INTRODUCCIN

El anlisis de riesgo forma parte de todas las decisiones que tomamos. Nos
enfrentamos continuamente a la incertidumbre, la ambigedad y la variabilidad.
Y aunque tenemos un acceso a la informacin sin precedentes, no podemos
predecir con precisin el futuro. La simulacin Monte Carlo permite ver todos
los resultados posibles de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del
riesgo, lo cual nos permite tomar mejores decisiones en condiciones de
incertidumbre.

DESARROLLADORES
La invencin del mtodo de Monte Carlo se asigna a Stanislaw Ulam y a John
von Neumann. Ulam ha explicado cmo se le ocurri la idea mientras jugaba
un solitario durante una enfermedad en 1946. Advirti que resulta mucho ms
simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo pruebas
mltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que
computar todas las posibilidades de combinacin formalmente. Se le ocurri
que esta misma observacin deba aplicarse a su trabajo de Los lamos sobre
difusin de neutrones, para la cual resulta prcticamente imposible solucionar
las ecuaciones ntegro-diferenciales que gobiernan la dispersin, la absorcin y
la fisin. La idea consista en probar con experimentos mentales las miles de
posibilidades, y en cada etapa, determinar por casualidad, por un nmero
aleatorio distribuido segn las probabilidades, qu sucedera y totalizar todas
las posibilidades y tener una idea de la conducta del proceso fsico.
Podan utilizarse mquinas de computacin, que comenzaban a estar
disponibles, para efectuar las pruebas numricas y en efecto reemplazar el
aparato experimental del fsico. Durante una de las visitas de von Neumann a
Los lamos en 1946, Ulam le mencion el mtodo. Despus de cierto
escepticismo inicial, von Neumann se entusiasm con la idea y pronto comenz
a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemtico. Ulam expres
que Monte Carlo comenz a tener forma concreta y empez a desarrollarse
con todas sus fallas de teora rudimentaria despus de que se lo propuse a
Johnny.

A principios de 1947 Von Neumann envi una carta a Richtmyer a Los lamos
en la que expuso de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del
mtodo de Monte Carlo. Su carta fue encuadernada junto con la respuesta de
Richtmyer como un informe de Los lamos y distribuida entre los miembros del
laboratorio. Von Neumann sugera aplicar el mtodo para rastrear la generacin
istropa de neutrones desde una composicin variable de material activo a lo
largo del radio de una esfera. Sostena que el problema era adecuado para el
ENIAC y estimaba que llevara 5 horas calcular la accin de 100 neutrones a
travs de un curso de 100 colisiones cada uno.
Ulam estaba particularmente interesado en el mtodo Monte Carlo para evaluar
integrales mltiples. Una de las primeras aplicaciones de este mtodo a un
problema determinista fue llevada a cabo en 1948 por Enrico Fermi, Ulam y von
Neumann cuando consideraron los valores singulares de la ecuacin de
Schrdinger.

HISTORIA
El mtodo se llam as en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de
Mnaco) por ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador
simple de nmeros aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemtico de los
mtodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron
enormemente con el desarrollo de la computadora.
El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin,
proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atmica durante
la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los lamos en EE.
UU. Este trabajo conllevaba la simulacin de problemas probabilsticos
de hidrodinmica concernientes a la difusin de neutrones en el material de
fisin. Esta difusin posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En la
actualidad es parte fundamental de los algoritmos de Raytracing para la
generacin de imgenes 3D.
En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw
Ulam refinaron esta ruleta rusa y los mtodos "de divisin" de tareas. Sin
embargo, el desarrollo sistemtico de estas ideas tuvo que esperar al trabajo
de Harris y Herman Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo ao, Enrico
Fermi, Nicholas Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores
caractersticos de la ecuacin de Schrdinger para la captura de neutrones a
nivel nuclear usando este mtodo.
El mtodo de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran
variedad

de

experimentos

problemas
con

matemticos

muestreos

de

posibilitando

nmeros

la

realizacin

pseudo-aleatorios

en

de
una

computadora. El mtodo es aplicable a cualquier tipo de problema, ya

sea estocstico o determinista. A diferencia de los mtodos numricos que se
basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir
una solucin aproximada, el mtodo de Monte Carlo tiene un error absoluto de
la estimacin que decrece como en virtud del teorema del lmite central.