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Exmen 10 junio 2014, preguntas

Anlisis y gestin bancaria (Universitat de Valncia)

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ANLISIS Y GESTIN BANCARIA

1 Convocatoria

10 de junio de 2014

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

APELLIDOS

TIPO A

NOMBRE

NORMAS PARA REALIZAR EL EXAMEN:

1. En las preguntas tipo test deber sealarse la respuesta, o respuestas, correctas. En el caso de
que se indique como correcta una respuesta errnea se puntuar con cero toda la pregunta. Las
respuestas debern trasladarse a la tabla resumen.
2. La puntuacin mxima del test es de 3 puntos.
3. Las restantes preguntas debern responderse en los recuadros correspondientes.
4. Slo se recoger el cuadernillo entregado.

RESUMEN RESPUESTAS TEST

Nmero de
la pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESPACIO RESERVADO PARA LA CALIFICACIN

1
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TEST

1) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones referidas a una operacin de cesin con
pacto de recompra (repos) son ciertas:
a) En un repo a la vista, el tanto efectivo de rendimiento es siempre conocido a priori.
b) Puede definirse como dos operaciones de compraventa de signo contrario que se articulan
en dos momentos distintos del tiempo.
c) El precio de mercado de la segunda compraventa se determina valorando los derechos
futuros del activo cedido con el tipo de inters de mercado.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
2) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones, relativas a los Acuerdos de capital de
Basilea, son ciertas:
a) La aplicacin del Acuerdo de capitales de Basilea III en Espaa se ha adelantado en algunos
aspectos.
b) La idea esencial del Acuerdo de Basilea III es relajar las exigencias de capital para las
entidades financieras a fin de evitar una contraccin adicional del crdito bancario.
c) La aplicacin del Acuerdo de Basilea III en Espaa ha comenzado con cierto retraso con
respecto a la mayora de los pases de la Unin Europea.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
3) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones sobre los riesgos que afectan a las
entidades bancarias son correctas:
a) El riesgo operativo u operacional se encuentra muy ligado al ciclo econmico.
b) Una forma muy habitual de reducir el riesgo de inters es intentando igualar la sensibilidad
del activo y pasivo bancario ante los cambios de los tipos de inters.
c) El riesgo de liquidez se genera a menudo por desfases temporales entre los flujos de caja
derivados de las operaciones de activo y pasivo de las entidades de crdito.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
4) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones sobre las hipotecas inversas son correctas:
a) Las hipotecas inversas son siempre operaciones posdeterminadas.
b) Los herederos del propietario de la vivienda estn obligados a vender la propiedad de la
misma para cancelar la hipoteca inversa cuando aqul fallezca.
c) La hipoteca inversa slo se puede constituir sobre la vivienda habitual del solicitante.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
5) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones referentes a los contratos financieros
atpicos son ciertas:
a) Son operaciones sometidas a la supervisin de la CNMV y que no garantizan al inversor la
recuperacin del capital invertido.
b) Son siempre operaciones posdeterminadas y negociables en mercados secundarios
organizados.
c) La indexacin afecta siempre a los intereses y no al principal.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.

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6) Las cuentas corrientes de depsito a la vista:

a) Son habitualmente operaciones doblemente compuestas y posdeterminadas.
b) Se valoran y liquidan aplicando un tipo de inters diferente a cada clase de saldo.
c) Se valoran y liquidan aplicando un mismo tipo de inters a todos los capitales, sea cual sea
el saldo de la cuenta.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
7) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones, referidas a los crditos en cuenta corriente,
son ciertas:
a) Los saldos excedidos sobre el lmite no necesitan ser autorizados por la entidad financiera.
b) La fecha clave a efectos de la liquidacin de estas cuentas es siempre la fecha del movimiento
contable (fecha contable).
c) La comisin de disponibilidad se cobra sobre el saldo medio no dispuesto.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
8) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones referidas a los instrumentos de poltica
monetaria son ciertas:
a) El objetivo primordial del Eurosistema es impulsar el crecimiento econmico en los pases
de la zona euro.
b) La ejecucin de las operaciones de poltica monetaria es llevada a cabo directamente por el
Banco Central Europeo.
c) Las Facilidades Permanentes tienen un plazo de vencimiento a 1 semana.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
9) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones, referidas a las operaciones fuera de
balance (cuentas de orden), son ciertas:
a) Las operaciones con derivados financieros incrementan siempre el nivel de riesgo global de
la entidad de crdito.
b) Los avales concedidos por las entidades de crdito pueden llegar a ser operaciones
patrimoniales.
c) Los compromisos de colocacin y suscripcin de valores representan un tipo de operacin
fuera de balance que nunca puede convertirse en patrimonial.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
10) Indique cul o cules de las siguientes afirmaciones, referidas al mercado interbancario de
depsitos, son ciertas:
a) Las operaciones realizadas en el mercado interbancario deben contar siempre con el respaldo
de activos de garanta adecuados.
b) El plazo de negociacin ms habitual en el mercado interbancario es seis meses.
c) Los activos negociados son depsitos a plazo fijo denominados en euros sin liquidez interna
ni externa.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.

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11.- Describa brevemente las principales consecuencias de la reciente crisis financiera sobre el
sector bancario espaol.
(1 punto)

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12.- Describa brevemente las principales similitudes y diferencias entre los pagars bancarios
y los depsitos a plazo fijo.
(1 punto)

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PRCTICO
PROBLEMA 1
El Sr.Puzas desea comprar un local comercial para montar una tienda de repostera. El valor de
tasacin del local es de 400.000 . Para financiar la operacin contrata el 10/06/2013 un prstamo
hipotecario con la entidad financiera Banque BRD con las siguientes condiciones:
Capital prestado

Plazo

Tipos
de
inters
aplicables

Comisin de apertura

Compensacin
por
desistimiento

La entidad condiciona
la
concesin
del
prstamo a que se
contrate
Gastos iniciales de
hipoteca

Mtodo
de
amortizacin

60% del valor del local

10 aos, con perodos de inters anuales
Dos primeros perodos: Tipo de inters nominal anual fijo del
7%
A partir del tercer perodo: Euribor a 1 ao + 8,00 puntos
porcentuales
2% sobre el capital prestado
0,5% sobre el capital amortizado de forma anticipada durante
los 5 primeros aos
0,25% durante el resto de aos
Seguro de daos: 200 semestrales
Seguro de amortizacin: 500 anuales

Gastos de tasacin: 300

Nota del Registro de la Propiedad: 30
Gastos de Notara: 870
Inscripcin en el Registro de la Propiedad: 360
Gastos de gestora: 375
Impuestos (IAJD): 5.500
Trminos amortizativos mensuales
Primer perodo de inters: carencia de amortizacin
Resto de la operacin: Pagos constantes en cada perodo de
inters y variables de ao en ao en funcin de la evolucin del
ndice de referencia
A partir de esta informacin, obtngase:
a) Cuanta de los trminos amortizativos a pagar por el Sr. Puzas durante los tres primeros
perodos de inters sabiendo que el Euribor a 1 ao aplicable al tercer perodo toma un valor
del 0,65%.
(1 punto)

(Continua en la pgina siguiente)

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b) A partir de la informacin del apartado a) y sabiendo que el ltimo valor del Euribor a 1 ao
conocido en la fecha de contratacin del prstamo es el 0,65%, plantee la ecuacin que
permitira calcular la TAEVariable del prstamo (segn la Circular 5/2012 del Banco de
Espaa).
(0,75 puntos)

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Suponiendo que el Sr. Puzas tenga previsto cancelar anticipadamente su prstamo el 10/12/2015
para reemplazarlo por un prstamo a tipo fijo contratado con la entidad Hucha Bank con las
siguientes condiciones: tipo de inters fijo del 8% nominal anual, 8 aos de duracin, importe igual
a la cuanta necesaria para cancelar el prstamo inicial y trminos amortizativos semestrales
constantes, se pide:
c) Cuanta de los trminos amortizativos del nuevo prstamo a tipo fijo.

(0,75 puntos)

d) Razone con qu finalidad introduce la entidad Banque BRD la compensacin por desistimiento.
Podra haber exigido tambin la entidad una compensacin por riesgo de inters en este prstamo
en concreto?
(0,5 puntos)

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PROBLEMA 2
El 10/06/2010 la Sra. Garcs suscribi 50 obligaciones emitidas por la entidad de crdito Caja
Plena con las siguientes caractersticas:
Nominal
Precio de emisin

Amortizacin
Inters nominal
Cupones

500 por ttulo

Las obligaciones suscritas entre los das 01/06/2010 y 20/06/2010
tienen una prima de emisin del 1,5%, mientras que las suscritas
entre el 21/06/2010 y el 30/06/2010 se emiten a la par. En ambos
casos, el desembolso se realiza el da 30/06/2010.
La emisin se amortizar con una prima del 1% sobre el nominal
y en su totalidad el 30/06/2018.
3% anual.
Pagaderos trimestralmente el da 30 de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada ao. El primer cupn se pagar el
30/09/2010.

En estas condiciones, se pide:

a) Importe neto cobrado por la venta de las 50 obligaciones el 30/10/2016 sabiendo que el precio
ex-cupn en esa fecha es de 101,35%, y que la entidad financiera con la que opera la Sra.
Garcs le cobra una comisin de venta del 0,3% del nominal de los ttulos. (1 punto)

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b) Ecuacin que permitira calcular la rentabilidad obtenida por la Sra. Garcs en la operacin de
compraventa de las obligaciones sabiendo que pag adems a la entidad financiera
intermediaria una comisin de suscripcin del 0,2% sobre el nominal de los ttulos y una
comisin trimestral por cobro de cupones del 0,5% sobre el importe del cupn.
(1 punto)

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