

ln y t = ln a +b ln x t + ln u t ,

sau

y t * = A + b x t * + u t

*

unde:

y t * = ln y t ;

A = ln a;

x t * = ln x t;

u t * = ln u t.

2) Cazul modelului neliniar exponenţial – y t = e a+bx t u t

Prin logaritmare acesta devine:

ln y t = a + b x t + ln u t y t * = a + b x t + u t

*

Liniarizarea prin schimbare de variabile

Fie modelul neliniar – y t = b 0 + b 1 x + b 2 x t 2 +

Notând cu: x 1t = x t ; x 2t = x t 2 ;…, x kt = x t k , se obţine modelul liniar

+ b k x t k + u t

multifactorial:

y t = b 0 + b 1 x 1t + b 2 x 2t + … + b k x kt + u t

Liniarizarea prin fixarea arbitrară a valorii unor parametri

Acest model poate fi aplicat atunci când, pe baza unei analize economice a fenomenelor studiate, se poate evalua valoarea unui parametru.

Modelul unifactorial

De exemplu, funcţia logistică se pretează foarte bine la descrierea evoluţiei consumului (y) unui anumit produs în funcţie de venitul consumatorului (x). Dar, consumul unui anumit produs are anumite limite raţionale, respectiv un nivel de saturaţie, nivel estimat prin parametrul „e” al funcţiei logistice. Stabilind valoarea parametrului prin constanta „c” – acest lucru se poate face, fie prin calcule statistice de specialitate, fie prin preluarea valorii acestuia de la o ţară dezvoltată unde consumul acelui produs s-a stabilizat – funcţia logistică se poate transforma într-o funcţie liniară:

 

c

⇒ ⎜

c

1 ⎟=

a

+

bx

t

ln

c

 

bx

 

 

e

 

1 +

e

a

+

t

y

t

y

t

 

y

t

=

ln

c

1

 
 

y

t

y

t

=

y t * = a + b x t , unde:

1 ⎟= +

a

bx

t

Revenind la problema estimării parametrilor unui model econometric, aceştia pot fi calculaţi cu ajutorul mai multor metode cum ar fi:

a) metoda punctelor empirice (M.P.E.);

b) metoda punctelor medii (M.P.M.);

c) metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P.);

d) metoda celor mai mici pătrate generalizată;

e) metoda verosimilităţii maxime (M.V.M) cu informaţie limitată

sau completă. Metodele a) şi b) se folosesc atunci când nu se urmăreşte o rigoare statistică a calculelor, datorită simplităţii şi rapidităţii calculelor, sau când aplicarea M.C.M.M.P. este anevoioasă, necesitând calcule complicate. Metodele d) şi e) au mai mult valoare teoretică deoarece, în economie, ipotezele pe care se fundamentează pot fi acceptate cu multă reţinere, în plus, calculele complicate pe care le solicită, măresc mult costul estimării parametrilor, fără a genera o creştere pe măsură a preciziei estimaţiilor.

Modele econometrice

Estimarea parametrilor unui model liniar unifactorial presupune:

existenţa seriei statistice a celor două variabile economice

 

-

Tabelul 3.3.1

     

2

   

ˆ

 

 

( u ˆ

 

2

 

x

t

y

t

x

t

x t y t

t

= + bx

t

t

= y

 

t

t

t

)

         

ˆ

   

x

1

y

1

x

1

2

x 1 y 1

1

= + bx

1

   

1

= y

 

1

1

(uˆ

1

)

2

|

|

|

|

 

|

 

|

|

||

||

||

||

||

||

||

2

 

ˆ

 

   

x

n

y

n

x

n

x n y n

n

= + bx

n

 

|

n

= y

 

n

n

( u ˆ

n

)

2

Σ x t

Σ y t

Σ x t

2

Σ x t y t

 

   

ˆ

= 0

   

t

u

t

( u ˆ

t

)

2

- modelul econometric liniar:

y t = a + bx t + u t

t

t

ˆ

= + bx

= y

t

t

t

(3.3.1)

(3.3.2)

(3.3.3)

unde:

y t , x t a, b

ˆ

aˆ , b

u t

uˆ

t

=

valorile empirice ale variabilelor;

=

parametrii modelului;

=

estimaţiile parametrilor modelului;

=

variabila eroare;

=

estimaţia lui u t .

-

utilizarea unei metode de estimare pentru a calcula estimatorii parametrilor modelului.

În acest sens ne referim la:

a) Metoda punctelor empirice (M.P.E.) - constă în alegerea unui număr de puncte empirice, M(x t , y t ), egal cu numărul parametrilor

modelului. Coordonatele acestor puncte se introduc în funcţia de regresie a modelului şi va rezulta un sistem de ecuaţ