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01) Uma floresta constituda de dois tipos de rvores: aquelas com at 3 metros e as
maiores do que 3 metros. A cada ano 40% das rvores com at 3m morrem, 10% so
vendidas por $20 cada, 30% permanecem com at 3 metros e 20% crescem para acima
de 3m. Das rvores maiores do que 3m a cada ano so vendidas 50% por $50 cada,
20% por $30 cada e 30% permanecem na floresta.
a) Qual a probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser
vendida?
b) Se uma rvore (com menos de 3m) plantada, qual o seu valor esperado de
venda?
1
M
0,41
0,2
-3
0,31
V50
0,11
0,51
+3
0,31
0,2
V20
V30
1
P =
-3
+3
V20
V30
V50
-3
+3
0,3
0
0,2
0,3
0,4
0
0,1
0
0
0,2
0
0,5
V20
V30
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
V50
1,428 0,408
1
E I Q
,
1,428
0
c) Probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida:
a 3,M = 0,571 57%
d) Valor esperado de venda, se uma rvore com menos de 3m plantada:
Vesp = 20*0,142 + 30*0,082 + 50*0,204 = $15,50
Processos Estocsticos e Teoria de Filas
104
0,03
0,01
AP
0,95
0,001
0,05
1
M 1000
Logo:
105
T = 24.390
Aposentados:
Populao total:
AP = 14.634
64.414 ndios
Incio
2/9
1
1/9
2/3
Ganha
Perde
5/6-p
1/6
Continua
p
Do estado inicial (antes do primeiro lance de dados) o jogador pode ganhar de primeira se
tirar 7 (6/36) ou 11(2/36), com 2/9 de probabilidade. Pode ainda perder de primeira se tirar 2
(1/36); 3 (2/36) ou 12 (1/36), com 1/9 de probabilidade. Poder ainda continuar jogando, caso
no ganhe e nem perca, com probabilidade:
1 1/9 2/9 = 2/3
Os estados P (Perde) e G (Ganha) so absorventes.
Do estado C (Continua) perder se obtiver um 7 (1/6). Logo pCP = 1/6.
Clculo de p:
a) Seja p(P) a probabilidade de perder o jogo
106
p ( P)
Assim
1 2 1 2 1
2
1
. . p. . p n .
9 3 6 3 6
3
6
p ( P)
1 2 1
1 1 1
. 1 p p n
9 3 6
9 9 1 p
29
1 9
0 2 3
0 p 5 6 p 1 6
p
0 0
1
0
0
1
0 0
1 9
1 2 3 2 9
A ( I Q) .R
0 1 p 5 6 p 1 6
1
Assim
1 9
1 2 3 (1 p) 2 9
A
0 1 /(1 p) 5 6 p 1 6
1
2 5 6p 1
9 9(1 p) 9 9(1 p)
A
1
56p
6(1 p)
6(1 p)
12
b) Clculo de
A probabilidade de perder a soma dos produtos da probabilidade de perder, dado que tirou
i no primeiro lanamento, pela probabilidade de tirar i no primeiro lanamento.
p(P | 2)p(2) = 1 . 1/36
p(P | 3)p(3) = 1 . 2/36
n
107
Mas:
p( P)
p(G) =0,493
1
1
.
9 9(1 p)
Portanto, p = 0,7194
23
2 9 1 9
0
0 0,7194 0,1139 1 6
p
0
0
1
0
0
0
1
0
1 2,376
E ( I Q) 1
0 3,564
0,493 0,507
A E.R
0,406 0,594
Probabilidade de vitria: G = 0.493
Probabilidade de derrota: P = 0.507
Probabilidade de Ganhar dado que no primeiro lanamento tirou 6:
2
5 25 5 25 5
5 36 5
25 5
P(G | 6)
36 36 36 36 36
36 11 11
36 36
Outra forma de pensar o problema estender o estado continua em seis estados
transientes, representados pelas pontuaes obtidas na primeira jogada que implicam em
continuao do jogo, a saber: 4, 5, 6, 8, 9 e 10. As probabilidades de transio se encontram
na matriz abaixo. Por simplicidade, dispensamo-nos de esboar o D.T.E. correspondente.
108
I
I
3/36
89
10
4/36
5/36
5/36
4/36
3/36
8/36
3/36
4/36
5/36
5/36
4/36
4/36
5
6
P= 8
9
0
26/36
6/36
10
G
0
6/36
6/36
0
6/36
0
6/36
0
Q=
I-Q =
-1
(I-Q) =
27/36
6/36
25/36
25/36
26/36
3/36
4/36
5/36
5/36
27/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26/36
0
0
25/36
0
0
0
0
0
0
0
0
25/36
0
4/36
27/36
3/36
0
26/36
0
0
27/36
-3/36
-4/36
-5/36
-5/36
0
0
9/36
0
0
10/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11/36
-4/36 -3/36
11/36
0
0
10/36
0
1/3
2/5
0
0
4
0
0
18/5
5/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36/11
3/36
0
0
0
5/11
9/36
2/5
1/3
0
0
0
0
0
0
0
18/5
0
0
36/11
0
0
O tempo mdio de jogo ser 3,376; obtido por 1 + 1/3 + 2/5 + 5/11 + 5/11 + 2/5 + 1/3.
109
35/72
37/72
1/3
2/3
5
A= (I-Q) .R =
2/5
5/11
3/5
6/11
6
8
5/11
2/5
6/11
3/5
9
10
1/3
2/3
-1
0,8
1
ano
1
ano
0,1
0,2
Can
c.
0,04
E ( I Q)
P =
0,9
+
1
ano
-1 ano
1ano
+1ano Cancela
-1ano
1ano
0
0
0,8
0
0
0,9
0,2
0,1
+1ano
Cancela
0
0
0
0
0,96
0
0,04
1
0,96
0
1 0,8
0
1
0,9
0
0
0,04
1 0,8 18
0 1 22,5
0 0
25
d i eij
jT
d 1 19,8 anos
d1 23,5 anos
d 25 anos
1
110
05) O tempo em Pedra Azul pode ser descrito, como dependente do tempo nos dois
ltimos dias, pelo seguinte mecanismo: (i) se os ltimos dois dias foram ensolarados
ento existe 95% de chance de amanh tambm ser ensolarado; (ii) se ontem esteve
chuvoso e hoje ensolarado ento com 70% de chance amanh ser ensolarado; (iii) se
ontem estava ensolarado e hoje est chuvoso ento amanh ser um dia chuvoso com
60% de chance; (iv) se os dois ltimos dias foram chuvosos ento amanha ser um dia
chuvoso com 80% de chance.
possvel modelar o tempo em Pedra Azul como uma cadeia de Markov? Explique
porque e construa o diagrama de transio de estados.
Sim, possvel modelar como uma cadeia de Markov se o estado trouxer a informao dos 2
ltimos dias, assim toda informao que preciso para o prximo estado est contida no
estado anterior.
hoje
E.C.
amanh
0,05
E.E
0,60
0,40
0,30
C.C.
0,95
0,80
0,70
0,20
C.E
E.E.
C.E.
E.C.
C.C.
E.E.
0,95
0,05
P = C.E.
0,7
0,3
0
0
0,4
0,2
0
0
0,6
0,8
E.C.
C.C.
hoje
ontem
06) Suponha que no mercado existem apenas duas marcas de cerveja Mharba e rtica.
Dado que a ltima compra de uma pessoa foi uma de Mharba, existe 90% de chance de
que sua prxima compra seja de Mharba. Dado que a ltima compra de uma pessoa foi
de rtica existe uma probabilidade de 80% de que sua prxima compra seja de rtica.
a) Represente o problema por uma cadeia de Markov, apresentando a matriz de
probabilidades de transio e o diagrama de transio de estados.
b) Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba quanto tempo ser necessrio
para que outra compra de Mharba seja realizada ? E de tica? Como voc interpreta o
tempo neste caso?
c) Suponha ainda que cada consumidor faa uma compra de cerveja por semana (1
ano = 52 semanas), e que existam 100 milhes de consumidores de cerveja. Uma
unidade de cerveja vendida por $2 e custa cervejaria $1. Por $500 milhes por ano
uma firma de propaganda garante diminuir de 10% para 5% a frao dos clientes de
Mharba que mudam para rtica depois de uma compra. Deve a cervejaria Mharba
contratar a empresa de propaganda?
111
a)
0,1
M
0,9
P= M
0,9 0,1
0,2 0,8
0,8
0,2
b)
0,1 M 0,2 A
M A 1
A 1 3
M 2 3
Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba, o tempo necessrio para realizar:
mMM =
3
1,5
2
mMA = 10
'
'
M A 1
0,95 0,05
0,2
0,8
A' 1 5
'
M 4 5
112
07) Uma companhia com um vo s 7h45 da manh entre Rio e Braslia no quer que o
vo se atrase dois dias seguidos na mesma escala. Se o vo sai atrasado um dia, a
companhia faz um esforo especial no dia seguinte para que o vo saia no horrio, e
obtm sucesso em 90% das vezes. Se o vo no saiu atrasado no dia anterior, a
companhia no toma providncias e o vo sai como escalado em 60% das vezes. Que
percentual de vezes o vo sai atrasado? Qual o tempo mdio entre dois vos no
horrio?
0,9
0,1
AT
0,6
0,4
0,9 AT 0,4 H
AT H 1
AT 4 13
H 9 13
Estoque
Transio
Mudana de semana
Estado
P (D = 1) = P (D = 2) = 0,5
Poltica I:
113
D=1
D=2
1
D=1
2
D=2
D=1
1
3
1
P = 2
3
D=2
0,5 0,5
0 0,5 0,5
0,5 0,5 0
1 0,5 3
0,5 0,5 0,5
2
1
2
3
3 0,5 1 0,5 2
1 2 3 1
1 1 6
1 2
2
3 1 3
1
1
1
$100 1 1 2 2 3 3 $100 1 2 3
2
3
6
$216,67
Os pedidos s so feitos quando tem as transies de estado:
12 , 13, 22, 23
m12 : tempo esperado para o estoque sair de 1 e ir para 2.
1/m12 : freqncia relativa dado que o estoque estava em 1 e passou para 2
m12 2
m 2
13
m23 2
m32 2
m22 = 1/2 = 2
1
1
m12 m13
mdio de vezes que o estoque ser reabastecido, estando inicialmente no estado 1.
114
1
1 1
1
1
1 1
1
2 $500 1 2
$500
2 2
2 2
m22 m23
m12 m13
= $500.(1+2) = $ 333,33
Custo mdio do pedido: $4000 * n mdio de computadores comprados por semana =
1
1
D=1
1
D=2
D=1
D=2
0 1 6
1 2
e
1
2 1 3
m01 2
m 2
02
m12 2
m 21 2
1
1
1
$100 0 0 1 1 2 2 $100 0 1 2 = $116,67
2
3
6
Os pedidos s so feitos quando tem as transies de estado:
01 , 02, 11, 12
m11 = 1/1 = 2
Custo de efetuar pedido: $500 * n mdio de pedidos =
1
1 1
1
1
1 1
0
1 $500 0 1
$500
2 2
2 2
m11 m12
m01 m02
= $500.(0+1) = $ 333,33
115
1
1
Logo Poltica tem o menor custo semanal esperado, devido ao menor custo de manuteno
de estoque.
09) O programa de treinamento de supervisores de produo de uma determinada
companhia consiste de duas fases. A fase 1 a qual envolve 3 semanas de aula terica,
seguida da fase 2 a qual envolve 3 semanas de aprendizagem prtica. Pelas
experincias anteriores, a companhia espera que somente 60% dos candidatos da fase
terica passem para a fase prtica, com os 40% restantes sendo desligados do
programa de treinamento. Dos que fazem a parte prtica, 70% so graduados como
supervisores, 10% enviados para repeti-la e 20% dispensados.
a) Desenhe o diagrama de transio de estados.
b) Quantos supervisores pode a companhia esperar formar de seu programa normal
de treinamento, se existem 45 pessoas na fase terica e 21 na fase prtica?
0,1
0,6
Fase 1
0,7
Fase 2
Supervisor
0,2
1
0,4
0,6
0,4
P = 2
0,1
0,2
0,7
Dispensado
A I Q
N esperado de supervisores:
45 a1S 21 a2 S 45
7
7 112
21
37
15
9
3
10) No instante 0, eu tenho $1. Nos instantes 1, 2, 3, ... eu jogo um jogo no qual eu
aposto $1. A cada lance tenho uma probabilidade p de ganhar $1 e probabilidade q=
1 - p de perder $1 Meu objetivo aumentar meu capital para $4, e to logo eu o
Processos Estocsticos e Teoria de Filas
116
consiga eu saio do
jogo, assim como se eu ficar sem nenhum dinheiro.
a) Construa a matriz de probabilidades de transio e o diagrama de transio de
estados para a cadeia de Markov que modela o jogo.
b) Aps 2 jogadas qual a probabilidade que eu tenha $2 ? E $3?
c) Porque no razovel para este jogo falar em probabilidades de regime
permanente?
p
1
0
1
q
1 2 3 4 0
3
2
1
P = 2
0 p 0 0 q
q 0 p 0 0
1
P = 2
0 q 0 p 0
pq p
4
0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
pq 0 p
0 2pq 0
0 q
2
2
p q
1
0
(2)
11) O livro de didtico "PO - A Soluo" vende 1 milho de exemplares a cada ano.
Alguns dos leitores conservam o livro enquanto outros vendem o livro de volta para a
livraria. Suponha que 90% de todos os estudantes que compram um novo livro o
vendam de volta, que 80% dos estudantes que compram o livro com um ano de uso o
vendam de volta e que 60% dos estudantes que compram um livro com dois anos de
uso o vendam de volta. Os livros com 4 ou mais anos de uso j esto muito usados e
no so mais negociados.
a) Em regime permanente, quantos novos exemplares do livro pode a editora esperar
vender do livro?
117
b) Suponha que o lucro da livraria com cada tipo de livro seja de $6 por um livro novo,
$3 por um livro com 1 ano de uso, $2 por um livro com 2 anos de uso e de $1 por livro
com 3 anos de uso. Qual o lucro esperado por livro vendido?
Estado: idade do livro vendido, pela editora, no comeo do estgio
Estgio: ano letivo
Transio: mudana de ano
0,9
0
0,8
1
0,2
0,1
0,6
2
0,4
1
0
0
P = 1
2
3
0,1 0,9
0,2
0,4
0
0
0,8 0
0 0,6
0
0 0,3277
0,2949
1
2 0,2359
3 0,1415
tde
livros vendido/ano =
118
1/3
2/3
Estgio: 1 perodo
0
P = 1
2
3
1/3
0
0
2/3
2/3
0
0
1/3
1
2
2/3
0 1 3 1
2 3
0
2
1
2 2 3 1 3
1 3
2
3
0 1 2 3 1
1/3
0 0,125
0,375
1
2 0,375
3 0,125
m01 1
m 3
02
m03 10
m12 2
m13 9
m23 7
13) Classifique os diversos estados das cadeias de Markov a seguir, dadas por sua
matriz de transio. Calcule as probabilidades estacionrias.
0,7 0,3 0
0,8 0,2
a) P 0
119
1 0,7 1 0,4 3
3 0,2 2 0,3 3
1
2
3
1
1 0,228
2 0,6
0,1714
3
1 / 6 1 / 3 1 / 2
b) P 1 / 6 1 / 3 1 / 2
1 / 6 1 / 3 1 / 2
3/8
1
1 / 4 3 / 8 3 / 8
0
1
c) P 0
0
1
0
Subcadeia absorvente
com estados recorrentes
1/4
2
1
3/8
3
Estado 1 transiente.
1/4
3/4
2
A
Matriz
de
1 / 4 3 / 4
P
1
0
transio
3
0 1
P
2
1 0
2 3 1
da
A ( I Q) 1 R 3 / 4 3 / 4 1
1
subcadeia
absorvente:
2 1 / 2
3 1 / 2
Dado que o estado 1 foi absorvido, existe probabilidade de 0,5 de estar no estado 2 ou 3.
120
1 / 2 0 1 / 2
d) P 0
1 0
2 / 5 0 3 / 5
Os estados 1 e 3 so recorrentes.
Estado 2 no absorvente e
Nem recorrente.
Para os estados 1 e 3:
1 / 2 1 / 2
P
2 / 5 3 / 5
0,3
0,6
e) P
0
0,1
1 / 2 1 2 / 5 3
1
1 3 1
0,7 0
0
0,4 0
0
0,2 0,3 0,5
1 4 / 9
3 5 / 9
Subcadeia absorvente
com estados recorrentes
0,2
Estados 3 e 4 so transientes.
A
A
0,3
Para os estados 1 e 2:
0,3 0,7
P
0,6 0,4
0,3 1 0,6 2
1
1 2 1
1 0,461
2 0,538
121
0 1/ 3
2 / 3 0
0 1/ 5 4 / 5 0
f) P
0 1/ 4 3 / 4 0
0 7 / 8
1 / 8 0
Para os estados 1 e 4:
2 / 3 1 / 3
P
1 / 8 7 / 8
2 / 3 1 1 / 8 4
1
1 4 1
1 3 / 11
4 8 / 11
1 / 5 2 1 / 4 3
2
2 3 1
2 5 / 21
3 16 / 21
Para os estados 2 e 3:
1 / 5 4 / 5
P
1 / 4 3 / 4
14) Dois jogadores jogam uma moeda honesta. Se der cara o jogador I paga R$1 ao
jogador II, se der coroa o jogador II que paga R$1 ao jogador I. Considere que a
quantidade total de dinheiro em jogo (isto a soma das quantias possudas pelos dois
jogadores) de R$5. Modele o jogo como uma cadeia de Markov. Dado que o jogador I
comeou o jogo com R$3, calcule o tempo esperado do jogo e a probabilidade de que
cada um dos jogadores vena o jogo (isto alcance R$5).
1/2
1/2
1/2
1/2
1
0
1
1/2
1/2
1/2
1/2
E = (I-Q) = 3
-1
122
1
1
2
0 1/2 0
1/2 0 1/2
0
0
0
0
1/2
0
P = 3
4
0
0
1/2 0 1/2 0
0 1/2 0 1/2
0
0
0,2 0,8
0,4 0,6
A = E.R = 3
4
0,6 0,4
0,8 0,2
0
1/2
1/3
0
1/3
0
1/3
1/2
A
P = C
123
1/3
1/3
1/2
1/3
1/2
6 / 5 2 / 5 1 / 3 1 / 3 2 / 5 3 / 5
A ( I Q) 1 R
3 / 5 6 / 5 0 1 / 2 1 / 5 4 / 5
Probabilidade do disco ficar com D dado que estava com C: aCD = 4/5
Probabilidade do disco ficar com B dado que estava com A: aAB = 2/5
16) Considere um jogador que a cada lance de um jogo tem uma probabilidade p de
ganhar uma unidade e probabilidade q= 1 - p de perder uma unidade. Assumindo que
sucessivos lances so independentes qual a probabilidade que comeando com i
unidades a fortuna do jogador alcance n antes de chegar a 0?
p
1
p
i-1
...
i+1
i
q
p
n-1
...
Se i = 0 P0 = 0
Se i = n Pn = 1
Pi = ain = probabilidade do processo ser absorvido em n dado que comeou em i
Pi ,i 1 p 1 Pi ,i 1 ,
p
i+1
i 1,2,..., n 1.
pi+1
Pi p.Pi 1 q.Pi ,i 1,
i 1,2,..., n 1
i
q
i-1
pi-1
q
Pi Pi 1 , i 1,2,..., n 1
p
124
Ento para:
i 1 : P2 P1
q
P1 P0 q P1
p
p
2
q
q
i 2 : P3 P2 P2 P1 P1
p
p
i 1
i i 1 : Pi Pi 1
q
q
Pi 1 Pi 2 P1
p
p
i n 1 : Pn Pn 1
q
q
Pn 1 Pn 2
p
p
n 1
P1
1 q / p i
P1
1 q / p
Pi
iP
1
q
1
p
q
se
1.
p
se
Como Pn = 1:
1 q / p
1 q / p n
P1
1
n
se p
se p
1
2
1
2
125
Logo
1 q / p i
Pi 1 q / p
i
n
se p
se p
1
2
1
2
A probabilidade de ganhar o jogo, dado que comeou com i unidades, dada por P i quando
n :
q i
1
Pi
p
n
0
se p
1
2
1
se p .
2
max 3 Dt 1 ,0, se X t 1
X t 1
max X t Dt 1 ,0,se X t 1
Considerando que a demanda tem uma distribuio de Poisson com mdia 1, a matriz
de transio de uma etapa dada por:
0.080
0.632
0.184
0.368
0.368
0
0.368
0
0.264
0.080
0.368
0.184
0.368
0.368
0
0.368
126
m30 3,5
m20 2,5
m 1,6
10
3
0
0 0,2857
0,2848
1
2 0,2632
3 0,1663
6/5
3/2
6/7
1/2
3/4
127
5/6
1/2
2/3
5/6
7/6
1/2
7/6
4/3
2/3
4/3
1
5 1 2
K1 1 K1
2
6 2 3
1
1 7 4
K3 1 K3
3
2 6 3
1
5 7
2 K2 1 K2
4
6 6
4
1
2
2 K4 1 K4
3
4
3
Multiplicando cada linha da tabela acima pelas constantes encontradas, obtm-se a matriz de
transio:
5 / 12 1 / 4 1 / 3
0
5 / 24
0
7 / 24 1 / 2
P
1 / 6 7 / 18
0
4 / 9
0
1/ 6 1/ 2 1/ 3
1 5 / 24 2 1 / 6 3 1 / 6 4
5 / 12 7 / 18 1 / 2
2
1
3
4
b)
3 1 / 4 1 7 / 24 2 1 / 3 4
1 2 3 4 1
1 0,1538
0,3077
2
3 0,2308
4 0,3077
d) As hipteses de Markov, do ponto de vista do sapo, significam que ele no tem memria.
Por exemplo, ele no sabe se determinado lugar tem mosca ou no, ou ainda, se
determinada planta afunda ou no; as chances de ir para a prxima planta s dependem da
planta onde ele est. A propriedade de estacionariedade indica que o sapo no aprende ao
longo do tempo. O prximo salto aleatrio.
128
19) Se-segura Companhia de Seguras classifica seus clientes de acordo com seu
histrico de acidentes (do cliente). Um cliente que no tenha tido nenhum acidente
nos ltimos dois anos tem uma anualidade de $100. Clientes que tenham tido
acidentes em ambos os anos tem uma anualidade de $400. Clientes que tenham tido
acidente em somente um dos ltimos dois anos tem uma anualidade de $300. Um
cliente que tenha tido um acidente no ltimo ano tem 10% de chance de ter um
acidente no ano corrente. Se o cliente no tiver tido nenhum acidente no ltimo ano
ele tem 3% de chance de ter um acidente no ano corrente. Para um dado ano, qual a
anualidade mdia paga por um cliente da Se-segura?
Estado: (X,Y)
00
00
P = 01
10
11
01
0,1
10 00
0,97 0,03 0
0,03
0
0
0,9 0,1
0,97 0,03 0
0
0
0,1
0,0
0,9 0,1
0,03
1,1
0,1
0,97
0,97
00 0,97 00 0,97 10
0,03 0,03
01
00
10
10 0,90 01 0,9 11
00 01 10 11 1
0,9
1,0
0,9
00 0,9387
0,0290
01
10 0,0290
11 0,0032
129
b) Supondo que o custo de repor um fogo seja de $100 e que a DOFOGO venda
10.000 foges por ano, qual o impacto monetrio da mudana de poltica de garantia?
Poltica de garantia de 3 anos:
0,97
0
0
1
0
0
0,97
0
0
0,95
P = 2
3
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,05
0,93 0,07
1
0
0
1
0,95
2
0,93
0,05
0,03
0,07
1
A ( I Q ) R 0
1
0,95 0
0,05 0,8835 0,1165
0
1 0,93 0,07 0,93
0,07
0
1
0,97
0,03
P = 1
2
F
0
0
0
0
0,95 0,05
1
0
0
1
0,97
0,95
0,05
0,03
1
0,95
0
1
0
,
95
0
,
05
0,05
n de foges que devero ser substitudos: a0F = 7,85%
Custo com as reposies para:
poltica de 3 anos de garantia: 10.000 * $100 * 0,1434 = $143.400
poltica de 2 anos de garantia: 10.000 * $100 * 0,0785 = $78.500
b) Impacto monetrio da mudana de poltica: $143.400 - $78.500 = $64.900
130
a)
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
4
0,2
0,2
0,1
0,4
0,1
0,3
5
0,2
0,1
0,7
0,3
0,1
0,1
P=
0
1
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0,3
0
0,4
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0
0,1
0
0
0,3
0,4
0,2
0,1
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0,4
0,3
0,3
0,7
b)
0 0,3 0 1
0,4 0,3
0
1
2
1
2 0,2 0 1 0,4 2 0,3 3
0 1 2 3 4 5 6 1
0 0,0307
0,0716
1
2 0,1023
3 0,1364
0,1704
4
5 0,2159
6 0,2727
131
m30 1 p31m10 p32 m20 p33m30 p34 m40 p35m50 p36 m60
m20 1 p 21m10 p 22 m20 p 23m30 p 24 m40 p 25 m50 p 26 m60
m10 1 p11m10 p12 m20 p13m30 p14 m40 p15 m50 p16 m60
m60 94,07
m 90,74
50
m40 84,07
m30 72,96
m20 56,29
m10 32,59
Tempo mdio para que a casa passe de lotada a vazia: m 60 = 94,07 (cortes de cabelo)
22) Suponha que voc conduziu uma srie de testes sobre um procedimento de
treinamento e verificou que a seguinte matriz de probabilidades descreve o conjunto
de respostas corretas e incorretas
(j+1)-simo teste
j-simo
teste
Correto
Incorreto
Correto
0,95
0,05
Incorreto
0,01
0,99
0,01
a)
0,95
Correto
Incorreto
0,99
0,05
0,95 C 0,01 I
0,95 0,05
P
C
0,01 0,99
C I 1
C 1 / 6
I 5 / 6
132
0,903
P 4 P 2 .P 2
0,0194
0,097 0,903
0,9806 0,0194
0,097
0,8173 0,1827
0,9806
0,0365 0,9634
0,8173 0,1827
p ( 4) p ( 0) P ( 4) 0,5 0,5
0,4269 0,5731
0,0365 0,9634
Proporo de respostas corretas aps 4 repeties: pC
(4)
= 42,69%
c)
f IC
p IC
f IC . pCC
4k
k 1
f IC 1 p IC 1 0,01
2
2
f IC p IC f IC pCC 0,0194 0,01 . 0,95 0,0099
3
( 3)
2
2
f IC p IC f IC pCC f IC pCC 0,0282 0,01 . 0,903 0,0099 . 0,85 0,009765
f 4 p ( 4) f . p 3 f 2 p 2 f 3 . p
IC
IC
CC
IC
CC
IC
CC
IC
0,0365 0,01 0,858 0,0099 .0,903 0,009765 . 0,95 0,009703 0,97%
Probabilidade de se obter uma resposta correta exatamente 4 tentativas aps uma resposta
(4)
incorreta: fIC = 0,97%
d)
mIC 100
n mdio de tentativas para que se obtenha uma resposta correta aps ter obtido uma
resposta incorreta: mIC = 100 tentativas
133
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
...
2/3
N-2
Fim
jogo
N-1
1/3
1/3
1/3
Jogador 1
1/3
1/3
1/3
1/3
P=
b)
...
N-3
N-2
N-1
1
2
0
2/3
0
0
1/3
0
0
1/3
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
2/3
0
3
4
0
0
2/3
0
0
2/3
0
0
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
N-3
N-2
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
2/3
0
0
1/3
0
0
1/3
0
0
N-1
F
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
0
2/3
0
0
0
1/3
1
0
0
...
1
1/2
2/3
1
2/3
2
2/3
3
2/3
4
2/3
...
1/2
N-2
N-1
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
134
...
N-3
N-2
N-1
1/2
...
1/2
2
3
2/3
0
0
2/3
0
0
1/3
0
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
...
N-3
...
1/3
N-2
N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
2/3
0
0
1/2
0
0
1/3
1/2
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
1,6
1,2
0,9
1,8
0,15
0,3
0,3
0,6
3
4
0,8
0,4
1,2
0,6
1,2
0,6
0,4
1,2
P=
c)
0
2/3
0
...
0
0
0
0
1
1/2
2/3
2/3
1/2
3
1/3
1/3
2
P = 3
1/2
1/2
2/3 0
0 2/3
0
0
1/3 0
0 1/3
0
0
1/2
1/2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
A = E. R =
1/2
1/2
-1
E = (I-Q) =
0,2
0,8
2
3
0,4
0,6
0,6
0,4
0,8
0,2
135
24) Perfura-se um poo e, medida que a perfurao avana, uma srie de perfis so
realizados. Suponha que o poo possa ser classificado em quatro estados, rotulados
como se segue: Em curso; Com desvio ligeiro, Com desvio acentuado, Abandonado
(por estar to fora de curso, que no se consegue mais atingir o alvo). Suponha ainda
que Xn represente o estado do sistema aps a n-sima correo de curso e que o
comportamento do poo possa ser modelado por uma cadeia de Markov, com a
seguinte matriz de probabilidade de transio:
P=
1
1/2
0
1/4
0
1/4
0
0
1/2
1/4
1/4
P=
D.L.
D.A.
E.C.
Ab.
D.L.
1/4
1/4
1/2
D.A.
1/2
1/4
1/4
E.C.
Ab.
D.L.
1/2
1/2
E.C.
Ab.
1/4
D.A.
1/4
1/4
c) Qual o nmero mdio de perfis se poder obter deste poo?
D.L.
-1
E = (I-Q) = D.L.
D.A
D.A
1,7143 0,5714
1,1428 1,7143
E.C.
A = E.R = D.L.
D.A
Ab.
0,857 0,143
0,571 0,429
a) Dado que no incio o poo tinha um desvio ligeiro, a probabilidade de ele entrar em curso
(ser absorvido por E.C.) : aDL,EC = 0,857
136
b) Probabilidade de o poo entrar em curso, dado que tem chances iguais de comear com
desvio ligeiro ou acentuado: 0,5 x 0,857 + 0,5 x 0,571 = 0,4285 + 0,2855 = 0,714
c) di = durao mdia do regime transiente da estado inicial i = n mdio de perfis dado
estado inicial i
dD.L. = 1,7143 + 0,5714 = 2,2857 perfis
dD.A = 1,1428 + 1,7143 = 2,8571 perfis
Como probabilidade de comear com um desvio ligeiro ou acentuado igual, o nmero
mdio de perfis : (2,2857 + 2,8571) / 2 = 2,57 perfis.
25) Na teoria de anlise de crdito, determinados autores verificaram que a estimativa
dos valores considerados como devedores duvidosos costuma seguir dois passos
bsicos descritos a seguir: Classificam-se as contas por idade, que refletem o estado
em que a conta se encontra: um ms de atraso, dois meses de atraso, etc.... .
Estima-se uma expectativa de perda para cada estado, geralmente com base na
poltica da empresa, situao econmica-financeira do cliente e outros fatores
relevantes para a anlise do crdito. O segundo tpico merece uma anlise mais
detalhada, sendo que atualmente diversos mtodos, principalmente na rea de
econometria, esto sendo desenvolvidos. Entretanto, possvel desenvolver um
mtodo para estimar a probabilidade de devedores duvidosos, com base nas Cadeias
de Markov, atravs do atraso e da inadimplncia existente para uma determinada
carteira de crdito de uma instituio financeira. Se em uma determinada data fizermos
um levantamento de uma carteira de crdito, poderemos facilmente verificar os
seguintes estados das contas em carteira:
A0 = valores a serem recebidos que ainda no venceram, ou seja, esto em dia ou com
0 (zero) meses de atraso;
A1 = valores a serem recebidos que esto com 1 ms de atraso;
.............................
Aj = valores a serem recebidos que esto com j meses de atraso;
.............................
An = valores a serem recebidos que esto com n meses de atraso;
Essa disposio corresponde a uma classificao da idade das contas a receber,
sendo o estado A0 a conta que est em dia, A1 a conta com um ms de atraso, e assim
por diante. An a situao dos considerados incobrveis. Na prtica o nmero de
idades das contas pode variar de instituio para instituio ou por categorias de
crdito, tais como crdito imobilirio, leasing, financiamentos diretos ao consumidor e
qualquer outro tipo de operao de crdito. Se considerarmos um levantamento de
contas a receber provenientes do perodo i para o perodo seguinte i + 1, que
denominaremos de j , a conta poder ser classificada com relao a esses dois
ndices, o perodo anterior e o perodo em que se encontra no momento atual. De
forma geral, teremos Ajk igual ao levantamento da categoria k no tempo i + 1, o qual
proveniente da categoria j no tempo i. Para considerarmos todas as possveis
Processos Estocsticos e Teoria de Filas
137
Emitidas at 28/02
150
100
150
400
Emitidas at 31/01
120
90
90
150
450
Emitidas at 31/12
30
40
40
60
30
200
A primeira linha significa que, das faturas emitidas no ms de fevereiro, num total de
400, 150 foram pagas, 100 ainda no venceram e 150 venceram e no foram pagas,
contando o atraso de um ms. A segunda linha mostra que, de 450 faturas emitidas no
ms de janeiro, 120 foram pagas, 90 ainda no venceram, 90 apresentam atraso de um
ms e 150 com atraso de dois meses. Finalmente, a ltima linha mostra que, de 200
faturas emitidas no ms de dezembro, alm da seqncia de pagamentos e atrasos, 30
correspondem perda, ou seja, atraso superior a 2 meses.
Seja uma carteira de crdito total de R$ 1.000.000,00, conforme mostramos a seguir:
Situao da Carteira
Valor (R$)
Contas em dia
800.000
120.000
80.000
Valor da carteira
1.000.000
A1
A2
An
Pag
A0
P = A1
100/400
90/450
150/400
90/450
0
150/450
0
0
150/400
120/450
A2
40/200
40/200
60/200
30/200
30/200
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
An
Pag
138
A0
A1
A2
An
Pag
A0
0,25
0,375
0,375
P = A1
A2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,333
0,3
0
0,15
0,267
0,15
An
Pag
A0
A0
-1
E = (I-Q) = A1
A2
A1
0,75 -0,375
-0,2
-0,2
0,8
-0,2
A2
A0
-1
0
-0,333
0,7
A1
A2
A0
= A1
A2
An
Pag
A0
A = E.R = A1
0,064
0,128
0,936
0,872
A2
0,269
0,731
Valor esperado a ser pago: aA0,Pag 800.000 + aA1,Pag 120.000 + aA2,Pag 80.000 = $911.920
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