DEBER PARCIAL 2

METODOS ESTADISTICOS 3

Profesor: Econ. Gonzalo Villa Cox, M. Sc.

Problema 1
Demuestre los siguientes enunciados:
a) Si = [1 2 ] ~(, 2 ), demuestre que el estadstico de prueba 1 =
( 1,0 )
sigue la distribucin T de Student con 1 grados de libertad bajo la
hiptesis nula 0 : 1 = 1,0.
b) Si y son dos matrices simtricas e idempotentes y adems ~(, 2 ); demuestre que
=

()()

()
~((),())
() ()

()

si y solo si = 0.

c) Sean y y dos vectores aleatorios independientes tales que ~( , ) y ~( , ) y

adems , y C son matrices cualesquiera de rango , y respectivamente;
demuestre que:
+ + ~( + , A + B ).
d) Demuestre que si y son dos variables aleatorias discretas, se cumple que [, ] =
[, [|]].
e) Demuestre el teorema de descomposicin de varianza: [] = [[|]] + [[|]].
f) Demuestre que si es denida positiva, tambin lo es 1
g) Demuestre que si es denida no negativa, entonces || 0 .
h) Demuestre que para cualquier par de variables aleatorias se tiene que:

( ) (
) = ( ) = (
)
=1

i)

=1

=1

Demuestre o explique por qu el mtodo de mnimos cuadrados es adecuado para estimar

los coeficientes de una regresin simple = + + .
j) Demuestre que dado el estimador por MCO para el modelo de regresin lineal simple
= + + , se tiene que =1 = 0.
k) Obtenga el estimador para el vector de parmetros en la regresin mltiple = +
por el mtodo de MCO.
l) Obtenga las ecuaciones normales en un modelo de regresin lineal mltiple = + y
describa su forma matricial. A partir de all, demuestre que estas implican que = 0.
Qu interpretacin geomtrica o estadstica le puede dar a esta condicin?

Problema 2
El Econ. Recalde est interesado en diversificar la cartera de su portafolio personal, por lo que desea
evaluar el riesgo que presentan las acciones de Intel Corporation y General Electric. Para esto, l
cuenta con los siguientes histricos (Datos adjuntos en el archivo ACCIONES.xlsx). Cul de las dos
acciones presenta mayor riesgo para el Econ. Recalde? Argumente en cul de los dos usted invertira
considerando un nivel de significancia del 5%.

Problema 3
En la actualidad, la mayora de los que viajan por avin compran sus boletos por internet. De esta
forma, los pasajeros evitan la preocupacin de cuidar un boleto de papel, adems de que las
aerolneas ahorran. No obstante, en fechas recientes, las aerolneas han recibido quejas
relacionadas con los boletos, en particular cuando se requiere hacer un enlace para cambiar de
lnea. Para analizar el problema, una agencia de investigacin independiente tom una muestra
aleatoria de 20 aeropuertos y recogi informacin relacionada con la cantidad de quejas que hubo
sobre los boletos durante el mes de marzo. A continuacin, se presenta la informacin recogida:
14
14
12
13

14
13
15
12

16
16
15
13

12
15
14
10

12
14
13
13

Con un nivel de significancia de 0.05, la agencia de investigacin puede concluir que la cantidad
media de quejas por aeropuerto es menor de 15 al mes?

Problema 4

a) Estime el modelo descrito en Excel que incluya (al menos) la estimacin de los coeficientes,
su matriz de varianzas y covarianzas, el principio de descomposicin de varianza, bondad de
ajuste, y los estadsticos de prueba para la significancia individual de los coeficientes.
b) Interprete (en la muestra) los coeficientes del modelo de acuerdo a la especificacin que se
detalla.
c) Cules factores se considera que tienen incidencia (estadstica) sobre el nmero de
arrestos en el ao de 1986? Es este efecto positivo o negativo? Como sustenta esta ltima
respuesta con sustento estadstico.
d) Qu tan bueno es el modelo para predecir el comportamiento (variabilidad) observada en
el nmero de arrestos en el ao 1986? Puede concluir que ninguno de los factores
considerados incide en el comportamiento de esta variable?
e) Considere ahora este otro modelo en lugar del que se mostr anteriormente:

ln 86 = ln + ln + 86 +86 +
Estime este modelo y efecte todos los anlisis detallados en los puntos b) al c). para esta
versin del modelo. En qu se diferencian las conclusiones que se pueden sacar por ambos
modelos?